Obligationen Schweiz / Obligations suisses / Obbligazioni svizzere · Obligationen Schweiz /...

Titel / Titres / Titoli Nominell Zins Laufzeit Valoren-Nr. SteuerwertValeur nominale Int. Durée No de Val. imposableValore nominale Durata valeur Val. imponibile Datum Brutto

Numero di Date brutvalore Data lordo

% % CHF

Eidg. Staatsanleihen/Emprunts fédéraux/, Prestiti federali

CHF 1'000.00 4.50 1993 2006 61 893 - 08.04. 45.00CHF 1'000.00 4.50 1996 2007 470 458 101.03 10.06. 45.00

(Em.preis: 99.60%)CHF 1'000.00 4.25 1996 2008 108 546 101.92 08.01. 42.50CHF 1'000.00 3.25 1998 2009 843 555 101.57 11.02. 32.50CHF 1'000.00 1.75 2004 2009 1 980 345 98.36 05.11. 17.50

(Em.preis: 99.90%)aufgestockt

CHF 1'000.00 3.50 1997 2010 680 990 103.43 07.08. 35.00(Em.preis: 97.65%)

CHF 1'000.00 4.00 2000 2011 1 084 089 106.35 10.06. 40.00(Em.preis: 98.50%)

CHF 1'000.00 2.75 1999 2012 805 564 101.48 10.06. 27.50(Em.preis: 98.50%)

CHF 1'000.00 4.00 2000 2013 1 037 930 108.40 11.02. 40.00CHF 1'000.00 4.25 1994 2014 148 008 111.07 06.01. 42.50

(Em.preis: 98.20%)CHF 1'000.00 2.00 2005 2014 2 313 981 97.28 09.11. 20.00


CHF 1'000.00 3.75 2001 2015 1 238 558 109.65 10.06. 37.50(Em.preis: 99.90%)aufgestockt


CHF 1'000.00 2.00 2005 2016 2 285 961 96.25 12.10. 20.00aufgestockt

CHF 1'000.00 4.25 1997 2017 644 842 115.40 05.06. 42.50(Em.preis: 99.00%)



CHF 1'000.00 2.25 2005 2020 2 190 890 97.00 06.07. 22.50aufgestockt

CHF 1'000.00 4.00 1998 2023 843 556 119.70 11.02. 40.00(Em.preis: 99.75%)

CHF 1'000.00 4.00 1998 2028 868 037 125.80 08.04. 40.00(Em.preis: 97.75%)

CHF 1'000.00 3.50 2003 2033 1 580 323 121.10 08.04. 35.00(Em.preis: 95.00%)

CHF 1'000.00 2.50 2006 2036 2 452 496 100.75 0.00aufgestockt

CHF 1'000.00 4.00 1999 2049 975 519 136.00 06.01. 40.00(Em.preis: 98.00%)

31.12.2006

Zinsen / Intérêts / Interessi2006

Obligationen Schweiz / Obligations suisses / Obbligazioni svizzereAnleihen des Bundes / Emprunts de la Confédération / Prestiti della Confederazione

- 6 -

Obligationen Schweiz / Obligations suisses / Obbligazioni svizzereKantone / Cantons / Cantoni



% % CHF

Aargau/Argovie

CHF 5'000.00 3.25 1998 2006 929 880 - 17.08. 162.50CHF 5'000.00 3.00 1999 2007 828 378 100.42 27.07. 150.00CHF 5'000.00 2.50 2002 2010 1 501 126 100.05 12.11. 125.00CHF 5'000.00 2.50 2004 2011 1 734 003 99.90 05.01. 125.00CHF 5'000.00 4.00 2000 2012 1 156 600 107.85 14.12. 200.00CHF 5'000.00 3.00 2004 2015 1 734 002 103.40 05.01. 150.00

Basel-Landschaft

CHF 5'000.00 4.00 2000 2010 1 035 500 104.30 17.02. 200.00CHF 5'000.00 2.50 2003 2013 1 605 769 99.60 03.06. 125.00CHF 10'000.00 3.25 2002 2014 1 472 047 104.45 30.09. 325.00

Basel-Stadt

CHF 5'000.00 4.25 1996 2006 456 929 - 22.05. 212.50CHF 5'000.00 4.25 1996 2006 521 517 - 18.10. 212.50CHF 5'000.00 3.375 2001 2008 1 245 537 101.30 25.06. 168.75CHF 5'000.00 2.75 1999 2009 791 377 100.50 08.06. 137.50CHF 5'000.00 4.00 2000 2010 1 046 780 104.40 08.03. 200.00CHF 5'000.00 2.50 2003 2010 1 699 585 99.90 12.11. 125.00CHF 5'000.00 4.25 2000 2011 1 119 318 107.35 08.09. 212.50CHF 5'000.00 3.625 2002 2012 1 409 865 105.25 15.05. 181.25CHF 5'000.00 2.50 2005 2015 2 037 090 99.30 28.01. 125.00

Bern (Kanton)

CHF 5'000.00 4.375 1996 2006 503 607 - 23.08. 218.75CHF 5'000.00 2.25 1999 2007 698 342 100.03 18.05. 112.50

(Em.preis: 99.80%)CHF 5'000.00 3.375 2001 2007 1 252 253 100.56 06.07. 168.75CHF 5'000.00 3.375 1998 2008 840 447 101.04 25.02. 168.75CHF 5'000.00 2.00 2003 2010 1 562 572 98.80 25.03. 100.00CHF 5'000.00 3.125 2001 2010 1 324 482 102.10 26.11. 156.25CHF 5'000.00 2.25 2003 2013 1 622 576 98.05 26.06. 112.50CHF 5'000.00 3.125 2004 2014 1 879 010 103.55 25.06. 156.25

Fribourg (Canton de)

CHF 5'000.00 3.25 2001 2011 1 328 036 103.10 21.12. 162.50

Genève (Canton de)

CHF 5'000.00 4.00 1996 2006 125 880 - 15.01. 200.00CHF 5'000.00 4.25 1996 2006 529 986 - 14.11. 212.50CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 580 056 100.16 10.02. 200.00CHF 5'000.00 3.625 1998 2008 839 894 101.27 02.02. 181.25CHF 5'000.00 2.00 2003 2008 1 544 965 99.66 12.02. 100.00CHF 5'000.00 3.25 1999 2009 982 223 101.20 14.01. 162.50CHF 5'000.00 4.00 2001 2011 1 185 083 105.05 22.02. 200.00

Graubünden

CHF 5'000.00 3.50 1997 2007 688 694 100.77 17.09. 175.00CHF 5'000.00 3.25 1998 2008 945 474 101.25 29.09. 162.50

Luzern (Kanton)

CHF 5'000.00 3.50 1997 2007 643 601 100.55 12.06. 175.00CHF 5'000.00 3.00 1998 2009 977 906 101.30 30.12. 150.00CHF 5'000.00 3.00 1999 2011 804 254 101.90 15.06. 150.00CHF 5'000.00 2.375 2003 2013 1 608 017 98.90 13.06. 118.75

31.12.2006


- 7 -

Obligationen Schweiz / Obligations suisses / Obbligazioni svizzereKantone / Cantons / Cantoni



% % CHF

31.12.2006


Neuchâtel (Canton de)

CHF 5'000.00 3.50 1997 2007 587 367 100.25 12.03. 175.00CHF 5'000.00 2.625 2004 2012 1 940 363 100.25 24.09. 131.25

Solothurn (Kanton)

CHF 5'000.00 4.50 1996 2006 503 177 - 28.08. 225.00CHF 5'000.00 3.25 1998 2008 942 995 101.20 22.09. 162.50CHF 5'000.00 4.125 2000 2010 1 155 340 105.70 15.12. 206.25CHF 5'000.00 2.75 2002 2012 1 525 081 101.00 17.12. 137.50CHF 5'000.00 2.50 2004 2014 2 000 913 99.55 15.12. 125.00

St. Gallen (Kanton)

CHF 5'000.00 4.00 1996 2008 420 040 101.78 22.02. 200.00CHF 5'000.00 3.75 1998 2018 867 320 110.40 09.04. 187.50CHF 5'000.00 3.125 2004 2020 1 764 020 104.80 03.02. 156.25

Thurgau/Thurgovie

CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 563 051 100.18 12.02. 200.00CHF 5'000.00 3.75 2000 2008 1 038 444 101.49 03.03. 187.50CHF 5'000.00 3.25 1999 2009 843 936 101.80 27.08. 162.50

Ticino

CHF 5'000.00 4.375 1996 2006 465 393 - 01.07. 218.75CHF 10'000.00 3.25 1998 2008 967 937 101.25 01.12. 325.00CHF 5'000.00 3.25 2002 2009 1 422 443 101.85 18.06. 162.50CHF 5'000.00 2.25 2003 2011 1 542 887 98.90 18.02. 112.50CHF 5'000.00 2.50 2004 2012 1 926 905 99.65 06.09. 125.00CHF 5'000.00 2.75 2003 2013 1 691 306 101.25 30.10. 137.50CHF 5'000.00 2.75 2004 2014 1 774 193 101.05 20.02. 137.50CHF 5'000.00 2.50 2006 2016 2 734 460 99.05 0.00CHF 5'000.00 2.50 2005 2017 2 043 148 98.80 09.02. 125.00

Vaud

CHF 5'000.00 5.625 1994 2006 324 069 - 20.12. 281.25CHF 5'000.00 4.25 2000 2007 1 082 167 100.82 05.06. 212.50CHF 5'000.00 4.125 2000 2008 1 104 969 102.50 25.08. 206.25CHF 5'000.00 3.00 1998 2008 978 676 100.70 30.12. 150.00

(prix d'ém.: 99.20%)CHF 5'000.00 3.50 2001 2009 1 283 331 101.75 25.02. 175.00CHF 5'000.00 3.75 2001 2010 1 212 439 103.35 09.04. 187.50CHF 5'000.00 3.875 2001 2011 1 192 391 104.65 08.03. 193.75CHF 5'000.00 2.75 2004 2012 1 768 978 100.20 10.02. 137.50CHF 5'000.00 3.25 2003 2013 1 669 117 103.15 26.09. 162.50

Zürich (Kanton)

CHF 5'000.00 4.25 1996 2006 515 660 - 11.09. 212.50CHF 5'000.00 4.00 1996 2008 531 662 102.55 04.11. 200.00CHF 5'000.00 3.625 1999 2009 1 021 487 103.00 14.12. 181.25CHF 5'000.00 4.00 2000 2010 1 049 190 104.40 17.03. 200.00CHF 5'000.00 2.75 2003 2013 1 524 471 101.05 14.01. 137.50CHF 5'000.00 3.00 2004 2014 1 737 171 102.80 07.01. 150.00CHF 5'000.00 2.625 2004 2014 1 828 926 100.35 22.04. 131.25CHF 5'000.00 2.375 2005 2016 2 042 234 98.10 03.02. 118.75CHF 5'000.00 2.75 2004 2017 1 984 796 101.00 24.11. 137.50

- 8 -

Obligationen Schweiz / Obligations suisses / Obbligazioni svizzereGemeinden / Communes / Communi



% % CHF

Bern (Stadt)

CHF 5'000.00 3.875 1999 2006 1 010 484 - 17.11. 193.75CHF 5'000.00 3.00 1998 2008 856 208 100.64 31.03. 150.00CHF 5'000.00 3.25 2002 2009 1 426 726 101.65 12.06. 162.50CHF 5'000.00 4.50 2000 2010 1 084 471 106.25 13.06. 225.00CHF 5'000.00 3.625 2001 2011 1 179 622 104.05 22.02. 181.25CHF 5'000.00 3.375 2001 2011 1 312 616 103.60 09.11. 168.75CHF 5'000.00 2.50 2005 2025 2 256 617 96.50 26.09. 125.00

Biel

CHF 5'000.00 3.00 1998 2006 852 673 - 03.03. 150.00CHF 5'000.00 3.75 1999 2007 815 616 100.89 28.09. 187.50CHF 5'000.00 2.625 2006 2026 2 452 274 97.60 0.00

Genève (Ville de)

CHF 5'000.00 4.50 2000 2006 1 098 220 - 10.08. 225.00CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 575 081 100.36 17.03. 200.00CHF 5'000.00 3.50 1998 2008 915 022 101.40 30.06. 175.00

Lausanne

CHF 5'000.00 3.625 2002 2009 1 414 284 102.10 14.05. 181.25CHF 5'000.00 4.00 2001 2010 1 253 653 104.20 06.07. 200.00CHF 5'000.00 3.375 2002 2011 1 475 758 102.90 30.09. 168.75CHF 5'000.00 2.50 2003 2012 1 560 048 98.75 07.03. 125.00CHF 5'000.00 3.00 2003 2012 1 702 322 101.20 05.11. 150.00CHF 5'000.00 3.625 2002 2013 1 337 693 104.80 09.01. 181.25CHF 5'000.00 2.75 2004 2014 1 813 215 99.95 31.03. 137.50

Neuchâtel (Ville de)

CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 575 492 100.19 20.02. 200.00CHF 5'000.00 3.125 1998 2008 868 571 100.75 16.04. 156.25CHF 5'000.00 3.75 1999 2009 904 631 102.90 30.09. 187.50

St. Gallen (Stadt)

CHF 5'000.00 3.375 1998 2008 899 836 101.25 10.06. 168.75

Winterthur

CHF 5'000.00 3.125 1998 2006 843 578 - 16.02. 156.25CHF 5'000.00 3.75 2001 2011 1 186 220 104.40 21.02. 187.50CHF 5'000.00 2.375 2006 2018 2 424 755 97.35 0.00

Zürich (Stadt)

CHF 5'000.00 3.50 1998 2006 798 962 - 16.01. 175.00CHF 5'000.00 4.25 1996 2006 451 448 - 26.04. 212.50CHF 5'000.00 4.50 1996 2006 514 954 - 13.09. 225.00CHF 5'000.00 3.50 1997 2007 591 104 100.30 26.03. 175.00CHF 5'000.00 3.50 2000 2008 1 026 414 101.08 17.01. 175.00CHF 5'000.00 4.25 2000 2008 1 099 136 102.60 28.07. 212.50CHF 5'000.00 3.00 1999 2009 975 741 100.90 05.01. 150.00CHF 5'000.00 3.00 2002 2010 1 463 500 101.60 26.08. 150.00CHF 5'000.00 3.00 1999 2011 415 388 101.85 30.03. 150.00CHF 5'000.00 2.875 2002 2012 1 491 677 101.70 30.10. 143.75CHF 5'000.00 2.875 2004 2014 1 851 310 101.85 19.05. 143.75CHF 5'000.00 2.625 2003 2015 1 566 962 100.45 25.03. 131.25CHF 5'000.00 2.125 2005 2016 2 224 577 95.80 12.08. 106.25CHF 5'000.00 2.75 2005 2025 2 049 864 100.40 14.02. 137.50CHF 5'000.00 2.55 2006 2036 2 448 418 97.00 0.00

31.12.2006


- 9 -

Obligationen Schweiz / Obligations suisses / Obbligazioni svizzereÜbrige Obligationen / Autres obligations / Altre obbligazioni

Titel / Titres / Titoli Nominell Zins Laufzeit Valoren-Nr. SteuerwertValeur nominale Int. Durée No de Val. imposable 2006Valore nominale Durata valeur Val. imponibile Datum Brutto


% % CHF

Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel), Olten

CHF 5'000.00 4.25 1997 2009 571 346 103.35 06.03. 212.50CHF 5'000.00 4.00 1997 2009 714 649 101.20 30.10. 200.00CHF 5'000.00 3.125 2003 2013 1 659 126 102.70 16.09. 156.25CHF 5'000.00 2.625 2006 2018 2 430 282 100.50 0.00

Aargauische Kantonalbank, Aarau

CHF 5'000.00 3.00 2002 2006 1 344 809 - 16.01. 150.00CHF 5'000.00 3.625 2000 2006 1 023 650 - 17.01. 181.25CHF 5'000.00 4.25 2000 2006 1 080 678 - 22.05. 212.50CHF 5'000.00 3.375 2001 2006 1 276 674 - 04.09. 168.75CHF 5'000.00 2.75 1999 2007 410 950 100.12 19.03. 137.50CHF 5'000.00 3.50 2001 2007 1 229 419 100.47 15.05. 175.00CHF 5'000.00 3.625 2001 2008 1 190 299 101.39 28.02. 181.25CHF 5'000.00 2.875 1999 2008 734 291 100.51 21.05. 143.75CHF 5'000.00 2.00 2003 2009 1 539 261 98.85 20.02. 100.00CHF 5'000.00 3.625 2002 2009 1 405 246 102.35 13.05. 181.25CHF 5'000.00 2.125 2004 2010 1 773 362 99.30 26.02. 106.25CHF 5'000.00 2.125 2003 2011 1 619 993 98.25 07.07. 106.25CHF 5'000.00 2.25 2005 2013 2 037 847 98.25 08.02. 112.50CHF 5'000.00 2.625 2006 2014 2 767 085 100.30 0.00CHF 5'000.00 2.25 2006 2016 2 396 259 97.15 0.00

ABB Asea Brown Boveri, Zürich

CHF 5'000.00 3.75 1999 2009 896 367 102.80 30.09. 187.50

AFG Arbonia-Forster-Holding AG, Arbon

CHF 5'000.00 3.375 2004 2010 1 859 402 101.00 03.06. 168.75

Amsteg AG (Kraftwerk), Amsteg-Silenen

CHF 5'000.00 4.375 1996 2006 441 097 - 12.04. 218.75CHF 5'000.00 3.50 1998 2007 913 569 100.49 26.06. 175.00CHF 5'000.00 3.75 2001 2009 1 294 327 102.85 15.10. 187.50CHF 5'000.00 2.375 2006 2018 2 440 271 96.20 0.00

Baloise Bank SOBA, Solothurn

CHF 5'000.00 3.625 2002 2007 1 422 292 100.47 12.06. 181.25

Bâloise Holding, Basel

CHF 5'000.00 3.25 1998 2008 858 851 100.76 07.04. 162.50CHF 5'000.00 3.375 2003 2009 1 726 032 101.60 15.12. 168.75CHF 5'000.00 2.375 2004 2010 2 011 789 99.20 20.12. 118.75

Banca dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

CHF 5'000.00 3.875 2000 2006 1 049 408 - 10.03. 193.75CHF 5'000.00 2.75 1999 2007 512 638 100.15 12.04. 137.50CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 628 872 100.72 10.06. 200.00CHF 5'000.00 4.00 2002 2012 1 396 008 106.90 16.04. 200.00

Bank Coop AG, Basel

CHF 5'000.00 4.00 1998 2006 796 511 - 09.01. 200.00CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 587 298 100.42 04.04. 200.00CHF 5'000.00 3.75 2001 2008 1 283 202 102.15 17.09. 187.50CHF 5'000.00 3.75 2002 2011 1 467 862 104.40 06.09. 187.50CHF 5'000.00 2.50 2005 2013 2 349 903 98.50 27.12. 125.00CHF 5'000.00 3.00 2004 2014 1 956 171 101.70 27.10. 150.00CHF 5'000.00 2.875 2006 2016 2 754 861 100.05 0.00

31.12.2006

Zinsen / Intérêts / Interessi

- 10 -




% % CHF

31.12.2006


aufgestockt

Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg

CHF 5'000.00 3.25 1998 2006 915 007 - 14.07. 162.50CHF 5'000.00 3.125 1998 2006 973 227 - 15.12. 156.25CHF 5'000.00 4.125 1997 2007 625 804 100.74 28.05. 206.25CHF 5'000.00 4.375 2000 2007 1 101 851 101.22 09.08. 218.75CHF 5'000.00 3.625 2001 2008 1 191 058 101.28 28.02. 181.25CHF 5'000.00 3.00 1999 2009 680 146 100.95 27.05. 150.00CHF 5'000.00 3.75 2002 2010 1 405 515 103.60 06.05. 187.50CHF 5'000.00 2.50 2003 2011 1 541 710 99.85 24.02. 125.00

Banque Cantonale de Genève, Genève

emprunt subordonné CHF 5'000.00 4.50 1996 2006 143 783 - 23.01. 225.00CHF 5'000.00 3.50 1998 2006 844 102 - 17.02. 175.00CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 589 291 100.35 26.03. 200.00

emprunt subordonné CHF 5'000.00 4.25 1997 2007 704 748 101.05 25.09. 212.50emprunt subordonné CHF 5'000.00 4.25 1998 2008 967 887 102.40 27.11. 212.50

CHF 5'000.00 3.25 1999 2009 409 744 100.85 17.03. 162.50CHF 5'000.00 4.00 1997 2009 644 198 102.80 10.06. 200.00

emprunt subordonné CHF 5'000.00 3.50 2004 2014 1 981 977 103.40 17.11. 175.00

Banque Cantonale du Valais, Sion

CHF 5'000.00 4.00 2001 2007 1 239 363 100.72 15.06. 200.00

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

CHF 5'000.00 3.75 1999 2006 911 326 - 27.09. 187.50CHF 5'000.00 4.25 1996 2006 547 915 - 12.12. 212.50

emprunt subordonné CHF 5'000.00 4.125 1997 2007 586 822 100.30 12.03. 206.25CHF 5'000.00 3.625 1998 2008 916 829 101.30 07.07. 181.25CHF 5'000.00 4.50 2000 2008 1 123 059 102.85 25.09. 225.00

emprunt subordonné CHF 5'000.00 4.25 1997 2008 673 469 102.35 15.10. 212.50CHF 5'000.00 4.00 1998 2010 838 198 103.30 05.02. 200.00CHF 5'000.00 4.25 2000 2010 1 035 687 104.25 10.02. 212.50CHF 5'000.00 5.00 2000 2010 1 070 639 106.70 05.05. 250.00

emprunt subordonné CHF 5'000.00 4.50 2001 2011 1 203 112 105.60 22.03. 225.00CHF 5'000.00 4.00 2001 2011 1 289 101 104.80 26.09. 200.00

Bär (Julius) Holding AG, Zürich

CHF 5'000.00 3.00 1999 2007 417 366 100.20 26.03. 150.00CHF 5'000.00 2.50 2004 2010 1 789 712 99.60 12.03. 125.00

Basellandschaftliche Kantonalbank, Liestal

CHF 5'000.00 3.50 1998 2006 950 405 - 15.10. 175.00CHF 5'000.00 2.75 1999 2007 688 181 100.22 17.05. 137.50CHF 5'000.00 3.75 2001 2009 1 231 706 102.70 29.05. 187.50CHF 5'000.00 4.00 2000 2010 1 046 815 104.30 10.03. 200.00CHF 5'000.00 1.50 2005 2010 2 201 228 97.40 28.07. 75.00CHF 5'000.00 4.00 2002 2012 1 367 236 106.80 27.02. 200.00

Basler Kantonalbank, Basel

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.00 2000 2006 1 023 805 - 12.01. 200.00(Em.preis: 99.40%) 12.01. 30.00 (1)

(1) Emissionsdisagio 0.60%CHF 10'000.00 3.25 1998 2006 939 179 - 31.08. 325.00CHF 5'000.00 3.625 1999 2007 1 001 705 100.99 20.10. 181.25CHF 5'000.00 4.50 2000 2008 1 078 609 102.72 23.05. 225.00CHF 5'000.00 3.25 2001 2008 1 315 861 101.20 19.11. 162.50CHF 5'000.00 3.25 1999 2009 988 463 101.35 26.01. 162.50CHF 5'000.00 3.50 2002 2010 1 420 507 103.05 14.06. 175.00

- 11 -




% % CHF

31.12.2006


CHF 5'000.00 3.125 2002 2010 1 459 694 102.00 19.08. 156.25CHF 5'000.00 2.625 2003 2013 1 631 511 100.30 15.07. 131.25CHF 5'000.00 2.75 2004 2016 2 006 584 101.00 22.12. 137.50CHF 5'000.00 2.50 2006 2021 2 467 494 97.60 0.00

Berner Kantonalbank, Bern

CHF 5'000.00 2.625 1999 2006 507 418 - 12.04. 131.25CHF 5'000.00 3.75 1999 2006 1 017 589 - 14.12. 187.50CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 576 922 100.23 20.02. 200.00CHF 5'000.00 4.00 2000 2007 1 059 993 100.45 05.04. 200.00CHF 5'000.00 3.25 1998 2008 851 476 100.92 20.03. 162.50CHF 5'000.00 3.75 2001 2009 1 251 415 102.80 13.07. 187.50CHF 5'000.00 4.25 2000 2009 1 123 201 104.25 14.09. 212.50CHF 5'000.00 3.25 1999 2010 988 470 101.95 29.01. 162.50

(Em.preis: 99.25%)CHF 5'000.00 3.75 2002 2011 1 411 172 104.75 17.05. 187.50CHF 5'000.00 2.625 2004 2014 1 822 522 100.15 22.04. 131.25CHF 5'000.00 2.875 2004 2016 1 822 523 101.90 22.04. 143.75

Birsfelden AG (Kraftwerk), Birsfelden

CHF 5'000.00 4.00 1996 2006 125 565 - 25.01. 200.00

BKW FMB Beteiligungen AG, Bern

CHF 5'000.00 4.50 1996 2006 500 621 - 28.08. 225.00

BKW FMB Energie AG, Bern

CHF 5'000.00 3.75 1997 2007 709 377 101.01 08.10. 187.50

Blenio AG (Kraftwerke), Olivone

CHF 5'000.00 2.375 2003 2011 1 572 398 98.90 28.03. 118.75

Bobst Group SA, Prilly

CHF 5'000.00 3.25 2003 2011 1 625 554 101.20 08.07. 162.50(prix d'ém.: 99.00%)

Bobst SA, Prilly

CHF 5'000.00 4.25 2001 2008 1 257 505 102.10 23.07. 212.50

Bucher Industries AG, Niederweningen

CHF 5'000.00 4.25 1999 2007 886 550 101.17 14.09. 212.50

Ciba Spezialitätenchemie Finanz AG, Basel

CHF 5'000.00 3.25 1998 2008 849 233 100.56 04.03. 162.5013./26.9.2006 Teil-Rückaufofferte zu 101.46% 26.09. 94.79 (1)

(1) 26.9.2006 Bruchzins

Ciba Spezialitätenchemie Holding AG, Basel

CHF 5'000.00 3.25 1999 2009 432 157 100.95 06.04. 162.50

Clariant AG, Muttenz

CHF 5'000.00 4.125 1996 2006 539 111 - 29.11. 206.25CHF 5'000.00 3.75 1997 2007 685 071 100.61 27.08. 187.50CHF 5'000.00 4.25 2000 2008 1 051 947 101.60 15.03. 212.50

Clientis AG

CHF 5'000.00 2.875 2006 2013 2 527 171 100.00 0.00

- 12 -




% % CHF

31.12.2006


Coop, Basel

CHF 5'000.00 4.50 1996 2006 524 644 - 31.10. 225.00CHF 5'000.00 3.75 1997 2007 655 416 100.66 16.07. 187.50CHF 5'000.00 2.75 2003 2008 1 607 039 100.45 20.06. 137.50CHF 5'000.00 4.00 1999 2009 993 095 102.70 23.02. 200.00CHF 5'000.00 2.75 2004 2011 1 930 966 100.00 07.09. 137.50CHF 5'000.00 2.50 2005 2012 2 126 180 98.65 18.05. 125.00

Credit Suisse, Zürich

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.375 1996 2006 123 634 - 05.01. 218.75nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 5.25 1995 2007 375 664 101.42 06.07. 262.50nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.50 1996 2008 417 157 102.04 08.02. 225.00nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.00 1997 2009 675 155 103.10 31.07. 200.00nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.625 2000 2010 1 036 832 105.40 10.02. 231.25nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.75 2000 2010 1 116 357 106.80 07.09. 237.50

(Em.preis: 99.70%)nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.375 2001 2011 1 202 564 106.25 28.03. 218.75nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 5.00 1986 2016 50 278 - 10.03. 250.00

(1) vorz. Rückzahlung per 10.3.2006 10.03. 125.00 (1)zu 102.50%

Credit Suisse First Boston, Zürich

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 5.00 1999 2009 1 010 416 106.10 12.11. 250.00

Credit Suisse Group, Zürich

CHF 5'000.00 4.00 1997 2006 726 871 - 31.10. 200.00CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 629 444 100.64 23.05. 200.00CHF 5'000.00 3.50 1998 2008 944 469 101.35 15.09. 175.00CHF 5'000.00 3.50 1999 2009 814 141 101.85 02.07. 175.00

(Em.preis: 99.00%)

Edipresse SA, Lausanne

CHF 5'000.00 4.00 2003 2010 1 722 262 102.75 10.12. 200.00

Eichhof Holding AG, Luzern

CHF 5'000.00 4.00 1998 2006 853 815 - 30.03. 200.00

Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG (EGL), Laufenburg

CHF 5'000.00 2.50 2005 2015 2 326 262 97.90 23.11. 125.00

Elsevier Finance SA, Neuchâtel

CHF 5'000.00 4.375 2000 2007 1 066 063 100.60 20.04. 218.75

Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden, Bern

CHF 5'000.00 3.75 1997 2006 627 534 - 02.05. 187.50CHF 5'000.00 3.75 1997 2006 734 361 - 03.11. 187.50

(Em.preis: 99.90%) 03.11. 5.00 (1)

(1) Emissionsdisagio 0.10%CHF 5'000.00 3.50 1997 2007 668 045 100.48 10.07. 175.00CHF 5'000.00 3.25 1998 2008 846 824 100.81 20.02. 162.50CHF 5'000.00 3.375 1998 2008 950 811 101.20 30.09. 168.75CHF 5'000.00 3.25 1998 2008 969 146 101.10 20.11. 162.50CHF 5'000.00 4.00 1997 2008 793 427 102.25 04.12. 200.00CHF 5'000.00 3.625 2002 2010 1 418 049 103.15 21.05. 181.25

- 13 -




% % CHF

31.12.2006


Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW, Olten

CHF 5'000.00 4.375 2000 2008 1 081 742 102.55 22.05. 218.75CHF 5'000.00 3.75 1999 2008 994 874 102.05 30.09. 187.50CHF 5'000.00 3.25 1998 2008 977 066 101.30 10.12. 162.50CHF 5'000.00 3.875 1999 2009 1 018 739 103.65 30.11. 193.75CHF 5'000.00 4.125 2000 2010 1 143 515 105.65 06.11. 206.25CHF 5'000.00 2.625 2003 2011 1 670 537 100.35 15.09. 131.25CHF 5'000.00 2.25 2003 2013 1 575 340 98.20 28.03. 112.50CHF 5'000.00 3.00 2006 2015 2 551 877 102.95 0.00CHF 5'000.00 2.25 2005 2017 2 265 322 96.50 19.09. 112.50CHF 5'000.00 2.375 2006 2018 2 371 016 97.40 0.00CHF 5'000.00 2.75 2005 2020 2 124 796 100.60 30.04. 136.73

Emissionszentrale Schweizerischer Raiffeisenbanken, St.Gallen

CHF 5'000.00 3.50 1998 2006 837 584 - 30.01. 175.00CHF 5'000.00 4.25 1997 2007 570 922 100.15 05.02. 212.50CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 637 820 100.63 30.05. 200.00CHF 5'000.00 4.125 1997 2007 741 050 101.66 20.11. 206.25CHF 5'000.00 3.25 1998 2008 868 060 100.78 31.03. 162.50

Emmi AG, Luzern

CHF 5'000.00 3.00 2006 2013 2 673 417 100.50 0.00

Emosson SA (Electricité d'), Martigny

CHF 5'000.00 4.00 1996 2006 420 168 - 15.03. 200.00CHF 5'000.00 4.25 1997 2009 548 797 100.15 30.01. 212.50CHF 5'000.00 2.25 2005 2017 2 284 322 94.75 26.10. 112.50

EMS-CHEMIE HOLDING AG, Domat/Ems

CHF 5'000.00 4.00 2002 2008 1 452 422 101.95 29.07. 200.00

ENAG Energiefinanzierungs AG, Schwyz

CHF 5'000.00 3.75 1998 2006 927 972 - 31.07. 187.50CHF 5'000.00 2.25 2003 2008 1 557 691 99.54 05.03. 112.50CHF 5'000.00 4.00 2001 2009 1 255 811 103.20 31.07. 200.00CHF 5'000.00 4.25 2001 2011 1 181 295 105.85 29.01. 212.50

Energiedienst Holding AG, Laufenburg

CHF 5'000.00 3.75 2002 2010 1 469 366 103.40 27.08. 187.50CHF 5'000.00 3.00 2004 2012 1 750 316 101.00 16.01. 150.00

Energie Ouest Suisse (EOS), Lausanne

CHF 5'000.00 4.00 1998 2009 838 289 102.55 10.02. 200.00CHF 5'000.00 2.875 2006 2014 2 675 544 101.00 0.00

Engadiner Kraftwerke AG, Zernez

CHF 5'000.00 4.25 1997 2009 546 642 100.00 10.01. 212.50CHF 5'000.00 2.75 2004 2014 1 817 002 100.35 25.04. 137.50CHF 5'000.00 2.75 2006 2016 2 686 461 100.00 0.00

- 14 -




% % CHF

31.12.2006


EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, Basel

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.50 1996 2006 519 710 - 09.10. 225.00CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 622 244 100.59 30.04. 200.00CHF 5'000.00 3.375 1998 2008 917 006 101.30 30.06. 168.75CHF 5'000.00 2.00 2003 2008 1 528 922 99.40 03.07. 100.00CHF 5'000.00 2.75 1999 2009 659 444 100.60 30.10. 137.50CHF 5'000.00 3.375 2001 2010 1 256 960 102.85 27.07. 168.75CHF 5'000.00 2.625 2003 2011 1 678 231 100.35 26.09. 131.25CHF 5'000.00 3.375 2001 2011 1 312 233 103.70 16.11. 168.75CHF 5'000.00 2.50 2003 2011 1 597 717 99.85 19.12. 125.00CHF 5'000.00 3.50 2002 2012 1 357 342 104.50 27.02. 175.00CHF 5'000.00 4.375 2000 2012 1 101 884 109.35 09.08. 218.75CHF 5'000.00 2.375 2003 2012 1 567 968 99.10 04.12. 118.75CHF 5'000.00 2.75 2003 2015 1 607 034 101.10 19.06. 137.50CHF 5'000.00 2.25 2005 2016 2 156 135 97.05 15.06. 112.50CHF 5'000.00 3.25 2003 2018 1 741 031 105.95 28.12. 162.50CHF 5'000.00 2.375 2005 2020 2 206 150 96.55 03.08. 118.75

aufgestocktCHF 5'000.00 3.375 2004 2020 1 871 234 108.05 29.12. 168.75CHF 5'000.00 3.00 2006 2026 2 518 567 104.40 0.00

aufgestockt

Fischer (Georg) AG, Schaffhausen

CHF 5'000.00 3.50 1999 2009 988 667 101.30 05.02. 175.00(Em.preis: 99.00%)

CHF 5'000.00 3.50 2004 2010 1 922 452 102.60 15.09. 175.00

Flughafen Zürich AG, Kloten

CHF 5'000.00 4.625 1996 2006 440 414 - 12.04. 231.25CHF 5'000.00 5.00 1995 2007 399 316 101.70 28.09. 250.00CHF 5'000.00 4.25 2001 2009 1 206 089 102.90 26.03. 212.50CHF 5'000.00 3.125 2006 2010 2 563 677 101.05 0.00

Forbo Holding AG, Baar

CHF 5'000.00 4.125 2001 2006 1 234 369 - 08.06. 206.25

Generali (Schweiz) Holding, Adliswil

CHF 5'000.00 2.50 2004 2009 1 761 778 99.35 05.02. 125.00

Givaudan Finance SA, Vernier

CHF 5'000.00 2.25 2005 2012 2 156 208 96.95 01.06. 112.50

Grande Dixence SA, Sion

CHF 5'000.00 4.25 1996 2006 460 778 - 05.06. 212.50CHF 5'000.00 4.125 1996 2007 113 485 100.04 15.01. 206.25CHF 5'000.00 4.00 1998 2008 833 456 101.56 28.01. 200.00CHF 5'000.00 4.25 1997 2009 548 340 102.90 16.01. 212.50CHF 5'000.00 3.75 1997 2009 659 537 102.40 21.07. 187.50CHF 5'000.00 2.625 2005 2015 2 048 073 99.05 18.02. 131.25

Graubündner Kantonalbank, Chur- 15 -




% % CHF

31.12.2006


CHF 5'000.00 3.25 2002 2006 1 374 540 - 27.02. 162.50CHF 5'000.00 2.75 1999 2007 689 195 100.19 10.05. 137.50CHF 5'000.00 1.75 2003 2008 1 549 917 99.29 14.02. 87.50CHF 5'000.00 3.375 1998 2008 882 414 101.16 12.05. 168.75CHF 5'000.00 3.375 2001 2009 1 308 545 102.05 26.10. 168.75CHF 5'000.00 4.375 2000 2010 1 104 433 106.10 16.08. 218.75CHF 5'000.00 3.875 2001 2011 1 190 010 105.10 28.02. 193.75

CHF 5'000.00 2.625 2004 2012 1 932 076 100.35 14.09. 131.25CHF 5'000.00 2.125 2005 2015 2 229 975 96.40 12.08. 106.25

Helvetia Holding AG, St.Gallen

CHF 5'000.00 3.00 2004 2010 1 839 765 100.70 05.05. 150.00

Holcim Ltd, Jona

CHF 5'000.00 4.00 1998 2009 971 663 103.25 04.12. 200.00CHF 5'000.00 2.50 2005 2012 2 174 201 98.20 22.06. 125.00CHF 5'000.00 3.00 2006 2015 2 497 209 99.60 0.00

Jelmoli Holding AG, Zürich

CHF 5'000.00 4.125 2000 2006 1 034 340 - 07.02. 206.25CHF 5'000.00 4.00 2004 2011 1 879 265 103.50 05.07. 200.00CHF 5'000.00 3.125 2005 2013 2 190 735 99.80 11.07. 156.25

Kernkraftwerk-Beteiligungsgesellschaft AG (KBG), Bern

CHF 5'000.00 4.00 1996 2006 530 595 - 15.11. 200.00CHF 5'000.00 4.00 1998 2009 837 683 102.65 06.02. 200.00

Leibstadt AG (Kernkraftwerk), Leibstadt

CHF 5'000.00 4.00 2001 2007 1 334 507 101.38 28.12. 200.00CHF 5'000.00 4.25 2001 2009 1 223 237 103.45 03.05. 212.50CHF 5'000.00 2.75 2003 2010 1 562 930 100.00 31.03. 137.50

Leu Beteiligungen AG, Zürich

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 5.00 1986 2006 29 119 - 17.11. 250.00

Lindt & Sprüngli AG (Chocoladefabriken), Kilchberg

CHF 5'000.00 3.625 1998 2008 918 856 101.50 30.06. 181.25

Linth-Limmern AG (Kraftwerke), Linthal

CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 574 536 100.26 05.03. 200.00

Lonza Group AG, Basel

CHF 5'000.00 2.00 2003 2006 1 550 277 - 14.02. 100.00CHF 5'000.00 2.625 2005 2010 2 145 711 98.80 02.06. 131.25

Luzerner Kantonalbank, Luzern

CHF 5'000.00 4.50 1996 2006 516 268 - 12.09. 225.00CHF 5'000.00 1.625 2003 2008 1 627 410 98.70 10.07. 81.25CHF 10'000.00 3.375 1998 2008 969 527 101.45 02.12. 337.50CHF 10'000.00 3.00 1999 2009 673 585 101.00 03.05. 300.00CHF 10'000.00 4.25 2000 2009 1 161 218 104.60 20.12. 425.00CHF 10'000.00 4.375 2000 2010 1 117 441 106.25 14.09. 437.50CHF 5'000.00 3.00 2002 2011 1 507 211 102.00 14.11. 150.00CHF 5'000.00 2.625 2004 2012 1 958 236 100.65 12.10. 131.25CHF 10'000.00 4.00 2001 2013 1 254 267 108.15 04.07. 400.00CHF 10'000.00 4.00 2002 2014 1 354 128 108.75 23.01. 400.00CHF 5'000.00 2.75 2006 2016 2 765 317 101.00 0.00

- 16 -




% % CHF

31.12.2006


CHF 5'000.00 2.625 2005 2020 2 326 684 99.05 25.11. 131.25CHF 5'000.00 3.00 2005 2025 2 081 046 103.75 11.03. 150.00

Mauvoisin SA (Forces Motrices de), Sion

CHF 5'000.00 4.00 2002 2008 1 418 851 101.96 30.05. 200.00

Migrosbank, Zürich

CHF 5'000.00 3.125 1999 2007 990 718 100.07 08.02. 156.25CHF 5'000.00 3.50 2002 2008 1 426 655 101.20 20.06. 175.00CHF 5'000.00 2.75 2004 2012 1 940 496 100.20 21.09. 137.50

Migros-Genossenschafts-Bund (MGB), Zürich

CHF 5'000.00 3.75 2001 2008 1 208 598 101.50 25.04. 187.50CHF 5'000.00 2.50 2004 2011 1 833 656 99.40 03.05. 125.00

Neue Aargauer Bank, Aarau

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 5.00 2000 2010 1 064 245 106.85 07.04. 250.00CHF 5'000.00 4.375 2002 2012 1 361 083 107.40 14.02. 218.75

Nordostschweizerische Kraftwerke AG, Baden

CHF 5'000.00 3.75 1997 2006 626 630 - 29.05. 187.50

Oberhasli AG (Kraftwerke), Innertkirchen

CHF 5'000.00 2.625 2003 2011 1 554 097 99.95 03.03. 131.25CHF 5'000.00 2.75 2005 2017 2 089 994 100.10 04.04. 137.50

Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute, Zürich

CHF 5'000.00 3.375 2001 2006 1 254 185 - 27.06. 168.75CHF 5'000.00 3.125 1998 2006 919 733 - 15.07. 156.25CHF 5'000.00 4.125 2000 2006 1 106 992 - 15.08. 206.25CHF 5'000.00 2.75 2002 2006 1 451 674 - 15.08. 137.50CHF 5'000.00 2.00 2002 2006 1 488 637 - 15.10. 100.00CHF 5'000.00 4.125 1996 2006 552 492 - 20.12. 206.25CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 572 789 100.19 14.02. 200.00CHF 5'000.00 2.75 1999 2007 392 046 100.13 15.03. 137.50CHF 5'000.00 3.50 1997 2007 602 637 100.30 27.03. 175.00CHF 5'000.00 5.125 1995 2007 369 743 101.25 15.06. 256.25CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 793 073 101.56 12.12. 200.00CHF 5'000.00 3.50 1998 2008 838 034 101.08 20.01. 175.00CHF 5'000.00 3.625 2001 2008 1 199 806 101.34 15.03. 181.25CHF 5'000.00 1.375 2003 2008 1 575 462 98.69 31.03. 68.75CHF 5'000.00 1.875 2003 2008 1 596 933 99.21 20.05. 93.75CHF 5'000.00 1.625 2004 2009 1 816 917 98.25 14.04. 81.25CHF 5'000.00 3.375 2002 2009 1 433 598 101.95 01.07. 168.75CHF 5'000.00 4.00 1997 2009 697 162 103.65 01.09. 200.00CHF 5'000.00 2.25 2003 2009 1 660 565 99.30 01.09. 112.50CHF 5'000.00 3.625 1998 2009 966 314 102.95 20.11. 181.25CHF 5'000.00 4.00 2000 2010 1 033 187 104.15 10.01. 200.00CHF 5'000.00 2.125 2003 2010 1 539 277 98.95 15.01. 106.25CHF 5'000.00 3.375 1998 2010 850 773 102.45 05.03. 168.75CHF 5'000.00 4.25 2000 2010 1 126 221 106.05 16.10. 212.50CHF 5'000.00 3.375 1999 2011 988 664 103.15 25.01. 168.75CHF 5'000.00 2.375 2004 2011 1 783 242 99.40 16.02. 118.75CHF 5'000.00 4.50 2000 2011 1 078 663 108.00 31.05. 225.00CHF 5'000.00 2.75 2004 2011 1 892 664 100.95 15.07. 137.50CHF 5'000.00 2.625 2003 2011 1 683 044 100.55 17.10. 131.25

