BERGOT Guillaume HAVEZ Maxime. Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan...
18
Prévision du nombre de naissances à moyen terme BERGOT Guillaume HAVEZ Maxime
Transcript of BERGOT Guillaume HAVEZ Maxime. Présentation Problématique Endogène Exogènes Résultats Bilan...
Prévision du nombre de naissances à moyen terme
BERGOT GuillaumeHAVEZ Maxime
• Présentation
• Problématique
• Endogène• Exogènes• Résultats• Bilan
PLAN Présentation du contexte Problématique Mise en place du modèle
o Endogèneo Exogènes
Résultats Bilan
2/17
• Présentation
• Problématique
• Endogène• Exogènes• Résultats• Bilan
Présentation La démographie joue un rôle essentiel
dans l’économieo Démographie => Effet négatif sur la
croissanceo Secteurs concernés => Santé, Education,
Protection sociale, … La natalité
o Mariage Enfant • Age moyen premier mariage 2009 => 30 ans• Age moyen premier enfant 2009 => 30 ans
o Pour accueillir un enfant • Changement domicile (Corrélation
construction ?)
Processus relativement long 3/17
• Présentation• Problémati
que• Endogène• Exogènes• Résultats• Bilan
Problématique
Quel sera le nombre de naissances à moyen terme (4/5 ans) ?
Etude basée sur des données trimestrielles de 3 variables quantitatives
Une endogène o Le nombre de naissances en millier depuis 1975
Deux exogèneso Le nombre de mariages en millier depuis 1975o L’indice du cout de construction depuis 1975
4/17
• Présentation• Problématiqu
e• Endogène• Exogènes• Résultats• Bilan
Endogène - Nombre de naissances
o Série Brut- Série saisonnière, saison régulière- Pas de réelle tendance
-> Step 1 : Vérifier l’impact des éxogènes-> Step 2 : Ajuster le modèle
5/17
• Présentation• Problématiqu
e• Endogène• Exogènes• Résultats• Bilan
Exogène - Nombre de mariages
o Série Brut => 2 saisonnalités
o Série corrigée (tendance et saisonnalité) - Déterministe
6/17
• Présentation• Problématiqu
e• Endogène• Exogènes• Résultats• Bilan
Exogène – Nombre de mariages
7/17
0 Differences of NMCVS2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25-1.00
-0.75
-0.50
-0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
CORRS
PARTIALS
• Présentation• Problématiqu
e• Endogène• Exogènes• Résultats• Bilan
Exogène – Nombre de mariages
Prévision intra-échantillon – Méthode déterministe
8/17
Critère Sans Fluctuation
Avec Fluctuation
AIC 20.18 19.49
BIC 20.39 19.83
Standard Error of Estimate
5621 3909
Sans prise en compte de l’ARMA des résidus
• Présentation• Problématiqu
e• Endogène• Exogènes• Résultats• Bilan
Exogène – Coût de construction
o Série Brut
9/17
• Présentation• Problématiqu
e• Endogène• Exogènes• Résultats• Bilan
Exogène – Coût de construction
10/17
Analyse des fluctuations stationnaires
• Présentation• Problématiqu
e• Endogène• Exogènes• Résultats• Bilan
Exogène – Coût de construction
Prévision intra-échantillon – Méthode déterministe
Test du CUSUM et Prévision hors échantillon
11/17
• Présentation• Problématiqu
e• Endogène• Exogènes• Résultats• Bilan
Le modèle Objectif : Prévoir le nombre de naissances Modèle de l’endogène
o Fluctuations saisonnières que l’on souhaite capter à l’aide des variables exogènes• Utilisation d’une Fonction de Transfert
o Ajuster le modèle en fonction de l’influence des exogènes
Quand est ce que le nombre de mariages (ou l’ICC) a une influence sur l’endogène? o Nombre de mariages => t-3 ? t-2 ? o Indice de construction => t
12/17
• Présentation• Problématiqu
e• Endogène• Exogènes• Résultats• Bilan
Les prévisions des exogènes
Nombre de mariages – One-Step Ahead
ICC – One-Step Ahead
13/17
• Présentation• Problématiqu
e• Endogène• Exogènes• Résultats• Bilan
Le modèle initial
o déterminer I, I0, J, J0 et K
o On obtient le modèle suivant +
o Analyse des résidus du modèle
14/17
• Présentation• Problématiqu
e• Endogène• Exogènes• Résultats• Bilan
Le modèle
15/17
• Présentation• Problématiqu
e• Endogène• Exogènes• Résultats• Bilan
Prévision Intra et HorsEchantillon
Intra
Hors échantillon
16/17
• Présentation• Problématiqu
e• Endogène• Exogènes• Résultats• Bilan
BILAN
Modèle qui améliore sensiblement la prévision
Une endogène complexe, et des exogènes simples
Le gain est il suffisamment important ?
Le stochastique ne serait il pas plus simple pour rentrer dans les hypothèses de stationnarité ?
17/17
• Présentation• Problématiqu
e• Endogène• Exogènes• Résultats• Bilan
Faire plus de description des données Données numérique
Faire des prévisions intra à h périodes en avant
Faire de la tendance Déterministe sur la variable NN !
18/17