- 17 -




% % CHF

31.12.2006


aufgestocktCHF 5'000.00 4.25 2000 2011 1 148 217 107.70 30.11. 212.50CHF 5'000.00 2.125 2006 2012 2 446 206 98.10 0.00CHF 5'000.00 2.375 2004 2012 1 798 073 99.20 15.03. 118.75CHF 5'000.00 3.875 2001 2012 1 230 233 106.60 31.05. 193.75CHF 5'000.00 1.75 2005 2012 2 213 823 96.05 02.08. 87.50CHF 5'000.00 3.875 2001 2013 1 176 177 107.20 10.01. 193.75

CHF 5'000.00 2.00 2005 2013 2 131 661 96.80 29.04. 100.00aufgestockt

CHF 5'000.00 2.875 2006 2013 2 642 401 101.90 0.00aufgestockt

CHF 5'000.00 2.875 2003 2013 1 702 390 101.90 11.11. 143.75CHF 5'000.00 2.375 2005 2014 2 037 102 98.75 20.01. 118.75

aufgestocktCHF 5'000.00 4.00 2002 2014 1 376 917 109.10 15.03. 200.00CHF 5'000.00 2.625 2003 2014 1 631 570 100.25 09.07. 131.25CHF 5'000.00 2.50 2005 2015 2 108 980 99.25 10.04. 124.65CHF 5'000.00 2.25 2005 2016 2 251 502 96.95 02.09. 112.50

aufgestocktCHF 5'000.00 3.00 2006 2017 2 591 505 103.35 0.00CHF 5'000.00 2.25 2005 2017 2 319 437 96.40 15.11. 112.50CHF 5'000.00 3.125 2006 2018 2 642 404 104.65 0.00CHF 5'000.00 2.125 2005 2018 2 286 298 94.70 19.10. 105.95CHF 5'000.00 2.50 2005 2019 2 343 801 98.25 13.12. 125.00CHF 5'000.00 2.75 2006 2020 2 718 861 100.90 0.00CHF 5'000.00 2.375 2006 2021 2 399 118 96.65 0.00

Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken, Zürich

CHF 5'000.00 4.00 2000 2006 1 060 496 - 30.03. 200.00CHF 5'000.00 2.625 1999 2006 804 209 - 21.06. 131.25CHF 5'000.00 3.625 1997 2006 636 582 - 15.07. 181.25CHF 5'000.00 3.75 1997 2006 711 044 - 30.09. 187.50CHF 5'000.00 4.125 1996 2006 539 578 - 25.11. 206.25CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 582 227 100.28 28.02. 200.00CHF 5'000.00 5.50 1995 2007 346 454 100.65 15.03. 275.00CHF 5'000.00 5.375 1995 2007 352 777 100.92 18.04. 268.75CHF 5'000.00 5.125 1995 2007 357 709 101.01 15.05. 256.25CHF 5'000.00 3.50 1999 2007 885 691 100.80 10.09. 175.00CHF 5'000.00 4.875 1995 2007 398 160 101.69 15.09. 243.75CHF 5'000.00 3.25 1998 2007 960 023 100.72 02.11. 162.50CHF 5'000.00 4.50 1995 2007 416 564 101.76 10.11. 225.00CHF 5'000.00 4.125 1996 2008 279 721 101.76 31.01. 206.25CHF 5'000.00 4.00 2000 2008 1 039 665 101.69 15.02. 200.00CHF 5'000.00 4.00 1997 2008 609 547 101.93 15.04. 200.00CHF 5'000.00 3.50 1998 2008 907 391 101.40 22.06. 175.00CHF 5'000.00 4.25 2000 2008 1 120 281 102.75 15.09. 212.50CHF 5'000.00 3.50 1998 2009 839 960 101.85 10.02. 175.00CHF 5'000.00 3.125 1999 2009 992 681 101.15 15.02. 156.25CHF 5'000.00 2.125 2004 2009 1 847 846 99.25 17.05. 106.25CHF 5'000.00 3.00 2002 2009 1 476 931 101.15 16.09. 150.00CHF 5'000.00 4.00 1999 2009 1 005 688 103.90 01.11. 200.00CHF 5'000.00 3.625 2002 2010 1 362 577 103.15 11.02. 181.25CHF 5'000.00 3.625 2001 2010 1 215 155 103.30 10.04. 181.25CHF 5'000.00 4.625 2000 2010 1 083 919 106.70 15.06. 231.25CHF 5'000.00 4.25 2000 2010 1 139 840 106.05 31.10. 212.50CHF 5'000.00 3.50 2001 2010 1 332 839 103.50 10.12. 175.00CHF 5'000.00 2.00 2005 2011 2 096 578 98.15 06.04. 100.00CHF 5'000.00 3.50 2002 2011 1 425 937 103.95 17.06. 175.00CHF 5'000.00 3.50 2001 2011 1 312 504 104.25 31.10. 175.00CHF 5'000.00 2.75 2002 2011 1 523 184 100.95 10.12. 137.50CHF 5'000.00 2.50 2003 2012 1 542 253 99.80 03.02. 125.00CHF 5'000.00 2.25 2003 2012 1 565 150 98.95 17.03. 112.50

- 18 -




% % CHF

31.12.2006


CHF 5'000.00 2.75 2006 2012 2 611 386 101.00 0.00CHF 5'000.00 4.25 2000 2012 1 160 944 109.10 20.12. 212.50CHF 5'000.00 4.00 2001 2013 1 188 952 108.00 20.02. 200.00CHF 5'000.00 2.00 2005 2013 2 305 359 96.55 31.10. 100.00CHF 5'000.00 4.00 2002 2014 1 394 271 109.25 30.04. 200.00CHF 5'000.00 2.75 2006 2014 2 581 789 101.10 0.00CHF 5'000.00 2.875 2004 2014 1 935 295 101.95 15.09. 143.75CHF 5'000.00 3.25 2002 2014 1 510 065 104.55 18.11. 162.50CHF 5'000.00 2.25 2005 2014 2 367 127 97.60 20.12. 112.50CHF 5'000.00 2.50 2003 2015 1 621 681 99.20 30.06. 125.00CHF 5'000.00 2.00 2005 2015 2 256 907 95.40 15.09. 100.00CHF 5'000.00 2.50 2006 2016 2 472 200 99.10 0.00CHF 5'000.00 2.50 2006 2016 2 781 139 99.00 0.00CHF 5'000.00 2.75 2006 2018 2 701 503 100.80 0.00

Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein

CHF 5'000.00 4.00 2001 2006 1 283 221 - 25.09. 200.00

PSP Swiss Property AG, Zug

CHF 5'000.00 4.625 2000 2006 1 106 997 - 14.08. 231.25CHF 5'000.00 4.50 1997 2007 621 653 100.67 02.05. 225.00CHF 5'000.00 2.25 2005 2012 2 208 829 97.30 27.07. 112.50CHF 5'000.00 2.625 2006 2016 2 411 770 97.00 0.00

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen

CHF 5'000.00 4.00 1996 2006 418 132 - 06.02. 200.00CHF 5'000.00 4.625 2000 2006 1 088 692 - 22.06. 231.25CHF 5'000.00 3.50 1998 2006 935 932 - 24.08. 175.00CHF 5'000.00 3.25 1999 2009 742 678 101.35 27.05. 162.50CHF 5'000.00 4.00 2001 2011 1 176 417 105.20 02.02. 200.00CHF 5'000.00 3.00 2004 2014 1 839 146 102.10 05.05. 150.00CHF 5'000.00 3.125 2006 2016 2 555 225 103.50 0.00

Rieter Holding AG, Winterthur

CHF 5'000.00 4.00 2001 2007 1 236 261 100.71 21.06. 200.00

SAirGroup, Zürich

CHF 5'000.00 4.25 2000 2007 1 034 859 10.50 0.00CHF 5'000.00 VAR. 1988 2013 120 756 10.50 0.00

Sarna Kunststoff Holding AG, Sarnen

CHF 5'000.00 4.75 2000 2006 1 098 001 - 31.07. 237.50

Saurer AG, Arbon

CHF 5'000.00 3.50 2006 2013 2 649 825 100.75 0.00

Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen

CHF 5'000.00 3.625 2001 2007 1 204 358 100.29 26.03. 181.25

Schindler Holding AG, Hergiswil

CHF 5'000.00 4.125 1999 2006 1 001 334 - 26.10. 206.25CHF 5'000.00 3.50 1999 2009 800 675 101.85 02.06. 175.00

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft [SRG], Bern

CHF 5'000.00 2.50 2003 2008 1 618 009 99.75 30.06. 125.00

- 19 -




% % CHF

31.12.2006


Schweiz. Rückversicherungs-Gesellschaft, Zürich

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 3.75 1999 0 801 104 103.20 15.06. 187.50CHF 5'000.00 3.75 1997 2007 651 901 100.67 02.07. 187.50

Schwyzer Kantonalbank, Schwyz

CHF 5'000.00 3.375 1998 2006 912 974 - 17.08. 168.75CHF 5'000.00 2.375 2002 2006 1 473 887 - 13.09. 118.75CHF 5'000.00 3.50 1998 2007 834 928 100.18 27.02. 175.00CHF 5'000.00 2.00 2003 2008 1 596 257 99.38 20.05. 100.00CHF 5'000.00 3.125 1999 2009 996 523 101.20 15.04. 156.25CHF 5'000.00 2.00 2004 2009 1 838 587 98.70 04.05. 100.00CHF 5'000.00 2.00 2004 2009 1 991 354 98.80 30.11. 100.00CHF 5'000.00 1.50 2005 2010 2 265 016 96.45 22.09. 75.00CHF 5'000.00 2.00 2006 2011 2 417 344 98.00 0.00CHF 5'000.00 2.50 2006 2012 2 771 926 99.75 0.00CHF 5'000.00 2.75 2006 2014 2 554 814 101.10 0.00

Services Industriels de Genève, Genève

CHF 5'000.00 4.75 1996 2006 493 377 - 29.07. 237.50

SIG Holding AG, Neuhausen am Rheinfall

CHF 5'000.00 3.25 1998 2006 866 536 - 21.04. 162.50CHF 5'000.00 4.625 2000 2007 1 109 259 101.30 24.08. 231.25CHF 5'000.00 4.375 2002 2008 1 428 592 101.80 01.07. 218.75CHF 5'000.00 2.125 2005 2011 2 270 730 97.60 07.10. 106.25

Sika AG, Baar

CHF 1'000.00 2.75 2006 2011 2 729 577 99.65 0.00CHF 5'000.00 2.375 2006 2013 2 421 780 96.75 0.00CHF 5'000.00 2.875 2006 2016 2 480 374 98.50 0.00

Skyguide, Schweizerische AG für zivile und militärische Flugsicherung, Meyrin

CHF 5'000.00 2.625 2004 2011 1 957 462 99.65 19.10. 131.25

St. Galler Kantonalbank, St. Gallen

CHF 5'000.00 4.00 1996 2006 417 420 - 15.02. 200.00CHF 5'000.00 3.125 1998 2006 970 492 - 08.12. 156.25CHF 5'000.00 4.00 2000 2006 1 152 942 - 20.12. 200.00

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.375 1997 2007 743 640 101.65 28.11. 218.75CHF 5'000.00 1.75 2003 2008 1 556 051 99.24 04.03. 87.50CHF 5'000.00 3.25 1998 2008 856 542 100.97 15.04. 162.50CHF 5'000.00 3.50 1998 2008 947 210 101.50 25.09. 175.00CHF 5'000.00 3.125 1999 2009 41 925 101.15 10.03. 156.25CHF 5'000.00 2.25 2003 2010 1 538 976 99.15 03.02. 112.50CHF 5'000.00 2.75 2004 2010 1 880 326 100.65 30.06. 137.50CHF 5'000.00 4.00 2001 2011 1 254 419 106.00 18.07. 200.00

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.00 2002 2012 1 432 999 106.70 28.06. 200.00CHF 5'000.00 2.625 2003 2013 1 641 274 100.30 08.08. 131.25CHF 5'000.00 2.75 2004 2016 2 000 805 100.95 20.12. 137.50CHF 5'000.00 2.50 2005 2017 2 329 813 98.80 30.11. 125.00CHF 5'000.00 2.50 2006 2018 2 797 213 98.30 0.00

- 20 -




% % CHF

31.12.2006


swissfirst Bank AG, Zürich

CHF 5'000.00 2.125 2005 2008 2 317 517 99.30 21.11. 106.25

Thurgauer Kantonalbank, Weinfelden

CHF 5'000.00 3.125 1998 2006 972 853 - 10.12. 156.25CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 575 221 100.14 10.02. 200.00CHF 5'000.00 4.00 1999 2007 1 017 173 101.39 10.12. 200.00CHF 5'000.00 3.50 1998 2008 840 336 101.20 10.02. 175.00CHF 5'000.00 3.00 2002 2008 1 464 690 101.00 27.08. 150.00CHF 5'000.00 3.375 1998 2008 942 958 101.30 10.09. 168.75

CHF 5'000.00 3.25 1999 2009 991 693 101.35 10.02. 162.50CHF 5'000.00 3.75 2002 2009 1 394 932 102.50 15.04. 187.50CHF 5'000.00 3.00 1999 2009 742 632 100.95 20.05. 150.00CHF 5'000.00 2.375 2004 2009 1 905 259 99.50 13.08. 118.75CHF 5'000.00 1.625 2005 2010 2 068 008 97.30 31.03. 81.25CHF 5'000.00 4.50 2000 2010 1 103 958 106.55 10.08. 225.00CHF 5'000.00 4.375 2000 2010 1 152 547 106.65 15.12. 218.75CHF 5'000.00 2.25 2006 2011 2 472 189 99.80 0.00CHF 5'000.00 2.50 2003 2012 1 538 985 99.70 14.02. 125.00CHF 5'000.00 2.875 2003 2013 1 659 357 101.80 10.09. 143.75CHF 5'000.00 2.75 2004 2014 1 789 775 102.45 10.03. 137.50

UBS AG, Zürich

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.25 1996 2006 417 193 - 06.02. 212.50CHF 5'000.00 4.00 1996 2006 417 202 - 14.02. 200.00

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 5.00 1995 2006 11 150 - 07.11. 250.00CHF 5'000.00 3.50 1998 2008 936 788 101.60 27.08. 175.00

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 3.125 2004 2014 1 874 062 102.15 30.06. 156.25CHF 5'000.00 3.125 2006 2016 2 585 244 102.35 0.00

Valiant Bank, Bern

CHF 5'000.00 4.50 2000 2006 1 065 547 - 19.04. 225.00(Em.preis: 99.875%) 19.04. 6.25 (1)

(1) Emissionsdisagio 0.125%CHF 5'000.00 3.50 1999 2007 446 800 100.28 06.04. 175.00CHF 5'000.00 4.25 2001 2008 1 255 244 101.70 18.07. 212.50CHF 5'000.00 2.00 2005 2012 2 269 807 96.15 28.09. 100.00

Valora Holding AG, Bern

CHF 5'000.00 2.875 2005 2012 2 189 351 98.80 12.07. 143.75

Winterthur Schweiz. Versicherungs-Gesellschaft, Winterthur

CHF 5'000.00 4.00 2000 2006 1 059 269 - 31.03. 200.00

Zuger Kantonalbank, Zug

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.75 1996 2006 432 093 - 26.04. 237.50CHF 5'000.00 3.375 1999 2006 883 328 - 08.09. 168.75CHF 10'000.00 3.25 1998 2007 943 199 100.56 18.09. 325.00CHF 5'000.00 4.00 2000 2008 1 044 580 101.76 25.02. 200.00CHF 10'000.00 3.125 1999 2009 994 918 101.10 25.02. 312.50CHF 5'000.00 2.25 2003 2009 1 687 009 100.35 15.10. 112.50CHF 5'000.00 3.875 2001 2010 1 201 771 103.95 16.03. 193.75CHF 5'000.00 4.375 2000 2010 1 075 808 105.65 05.05. 218.75CHF 5'000.00 4.375 2000 2011 1 138 414 107.95 20.10. 218.75CHF 5'000.00 3.75 2001 2012 1 284 037 106.05 25.09. 187.50CHF 5'000.00 2.375 2005 2015 2 348 466 98.15 15.12. 118.75

Zürcher Kantonalbank, Zürich

- 21 -




% % CHF

31.12.2006


CHF 5'000.00 3.50 2001 2006 1 233 039 - 29.05. 175.00CHF 5'000.00 2.75 1999 2007 40 627 100.07 26.02. 137.50CHF 5'000.00 3.50 1998 2008 839 472 101.20 06.02. 175.00CHF 5'000.00 3.25 1999 2009 821 595 101.70 16.07. 162.50CHF 5'000.00 4.50 2000 2010 1 090 936 106.45 10.07. 225.00CHF 5'000.00 3.50 1999 2011 987 867 103.60 21.01. 175.00CHF 5'000.00 2.00 2005 2011 2 090 715 98.00 29.03. 100.00CHF 5'000.00 2.00 2004 2011 2 019 255 97.85 29.12. 100.00

aufgestocktCHF 5'000.00 1.75 2005 2012 2 175 636 95.95 29.06. 87.50CHF 5'000.00 3.75 2001 2013 1 216 914 106.75 25.04. 187.50CHF 5'000.00 2.25 2005 2015 2 125 756 97.35 04.05. 112.50

CHF 5'000.00 4.50 2000 2015 1 107 478 114.30 14.08. 225.00

Zürich Versicherungs Gesellschaft, Zürich

CHF 5'000.00 3.875 2001 2011 1 261 678 104.70 27.07. 193.75

- 22 -




% % CHF

31.12.2006


- 23 -

Obligationen Schweiz / Obligations suisses / Obbligazioni svizzereOptionsanleihen / Emprunts à option / Obbligazioni a opzione



% % CHF

Bern (Kanton)

exkl. Optionsschein CHF 10'000.00 2.25 1997 2007 644 913 100.00 25.06. 225.00(Em.preis der Bondkomponente: 88.00%)

Roche Kapitalmarkt AG, Basel

exkl. Optionsschein CHF 10'000.00 1.75 1998 2008 855 107 99.18 20.03. 175.00(Em.preis der Bondkomponente: 89.75%)

Vontobel Holding AG, Zürich

exkl. Optionsschein ["klassisch"] CHF 5'000.00 3.50 1996 2006 144 344 - 08.01. 175.00

31.12.2006


- 23 -

Obligationen Schweiz / Obligations suisses / Obbligazioni svizzereOptionsanleihen / Emprunts à option / Obbligazioni a opzione



% % CHF

31.12.2006


- 24 -

Obligationen Schweiz / Obligations suisses / Obbligazioni svizzereWandelanleihen / Emprunts convertibles / Obbligazioni convertibili



% % CHF

Allreal Holding AG, Baar

Wandelanleihe ["klassisch"] CHF 5'000.00 1.875 2006 2010 2 516 045 103.70 0.00(Obl. CHF 5000.00 nom. = 33.4448 N'Akt.Allreal Holding AG)

BB Biotech AG, Schaffhausen

Wandelanleihe CHF 1'000.00 3.50 2006 2009 2 355 519 110.00 0.00(Em.preis der Bondkomponente: 100.00%)(Obl. CHF 1000.00 nom. = 11.11 I'Akt. BB Biotech AG)

BB Medtech AG, Schaffhausen

Wandelanleihe CHF 1'000.00 4.50 2006 2009 2 425 096 107.10 0.00(Em.preis der Bondkomponente: 100.00%)(Obl. CHF 1000.00 nom. = 13.6054 I'Akt.BB Medtech AG)

Eidg. Staatsanleihen/Emprunts fédéraux/, Prestiti federali

Wandelanleihe ("IUP") CHF 5'000.00 0.00 2004 2006 2 003 318 - 0.00(Em.preis der Bondkomponente: 98.16%)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 10.204081 N'Akt. Swisscom AG)

Wandelanleihe ("IUP") CHF 5'000.00 0.25 2003 2007 1 741 045 100.60 19.12. 12.50(Em.preis der Bondkomponente: 94.14%)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 10.073537 N'Akt. Swisscom AG)

Emmi AG, Luzern

nachrangige Wandelanleihe ["klassisch"] CHF 5'000.00 2.25 2001 2007 1 259 332 199.00 20.09. 112.50(ab dem Datum, das 6 Monate auf den ersten Handelstagder N'Akt. an der SWX oder an einem anderen Markt folgtbis spätestens 20.9.2007: Obl. CHF 5000.00 nom. =70 N'Akt. Emmi AG)


Wandelanleihe CHF 5'000.00 2.00 2002 2008 1 451 555 116.00 25.07. 100.00(Em.preis der Bondkomponente: 89.53%)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 39.52569 N'Akt. Lonza GroupAG oder 39.00156 N'Akt. Ems-Chemie Holding AG)

Feintool International Holding, Lyss

Wandelanleihe ["klassisch"] CHF 5'000.00 2.00 2004 2009 1 804 627 137.70 08.04. 100.00(Obl. CHF 5000.00 nom. = 3.289474 N'Akt. FeintoolInternational Holding)

Geberit AG, Jona

Wandelanleihe ["klassisch"] CHF 5'000.00 1.00 2004 2010 1 860 281 188.60 14.06. 50.00(Obl. CHF 5000.00 nom. = 5.03525 N'Akt. Geberit AG)

Graubündner Kantonalbank, Chur

Wandelanleihe ["klassisch"] CHF 5'000.00 2.00 2006 2014 2 514 817 108.50 0.00(Obl. CHF 5000.00 nom. = 4.16667 PS GraubündnerKantonalbank)

HBM Bio Ventures AG, Baar

Wandelanleihe ["klassisch"] CHF 1'000.00 2.50 2006 2010 2 469 004 106.00 0.00(Obl. CHF 1000.00 nom. = 9.0909 N'Akt.BioVentures AG)

31.12.2006


- 24 -

Obligationen Schweiz / Obligations suisses / Obbligazioni svizzereWandelanleihen / Emprunts convertibles / Obbligazioni convertibili



% % CHF

31.12.2006



Wandelanleihe ["klassisch"] CHF 5'000.00 2.25 2001 2007 1 236 088 105.45 31.05. 112.50(Obl. CHF 5000.00 nom. = 1.945873 I'Akt. Jelmoli HoldingAG)

Luzern (Kanton)

Wandelanleihe CHF 5'000.00 1.00 2004 2008 1 916 756 115.00 15.09. 50.00(Em.preis der Bondkomponente: 96.64%)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 22.065313 N'Akt. LuzernerKantonalbank)

Mystery Park AG, Matten

Wandelanleihe ["klassisch"] CHF 5'000.00 4.00 2002 2008 1 448 284 36.00 0.00(Obl. CHF 5000.00 nom. = 200 I'Akt. Mystery Park AG)

Schaffner Holding AG, Luterbach

Wandelanleihe ["klassisch"] CHF 1'000.00 2.25 2004 2010 1 754 641 114.00 28.01. 22.50Wandelrecht: siehe Emissionsbedingungen

Swiss Life Holding, Zürich

Wandelanleihe ["klassisch"] CHF 1'000.00 0.625 2004 2010 1 846 109 148.80 10.06. 6.25(Obl. CHF 1000.00 nom. = 1 N'Akt. Swiss Life Holding)

Swisslog Holding AG, Buchs

Wandelanleihe ["klassisch"] CHF 2'500.00 VAR. 2000 2009 1 090 606 96.00 26.06. 33.75 (1)(Obl. CHF 2500.00 nom. = 15.2439 N'Akt. Swisslog 07.07. 37.50Holding AG)

(1) 26.6.2006 Teilrückkauf: Bruchzins 1.35%

Swiss Prime Site AG, Olten

Wandelanleihe ["klassisch"] CHF 5'000.00 2.00 2005 2010 2 042 186 116.35 03.02. 100.00(Obl. CHF 5000.00 nom. = 15.38462 N'Akt. SwissPrime Site AG)

- 25 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiKombinierte Produkte (Schweiz) / Produits combinés (Suisse) / Prodotti combinati (Svizzera)



% % CHF


Léman ("IUP") CHF 857.00 0.81 2005 2006 2 134 519 - 26.04. 6.945.20% sur Swisscom AG nominative

Lehman Brothers Finance SA, Zürich

("IUP") CHF 74.30 0.00 2006 2007 2 573 247 CHF 78.58 0.00Cert. Plus auf Swiss Market Index(Em.preis der Bondkomponente: 98.10%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 361 208 CHF 1411.25 0.00Bonus-Zert. auf S&P500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.6806%)

UBS AG, Zürich

("IUP") USD 1'197.50 0.00 2006 2007 2 424 330 CHF 1587.78 0.00Capped Perles Plus auf EUR/USD Exchange Rate(Em.preis der Bondkomponente: 95.24%)

Zürcher Kantonalbank, Zürich

("IUP") CHF 58.40 0.00 2005 2006 2 080 785 CHF - 0.00TRACKER-PLUS auf Novartis AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.92%)

("IUP") CHF 101.90 0.00 2005 2006 2 087 519 CHF - 0.00TRACKER-PLUS auf UBS AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.86%)

("IUP") CHF 299.50 0.00 2004 2006 1 951 479 CHF - 0.00TRACKER-PLUS Zert. auf Nestlé SA N'Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.85%)

("IUP") CHF 81.00 0.00 2005 2007 2 264 387 CHF 112.30 0.00TRACKER-PLUS auf Schweiz. Rück Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.06%)

31.12.2006


- 26 -

Aktien Schweiz / Actions suisses / Azioni svizzere

Titel / Titres / Titoli Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2006

Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto

Valore nominale valeur Val. imponibile Data Brut

Numero di 31.12.2006 ex. zahlb. lordovalore pay.

CHF (E) pag. CHF

Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel), Olten

Namenaktien CHF 100.00 136 330 3'100.00 03.05. 28.00

ABB Ltd, Zürich

Namenaktien CHF 2.50 1 222 171 21.85 09.05. 0.12

Absolute Europe AG, Zug

Inhaberaktien CHF 0.10 1 062 367 67.92 0.0011.7.2005 Rückkauf eigener Aktien (Y)26.10.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisherCHF 40.00 auf neu CHF 0.10

Absolute Managers AG, Zug

Inhaberaktien CHF 0.10 1 062 371 36.62 0.0028.11.2005/19.1.2006 öffentliches Kaufangebot derAbsolute Private Equity AG, Zug zu USD 47.50 nettopro Aktie.28.2.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisherCHF 30.00 auf neu CHF 0.10

Absolute Private Equity AG, Zug

Inhaberaktien CHF 50.00 1 111 333 102.96 0.0011.7.2005 Rückkauf eigener Aktien (Y)6.7.2006 Rückkauf eigener Aktien (Y)

Absolute US AG, Zug

Inhaberaktien CHF 1.00 1 138 774 344.84 0.0015.4.2005 Rückkauf eigener Aktie (Y)2.5.2006 Rückkauf eigener Aktie (Y)

Accu Holding AG, Zürich

Namenaktien CHF 100.00 136 633 190.40 0.00

Acorn Alternative Strategies AG, Basel

Namenaktien CHF 1.00 825 175 160.10 0.001.7.2004/31.3.2006 Rückkauf eigener Aktien (Y)1.7.2005/31.3.2006 Rückkauf eigener Aktien (Y)31.7.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisherCHF 100.00 auf neu CHF 1.00(Entgelt: 1 Ant. Sarasin Torneo Multistrategy Fund (CHF)[VN 2626530])29.9./16.11.2006 öffentliches Umtauschangebotder Bank Sarasin & Cie AG, Basel:1 N'Akt. Acorn Alternative Strategies AG vonCHF 1.00 nom. = 1.66 Ant. Sarasin Torneo Multi-strategy Fund (CHF) [VN 2626530]

Actelion Ltd, Allschwil

Namenaktien CHF 2.50 1 053 247 268.00 0.00

Adecco SA, Chéserex

nominatives CHF 1.00 1 213 860 83.25 06.06. 1.00

adval tech Holding AG, Niederwangen

Namenaktien CHF 20.00 896 792 539.00 13.06. 14.00

- 27 -






CHF (E) pag. CHF

Advanced Digital Broadcast Holdings SA, Le Grand-Saconnex

nominatives CHF 0.25 2 119 466 80.00 0.00

Affichage Holding SA, Genève

nominatives CHF 5.00 1 910 702 200.00 29.05. 6.25

AFG Arbonia-Forster-Holding AG, Arbon

Inhaberaktien CHF 4.20 1 213 250 484.00 02.05. 31 7.00

AFIPA SA, Vevey

au porteur CHF 250.00 87 955 470.00 06.07. 12 6.00

bons de jouissance CHF 0.00 136 997 431.00 06.07. 12 6.00

Agen Holding SA, Lausanne

nominatives CHF 5.00 1 248 819 35.50 0.007./15.12.2006 B.V.: 2 act. anc. = 5 nouv.(prix d'ém. CHF 25.00 net) Anr.: pas de marché

nominatives - ém. 2006 CHF 5.00 1 248 819 35.50 0.00

AGIE CHARMILLES Holding AG, Zug

Namenaktien CHF 20.00 273 523 150.10 29.03. 3.5031.8./13.10.2006 öffentliches Kaufangebot der Fischer(Georg) AG, Schaffhausen zu CHF 150.00 netto proAktie.

AIG Private Equity AG, Zug

Namenaktien CHF 100.00 915 331 160.20 0.0012./19.6.2006 (Bezugsrechtsausweis) B.V.: 2 alte Akt. =1 neue (Em.preis CHF 158.50 netto) Anr.: kein Handel

Namenaktien - Em. 2006 CHF 100.00 915 331 160.20 0.00

AIRESIS, Montreux

nominatives CHF 0.25 1 094 762 1.63 0.00

Allreal Holding AG, Baar

Namenaktien CHF 50.00 883 756 135.50 06.04. 4.80

Alpine Select AG, Zug

Namenaktien CHF 0.02 1 919 955 17.90 0.0028.11./7.12.2006 (Bezugsrechtsausweis) B.V.= 5 alte Aktien =2 neuen (Em.preis CHF 15.00 netto) Anr.: CHF 0.95/1.17

Namenaktien - Em. 2006 CHF 0.02 1 919 955 17.90 0.00

Also-Holding AG, Hergiswil

Namenaktien CHF 10.00 155 143 - 17.03. 7.0023.3.2006 Aufteilung: 1 N'Akt. von CHF 10.00 nom. = 10 N'Akt.von je CHF 1.00 nom. (VN 2459027)

Namenaktien CHF 1.00 2 459 027 64.50 0.00

Altin AG, Baar

Namenaktien CHF 17.00 1 442 452 75.68 0.00

- 28 -






CHF (E) pag. CHF

Amazys Holding AG, Regensdorf

Namenaktien CHF 2.40 1 234 182 107.00 0.0024.3./13.6.2006 öffentliches Kaufangebot der X-Rite Inc.,Michigan zu CHF 77.00 pro Aktie und 2.11 Akt. X-Rite Inc.

Arpida AG, Münchenstein

Namenaktien CHF 0.20 2 121 806 29.55 0.00

Ascom Holding AG, Bern

Namenaktien CHF 0.50 1 133 920 15.35 11.04. 0.2828.6.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisherCHF 5.50 auf neu CHF 0.50

Bachem Holding AG, Bubendorf

Namenaktien B CHF 0.05 1 253 020 92.00 16.05. 1.50

Bâloise Holding, Basel

Namenaktien CHF 0.10 1 241 051 121.80 04.05. 2.20ab 22.5.2006 Rückkauf eigener Aktien (Y)

Bank CA St. Gallen, St. Gallen

Namenaktien CHF 100.00 2 127 374 1'600.00 21.03. 27.00

Bank Coop AG, Basel

Inhaberaktien CHF 20.00 1 811 647 81.20 27.04. 1.70

Bank Linth, Uznach

Namenaktien CHF 68.00 130 775 541.00 0.0021.7.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisherCHF 80.00 auf neu CHF 68.00

Bank Sarasin & Cie AG, Basel

Namenaktien B CHF 100.00 226 773 3'844.00 28.04. 90.00

Banque Cantonale de Genève, Genève

au porteur CHF 100.00 164 268 240.00 21.06. 9 3.00

Banque Cantonale du Jura, Porrentruy

au porteur CHF 150.00 703 089 440.00 05.05. 5 7.50

Banque Cantonale du Valais, Sion

au porteur CHF 100.00 28 873 482.00 16.05. 13 13.75


nominatives CHF 62.50 1 525 171 587.00 03.05. 4.50

Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève

au porteur CHF 500.00 134 749 27'000.00 02.05. 19 600.00

Bär (Julius) Holding AG, Zürich

Namenaktien CHF 0.10 1 208 301 134.20 19.04. 1.00

- 29 -






CHF (E) pag. CHF

Barry Callebaut AG, Zürich

Namenaktien CHF 84.20 900 296 615.00 0.001.3.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 92.20auf neu CHF 84.20

Basellandschaftliche Kantonalbank, Liestal

Kantonalbank-Inhaberzertifikate CHF 100.00 147 355 1'004.00 27.02. 23 26.00

Basilea Pharmaceutica AG, Basel

Namenaktien CHF 1.00 1 143 244 213.00 0.00

Basler Kantonalbank, Basel

Partizipationsscheine CHF 9.00 923 646 110.50 26.04. 2.25

Batigroup Holding AG, Basel

Namenaktien CHF 10.00 648 456 - 03.03. 0.506.3.2006 Fusion/Umtausch: 1 N'Akt. Batigroup Holding AGvon CHF 10.00 nom. = 1 N'Akt. Implenia AG von CHF 4.85 nom.(NV 2386855)Kotierung aufgehoben 6.3.2006

BB Biotech AG, Schaffhausen

Inhaberaktien CHF 1.00 144 158 93.80 26.04. 1.8013./16.12.2005 (Vorwegzeichnungsrechtsausweis) B.V.:128 I'Akt. = CHF 1000.00 nom. 3.50% WandelanleiheBB Biotech AG 2006/09 (Em.preis 100%)Anr.: kein Handel3.4.2006/2.4.2009 Rückkauf eigener Aktien (Y)8.11.2006/8.10.2009 Rückkauf eigener Aktien (Y)

BB Medtech AG, Schaffhausen

Inhaberaktien CHF 2.00 42 866 72.00 26.04. 1.3013./22.2.2006 (Vorwegzeichnungsrechtsausweis) B.V.:106 I'Akt. = CHF 1000.00 nom. 4.50% WandelanleiheBB Medtech AG 2006/09 (Em.preis 100%)Anr.: kein Handel13.3.2006 Rückkauf eigener Aktien (Y)

BELIMO Holding AG, Wetzikon

Namenaktien CHF 10.00 150 319 1'200.00 11.05. 30.00

Bellevue Group AG, Küsnacht

Inhaberaktien CHF 0.10 337 681 78.00 10.05. 2.00

Bell Holding AG, Basel

Namenaktien CHF 5.00 441 041 1'410.00 18.04. 30.00

Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG BET, Wolfenschiessen


- 30 -






CHF (E) pag. CHF

Berna Biotech AG, Bern

Namenaktien CHF 0.40 1 429 801 - 0.0015.12.2005/8.2.2006 öffentliches Umtauschangebot derCrucell N.V., Leiden:1 N'Akt. Berna Biotech AG von CHF 0.40 nom. =0.447 Akt. Crucell N.V. von EUR 0.24 nom.Kotierung aufgehoben 18.9.2006

Berner Kantonalbank, Bern

Namenaktien CHF 35.00 969 160 204.50 19.05. 3.50

Berner-Oberland-Bahnen AG, Interlaken

Inhaberaktien CHF 100.00 345 503 108.00 0.00

BKW FMB Energie AG, Bern

Namenaktien CHF 2.50 2 160 700 143.30 26.05. 2.50

BLS AG, Bern

Namenaktien CHF 1.00 2 588 916 1.50 0.00

BLS Lötschbergbahn AG, Bern

Namenaktien CHF 10.00 790 706 - 0.0030.6./28.7.2006 Fusion/Umtausch: 1 N'Akt. BLSLötschbergbahn AG von CHF 10.00 nom. = 8 N'Akt.BLS AG von je CHF 1.00 nom. (VN 2588916)

Bobst Group SA, Prilly

Namenaktien CHF 1.00 1 268 465 60.00 08.05. 1.40

Bondpartners SA, Lausanne

au porteur CHF 100.00 622 741 1'210.00 01.06. 9 41.00

Bossard Holding AG, Zug


BT&T TIMELIFE AG, St. Gallen

Inhaberaktien CHF 2.00 1 623 369 0.93 0.00

Bucher Industries AG, Niederweningen

Namenaktien CHF 0.20 243 217 132.30 28.04. 2.10

Burckhardt Compression Holding AG, Winterthur

Namenaktien CHF 2.50 2 553 602 197.00 0.00

Büro-Fürrer AG, Zürich

Inhaberaktien CHF 0.50 1 284 350 - 0.00Kotierung aufgehoben 5.1.2006

BVZ Holding AG, Zermatt

Namenaktien CHF 100.00 820 735 305.00 28.04. 8.00

Calida Holding AG, Oberkirch

Namenaktien CHF 50.00 901 813 524.50 15.05. 5.00

- 31 -






CHF (E) pag. CHF

Canon (Schweiz) AG, Dietlikon

Namenaktien CHF 10.00 223 327 143.50 0.00

Card Guard AG, Neuhausen am Rheinfall

Namenaktien CHF 2.00 1 281 545 12.05 0.00

Castle Alternative Invest AG, Pfäffikon

Namenaktien CHF 50.00 509 275 158.70 0.00

Castle Private Equity AG, Freienbach


Cat Group AG, Zürich


Centralschweizerische Kraftwerke AG, Luzern

Namenaktien CHF 0.50 2 060 347 420.50 01.02. 4.75

Ciba Spezialitätenchemie Holding AG, Basel

Namenaktien CHF 1.00 581 972 81.05 08.03. 3.00

Ci Com SA, Genève

au porteur CHF 20.00 162 581 6.60 0.00

Cicor Technologies, Boudry

nominatives CHF 10.00 870 219 104.00 0.00

CITRON Holding AG, Seengen


Namenaktien CHF 10.00 717 330 110.00 0.00

Clariant AG, Muttenz

Namenaktien CHF 4.50 1 214 263 18.25 0.0022.6.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisherCHF 4.75 auf neu CHF 4.50

Comet Holding AG, Bern

Namenaktien CHF 10.00 382 575 218.00 05.05. 3.00

Compagnie Financière Richemont SA, Genève

Inhaberaktien A CHF 1.00 1 273 145 71.00 18.09. 6 0.079incl. PS Richemont SA, Luxembourg 18.09. 7 1.66 (L)

Compagnie Financière Tradition, Lausanne

au porteur CHF 2.50 1 434 511 182.50 22.05. 7 6.00

Converium Holding AG, Zug

Namenaktien CHF 5.00 1 299 771 16.35 18.04. 0.10

Conzzeta Holding, Zürich

Inhaberaktien CHF 100.00 265 798 2'165.00 03.05. 7 40.00

COS Computer Systems AG, Baden


- 32 -






CHF (E) pag. CHF

CPH Chemie + Papier Holding AG, Perlen

Namenaktien CHF 100.00 162 471 2'685.00 23.05. 35.00

Crealogix Holding AG, Zürich

Namenaktien CHF 10.00 1 111 570 94.00 0.00

Credit Suisse Group, Zürich

Namenaktien CHF 0.50 1 213 853 85.25 04.05. 2.009.5.2005 Rückkauf eigener Aktien (Y)

creInvest AG, Zug


Cytos Biotechnology AG, Schlieren

Namenaktien CHF 0.10 1 102 521 113.00 0.00

Dätwyler Holding AG, Altdorf


Day Software Holding AG, Basel

Namenaktien CHF 10.00 1 047 421 28.10 0.00

DOTTIKON ES HOLDING AG, Dottikon

Namenaktien CHF 5.00 2 073 900 271.00 23.08. 8.00

Dufry AG, Basel

Namenaktien CHF 5.00 2 340 545 102.00 0.00

Edipresse SA, Lausanne

au porteur CHF 50.00 332 259 584.50 08.06. 12 5.50

nominatives CHF 10.00 332 260 102.00 08.06. 1.10

EFG International, Zürich

Namenaktien CHF 0.50 2 226 822 45.95 0.00

EIC Electricity SA, Genève

au porteur CHF 10.00 716 295 17.00 0.00

Eichhof Holding AG, Luzern

Namenaktien CHF 1.00 853 104 1'942.00 20.01. 55.00

Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG (EGL), Laufenburg


Elma Electronic AG, Wetzikon

Namenaktien CHF 20.00 531 916 305.00 0.00

Emmi AG, Luzern

Namenaktien CHF 10.00 1 282 989 144.90 30.05. 2.60


Namenaktien CHF 0.01 1 644 035 146.60 16.08. 5.0016.08. 1.50 (B)

- 33 -






CHF (E) pag. CHF

Energiedienst Holding AG, Laufenburg


ENR Russia Invest SA, Genève

au porteur CHF 50.00 347 166 235.00 0.00

Escor Casinos & Entertainment SA, Düdingen


Esmertec AG, Dübendorf

Namenaktien CHF 0.10 1 962 480 7.98 0.00

Feintool International Holding, Lyss

Namenaktien CHF 50.00 932 009 439.00 27.01. 8.00

Fischer (Georg) AG, Schaffhausen


Flughafen Zürich AG, Kloten

Namenaktien CHF 50.00 1 056 796 380.00 18.04. 1.0021.4./2.5.2006 B.V.: 4 alte Akt. = 1 neue (Em.preisCHF 265.00 netto) Anr.: kein Handel


Forbo Holding AG, Baar

Namenaktien CHF 20.00 354 151 486.00 0.00

Galenica AG, Bern

Namenaktien CHF 0.10 1 553 646 341.25 23.05. 4.30

Gavazzi Holding AG (Carlo), Steinhausen

Inhaberaktien B CHF 15.00 1 100 359 249.00 0.0017.10.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt/Cp. 4)von bisher CHF 50.00 auf neu CHF 15.00

Geberit AG, Jona

Namenaktien CHF 1.00 803 822 1'878.00 04.05. 25.0023.1.2006/31.1.2007 Rückkauf eigener Aktien (Y)

Generali (Schweiz) Holding, Adliswil

Namenaktien CHF 50.00 507 241 - 02.06. 12.0011.4./31.5.2006 öffentliches Kaufangebot der Assi-curazioni Generali S.p.A., Triest zu CHF 428.00 netto proAktie.Kotierung aufgehoben 14.7.2006

Gerolag, Olten

Namenaktien CHF 10.00 1 873 205 32.50 0.00

- 34 -






CHF (E) pag. CHF

Gétaz Romang Holding SA, Vevey

nominatives CHF 1.00 1 541 808 800.00 18.05. 17.7518.05. 5.00 (B)

Givaudan SA, Vernier

nominatives CHF 10.00 1 064 593 1'128.00 12.04. 17.606.5.2005/31.5.2007 rachat de propres actions (Y)

GNI Global Net International AG, Cressier


Golay-Buchel Holding SA, Lausanne

au porteur CHF 300.00 183 183 2'525.00 15.11. 13 201.00

bons de participation CHF 50.00 183 186 410.00 15.11. 11 33.50

Gondelbahn Grindelwald-Männlichen AG, Grindelwald

Namenaktien CHF 100.00 698 007 210.00 09.06. 7.00

Gonset Holding SA, Yverdon-les-Bains

au porteur A CHF 400.00 183 792 2'800.00 0.004.5.2006 réduction (avec rémunération) de la valeurnominale de CHF 450.00 à CHF 400.00

Graubündner Kantonalbank, Chur

Partizipationsscheine CHF 100.00 134 020 1'115.00 17.02. 24 24.00

Groupe Baumgartner Holding SA, Crissier

nominatives CHF 100.00 217 577 421.00 23.05. 8.00

Groupe Minoteries SA, Genève

nominatives CHF 5.00 1 294 946 235.00 06.06. 3.00

Gurit Holding AG, Wattwil

Inhaberaktien CHF 50.00 801 223 1'064.00 19.04. 24 24.0023.6.2006 Nennwertreduktion (ohne Entgelt/Cp. 25)von bisher CHF 100.00 auf neu CHF 50.0023.6.2006 Zuteilung: 1 I'Akt. Gurit Holding AG vonCHF 50.00 nom. = 10 N'Akt. Medisize Holding AGvon je CHF 5.00 nom. (VN 2534325)

Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA, Genève

au porteur B CHF 100.00 160 984 310.00 06.07. 14 5.00

Helvetia Holding AG, St.Gallen

Namenaktien CHF 10.00 1 227 168 401.50 18.05. 9.00

Hiestand Holding AG, Lupfig

Namenaktien CHF 1.00 718 698 1'400.00 17.05. 15.00

- 35 -






CHF (E) pag. CHF

Holcim Ltd, Jona

Namenaktien CHF 2.00 1 221 405 111.70 16.05. 1.6516./22.5.2006 (Bezugsrechtsausweis) B.V.: 11 alte N'Akt. =1 neuer (Em. preis CHF 83.00) Anr.: CHF 0.82/1.59


Huber & Suhner AG, Herisau

Namenaktien CHF 4.00 1 239 824 199.30 02.05. 3.00

Hügli Holding AG, Steinach

Inhaberaktien CHF 31.00 464 795 550.00 0.008.8.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisherCHF 41.50 auf neu CHF 31.00

Hypothekarbank Lenzburg, Lenzburg

Namenaktien CHF 500.00 134 160 4'290.00 22.03. 90.00

Implenia AG, Dietlikon

Namenaktien CHF 4.85 2 386 855 25.45 0.00

Industrieholding Cham AG, Cham

Namenaktien CHF 90.00 193 185 388.00 02.05. 5.0020.7.2006 Nennwertreduktion von bisher CHF 100.00auf neu CHF 90.00 durch Zuteilung auf Aktionärsoptionauf I'Akt. Kardex AG

INFICON Holding AG, Bad Ragaz

Namenaktien CHF 5.00 1 102 994 192.00 09.05. 5.0031.7.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisherCHF 10.00 auf neu CHF 5.00

Infranor Inter AG, Zürich

Inhaberaktien CHF 20.00 724 910 47.25 20.09. 6 1.00

Interroll-Holding SA, San Antonino


Intershop Holding AG, Winterthur


Intersport PSC Holding AG, Ostermundigen

Namenaktien CHF 47.00 14 078 165.00 0.00

IsoTis SA, Lausanne

nominatives CHF 1.00 1 257 252 1.43 0.00

IVF HARTMANN Holding AG, Neuhausen am Rheinfall

Namenaktien CHF 35.00 1 219 478 340.00 02.05. 7.70



Namenaktien CHF 10.00 66 847 536.00 23.05. 6.40

- 36 -






CHF (E) pag. CHF

Jungfraubahn Holding AG, Interlaken

Namenaktien CHF 2.00 1 787 578 45.50 29.05. 1.20

Kaba Holding AG, Rümlang


Kardex AG, Zürich


Komax Holding AG, Dierikon


Kudelski SA, Cheseaux

au porteur CHF 10.00 1 226 836 45.90 05.05. 3 0.30

Kühne + Nagel International AG, Schindellegi

Namenaktien CHF 5.00 1 254 181 - 08.05. 5.508.5.2006 Aufteilung: 1 N'Akt. von CHF 5.00 nom. =5 N'Akt. von je CHF 1.00 nom. (VN 2523886)

2006; aufgeteilte Aktien CHF 1.00 2 523 886 88.65 0.00

Kuoni Reisen Holding AG, Zürich

Namenaktien B CHF 1.00 350 485 652.00 0.0015.8.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisherCHF 15.00 auf neu CHF 1.0023.8.2006 Rückkauf eigener Aktien (Y)

Leclanché SA, Yverdon-les-Bains

nominatives CHF 50.00 1 627 155 160.00 0.003.4./19.5.2006 offre publique d'achat de EnergyGroupHolding AG,St.-Gall au prix de CHF 150.00 net paraction.

Leica Geosystems Holdings AG, Balgach

Namenaktien CHF 50.00 1 087 048 - 0.00Kotierung aufgehoben 16.8.2006

Lem Holding SA, Plan-les-Ouates

nominatives CHF 0.50 2 242 762 219.40 06.07. 2.5012.6.2006/31.5.2007 rachat de propres actions (Y) 06.07. 7.50 (B)

Lenzerheide Bergbahnen AG, Lenzerheide

Namenaktien CHF 4.00 2 349 727 20.00 25.10. 0.40

Lindt & Sprüngli AG (Chocoladefabriken), Kilchberg

Namenaktien CHF 100.00 1 057 075 30'700.00 25.04. 225.00

Partizipationsscheine CHF 10.00 1 057 076 3'008.00 25.04. 6 22.50

- 37 -






CHF (E) pag. CHF

Loeb Holding AG, Bern

Partizipationsscheine CHF 15.00 204 549 274.00 24.07. 21 0.9024.7.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt/Cp. 22) vonbisher CHF 18.00 auf neu CHF 15.00

Logitech international SA, Apples

nominatives CHF 0.50 2 165 533 - 0.0014.7./11.8.2006 subdivision/échange: 1 act. nom. deCHF 0.50 nom. = 2 act. nom. de CHF 0.25 nom. chacune(NV 2575132)

nominatives CHF 0.25 2 575 132 35.15 0.00

LO holding Lausanne-Ouchy SA, Lausanne

nominatives CHF 100.00 163 915 1'070.00 07.06. 10.00

Lonza Group AG, Basel

Namenaktien CHF 1.00 1 384 101 105.30 28.03. 1.30

Luzerner Kantonalbank, Luzern


Mach Hitech AG, Zug

Inhaberaktien CHF 9.00 1 089 234 15.80 0.0019.1.2006/30.3.2007 Rückkauf eigener Aktien (Y)10.7.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisherCHF 13.00 auf neu CHF 9.0014.8.2006/13.8.2007 Rückkauf eigener Aktien (Y)

MCH Messe Schweiz (Holding) AG, Basel

Namenaktien CHF 100.00 1 035 849 445.00 16.05. 5.00

Medisize Holding AG, Wattwil

Namenaktien CHF 5.00 2 534 325 83.00 0.00

Meier (WMH Walter) Holding AG, Stäfa

Namenaktien A CHF 25.00 1 594 024 132.00 28.04. 5.00

METALL ZUG, Zug

Partizipationsscheine CHF 50.00 209 261 5'600.00 24.05. 21 65.00

Métraux Services SA, Etagnières

nominatives CHF 30.00 1 079 684 215.00 14.06. 6.00

Meyer Burger Technology AG, Baar

Namenaktien CHF 0.50 2 770 085 57.50 0.00

Micronas Semiconductor Holding AG, Zürich

Namenaktien CHF 0.05 1 233 742 26.80 0.0013.2.2006/31.1.2007 Rückkauf eigener Aktien (Y)22.5.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 1.00auf neu CHF 0.05

- 38 -






CHF (E) pag. CHF

MicroValue AG, Zürich

Inhaberaktien CHF 200.00 729 154 605.00 0.00ab 30.8.2006 Rückkauf eigener Aktien (Y)

Mikron Holding AG, Biel

Namenaktien CHF 0.10 339 006 14.30 0.00

Mobilezone Holding AG, Regensdorf


Mobimo Holding AG, Luzern

Namenaktien CHF 65.00 1 110 887 198.00 0.0029.5./2.6.2006 B.V.: 3 alte N'Akt. = 1 neue(Em.preis CHF 165.00) Anr.: CHF 2.65/5.257.6.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisherCHF 74.00 auf neu CHF 65.00


Montreux-Palace SA (Société), Montreux

nominatives CHF 100.00 74 919 - 0.0030.11.2005/3.1.2006 offre publique d'achat de SoderealHolding AG, Zürich au prix de CHF 282.60 netpar action.cotation supprimée 16.6.2006

Motor-Columbus AG, Baden


Mövenpick-Holding, Zürich

Inhaberaktien CHF 15.00 88 840 398.00 0.006.12.2006/16.1.2007 öffentliches Kaufangebot derCarlton Holding AG, Allschwil zu CHF 400.00 pro Aktie.

Namenaktien CHF 3.00 88 839 93.30 0.006.12.2006/16.1.2007 öffentliches Kaufangebot derCarlton Holding AG, Allschwil zu CHF 94.00 pro Aktie.

Nebag, Zürich


Nestlé SA, Cham et Vevey

nominatives CHF 1.00 1 205 604 433.00 12.04. 9.004.7.2005 Rückkauf eigener Aktien (Y)25.11.2005 Rückkauf eigener Aktien (Y)

NETinvest Holding AG, Frauenfeld

Namenaktien CHF 10.00 731 740 2.59 0.00

Neue Aargauer Bank, Aarau

Namenaktien CHF 50.00 397 719 805.00 05.04. 15.00

- 39 -






CHF (E) pag. CHF

New Value AG, Zürich

Namenaktien CHF 10.00 1 081 986 17.50 0.002./9.5.2006 (Vorwegzeichnungsrechtausweis) B.V.:2 alte Akt. = 1 neue (Em.preis CHF 18.25 netto)Anr.: kein Handel


New Venturetec AG, Zürich


Nobel Biocare Holding AG, Zürich

Inhaberaktien CHF 2.00 1 403 004 360.25 08.05. 3.50ab 1.4.2005 Rückkauf eigener Aktienab 8.5.2006 Rückkauf eigener Aktien (Y)

Novartis AG, Basel

Namenaktien CHF 0.50 1 200 526 70.25 03.03. 1.15

OC Oerlikon Corporation AG, Freienbach

Namenaktien CHF 20.00 81 682 602.50 0.00ab 21.9.2005 Rückkauf eigener Aktien

Orell Füssli Holding AG, Zürich

Namenaktien CHF 1.00 342 080 157.50 17.05. 3.00

OTI Energy AG, Zürich


OZ Holding AG, Pfäffikon SZ

Inhaberaktien CHF 1.00 184 045 84.95 07.04. 11 2.75

Panalpina Welttransport (Holding) AG, Basel

Namenaktien CHF 2.00 216 808 166.20 17.05. 2.00

Pargesa Holding SA, Genève

au porteur CHF 20.00 2 178 339 138.80 10.05. 2.15

Partners Group Holding, Baar

Namenaktien CHF 0.01 2 460 882 147.00 0.00

Pax-Anlage AG, Basel

Namenaktien CHF 100.00 217 834 780.00 03.05. 8.00

Pelikan Holding AG, Baar


Perrot Duval Holding SA, Fribourg

au porteur CHF 1'000.00 290 691 3'270.00 03.10. 40 100.00

bons de participation CHF 50.00 290 693 150.00 03.10. 40 5.00

Petroplus Holdings AG, Zug

Namenaktien CHF 9.18 2 775 224 74.00 0.00

- 40 -






CHF (E) pag. CHF

Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein

Inhaberaktien CHF 1.00 218 781 534.00 31.05. 14 4.0017.3.2005/13.3.2006 Rückkauf eigener Aktien (Y)

Phonak Holding AG, Stäfa

Namenaktien CHF 0.05 1 254 978 97.00 12.07. 0.50

Pragmatica Holding AG, Spreitenbach


Precious Woods Holding AG, Zug

Namenaktien CHF 50.00 1 328 336 87.00 0.00

Prime New Energy AG, Olten

Inhaberaktien CHF 30.00 1 141 154 - 0.0014.7.2006 Liquidationsausschüttung = CHF 30.00netto pro Aktie.Kotierung aufgehoben 31.1.2006

Private Equity Holding AG, Zug

Namenaktien CHF 8.00 608 992 42.00 0.005.12.2005/31.5.2006 Rückkauf eigener Aktien (Y)27.9.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisherCHF 10.00 auf neu CHF 8.00

ProgressNow! invest AG, Frauenfeld

Namenaktien CHF 50.00 1 051 086 30.10 0.00

PSP Swiss Property AG, Zug


PubliGroupe SA, Lausanne

nominatives CHF 1.00 462 630 429.00 24.05. 2.0014.8.2006 réduction (avec rémunération) de la valeurnominale de CHF 10.00 à CHF 1.00

Quadrant AG, Lenzburg

Namenaktien CHF 10.00 558 940 238.00 0.00

Rätia Energie AG, Poschiavo


Partizipationsscheine CHF 1.00 1 640 584 460.00 22.05. 3 4.50

redIT AG, Zug

Namenaktien CHF 10.00 1 879 449 15.40 0.00

Rieter Holding AG, Winterthur

Namenaktien CHF 5.00 367 144 637.50 04.05. 10.00

Roche Holding AG, Basel

Genussscheine CHF 0.00 1 203 204 218.50 02.03. 5 2.50


- 41 -






CHF (E) pag. CHF

Romande Energie Holding SA, Morges

au porteur CHF 25.00 819 479 - 24.05. 7 15.0019.6./31.7.2006 échange: 1 act. au porteur deCHF 25.00 nom. = 1 act. nom. de CHF 25.00 nom.(NV 2560733)

nominatives CHF 25.00 2 560 733 1'668.00 0.00

SAIA-Burgess Electronics Holding AG, Murten

Namenaktien CHF 50.00 873 861 - 0.00Kotierung aufgehoben 21.4.2006

Santhera Pharmaceuticals Holding AG, Liestal

Namenaktien CHF 1.00 2 714 864 91.00 0.00

Sarna Kunststoff Holding AG, Sarnen


Saurer AG, Arbon

Namenaktien CHF 7.70 1 234 514 134.30 0.003.8.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 9.50auf neu CHF 7.70

Schaffner Holding AG, Luterbach

Namenaktien CHF 50.00 906 209 230.00 0.00

Schindler Holding AG, Hergiswil

Namenaktien CHF 1.00 1 391 412 - 24.03. 9.0027.3.2006 Aufteilung: 1 N'Akt. von CHF 1.00 nom. =10 N'Akt. von je CHF 0.10 nom. (NV 2463821)

Namenaktien CHF 0.10 2 463 821 76.00 0.00

Partizipationsscheine CHF 1.00 1 391 410 - 24.03. 3 9.0027.3.2006 Aufteilung: 1 PS von CHF 1.00 nom. = 10 PSvon je CHF 0.10 nom. (VN 2463819)

Partizipationsscheine CHF 0.10 2 463 819 76.65 0.00

Schlatter Holding AG, Schlieren

Namenaktien CHF 60.00 227 731 451.00 0.00

Schmolz + Bickenbach AG, Emmen

Namenaktien CHF 10.00 579 566 92.05 03.05. 0.7003.05. 0.30 (B)

Schulthess Group AG, Bubikon-Wolfhausen

Namenaktien CHF 2.00 1 878 504 873.00 25.04. 8.00

Schweiter Technologies AG, Horgen


Schweizerhall Holding AG, Basel

Namenaktien CHF 0.40 2 119 090 144.00 03.05. 2.00

Schweiz. National-Versicherungs-Gesellschaft, Basel

Namenaktien CHF 20.00 1 081 197 793.00 26.05. 23.00

- 42 -






CHF (E) pag. CHF

Schweiz. Nationalbank, Bern und Zürich

Namenaktien CHF 250.00 131 926 1'280.00 04.05. 15.00

Schweiz. Rückversicherungs-Gesellschaft, Zürich

Namenaktien CHF 0.10 1 233 237 103.60 26.04. 2.5028.4./8.5.2006 (Vorwegzeichnungsrechtausweis) B.V.:1 alte N'Akt. = 1 neue (Em.preis CHF 92.25 netto)Anr.: kein Handel


Serono SA, Coinsins

au porteur B CHF 25.00 1 075 192 1'094.00 28.04. 7 10.00

SEZ Holding AG, Zürich

Namenaktien CHF 1.00 1 235 206 38.00 0.00

SGF Société de Gares Frigorifiques et Ports Francs de Genève, Satigny

au porteur CHF 100.00 231 230 550.00 06.07. 27 12.00

au porteur CHF 20.00 231 231 140.50 06.07. 27 2.40

SGS SA, Genève

nominatives CHF 1.00 249 745 1'358.00 22.03. 31.009.6.2006 réduction (avec rémunération) de la valeurnominale de CHF 20.00 à CHF 1.00

shaPE Capital AG, Zug

Namenaktien CHF 100.00 1 288 584 243.00 0.00

sia Abrasives Holding AG, Frauenfeld

Namenaktien CHF 10.00 231 320 475.00 25.04. 10.00

Siegfried Holding AG, Zofingen

Namenaktien CHF 2.00 1 428 449 183.00 12.04. 4.20

SIG Holding AG, Neuhausen am Rheinfall

Namenaktien CHF 6.00 1 202 249 407.00 0.0016.1.2006 Rückkauf eigener Aktien (Y)14.6.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 10.00auf neu CHF 6.00

Sika AG, Baar

Inhaberaktien CHF 9.00 58 797 1'890.00 0.003.7.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisherCHF 28.20 auf neu CHF 9.00

Simplon SA (Energie Electrique du), Simplon-Dorf

au porteur CHF 50.00 675 561 - 13.06. 10 3.257.8./21.9.2006 offre publique d'achat de EnergieOuest Suisse (EOS), Lausanne au prix de CHF 630.00net par action.cotation supprimée 29.12.2006

Société Bancaire Privée SA, Genève

au porteur CHF 10.00 249 229 168.00 02.05. 14 0.70

- 43 -






CHF (E) pag. CHF

Sopracenerina SA (Società Elettrica), Locarno

Namenaktien CHF 25.00 469 944 284.50 15.05. 6.00

Sources Minérales Henniez SA, Henniez

nominatives CHF 125.00 234 525 4'990.00 06.06. 55.00

Speedel Holding AG, Basel

Namenaktien CHF 2.00 2 148 388 163.00 0.00

Spirt Avert SA, Morges

au porteur CHF 3.00 943 317 8.50 0.00

StarragHeckert Holding AG, Rorschacherberg

Namenaktien CHF 100.00 236 106 475.00 0.0020./28.4.2006 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue(Em.preis CHF 400.00 netto) Anr.: kein Handel

Namenaktien - Em. 2006 CHF 100.00 236 106 475.00 0.00

St. Galler Kantonalbank, St. Gallen

Namenaktien CHF 100.00 1 148 406 512.00 08.05. 13.00

Straumann Holding AG, Waldenburg

Namenaktien CHF 0.10 1 228 007 295.00 31.03. 2.50

Sulzer AG, Winterthur

Namenaktien CHF 0.03 237 645 1'387.00 18.04. 14.0014.11.2006 Rückkauf eigener Aktien (Y)

Sunstar-Holding AG, Liestal

Inhaber-Prioritätsaktien CHF 1'000.00 237 713 1'100.00 02.10. 36 30.00

Sustainable Performance Group AG, Feusisberg

Inhaberaktien CHF 123.00 650 216 378.00 0.0014.7.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisherCHF 163.00 nom. auf neu CHF 123.00 nom.(Entgelt: 0.11111 I'Akt. Sustainable Performance Group AGvon CHF 123.00 nom. )26.9./29.12.2006 Rückkauf eigener Aktien (Y)

Swatch Group SA (The), Neuchâtel

au porteur CHF 2.25 1 225 515 269.25 24.05. 31 2.5024.3.2006 rachat de propres actions (Y)

nominatives CHF 0.45 1 225 514 54.50 24.05. 0.5024.3.2006 rachat de propres actions (Y)

Swisscom AG, Ittigen

Namenaktien CHF 1.00 874 251 461.25 28.04. 16.0020.5.2005/31.3.2006 Rückkauf eigener Aktien (Y)30.8.2006 B.V.: 1 Akt. = 1 Put-Option(bei einer Rückgabe der Aktien an die Gesellschaft,die Differenz zwischen Rückgabepreis [CHF 450.00]und Nominalwert der Aktie [CHF 1.00] unterliegtder Verrechnungssteuer; diese Differenz stellt einsteuerbares Einkommen dar)

- 44 -






CHF (E) pag. CHF

Swiss International Air Lines AG, Basel


Swiss Life Holding, Zürich


Swisslog Holding AG, Buchs

Namenaktien CHF 0.01 1 232 462 1.54 0.0018./23.5.2006 B.V.: 5 alte N'Akt. = 2 neuen(Em.preis CHF 1.02 netto) Anr.: CHF 0.07/0.17


Swiss Prime Site AG, Olten


Swissquote Group Holding Ltd., Gland

nominatives CHF 8.00 1 067 586 397.50 23.03. 1.0026.6.2006 réduction (avec rémunération) de lavaleur nominale de CHF 10.00 à CHF 8.00

Swiss Small Cap Invest AG, Zürich

Namenaktien CHF 100.00 1 021 895 107.00 0.00

Syngenta AG, Basel

Namenaktien CHF 2.30 1 103 746 226.70 0.0023.2.2006 B.V.: 1 Akt. = 1 Put-Option(bei einer Rückgabe der Aktien an die Gesellschaft,die Differenz zwischen Rückgabepreis [CHF 234.00] undNominalwert der Aktie [CHF 5.60] unterliegt der Verrech-nungssteuer; diese Differenz stellt ein steuerbares Einkom-men dar)ab 30.5.2006 Rückkauf eigener Aktien (Y)11.7.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisherCHF 5.60 auf neu CHF 2.30

Tamedia AG, Zürich

Namenaktien CHF 10.00 1 117 825 160.50 31.05. 2.50

Tecan Group AG, Hombrechtikon

Namenaktien CHF 1.00 1 210 019 76.45 02.05. 0.45

Temenos Group AG, Genève

Namenaktien CHF 5.00 1 245 391 20.65 0.00

Tornos Holding SA, Moutier

nominatives CHF 5.00 1 160 768 13.95 0.00

- 45 -






CHF (E) pag. CHF

UBS AG, Zürich

Namenaktien CHF 0.20 1 203 203 - 24.04. 3.208.3.2005/7.3.2006 Rückkauf eigener Aktien (Y)8.3.2006/7.3.2007 Rückkauf eigener Aktien (Y)10.7.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisherCHF 0.80 auf neu CHF 0.2010.7.2006 Aufteilung: 1 N'Akt. von CHF 0.20 nom. =2 N'Akt. von je CHF 0.10 nom. (VN 2489948)

Namenaktien CHF 0.10 2 489 948 74.05 0.00

UMS Schweizerische Metallwerke Holding AG, Bern


Unilabs SA, Genève

au porteur CHF 1.00 1 256 164 41.00 0.00

USI Group Holdings AG, Zürich


Valiant Holding, Luzern


Valora Holding AG, Bern

Namenaktien CHF 1.00 208 897 334.75 03.05. 9.00

Vaudoise Assurances Holding, Lausanne

nominatives CHF 25.00 2 154 566 180.00 26.05. 3.00

Vetropack Holding SA, Saint-Prex

au porteur CHF 50.00 622 761 1'450.00 16.05. 9 16.00

Victoria-Jungfrau AG in Interlaken (Grand-Hotel), Interlaken

Namenaktien CHF 100.00 111 107 274.00 0.00

Villars Holding SA, Fribourg

nominatives CHF 100.00 260 965 450.25 16.05. 8.00

Vögele (Charles) Holding AG, Pfäffikon

Inhaberaktien CHF 8.00 693 777 97.10 0.004.7.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 10.00auf neu CHF 8.00

Von Roll Holding AG, Gerlafingen


Vontobel Holding AG, Zürich

Namenaktien CHF 1.00 1 233 554 52.70 28.04. 5 1.60

Warteck Invest AG, Basel

Namenaktien CHF 10.00 261 948 1'585.00 22.05. 62.00

- 46 -






CHF (E) pag. CHF

Winterthur Technologie AG, Zug

Namenaktien CHF 1.00 2 189 260 45.50 09.05. 0.75

Ypsomed Holding AG, Burgdorf


Zehnder Group AG, Gränichen


Zschokke Holding SA, Genève

nominatives CHF 85.00 265 567 - 03.03. 23.006.3.2006 fusion/échange: 1 act. nom. ZschokkeHolding SA de CHF 85.00 nom. = 40 act. nom. Implenia AGde CHF 4.85 nom. chacune. (NV 2386855)Cotation supprimée 6.3.2006

Züblin Immobilien Holding AG, Zürich

Namenaktien CHF 8.25 2 183 118 11.70 0.0021.9.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisherCHF 8.75 auf neu CHF 8.2526.9./2.10.2006 B.V.: 3 alte N'Akt. = 1 neue(Em.preis CHF 10.00 netto) Anr.: CHF0.11/0.18


Zuger Kantonalbank, Zug


Zurich Financial Services, Zürich

Namenaktien CHF 0.10 1 107 539 328.00 04.07. 4.604.7.2006 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 2.50auf neu CHF 0.10

Zürich - Swiss Value AG, Zürich

Inhaberaktien CHF 100.00 430 470 - 0.00Kotierung aufgehoben 24.2.2006

Zwahlen & Mayr SA, Aigle

au porteur CHF 200.00 266 173 385.00 26.04. 20 10.00

4M Technologies Holding, Yverdon-les-Bains

nominatives CHF 5.00 911 512 2.95 0.00

- 47 -

Obligationen Ausland / Obligations étrangères / Obbligazioni estereStaaten und Städte / Etats et Villes / Stati e Città



% % CHF

Baden-Württemberg (Bundesland)

CHF 5'000.00 2.75 2002 2007 1 455 625 100.25 20.08. 137.50aufgestockt

British Columbia (Province of)

CHF 5'000.00 2.125 2002 2008 1 511 951 99.59 26.03. 106.25

Griechenland

CHF 10'000.00 VAR. 2001 2006 1 215 373 - 19.02. 24.40(Em.preis: 99.92%) 19.05. 27.15

(1) Emissionsdisagio von 0.08% 19.05. 8.00 (1)

CHF 5'000.00 2.125 2003 2009 1 578 494 98.70 10.04. 106.25CHF 5'000.00 2.375 2004 2011 1 806 267 98.40 18.03. 118.75CHF 5'000.00 2.125 2005 2013 2 183 952 95.90 05.07. 106.25

Hessen (Land)

CHF 5'000.00 1.75 2003 2007 1 716 795 99.84 11.05. 87.50CHF 5'000.00 2.25 2002 2008 1 484 703 99.55 15.10. 112.50


IIe-de-France (Region), Paris

CHF 5'000.00 2.375 2005 2016 2 350 449 98.70 28.12. 118.75

Ile-de-France (Région d')

CHF 5'000.00 1.875 2005 2014 2 222 221 94.80 05.09. 93.75

Italien

CHF 5'000.00 3.625 2001 2006 1 168 861 - 10.01. 181.25CHF 5'000.00 3.00 2002 2006 1 359 223 - 11.08. 150.00CHF 5'000.00 1.25 2003 2007 1 640 881 99.92 09.02. 62.50CHF 5'000.00 1.75 2004 2008 1 760 795 99.09 03.03. 87.50CHF 5'000.00 3.50 1998 2008 947 710 101.55 25.09. 175.00CHF 5'000.00 2.00 2003 2009 1 539 739 98.50 30.04. 100.00CHF 5'000.00 3.125 1999 2010 981 870 101.55 15.07. 156.25CHF 5'000.00 2.75 2004 2011 1 875 990 100.00 01.07. 137.50CHF 5'000.00 2.50 2005 2015 2 038 648 97.45 02.03. 125.00


CHF 5'000.00 2.50 2006 2018 2 397 040 96.15 0.00

Kopenhagen

CHF 5'000.00 3.75 2000 2008 1 048 562 101.53 14.03. 187.50CHF 5'000.00 2.75 2004 2014 1 949 941 100.50 22.10. 137.50

Manitoba (The Province of)

CHF 5'000.00 2.00 2003 2008 1 525 000 99.57 10.01. 100.00

Mexiko (Vereinigte Staaten)

CHF 5'000.00 3.00 2005 2012 2 162 538 99.50 14.06. 150.00

Nordrhein-Westfalen (Bundesland)

CHF 5'000.00 2.00 2003 2010 1 547 316 98.20 26.02. 100.00CHF 5'000.00 2.00 2005 2014 2 192 138 95.70 21.07. 100.00

(Em.preis: 99.855%)CHF 5'000.00 2.25 2006 2019 2 415 141 95.35 0.00

aufgestockt

31.12.2006


- 49 -

Obligationen Ausland / Obligations étrangères / Obbligazioni estereStaaten und Städte / Etats et Villes / Stati e Città



% % CHF

31.12.2006


Ontario (Province of)

CHF 5'000.00 2.00 2004 2009 1 927 207 98.90 15.09. 100.00CHF 5'000.00 2.50 2003 2013 1 619 634 99.45 08.07. 125.00CHF 5'000.00 2.00 2005 2014 2 239 820 96.00 08.09. 100.00

(Em.preis: 99.93%)CHF 5'000.00 2.125 2005 2015 2 168 234 96.35 29.06. 106.25

Österreich

CHF 5'000.00 3.25 1998 2006 837 515 - 27.01. 162.50aufgestockt

CHF 5'000.00 4.00 1996 2006 418 207 - 09.02. 200.00aufgestockt

CHF 5'000.00 3.00 2002 2007 1 410 091 100.29 14.05. 150.00(Em.preis: 99.78%)

CHF 5'000.00 3.00 1999 2009 611 139 101.50 21.08. 150.00aufgestockt

CHF 5'000.00 3.375 2002 2012 1 358 702 104.30 25.01. 168.75

Paris

CHF 5'000.00 2.00 2005 2014 2 313 911 96.00 24.11. 100.00

Polen

CHF 5'000.00 2.125 2004 2009 1 804 153 98.60 25.03. 106.25CHF 5'000.00 1.875 2005 2010 2 126 095 97.25 12.05. 93.75CHF 5'000.00 2.625 2005 2015 2 126 097 98.15 12.05. 131.25

aufgestockt

Québec (Province de)

CHF 5'000.00 3.50 1998 2008 853 581 101.45 17.09. 175.00CHF 5'000.00 2.25 2005 2015 2 265 190 96.30 05.10. 112.50

aufgestocktCHF 5'000.00 2.625 2006 2017 2 798 451 98.95 0.00

Sachsen-Anhalt (Land)

CHF 5'000.00 2.00 2003 2007 1 676 692 99.87 13.07. 100.00

Saskatchewan (Province of)

CHF 5'000.00 2.125 2005 2016 2 307 107 95.75 0.00aufgestockt

Schweden

CHF 5'000.00 4.50 1996 2006 511 691 - 18.09. 225.00CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 562 968 100.11 31.01. 200.00

aufgestockt

Wien

CHF 5'000.00 2.50 2002 2006 1 447 075 - 12.01. 125.00

Yokohama (The City of)

CHF 5'000.00 3.75 1997 2007 656 318 100.76 16.07. 187.50CHF 5'000.00 3.25 1999 2009 414 402 101.45 23.03. 162.50

- 50 -

Obligationen Ausland / Obligations étrangères / Obbligazioni estereÜbrige Obligationen / Autres obligations / Altre obbligazioni



% % CHF

ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 158 232 CHF 119.40 0.00Open End Zertifikat auf TRY-Total ReturnMoney Market Index

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 161 432 CHF 114.00 0.00Open End Zertifikat auf GBP-Total ReturnMoney Market Index

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 161 433 CHF 105.50 0.00Open End Zertifikat auf NOK-Total ReturnMoney Market Index

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 161 435 CHF 120.20 0.00Open End Zertifikat auf PLN-Total ReturnMoney Market Index

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 161 436 CHF 102.00 0.00Open End Zertifikat auf ZAR-Total ReturnMoney Market Index

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 161 437 CHF 111.10 0.00Open End Zertifikat auf AUD-Total ReturnMoney Market Index

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 0 2 161 438 CHF 167.24 0.00Open End Zertifikat auf EUR-Total ReturnMoney Market Index

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 161 440 CHF 112.40 0.00Open End Zertifikat auf MXN-Total ReturnMoney Market Index

("IUP") USD 100.00 0.00 2005 0 2 161 441 CHF 130.85 0.00Open End Zertifikat auf USD-Total ReturnMoney Market Index

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 161 464 CHF 114.10 0.00Open End Zertifikat auf HUF-Total ReturnMoney Market Index

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 162 239 CHF 118.10 0.00Open End Zertifikat auf CZK-Total ReturnMoney Market Index

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 162 276 CHF 113.10 0.00Open End Zertifikat auf CAD-Total ReturnMoney Market Index

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 162 292 CHF 108.40 0.00Open End Zertifikat auf SEK-Total ReturnMoney Market Index

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 169 507 CHF 108.20 0.00Open End Zertifikat auf NZD-Total ReturnMoney Market Index

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 175 716 CHF 105.00 0.00Open End Zertifikat auf USD-Total ReturnMoney Market Index

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 175 724 CHF 109.20 0.00Open End Zertifikat auf EUR-Total ReturnMoney Market Index

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 176 940 CHF 113.80 0.00Open End Zertifikat auf Greater Europe TRMMI Basket

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 176 948 CHF 108.20 0.00Open End Zertifikat auf Hard Currencies TRMMI Basket

("IUP") EUR 123.40 0.00 2005 0 2 186 147 CHF 189.78 0.00Open End Zertifikat auf den Bund Future

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 191 975 CHF 108.60 0.00Open End Zertifikat auf SGD-Total ReturnMoney Market Index

("IUP") CHF 46.75 0.00 2005 0 2 191 980 CHF 59.00 0.00Open End Zertifikat auf HKD-Total ReturnMoney Market Index

CHF 5'000.00 3.50 2001 2008 1 292 284 101.55 08.10. 175.00

31.12.2006


- 51 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2009 2 270 025 CHF 159.11 0.00Zertifikat auf Bond Index

("IUP") USD 100.00 0.00 2005 2009 2 270 090 CHF 125.36 0.00Zertifikat auf Bond Index

CHF 5'000.00 4.125 1999 2009 1 017 342 104.35 10.12. 206.25CHF 5'000.00 2.375 2004 2010 1 946 030 99.40 13.10. 118.75CHF 5'000.00 4.00 2002 2012 1 402 446 106.35 26.04. 200.00CHF 5'000.00 2.75 2006 2012 2 582 072 100.20 28.12. 68.75CHF 1'000.00 VAR. 2005 2015 2 101 110 84.25 14.04. 40.00CHF 100'000.00 2.50 2006 2015 2 468 307 98.60 30.12. 1875.00CHF 100'000.00 3.375 2006 2031 2 630 230 110.70 0.00

aufgestockt

AB Svensk Exportkredit SEK, Schweden

CHF 5'000.00 2.625 2006 2014 2 516 473 100.05 0.00

Abu Dhabi Commercial Bank

CHF 5'000.00 2.75 2006 2011 2 484 139 99.20 0.00

Aegon Global Institutional Markets Plc, Dublin

CHF 10'000.00 VAR. 2006 2009 2 496 664 100.04 24.07. 32.3524.10. 39.10

CHF 5'000.00 2.25 2006 2011 2 393 444 98.35 0.00

African Development Bank, Abidjan

CHF 5'000.00 1.50 2003 2008 1 570 606 98.77 11.04. 75.00

Agence Française de Développement, Paris

CHF 5'000.00 2.00 2003 2010 1 544 343 98.30 18.02. 100.00(prix d'ém.: 99.86%)réouvert

Akademiska Hus AB, Göteborg

CHF 5'000.00 3.75 2001 2006 1 168 867 - 19.01. 187.50aufgestockt

CHF 5'000.00 3.50 2001 2008 1 214 079 101.39 25.04. 175.00CHF 5'000.00 2.50 2003 2010 1 706 265 99.55 04.10. 125.00CHF 5'000.00 2.25 2006 2014 2 377 710 97.30 0.00

Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden AG, Frankfurt a. Main

CHF 5'000.00 2.00 2003 2008 1 721 661 99.53 22.01. 100.00

Allstate Life Funding, LLC, George Town

CHF 5'000.00 4.25 2000 2010 1 023 593 104.30 14.01. 212.50CHF 5'000.00 4.75 2000 2010 1 070 889 106.35 12.05. 237.50

American International Group Inc., New YorkCHF 5'000.00 2.875 2006 2011 2 563 106 100.75 0.00CHF 5'000.00 2.75 2006 2016 2 796 282 98.95 0.00

ASB Bank Ltd., Auckland

CHF 10'000.00 VAR. 2004 2006 1 758 839 - 27.01. 21.21CHF 10'000.00 VAR. 2006 2007 2 395 619 99.96 27.04. 24.99

27.07. 32.6027.10. 39.35

CHF 5'000.00 VAR. 2005 2007 2 232 177 99.97 24.02. 12.5224.05. 13.72

- 52 -




% % CHF

31.12.2006


- 53 -




% % CHF

31.12.2006


24.08. 18.0324.11. 20.96

CHF 5'000.00 VAR. 2004 2007 1 969 614 99.95 29.01. 10.6029.04. 12.5929.07. 16.8030.10. 19.67

CHF 5'000.00 VAR. 2006 2008 2 585 316 99.94 03.10. 19.42CHF 5'000.00 1.25 2005 2008 2 038 258 98.70 08.02. 62.50

(Em.preis: 99.635%)CHF 5'000.00 1.75 2005 2010 2 244 501 96.65 13.09. 87.50

Asiatische Entwicklungsbank (Asian Development Bank), Manila

CHF 5'000.00 3.00 1998 2006 861 697 - 24.04. 150.00CHF 5'000.00 6.00 1985 2010 813 500 112.25 20.11. 300.00

("IUP") CHF 5'000.00 0.00 1986 2016 813 504 78.85 0.00(Em.preis: 21.50%)

ASIF II, Cayman Islands

CHF 5'000.00 3.25 2002 2007 1 418 516 100.36 06.06. 162.50

ASIF III (Jersey) Limited, St. Helier

CHF 5'000.00 VAR. 2004 2007 1 751 175 99.98 12.01. 19.3712.07. 29.55

CHF 5'000.00 1.25 2004 2007 1 775 383 99.88 20.02. 62.50CHF 5'000.00 2.25 2003 2008 1 701 182 99.45 19.11. 112.50

aufgestocktCHF 5'000.00 3.00 2004 2015 1 826 853 100.40 29.12. 150.00

aufgestockt

Australia & New Zealand Banking Group Ltd, Melbourne

CHF 5'000.00 VAR. 2003 2006 1 604 930 - 28.02. 12.5030.05. 14.30

CHF 5'000.00 VAR. 2003 2006 1 628 189 - 03.01. 20.0601.07. 28.88

CHF 10'000.00 VAR. 2004 2007 1 971 038 99.97 06.02. 23.5005.05. 26.1508.08. 37.1206.11. 39.91

CHF 5'000.00 VAR. 2005 2008 2 185 015 99.95 27.03. 12.5027.06. 15.5827.09. 19.1627.12. 22.24

CHF 5'000.00 2.25 2003 2008 1 724 093 99.40 22.12. 112.50aufgestockt

CHF 10'000.00 VAR. 2006 2009 2 278 448 13.31 0.00CHF 10'000.00 VAR. 2006 2009 2 778 448 99.95 0.00CHF 5'000.00 1.75 2005 2010 2 257 789 96.75 04.10. 87.50

aufgestockt

Austrian Airlines, Wien

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 5.75 1986 0 423 288 92.60 28.05. 287.50

Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs- Aktiengesellschaft (ASFINAG), Wien

CHF 5'000.00 2.00 2003 2008 1 706 045 99.20 28.11. 100.00CHF 5'000.00 2.00 2004 2010 1 827 647 98.05 29.07. 100.00

- 54 -




% % CHF

31.12.2006


Bank Austria Creditanstalt AG, Wien

CHF 5'000.00 4.125 1996 2006 98 742 - 10.01. 206.25CHF 10'000.00 4.00 2000 2010 1 024 758 104.00 18.01. 400.00

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.50 2000 2010 1 155 882 107.10 20.12. 225.00aufgestockt

Bank Nederlandse Gemeenten (nv), Den Haag

CHF 5'000.00 2.50 1999 2006 584 273 - 03.05. 125.00CHF 5'000.00 4.375 1996 2006 452 244 - 17.05. 218.75CHF 10'000.00 3.25 1998 2008 889 068 101.01 27.05. 325.00

aufgestocktCHF 5'000.00 2.00 2002 2008 1 524 999 99.00 30.12. 100.00


CHF 10'000.00 3.625 1997 2009 675 156 102.90 20.08. 362.50CHF 5'000.00 2.125 2004 2009 1 922 937 99.15 07.09. 106.25CHF 5'000.00 2.375 2003 2009 1 721 880 99.75 22.12. 118.75CHF 5'000.00 4.50 2000 2010 1 087 622 106.65 05.07. 225.00

aufgestocktCHF 5'000.00 2.25 2005 2014 2 061 093 97.70 17.03. 112.50

aufgestocktCHF 5'000.00 2.75 2003 2015 1 615 309 100.90 03.07. 137.50CHF 5'000.00 2.25 2005 2020 2 272 176 94.70 14.10. 112.50

aufgestocktCHF 5'000.00 2.50 2005 2025 2 189 460 96.50 21.07. 125.00

aufgestockt

Bank of America NA, Charlotte

CHF 5'000.00 2.25 2004 2009 1 860 635 99.10 12.05. 112.50aufgestockt

CHF 5'000.00 2.875 2006 2011 2 558 041 100.65 14.12. 71.87CHF 5'000.00 3.25 2004 2014 1 860 636 102.75 10.12. 162.50

aufgestocktCHF 5'000.00 3.25 2006 2016 2 558 043 102.95 0.00CHF 5'000.00 2.50 2005 2017 2 259 521 96.50 28.09. 125.00

Bank of Nova Scotia (The), Halifax

CHF 5'000.00 2.125 2005 2010 2 347 074 98.50 28.12. 106.25aufgestockt

Bank Sarasin (CI) Ltd, Guernsey

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2007 2 129 662 CHF 1703.59 0.00Public SaraZert auf EuroBond Basket I

Bank Vontobel Cayman, Grand Cayman

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 049 435 CHF 101.60 0.00Money Market Note auf einen CHF 6-MonatsTotal Return Swap

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 0 2 049 437 CHF 99.40 0.00Swap Note auf einen CHF 2-Jahres TotalReturn Swap



("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 0 2 049 441 CHF 167.73 0.00Money Market Note auf einen EUR 6-Monats

- 55 -




% % CHF

31.12.2006


Total Return Swap("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 0 2 049 442 CHF 163.38 0.00

Swap Note auf einen EUR 2-Jahres TotalReturn Swap

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 0 2 049 443 CHF 161.45 0.00Swap Note auf einen EUR 5-Jahres TotalReturn Swap

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 0 2 049 444 CHF 161.61 0.00Swap Note auf einen EUR 10-Jahres TotalReturn Swap

("IUP") USD 100.00 0.00 2005 0 2 049 445 CHF 131.22 0.00Money Market Note auf einen USD 6-MonatsTotal Return Swap

("IUP") USD 100.00 0.00 2005 0 2 049 448 CHF 127.56 0.00Swap Note auf einen USD 2-Jahres TotalReturn Swap



("IUP") GBP 100.00 0.00 2005 0 2 049 452 CHF 258.73 0.00Money Market Note auf einen GBP 6-MonatsTotal Return Swap

("IUP") GBP 100.00 0.00 2005 0 2 049 455 CHF 254.43 0.00Swap Note auf einen GBP 2-Jahres TotalReturn Swap



("IUP") EUR 131.21 0.00 2005 0 2 272 710 CHF 208.45 0.00Open End Voncert auf den eb.rexx GovernmentGermany 2.5-5.5 Performance Index

("IUP") EUR 141.08 0.00 2005 0 2 272 711 CHF 221.49 0.00Open End Voncert auf den eb.rexx GovernmentGermany 5.4-10.5 Performance Index

("IUP") NOK 100.00 0.00 2006 0 2 684 020 CHF 19.78 0.00Swap Note auf NOK Total Return Swap Index



("IUP") NOK 100.00 0.00 2006 0 2 684 025 CHF 19.21 0.00Swap Note auf NOK-Total Return Swap Index

("IUP") CHF 132.15 0.00 2005 2007 2 296 971 CHF 135.70 0.00Bear-Voncert auf 4.00% Eidg. 8.4.2028

CHF 1'000.00 VAR. 2006 2009 2 760 588 101.00 0.00

Banque Fédérative du Crédit Mutuel, Strasbourg

CHF 5'000.00 VAR. 2006 2008 2 399 478 99.94 08.05. 13.2508.08. 17.6208.11. 20.27

CHF 10'000.00 VAR. 2005 2008 2 146 296 99.95 27.02. 24.8129.05. 28.4128.08. 35.8928.11. 41.89

CHF 5'000.00 2.50 2006 2013 2 497 540 98.35 0.00CHF 5'000.00 3.00 2006 2013 2 639 784 101.10 0.00

- 56 -




% % CHF

31.12.2006


BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, Wien

CHF 5'000.00 3.75 2002 2009 1 392 327 101.95 16.04. 187.50CHF 5'000.00 3.25 1999 2011 993 088 102.95 23.02. 162.50


Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.50 1996 2006 523 869 - 25.10. 225.00nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.25 1997 2007 575 238 100.25 21.02. 212.50

CHF 5'000.00 4.00 1999 2009 906 477 103.40 14.10. 200.00aufgestockt

CHF 5'000.00 4.375 2000 2010 1 124 076 106.00 27.09. 218.75

Bayerische Landesbank, München

CHF 10'000.00 VAR. 2003 2006 1 526 520 - 03.01. 38.00CHF 10'000.00 VAR. 2003 2006 1 541 757 - 10.02. 24.10

aufgestocktCHF 5'000.00 3.375 2001 2006 1 261 417 - 08.08. 168.75CHF 5'000.00 2.25 2002 2006 1 481 102 - 29.12. 112.50

aufgestocktCHF 5'000.00 VAR. 2003 2007 1 571 617 100.00 26.03. 12.50

26.06. 15.5826.09. 19.1626.12. 22.24

CHF 5'000.00 1.50 2003 2007 1 586 913 99.78 02.05. 75.00aufgestockt


CHF 5'000.00 3.125 1999 2009 988 036 101.25 10.02. 156.25aufgestockt

CHF 5'000.00 4.25 2000 2009 1 120 853 103.45 10.02. 212.50CHF 5'000.00 3.375 2002 2009 1 422 490 101.85 17.06. 168.75CHF 5'000.00 2.25 2003 2009 1 664 531 99.25 24.07. 112.50

aufgestocktCHF 5'000.00 2.50 2006 2009 2 657 454 99.95 0.00CHF 5'000.00 2.25 2004 2010 1 846 838 99.10 28.01. 112.50CHF 5'000.00 2.00 2003 2010 1 540 576 98.50 10.02. 100.00


CHF 5'000.00 2.50 2004 2011 1 759 854 99.70 10.01. 125.00CHF 5'000.00 4.00 2001 2011 1 167 723 105.35 19.01. 200.00CHF 5'000.00 2.125 2005 2012 2 042 054 97.90 09.02. 106.25CHF 5'000.00 2.375 2006 2013 2 473 479 98.85 0.00

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.00 2001 2013 1 212 375 107.30 23.04. 200.00aufgestockt

CHF 5'000.00 2.875 2004 2014 1 786 339 101.55 12.03. 143.75CHF 5'000.00 2.75 2006 2014 2 781 037 98.50 0.00CHF 5'000.00 2.875 2006 2015 2 595 595 101.55 0.00CHF 5'000.00 4.00 2001 2015 1 281 496 109.60 21.09. 200.00


Bayernhypo Finance N.V., Amsterdam

CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 559 813 100.06 17.01. 200.00

Bear Stearns Companies Inc., New York

CHF 5'000.00 2.625 2006 2011 2 781 974 99.10 0.00aufgestockt

- 57 -




% % CHF

31.12.2006


Beta Finance Corporation, George Town

CHF 5'000.00 2.75 2002 2006 1 427 596 - 28.11. 137.50(Em.preis: 99.66 %) 28.11. 17.00 (1)

(1) Emissionsdisagio 0.34%CHF 5'000.00 VAR. 2006 2009 2 415 041 99.94 13.05. 13.24

13.08. 18.0113.11. 20.29

BMW Australia Finance

CHF 5'000.00 1.625 2005 2009 2 059 468 97.75 09.03. 81.25

BMW Finance N.V., 's-Gravenhage

CHF 5'000.00 2.00 2003 2008 1 578 123 99.30 22.04. 100.00(Em.preis: 99.95%)

BMW US Capital LLC

CHF 5'000.00 2.25 2006 2010 2 496 075 98.50 0.00aufgestockt

BNP Paribas SA, Paris

CHF 5'000.00 2.00 2006 2011 2 419 722 97.35 0.00aufgestockt

BP Capital Markets Plc, London

CHF 10'000.00 2.50 1999 2006 588 245 - 10.05. 250.00CHF 5'000.00 1.25 2006 2009 2 176 975 96.60 29.12. 62.50


CHF 5'000.00 2.625 2006 2012 2 550 374 100.25 0.00

Bradford & Bingley PLC

CHF 5'000.00 2.50 2006 2010 2 709 046 99.70 0.00CHF 5'000.00 2.75 2006 2012 2 543 755 100.60 0.00CHF 5'000.00 2.625 2006 2013 2 707 319 99.80 0.00CHF 5'000.00 3.00 2006 2016 2 543 758 102.35 0.00CHF 5'000.00 2.75 2006 2018 2 707 321 99.95 0.00CHF 5'000.00 2.875 2006 2031 2 709 049 100.80 0.00

Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale, Bremen

CHF 10'000.00 VAR. 2004 2007 1 839 981 99.98 07.02. 23.7608.05. 26.7508.08. 35.8908.11. 40.29

CHF 10'000.00 VAR. 2005 2008 2 037 410 99.97 30.01. 21.9328.04. 24.8728.07. 33.3630.10. 40.47

Bundes Immobilien Gesellschaft m.b.H., Wien

CHF 5'000.00 3.00 2002 2007 1 436 673 100.41 16.07. 150.00CHF 5'000.00 3.50 2001 2008 1 265 046 101.50 22.08. 175.00CHF 5'000.00 2.50 2005 2015 2 096 827 98.85 14.04. 125.00CHF 5'000.00 2.125 2005 2018 2 272 340 94.50 12.10. 106.25CHF 5'000.00 3.125 2006 2031 2 667 431 105.95 0.00

- 58 -




% % CHF

31.12.2006


Caisse centrale Desjardins du Québec (La), Montréal

CHF 10'000.00 3.00 1998 2006 872 647 - 08.05. 300.00

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA), Paris

CHF 5'000.00 3.375 1998 2008 847 067 101.03 27.02. 168.75

Carrefour Supermarché SA, Paris

CHF 5'000.00 3.50 2001 2007 1 180 635 100.25 21.03. 175.00

Centauri Corporation, Kaimaninseln

CHF 5'000.00 VAR. 2006 2009 2 458 953 99.95 27.06. 15.5827.09. 19.1627.12. 22.24

Chalet Finance 1 PLC, Dublin

CHF 5'000.00 1.50 2003 2007 1 640 054 99.95 24.01. 75.00

Chess II Ltd., Jersey

CHF 5'000.00 2.00 2003 2008 1 635 354 98.60 28.11. 100.00

CIF Euromortgage, Paris

CHF 5'000.00 3.00 2003 2014 1 727 372 102.30 23.06. 150.00réouvert

CHF 5'000.00 2.00 2005 2015 2 268 127 95.20 06.10. 100.00

Citibank Credit Card Issuance Trust, Sioux Falls

CHF 5'000.00 2.125 2004 2009 1 954 520 99.15 19.10. 106.25aufgestockt

CHF 5'000.00 2.50 2004 2011 1 954 521 99.60 19.10. 125.00aufgestockt

CHF 5'000.00 2.50 2005 2015 2 048 874 97.75 23.02. 125.00

Citibank Credit Card Master Trust I, New York

CHF 5'000.00 3.25 1998 2006 861 308 - 16.10. 162.50

Citigroup Inc., New York

CHF 5'000.00 3.25 2002 2006 1 412 734 - 21.11. 162.50aufgestockt

CHF 5'000.00 1.50 2004 2008 1 814 085 98.71 07.04. 75.00aufgestockt

CHF 5'000.00 VAR. 2005 2008 2 136 607 99.96 28.02. 12.5030.05. 14.1430.08. 17.6230.11. 21.08

CHF 5'000.00 2.25 2003 2008 1 648 216 99.40 29.12. 112.50CHF 5'000.00 VAR. 2006 2009 2 767 035 99.96 0.00CHF 5'000.00 1.75 2005 2010 2 254 901 96.70 23.09. 87.50CHF 5'000.00 2.75 2006 2012 2 767 032 100.05 0.00CHF 5'000.00 3.00 2004 2014 1 814 087 101.00 17.12. 150.00

aufgestocktCHF 5'000.00 2.375 2005 2015 2 254 912 96.55 23.09. 118.75CHF 5'000.00 2.75 2006 2021 2 468 319 98.20 0.00CHF 5'000.00 3.125 2006 2021 2 679 122 101.35 0.00

aufgestockt

- 59 -




% % CHF

31.12.2006


Coca-Cola Amatil Limited, Sydney

CHF 5'000.00 3.50 2001 2006 1 282 926 - 28.09. 175.00

Colgate-Palmolive Company, New York

CHF 5'000.00 1.875 2005 2010 2 084 939 97.60 06.04. 93.75

Commerzbank AG, Frankfurt a.M.


Commonwealth Bank of Australia

CHF 10'000.00 VAR. 2005 2007 2 213 478 99.97 27.01. 21.2127.04. 25.0027.07. 32.6027.10. 39.35

CHF 5'000.00 1.75 2004 2007 1 900 340 99.59 04.09. 87.50CHF 10'000.00 VAR. 2006 2009 2 738 386 99.91 0.00CHF 5'000.00 2.125 2006 2011 2 397 076 97.75 08.08. 53.12

Compagnie de financement foncier, Paris

CHF 5'000.00 3.00 2001 2006 1 333 461 - 28.12. 150.00réouvert

CHF 5'000.00 2.00 2003 2009 1 603 526 98.70 11.06. 100.00réouvert

CHF 5'000.00 2.25 2004 2011 1 833 562 98.70 11.05. 112.50(prix d'ém.: 99.95%)réouvert

CHF 5'000.00 1.875 2005 2012 2 166 739 96.55 27.04. 78.12réouvert

CHF 5'000.00 3.125 2003 2014 1 674 623 103.15 10.10. 156.25(prix d'ém.: 99.86%)

CHF 5'000.00 2.75 2004 2016 1 972 743 100.95 15.11. 137.50CHF 5'000.00 2.375 2005 2018 2 227 136 96.35 24.08. 118.75

réouvertCHF 5'000.00 2.50 2006 2031 2 414 110 95.15 0.00

réouvert

Control Securities Finance (Consecfin) B.V., Den Haag

besicherte Anleihe CHF 3'750.00 4.125 1993 2010 86 923 100.00 31.03. 77.3430.09. 77.34

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland), Amsterdam

CHF 10'000.00 2.50 1999 2006 991 356 - 17.02. 250.00(1) Steuerbares Emissionsdisagio (gewogenes Mittel 17.02. 88.90 (1)

der Emissionsdisagi von Grundanleihe und Auf-stockungen)

CHF 5'000.00 1.25 2003 2007 1 614 351 99.71 30.04. 62.50aufgestockt

CHF 5'000.00 3.00 2002 2008 1 434 717 100.70 20.10. 150.00(Em.preis: 99.21%)

CHF 10'000.00 3.50 1998 2008 945 154 101.95 29.12. 350.00CHF 5'000.00 1.875 2004 2009 1 833 503 98.50 30.04. 93.75CHF 5'000.00 1.50 2005 2010 2 211 332 96.85 09.08. 75.00

aufgestocktCHF 5'000.00 2.00 2005 2011 2 038 710 97.85 07.02. 100.00

aufgestocktCHF 5'000.00 2.125 2006 2012 2 398 610 97.75 13.08. 53.12

- 60 -




% % CHF

31.12.2006


CHF 5'000.00 4.25 2000 2012 1 120 259 108.65 14.09. 212.50CHF 5'000.00 2.875 2006 2014 2 554 918 101.70 0.00CHF 5'000.00 2.125 2005 2017 2 270 847 94.95 11.10. 106.25

Countrywide Financial Corp.

CHF 5'000.00 VAR. 2006 2009 2 476 385 99.95 15.09. 39.58

Crédit Agricole SA (London Branch), London

CHF 5'000.00 VAR. 2004 2007 1 935 774 100.00 21.03. 12.4121.06. 15.4221.09. 18.9521.12. 22.23

CHF 5'000.00 2.50 2006 2013 2 737 749 98.65 0.00

Credit Suisse First Boston, London Branch

CHF 5'000.00 4.375 1997 0 658 995 101.06 23.07. 218.75

Credit Suisse Group Capital (Guernsey) IV Ltd., Guernsey

CHF 1'000.00 6.50 2000 0 1 091 632 111.20 30.06. 65.00(Em.preis: 99.95%)

Credit Suisse Guernsey Branch, St. Peter Port


Danske Bank AS, Kopenhagen

CHF 5'000.00 VAR. 2004 2007 1 797 970 99.99 08.03. 13.1408.06. 15.1508.09. 18.5808.12. 21.41

CHF 5'000.00 VAR. 2005 2008 2 037 278 99.94 01.02. 19.67aufgestockt 01.08. 29.62


CHF 5'000.00 1.875 2005 2011 2 246 506 96.45 13.09. 93.75aufgestockt

Danske Statsbaner DSB S-tog A/S

CHF 5'000.00 2.00 2002 2008 1 521 810 98.85 30.12. 100.00

DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt a.M.

CHF 5'000.00 VAR. 2004 2007 1 791 341 99.95 09.03. 12.9809.06. 15.1709.09. 18.6511.12. 21.49

CHF 5'000.00 3.50 2002 2009 1 406 398 101.95 11.05. 175.00(Em.preis: 99.97%)

CHF 5'000.00 2.125 2004 2010 1 802 401 98.40 01.04. 106.25CHF 5'000.00 2.125 2005 2013 2 060 417 96.75 08.03. 106.25

(Em.preis: 99.97%)CHF 5'000.00 3.125 2004 2015 1 762 478 102.95 16.12. 156.25

aufgestockt

- 61 -




% % CHF

31.12.2006


DePfa ACS Bank, Dublin

CHF 5'000.00 1.875 2004 2009 1 832 958 98.50 07.05. 93.75CHF 5'000.00 2.50 2003 2010 1 718 715 99.95 15.12. 125.00


CHF 5'000.00 2.375 2004 2011 1 845 768 99.20 27.05. 118.75aufgestockt

CHF 5'000.00 2.125 2005 2017 2 273 810 94.65 13.10. 106.25aufgestockt

CHF 5'000.00 2.375 2006 2019 2 402 130 96.30 0.00CHF 5'000.00 3.25 2006 2031 2 611 608 108.25 0.00

DePfa Bank PLC, Dublin

CHF 10'000.00 VAR. 2004 2006 1 905 970 - 16.02. 43.1016.08. 62.84

CHF 10'000.00 VAR. 2004 2007 1 989 021 99.95 19.02. 24.4019.05. 27.1919.08. 35.7720.11. 41.40

CHF 10'000.00 VAR. 2005 2008 2 120 437 99.95 06.02. 23.2506.05. 25.9506.08. 35.7706.11. 39.78

DePfa Deutsche Pfandbriefbank AG, Frankfurt am Main

CHF 5'000.00 VAR. 2005 2007 2 208 807 99.95 25.01. 10.4725.04. 12.3325.07. 16.1725.10. 19.55



CHF 5'000.00 2.00 2005 2012 2 133 261 96.65 27.12. 100.00CHF 5'000.00 3.00 2003 2015 1 659 053 102.80 15.09. 150.00

aufgestocktCHF 5'000.00 2.50 2005 2017 2 062 552 98.15 09.03. 125.00

aufgestocktCHF 5'000.00 3.125 2006 2023 2 671 427 104.90 0.00

Deutsche Bahn Finance B.V., Amsterdam

CHF 5'000.00 3.375 2001 2006 1 268 048 - 24.08. 168.75aufgestockt

CHF 5'000.00 3.25 2002 2007 1 408 414 100.39 21.05. 162.50aufgestockt

CHF 5'000.00 3.00 2002 2008 1 452 499 100.75 16.12. 150.00(Em.preis: 99.58%)

Deutsche Bank AG, Frankfurt a.M.

CHF 10'000.00 3.375 2001 2006 1 176 172 - 02.02. 337.50CHF 10'000.00 VAR. 2003 2006 1 577 232 - 03.04. 43.64CHF 10'000.00 3.75 1997 2007 656 674 100.79 17.07. 375.00CHF 10'000.00 3.50 1998 2008 897 283 101.30 29.05. 350.00CHF 5'000.00 2.00 2006 2009 2 451 829 98.50 23.10. 58.33CHF 5'000.00 2.50 2006 2011 2 696 115 99.15 0.00

- 62 -




% % CHF

31.12.2006


Deutsche Bank Finance N.V., Curaçao

CHF 5'000.00 2.125 2004 2011 2 014 207 97.85 29.12. 106.25(Em.preis: 99.905%)

Deutsche Hypothekenbank AG, Hannover

CHF 10'000.00 VAR. 2004 2006 1 922 986 - 23.02. 26.0623.05. 28.3023.08. 37.05

CHF 5'000.00 2.625 2006 2014 2 529 588 99.60 0.00CHF 5'000.00 2.375 2005 2015 2 326 354 98.20 09.12. 118.75CHF 5'000.00 2.50 2006 2018 2 431 872 98.10 0.00

Deutsche Postbank AG, Berlin und Bonn

CHF 5'000.00 4.50 1996 2006 512 187 - 25.09. 225.00

Dexia Banque Internationale SA, Luxembourg

CHF 5'000.00 2.75 2006 2016 2 557 238 99.75 0.00

Dexia Crédit local de France, Paris

CHF 5'000.00 2.50 1999 2006 225 779 - 24.03. 125.00CHF 10'000.00 VAR. 2003 2006 1 606 474 - 12.03. 25.83

12.06. 30.41CHF 10'000.00 VAR. 2004 2007 1 834 692 99.97 23.01. 20.44

23.04. 24.8924.07. 32.3523.10. 39.10

CHF 5'000.00 2.125 2006 2012 2 460 850 97.50 0.00CHF 5'000.00 2.50 2006 2013 2 792 265 99.05 0.00

Dexia Municipal Agency, Paris

CHF 5'000.00 4.375 2000 2006 1 085 550 - 22.12. 218.75CHF 5'000.00 4.25 2000 2007 1 102 995 101.18 15.08. 212.50CHF 5'000.00 3.00 2001 2007 1 316 077 100.55 30.11. 150.00

réouvertCHF 5'000.00 4.00 2000 2010 1 043 116 104.45 08.03. 200.00

réouvertCHF 5'000.00 1.75 2005 2011 2 164 445 96.50 24.06. 87.50CHF 5'000.00 2.375 2004 2011 1 945 405 99.10 12.10. 118.75CHF 5'000.00 2.375 2005 2015 2 064 376 97.95 11.03. 118.75

réouvertCHF 5'000.00 2.375 2006 2016 2 398 481 97.65 0.00

DNB NOR Bank ASA

CHF 5'000.00 VAR. 2006 2009 2 515 965 99.96 08.08. 17.8808.11. 20.14

CHF 5'000.00 2.375 2006 2011 2 493 989 98.75 0.00

Dresdner Bank AG, Frankfurt a.M.

CHF 5'000.00 3.50 2001 2006 1 204 264 - 12.04. 175.00nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.50 1996 2006 527 481 - 06.11. 225.00nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.375 1997 2007 572 013 100.27 21.02. 218.75nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 4.00 1997 2009 586 927 102.80 27.03. 200.00

- 63 -




% % CHF

31.12.2006


Dresdner Finance B.V., Amsterdam

CHF 5'000.00 4.50 1996 2006 513 886 - 02.10. 225.00CHF 5'000.00 4.125 1997 2007 560 401 100.06 16.01. 206.25CHF 5'000.00 3.625 1998 2008 927 677 101.55 06.08. 181.25

aufgestockt

Eksportfinans asa, Oslo

CHF 5'000.00 1.25 2003 2006 1 589 912 - 12.07. 62.50(Em.preis: 99.96%)aufgestockt


CHF 5'000.00 2.375 2003 2013 1 612 399 98.65 26.06. 118.75

Electricité de France, Paris

CHF 5'000.00 3.00 2006 2013 2 615 097 101.70 0.00

Emirates Bank International Ltd

CHF 5'000.00 VAR. 2006 2008 2 537 410 99.92 21.08. 19.4520.11. 21.61

EnBW International Finance B.V., Amersfoort

CHF 5'000.00 2.25 2003 2008 1 547 804 99.65 25.02. 112.50

Energie Beheer Nederland B.V., Heerlen

CHF 5'000.00 1.625 2005 2010 2 152 884 97.10 14.06. 81.25CHF 5'000.00 1.75 2005 2012 2 276 507 95.70 18.10. 87.50CHF 5'000.00 2.75 2006 2013 2 590 622 101.30 0.00

Entwicklungsbank des Europarates, Strassburg

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 5.50 1986 0 478 602 - 15.04. 275.00(1) vorz. Rückzahlung per 15.4.2006 zu 102% 15.04. 100.00 (1)

CHF 5'000.00 3.50 2000 2007 1 034 472 100.17 21.02. 175.00

Erdöl-Lagergesellschaft mbH, Lannach

CHF 10'000.00 3.25 1998 2008 886 036 100.91 30.04. 325.00aufgestockt

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Wien

CHF 10'000.00 VAR. 2003 2006 1 609 186 - 06.03. 29.4306.06. 33.45

CHF 10'000.00 VAR. 2005 2007 2 122 980 99.97 27.01. 21.7227.04. 25.5027.07. 33.1127.10. 39.86

CHF 10'000.00 VAR. 2005 2007 2 154 858 99.95 28.02. 25.2530.05. 28.8530.08. 36.5230.11. 42.42

CHF 10'000.00 VAR. 2005 2007 2 192 111 99.96 11.01. 20.70

- 64 -




% % CHF

31.12.2006


11.04. 25.9111.07. 32.1011.10. 39.35

CHF 10'000.00 VAR. 2005 2007 2 232 055 99.95 17.02. 24.5317.05. 26.9417.08. 36.1117.11. 41.40

CHF 10'000.00 VAR. 2006 2008 2 635 522 99.91 20.11. 43.20aufgestockt

CHF 5'000.00 2.50 2006 2013 2 755 853 99.05 0.00aufgestockt

Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG, Luxemburg

CHF 10'000.00 VAR. 2003 2006 1 545 096 - 14.02. 24.06CHF 5'000.00 3.25 2002 2006 1 377 056 - 14.03. 162.50

aufgestocktCHF 5'000.00 1.75 2003 2007 1 665 760 99.62 25.09. 87.50


CHF 5'000.00 VAR. 2003 2008 1 545 741 99.98 31.01. 10.6030.04. 12.4331.07. 16.9931.10. 19.67

CHF 5'000.00 2.00 2003 2008 1 596 768 99.35 23.05. 100.00aufgestockt

CHF 5'000.00 2.50 2003 2010 1 706 732 99.80 03.12. 125.00aufgestockt

CHF 5'000.00 2.25 2005 2015 2 205 790 96.75 03.08. 112.50CHF 5'000.00 2.25 2005 2016 2 164 589 96.35 23.06. 112.50


CHF 5'000.00 3.00 2004 2016 1 945 382 102.50 14.10. 150.00CHF 5'000.00 2.50 2006 2019 2 459 020 97.55 0.00

aufgestocktCHF 5'000.00 2.75 2005 2020 2 037 106 100.60 07.02. 137.50


CHF 5'000.00 2.375 2006 2021 2 395 653 95.45 0.00CHF 5'000.00 2.875 2005 2025 2 059 387 101.05 10.03. 143.75

EUROHYPO AG, Frankfurt a.M.

CHF 10'000.00 3.25 2001 2006 1 191 673 - 28.02. 325.00CHF 5'000.00 1.25 2003 2006 1 599 828 - 06.06. 62.50

aufgestocktCHF 10'000.00 2.75 1999 2006 451 413 - 13.12. 275.00CHF 10'000.00 1.50 2003 2007 1 569 929 99.83 10.04. 150.00

aufgestocktCHF 10'000.00 3.125 1998 2008 872 613 100.79 29.04. 312.50CHF 10'000.00 2.50 2003 2008 1 673 123 99.85 02.10. 250.00CHF 10'000.00 4.50 2000 2010 1 070 290 105.95 10.05. 450.00CHF 5'000.00 2.125 2005 2010 2 346 901 98.70 27.12. 106.25

aufgestocktCHF 5'000.00 1.875 2005 2011 2 165 550 96.90 08.12. 136.71CHF 5'000.00 2.125 2005 2012 2 111 931 97.75 04.05. 106.25CHF 10'000.00 4.00 1999 2014 839 313 109.20 01.09. 400.00

- 65 -




% % CHF

31.12.2006


Eurohypo Europäische Hypothekenbank SA, Luxemburg

CHF 5'000.00 4.25 2000 2010 1 129 669 105.80 20.10. 212.50CHF 10'000.00 4.00 2002 2014 1 379 586 108.85 18.03. 400.00CHF 5'000.00 2.125 2005 2014 2 222 632 96.60 19.08. 106.25

aufgestocktCHF 5'000.00 2.75 2005 2020 2 039 315 99.95 07.02. 137.50

aufgestocktCHF 5'000.00 2.50 2005 2025 2 233 398 96.00 29.08. 125.00

aufgestockt

Eurohypo SA, Luxembourg

CHF 5'000.00 VAR. 2003 2006 1 694 137 - 27.01. 10.6027.04. 12.5027.07. 16.3027.10. 19.67

CHF 5'000.00 VAR. 2004 2007 1 758 753 99.96 19.01. 10.2219.04. 12.3919.07. 16.1519.10. 19.34

CHF 5'000.00 1.75 2003 2007 1 716 083 99.82 08.06. 87.50

Europäische Investitionsbank, Luxemburg

CHF 5'000.00 4.50 1996 2006 430 158 - 07.03. 225.00CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 572 770 100.15 05.02. 200.00CHF 5'000.00 3.50 1997 2007 669 549 100.71 30.07. 175.00CHF 5'000.00 5.00 1995 2007 412 415 102.10 18.10. 250.00

aufgestocktCHF 10'000.00 3.75 1998 2008 799 986 101.46 21.01. 375.00CHF 5'000.00 1.50 2005 2010 2 054 855 97.25 01.03. 75.00


CHF 5'000.00 3.375 2001 2011 1 307 764 103.80 21.11. 168.75CHF 5'000.00 3.50 1999 2014 987 874 106.20 28.01. 175.00CHF 5'000.00 2.50 2003 2015 1 626 738 99.65 22.07. 125.00

(Em.preis: 99.36%)CHF 5'000.00 2.00 2005 2016 2 229 872 94.95 29.08. 100.00CHF 10'000.00 VAR. 2006 2016 2 810 776 100.00 0.00CHF 5'000.00 2.375 2005 2020 2 180 394 96.55 10.07. 118.42

aufgestocktCHF 5'000.00 3.125 2006 2036 2 589 694 108.05 0.00

EVN AG, Maria Enzersdorf

CHF 5'000.00 3.25 1998 2008 857 707 100.80 08.04. 162.50

France Télécom, Paris

CHF 5'000.00 5.50 2001 2006 1 186 174 - 22.02. 250.00(prix d'ém.: 99.725%) 22.02. 13.75 (1)

(1) disagio d'ém. 0.275%CHF 5'000.00 2.75 2006 2012 2 476 436 98.75 0.00

GE Capital Australia Funding Pty Ltd., Richmond

CHF 5'000.00 2.50 2002 2006 1 504 426 - 20.11. 125.00

- 66 -




% % CHF

31.12.2006


General Electric Capital Corporation, Stamford

CHF 5'000.00 6.00 1986 0 876 689 - 30.04. 189.00vorz. Rückzahlung per 30.4.2006

CHF 10'000.00 2.00 2002 2006 1 517 430 - 06.11. 200.00(Em.preis: 99.42%)aufgestockt

CHF 10'000.00 3.00 1998 2006 879 063 - 29.12. 300.00aufgestockt

CHF 5'000.00 1.75 2003 2007 1 550 757 99.95 05.03. 87.50aufgestockt

CHF 10'000.00 VAR. 2004 2007 1 798 076 99.98 12.03. 26.3312.06. 30.9212.09. 38.0712.12. 43.66

CHF 10'000.00 2.75 1999 2007 526 747 100.16 16.04. 275.00CHF 10'000.00 VAR. 2004 2007 1 894 436 99.94 23.01. 20.95

aufgestockt 23.04. 25.3923.07. 32.8623.10. 39.61

CHF 10'000.00 VAR. 2005 2008 2 059 395 99.95 28.02. 41.8228.08. 64.35

CHF 5'000.00 1.50 2004 2008 1 798 079 98.75 26.03. 75.00aufgestockt

CHF 5'000.00 1.75 2003 2008 1 610 552 98.85 18.06. 87.50aufgestockt

CHF 5'000.00 2.25 2004 2009 1 758 763 99.35 09.02. 112.50aufgestockt

CHF 10'000.00 VAR. 2006 2009 2 436 137 99.95 09.06. 30.3409.09. 37.3111.12. 42.99

CHF 10'000.00 3.125 1999 2009 984 772 101.30 15.07. 312.50aufgestockt


CHF 5'000.00 2.50 2006 2010 2 717 158 99.60 0.00CHF 5'000.00 1.75 2005 2011 2 284 341 96.10 25.10. 87.50



aufgestocktCHF 5'000.00 2.50 2006 2018 2 397 275 96.45 0.00CHF 5'000.00 3.375 2006 2018 2 563 371 104.45 0.00CHF 5'000.00 3.125 2004 2019 1 990 336 102.40 06.12. 156.25

Generalitat de Valencia, Valencia


CHF 5'000.00 2.125 2006 2013 2 412 554 97.00 0.00

General Motors Corporation, Detroit

CHF 5'000.00 6.50 1986 0 876 926 67.50 25.06. 218.57

- 67 -




% % CHF

31.12.2006


Glitnir banki hf, Reykjavik

CHF 5'000.00 1.625 2004 2007 1 972 618 99.11 16.11. 81.25CHF 5'000.00 VAR. 2005 2008 2 210 240 99.60 23.01. 10.87

24.04. 13.3424.07. 16.9423.10. 20.10

CHF 5'000.00 VAR. 2006 2009 2 433 133 99.25 20.08. 33.45CHF 5'000.00 1.625 2005 2009 2 065 252 97.15 11.03. 81.25

Goodyear Tire & Rubber Company (The), Akron

CHF 5'000.00 5.375 1986 2006 877 500 - 17.03. 268.75

Hancock (John) Global Funding Ltd., St. Helier

CHF 5'000.00 3.75 1998 2008 972 619 102.25 22.12. 187.50aufgestockt

CHF 5'000.00 4.00 1999 2009 830 514 103.20 13.08. 200.00

HBOS Treasury Services PLC, London

CHF 5'000.00 2.00 2003 2008 1 685 953 99.23 28.05. 100.00CHF 5'000.00 1.75 2005 2010 2 017 928 97.55 14.01. 87.50

aufgestocktCHF 5'000.00 2.50 2006 2011 2 708 335 99.00 0.00CHF 5'000.00 2.625 2006 2012 2 536 873 100.10 0.00CHF 5'000.00 2.375 2005 2013 2 344 481 98.10 20.12. 118.75CHF 5'000.00 3.00 2006 2016 2 536 875 101.25 0.00CHF 5'000.00 2.86 2006 2021 2 784 943 97.30 0.00

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan

CHF 5'000.00 3.50 1998 2006 893 407 - 22.05. 175.00CHF 5'000.00 4.00 2000 2007 1 042 984 100.30 07.03. 200.00CHF 5'000.00 2.75 2006 2013 2 761 684 99.75 0.00

Holcim Capital Corp., Bermuda

CHF 5'000.00 5.00 1996 2006 495 856 - 21.08. 250.00CHF 5'000.00 3.75 1997 2007 674 391 100.73 07.08. 187.50

Holcim Overseas Finance Ltd

CHF 5'000.00 2.75 2006 2011 2 497 207 99.60 0.00

Holmes Financing (No.4) PLC, London

CHF 5'000.00 3.50 2001 2006 1 252 223 - 15.10. 175.00

Holmes Financing (No.6) PLC, London

CHF 5'000.00 2.50 2002 2007 1 508 365 100.08 15.10. 125.00aufgestockt

HSBC Finance Corp., Prospect Heights

CHF 5'000.00 2.75 2006 2011 2 597 864 100.05 0.00aufgestockt

CHF 5'000.00 3.25 2006 2016 2 597 871 102.70 0.00aufgestockt

HSH N Finance (Guernsey) Limited, Guernsey

CHF 10'000.00 3.125 2002 2009 1 454 786 101.25 19.08. 312.50

- 68 -




% % CHF

31.12.2006


HSH Nordbank AG, Hamburg / Kiel

CHF 10'000.00 3.00 1999 2006 821 434 - 20.12. 300.00CHF 5'000.00 3.00 2002 2006 1 410 751 - 20.12. 150.00

(Em.preis: 99.27%) 20.12. 36.50 (1)

(1) Emissionsdisagio 0.73%CHF 5'000.00 VAR. 2003 2008 1 542 800 100.24 28.01. 11.37

aufgestockt 28.04. 13.3428.07. 17.3128.10. 20.89

CHF 10'000.00 VAR. 2006 2009 2 456 417 99.98 17.06. 32.1618.09. 37.9618.12. 44.06

CHF 5'000.00 3.00 2002 2009 1 461 350 100.90 28.08. 150.00CHF 5'000.00 2.00 2003 2010 1 572 461 98.05 09.04. 100.00

aufgestocktCHF 5'000.00 2.125 2005 2011 2 094 198 98.00 18.04. 106.25

Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Klagenfurt

CHF 5'000.00 1.50 2003 2006 1 673 333 - 20.07. 75.00(Em.preis: 99.86%) 20.07. 7.00 (1)

(1) Emissionsdisagio 0.14%CHF 5'000.00 VAR. 2004 2006 1 905 622 - 04.02. 11.16

04.05. 12.9704.08. 17.47

CHF 10'000.00 VAR. 2003 2006 1 679 119 - 01.04. 43.6401.10. 72.35

CHF 5'000.00 VAR. 2005 2008 2 081 530 99.96 31.03. 12.5430.06. 15.7630.09. 19.17

CHF 5'000.00 2.125 2004 2010 1 814 214 98.00 15.10. 106.25aufgestockt

CHF 5'000.00 2.125 2005 2011 2 097 824 97.75 19.04. 106.25CHF 5'000.00 2.25 2005 2012 2 037 322 97.60 07.08. 112.50CHF 5'000.00 2.25 2006 2013 2 393 451 97.35 0.00CHF 5'000.00 2.875 2004 2014 1 946 724 100.60 15.10. 143.75CHF 5'000.00 2.50 2005 2016 2 330 928 98.30 13.06. 125.00

Hypo Pfandbrief Bank International SA, Luxemburg

CHF 10'000.00 VAR. 2003 2006 1 541 970 - 05.02. 40.00CHF 10'000.00 VAR. 2003 2006 1 557 658 - 07.03. 26.50

07.06. 30.1607.09. 37.06

CHF 5'000.00 1.75 2003 2008 1 641 762 98.75 14.08. 87.50aufgestockt

CHF 10'000.00 3.625 2002 2008 1 376 316 101.80 14.10. 362.50CHF 10'000.00 3.00 2002 2009 1 478 380 101.10 02.10. 300.00CHF 5'000.00 2.50 2006 2012 2 702 955 99.40 0.00CHF 5'000.00 2.50 2006 2014 2 488 647 99.00 0.00CHF 5'000.00 3.00 2006 2016 2 555 684 102.70 0.00CHF 5'000.00 3.125 2006 2020 2 646 357 104.40 0.00

Hypo Real Estate Bank AG, München

CHF 5'000.00 VAR. 2002 2006 1 522 331 - 07.06. 32.3907.12. 40.43

CHF 10'000.00 3.00 2002 2012 1 488 109 101.75 24.10. 300.00

Hypothekenbank in Essen, Essen

CHF 5'000.00 3.125 2006 2025 2 609 656 104.65 0.00aufgestockt

- 69 -




% % CHF

31.12.2006


HypoTirol Bank AG, Innsbruck

CHF 5'000.00 3.375 2002 2006 1 397 308 - 27.09. 168.75CHF 5'000.00 VAR. 2004 2007 1 777 396 99.96 19.02. 20.87

19.08. 31.15CHF 5'000.00 2.125 2004 2011 1 983 436 98.00 29.08. 106.25CHF 5'000.00 3.00 2002 2012 1 505 206 102.00 20.11. 150.00


CHF 5'000.00 2.75 2006 2016 2 703 601 100.60 0.00CHF 5'000.00 2.375 2005 2017 2 069 909 97.05 21.03. 118.75


IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf und Berlin

CHF 10'000.00 VAR. 2004 2006 1 925 904 - 27.02. 26.6726.05. 28.4525.08. 36.90

CHF 10'000.00 VAR. 2004 2007 1 758 888 99.98 30.01. 22.2402.05. 27.0229.07. 35.5129.10. 40.19


25.09. 38.1625.12. 45.81

CHF 5'000.00 1.25 2004 2007 1 808 151 99.21 08.10. 62.50(Em.preis: 99.63%)

CHF 5'000.00 VAR. 2005 2007 2 329 354 99.98 21.02. 12.33CHF 10'000.00 VAR. 2006 2008 2 397 132 99.97 08.05. 26.79

08.08. 35.6407.11. 39.60

CHF 10'000.00 VAR. 2006 2008 2 637 878 99.96 25.11. 43.51

ING Verzekeringen N.V., Den Haag

CHF 5'000.00 3.50 2001 2006 1 267 619 - 24.08. 175.00CHF 5'000.00 3.00 2001 2007 1 329 227 100.03 19.01. 150.00


CHF 5'000.00 2.00 2005 2011 2 299 576 96.80 11.11. 100.00aufgestockt

CHF 5'000.00 2.50 2006 2012 2 499 431 98.90 0.00

Instituto de Crédito Oficial, Madrid

CHF 5'000.00 2.00 2005 2016 2 285 003 94.45 15.12. 100.00

Inter-American Development Bank, Washington

CHF 5'000.00 3.00 2001 2007 1 299 661 100.54 22.10. 150.00

International Bank for Reconstruction and Development (Weltbank), Washington

CHF 5'000.00 5.50 1986 0 880 506 - 25.04. 275.00(1) vorz. Rückzahlung per 25.4.2006 zu 102% 25.04. 100.00 (1)

Tranche A CHF 5'000.00 5.50 1986 2011 880 543 113.75 26.11. 275.00(Em.preis: 99.75%)

("IUP") CHF 5'000.00 0.00 1985 2015 880 351 79.55 0.00(Em.preis: 18.69%)

CHF 5'000.00 5.50 1986 2016 880 478 122.95 05.02. 275.00

- 70 -




% % CHF

31.12.2006


(Em.preis: 99.75%)Tranche B ("IUP") CHF 5'000.00 0.00 1986 2021 880 544 67.30 0.00

(Em.preis: 15.00%)

International Business Machines Corporation, New York


Ixis Corporate and Investment Bank, Paris

CHF 5'000.00 3.25 1999 2009 821 235 101.65 16.07. 162.50CHF 5'000.00 1.75 2003 2010 1 619 253 97.40 28.05. 87.50

(prix d'ém.: 99.59%)CHF 5'000.00 2.375 2003 2013 1 619 256 99.10 19.12. 118.75

(prix d'ém.: 99.81%)réouvert

Jackson National Life Funding LLC, George Town

CHF 5'000.00 3.75 2001 2008 1 182 663 101.38 28.02. 187.50

Japan Finance Corporation for Municipal Enterprises, Tokyo

CHF 5'000.00 4.375 1996 2006 525 984 - 30.10. 218.75CHF 5'000.00 3.00 1998 2008 854 393 100.62 18.03. 150.00CHF 5'000.00 2.125 2006 2012 2 441 651 97.90 0.00

Kaupthing Bank hf, Reijkjavik

CHF 10'000.00 VAR. 2005 2007 2 168 037 99.70 13.03. 27.06(Em.preis: 99.96%) 13.06. 30.99aufgestockt 13.09. 37.56

13.12. 44.53

KfW International Finance Inc., Wilmington

CHF 10'000.00 3.50 1997 2007 676 571 100.75 15.08. 350.00CHF 5'000.00 3.00 1999 2009 748 660 101.55 04.12. 150.00CHF 5'000.00 4.00 2000 2012 1 033 473 106.95 15.02. 200.00

KLM Royal Dutch Airlines, Amstelveen

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 2.125 1985 0 536 205 51.85 12.02. 106.25nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 5.75 1986 0 536 209 102.20 15.05. 287.50

Kommunalbanken A/S, Oslo


CHF 5'000.00 3.50 2002 2009 1 384 909 102.10 03.04. 175.00CHF 5'000.00 2.25 2002 2009 1 518 046 99.45 18.12. 112.50


CHF 5'000.00 2.25 2003 2011 1 606 998 98.70 24.06. 112.50CHF 5'000.00 2.125 2005 2013 2 057 859 97.40 04.03. 106.25

Kommunalfinanzierung AG

CHF 5'000.00 2.50 2006 2013 2 716 029 99.85 0.00CHF 5'000.00 2.75 2004 2014 1 931 545 100.90 17.09. 137.50

aufgestockt

- 71 -




% % CHF

31.12.2006


Kommunalkredit Austria AG, Wien

CHF 5'000.00 3.25 2002 2006 1 404 253 - 10.05. 162.50CHF 10'000.00 VAR. 2004 2006 1 914 891 - 20.02. 25.06

18.05. 26.7818.08. 36.03

CHF 10'000.00 VAR. 2005 2007 2 194 672 99.94 18.01. 20.4418.04. 25.0218.07. 32.1018.10. 38.73


14.08. 35.6413.11. 40.14

CHF 5'000.00 VAR. 2006 2008 2 790 215 99.98 0.00CHF 5'000.00 2.125 2006 2009 2 493 733 98.90 0.00CHF 5'000.00 2.00 2003 2010 1 614 301 98.10 30.04. 100.00CHF 5'000.00 1.875 2004 2010 2 020 847 97.00 29.12. 93.75

aufgestocktCHF 5'000.00 1.75 2005 2012 2 265 451 95.70 28.09. 87.50


CHF 5'000.00 3.00 2004 2014 1 744 778 102.25 20.02. 150.00aufgestockt

CHF 5'000.00 2.375 2005 2017 2 066 958 97.15 15.03. 118.75aufgestockt

CHF 5'000.00 2.375 2005 2020 2 228 005 95.50 26.08. 118.75CHF 5'000.00 2.50 2006 2022 2 401 545 96.70 0.00CHF 5'000.00 3.375 2006 2026 2 566 283 108.90 0.00

KommuneKredit, Kopenhagen

CHF 5'000.00 4.00 2000 2007 1 073 322 100.68 23.05. 200.00CHF 5'000.00 3.00 2001 2008 1 312 630 100.75 19.11. 150.00


CHF 5'000.00 1.625 2005 2011 2 192 254 96.20 20.07. 81.25(Em.preis: 99.837%)

CHF 5'000.00 2.75 2003 2013 1 587 381 101.10 07.05. 137.50aufgestockt

CHF 5'000.00 2.625 2006 2016 2 698 556 99.80 0.00CHF 5'000.00 2.875 2006 2031 2 698 552 102.40 0.00

Kommuninvest i Sverige AB, Örebro

CHF 10'000.00 1.75 2003 2007 1 525 570 99.99 10.01. 175.00aufgestockt

CHF 10'000.00 3.50 1998 2008 920 723 101.50 07.08. 350.00CHF 5'000.00 2.25 2003 2009 1 526 816 99.30 14.12. 112.50

(Em.preis: 99.855%)CHF 5'000.00 1.75 2005 2012 2 306 530 95.95 21.11. 87.50CHF 5'000.00 2.75 2003 2013 1 661 768 101.00 17.09. 137.50

(Em.preis: 99.55%)

Korea Development Bank KDB

CHF 5'000.00 3.00 2006 2011 2 571 690 100.45 0.00

- 72 -




% % CHF

31.12.2006


Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt a.M.

CHF 10'000.00 3.50 1997 2007 595 965 100.31 26.03. 350.00CHF 5'000.00 2.00 2004 2009 1 779 737 98.90 27.02. 100.00

aufgestocktCHF 5'000.00 3.625 2002 2012 1 408 398 105.65 16.05. 181.25CHF 5'000.00 2.125 2006 2016 2 402 242 95.95 0.00CHF 5'000.00 2.75 2006 2021 2 471 797 98.05 0.00CHF 5'000.00 2.50 2005 2025 2 226 800 96.90 25.08. 125.00

aufgestockt

Kyushu Electric Power Co. Inc., Fukuoka

CHF 5'000.00 4.00 1997 2007 579 821 100.22 20.02. 200.00CHF 5'000.00 2.625 2006 2013 2 782 797 99.15 0.00

Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart

CHF 10'000.00 VAR. 2003 2006 1 570 595 - 21.03. 24.83CHF 5'000.00 4.75 1996 2006 494 947 - 31.07. 237.50

aufgestocktCHF 5'000.00 2.625 2001 2006 1 323 777 - 07.12. 131.25

(1) Steuerbares Emissionsdisagio (gewogenes Mittel 07.12. 20.85 (1)der Emissionsdisagi von Grundanleihe und Auf-stockungen)

CHF 10'000.00 VAR. 2004 2007 1 901 180 99.97 27.01. 21.2127.04. 25.0027.07. 32.6027.10. 39.35

CHF 5'000.00 2.00 2002 2007 1 496 200 99.70 13.11. 100.00(Em.preis: 99.565%)

CHF 5'000.00 3.00 2002 2008 1 441 757 101.00 22.12. 150.00(Em.preis: 99.65%)

CHF 5'000.00 2.00 2004 2009 1 781 989 99.05 27.02. 100.00CHF 5'000.00 2.00 2004 2009 1 930 843 98.60 21.09. 100.00CHF 5'000.00 2.00 2003 2010 1 607 082 98.55 18.06. 100.00

(Em.preis: 99.74%)CHF 5'000.00 2.25 2005 2013 2 060 475 97.95 08.03. 112.50

aufgestocktCHF 5'000.00 2.875 2004 2015 1 961 917 101.70 30.12. 143.75

Landesbank Baden-Württemberg Capital Markets plc, London

CHF 5'000.00 4.375 1996 2006 452 292 - 22.05. 218.75

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), Frankfurt a.M. und Erfurt

CHF 5'000.00 VAR. 2004 2006 1 902 764 - 28.01. 10.3528.04. 12.3428.07. 16.30

CHF 5'000.00 4.00 2000 2007 1 145 055 101.45 04.12. 200.00aufgestockt

CHF 5'000.00 4.375 2000 2008 1 101 604 102.85 15.08. 218.75aufgestockt


CHF 5'000.00 3.75 2001 2011 1 176 174 104.40 01.02. 187.50CHF 5'000.00 1.875 2005 2011 2 051 182 97.25 24.02. 93.75

aufgestocktCHF 5'000.00 3.00 2002 2012 1 487 277 102.00 18.10. 150.00CHF 5'000.00 3.00 2004 2015 1 961 275 102.50 29.12. 150.00

- 73 -




% % CHF

31.12.2006


Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank, Karlsruhe

CHF 5'000.00 3.125 2002 2007 1 383 066 100.24 05.04. 156.25CHF 5'000.00 1.50 2003 2008 1 561 488 98.85 25.03. 75.00CHF 5'000.00 3.00 2003 2013 1 676 602 102.30 14.10. 150.00CHF 5'000.00 2.125 2005 2015 2 226 422 95.75 24.08. 106.25

Landsbanki Islands HF, Reykjavik

CHF 10'000.00 VAR. 2005 2007 2 142 845 99.60 28.02. 27.2530.05. 30.8830.08. 38.3330.11. 44.46

CHF 5'000.00 2.25 2006 2011 2 412 182 97.00 0.00

Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt a.M.

CHF 1'000.00 VAR. 1997 2007 582 668 100.69 05.03. 41.8705.09. 36.32

CHF 5'000.00 1.75 2003 2008 1 539 684 99.24 12.02. 87.50aufgestockt

CHF 5'000.00 3.25 2002 2012 1 460 583 103.20 28.08. 162.50aufgestockt

CHF 10'000.00 3.25 2003 2013 1 673 309 103.80 08.10. 325.00CHF 5'000.00 2.00 2005 2015 2 184 756 95.35 30.06. 100.00

aufgestocktCHF 5'000.00 2.125 2005 2017 2 231 210 95.05 29.08. 106.25

Lehman Brothers Holding Inc., New York

CHF 5'000.00 VAR. 2006 2009 2 691 552 100.01 28.12. 23.26CHF 5'000.00 2.50 2006 2010 2 698 508 99.20 0.00

LGT Finance Limited, George Town

CHF 5'000.00 2.75 1999 2006 745 999 - 02.06. 137.50(1) Steuerbares Emissionsdisagio (gewogenes Mittel 02.06. 40.75 (1)

der Emissionsdisagi von Grundanleihe und Auf-stockungen)

CHF 5'000.00 4.00 1999 2007 1 016 498 101.42 30.11. 200.00CHF 5'000.00 1.75 2003 2008 1 623 464 98.90 10.07. 87.50CHF 5'000.00 2.00 2004 2009 1 995 870 98.35 08.12. 100.00CHF 5'000.00 2.625 2006 2010 2 559 801 99.95 0.00CHF 5'000.00 2.50 2004 2011 1 768 021 99.30 11.02. 125.00CHF 5'000.00 2.00 2005 2012 2 131 813 96.50 18.05. 100.00CHF 5'000.00 2.25 2006 2014 2 406 553 96.75 0.00

LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, Mainz

CHF 5'000.00 3.50 2002 2007 1 390 988 100.36 16.04. 175.00CHF 5'000.00 VAR. 1997 2007 626 136 101.20 07.05. 195.76

07.11. 170.58CHF 5'000.00 2.00 2005 2011 2 053 857 97.25 01.09. 100.00

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 3.50 2002 2015 1 494 166 106.00 30.10. 175.00CHF 5'000.00 2.68 2006 2018 2 458 090 99.05 0.00

Massmutual Global Funding LLC, New York

CHF 5'000.00 3.50 2002 2009 1 333 469 101.50 09.01. 175.00

Maxwell Communication Corporation plc, Oxford

Liquidationsscheine CHF 1'612.50 0.00 1993 0 112 971 1.10 0.00

- 74 -




% % CHF

31.12.2006


MBIA Global Funding LLC

CHF 5'000.00 2.625 2006 2016 2 476 425 98.25 0.00(Em.preis: 99.995%)

MBIA Inc., New York

CHF 10'000.00 4.50 2000 2010 1 155 166 105.05 15.06. 450.00

MBNA Master Credit Card Trust II, Delaware

CHF 5'000.00 4.125 2000 2007 1 129 960 101.37 17.10. 206.25

McDonald's Corporation, Dover

CHF 5'000.00 2.125 2005 2010 2 096 624 98.15 20.04. 106.25

Merrill Lynch & Co. Inc., New York

CHF 5'000.00 VAR. 2005 2008 2 267 461 99.99 23.03. 13.1023.06. 16.2225.09. 19.6923.12. 22.91

CHF 5'000.00 VAR. 2006 2009 2 665 093 99.96 08.12. 21.80CHF 5'000.00 2.25 2004 2009 1 938 588 99.00 24.09. 112.50

aufgestocktCHF 5'000.00 2.50 2006 2011 2 816 049 98.90 0.00

Metropolitan Life Global Funding I, Charlotte

CHF 5'000.00 2.50 2004 2009 1 901 291 99.40 30.07. 125.00CHF 5'000.00 VAR. 2006 2009 2 783 163 100.00 0.00CHF 5'000.00 2.125 2006 2011 2 425 412 97.60 0.00CHF 5'000.00 2.00 2005 2011 2 247 166 97.10 14.09. 100.00

aufgestocktCHF 5'000.00 3.125 2006 2016 2 576 281 101.60 0.00

Monumental Global Funding Ltd., Cayman Islands

CHF 5'000.00 3.625 2001 2007 1 179 507 100.15 14.02. 181.25

Morgan (J.P.) Chase & Co., New York

CHF 5'000.00 1.875 2005 2010 2 065 840 97.45 16.03. 93.75CHF 5'000.00 2.50 2005 2015 2 065 841 97.15 16.03. 125.00

Morgan Stanley, London

CHF 5'000.00 2.875 2006 2013 2 753 914 99.75 0.00CHF 5'000.00 3.125 2006 2018 2 753 915 100.05 0.00

aufgestockt

Morgan Stanley B.V.

CHF 5'000.00 VAR. 2005 2008 2 331 931 100.00 17.02. 12.13CHF 5'000.00 2.00 2005 2011 2 315 326 96.20 17.11. 100.00


CHF 5'000.00 2.50 2005 2015 2 315 327 96.00 17.11. 125.00aufgestockt

Municipality Finance Plc, Helsinki

CHF 5'000.00 2.75 1999 2007 698 622 100.33 20.11. 137.50aufgestockt

CHF 5'000.00 3.25 1998 2008 974 783 101.50 22.12. 162.50

- 75 -




% % CHF

31.12.2006


Natexis Banques Populaires, Caen

CHF 5'000.00 2.00 2006 2010 2 425 669 97.90 0.00

National Australia Bank Limited, Melbourne

CHF 5'000.00 VAR. 2005 2008 2 039 586 99.97 07.02. 11.7508.05. 13.3708.08. 18.1408.11. 20.18

CHF 10'000.00 VAR. 2006 2008 2 617 849 99.95 30.10. 40.21CHF 10'000.00 VAR. 2006 2009 2 396 139 99.95 08.05. 26.54

08.08. 35.7706.11. 39.41

CHF 5'000.00 VAR. 2006 2009 2 575 154 99.96 29.09. 19.1629.12. 22.43

CHF 5'000.00 1.875 2004 2009 2 005 593 97.95 29.12. 93.75aufgestockt

CHF 1'000.00 2.25 2006 2012 2 464 879 97.75 0.00

Nationwide Life Global Funding I

CHF 5'000.00 3.50 2001 2006 1 235 696 - 12.06. 175.00(Em.preis: 99.52%) 12.06. 24.00 (1)

(1) Emissionsdisagio 0.48%

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Den Haag

CHF 10'000.00 2.50 1999 2007 422 887 100.09 30.03. 250.00aufgestockt

CHF 5'000.00 3.50 1998 2008 845 125 101.25 06.03. 175.00CHF 5'000.00 2.25 2003 2008 1 673 982 99.50 10.10. 112.50CHF 5'000.00 3.00 1999 2009 992 108 101.05 25.02. 150.00CHF 10'000.00 3.50 1998 2009 951 104 102.70 29.10. 350.00CHF 5'000.00 2.00 2003 2010 1 568 312 98.45 31.03. 100.00CHF 5'000.00 3.375 2002 2012 1 456 639 104.15 27.08. 168.75CHF 5'000.00 2.50 2005 2015 2 097 997 99.25 20.04. 125.00

aufgestocktCHF 5'000.00 2.50 2006 2018 2 798 217 98.20 0.00CHF 5'000.00 2.375 2005 2020 2 223 560 96.20 19.08. 118.75CHF 5'000.00 2.375 2006 2023 2 396 032 95.40 0.00

Nestlé Holdings Inc., Wilmington

CHF 5'000.00 2.50 2006 2013 2 686 335 100.05 0.00

Network Rail Infrastructure Finance, London

CHF 5'000.00 2.75 2006 2021 2 695 007 100.40 0.00

New York Life Funding

CHF 5'000.00 2.375 2004 2009 1 861 891 99.45 11.12. 118.75aufgestockt

CHF 5'000.00 2.125 2005 2010 2 039 082 98.25 08.12. 106.25aufgestockt

CHF 500.00 2.375 2006 2016 2 413 441 96.40 0.00aufgestockt

- 76 -




% % CHF

31.12.2006


New Zealand Railways Corporation, Wellington

CHF 5'000.00 3.625 1986 0 798 356 - 10.01. 181.25(Em.preis: 99.50%) 10.01. 25.00 (1)

(1) Emissionsdisagio von 0.50%vorz. Rückzahlung per 10.1.2006

NIBC Bank N.V., Den Haag

CHF 5'000.00 VAR. 2003 2006 1 635 764 - 23.01. 10.36CHF 5'000.00 2.00 2004 2009 1 791 387 98.30 16.03. 100.00

aufgestockt

Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG, St. Pölten

CHF 10'000.00 VAR. 2004 2006 1 840 066 - 07.02. 23.2508.05. 26.2507.08. 35.7707.11. 39.78

CHF 10'000.00 VAR. 2004 2007 1 802 463 99.99 30.03. 25.0430.06. 31.6802.10. 38.35

CHF 5'000.00 VAR. 2004 2007 1 956 282 99.96 31.03. 12.5430.06. 15.7630.09. 19.17

CHF 10'000.00 VAR. 2003 2008 1 640 853 99.96 31.01. 21.0030.04. 24.8731.07. 33.9931.10. 39.36

CHF 5'000.00 1.875 2003 2008 1 711 660 99.42 31.01. 93.75CHF 5'000.00 2.625 2006 2017 2 737 699 98.65 0.00CHF 5'000.00 2.25 2005 2017 2 212 924 95.65 02.08. 112.50

aufgestockt

Nippon Telegraph & Telephone Corporation, Tokyo

Tranche B CHF 5'000.00 5.125 1986 2006 767 631 - 27.03. 256.25CHF 5'000.00 2.25 2006 2013 2 451 645 97.50 0.00

Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover

CHF 5'000.00 1.625 2005 2009 2 063 795 98.05 10.03. 81.25

Nordiska Investeringsbanken, Helsinki

CHF 5'000.00 6.125 1986 0 472 454 79.10 10.06. 189.44

Norske stats Oljeselskap A.S (Statoil) (Den), Stavanger

CHF 5'000.00 4.00 1999 2009 970 320 103.50 20.10. 200.00

NRW.BANK, Düsseldorf

CHF 10'000.00 VAR. 2003 2006 1 602 892 - 26.02. 24.8326.05. 27.54

CHF 5'000.00 2.375 2004 2011 1 930 929 98.90 21.09. 118.75

Oberösterreichische Landesbank AG, Linz

CHF 5'000.00 2.50 2006 2017 2 788 645 98.20 0.00

- 77 -




% % CHF

31.12.2006


OEBB-Infrastruktur Bau AG, Wien

CHF 5'000.00 3.625 1997 2007 667 026 100.75 23.07. 181.25

OKO Bank Ltd, Helsinki

CHF 5'000.00 VAR. 2006 2009 2 738 711 99.90 0.00

Österreichische Kontrollbank AG, Wien

CHF 5'000.00 2.50 1999 2006 716 113 - 28.05. 125.00aufgestockt


CHF 5'000.00 3.50 1998 2008 842 384 101.16 18.02. 175.00CHF 5'000.00 1.50 2003 2008 1 567 665 98.88 27.03. 75.00

aufgestocktCHF 5'000.00 1.75 2004 2009 1 786 266 98.45 09.03. 87.50CHF 5'000.00 1.75 2005 2010 2 037 242 97.85 28.01. 87.50CHF 5'000.00 1.625 2005 2011 2 278 860 96.10 18.10. 81.25CHF 5'000.00 2.50 2004 2012 1 955 740 99.80 18.10. 125.00CHF 5'000.00 3.00 2003 2015 1 683 380 103.00 23.10. 150.00


CHF 5'000.00 2.125 2005 2018 2 278 864 94.65 18.10. 106.25CHF 5'000.00 2.75 2005 2020 2 037 240 100.75 28.01. 137.50CHF 5'000.00 2.625 2006 2024 2 775 220 98.95 0.00

aufgestocktCHF 5'000.00 2.875 2005 2030 2 063 214 103.10 25.02. 143.75

aufgestocktCHF 5'000.00 3.25 2006 2036 2 621 345 110.80 0.00

Pacific Life Funding LLC, George Town

CHF 5'000.00 3.00 1999 2007 997 229 100.16 15.03. 150.00aufgestockt

CHF 10'000.00 4.75 2000 2010 1 090 997 106.60 30.06. 475.00

Pacific Life Global Funding

CHF 5'000.00 2.75 2006 2012 2 522 641 99.65 0.00

PepsiCo Inc., New York

CHF 5'000.00 5.625 1986 0 894 131 78.00 18.04. 191.79

Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbank, Wien


CHF 5'000.00 2.50 2003 2010 1 688 047 99.55 29.10. 125.00CHF 5'000.00 2.25 2004 2012 1 994 944 98.20 27.03. 112.50

aufgestocktCHF 5'000.00 2.25 2005 2013 2 044 494 97.75 18.02. 113.12


aufgestockt

Philip Morris Capital Corporation, Stamford

CHF 5'000.00 4.00 2001 2006 1 239 352 - 31.05. 200.00CHF 5'000.00 4.00 2002 2007 1 371 752 100.73 20.08. 200.00

- 78 -




% % CHF

31.12.2006


Poste (La), Paris

CHF 5'000.00 3.375 2001 2007 1 251 811 100.57 10.07. 168.75réouvert

Principal Financial Global Funding II LLC, George Town

CHF 5'000.00 3.125 2006 2016 2 585 445 101.80 0.00

Principal Financial Global Funding LLC, George Town

CHF 5'000.00 2.75 2004 2010 1 879 012 99.95 12.07. 137.50CHF 5'000.00 2.375 2005 2012 2 348 951 97.90 28.02. 118.75CHF 5'000.00 2.375 2006 2013 2 448 299 97.55 0.00

Procter & Gamble Company (The), Cincinnati

CHF 5'000.00 3.50 2000 2006 1 037 431 - 24.02. 175.00

Rabobank Nederland NV

CHF 5'000.00 3.125 2006 2026 2 662 084 105.45 0.00

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG Rzb, Wien

CHF 5'000.00 VAR. 2004 2006 1 920 423 - 25.02. 12.6725.05. 14.0125.08. 18.35

CHF 10'000.00 VAR. 2005 2007 2 038 645 99.99 25.01. 21.9725.04. 25.6625.07. 33.3625.10. 40.12

CHF 10'000.00 VAR. 2005 2007 2 135 932 99.91 11.02. 24.5811.05. 25.8911.08. 35.9913.11. 41.16

CHF 10'000.00 VAR. 2006 2008 2 521 275 99.95 24.07. 32.9824.10. 39.73

CHF 5'000.00 VAR. 2006 2009 2 555 899 99.90 29.08. 17.8029.11. 21.43

CHF 5'000.00 VAR. 2006 2009 2 653 171 99.96 27.11. 21.88

Régie Autonome des Transports Parisiens

CHF 5'000.00 2.125 2005 2015 2 209 013 96.10 21.07. 106.25CHF 5'000.00 2.625 2006 2019 2 733 324 99.05 0.00

Réseau Ferré de France, Paris

CHF 5'000.00 3.25 1998 2008 852 747 101.05 12.09. 162.50CHF 5'000.00 2.125 2003 2008 1 710 302 99.35 08.12. 106.25CHF 5'000.00 3.25 1999 2011 738 011 102.80 01.06. 162.50

réouvertCHF 5'000.00 1.625 2005 2011 2 190 692 95.95 20.12. 81.25

réouvertCHF 50'000.00 3.25 2006 2032 2 582 694 108.35 0.00

aufgestockt

- 79 -




% % CHF

31.12.2006


Royal Bank of Canada, Montreal

CHF 5'000.00 VAR. 2003 2006 1 695 868 - 27.01. 10.6027.04. 12.5027.07. 16.3027.10. 19.67

CHF 5'000.00 1.625 2005 2010 2 286 083 96.90 27.10. 81.25

Royal Bank of Scotland plc, Edinburgh

CHF 5'000.00 2.25 2006 2011 2 489 944 98.45 0.00CHF 5'000.00 2.375 2005 2015 2 297 685 95.95 02.11. 118.75

aufgestockt

RWE Finance BV


Sanpaolo IMI Bank PLC, Dublin

CHF 10'000.00 VAR. 2006 2008 2 724 542 99.93 0.00

SAS Scandinavian Airlines System, Stockholm

nachrangige Anleihe CHF 5'000.00 3.625 1986 0 612 525 52.50 14.01. 181.25

Siemens Financieringsmaatschapij N.V., Den Haag

CHF 5'000.00 2.50 2001 2007 1 189 721 100.06 28.02. 125.00(Em.preis: 95.30%)

Sigma Finance Corporation, George Town


CHF 5'000.00 2.375 2004 2009 1 891 291 99.55 29.07. 118.75aufgestockt

CHF 5'000.00 1.75 2005 2011 2 252 793 96.55 21.09. 87.50(Em.preis: 99.955%)

SLM Corp., Reston

CHF 5'000.00 2.625 2004 2009 1 878 914 99.45 13.07. 131.25

Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF), Paris

CHF 5'000.00 4.50 1996 2006 517 738 - 04.10. 225.00CHF 5'000.00 1.75 2005 2012 2 170 702 96.10 24.02. 57.11

réouvertCHF 5'000.00 5.00 1995 2015 414 365 118.50 20.10. 250.00CHF 5'000.00 2.625 2006 2021 2 781 528 98.65 0.00

aufgestockt

Southern California Gas Company, Los Angeles

CHF 5'000.00 6.375 1986 0 897 713 73.50 14.05. 193.30

Sparkasse KölnBonn, Köln

CHF 5'000.00 2.50 2003 2010 1 671 424 99.55 06.07. 125.00(Em.preis: 99.97%)

- 80 -




% % CHF

31.12.2006


Standard Oil Company (The), Cleveland

CHF 5'000.00 5.875 1986 0 898 297 73.50 15.05. 176.59

Statkraft SF, Hovik

CHF 5'000.00 3.00 2001 2006 1 330 542 - 28.12. 150.00aufgestockt

CHF 5'000.00 4.50 2000 2010 1 070 732 106.10 10.05. 225.00aufgestockt

Statnett SF, Oslo

CHF 5'000.00 2.25 2003 2010 1 603 613 99.25 10.06. 112.50CHF 5'000.00 2.625 2006 2017 2 786 624 98.65 0.00

STEWEAG-STEG Gmbh, Wien

CHF 5'000.00 4.375 1994 2009 138 297 103.40 21.01. 218.75

Svenska Handelsbanken AB, Stockholm

CHF 5'000.00 1.75 2005 2010 2 060 540 97.35 08.03. 87.50

Svensk Exportkredit (Aktiebolaget), Stockholm

CHF 5'000.00 4.25 1994 2006 134 859 - 31.01. 212.50CHF 5'000.00 1.00 2003 2006 1 585 851 - 20.02. 50.00CHF 5'000.00 5.50 1986 2011 612 123 92.50 12.05. 127.49

Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, Stockholm

CHF 5'000.00 2.375 2006 2012 2 789 701 99.20 0.00aufgestockt

Swiss Re America Holding Corp.

CHF 5'000.00 2.00 2005 2010 2 104 265 98.00 26.04. 100.00CHF 5'000.00 4.00 2001 2015 1 249 133 108.60 29.06. 200.00

Swiss Re Treasury (US) Corp., Armonk

CHF 5'000.00 VAR. 2006 2009 2 576 255 99.95 02.09. 17.8504.12. 21.29

CHF 5'000.00 1.25 2005 2009 2 233 395 96.80 12.08. 62.50(Em.preis: 99.83%)

Telecom Italia Finance SA, Luxembourg

CHF 5'000.00 5.625 1986 2046 557 468 - 12.06. 281.25(Em.preis: 99.00%) 12.06. 50.00 (1)

(1) Emissionsdisagio 1.00% 12.06. 100.00 (2)

(2) vorz. Rückzahlung per 12.6.2006 zu 102%

Telenor AS, Oslo

CHF 10'000.00 4.375 2000 2008 1 074 456 102.95 16.12. 437.50

Telstra Corporation Limited, Melbourne

CHF 5'000.00 2.50 2005 2013 2 099 134 96.95 19.04. 125.00

Tokyo Electric Power Company Incorporated (The), Tokyo

CHF 5'000.00 4.50 1996 2006 515 514 - 27.09. 225.00

- 81 -




% % CHF

31.12.2006


Total Capital, Courbevoie

CHF 5'000.00 3.00 2002 2007 1 353 511 100.09 15.02. 150.00(prix d'ém.: 98.97%)

CHF 5'000.00 2.50 2002 2007 1 477 610 100.18 01.10. 125.00(prix d'ém.: 99.79%)

CHF 5'000.00 2.00 2003 2008 1 591 319 99.33 16.05. 100.00réouvert

CHF 5'000.00 2.375 2003 2009 1 669 302 99.70 01.10. 118.75CHF 5'000.00 2.375 2003 2010 1 726 716 99.25 23.06. 118.75

(prix d'ém.: 99.97%)réouvert

CHF 5'000.00 1.625 2005 2011 2 181 729 95.80 12.07. 81.25réouvert

CHF 5'000.00 2.125 2005 2012 2 038 257 97.55 07.02. 106.25réouvert

CHF 5'000.00 2.375 2004 2012 1 985 421 98.95 30.11. 118.75réouvert

CHF 5'000.00 2.50 2006 2013 2 784 723 99.15 0.00CHF 5'000.00 2.625 2006 2014 2 688 723 99.65 0.00CHF 5'000.00 2.375 2006 2016 2 374 374 97.45 0.00

réouvertCHF 5'000.00 3.125 2006 2018 2 573 931 103.65 0.00

Total S.A., Puteaux

CHF 5'000.00 3.50 2000 2006 1 037 879 - 24.02. 175.00(prix d'ém.: 99.80%) 24.02. 10.00 (1)

(1) disagio d'ém. 0.20%

Toyota Motor Corporation

CHF 5'000.00 2.375 2004 2010 1 865 405 99.60 22.06. 118.75

Toyota Motor Credit Corporation, Torrance

CHF 5'000.00 3.00 2002 2006 1 356 064 - 21.02. 150.00(Em.preis: 99.96%) 21.02. 4.65 (1)

(1) Steuerbares Emissionsdisagio (gewogenes Mittelder Emissionsdisagi von Grundanleihe und Auf-stockungen)


CHF 5'000.00 2.00 2003 2008 1 542 893 99.10 18.12. 100.00CHF 5'000.00 2.25 2003 2009 1 652 329 99.40 28.08. 112.50CHF 5'000.00 1.625 2005 2011 2 198 888 96.25 27.07. 81.25CHF 5'000.00 2.00 2006 2012 2 403 071 97.30 0.00

(Em.preis: 99.885%)CHF 5'000.00 2.875 2006 2016 2 673 444 101.80 0.00

aufgestockt

Transpower Finance Limited, Wellington

CHF 5'000.00 VAR. 2006 2009 2 565 462 99.90 19.09. 18.5219.12. 22.11

Trans-Tokyo Bay Highway Corporation, Tokyo

CHF 5'000.00 4.00 1996 2006 418 140 - 15.02. 200.00CHF 5'000.00 3.75 1997 2007 703 631 101.00 25.09. 187.50

- 82 -




% % CHF

31.12.2006


UBS AG Jersey Branch, St. Helier

CHF 5'000.00 2.50 1999 2006 285 946 - 29.03. 125.00CHF 5'000.00 1.00 2004 2006 1 808 272 - 06.12. 50.00


(Em.preis: 97.62%)CHF 5'000.00 2.375 2005 2015 2 189 681 96.85 30.06. 118.75

aufgestocktCHF 5'000.00 2.75 2006 2016 2 513 344 100.10 0.00CHF 5'000.00 2.75 2006 2018 2 733 503 99.10 0.00

Unicredito Italiano Bank (Ireland) PLC, Dublin

CHF 10'000.00 VAR. 2005 2008 2 117 102 99.95 30.01. 20.9828.04. 24.6231.07. 34.2031.10. 38.92

CHF 5'000.00 2.625 2006 2011 2 699 779 99.35 0.00CHF 5'000.00 2.125 2005 2012 2 126 450 96.70 18.05. 106.25

aufgestockt

Verbund-Austrian Hydro Power AG, Wien

CHF 5'000.00 4.25 2000 2006 1 160 234 - 22.12. 212.50

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG, Bregenz

CHF 5'000.00 2.25 2004 2010 1 783 787 98.85 09.11. 112.50CHF 5'000.00 4.00 2001 2013 1 171 006 107.55 22.01. 200.00CHF 5'000.00 2.75 2006 2014 2 534 132 100.65 0.00CHF 5'000.00 2.625 2006 2015 2 735 098 99.75 0.00CHF 5'000.00 2.50 2005 2016 2 042 323 98.50 15.02. 125.00

aufgestocktCHF 5'000.00 2.375 2006 2017 2 399 133 96.80 09.08. 59.37

aufgestockt

WestLB AG, Düsseldorf

CHF 5'000.00 VAR. 2004 2006 1 898 784 - 28.01. 10.6028.04. 12.5928.07. 16.55

CHF 5'000.00 2.00 2004 2010 2 019 635 97.60 30.12. 100.00

WestLB Finance Curaçao N.V., Willemstad

CHF 5'000.00 3.75 1997 2007 638 091 100.72 25.06. 187.50

Westpac Banking Corporation, Sydney

CHF 5'000.00 1.625 2004 2008 1 999 487 98.40 17.12. 81.25

WL Bank AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank, Münster

CHF 5'000.00 2.50 2006 2012 2 771 950 99.60 0.00

Würth Finance International B.V., Amsterdam

CHF 5'000.00 4.00 2001 2008 1 179 162 101.54 21.02. 200.00

- 83 -




% % CHF

31.12.2006


Württembergische Hypothekenbank AG, Stuttgart

CHF 5'000.00 2.00 2005 2013 2 315 303 96.00 25.11. 100.00

Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd., Guernsey

("IUP") AUD 5'000.00 0.00 2005 2010 2 298 518 103.80 0.00PROPER auf AUD-Anleihen Basket

("IUP") EUR 5'000.00 0.00 2005 2010 2 248 539 99.25 0.00PROPER auf Euro-Anleihen Basket

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2011 2 413 484 99.70 0.00PROPER auf Euro-Anleihen II Basket

Zurich Finance (USA) Inc., Schaumburg

CHF 5'000.00 2.75 1999 2006 823 385 - 27.07. 137.50CHF 5'000.00 3.50 1998 2008 921 674 101.30 22.07. 175.00

- 84 -




% % CHF

31.12.2006


- 85 -

Obligationen Ausland / Obligations étrangères / Obbligazioni estereWandelanleihen / Emprunts convertibles / Obbligazioni convertibili



% % CHF

ABB International Finance Limited, St. Peter Port

Wandelanleihe CHF 5'000.00 3.50 2003 2010 1 653 740 228.00 10.09. 175.00(Em.preis der Bondkomponente: 78.279%)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 418.41004 N'Akt. ABB Ltd.)

Actelion Finance SCA, Luxembourg

Wandelanleihe ("IUP") CHF 5'000.00 0.00 2003 2008 1 690 433 173.50 0.00(Em.preis der Bondkomponente: 93.955%)(Obl. CHF 5000 nom. = 32.59452 N'Akt. Actelion Ltd)

Wandelanleihe ("IUP") CHF 5'000.00 0.00 2006 2011 2 781 851 113.10 0.00(Em.preis der Bondkomponente: 82.212%)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 18.46108 N'Akt. Actelion Ltd.)

Adecco Financial Services (Bermuda) Ltd., Hamilton

Wandelanleihe ("IUP") CHF 5'000.00 0.00 2003 2013 1 646 927 113.00 0.00(Em.preis der Bondkomponente: 81.207%)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 52.91005 N'Akt. Adecco SA)

Baloise Finance (Jersey) Ltd., Jersey

Wandelanleihe ("IUP") CHF 10'000.00 1.00 1998 2006 858 858 - 17.02. 86.11(Em.preis der Bondkomponente: 84.43%)(Obl. CHF 10000.00 nom. = 111.07068 N'Akt. UBS AG)vorz. Rückzahlung per 17.2.2006

EMS-International Finance (Guernsey) Ltd., Guernsey

Wandelanleihe CHF 5'000.00 2.50 2002 2010 1 408 132 106.20 23.04. 125.00(Em.preis der Bondkomponente: 86.9687%)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 1 N'Akt. Lonza Group AG)

ENR Russia Invest Finance Ltd., Cayman Islands

Wandelanleihe CHF 5'000.00 4.125 2003 2008 1 548 690 - 10.01. 175.88(Em.preis der Bondkomponente: 95.0691%) 10.01. 246.54 (1)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 49.184 I'Akt. ENR RussiaInvest SA, Genève)vorz. Rückzahlung per 10.1.2006

(1) Emissionsdisagio von 4.9309%Wandelanleihe CHF 5'000.00 3.75 2005 2010 2 324 739 122.00 23.11. 187.50

(Em.preis der Bondkomponente: 97.83%)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 23.119 Akt. ENRRussia Invest SA)

Fischer (George) Finance Ltd, Hamilton

Wandelanleihe CHF 1'000.00 3.50 2003 2008 1 712 667 - 27.11. 35.00(Em.preis der Bondkomponente: 100.444%) 27.11. 71.08 (1)(Rückzahlungspreis: 113.355%)(Obl. CHF 1000.00 nom. = 3.93082 N'Akt. Fischer [Georg]AG)

(1) vorz. Rückzahlung per 27.11.2006 zu 107.552%

Holcim Capital Corp., Bermuda

Wandelanleihe ("IUP") CHF 5'000.00 1.00 2002 2012 1 416 908 129.50 10.06. 50.00(Em.preis der Bondkomponente: 80.702%)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 57.6236 N'Akt. Holcim Ltd.)

31.12.2006


- 84 -




% % CHF

31.12.2006


Kaba Finance Luxembourg SA, Luxembourg

Wandelanleihe CHF 5'000.00 4.00 2002 2010 1 336 276 138.50 18.01. 200.00(Em.preis der Bondkomponente: 90.123%)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 13.02083 N'Akt. KabaHolding AG)

Kudelski Financial Services Holding S.C.A, Luxembourg

Wandelanleihe CHF 5'000.00 1.625 2005 2012 2 269 260 96.60 05.10. 81.25(Em.preis der Bondkomponente: 87.80%)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 73.7898 I'Akt.Kudelski SA)

Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz

Wandelanleihe CHF 1'000.00 1.65 2006 2011 2 481 854 110.25 0.00(Em.preis der Bondkomponente: 95.93%)(Obl. CHF 1000.00 nom. = 0.848572 I'Akt. Liechtensteinische Landesbank)

Lonza Finance (Jersey) Ltd., Jersey

Wandelanleihe CHF 5'000.00 2.00 2002 2006 1 435 889 - 28.06. 100.00(Em.preis der Bondkomponente: 92.532%) 28.06. 373.40 (1)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 37.03704 N'Akt. LonzaGroup AG)

(1) Emissionsdisagio von 7.468%Wandelanleihe CHF 5'000.00 1.50 2005 2009 2 202 831 121.75 15.07. 75.00

Em.preis der Bondkomponente: 96.938%)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 54.525627 Akt. LonzaGroup AG)

Pargesa Netherlands BV

Wandelanleihe CHF 5'000.00 1.70 2006 2013 2 508 715 110.50 0.00(Em.preis der Bondkomponente: 91.12%)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 31.3048 Akt. PargesaHolding SA)

Serono 92 Limited

Wandelanleihe ("IUP") CHF 5'000.00 0.50 2003 2008 1 717 579 103.10 26.11. 25.00(Em.preis der Bondkomponente 94.40%)(Obl. von CHF 5000.00 nom. = 3.5333 I'Akt. B Serono SA)

Swatch Group Finance (Luxembourg) SA (The), Alzingen

Wandelanleihe CHF 5'000.00 2.625 2003 2010 1 677 298 125.50 15.10. 131.25(Em.preis der Bondkomponente: 96.157%)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 102.04082 N'Akt. SwatchGroup SA [The])

Swiss Re Germany Holding AG, Unterföhring b. München

Wandelanleihe EUR 1'000.00 3.211 2004 2007 1 897 076 106.80 23.07. 50.54(Obl. EUR 1000.00 nom. = 18.956 Akt. Schweiz. Rück)

Temenos Luxembourg SA, Luxembourg

Wandelanleihe ("IUP") CHF 5'000.00 1.50 2006 2013 2 466 722 135.00 0.00(Em.preis der Bondkomponente: 84.7463%)(Obl. CHF 5000.00 nom. = 276.8549 N'Akt. TemenosGroup AG)

- 85 -




% % CHF

31.12.2006


Züblin Immobilien Ltd., Jersey

Wandelanleihe CHF 1'000.00 3.55 2002 2008 1 507 328 139.00 19.12. 35.50(Em.preis der Bondkomponente: 93.1616%)(Obl. CHF 1000.00 nom. = 121.21212 N'Akt. Züblin Immo-bilien Holding AG)

Wandelanleihe CHF 1'000.00 3.44 2004 2009 1 969 505 115.50 10.05. 17.20(Obl. CHF 1000.00 nom. = 595 N'Akt. Züblin Immo- 10.11. 17.20bilien Holding AG)

- 86 -




% % CHF

31.12.2006


- 87 -

Derivative Finanzinstrumente / Instruments financiers dérivés / Strumenti finanziari derivatiKombinierte Produkte (Ausland) / Produits combinés (Etranger) / Prodotti combinati (Estero)



% % CHF

ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.38 2006 2007 2 743 867 88.41 0.0030.50% auf Qiao Xing Universal Telephone Aktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.38 2006 2007 2 743 893 98.34 0.0024.20% auf Sify Ltd. ADR

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.38 2006 2007 2 743 916 101.01 0.0019.60% auf Cia Siderurgica Nacional SA ADR

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.38 2006 2007 2 743 938 103.38 0.0011.00% auf Petroleo Brasileiro SA ADR

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.38 2006 2007 2 744 015 99.93 0.0017.20% auf LUKOIL ADR

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.38 2006 2007 2 744 080 103.90 0.0012.20% auf Infosys Technologies Ltd. ADR

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.38 2006 2007 2 744 166 91.68 0.0022.30% auf Gol Linhas Aereas Inteligentes ADR

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.38 2006 2007 2 744 253 99.48 0.0016.70% auf OAO Gazprom ADR

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.38 2006 2007 2 744 265 104.20 0.0012.30% auf Banco Bradesco SA ADR

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.38 2006 2007 2 744 271 104.30 0.0012.00% auf Aluminium Corp of China Ltd. ADR

CHF 5'000.00 3.00 2002 2007 1 499 875 100.42 08.11. 150.003.00% auf IBOXX 40 Index

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2011 2 055 353 98.16 0.00Notes auf Rogers International Commodity Index(Em.preis der Bondkomponente: 76.80%)

Allegro Investment Corporation S.A., Luxembourg

Reverse Convertible ("IUP") USD 1'000.00 5.16 2006 2006 2 554 147 - 21.08. 16.283.60% auf Compania Vale do Rio Doce

("IUP") CHF 1'000.00 1.45 2006 2007 2 402 446 108.54 0.0010.25% auf ABB Ltd./Holcim Ltd./UBS AG

("IUP") CHF 1'000.00 1.32 2006 2007 2 399 442 110.79 0.0011.50% Worst of Reverse Convertible auf drei Aktien

("IUP") EUR 1'000.00 2.80 2006 2007 2 404 288 109.03 0.0010.30% auf Total SA/Royal Dutch Shell Plc./ING Groep NV

Reverse Convertible ("IUP") USD 1'000.00 5.388 2006 2007 2 552 997 99.54 0.0012.00% auf Worst of Cisco Systems Inc./Microsoft Corp.

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.742 2006 2007 2 568 639 104.06 0.006.10% auf Roche DRC

("IUP") CHF 1'000.00 1.864 2006 2007 2 603 660 102.53 0.004.50% Bar. Rev. Conv. auf Nestlé SA Namenaktie

("IUP") CHF 1'000.00 1.864 2006 2007 2 603 670 106.89 0.009.20% Barrier Rev. Conv. auf Credit Suisse Group N'Akt.

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.969 2006 2007 2 633 589 102.07 0.005.69% Barrier auf Novartis AG Reg.

("IUP") CHF 1'000.00 1.98 2006 2007 2 633 923 105.12 0.008.01% Barrier Rev. Conv. auf Ciba SC Reg.

("IUP") EUR 1'000.00 3.563 2006 2007 2 657 607 CHF 1598.14 0.008.05% Barrier RC auf Deutsche Bank

("IUP") USD 1'000.00 5.59 2006 2007 2 667 323 110.71 0.0023.75% Barrier RC auf Worst of 3 Russian ADRs

("IUP") CHF 1'000.00 2.099 2006 2007 2 700 804 104.94 0.008.42% Barrier Rev. Conv. auf Comp. Fin. Richemont AG

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2007 2 301 603 116.64 0.00Topix Index Plus Knock Out(Em.preis der Bondkomponente: 95.10%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2007 2 588 187 CHF 956.40 0.00Bonus-Cert auf Worst of BHP Billiton, Rio Tintoand Newmont Mining(Em.preis der Bondkomponente: 96.89%)

31.12.2006


- 87 -




% % CHF

31.12.2006


Reverse Convertible ("IUP") USD 1'000.00 5.25 2006 2007 2 827 601 99.41 0.009.05% Barrier auf Pfister

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 466 612 CHF 1852.92 0.00Cert. Plus auf ABN Amro, ING Groep und Unilever(Em.preis der Bondkomponente: 93.88%)

("IUP") CHF 1'000.00 2.23 2006 2008 2 706 547 98.69 0.006.65% Barrier Reverse Conv. auf Nestlé SA - Reg(Em.preis der Bondkomponente: 99.00%)

CHF 1'000.00 2.60 2006 2010 2 577 354 99.81 0.004 Indices Worst-Of Auto-call Note

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2011 2 699 111 103.39 0.00Autocall Escalator auf 3 Indices(Em.preis der Bondkomponente: 87.9494%)

Banesto Financial Products Plc

("IUP") EUR 50'000.00 0.00 2006 2009 2 449 110 93.48 0.00Dispersion Bond auf Basket of 20 Shares(Em.preis der Bondkomponente: 90.6849216%)

Bank Bär (Julius) & Co. Ltd., Guernsey

ICE Units CHF 5'000.00 0.98 2005 2006 2 038 667 - 25.01. 24.5011.50% auf Actelion Ltd. Aktie

ICE Units EUR 5'000.00 2.20 2005 2006 2 041 064 - 27.01. 85.309.40% auf SAP AG Aktie

("IUP") CHF 46.95 0.00 2004 2006 1 793 153 CHF - 0.00Cushion Cert. auf Credit Suisse Group Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.5091%)

("IUP") CHF 96.37 0.00 2004 2006 1 793 154 CHF - 0.00Cushion Cert. auf UBS AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.5161%)

ICE Units CHF 5'000.00 0.83 2005 2006 2 047 891 - 17.02. 20.754.00% auf Nestlé SA Namenaktie

("IUP") USD 50.00 0.00 2004 2006 1 803 639 CHF - 0.00Cushion Cert. auf Citigroup Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.82%)

("IUP") EUR 72.50 0.00 2004 2006 1 803 641 CHF - 0.00Cushion Cert. auf Deutsche Bank Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.8345%)

Double ICE Units EUR 5'000.00 2.18 2005 2006 2 039 350 - 24.02. 85.1912.20% auf Royal Dutch Petroleum Co. und Nokia OYJ

ICE Units USD 5'000.00 3.09 2005 2006 2 050 525 - 24.02. 101.7514.40% auf Google Inc. Aktie

ICE Units USD 5'000.00 3.17 2005 2006 2 053 530 - 24.02. 104.389.30% auf Pfizer Inc. Aktie

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.81 2005 2006 2 058 995 - 24.02. 20.2510.00% auf Novartis AG und Credit Suisse Group

ICE Units CHF 5'000.00 0.88 2005 2006 2 043 613 - 07.03. 22.009.70% auf Unaxis Holding AG Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 0.85 2005 2006 2 065 792 - 08.03. 21.256.70% auf Bâloise Holding Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 0.85 2005 2006 2 061 337 - 24.03. 21.256.20% auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AG

ICE Units CHF 5'000.00 0.85 2005 2006 2 068 097 - 24.03. 21.255.60% auf UBS AG Namenaktie

ICE Units USD 5'000.00 3.44 2005 2006 2 076 069 - 24.03. 112.829.00% auf Intel Corp. Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.02 2005 2006 2 077 804 - 24.03. 25.509.10% auf Nobel Biocare Holding AG Aktie

- 88 -




% % CHF

31.12.2006


ICE Units EUR 5'000.00 2.25 2005 2006 2 079 729 - 24.03. 88.657.00% auf Volkswagen AG Aktie

ICE Units EUR 5'000.00 2.25 2005 2006 2 079 731 - 24.03. 88.658.80% auf Nokia OYJ Aktie

Double ICE Units CHF 5'000.00 1.01 2005 2006 2 080 068 - 24.03. 25.257.90% auf UBS AG und Zurich Financial Services

ICE Units CHF 5'000.00 0.85 2005 2006 2 101 133 - 04.04. 21.256.50% auf Clariant AG Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 0.82 2005 2006 2 101 200 - 07.04. 20.509.50% auf Vontobel Holding AG Namenaktie

ICE Units USD 5'000.00 3.70 2005 2006 2 109 866 - 12.04. 120.2011.00% auf Eli Lilly & Co. Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 0.79 2005 2006 2 090 673 - 18.04. 19.755.60% auf Roche Holding AG Genussschein

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 091 863 - 18.04. 20.009.50% auf Roche Holding AG und Schweiz. Rück

ICE Units CHF 5'000.00 0.95 2005 2006 2 113 753 - 28.04. 23.7510.80% auf Micronas Semiconductor Holding AG

ICE Units EUR 5'000.00 2.44 2004 2006 1 994 357 - 24.05. 94.947.10% auf Unilever NV Aktie

ICE Units USD 5'000.00 2.90 2004 2006 1 996 882 - 24.05. 88.3012.70% auf Merck & Co. Inc. Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 0.95 2004 2006 1 987 766 - 26.05. 23.756.00% auf Nestlé SA Namenaktie

ICE Units USD 5'000.00 3.68 2005 2006 2 099 150 - 26.05. 112.997.00% auf Microsoft Corp. Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 0.87 2005 2006 2 121 934 - 26.05. 21.758.00% auf ABB Ltd. Namenaktie

ICE Units USD 5'000.00 3.50 2005 2006 2 122 174 - 26.05. 107.4710.00% auf Apple Computer Inc. Aktie

Double ICE Units EUR 5'000.00 2.20 2005 2006 2 124 974 - 26.05. 85.9210.20% auf Siemens AG Aktie und Allianz AG Akt.

ICE Units USD 5'000.00 3.65 2005 2006 2 127 451 - 26.05. 112.079.10% auf Pficer Inc. Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 0.85 2005 2006 2 130 720 - 26.05. 21.256.30% auf Synthes AG Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 0.85 2005 2006 2 147 506 - 26.05. 21.258.05% auf Zurich Financial Services Namenaktie

ICE Units EUR 5'000.00 2.05 2005 2006 2 147 507 - 26.05. 80.068.40% auf Porsche AG Aktie

ICE Units EUR 5'000.00 2.21 2005 2006 2 147 510 - 26.05. 86.318.50% auf Bayer AG Aktie


ICE Units CHF 5'000.00 0.79 2005 2006 2 172 937 - 09.06. 19.757.70% auf Schweiz. Rück Namenaktie


ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 174 643 - 14.06. 20.008.00% auf Vögele [Charles] Holding AG Inhaberaktie


ICE Units EUR 5'000.00 2.20 2005 2006 2 138 035 - 20.06. 85.718.90% auf Nokia OYJ Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 0.86 2005 2006 2 138 037 - 20.06. 21.507.00% auf Logitech International SA Namenaktie

ICE Units USD 5'000.00 3.74 2005 2006 2 138 048 - 20.06. 115.8910.20% auf Boston Scientific Co. Aktie

ICE Units USD 5'000.00 3.74 2005 2006 2 138 055 - 20.06. 115.897.00% auf Amgen Inc. Aktie

ICE Units USD 5'000.00 3.74 2005 2006 2 138 074 - 20.06. 115.899.20% auf Symantec Corp. Aktie

ICE Units EUR 5'000.00 2.08 2005 2006 2 150 294 - 20.06. 81.049.10% auf Vivendi Universal Aktie

- 89 -




% % CHF

31.12.2006


ICE Units USD 5'000.00 3.65 2005 2006 2 155 823 - 20.06. 113.1011.10% auf Motorola Inc. Aktie

("IUP") CHF 91.50 0.00 2004 2006 1 863 093 CHF - 0.00Cushion Cert. auf UBS AG(Em.preis der Bondkomponente: 97.2787%)


ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 169 793 - 23.06. 20.005.00% auf Swiss Market Index [SMI]

ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 171 219 - 23.06. 20.008.10% auf Ypsomed Holding AG Namenaktie

ICE Units USD 5'000.00 3.76 2005 2006 2 173 876 - 23.06. 117.2710.50% auf Altria Group Inc. Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 0.75 2005 2006 2 211 995 - 26.01. 19.995.80% auf Roche Holding AG Genussschein 26.07. 18.75

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 174 301 - 27.01. 23.8810.00% auf ABB Ltd N'Aktie und Nestlé SA N'Aktie 27.07. 20.00

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 174 304 - 27.01. 23.888.95% auf Novartis AG Namenaktie und Bâloise 27.07. 20.00Holding AG Namenaktie

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 174 305 - 27.01. 23.888.90% auf Novartis AG und Synthes Inc. 27.07. 20.00

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 174 307 - 27.01. 23.8811.00% auf Zurich Financial Services und Compagnie 27.07. 20.00Financière Richemont SA

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 174 310 - 27.01. 23.889.80% auf Roche Holding AG und UBS AG 27.07. 20.00

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.78 2005 2006 2 174 311 - 27.01. 23.297.90% auf Swisscom AG und Novartis AG 27.07. 19.50

ICE Units EUR 5'000.00 2.11 2005 2006 2 216 768 - 28.01. 87.948.40% auf Deutsche Bank AG Aktie 28.07. 82.93

ICE Units EUR 5'000.00 2.18 2005 2006 2 174 520 - 02.02. 110.609.20% auf AXA SA Aktie 02.08. 85.73

ICE Units USD 5'000.00 3.66 2005 2006 2 177 853 - 02.02. 151.6710.20% auf Newmont Mining Corp. Aktie 02.08. 112.36

ICE Units CHF 5'000.00 0.85 2005 2006 2 240 244 - 16.02. 21.255.25% auf Novartis AG Namenaktie 16.08. 21.25

ICE Units EUR 5'000.00 2.18 2005 2006 2 248 267 - 23.02. 88.307.75% auf Total SA Aktie 23.08. 86.06

ICE Units CHF 5'000.00 1.10 2005 2006 2 066 996 - 25.02. 27.505.00% auf Syngenta AG Namenaktie 25.08. 27.50

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 210 931 - 25.02. 23.669.70% auf Holcim Ltd. und Geberit AG 25.08. 20.00

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 210 932 - 25.02. 23.669.60% auf Roche Holding AG Genussschein und 25.08. 20.00Zurich Financial Services Namenaktie

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 210 933 - 25.02. 23.668.50% auf Nestlé SA und Credit Suisse Group 25.08. 20.00

Double ICE Units EUR 5'000.00 2.19 2005 2006 2 210 935 - 25.02. 101.429.80% auf Deutsche Bank AG und Allianz AG 25.08. 86.55

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 210 937 - 25.02. 23.6611.00% auf Nobel Biocare Holding AG Inhaberaktie 25.08. 20.00und Roche Holding AG Genussschein

ICE Units CHF 5'000.00 0.70 2005 2006 2 216 893 - 25.02. 20.416.00% auf Credit Suisse Group Namenaktie 25.08. 17.50

ICE Units CHF 5'000.00 0.77 2005 2006 2 222 921 - 25.02. 22.885.00% auf Novartis AG Namenaktie 25.08. 19.25

ICE Units CHF 5'000.00 0.77 2005 2006 2 222 922 - 25.02. 22.885.50% auf Nestlé SA Namenaktie 25.08. 19.25

ICE Units CHF 5'000.00 0.89 2005 2006 2 249 102 - 01.03. 23.365.00% auf Helvetia Patria Holding AG Namenaktie 01.09. 22.25

ICE Units ("IUP") CHF 5'000.00 1.32 2005 2006 2 356 282 - 07.09. 49.5012.20% auf Actelion Ltd. Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 0.87 2005 2006 2 257 100 - 08.03. 22.47

- 90 -




% % CHF

31.12.2006


5.00% auf Nestlé SA Namenaktie 08.09. 21.75ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 270 935 - 11.03. 20.22

5.25% auf Novartis AG Namenaktie 11.09. 20.00ICE Units CHF 5'000.00 1.30 2004 2006 1 952 746 - 22.09. 65.00

4.10% auf Holcim Ltd. Aktie("IUP") EUR 15.75 0.00 2004 2006 2 001 602 CHF - 0.00

Cushion Cert. auf Deutsche Telekom AG(Em.preis der Bondkomponente: 95.8095%)

Double ICE Units CHF 5'000.00 1.10 2005 2006 2 107 234 - 22.03. 27.505.20% auf Givaudan SA und Swatch Group [The] SA 22.09. 27.50

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 252 090 - 22.03. 22.227.50% auf UBS AG und Novartis AG 22.09. 20.00

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 252 091 - 22.03. 22.227.90% auf Nestlé SA und Zurich Financial Services 22.09. 20.00

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 252 092 - 22.03. 22.2210.60% auf Roche Holding AG Genussschein und 22.09. 20.00Compagnie Financière Richemont SA Namenaktie

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 252 093 - 22.03. 25.0010.30% auf Geberit AG und Rieter Holding AG 22.09. 22.50

Double ICE Units USD 5'000.00 4.10 2005 2006 2 252 094 - 22.03. 148.3512.10% auf Newmont Mining Corp. Aktie und 22.09. 126.54General Electric Co. Aktie

Double ICE Units EUR 5'000.00 2.10 2005 2006 2 252 095 - 22.03. 91.8410.10% auf Royal Dutch Shell Plc Aktie A und 22.09. 82.97Enel Spa Aktie

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.85 2005 2006 2 258 264 - 22.03. 23.619.80% auf Schweiz. Rück und Roche Holding AG 22.09. 21.25

ICE Units CHF 5'000.00 0.90 2005 2006 2 253 160 - 26.03. 26.255.25% auf Nestlé SA Namenaktie 26.09. 22.50

ICE Units USD 5'000.00 4.11 2005 2006 2 260 683 60.50 27.03. 142.618.30% auf Dell Inc. Aktie 27.09. 127.87

ICE Units USD 5'000.00 4.11 2005 2006 2 260 684 - 27.03. 142.618.90% auf Cisco Systems Inc. Aktie 27.09. 127.87

ICE Units USD 5'000.00 4.11 2005 2006 2 260 685 - 27.03. 142.6116.00% auf General Motors Corp. Aktie 27.09. 127.87

ICE Units USD 5'000.00 4.11 2005 2006 2 260 686 - 27.03. 142.6113.20% auf Ebay Inc. Aktie 27.09. 127.87

ICE Units USD 5'000.00 4.11 2005 2006 2 260 687 - 27.03. 142.6112.00% auf Amazon.com Aktie 27.09. 127.87

ICE Units USD 5'000.00 4.11 2005 2006 2 260 688 - 27.03. 142.6117.00% auf In Motion Ltd. Aktie 27.09. 127.87

Double ICE Units CHF 5'000.00 0.85 2005 2006 2 261 218 - 29.03. 23.969.80% auf Swatch Group SA und Syngenta AG 29.09. 21.25

ICE Units CHF 5'000.00 0.90 2005 2006 2 289 975 - 16.04. 23.627.60% auf Zurich Financial Services Namenaktie 16.10. 22.50

ICE Units EUR 5'000.00 2.15 2005 2006 2 296 457 - 16.04. 88.488.30% auf Porsche AG Aktie 16.10. 85.55

ICE Units CHF 5'000.00 0.87 2005 2006 2 284 080 - 27.04. 24.527.70% auf Kaba Holding AG Namenaktie 27.10. 21.75

ICE Units CHF 5'000.00 0.87 2005 2006 2 284 081 - 27.04. 24.527.20% auf Saurer AG Namenaktie 27.10. 21.75

ICE Units EUR 5'000.00 3.76 2006 2006 2 752 514 99.80 0.0010.90% auf Deutsche Bank AG Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.05 2005 2006 2 299 113 - 03.05. 29.605.00% auf UBS AG Namenaktie 03.11. 26.25

Double ICE Units CHF 5'000.00 1.05 2005 2006 2 311 008 - 17.05. 28.1411.20% auf Swiss Life Holding und Roche Holding AG 17.11. 26.25

Double ICE Units CHF 5'000.00 1.05 2005 2006 2 311 009 - 17.05. 28.1411.50% auf Nobel Biocare Holding Ltd. und UBS AG 17.11. 26.25

Double ICE Units CHF 5'000.00 1.05 2005 2006 2 311 010 - 17.05. 28.149.70% Schweiz. Rück und Nestlé SA 17.11. 26.25

Double ICE Units CHF 5'000.00 1.05 2005 2006 2 311 011 - 17.05. 28.1410.10% auf Zurich Financial Services und Novartis AG 17.11. 26.25

ICE Units CHF 5'000.00 1.04 2005 2006 2 311 725 - 20.05. 29.46

- 91 -




% % CHF

31.12.2006


6.20% auf Nestlé SA Namenaktie 20.11. 26.00ICE Units CHF 5'000.00 0.86 2005 2006 2 164 611 - 21.05. 21.50

5.40% auf Roche Holding AG Genussschein 21.11. 21.50ICE Units EUR 5'000.00 2.20 2005 2006 2 168 655 - 21.05. 85.19

7.80% auf Royal Dutch Petroleum Co. Aktie 21.11. 87.55ICE Units CHF 5'000.00 1.15 2005 2006 2 318 258 - 01.06. 33.22

7.30% auf UBS AG Namenaktie 01.12. 28.75ICE Units EUR 5'000.00 2.60 2005 2006 2 319 428 - 04.06. 114.79

9.00% auf Nokia OYJ Aktie 04.12. 103.49Double ICE Units CHF 5'000.00 1.32 2005 2006 2 340 696 - 05.06. 35.38

10.30% auf Fischer [Georg] AG und Bâloise Holding AG 05.12. 33.00ICE Units CHF 5'000.00 1.14 2004 2006 2 012 100 - 08.12. 57.00

5.00% auf Schweiz. Rück NamenaktieICE Units EUR 5'000.00 2.70 2005 2006 2 337 965 - 18.06. 115.80

7.00% auf Royal Dutch Shell Plc Aktie 18.12. 108.01ICE Units USD 5'000.00 4.66 2005 2006 2 315 871 - 22.06. 160.86

8.50% auf General Electric Co. Aktie 22.12. 142.13ICE Units CHF 5'000.00 1.35 2005 2006 2 349 142 - 22.06. 38.06

8.10% auf Bär [Julius] Holding AG Inhaberaktie 22.12. 33.75Double ICE Units CHF 5'000.00 1.40 2005 2006 2 369 432 - 29.06. 36.36

10.40% auf Nestlé und Syngenta 29.12. 35.00ICE Units CHF 5'000.00 1.40 2005 2006 2 369 433 - 29.06. 36.36

12.20% auf CS Group und Roche Holding 29.12. 35.00ICE Units USD 5'000.00 4.70 2005 2006 2 369 434 - 29.06. 152.36

12.60% auf General Electric Co. und Intel Corp. Aktie 29.12. 143.43Double ICE Units CHF 5'000.00 1.40 2005 2006 2 369 435 - 29.06. 36.36

11.60% auf ABB und Givaudan 29.12. 35.00Double ICE Units CHF 5'000.00 1.40 2005 2006 2 369 436 - 29.06. 36.36

11.70% auf CS Group und Swiss Life Holding 29.12. 35.00Double ICE Units CHF 5'000.00 1.40 2005 2006 2 369 437 - 29.06. 36.36

12.20% auf Adecco und Zurich Financial Services 29.12. 35.00ICE Units CHF 5'000.00 1.45 2005 2007 2 362 681 99.85 11.07. 42.09

7.40% auf UBS AGICE Units CHF 5'000.00 1.40 2005 2007 2 372 122 99.00 11.07. 39.86

7.40% auf Synthes AG AktieICE Units CHF 5'000.00 1.40 2005 2007 2 378 324 97.60 11.07. 38.88

8.20% auf Straumann Holding AGICE Units CHF 5'000.00 1.35 2006 2007 2 407 818 99.95 29.07. 34.31

8.50% auf Bâloise Holding AG NamenaktieICE Units EUR 5'000.00 2.76 2006 2007 2 402 597 100.20 30.07. 116.84

10.00% auf Nokia OYJ AktieICE Units ("IUP") CHF 5'000.00 1.33 2006 2007 2 413 613 99.95 0.00

8.55% auf Zurich Financial Services NamenaktieICE Units USD 1'000.00 4.80 2006 2007 2 416 604 100.10 02.08. 29.47

10.50% auf McDonald's Corp. AktieICE Units CHF 1'000.00 1.36 2006 2007 2 417 927 100.20 02.08. 6.80

10.00% auf ABB Ltd. NamenaktieICE Units EUR 5'000.00 2.80 2006 2007 2 419 741 97.15 05.08. 110.04

8.70% auf SAP AG AktieICE Units CHF 5'000.00 1.42 2006 2007 2 396 600 94.90 09.08. 41.21

6.50% auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AGICE Units CHF 5'000.00 1.38 2006 2007 2 391 895 101.05 23.08. 40.82

16.10% auf Roche Holding AG, Zurich FinancialServices und ABB Ltd.

Triple ICE Units CHF 5'000.00 1.34 2006 2007 2 404 188 98.95 23.08. 38.3414.30% auf Novartis AG, Credit Suisse Groupund Adecco SA Namenaktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 1.34 2006 2007 2 413 504 100.80 23.08. 37.2214.50% auf UBS AG, Roche Holding AG undCie Financière Richemont SA

Triple ICE Units CHF 5'000.00 1.38 2006 2007 2 423 444 101.45 23.08. 36.9918.00% auf Zurich Financial Services, LogitechInternational SA, Actelion Ltd. Namenaktie

CHF 1'000.00 1.38 2006 2007 2 427 177 100.80 23.08. 6.90

- 92 -




% % CHF

31.12.2006


10.25% Equity Yield Note auf Actelion Ltd. AktieTriple ICE Units CHF 5'000.00 1.38 2006 2007 2 432 643 101.20 23.08. 35.65

15.40% Nestlé SA, Bär [Julius] Holding AG und ABB Ltd.ICE Units CHF 5'000.00 1.38 2006 2007 2 434 444 100.00 26.08. 36.22

4.00% auf Nestlé SA NamenaktieICE Units CHF 1'000.00 1.38 2006 2007 2 453 360 100.55 01.09. 6.90

7.30% auf UBS AG NamenaktieDouble ICE Units CHF 5'000.00 1.38 2006 2007 2 425 378 100.60 02.09. 38.72

11.60% auf Credit Suisse Group und Holcim Ltd.ICE Units CHF 5'000.00 1.35 2006 2007 2 439 238 100.40 02.09. 35.25

6.70% auf Roche Holding AG GenussscheinICE Units CHF 5'000.00 1.35 2006 2007 2 439 239 100.30 02.09. 35.24

7.30% auf Schweiz. Rück NamenaktieICE Units EUR 5'000.00 2.86 2006 2007 2 439 240 100.45 02.09. 118.05

9.50% auf Allianz AG AktieICE Units EUR 5'000.00 2.86 2006 2007 2 439 241 100.40 02.09. 118.05

7.60% auf BMW AG AktieICE Units CHF 5'000.00 1.35 2006 2007 2 441 495 100.75 02.09. 35.24

8.40% auf Credit Suisse Group NamenaktieICE Units CHF 5'000.00 1.40 2006 2007 2 456 311 100.60 07.09. 37.52

7.10% auf UBS AG Namenaktie("IUP") CHF 128.70 0.00 2006 2007 2 467 059 CHF 139.40 0.00

ToY Units auf UBS AG(Em.preis der Bondkomponente: 98.6169%)

("IUP") CHF 351.80 0.00 2006 2007 2 467 060 CHF 378.50 0.00ToY Units auf Nestlé SA(Em.preis der Bondkomponente: 98.6156%)

ICE Units CHF 5'000.00 1.38 2006 2007 2 442 741 100.35 16.09. 40.827.80% auf Zurich Financial Services Namenaktie

("IUP") EUR 70.70 0.00 2006 2007 2 414 164 CHF 123.86 0.00Cushion Cert. auf Siemens AG(Em.preis der Bondkomponente: 96.9024%)

Triple ICE Units EUR 5'000.00 2.85 2006 2007 2 451 058 100.60 23.09. 124.8615.60% Royal Dutch Shell Plc, Allianz AG undVolkswagen AG

Triple ICE Units USD 5'000.00 5.02 2006 2007 2 451 059 83.40 23.09. 172.6621.00% Apple Computer Inc, Merck & Co. undNewmont Mining Corp.

ICE Units USD 5'000.00 5.05 2006 2007 2 456 314 89.60 23.09. 178.0312.00% auf Palm Inc. Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.40 2006 2007 2 458 163 100.80 23.09. 39.088.30% auf Bär [Julius] Holding AG Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 5'000.00 1.45 2006 2007 2 468 664 100.90 23.09. 40.8115.10% auf UBS AG, Zurich Financial Services,Nobel Biocare Holding AG

ICE Units CHF 5'000.00 1.58 2006 2007 2 472 676 101.15 23.09. 42.358.50% auf Cie Financière Richemont SA Inhaberaktie

ICE Units EUR 5'000.00 2.99 2006 2007 2 472 677 100.75 23.09. 126.418.75% Royal Philips Electronics NV Aktie

ICE Units USD 5'000.00 5.09 2006 2007 2 472 680 100.40 23.09. 168.9410.40% auf Intel Corp. Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.58 2006 2007 2 468 046 100.60 27.09. 42.576.90% auf Bâloise Holding AG Namenaktie

ICE Units CHF 1'000.00 1.62 2006 2007 2 497 338 102.00 09.10. 8.1911.40% auf ABB Ltd. Namenaktie

("IUP") CHF 65.20 0.00 2006 2007 2 467 061 CHF 67.15 0.00ToY Units auf Novartis AG(Em.preis der Bondkomponente: 98.4969%)

("IUP") CHF 173.30 0.00 2006 2007 2 467 062 CHF 189.10 0.00ToY Units auf Roche Holding AG(Em.preis Bondkomponente: 98.4939%)

ICE Units CAD 5'000.00 3.40 2005 2007 2 300 552 100.45 12.04. 96.227.90% auf Canadian Pacific Railway Ltd. Aktie 12.10. 95.03

ICE Units EUR 5'000.00 3.05 2006 2007 2 500 091 96.40 12.10. 129.54

- 93 -




% % CHF

31.12.2006


9.05% auf Siemens AG AktieICE Units EUR 5'000.00 3.25 2006 2007 2 512 921 94.95 18.10. 134.35

8.00% auf Siemens AG NamenaktieICE Units EUR 5'000.00 3.12 2006 2007 2 526 408 91.70 19.10. 124.65

10.00% auf UNIQA Versicherungen AG NamenaktieICE Units CHF 5'000.00 1.60 2006 2007 2 497 348 100.85 20.10. 42.88

6.40% auf Roche Holding AG NamenaktieICE Units CHF 5'000.00 1.62 2006 2007 2 512 256 100.85 23.10. 41.17

8.05% auf Zurich Financial Services NamenaktieICE Units CHF 5'000.00 1.60 2006 2007 2 495 920 100.30 27.10. 44.44

14.50% auf Roche Holding AG GS, UBS AG,Schweiz. Rück Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.64 2006 2007 2 506 649 101.00 27.10. 44.418.10% auf Kühne&Nagel Ltd. Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.64 2006 2007 2 506 790 101.20 27.10. 44.417.60% auf Kaba Holding AG Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.61 2006 2007 2 510 482 101.15 27.10. 44.726.15% auf UBS AG Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.61 2006 2007 2 512 254 101.75 27.10. 42.0310.70% auf ABB Ltd. Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.61 2006 2007 2 512 255 101.35 27.10. 42.038.20% auf Serono SA Inhaberaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.61 2006 2007 2 512 257 101.90 27.10. 42.038.90% auf Logitech International SA Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.61 2006 2007 2 512 917 100.70 27.10. 42.035.90% auf Holcim Ltd. Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.60 2006 2007 2 516 267 100.55 27.10. 43.3311.30% auf Roche Holding AG GS, Swiss Re N'Akt.

Léman Défensif ("IUP") EUR 5'000.00 3.20 2006 2007 2 538 903 98.90 07.11. 129.077.40% auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA N'Akt.

ICE Units CHF 5'000.00 1.63 2006 2007 2 523 011 101.05 30.10. 41.207.90% auf Bâloise Holding Ltd. Namenaktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.15 2006 2007 2 523 016 100.65 30.10. 126.468.20% auf RWE AG Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.78 2006 2007 2 538 906 100.60 14.11. 44.998.00% auf Cie Financière Richemont SA Inhaberaktie

ICE Units USD 5'000.00 5.28 2006 2007 2 538 908 100.15 14.11. 166.078.00% auf American International Group Inc. Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.78 2006 2007 2 545 553 99.70 18.11. 45.9813.00% auf Roche Holding AG GS, Zurich FinancialServices, Julius Baer Holding AG N'Akt.

ICE Units EUR 5'000.00 3.31 2006 2007 2 559 788 101.00 21.11. 133.918.30% auf Allianz AG Aktie

("IUP") EUR 24.37 0.00 2006 2007 2 463 795 CHF 39.75 0.00ToP Units auf ABN Amro Holding NV(Em.preis der Bondkomponente: 96.5941%)

ICE Units ("IUP") CHF 5'000.00 1.97 2006 2007 2 793 430 100.95 0.0010.50% auf Ascom Holding AG Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.68 2006 2007 2 508 996 98.40 25.11. 53.2010.00% auf Vontobel Holding AG Namenaktie

ICE Units USD 5'000.00 5.33 2006 2007 2 547 759 81.60 25.11. 166.3812.30% auf Schlumberger Ltd.und Halliburton Co. Aktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.29 2006 2007 2 556 590 102.80 25.11. 135.4910.50% auf Raiffeisen International Bank Holding AG

ICE Units CHF 5'000.00 1.63 2007 2007 2 538 999 100.55 01.12. 47.319.20% auf Compagnie Financiere Richemont SA

ICE Units USD 5'000.00 5.34 2006 2007 2 562 380 101.30 04.12. 166.619.80% auf General Electric CO., Exxon Mobil Corp.,IBM Corp. Namenaktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.27 2006 2007 2 562 381 101.30 04.12. 135.948.70% auf Bayer AG Aktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.25 2006 2007 2 560 515 97.25 08.12. 134.8712.80% auf Royal Dutch Shell Plc A, Siemens AG,Nokia OYJ Namenaktie

- 94 -




% % CHF

31.12.2006


ICE Units CHF 5'000.00 1.78 2006 2007 2 567 341 103.05 08.12. 46.4713.00% auf Novartis AG, Zurich Financial Services,ABB Ltd. Namenaktie

("IUP") EUR 2'615.90 0.00 2003 2007 1 658 423 CHF 6458.11 0.00Cushion Cert. auf DJ EuroStoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 87.4143%)

ICE Units CHF 5'000.00 1.77 2006 2007 2 573 663 100.75 20.12. 47.447.00% auf Schweiz. Rück Namenaktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.30 2006 2007 2 573 854 101.50 20.12. 141.919.50% auf E.ON AG Aktie

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2007 2 362 766 CHF 162.25 0.00OPER Cert. auf Royal Dutch und Total(Em.preis der Bondkomponente: 95.84%)

("IUP") CHF 72.50 0.00 2006 2007 2 408 629 85.10 0.00Cushion Cert. auf Credit Suisse Group(Em.preis der Bondkomponente: 97.8344%)

ICE Units USD 5'000.00 5.38 2006 2007 2 563 156 101.20 22.12. 171.819.20% auf Microsoft Corp. Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.84 2006 2007 2 581 211 103.20 22.12. 47.5312.70% auf UBS AG, Roche Holding AG GS,Zurich Financial Services Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.83 2006 2007 2 597 767 103.20 22.12. 46.2510.80% auf Compagnie Financière Richemont SA

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2007 2 716 493 CHF 171.91 0.00OPER Cert. auf Royal Dutch Shell Plc and Total SA(Em.preis der Bondkomponente: 97.41%)

("IUP") EUR 61.36 0.00 2006 2007 2 716 495 CHF 122.49 0.00OPER Cert. auf BASF AG(Em.preis der Bondkomponente: 97.41%)

ICE Units CHF 5'000.00 1.83 2006 2007 2 603 546 102.80 26.12. 45.7511.25% auf UBS AG und Schweiz. Rück Namenaktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.29 2006 2007 2 559 709 101.30 28.12. 138.299.50% auf Münchener Rück Aktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.31 2006 2007 2 587 250 98.95 28.12. 136.599.00% auf Nokia OYJ Namenaktie

ICE Units USD 5'000.00 5.59 2006 2007 2 587 252 101.85 28.12. 175.5310.50% auf Altria Group Inc. Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.81 2006 2007 2 587 493 103.15 28.12. 46.509.50% auf Logitech International SA Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.81 2006 2007 2 591 651 102.75 29.12. 46.7511.50% auf UBS AG, Roche Holding Ltd. Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.81 2006 2007 2 591 653 104.35 29.12. 46.7514.30% auf Roche Holding Ltd., ABB Ltd. Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.81 2006 2007 2 591 655 102.55 29.12. 46.7510.30% auf Zurich Financial Services, Novartis Inc. N'Akt.

ICE Units CHF 5'000.00 1.82 2006 2007 2 603 587 102.50 29.12. 47.0110.13% auf UBS AG Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.81 2006 2007 2 604 704 101.05 29.12. 45.25

6.00 % auf Nestlé SA, Novartis AG, Holcim Ltd NamenaktieICE Units CHF 5'000.00 1.82 2006 2007 2 604 705 102.20 29.12. 45.50

8.40% auf Zurich Financial Services, Credit Suisse GroupICE Units CHF 5'000.00 1.82 2006 2007 2 605 819 100.85 29.12. 46.00

6.50% auf Novartis AG NamenaktieICE Units EUR 5'000.00 3.37 2006 2007 2 606 489 102.35 0.00

10.00% auf Total SA NamenaktieICE Units EUR 5'000.00 3.31 2006 2007 2 581 042 101.45 0.00

8.25 % auf Total SA NamenaktieICE Units USD 5'000.00 5.59 2006 2007 2 581 044 101.00 0.00

8.50% auf Du Pont (E.I.) de Nemours AktieICE Units CHF 5'000.00 1.81 2006 2007 2 581 045 102.50 0.00

9.00% auf UBS AG NamenaktieTriple ICE Units CHF 5'000.00 1.90 2006 2007 2 603 117 103.70 0.00

12.50% auf Nestlé SA, Roche Holding AG, Zurich

- 95 -




% % CHF

31.12.2006


Financial ServicesICE Units CHF 5'000.00 1.92 2006 2007 2 606 338 101.65 0.00

8.50% auf Schweiz. Rück NamenaktieICE Units CHF 5'000.00 1.92 2006 2007 2 620 622 101.50 0.00

10.00% auf Swiss Life Holding NamenaktieICE Units CHF 5'000.00 1.92 2006 2007 2 602 011 102.15 0.00

7.50% auf Credit Suisse Group NamenaktieICE Units CHF 5'000.00 1.92 2006 2007 2 602 015 101.70 0.00

6.90% auf Roche Holding AG NamenaktieICE Units EUR 5'000.00 3.47 2006 2007 2 602 017 102.30 0.00

9.00% auf ABN Amro Holding NV AktieICE Units EUR 5'000.00 3.47 2006 2007 2 602 020 98.45 0.00

8.30% auf Sanofi-Aventis AktieICE Units USD 5'000.00 5.59 2006 2007 2 602 022 100.85 0.00

8.00% auf General Electric Co. NamenaktieDouble ICE Units CHF 5'000.00 1.92 2006 2007 2 628 661 100.60 0.00

12.20% auf Roche Holding AG und UBS AGICE Units CHF 5'000.00 1.92 2006 2007 2 620 289 100.25 0.00

6.50% auf Novartis AG Namenaktie("IUP") EUR 54.74 0.00 2006 2007 2 606 229 CHF 95.69 0.00

ToP Units auf DAX Index(Em.preis der Bondkomponente: 96.4012%)

ICE Units CHF 5'000.00 1.92 2006 2007 2 620 292 102.45 0.008.00% auf Holcim Ltd. Namenaktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.48 2006 2007 2 620 293 102.10 0.009.60% auf Koninklijke Philips Electronics NV Aktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.46 2006 2007 2 621 276 99.00 0.0011.80% auf OMV AG Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.92 2006 2007 2 635 085 102.60 0.008.30% auf Nobel Biocare Holding Ltd. Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.92 2006 2007 2 635 086 102.00 0.007.30% auf The Swatch Group Ltd. Namenaktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.50 2006 2007 2 637 752 102.95 0.0011.90% auf AXA SA Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 3.52 2006 2007 2 640 706 102.80 0.0010.05% auf Böhler-Uddeholm AG Aktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.50 2006 2007 2 644 150 101.75 0.009.50% auf Allianz AG Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.94 2006 2007 2 653 966 102.05 0.007.70% auf UBS AG Namenaktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.55 2006 2007 2 663 305 101.90 0.008.15% auf Unilever NV Aktie

ICE Units ("IUP") USD 5'000.00 5.44 2006 2007 2 653 967 101.75 0.009.20% auf McDonald's Corp. Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.94 2006 2007 2 653 968 102.05 0.007.50% auf Zurich Financial Services Namenaktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.59 2006 2007 2 653 969 102.35 0.009.25% auf Siemens AG Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.94 2006 2007 2 658 422 99.55 0.006.15% auf Novartis AG Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.94 2006 2007 2 663 521 102.85 0.007.50% auf Syngenta Ltd. Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.94 2006 2007 2 666 376 101.90 0.0010.00% auf Vontobel Holding AG Namenaktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 1.99 2006 2007 2 665 168 105.90 0.0018.10% auf Geberit AG, Kühne+Nagel International Ltd.,Actelion Ltd.

ICE Units CHF 5'000.00 1.99 2006 2007 2 665 225 103.10 0.0016.00% auf Roche Holding Ltd., Cie Fin Richemont SAConverium Holding Ltd. Aktie

Double ICE Units EUR 5'000.00 3.60 2006 2007 2 667 908 98.90 0.0012.50% auf Schneider Electric SA, Sanofi-Aventis

ICE Units CHF 5'000.00 1.99 2006 2007 2 667 911 103.55 0.0012.10% auf Credit Suisse Group, Nobel Biocare

- 96 -




% % CHF

31.12.2006


Holding Ltd. AktieICE Units EUR 5'000.00 3.60 2006 2007 2 672 486 99.75 0.00

7.80% auf Royal Dutch Shell Plc NamenaktieICE Units EUR 5'000.00 3.55 2006 2007 2 680 097 99.05 0.00

8.70% auf Total SA AktieICE Units EUR 5'000.00 3.56 2006 2007 2 667 881 102.45 0.00

9.75 % auf Deutsche Bank AG NamenaktieICE Units CHF 5'000.00 1.99 2006 2007 2 667 920 102.85 0.00

8.50% auf Credit Suisse Group NamenaktieICE Units CHF 5'000.00 1.99 2006 2007 2 670 854 105.95 0.00

14.95 % auf ABB Ltd., Adecco SA, Syngenta Ltd.ICE Units CHF 5'000.00 1.99 2006 2007 2 678 964 103.00 0.00

8.10% auf Syngenta Ltd. NamenaktieICE Units CHF 5'000.00 1.99 2006 2007 2 679 864 102.35 0.00

8.00% auf Swiss Reinsurance Company, ZurichFinancial Services

ICE Units CHF 1'000.00 1.99 2006 2007 2 675 692 105.55 0.0015.50% auf Kühne+Nagel International Ltd., RieterHolding AG, Logitech International SA Namenaktie

ICE Units CHF 1'000.00 1.98 2006 2007 2 678 379 105.40 0.0015.30% auf Kühne+Nagel International Ltd., PhonakHolding Ltd., Actelion Ltd. Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.98 2006 2007 2 686 036 101.05 0.006.00% auf UBS AG, Novartis Inc., Nestlé Ltd. Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.98 2006 2007 2 686 202 102.20 0.005.70% auf Schindler Holding AG PS

ICE Units CHF 5'000.00 1.99 2006 2007 2 676 551 100.90 0.006.20% auf Nestlé Ltd., Novartis Inc., UBS AG Namenaktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.60 2006 2007 2 677 142 102.00 0.008.00% auf BASF AG Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.97 2006 2007 2 678 233 105.30 0.0017.00 % Georg Fischer AG, Saurer AG, VontobelHolding AG Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.98 2006 2007 2 680 810 105.25 0.0012.80% auf Nobel Biocare Holding Ltd., Sika Ltd.,Rieter Holding AG Namenaktie

ICE Units CHF 1'000.00 1.98 2006 2007 2 683 283 102.85 0.0010.00% auf Straumann Holding AG, Synthes Inc.

ICE Units CHF 1'000.00 1.98 2006 2007 2 692 343 102.80 0.0010.50% auf Xstrata PLC Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 1.98 2006 2007 2 694 263 99.35 0.005.10% auf Nestlé SA Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 2.02 2006 2007 2 685 505 101.75 0.008.30% auf Swiss Life Holding Namenaktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.67 2006 2007 2 685 635 102.05 0.008.75% auf Suez SA Namenaktie

Triple ICE Units EUR 5'000.00 3.67 2006 2007 2 686 210 101.05 0.0011.10% auf ING Groep N.V., Eni S.p.A., Nokia OYJ

ICE Units CHF 5'000.00 1.97 2006 2007 2 689 085 99.35 0.005.10% auf Nestlé Ltd. Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 2.03 2006 2007 2 689 400 100.65 0.0012.20% auf Roche Holding Ltd., Swiss Re, UBS AG

("IUP") USD 1'035.25 0.00 2003 2007 1 680 670 CHF 1717.28 0.00Cushion Cert. auf S&P 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.5438%)

ICE Units CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 703 263 100.35 0.006.30% auf Roche Holding Ltd. Namenaktie

ICE Units USD 5'000.00 5.36 2006 2007 2 693 790 100.95 0.0010.80% auf Alcoa Inc. Aktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.70 2006 2007 2 693 792 102.05 0.008.00% auf ABN Amro Holding NV Aktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.60 2006 2007 2 693 985 100.60 0.008.50% auf Groupe Danone Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 703 326 102.00 0.00

- 97 -




% % CHF

31.12.2006


8.50% auf Nestlé SA, Zurich Financial ServicesICE Units CHF 5'000.00 2.06 2006 2007 2 706 474 102.55 0.00

6.00% auf Synthes Inc. NamenaktieDouble ICE Units CHF 5'000.00 2.05 2006 2007 2 713 566 102.50 0.00

8.80% auf Holcim Ltd., Givaudan SA NamenaktieICE Units CHF 5'000.00 2.04 2006 2007 2 700 741 102.50 0.00

7.00% auf Cie. Fin Richemont SA InhaberaktieICE Units EUR 5'000.00 3.68 2006 2007 2 700 747 100.85 0.00

8.30% auf Bayer AG AktieICE Units EUR 5'000.00 3.68 2006 2007 2 704 870 101.20 0.00

7.40% auf Unilever NV AktieICE Units EUR 5'000.00 3.69 2006 2007 2 721 348 101.10 0.00

9.70% auf SAP AG InhaberaktieICE Units CHF 1'000.00 1.97 2006 2007 2 725 658 104.30 0.00

7.80% auf Phonak Holding AG NamenaktieTriple ICE Units CHF 5'000.00 2.02 2006 2007 2 707 468 106.20 0.00

14.50% auf ABB Ltd., Rieter Holding AG,Cie Fin Richemont SA Aktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 2.02 2006 2007 2 707 470 103.00 0.0011.40% auf Roche Holding Ltd. GS, Syngenta Ltd,The Swatch Group Ltd. Namenaktie

Triple ICE Units CHF 1'000.00 2.03 2006 2007 2 707 741 107.90 0.0013.00% auf Geberit AG, Georg Fischer AG,Rieter Holding AG Namenaktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.70 2006 2007 2 719 885 103.05 0.0013.10% auf RWE AG, Siemens AG, ENI SpA

ICE Units CHF 5'000.00 2.03 2006 2007 2 720 418 104.00 0.009.30% auf ABB Ltd. Namenaktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.70 2006 2007 2 720 505 101.30 0.008.30% auf Siemens AG Aktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 1.97 2006 2007 2 728 366 98.95 0.006.30% auf Novartis AG, Nestlé SA,Swisscom AG Namenaktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 2.04 2006 2007 2 729 129 105.75 0.0014.20% auf Phonak Holding AG, Logitech International SA,Actelion Ltd. Namenaktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 2.03 2006 2007 2 730 313 104.95 0.0014.50% auf ABB Ltd., Nobel Biocare Holding AG,Swisscom AG Aktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.75 2006 2007 2 731 243 100.25 0.008.50% auf Allianz AG Namenaktie

ICE Units USD 5'000.00 5.32 2006 2007 2 731 737 100.05 0.0011.40% auf Schlumberger Ltd. Aktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 2.06 2006 2007 2 745 666 102.45 0.0010.30% auf Georg Fischer AG, Logitech InternationalSA, Kühne+Nagel International Ltd. Namenaktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 2.06 2006 2007 2 743 804 99.90 0.006.50% auf Julius Baer Holding Ltd., Nestlé Ltd.,Roche Holding Ltd. Aktie

Double ICE Units CHF 5'000.00 2.06 2006 2007 2 739 801 100.05 0.0010.00% auf Julius Baer Holding Ltd., Swiss Life Holding

ICE Units EUR 5'000.00 3.75 2006 2007 2 741 353 99.00 0.008.50% auf Sanofi-Aventis Inhaberaktie

Triple ICE Units EUR 5'000.00 3.76 2006 2007 2 757 579 100.85 0.0011.00% auf Royal Dutch Shell Plc, Total SA,Repsol YPF SA Aktie

ICE Units CHF 5'000.00 2.09 2006 2007 2 769 319 101.10 0.005.50% auf Roche Holding AG GS

ICE Units CHF 5'000.00 2.07 2006 2007 2 762 265 99.40 0.007.10% auf Roche Holding AG GS

ICE Units CHF 5'000.00 2.07 2006 2007 2 762 896 97.75 0.005.50% auf Novartis Inc., Roche Holding Ltd.

("IUP") EUR 16.44 0.00 2005 2007 2 320 804 CHF 25.03 0.00Cushion Cert. auf TUI AG

- 98 -




% % CHF

31.12.2006


(Em.preis der Bondkomponente: 94.77%)ICE Units EUR 5'000.00 3.83 2006 2007 2 747 957 98.40 0.00

9.10% auf Nokia OYJ InhaberaktieICE Units CHF 5'000.00 2.08 2006 2007 2 747 961 100.75 0.00

8.50% auf Adecco SA NamenaktieDouble ICE Units CHF 5'000.00 2.08 2006 2007 2 772 370 103.80 0.00

8.15% auf Sika Ltd., Geberit AGICE Units EUR 5'000.00 3.83 2006 2007 2 759 951 100.20 0.00

7.75% auf Total SA InhaberaktieICE Units CHF 5'000.00 2.08 2006 2007 2 772 886 100.40 0.00

12.25% auf UBS AG, Roche Holding Ltd.,Zurich Financial Services Namenaktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 2.07 2006 2007 2 758 758 100.00 0.0012.40% auf Novartis Inc., Swiss Reinsurance Company,Syngenta Ltd. Namenaktie

Double ICE Units CHF 5'000.00 2.07 2006 2007 2 760 445 96.75 0.009.50% auf Novartis Inc., Roche Holding Ltd.

Double ICE Units CHF 5'000.00 2.07 2006 2007 2 762 598 99.85 0.009.00% auf UBS AG, Holcim Ltd. Namenaktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.80 2006 2007 2 767 332 102.65 0.0010.50% auf Salzgitter AG Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 2.07 2006 2007 2 774 455 103.30 0.009.30% auf ABB Ltd. Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 2.08 2006 2007 2 772 355 98.35 0.009.20% auf Vontobel Holding AG Namenaktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.87 2006 2007 2 775 300 97.75 0.008.10% auf Fresenius Medical Care AG Aktie

ICE Units USD 5'000.00 5.25 2006 2007 2 772 942 99.15 0.009.40% auf Teva Pharmaceutical-ADR Aktie

("IUP") CHF 208.40 0.00 2005 2007 2 340 699 CHF 301.00 0.00Cushion Cert. auf Swiss Life Holding(Em.preis der Bondkomponente: 96.5835%)

ICE Units CHF 5'000.00 2.07 2006 2007 2 773 790 100.40 0.007.50% auf Roche Holding AG, Schweiz. Rück,Phonak Holding AG Namenaktie

Triple ICE Units USD 5'000.00 5.30 2006 2007 2 781 063 100.50 0.0011.30% auf American International Group Inc.,Home Depot Inc., Pfizer Inc. Namenaktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 2.15 2006 2007 2 798 823 101.65 0.007% auf ABB Ltd., Novartis Inc., Zurich Financial Services

ICE Units EUR 5'000.00 3.85 2006 2007 2 777 739 100.35 0.009.00% auf Deutsche Bank AG Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 2.12 2006 2007 2 778 451 98.70 0.007.80% auf UBS AG Namenaktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 2.15 2006 2007 2 785 818 99.55 0.0010.70% auf Zurich Financial Services, Novartis Inc,Nobel Biocare Holding Ltd. Aktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 2.15 2006 2007 2 785 820 99.15 0.009.20% auf Swiss Life Holding, Roche Holding Ltd.UBS AG

ICE Units USD 5'000.00 5.24 2006 2007 2 786 461 96.30 0.0010% auf Starbucks Corp. Namenaktie

Triple ICE Units USD 5'000.00 5.23 2006 2007 2 765 411 105.15 0.0021% auf Newmont Mining Corp., Anglogold Ashanti Ltd.,Gold Fields Ltd.

ICE Units EUR 5'000.00 3.83 2006 2007 2 789 359 100.45 0.006.50% auf E.ON AG Inhaberaktie

ICE Units CHF 5'000.00 2.15 2006 2007 2 807 236 99.45 0.0010.20% auf Julius Baer Holding Ltd. Namenaktie

ICE Units USD 5'000.00 5.16 2006 2007 2 814 326 98.50 0.0025.20% auf Neurochem Inc. Namenaktie

ICE Units USD 5'000.00 5.18 2006 2007 2 796 976 98.10 0.0011.25% auf Intel Corp. Namenaktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.81 2006 2007 2 797 406 101.90 0.00

- 99 -




% % CHF

31.12.2006


8.00% auf ABN Amro Holding NV InhaberaktieDouble ICE Units CHF 5'000.00 2.15 2006 2007 2 819 579 102.00 0.00

9.60% auf Swiss Reinsurance Company,Cie Fin Richemont SA Aktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 2.15 2006 2007 2 790 614 101.05 0.006.10% auf ABB Ltd., Novartis Inc.,Zurich Financial Services Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 2.15 2006 2007 2 796 808 99.35 0.007.50% auf Swiss Life Holding Namenaktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 2.15 2006 2007 2 803 952 100.90 0.006% auf Adecco SA, Nestlé Ltd., Roche Holding Ltd.

ICE Units USD 5'000.00 5.17 2006 2007 2 812 740 97.15 0.0010.20% auf Google Inc. Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 2.15 2006 2007 2 815 959 102.45 0.0010.10% auf Petroplus Holdings AG Aktie

Triple ICE Units CHF 1'000.00 2.15 2006 2007 2 797 318 101.05 0.0012.50% auf Panalpina Welttransport Holding AG,SEZ Holding Ltd., Kaba Holding AG Namenaktie

ICE Units USD 5'000.00 5.05 2006 2007 2 824 523 101.25 0.009.55% auf Pfizer Inc. Namenaktie

Double ICE Units CHF 1'000.00 2.22 2006 2007 2 814 877 100.30 0.009.23% auf UBS AG, Novartis Inc. Namenaktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 2.18 2006 2007 2 816 121 100.95 0.0013.70% auf Syngenta Ltd., UBS AG,Zurich Financial Services Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 2.18 2006 2007 2 816 923 98.55 0.0017.50% auf OC Oerlikon Corp. AG,Inficon Holding AG Namenaktie


ICE Units EUR 5'000.00 3.83 2006 2007 2 830 997 100.90 0.0010.10% auf SAP AG Inhaberaktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.83 2006 2007 2 830 998 100.25 0.0010.30% auf Munich Reinsurance Company Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 2.24 2006 2007 2 840 544 101.10 0.006.80% auf Cie Fin Richemont SA Inhaberaktie

ICE Units CHF 5'000.00 2.24 2006 2007 2 840 548 99.90 0.007.40% auf Adecco SA Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 2.24 2006 2007 2 840 549 100.65 0.005.10% auf Holcim Ltd. Namenaktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 2.24 2006 2007 2 839 961 100.90 0.008.30% auf ABB Ltd., Swiss Life Holding,UBS AG Namenaktie

Triple ICE Units ("IUP") CHF 1'000.00 2.24 2006 2007 2 813 621 100.65 0.009.00% auf Novartis AG, Roche Holding AG GS,UBS AG Aktie

ICE Units CHF 1'000.00 2.15 2006 2007 2 795 373 99.75 0.006.40% auf Zurich Financial Services Namenaktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 2.25 2006 2007 2 806 919 99.95 0.008.40% auf Schweiz. Rück, Novartis AG Namenaktie,Roche Holding AG GS

ICE Units EUR 5'000.00 3.89 2006 2007 2 806 921 99.90 0.007.20% auf SAP AG, Total SA, Allianz AG Aktie

ICE Units EUR 5'000.00 3.86 2006 2007 2 807 469 100.45 0.008% auf ING Groep NV Inhaberaktie

ICE Units CHF 5'000.00 2.23 2006 2007 2 839 126 101.55 0.009.30% auf Compagie Financière Richemont SAInhaberaktie

Double ICE Units CHF 1'000.00 2.24 2006 2007 2 839 592 93.30 0.0015.50% auf Actelion Ltd., Speedel Holding Ltd. Namenaktie

ICE Units CHF 5'000.00 2.29 2006 2007 2 849 288 99.35 0.007.80% auf Bär [Julius] Holding AG Namenaktie


- 100 -




% % CHF

31.12.2006


Triple ICE Units CHF 5'000.00 2.25 2006 2008 2 842 773 100.95 0.009.20% auf UBS AG, Nestlé SA, ABB Ltd.Namenaktie

ICE Units USD 5'000.00 5.17 2006 2008 2 832 107 100.70 0.008.90% auf General Electric Co. Aktie

Triple ICE Units CHF 5'000.00 2.29 2006 2008 2 836 200 100.55 0.0012.90% auf Nestlé SA, UBS AG, ABB Ltd. Namenaktie

("IUP") USD 36.17 0.00 2006 2008 2 720 509 CHF 45.41 0.00Cushion Cert. auf General Electric Co.(Em.preis der Bondkomponente: 92.7564%)

("IUP") CHF 51.28 0.00 2005 2008 2 194 342 CHF 82.20 0.00Cushion Cert. auf Credit Suisse Group(Em.preis der Bondkomponente: 96.2754%)

("IUP") CHF 99.70 0.00 2005 2008 2 198 090 CHF 145.10 0.00Cushion Cert. auf UBS AG(Em.preis der Bondkomponente: 96.5296%)

("IUP") CHF 84.00 0.00 2006 2008 2 577 234 CHF 100.60 0.00Cushion Cert. auf Swiss Re(Em.preis der Bondkomponente: 95.631%)

("IUP") CHF 82.25 0.00 2005 2008 2 224 010 CHF 95.80 0.00Cushion Cert. auf Vögele [Charles] Holding AG(Em.preis der Bondkomponente: 96.113%)

("IUP") EUR 11.46 0.00 2006 2008 2 681 044 CHF 22.21 0.00Cushion Cert. auf Deutsche Telekom AG(Em.preis der Bondkomponente: 93.0855%)

("IUP") EUR 59.45 0.00 2006 2008 2 694 779 CHF 110.90 0.00Cushion Cert. auf MAN AG(Em.preis der Bondkomponente: 92.8175%)

("IUP") CHF 305.75 0.00 2006 2008 2 475 077 CHF 328.25 0.00Cushion Cert. auf Zurich Financial Services(Em.preis der Bondkomponente: 94.9828%)

("IUP") CHF 58.60 0.00 2005 2008 2 290 409 CHF 81.75 0.00Cushion Cert. auf Adecco SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.2112%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 298 384 CHF 1390.00 0.00Cushion Cert. auf Swiss Private Banking Basket(Em.preis der Bondkomponente: 95.5524%)

("IUP") EUR 2'810.00 0.00 2004 2008 1 968 227 CHF 6459.72 0.00Cushion Cert. auf DJ EuroStoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.5722%)

("IUP") EUR 40.28 0.00 2006 2008 2 731 014 CHF 73.64 0.00Cushion Cert. auf DaimlerChrysler AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 92.8252%)

("IUP") EUR 18.60 0.00 2006 2008 2 723 927 CHF 33.15 0.00Cushion Cert. auf France Telecom SA(Em.preis der Bondkomponente: 92.9032%)

("IUP") USD 78.29 0.00 2006 2008 2 736 079 CHF 103.33 0.00Cushion Cert. auf Altria Group Inc. Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 90.5863%)

("IUP") CHF 187.40 0.00 2005 2008 2 315 695 CHF 217.70 0.00Cushion Cert. auf Roche Holding AG Genussschein(Em.preis der Bondkomponente: 95.3842%)

("IUP") CHF 381.50 0.00 2005 2008 2 317 072 CHF 446.00 0.00Cushion Cert. auf Nestlé SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.5413%)

("IUP") USD 27.11 0.00 2006 2008 2 784 942 CHF 31.55 0.00Cushion Cert. auf Pfizer Inc.(Em.preis der Bondkomponente: 90.4832%)

("IUP") USD 24.90 0.00 2006 2008 2 824 218 CHF 31.92 0.00Cushion Cert. auf Pfizer Inc.(Em.preis der Bondkomponente: 91.004%)

("IUP") CHF 70.15 0.00 2006 2009 2 416 648 CHF 70.50 0.00Cushion Cert. auf Novartis AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 94.7113%)

- 101 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") CHF 7'765.00 0.00 2006 2009 2 404 392 CHF 8675.00 0.00Cushion Cert. auf den Swiss Market Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.3987%)

("IUP") CHF 7'885.00 0.00 2006 2009 2 470 801 CHF 8720.00 0.00Cushion Cert. auf SMI(Em.preis der Bondkomponente: 93.7027%)

("IUP") EUR 3'593.00 0.00 2006 2009 2 415 518 CHF 6656.10 0.00Cushion Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.7292%)

("IUP") CHF 69.25 0.00 2006 2009 2 560 568 CHF 68.65 0.00Cushion Cert. auf Novartis AG(Em.preis der Bondkomponente: 93.1264%)

("IUP") CHF 66.75 0.00 2006 2009 2 589 900 CHF 83.15 0.00Cert. auf Credit Suisse Group(Em.preis der Bondkomponente: 92.794%)

("IUP") CHF 131.50 0.00 2006 2009 2 594 015 CHF 147.00 0.00Cert. auf UBS AG(Em.preis der Bondkomponente: 92.8517%)

("IUP") CHF 90.35 0.00 2006 2009 2 605 663 CHF 110.80 0.00Cushion Cert. auf Holcim Ltd. Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 92.8611%)

("IUP") CHF 68.80 0.00 2006 2009 2 667 653 CHF 69.15 0.00Cushion Cert. auf Novartis Inc.(Em.preis der Bondkomponente. 92.7762%)

("IUP") CHF 128.60 0.00 2006 2009 2 734 433 CHF 133.50 0.00Cushion Cert. auf Julius Baer Holding Ltd.(Em.preis der Bondkomponente: 93.2504%)

("IUP") CHF 79.20 0.00 2006 2009 2 767 717 CHF 73.50 0.00Cushion Plus Cert. auf UBS AG(Em.preis der Bondkomponente: 92.9671%)

("IUP") EUR 3'937.00 0.00 2006 2010 2 702 176 CHF 6356.70 0.00Cushion Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.5786%)

("IUP") EUR 3'651.33 0.00 2006 2010 2 612 079 CHF 6509.62 0.00Cert. auf DJ EURO STOXX 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.0034%)

Bank Leu Ltd, Nassau Branch, Bahamas

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.00 2005 2006 2 037 095 - 25.01. 10.006.75% auf Logitech International SA Namenaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.31 2005 2006 2 037 301 - 25.01. 35.747.50% auf SAP AG Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 0.95 2004 2006 1 759 400 - 27.01. 9.505.25% auf Nestlé SA Namenaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 0.96 2005 2006 2 041 282 - 27.01. 9.606.25% auf Zurich Financial Services Namenaktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 1.98 2004 2006 1 766 188 - 30.01. 25.487.00% auf McDonald's Corp. Aktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 0.96 2005 2006 2 042 954 - 01.02. 9.609.00% auf Actelion Ltd. Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 0.86 2004 2006 1 772 432 - 03.02. 8.6010.00% auf Adecco SA Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 0.86 2004 2006 1 769 067 - 06.02. 8.606.75% auf Bâloise Holding AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 0.95 2004 2006 1 776 460 - 13.02. 9.507.125% auf Swiss Life Holding Namenaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 0.95 2005 2006 2 057 755 - 17.02. 9.507.00% auf Credit Suisse Group Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 0.89 2004 2006 1 781 971 - 20.02. 8.908.00% auf ABB Ltd. Namenaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.36 2005 2006 2 076 178 - 10.03. 37.025.50% auf Münchener Rück Aktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") USD 1'000.00 3.65 2005 2006 2 089 082 - 24.03. 47.88

- 102 -




% % CHF

31.12.2006


8.125% auf Intel Corp. AktieBarrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 0.96 2005 2006 2 091 787 - 30.03. 9.60

5.00% auf UBS AG NamenaktieBarrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 0.97 2005 2006 2 095 071 - 31.03. 9.70

6.25% auf Clariant AG NamenaktieBarrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.36 2005 2006 2 098 350 - 05.04. 37.24

7.00% auf Allianz AG AktieBarrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 VAR. 2004 2006 1 827 228 - 19.04. 4.55

5.25%r auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AGBarrier Reverse Convertible USD 1'000.00 2.44 2004 2006 1 839 046 - 05.05. 29.88

8.25% auf Bristol-Myers Squibb Co. AktieBarrier Reverse Convertible ("IUP") GBP 1'000.00 5.01 2005 2006 2 128 769 - 09.05. 114.09

8.50% auf BP Plc AktieBarrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.23 2005 2006 2 130 359 - 11.05. 34.73

6.50% auf Schering AG AktieBarrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.85 2006 2006 2 535 025 83.25 18.11. 9.25

16.00% auf AngloGold Ashanti, Norilsk Nickel,Newmont Mining Aktie


Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 2.80 2004 2006 1 863 408 - 07.06. 43.747.25% auf Total SA Aktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 0.85 2005 2006 2 164 561 - 08.06. 8.506.50% auf Sulzer AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.17 2005 2006 2 162 556 - 09.06. 33.757.00% auf Unilever NV Cert.

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 0.85 2005 2006 2 170 208 - 09.06. 8.509.125% auf Adecco SA Namenaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.102 2005 2006 2 181 627 - 20.06. 32.758.00% auf ING Groep NV Cert.

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 0.82 2005 2006 2 175 949 - 23.06. 8.205.50% auf UBS AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.60 2004 2006 1 880 284 - 30.06. 16.006.00% auf Serono SA Inhaberaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 0.81 2005 2006 2 186 328 - 30.06. 8.106.625% auf Ciba Spezialitätenchemie AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.97 2006 2006 2 615 200 103.05 0.0012.00% auf Credit Suisse Group, Novartis AG,Zurich Financial Services Namenaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.23 2005 2006 2 232 458 - 17.08. 35.226.25% auf Commerzbank AG Aktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 2.77 2004 2006 1 938 549 - 15.09. 34.857.25% auf Merck & Co. Inc. Aktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.03 2005 2006 2 287 418 - 13.10. 10.30

7.00% auf Panalpina Welttransport Holding AG NamenaktieBarrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.33 2005 2006 2 291 237 - 18.10. 37.09

6.00% auf Unilever NV Cert.Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.10 2005 2006 2 301 581 - 27.10. 11.00

7.00% auf Nobel Biocare Holding AG InhaberaktieBarrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.15 2004 2006 1 976 562 - 03.11. 11.50

5.625% auf Swatch Group Ltd. InhaberaktieBarrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.60 2005 2006 2 321 380 - 21.11. 41.38

8.50% auf Royal Dutch Shell Plc AktieBarrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.42 2005 2006 2 323 991 - 21.11. 14.20

7.50% auf SIG Holding AG Namenaktie("IUP") EUR 2'907.45 0.00 2004 2006 1 992 739 CHF - 0.00

Barrier Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 95.1814%)

Barrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.67 2005 2006 2 332 796 - 30.11. 42.397.00% auf ING Groep NV Cert.

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.41 2005 2006 2 332 768 - 05.12. 14.106.00% auf Novartis AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 5.40 2006 2006 2 565 516 -

- 103 -




% % CHF

31.12.2006


Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.44 2005 2006 2 343 912 - 12.12. 14.406.50% auf Roche Holding AG Genussschein

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.46 2005 2006 2 349 064 - 14.12. 14.606.00% auf Synthes Inc. Aktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 2.50 2004 2006 2 007 210 - 15.12. 39.958.00% auf Aegon NV Aktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 1.642 2006 2006 2 585 190 - 18.12. 26.279.00% auf Bayer AG, E.ON, RWE AG Aktie


Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.44 2006 2006 2 602 303 - 27.12. 27.2010.00% auf ABN AMRO, Fortis, ING Aktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.82 2006 2007 2 398 698 100.15 0.006.75% auf SAP AG Aktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.40 2006 2007 2 400 523 99.70 0.005.25% auf Nestlé SA Namenaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.40 2006 2007 2 402 262 100.25 0.007.00% auf Zurich Financial Services Namenaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.783 2006 2007 2 404 132 100.15 0.007.25% auf Siemens AG Aktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.39 2006 2007 2 402 548 99.45 0.007.375% auf Multi Indizes

Barrier Reverse Convertible ("IUP") USD 1'000.00 4.82 2006 2007 2 403 756 99.25 0.0012.75% auf General Electric Co., Pfizer Inc. und ExxonMobil Corp. Aktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.40 2006 2007 2 403 760 99.40 0.0010.125% auf Novartis AG, Schweiz. Rück und Swiss LifeHolding Namenaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.839 2006 2007 2 408 788 99.20 0.0011.00% auf Schering AG, Bayer AG und BASF AG Aktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.38 2006 2007 2 406 062 99.55 0.008.00% auf ABB Ltd. Namenaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.39 2006 2007 2 407 742 99.55 0.0011.50% auf Cie. Financière Richemont SA, L'Oréal SA,Estée Lauder SA Aktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.40 2006 2007 2 411 581 99.40 0.009.00% auf Novartis AG, Nestlé SA, Credit Suisse Group

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.40 2006 2007 2 412 705 99.85 0.007.25% auf Bâloise-Holding AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.43 2006 2007 2 421 303 100.05 0.007.375% auf Swiss Life Holding Namenaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.91 2006 2007 2 417 818 99.55 0.0011.25% auf Royal Dutch Shell Plc, Deutsche Bank AG,Allianz AG Aktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.44 2006 2007 2 425 589 100.35 0.0010.50% auf Nestlé SA , Roche Holding AG, Credit SuisseGroup

Barrier Reverse Convertible CHF 5'000.00 1.73 2006 2007 2 645 284 100.40 0.0011.00% auf Sika AG Inhaberaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.43 2006 2007 2 417 819 100.05 0.0010.00% auf Nestlé SA, Roche Holding AG,Zurich Financial Services Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.43 2006 2007 2 425 582 99.85 0.008.125% auf Credit Suisse Group Namenaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.43 2006 2007 2 428 976 100.20 0.009.125% auf ABB Ltd. Namenaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") USD 1'000.00 5.08 2006 2007 2 432 242 99.85 0.0012.00% auf Johnson & Johnson, Pfizer Inc., Eli Lilly Co.

Barrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.90 2006 2007 2 433 206 100.00 0.006.00% auf Münchener Rück Aktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.44 2006 2007 2 436 416 79.65 0.0011.00% auf Vögele [Charles] Holding AG Inhaberaktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.09 2006 2007 2 429 265 101.30 28.08. 117.3419.00% auf Gazprom, Lukoil, Surgutneftegaz

- 104 -




% % CHF

31.12.2006


Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.10 2006 2007 2 446 101 100.25 02.09. 31.3311.00% auf Barrick Gold Corporation Aktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.10 2006 2007 2 446 102 100.80 02.09. 27.8611.25% auf Schlumberger Ltd. Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.46 2006 2007 2 440 165 90.05 07.09. 7.3010.375% auf Novartis AG, Roche Holding AG, Clariant AG

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.45 2006 2007 2 451 063 100.40 07.09. 7.257.40% auf Schweiz. Rück Namenaktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 2.91 2006 2007 2 440 161 100.00 08.09. 23.0211.625% auf Royal Dutch Shell, E.ON, RWE AG Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.50 2006 2007 2 446 273 99.00 13.09. 7.5011.00% auf UBS AG, Zurich Financial Services,Credit Suisse Group Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.58 2006 2007 2 450 818 101.00 14.09. 7.9012.00% auf Nestlé SA, Swiss Life Holding AGNobel Biocare Holding AG Inhaberaktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.70 2006 2007 2 687 400 100.30 0.009.00% auf Linde AG, Carrefour SA, Sanofi-Aventis

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.65 2006 2007 2 468 687 100.35 21.09. 8.2510.00% auf UBS AG, Roche Holding AG,Zurich Financial Services Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.65 2006 2007 2 477 451 100.95 21.09. 8.2510.00% auf ABB Ltd. Namenaktien

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 3.07 2006 2007 2 465 117 91.25 23.09. 15.3512.00% auf Siemens AG, SAP AG, Daimler Chrysler AG

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 5.20 2006 2007 2 465 399 101.45 23.09. 26.0014.00% auf Exxon Mobil Corp., Chevron Corp.,Marathon Oil Corp. Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.65 2006 2007 2 465 466 100.75 23.09. 8.259.00% auf Nestlé AG, UBS AG, Royal Dutch Shell plc

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.64 2006 2007 2 472 607 100.45 23.09. 8.206.125% auf Lonza Group AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.64 2006 2007 2 472 609 100.55 23.09. 8.205.375% auf Synthes Inc. Aktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.16 2006 2007 2 475 357 101.10 27.09. 32.1010.00% auf Intel Corp. Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.62 2006 2007 2 474 192 98.75 02.10. 8.198.00% auf Nestlé AG, GSCI Cocoa Excess ReturnIndex, GSCI Coffee Excess Return Index

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.62 2006 2007 2 477 146 100.40 30.09. 8.106.25% auf UBS AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.64 2006 2007 2 479 633 100.15 03.10. 8.206.00% auf Roche Holding AG Genussschein

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 2.21 2005 2007 2 282 983 100.55 05.04. 17.437.125% auf Siemens AG Aktie 05.10. 17.56

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.64 2006 2007 2 482 740 100.55 05.10. 8.208.50% auf Nestlé AG, Novartis AG, UBS AG

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.64 2006 2007 2 484 799 100.60 05.10. 8.2012.25% auf Cytos Biotechnology AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.13 2006 2007 2 490 923 100.80 05.10. 24.888.25% auf Allianz AG Aktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.13 2006 2007 2 481 871 99.35 10.10. 24.8915.00% auf Anglo American, Rio Tinto, BHP Billiton Aktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.21 2006 2007 2 481 877 101.20 10.10. 33.0517.00% auf Apple, Citigroup, Coca-Cola Aktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.25 2006 2007 2 489 834 100.85 10.10. 33.3013.00% auf Procter & Gamble, Altria, Kraft Foods Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.67 2006 2007 2 493 577 100.75 12.10. 8.407.50% auf Panalpina Welttransport Holding AG

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.69 2006 2007 2 489 828 101.55 13.10. 8.4510.50% auf UBS AG, Swiss RE, Credit Suisse Group

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.69 2006 2007 2 440 158 99.45 24.10. 8.4513.25% auf Credit Suisse Group, Zurich Financial Services,ABB Ltd. Namenaktie

- 105 -




% % CHF

31.12.2006


Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.16 2006 2007 2 505 355 100.85 0.0012% auf Deutsche Bank AG, ING Groep N.V.,Münchener Rück

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.16 2006 2007 2 509 840 100.40 0.005.25% auf ING Groep N.V. Cert.

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.29 2006 2007 2 509 842 100.00 0.007.25% auf Pfizer Inc. Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.70 2006 2007 2 510 470 99.70 27.10. 8.509.25% auf Roche, Novartis, Sanofi-Aventis

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.70 2006 2007 2 513 891 101.65 27.10. 8.4510.25% auf Adecco SA, ABB Ltd., ZurichFinancial Services Namenaktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.12 2006 2007 2 479 259 99.70 02.10. 32.158.125% auf WTI Light Sweet Crude Oil Namenaktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.32 2006 2007 2 517 327 85.10 04.11. 33.4314.00% auf Exxon Mobil, Petro-Canada, ConocoPhilips

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.20 2006 2007 2 521 443 100.50 04.11. 25.5611.00% auf Hermès, Moët Hennessy Louis Vuitton,Bulgari Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.76 2006 2007 2 513 504 97.95 09.11. 8.8012.00% auf Roche Holding AG, UBS AG, ABB Ltd.

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.22 2006 2007 2 513 507 78.55 0.0011.00% auf royal Dutch Shell, BP, Statoil Aktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.42 2006 2007 2 532 307 100.00 11.06. 33.468.00% auf Bristol-Myers Squibb Co. Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.82 2006 2007 2 543 077 100.25 11.11. 9.105.25% auf Holcim Ltd., Syngenta, Swiss LifeHolding Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.80 2006 2007 2 527 759 101.70 15.11. 9.0010.00% auf Nestlé SA, Unilever, Estée Lauder

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.83 2006 2007 2 532 305 102.05 16.11. 9.159.50% auf Nestlé SA, Zurich Financial Services, Schweiz.Rück Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.10 2005 2007 2 149 794 101.00 18.05. 11.006.625% auf UBS AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.87 2006 2007 2 546 128 98.10 22.11. 9.357.50% auf Zurich Financial Services Namenaktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.33 2007 2007 2 542 927 100.90 23.11. 52.2811.00% auf Total, E.ON, SUEZ

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.42 2007 2007 2 544 872 94.65 24.11. 32.7816.50% auf indische ADR's

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.40 2006 2007 2 545 840 53.25 24.11. 32.6618.00% auf Oel, Gas, Gold

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.88 2006 2007 2 562 232 98.50 24.11. 9.4012.00% auf Credit Suisse Group, ZurichFinancial Services, ABB Ltd. Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.88 2006 2007 2 541 798 101.45 29.11. 9.409.125% auf Nestlé SA, UBS AG, Roche Holding AG

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.88 2006 2007 2 546 124 100.70 29.11. 9.406.25% auf Roche Holding AG Genussschein

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.30 2006 2007 2 550 435 99.00 01.12. 42.1217.00% auf Nippon Steel, ThyssenKrupp, Billiton

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.83 2006 2007 2 552 031 102.35 01.12. 9.1512.00% auf Novartis AG, Swiss Re, ABB Ltd.

Barrier Reverse Convertible GBP 1'000.00 4.99 2006 2007 2 560 490 96.15 01.12. 58.909.00% auf BP Plc Aktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.41 2006 2007 2 555 300 69.95 08.12. 32.2814.00% auf Sugar, Cocoa, Coffee

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.41 2006 2007 2 555 301 101.15 08.12. 32.2814.00% auf Kupfer, Nickel, Zink

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.40 2006 2007 2 561 411 101.55 08.12. 32.2214.00% auf Weizen, Mais, Soja

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.82 2006 2007 2 564 229 102.10 08.12. 9.108.125% auf Logitech International SA Namenaktie

- 106 -




% % CHF

31.12.2006


Barrier Reverse Convertible CHF 10'000.00 1.82 2006 2007 2 564 233 101.40 08.12. 91.007.00% auf Geberit AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.82 2006 2007 2 564 336 102.90 08.12. 9.1013.00% auf Kupfer, Nickel, Zink

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.84 2006 2007 2 562 157 103.20 12.06. 9.2013.25% auf Credit Suisse, Zurich Financial Services,ABB Ltd. Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.84 2006 2007 2 568 249 101.40 12.12. 9.207.00% auf Credit Suisse Group, Zurich Financial

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.83 2006 2007 2 564 768 101.75 13.12. 9.1510.75% auf Royal Dutch Shell, Gazprom, Exxon Mobil

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 3.29 2006 2007 2 565 154 101.45 13.12. 16.4510.00% auf Royal Dutch Shell, Total, E.ON Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.88 2006 2007 2 582 794 102.30 22.12. 9.4011.50% auf Nestlé SA, Novartis AG , ZurichFinancial Services Namenaktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.63 2006 2007 2 595 756 93.55 26.12. 34.3412.00% auf Caterpillar Inc. Aktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.32 2006 2007 2 587 045 102.15 27.12. 26.698.00% auf Unilever NV Cert.

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.88 2006 2007 2 591 532 103.75 27.12. 9.4012.00% auf Ciba, Bâloise, Lonza Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.86 2006 2007 2 592 982 101.75 28.12. 9.307.75% auf Novartis AG, ABB Ltd, Schweiz. Rück

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.87 2006 2007 2 589 305 103.25 0.0013.00% auf Credit Suisse Group, Zurich Financial ServicesSchweiz. Rück Namenaktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.44 2006 2007 2 598 194 102.40 0.0011.00% auf ING Groep NV Cert.

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.52 2006 2007 2 598 636 103.45 0.0014.00% auf Allianz AG, Fortis NV, Generali Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.96 2006 2007 2 598 639 103.80 0.0012.00% auf Royal Dutch Shell Aktie, RocheHolding AG GS,Schweiz. Rück Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.98 2006 2007 2 607 355 101.95 0.008.50% auf UBS AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.96 2006 2007 2 603 101 103.35 0.0012.00% auf Nestlé SA, Swiss Life Holding, ABB Ltd.

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 3.31 2006 2007 2 549 112 101.70 0.008.375% auf Linde AG Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.99 2006 2007 2 604 219 102.20 0.008.00% auf Nestlé SA, Novartis AG, Roche Holding AG

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.54 2006 2007 2 613 830 102.20 0.0013.50% auf RWE AG, E.ON. BMW AG Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.99 2006 2007 2 618 184 101.30 0.006.00% auf BKW FMB Energie AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.75 2006 2007 2 618 186 98.50 0.0011.25% auf Barrick Gold und Newmont Mining Aktie

("IUP") CHF 4'940.10 0.00 2003 2007 1 642 072 CHF 8559.00 0.00Barrier Cert. auf SMI(Em.preis der Bondkomponente: 93.9487%)

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.952 2006 2007 2 625 736 102.30 0.008.50% auf Swiss Life Holding Namenaktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.525 2006 2007 2 625 737 102.40 0.009.00% auf DaimlerChrysler AG Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.95 2006 2007 2 627 137 104.00 0.0012.00% auf Holcim Ltd., Adecco SA, Syngenta AG

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.526 2006 2007 2 622 853 102.35 0.0010.00% auf Siemens AG, Allianz AG,Deutsche Bank AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.55 2006 2007 2 631 860 100.35 0.007.00% auf Deutsche Bank AG, ING, Allianz Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.96 2006 2007 2 637 582 101.85 0.006.80% auf The Swatch Group Ltd. Inhaberaktie

- 107 -




% % CHF

31.12.2006


Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.96 2006 2007 2 637 583 100.95 0.004.60% auf Givaudan AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.96 2006 2007 2 629 308 103.50 0.0010.00% auf Zurich Financial Services, Swiss LifeHolding, Bâloise Holding AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.97 2006 2007 2 634 065 102.05 0.009.00% auf UBS AG, Novartis AG, Swiss Life Holding

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.59 2006 2007 2 644 331 100.25 0.0010.75% auf Pfizer Inc. Namenaktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.53 2006 2007 2 638 281 102.30 0.0013.00% auf E.ON AG, Suez, ENI S.p.A. Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.97 2006 2007 2 647 447 102.25 0.0011.375% auf Genentech Inc., UBS AG

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.00 2006 2007 2 643 875 104.35 0.0014.00% auf ABB Ltd., UBS AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 1.99 2006 2007 2 646 978 100.25 0.006.00% auf Roche Holding AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.00 2006 2007 2 649 810 102.00 0.0012.25 % auf Roche Holding AG, Zurich Financial Services,Cie Financière Richemont SA Namenaktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.65 2006 2007 2 653 621 102.45 0.0015.00% auf Royal Dutch Shell plc, ThyssenKrupp AG,Royal Philips Electronics N.V. Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.05 2006 2007 2 659 107 102.65 0.0013.125% auf Credit Suisse Group, Swiss Re,Swiss Life Holding Namenaktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.51 2006 2007 2 659 108 101.15 0.0015.00% auf Alcoa Inc., IBM Corporation, Altria Group Inc.

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.05 2006 2007 2 667 878 103.60 0.0011.75% auf Holcim Ltd., ABB Ltd., Roche Holding AG

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.48 2006 2007 2 667 924 100.75 0.0011.30% auf JPMorgan Chase & Co., Wal-MartStores, Exxon Mobil Corporation Namenaktie

Barrier Reverse Convertible GBP 1'000.00 5.47 2006 2007 2 662 476 97.00 0.00

14.00% auf GlaxoSmithKline plc, Royal Bank of Scotland plc,BP p.l.c. Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.03 2006 2007 2 683 761 104.70 0.0012.50% auf Credit Suisse Group, ZurichFinancial Services, Holcim Ltd. Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.01 2006 2007 2 672 412 100.80 0.008.00% auf Nestlé AG, Novartis AG, UBS AG

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.60 2006 2007 2 672 414 102.15 0.0013.00% auf E.ON AG, Allianz AG, Siemens AG

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.01 2006 2007 2 675 945 102.65 0.0010.00% auf Geberit AG, Logitech International S.A.,Helvetia Patria Holding Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.01 2006 2007 2 679 560 103.20 0.0011.25% auf Novartis AG, Credit Suisse Group,Zurich Financial Services Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.01 2006 2007 2 679 070 100.50 0.0010.50% auf Nokia OYJ, Zurich Financial Services,Holcim Ltd. Namenaktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.46 2006 2007 2 676 863 102.85 0.0012.00% auf Coca-Cola Co., Microsoft Corp.,McDonald's Corp. Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.02 2006 2007 2 677 236 104.00 0.0010.00% auf Zurich Financial Services, Syngenta AG,Adecco SA Namenaktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.65 2006 2007 2 681 607 102.95 0.0015.00% auf Deutsche Bank AG, E.ON AG, Bayer AG

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.03 2006 2007 2 694 972 102.00 0.0010.375% auf Straumann Holding AG, Synthes Inc.

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.03 2006 2007 2 682 847 104.05 0.00

- 108 -




% % CHF

31.12.2006


12.00% auf Zurich Financial Services, Bâloise-Holding,Serono SA Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.03 2006 2007 2 682 848 100.45 0.008.50% auf Royal Dutch Shell plc, Nestlé AG, UBS AG

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.03 2006 2007 2 683 370 103.00 0.0013.00% auf Straumann Holding AG, Phonak Holding AG,Nobel Biocare Holding AG Aktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.69 2006 2007 2 683 408 101.60 0.0012.00% auf Deutsche Bank AG, Allianz AG, MünchenerRück AG Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.08 2006 2007 2 680 137 101.75 0.007.00% auf Nestlé AG, Novartis AG, UBS AG

("IUP") CHF 300.50 0.00 2004 2007 1 944 660 CHF 418.70 0.00Barrier Cert. auf Nestlé AG N'Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.18%)

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.73 2006 2007 2 702 072 101.55 0.0012.00% auf Bayer AG, Altana AG, Royal Dutch Shell plc

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.12 2006 2007 2 691 083 103.25 0.0012.00% auf Credit Suisse Group, Novartis AG, ABB Ltd.

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.12 2006 2007 2 692 266 103.80 0.0010.00% auf ABB Ltd. Namenaktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.76 2006 2007 2 692 394 104.35 0.0014.00% auf Royal Dutch Shell plc, Alstom, Siemens AG

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.10 2006 2007 2 718 907 100.85 0.007.00% auf Holcim Ltd. Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.12 2006 2007 2 694 815 100.10 0.0012.00% auf UBS AG, Roche Holding AG GS,Swiss Life Holding Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.12 2006 2007 2 701 260 84.20 0.0018.00% auf GSCI Crude Oil Excess Return Index,GSCI Natural Gas Excess Return Index,GSCI Gold Excess Return Index

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.10 2006 2007 2 718 259 101.35 0.0010.75% auf Roche Holding AG GS, UBS AG, Swiss LifeHolding Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.10 2006 2007 2 698 630 102.95 0.0014.25% auf Roche Holding AG GS, Credit Suisse Group,Swiss Re, ABB Ltd. Namenaktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.75 2006 2007 2 698 633 99.95 0.0012.00% auf ING Groep NV, Volkswagen AG, Heineken NV

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.29 2006 2007 2 703 450 101.55 0.0011.00% auf Newmont Mining Corp., Barrick Gold,AngloGold Ashanti Ltd Sp. ADR

("IUP") CHF 57.39 0.00 2005 2007 2 294 744 CHF 68.55 0.00PSP auf Swiss Property AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.4883%)

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.68 2006 2007 2 707 697 101.45 0.0010.00% auf RWE AG, E.ON AG, SUEZ, ENI SpA

("IUP") EUR 41.55 0.00 2004 2007 1 956 827 CHF 84.99 0.00Barrier Cert. auf Royal Dutch Petroleum Co.(Em.preis der Bondkomponente: 91.62%)

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.08 2006 2007 2 708 361 100.75 0.007.00% auf Nestlé AG, Roche Holding AG GS, CreditSuisse Group, Novartis AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.08 2006 2007 2 720 964 99.15 0.008.00% auf Nestlé AG, Novartis AG, UBS AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 5'000.00 2.08 2006 2007 2 725 624 103.10 0.007.25% auf Geberit AG, Bâloise-Holding, Julius BärHolding AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.09 2006 2007 2 719 704 103.05 0.007.25% auf Panalpina Welttransport (Holding) AG N'Aktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.74 2006 2007 2 720 218 101.75 0.0012.00% auf Deutsche Bank AG, Total SA, Alcatel SA Aktie


- 109 -




% % CHF

31.12.2006


11.75% auf Credit Suisse Group, Holcim Ltd., ABB Ltd.Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.39 2006 2007 2 729 977 99.75 0.00

15.00% auf General Electric Co., Exxon Mobil Corp.,Apple Computer Inc. Aktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.81 2006 2007 2 729 979 101.75 0.0011.75% auf Royal Dutch Shell plc Aktie, Infineon Techno-logies AG Namenaktie, ThyssenKrupp AG Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.10 2006 2007 2 729 984 102.50 0.009.25% auf UBS AG, Zurich Financial Services,Swiss Life Holding, Adecco S.A. Namenaktie

Barrier Reverse Convertible AUD 1'000.00 6.52 2006 2007 2 737 540 98.30 0.0010.00% auf Nestlé AG, Novartis AG, UBS AG Namenaktie,Roche Holding AG GS

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.70 2006 2007 2 734 751 84.00 0.0020.00% auf GSCI Crude Oil Excess Return Index, GSCINatural Gas Excess Return Index, GSCI GoldExcess Return Index

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.12 2006 2007 2 734 752 99.75 0.0013.00% auf GSCI Aluminium Excess Return Index, GSCICopper Excess Return Index, GSCI Lead ExcessReturn Index

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.12 2006 2007 2 735 153 102.30 0.0010.375% Credit Suisse Group, Zurich FinancialServices, Royal Dutch Shell plc Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.12 2006 2007 2 744 460 102.15 0.0010.50% auf UBS AG, The Swatch Group AG,Swiss Re, ABB Ltd. Aktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.85 2006 2007 2 747 947 100.25 0.0011.00% auf Roche Holding AG GS, Bayer AG,Sanofi-Aventis Aktie

Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.14 2006 2007 2 747 948 99.60 0.007.00% auf UBS AG, Swiss Life Holding,Credit Suisse Group Namenaktie

ICE Units USD 5'000.00 5.30 2006 2007 2 747 959 101.40 0.0010.50% auf Cisco Systems Inc. Namenaktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.86 2006 2007 2 755 864 101.00 0.007.25% auf Allianz AG, Deutsche Bank AG,Münchener Rück AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.14 2006 2007 2 760 775 102.70 0.009% auf Nestlé AG, Roche Holding AG, Syngenta AG

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.26 2006 2007 2 764 705 101.55 0.0010.50% auf Coca-Cola Co., McDonald's Corp.Kraft Foods Inc. Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.10 2006 2007 2 769 127 101.65 0.008.00% auf Royal Dutch Shell plc, Novartis AG,Holcim Ltd., ABB Ltd. Aktie

("IUP") CHF 59.35 0.00 2004 2007 1 982 029 CHF 68.80 0.00Cert. Plus auf Novartis AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.4905%)

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.12 2006 2007 2 780 443 97.75 0.006.50% auf Roche Holding AG, Novartis AG,UBS AG, Nestle SA, Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 3.13 2006 2007 2 772 416 97.00 0.007.00% auf Royal Dutch Shell Plc Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.13 2006 2007 2 772 414 100.90 0.008.75% auf UBS AG, Credit Suisse Group,Deutsche Bank AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 777 594 100.60 0.007.00% auf Roche Holding AG, Nestlé SA,Adecco SA Namenaktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.87 2006 2007 2 777 597 99.45 0.008.00% auf Siemens AG, RWE AG, E.ON Aktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.33 2006 2007 2 791 325 100.00 0.00

- 110 -




% % CHF

31.12.2006


24.00% auf Harmony Gold Mining Co., Silver Wheaton Co. Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.20 2006 2007 2 767 333 100.20 0.008.75% auf Nestlé SA, Roche Holding AG,Nobel Biocare Holding AG

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.89 2006 2007 2 786 602 99.45 0.008.25% auf Deutsche Telekom AG, BASF AG,Allianz AG Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.20 2006 2007 2 782 259 101.60 0.009.00% auf Credit Suisse Group, Bâloise Holding AG,ABB Ltd. Namenaktie


6.50% auf Panalpina Welttransport (Holding) AG NamenaktieBarrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.87 2006 2007 2 784 789 100.85 0.00

10.00% auf DaimlerChrysler AG , Alstom,SAP AG Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.20 2006 2007 2 784 790 84.90 0.0017.00% auf Oel, Gas, Gold

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 5.28 2006 2007 2 785 210 99.50 0.0017.00% auf Gazprom, Lukoil, Novrilsk NickelAktie

Barrier Reverse Convertible USD 1'000.00 5.30 2006 2007 2 785 271 83.90 0.0018.00% auf Ol, Gas, Gold

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.20 2006 2007 2 794 970 103.05 0.0010.50% auf Nestlé SA, Zurich Financial Services,ABB Ltd. Namenaktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.84 2006 2007 2 794 971 98.45 0.0010.50% auf Royal Dutch Shell, BHP Billiton,Newmont Mining Corp. Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.20 2006 2007 2 789 335 102.00 0.008.75% auf Petroplus Holdings AG Namenaktie

Barrier Reverse Convertible GBP 1'000.00 5.37 2006 2007 2 803 432 98.10 0.0012.25% auf BP, GlaxoSmithKline, AstraZeneca

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.80 2006 2007 2 804 663 98.55 0.0010.75% auf Royal Dutch Shell, Total SA,E.ON, RWE Aktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.83 2006 2007 2 811 528 99.95 0.009.25% auf Louis Vuitton, Philips, Vivendi

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.23 2006 2007 2 814 013 102.35 0.009.00% auf Credit Suisse Group, Nestlé SA,SGS SA Aktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.25 2006 2007 2 815 960 102.35 0.009.00% auf Credit Suisse Group, Swiss LifeHolding, ABB Ltd. Namenaktie

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.31 2006 2007 2 821 589 99.50 0.0011.75% auf Julius Bär, Logitech, HolcimCiba Namenaktie

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.90 2006 2007 2 815 712 92.10 0.0019.00% auf Oel, Gas, Gold

Barrier Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.30 2006 2007 2 837 249 98.75 0.008.50% auf Synthes, Straumann Aktie

("IUP") EUR 71.38 0.00 2005 2008 2 064 445 CHF 167.24 0.00Barrier Cert. auf EON AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 92.2376%)

("IUP") EUR 55.60 0.00 2005 2008 2 064 446 CHF 116.54 0.00Barrier Cert. auf BASF AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 92.2376%)

("IUP") CHF 216.00 0.00 2005 2008 2 079 187 CHF 322.90 0.00Barrier Cert. auf Zurich Financial Services Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.3778%)

("IUP") EUR 65.25 0.00 2005 2008 2 131 193 CHF 168.85 0.00Barrier Cert. auf E.ON AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 92.48%)

- 111 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") CHF 336.00 0.00 2005 2008 2 179 355 CHF 420.60 0.00Barrier Cert. auf Nestlé SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.4561%)

Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 159.50 0.00 2005 2008 2 188 619 CHF 211.60 0.00Certifikat auf Roche Holding AG(Em.preis der Bondkomponente: 96.256%)

("IUP") CHF 218.40 0.00 2005 2008 2 190 636 CHF 319.30 0.00Barrier Cert. auf Zurich Financial Services(Em.preis der Bondkomponente: 96.2563%)

("IUP") EUR 51.00 0.00 2005 2008 2 190 643 CHF 94.65 0.00Barrier Cert. auf Royal Durch Petroleum Co.(Em.preis der Bondkomponente: 92.9415%)

("IUP") CHF 382.75 0.00 2005 2008 2 307 729 CHF 422.30 0.00Barrier Cert. auf Nestlé SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.0686%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2004 2009 1 787 039 CHF 1433.00 0.00Barrier Cert. auf SMI(Em.preis der Bondkomponente: 91.29%)

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 2.90 2006 2009 2 432 960 105.25 0.007.40% auf S&P 500, DJ Euro Stoxx 50, Nikkei 225

("IUP") USD 593.00 0.00 2006 2009 2 524 645 CHF 747.67 0.00Power Cert. auf Gold(Em.preis der Bondkomponente: 85.4283%)

("IUP") CHF 362.25 0.00 2006 2009 2 572 276 CHF 412.25 0.00Cert. Plus auf Nestlé AG Namenaktien(Em.preis der Bondkomponente: 93.0777%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 590 661 CHF 1664.42 0.00Cert. auf Royal Dutch Shell plc Aktien(Em.preis der Bondkomponente: 89.1823%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 590 660 CHF 1112.00 0.00Cert. Plus auf UBS AG Namenaktien(Em.preis der Bondkomponente: 92.7242%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 624 245 CHF 1144.40 0.00Cert. Plus auf NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 84.6428%)

("IUP") USD 10'000.00 0.00 2004 2009 1 973 755 CHF 24404.23 0.00Barrier Cert. auf FTSE/Xinhua China 25 Index(Em.preis der Bondkomponente: 83.5898%)

Barrier Reverse Convertible EUR 1'000.00 3.94 2006 2009 2 833 437 98.80 0.006.30% auf SMI, S&P 500, DJ Euro Stoxx 50,Nikkei 225

Barrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2010 2 638 627 96.20 0.0010.50% auf Muti Indizes autocallable(Em.peis der Bondkomponente: 85.645%)

Bank Sarasin (CI) Ltd, Guernsey

SaraSail CHF 1'000.00 0.96 2005 2006 2 038 370 - 11.01. 4.806.00% auf Syngenta AG Namenaktie

SaraSail EUR 1'000.00 3.14 2003 2006 1 539 962 - 17.01. 48.668.75% auf Royal Dutsch Petroleum Co. Aktie

SaraSail CHF 1'000.00 0.96 2005 2006 2 043 420 - 18.01. 4.808.00% auf Schweiz. Rück Namenaktie

SaraSail CHF 51.75 0.89 2004 2006 1 771 284 - 26.01. 0.464.00% auf Novartis AG Namenaktie

SaraSail CHF 1'000.00 0.94 2005 2006 2 051 763 - 27.01. 4.709.30% auf Phonak Holding AG Namenaktie

SaraSail CHF 1'000.00 0.88 2004 2006 1 779 007 - 03.02. 8.807.00% auf Bâloise Holding AG Namenaktie

SaraSail ("IUP") USD 26.23 0.00 2005 2006 2 043 421 CHF - 0.00auf Pfizer Inc. Aktien(Em.preis der Bondkomponente: 96.58%)

SaraSail CHF 5'000.00 1.15 2003 2006 1 563 932 - 27.02. 57.505.00% auf Swiss Market Index [SMI]

- 112 -




% % CHF

31.12.2006


SaraSail EUR 5'000.00 2.75 2003 2006 1 566 484 - 06.03. 214.587.40% auf Dow Jones Euro Stoxx 50

SaraSail GBP 1'000.00 5.24 2005 2006 2 095 972 - 21.03. 59.619.00% auf Rio Tinto PLC Aktie

SaraSail CHF 1'000.00 1.00 2005 2006 2 085 896 - 11.04. 5.405.7231% auf Roche Holding AG Genussschein

SaraSail CHF 1'000.00 0.94 2005 2006 2 113 798 - 11.04. 4.705.40% auf Swiss Life Holding Namenaktie

SaraSail CHF 1'000.00 0.82 2005 2006 2 127 009 - 21.04. 4.107.25% auf Schweiz. Rück Namenaktie

SaraSail EUR 1'000.00 2.14 2005 2006 2 134 885 - 10.05. 16.6910.00% auf Nokia OYJ Aktie

SaraSail CHF 1'000.00 0.77 2005 2006 2 155 091 - 17.05. 3.858.00% auf Adecco SA Namenaktie

SaraSail CHF 1'000.00 1.15 2003 2006 1 606 450 - 19.05. 11.466.40% auf Novartis AG Namenaktie

SaraSail CHF 1'000.00 1.00 2005 2006 2 104 611 - 31.05. 5.838.5714% auf Vontobel Holding AG Namenaktie

SaraSail CHF 1'000.00 0.96 2005 2006 2 047 466 - 21.06. 6.806.00% auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AG N'Aktie

SaraSail ("IUP") EUR 49.34 0.00 2005 2006 2 105 608 CHF - 0.00auf Schering AG Inhaberaktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.27%)

SaraSail CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 193 119 - 23.06. 20.0010.20% auf UBS AG, Novartis AG und Nestlé SA

SaraSail ("IUP") EUR 52.85 0.00 2005 2006 2 165 165 CHF - 0.00auf Unilever Cert. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.6667%)

SaraSail CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 201 244 - 30.06. 20.008.70% auf Credit Suisse Group, Roche Holding AGund Zurich Financial Services

SaraSail EUR 1'000.00 2.26 2005 2006 2 140 133 - 04.07. 20.378.00% auf SAP AG Aktie

SaraSail CHF 1'000.00 0.73 2005 2006 2 219 219 - 18.01. 3.656.30% auf Bachem Holding AG Namenaktie 18.07. 3.65

SaraSail EUR 5'000.00 2.10 2005 2006 2 219 424 - 19.01. 81.5012.00% auf Air Liquide, Suez und L'Oréal SA 19.07. 82.37

SaraSail CHF 1'000.00 0.94 2005 2006 2 127 148 - 21.07. 5.906.80% auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AG NAktie

SaraSail ("IUP") CHF 79.71 0.00 2005 2006 2 127 150 CHF - 0.00auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AG N'Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.85%)

SaraSail CHF 5'000.00 0.84 2005 2006 2 224 942 - 25.01. 21.008.00% auf Adecco, Schweiz Rück und Swisscom AG 25.07. 21.00

SaraSail CHF 1'000.00 0.84 2005 2006 2 222 216 - 26.01. 4.206.20% auf Schweiz. Rück Namenaktie 26.07. 4.20

SaraSail EUR 1'000.00 2.25 2005 2006 2 131 185 - 28.07. 22.106.88% auf Total SA Aktie

SaraSail CHF 5'000.00 0.82 2005 2006 2 230 767 - 02.02. 20.507.20% auf Bank Sarasin & Cie. AG Namenaktie 02.08. 20.50

SaraSail CHF 1'000.00 0.82 2005 2006 2 222 220 - 08.02. 4.107.50% auf Nobel Biocare Holding AG Inhaberaktie 08.08. 4.10

SaraSail ("IUP") CHF 1'000.00 1.20 2006 2006 2 435 237 - 09.08. 6.008.40% auf Zurich Financial Services Namenaktie

SaraSail CHF 1'000.00 0.90 2005 2006 2 242 011 - 10.02. 4.508.00% auf Kaba Holding AG Namenaktie 10.08. 4.50

SaraSail CHF 1'000.00 0.92 2005 2006 2 244 765 - 15.02. 4.606.40% auf Roche Holding AG Genussschein 15.08. 4.60

SaraSail CHF 1'000.00 0.92 2005 2006 2 242 741 - 16.02. 4.606.20% auf Credit Suisse Group Namenaktie 16.08. 4.60

SaraSail EUR 1'000.00 2.25 2005 2006 2 246 540 - 22.02. 17.566.90% auf Total SA Aktie 22.08. 17.77

SaraSail CHF 1'000.00 0.90 2005 2006 2 246 493 - 24.02. 4.5010.00% auf Micronas Holding AG Namenaktie 24.08. 4.50

- 113 -




% % CHF

31.12.2006


SaraSail EUR 1'000.00 2.20 2005 2006 2 234 294 - 20.02. 18.578.9538% auf Nokia OYJ Aktie 05.09. 18.82

SaraSail CHF 1'000.00 0.88 2005 2006 2 268 358 - 13.03. 4.407.60% auf Ypsomed Holding AG Namenaktie 13.09. 4.40

SaraSail CHF 1'000.00 0.88 2005 2006 2 271 673 - 13.03. 4.407.00% auf Zurich Financial Services Namenaktie 13.09. 4.40

SaraSail GBP 1'000.00 4.50 2005 2006 2 274 998 - 20.03. 50.9610.40% auf Rio Tinto PLC Aktie 20.09. 53.11

SaraSail EUR 5'000.00 2.10 2005 2006 2 269 122 - 21.03. 82.6511.30% auf Porsche AG , Richemont SA und LVMH Aktie 21.09. 83.55

SaraSail EUR 1'000.00 2.20 2005 2006 2 277 560 - 22.03. 17.327.70% auf Royal Dutch Shell Plc Aktie 22.09. 17.38

SaraSail CHF 1'000.00 0.90 2005 2006 2 252 106 - 10.03. 4.877.62% auf Phonak Holding AG Namenaktie 25.09. 4.87

SaraSail EUR 1'000.00 2.20 2005 2006 2 287 498 - 03.04. 17.168.00% auf BASF AG Aktie 03.10. 17.43

SaraSail CHF 1'000.00 1.00 2005 2006 2 293 036 - 05.04. 5.007.40% auf Panalpina Holding AG Namenaktie 05.10. 5.00

SaraSail USD 1'000.00 4.35 2005 2006 2 295 074 - 06.04. 28.049.00% auf International Paper Co. Aktie 06.10. 27.43

SaraSail EUR 5'000.00 2.24 2005 2006 2 295 078 - 06.04. 88.299.80% auf DaimlerChrysler, Siemens und 06.10. 88.90Royal Dutch Shell

SaraSail CHF 1'000.00 1.08 2005 2006 2 302 351 - 12.04. 5.407.40% auf Adecco SA Namenaktie 12.10. 5.40

SaraSail USD 1'000.00 4.00 2005 2006 2 274 160 - 12.04. 28.0010.67% auf Newmont Mining Corp. Aktie 26.10. 27.09

SaraSail CHF 1'000.00 1.16 2005 2006 2 322 639 - 08.05. 5.807.80% auf ABB Ltd. Namenaktie 08.11. 5.80

SaraSail ("IUP") EUR 1'000.00 2.60 2005 2006 2 328 360 - 11.12. 44.799.10% auf Royal Dutch Shell Plc Aktien(Em.preis der Bondkomponente: 98.90%)

SaraSail ("IUP") EUR 23.75 0.00 2005 2006 2 279 655 CHF - 0.00Warrants auf Fortis N.V. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.3224%)

SaraSail ("IUP") USD 42.70 0.00 2005 2006 2 316 980 CHF - 0.00Warrants auf Coca-Cola Co Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.02%)

SaraSail ("IUP") USD 45.85 0.00 2005 2006 2 316 981 CHF 55.71 0.00Warrants auf Wal-Mart Stores Inc Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.02%)

SaraSail ("IUP") EUR 23.67 0.00 2005 2006 2 317 030 CHF - 0.00Warrants auf ING Groep NV Aktien(Em.preis der Bondkomponente: 97.1403%)

SaraSail EUR 5'000.00 2.80 2004 2007 1 800 083 100.03 01.03. 219.215.40% auf Dow Jones Euro Stoxx 50

SaraSail ("IUP") EUR 13.05 0.00 2006 2007 2 441 591 CHF 18.69 0.00Warrants auf Deutsche Telekom AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.37%)

SaraSail ("IUP") CHF 371.14 0.00 2006 2007 2 414 145 CHF 394.26 0.000% auf Swisscom AG Namenaktien(Em.preis der Bondkomponente: 97.7974%)

SaraSail ("IUP") EUR 17.30 0.00 2006 2007 2 586 714 CHF 26.61 0.000% mit Knock-in auf Unilever Cert.(Em.preis der Bondkomponente: 96.0421%)

SaraSail ("IUP") EUR 77.63 0.00 2006 2007 2 692 209 CHF 111.60 0.00Warrants auf Merck KGaA Aktien

SaraSail ("IUP") EUR 3'110.00 0.00 2005 2008 2 180 560 CHF 4724.72 0.000% auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 92.9626%)

- 114 -




% % CHF

31.12.2006


Bank Sarasin (Guernsey) Ltd., Guernsey

SaraSail ("IUP") CHF 3'095.00 0.00 2006 2007 2 488 598 CHF 2972.39 0.000% auf Bank Sarasin & Cie AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.39%)

SaraSail ("IUP") EUR 35.28 0.00 2006 2007 2 502 436 CHF 55.88 0.000% auf Bayer AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.4996%)

SaraSail ("IUP") USD 50.68 0.00 2006 2007 2 500 131 CHF 56.68 0.000% auf Newmont Mining Corp. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 94.0112%)

Bank Vontobel Cayman, Grand Cayman

Defender Vonti ("IUP") CHF 382.00 0.998 2005 2006 2 037 770 - 25.01. 3.979.20% auf Compagnie Financière Richemont AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 113.00 1.007 2004 2006 1 927 725 - 27.01. 1.5911.70% auf Unaxis Holding AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 124.00 1.007 2004 2006 1 927 726 - 27.01. 1.758.60% auf Roche Holding AG Genussschein

Defender Vonti ("IUP") CHF 721.00 1.007 2004 2006 1 927 727 - 27.01. 10.1711.05% auf Schweiz. Rück Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 398.00 1.007 2004 2006 1 927 728 - 27.01. 5.6111.45% auf Credit Suisse Group Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 149.00 2.326 2004 2006 2 022 239 - 27.01. 5.819.15% auf Commerzbank AG Aktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 560.00 1.015 2004 2006 2 022 243 - 27.01. 6.165.35% auf Novartis AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 559.00 1.015 2004 2006 2 022 244 - 27.01. 6.1410.00% auf Adecco SA Namenaktie


Defender Vonti ("IUP") USD 251.00 3.073 2004 2006 2 030 014 - 27.01. 10.6710.55% auf Pfizer Inc. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 220.00 3.064 2005 2006 2 034 927 - 27.01. 9.1629.00% auf Rambus Inc. Aktie

Vonti ("IUP") EUR 355.00 2.387 2005 2006 2 037 540 - 27.01. 13.759.05% auf Carrefour SA Inhaberaktie

Vonti ("IUP") EUR 373.00 2.358 2005 2006 2 040 752 - 27.01. 14.1610.90% auf Bayerische Motoren Werke AG Inhaberaktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 543.00 0.904 2005 2006 2 042 696 - 30.01. 4.945.35% auf Bâloise Holding AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 850.00 0.904 2005 2006 2 042 697 - 30.01. 7.736.10% auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AG N'Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 306.00 0.904 2005 2006 2 042 698 - 30.01. 2.784.20% auf Nestlé SA Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 366.00 0.904 2005 2006 2 042 699 - 30.01. 3.338.85% auf Compagnie Financière Richemont SA Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'275.00 0.904 2005 2006 2 042 700 - 30.01. 11.605.45% auf Roche Holding AG Genussschein


Defender Vonti ("IUP") CHF 966.00 0.904 2005 2006 2 042 703 - 30.01. 8.795.85% auf UBS AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'950.00 0.904 2005 2006 2 042 705 - 30.01. 17.746.30% auf Zurich Financial Services Namenaktie


Defender Vonti ("IUP") EUR 912.00 2.297 2005 2006 2 042 707 - 30.01. 32.758.70% auf Allianz AG Aktie

- 115 -




% % CHF

31.12.2006


Defender Vonti ("IUP") EUR 520.00 2.327 2005 2006 2 042 708 - 30.01. 18.916.20% auf BASF AG Inhaberaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 349.00 2.327 2005 2006 2 042 712 - 30.01. 12.687.25% auf DaimlerChrysler AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 162.00 2.327 2005 2006 2 042 713 - 30.01. 5.897.30% auf Deutsche Telekom AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 437.00 2.327 2005 2006 2 042 716 - 30.01. 15.896.80% auf Royal Dutch Petroleum Co. Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 526.00 2.327 2005 2006 2 042 717 - 30.01. 19.128.10% auf Schering AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 610.00 2.327 2005 2006 2 042 718 - 30.01. 22.196.25% auf Siemens AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 358.00 2.327 2005 2006 2 042 720 - 30.01. 13.017.30% auf Volkswagen AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 626.00 3.202 2005 2006 2 042 721 - 30.01. 25.937.05% auf Amgen Inc. Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") USD 400.00 3.202 2005 2006 2 042 723 - 30.01. 16.577.50% auf Dell Inc. Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") USD 924.00 3.202 2005 2006 2 042 724 - 30.01. 38.286.15% auf IBM Corp. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 224.00 3.202 2005 2006 2 042 725 - 30.01. 9.2711.25% auf Intel Corp. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 257.00 3.202 2005 2006 2 042 726 - 30.01. 10.647.40% auf Microsoft Corp. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 245.00 3.202 2005 2006 2 042 727 - 30.01. 10.149.75% auf Pfizer Inc. Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 673.00 0.924 2005 2006 2 069 859 - 20.02. 6.258.50% auf ABB Ltd. Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") USD 923.00 3.26 2005 2006 2 057 081 - 24.02. 42.056.05% auf IBM Corp. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 260.00 3.26 2005 2006 2 057 083 - 24.02. 11.847.00% auf Microsoft Corp. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 635.00 3.26 2005 2006 2 057 084 - 24.02. 28.936.75% auf Amgen Inc. Aktie



Defender Vonti ("IUP") CHF 203.00 0.914 2005 2006 2 065 610 - 24.02. 1.887.30% auf Clariant AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 169.00 2.315 2005 2006 2 065 907 - 24.02. 6.287.00% auf Commerzbank AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 530.00 2.29 2005 2006 2 071 398 - 24.02. 19.137.00% auf Porsche AG Aktie




Defender Vonti ("IUP") CHF 1'783.00 0.925 2005 2006 2 071 283 - 24.03. 17.837.55% auf Swiss Life Holding Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 230.00 2.326 2005 2006 2 075 342 - 24.03. 9.127.30% auf ING Groep NV Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 460.00 2.352 2005 2006 2 080 873 - 24.03. 18.048.45% auf RWE AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 75.50 2.345 2005 2006 2 085 827 - 24.03. 2.905.45% auf Groupe Danone Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 154.00 3.561 2005 2006 2 087 012 - 24.03. 7.4920.00% auf Rambus Inc. Aktie



- 116 -




% % CHF

31.12.2006



Defender Vonti ("IUP") CHF 379.00 1.017 2005 2006 2 095 523 - 28.04. 4.167.65% auf Compagnie Financière Richemont SA I'Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 425.00 1.017 2005 2006 2 095 524 - 28.04. 4.677.60% auf Kudelski SA Inhaberaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 855.00 1.017 2005 2006 2 095 525 - 28.04. 9.405.95% auf Serono SA Inhaberaktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 1'637.00 1.017 2005 2006 2 095 527 - 28.04. 18.0010.75% auf Unaxis Holding AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 211.00 1.017 2005 2006 2 095 528 - 28.04. 2.326.60% auf Zurich Financial Services Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 657.00 2.378 2005 2006 2 095 529 - 28.04. 26.447.25% auf E.ON AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 201.00 2.378 2005 2006 2 095 530 - 28.04. 8.087.45% auf ABN Amro Holding NV Aktie


Defender Vonti ("IUP") EUR 674.00 2.378 2005 2006 2 095 533 - 28.04. 27.137.60% auf Deutsche Bank AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 122.00 2.378 2005 2006 2 095 534 - 28.04. 4.9011.15% auf Nokia OYJ Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 182.00 2.378 2005 2006 2 095 535 - 28.04. 7.318.55% auf Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 305.00 2.378 2005 2006 2 095 537 - 28.04. 12.266.50% auf DJ Euro Stoxx 50

Defender Vonti ("IUP") USD 178.00 3.692 2005 2006 2 095 539 - 28.04. 8.839.00% auf Cisco Systems Inc. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 234.00 3.692 2005 2006 2 095 540 - 28.04. 11.609.50% auf Intel Corp. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 1'800.00 3.692 2005 2006 2 095 541 - 28.04. 89.3215.75% auf Google Inc. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 311.00 3.692 2005 2006 2 095 542 - 28.04. 15.4212.80% auf Yahoo Inc. Aktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 129.00 0.962 2005 2006 2 104 254 - 28.04. 1.346.50% auf Syngenta AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 746.00 0.962 2005 2006 2 104 255 - 28.04. 7.756.20% auf Holcim Ltd. Namenaktie


Defender Vonti ("IUP") EUR 110.00 2.365 2005 2006 2 111 091 - 28.04. 4.3210.10% auf Deutsche Lufthansa AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 205.00 2.365 2005 2006 2 111 092 - 28.04. 8.059.50% auf TUI AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 134.00 0.935 2005 2006 2 112 771 - 28.04. 1.326.95% auf Synthes Inc. Aktie



Defender Vonti ("IUP") CHF 209.50 0.771 2005 2006 2 165 528 - 12.05. 1.506.75% auf Zurich Financial Services AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") USD 150.00 3.674 2005 2006 2 136 031 - 26.05. 7.2713.75% auf Advanced Micro Devices, Inc. Aktie


Vonti ("IUP") CHF 321.25 0.823 2005 2006 2 148 557 - 26.05. 2.766.00% auf Nestlé SA Namenaktie


- 117 -




% % CHF

31.12.2006



Defender Vonti ("IUP") USD 51.25 3.95 2005 2006 2 171 207 - 22.06. 2.5110.00% auf Nearest Crude Oil Future




VONTT ("IUP") EUR 32.58 0.00 2005 2006 2 156 541 CHF - 0.000% auf DaimlerChrysler AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.6672%)

Defender Vonti ("IUP") USD 759.00 4.02 2005 2006 2 163 444 - 23.06. 38.0613.80% auf Genentech Inc. Aktie



Defender Vonti ("IUP") EUR 126.00 3.77 2005 2006 2 046 726 - 28.07. 7.4612.55% auf SAP AG Inhaberaktie






Defender Vonti ("IUP") EUR 340.00 2.35 2005 2006 2 181 764 - 28.07. 12.567.90% auf DaimlerChrysler Aktie



Defender Vonti ("IUP") EUR 232.00 2.35 2005 2006 2 181 768 - 28.07. 8.567.55% auf ING Groep NV Aktie



Defender Vonti ("IUP") EUR 213.00 2.35 2005 2006 2 181 772 - 28.07. 7.868.20% auf Koninklijke Philips Electronics NV Aktie



Defender Vonti ("IUP") EUR 1'387.00 2.35 2005 2006 2 181 776 - 28.07. 51.247.00% auf SAP AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 765.00 0.804 2005 2006 2 181 777 - 28.07. 6.738.75% auf Serono SA Aktie






Defender Vonti ("IUP") EUR 374.00 2.35 2005 2006 2 181 783 - 28.07. 13.80

- 118 -




% % CHF

31.12.2006


8.35% auf Volkswagen AG AktieDefender Vonti ("IUP") CHF 2'172.00 0.804 2005 2006 2 181 784 - 28.07. 19.11

7.90% auf Zurich Financial Services AG NamenaktieDefender Vonti ("IUP") USD 353.00 4.17 2005 2006 2 181 785 - 28.07. 18.13

13.25% auf Amazon.com Inc. AktieDefender Vonti ("IUP") USD 475.00 4.17 2005 2006 2 181 787 - 28.07. 24.38

8.40% auf Citigroup Inc. AktieDefender Vonti ("IUP") USD 365.00 4.17 2005 2006 2 181 788 - 28.07. 18.74

7.25% auf General Electric Co. AktieDefender Vonti ("IUP") USD 239.00 4.17 2005 2006 2 181 789 - 28.07. 12.26

10.40% auf Hewlett-Packard Co. AktieDefender Vonti ("IUP") USD 290.00 4.17 2005 2006 2 181 791 - 28.07. 14.89

9.20% auf McDonalds Corporation AktieDefender Vonti ("IUP") USD 123.00 4.17 2005 2006 2 181 793 - 28.07. 6.30

9.45% auf Oracle Corporation AktieDefender Vonti ("IUP") USD 288.00 4.17 2005 2006 2 181 794 - 28.07. 14.78

10.30% auf Pfizer Inc. AktieDefender Voncore ("IUP") CHF 8.74 0.00 2005 2006 2 183 588 CHF - 0.00

0% auf ABB Ltd Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.0846%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 60.70 0.00 2005 2006 2 183 589 CHF - 0.000% auf Adeco SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.0774%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 97.50 0.00 2005 2006 2 183 590 CHF - 0.000% auf Allianz AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.7852%)

Defender Voncore ("IUP") USD 35.30 0.00 2005 2006 2 183 591 CHF - 0.000% auf Amazon.com Inc. Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.0906%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 66.80 0.00 2005 2006 2 183 592 CHF - 0.000% auf Bâloise Holding AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.0868%)

Defender Voncore ("IUP") USD 47.50 0.00 2005 2006 2 183 593 CHF - 0.000% auf Citigroup Inc. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.1052%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 51.20 0.00 2005 2006 2 183 594 CHF - 0.000% auf Credit Suisse Group Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.082%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 34.00 0.00 2005 2006 2 183 595 CHF - 0.000% auf DaimlerChrysler AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.7941%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 65.20 0.00 2005 2006 2 183 596 CHF - 0.000% auf Deutsche Bank AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.776%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 71.90 0.00 2005 2006 2 183 597 CHF - 0.000% auf E.ON AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.7746%)

Defender Voncore ("IUP") USD 36.50 0.00 2005 2006 2 183 598 CHF - 0.000% auf General Electric Company Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.1095%)

Defender Voncore ("IUP") USD 23.90 0.00 2005 2006 2 183 599 CHF - 0.000% auf Hewlett-Packard Co. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.1087%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 23.20 0.00 2005 2006 2 183 600 CHF - 0.000% auf ING Groep NV Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.8017%)

Defender Voncore ("IUP") USD 29.00 0.00 2005 2006 2 183 601 CHF - 0.000% auf McDonalds Corporation Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.1034%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 14.00 0.00 2005 2006 2 183 602 CHF - 0.000% auf Nokia OYJ Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.7142%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 60.90 0.00 2005 2006 2 183 603 CHF - 0.000% auf Novartis AG Namenaktie

- 119 -




% % CHF

31.12.2006


(Em.preis der Bondkomponente: 99.0804%)Defender Voncore ("IUP") USD 12.30 0.00 2005 2006 2 183 604 CHF - 0.00

0% auf Oracle Corporation Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.09%)

Defender Voncore ("IUP") USD 28.80 0.00 2005 2006 2 183 605 CHF - 0.000% auf Pfizer Inc. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.1111%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 21.30 0.00 2005 2006 2 183 606 CHF - 0.000% auf Koninklijke Philips Electronics NV Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.7464%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 160.00 0.00 2005 2006 2 183 607 CHF - 0.000% auf Roche Holding AG Genussschein(Em.preis der Bondkomponente: 99.0812%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 51.60 0.00 2005 2006 2 183 609 CHF - 0.000% auf Royal Dutch Shell PLC Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.7713%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 138.70 0.00 2005 2006 2 183 610 CHF - 0.000% auf SAP AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.7793%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 765.00 0.00 2005 2006 2 183 611 CHF - 0.000% auf Serono SA Inhaberaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.0849%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 62.50 0.00 2005 2006 2 183 612 CHF - 0.000% auf Siemens AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.776%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 174.20 0.00 2005 2006 2 183 613 CHF - 0.000% auf Swiss Life Holding Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.0815%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 78.90 0.00 2005 2006 2 183 616 CHF - 0.000% auf Schweiz. Rück Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.0494%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 99.60 0.00 2005 2006 2 183 617 CHF - 0.000% auf UBS AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.0863%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 177.00 0.00 2005 2006 2 183 618 CHF - 0.000% auf Unaxis Holding AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.0847%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 37.40 0.00 2005 2006 2 183 619 CHF - 0.000% auf Volkswagen AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.754%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 217.20 0.00 2005 2006 2 183 620 CHF - 0.000% auf Zurich Financial Services AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.0837%)

Defender Vonti ("IUP") CHF 759.00 0.816 2005 2006 2 215 167 - 28.07. 6.297.00% auf Ciba Spezialitätenchemie Holding Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 725.00 0.816 2005 2006 2 215 168 - 28.07. 6.017.25% auf Lonza Group AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 896.00 2.21 2005 2006 2 215 169 - 28.07. 31.137.95% auf Münchener Rück Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 658.00 2.21 2005 2006 2 215 171 - 28.07. 22.867.00% auf Porsche AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 451.00 0.816 2005 2006 2 215 172 - 28.07. 3.747.55% auf Compagnie Financière Richemont SA

Defender Voncore ("IUP") CHF 72.50 0.00 2005 2006 2 215 233 CHF - 0.000% auf Lonza Group AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.1793%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 658.00 0.00 2005 2006 2 215 237 CHF - 0.000% auf Porsche AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.8384%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 89.60 0.00 2005 2006 2 215 239 CHF - 0.000% auf Münchener Rück Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.8381%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 45.10 0.00 2005 2006 2 215 242 CHF - 0.000% auf Compagnie Financière Richemont SA

- 120 -




% % CHF

31.12.2006


(Em.preis der Bondkomponente: 99.1796%)Defender Voncore ("IUP") CHF 75.90 0.00 2005 2006 2 215 244 CHF - 0.00

0% auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AG(Em.preis der Bondkomponente: 99.1791%)

Defender Vonti ("IUP") EUR 50.60 2.20 2005 2006 2 218 451 - 28.07. 1.747.70% auf Schering AG Aktie

Defender Voncert ("IUP") CHF 52.30 0.00 2003 2006 1 657 719 CHF - 0.000% auf Novartis AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.3654%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 32.99 0.00 2003 2006 1 657 720 CHF - 0.000% auf DaimlerChrysler AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 91.172%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 13.08 0.00 2003 2006 1 657 722 CHF - 0.000% auf Nokia OYJ Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 91.172%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 18.63 0.00 2003 2006 1 657 723 CHF - 0.000% auf ING Groep NV Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 91.172%)

Defender Voncert ("IUP") CHF 79.05 0.00 2003 2006 1 657 724 CHF - 0.000% auf UBS AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.3654%)

Defender Voncert ("IUP") CHF 66.95 0.00 2003 2006 1 657 725 CHF - 0.000% auf Adecco SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.3654%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 40.95 0.00 2003 2006 1 657 727 CHF - 0.000% auf Royal Dutch Petroleum Co. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 91.172%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 19.24 0.00 2003 2006 1 657 728 CHF - 0.000% auf Bayer AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 91.172%)

Defender Voncert ("IUP") CHF 289.00 0.00 2003 2006 1 657 729 CHF - 0.000% auf Nestlé SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.3654%)

Defender Voncert ("IUP") CHF 90.25 0.00 2003 2006 1 658 316 CHF - 0.000% auf Schweiz. Rück Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.3654%)





Defender Vonti ("IUP") CHF 178.00 0.854 2005 2006 2 172 114 - 22.09. 1.909.20% auf Clariant AG Namenaktie



Defender Vonti ("IUP") EUR 148.00 2.36 2005 2006 2 248 177 - 22.09. 5.518.10% auf Adidas-Salomon AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 458.00 4.57 2005 2006 2 248 179 - 22.09. 25.8315.85% auf Apple Computer Inc. Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 289.00 2.36 2005 2006 2 248 183 - 22.09. 10.779.40% auf Bayer AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 372.00 2.36 2005 2006 2 248 186 - 22.09. 13.868.20% auf BMW AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 588.00 4.57 2005 2006 2 248 188 - 22.09. 33.179.45% auf Exxon Mobil Corp. Aktie



- 121 -




% % CHF

31.12.2006


Defender Vonti ("IUP") CHF 487.00 1.01 2005 2006 2 248 197 - 22.09. 4.918.35% auf Compagnie Financière Richemont SA I'Akt.


Defender Voncore ("IUP") CHF 8.98 0.00 2005 2006 2 248 213 CHF - 0.000% auf ABB Ltd Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.9977%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 61.10 0.00 2005 2006 2 248 215 CHF - 0.000% auf Adecco SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.0016%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 148.00 0.00 2005 2006 2 248 217 CHF - 0.000% auf Adidas-Salomon AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.6959%)

Defender Voncore ("IUP") USD 45.80 0.00 2005 2006 2 248 221 CHF - 0.000% auf Apple Computer Inc. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.6331%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 28.90 0.00 2005 2006 2 248 224 CHF - 0.000% auf Bayer AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.6816%

Defender Voncore ("IUP") EUR 37.20 0.00 2005 2006 2 248 225 CHF - 0.000% auf BMW AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.6816%)

Defender Voncore ("IUP") USD 58.80 0.00 2005 2006 2 248 228 CHF - 0.000% auf Exxon Mobil Corporation Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.6462%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 54.40 0.00 2005 2006 2 248 230 CHF - 0.000% auf Kudelski SA Inhaberaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.0073%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 12.90 0.00 2005 2006 2 248 233 CHF - 0.000% auf Nokia OYJ Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.6744%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 48.70 0.00 2005 2006 2 248 234 CHF - 0.000% auf Compagnie Financière Richemont SA I'Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.9938%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 80.50 0.00 2005 2006 2 248 237 CHF - 0.000% auf Schweiz. Rück Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.0062%)

Vonti ("IUP") CHF 32.25 0.918 2005 2006 2 263 540 - 22.09. 0.319.25% auf Vontobel Holding AG Namenaktie

Vonti ("IUP") CHF 290.00 0.93 2005 2006 2 267 703 - 22.09. 2.698.25% auf Straumann Holding AG Namenaktie

Vonti ("IUP") CHF 530.00 0.93 2005 2006 2 267 704 - 22.09. 4.9211.45% auf Micronas Semiconductor Holding AG N'Aktie

Vonti ("IUP") CHF 475.00 0.93 2005 2006 2 267 705 - 22.09. 4.419.95% auf Phonak Holding AG Namenaktie

Vonti ("IUP") CHF 1'040.00 0.93 2005 2006 2 267 706 - 22.09. 9.6711.00% auf Vögele [Charles] Holding AG Inhaberaktie

Vonti ("IUP") CHF 380.00 0.93 2005 2006 2 267 707 - 22.09. 3.538.30% auf Rieter Holding AG Namenaktie

Vonti ("IUP") CHF 475.00 0.93 2005 2006 2 267 709 - 22.09. 4.419.00% auf Logitech International SA Namenaktie

Bull-Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.07 2005 2006 2 301 894 - 23.10. 10.7010.40% auf CHF 5-Jahres Zinssatz

Bear-Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.07 2005 2006 2 301 896 - 23.10. 10.7010.40% auf CHF 5-Jahres Zinssatz

Bull-Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 2.34 2005 2006 2 301 897 - 23.10. 37.2212.35% auf EUR 5-Jahres Zinssatz

Bear-Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 2.34 2005 2006 2 301 898 - 23.10. 37.2212.35% auf EUR 5-Jahres Zinssatz

Bull-Vonti ("IUP") USD 1'000.00 4.49 2005 2006 2 301 899 - 23.10. 56.9013.30% auf USD 5-Jahres Zinssatz

Bear-Vonti ("IUP") USD 1'000.00 4.49 2005 2006 2 301 900 - 23.10. 56.9013.30% auf USD 5-Jahres Zinssatz

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 2.41 2005 2006 2 378 164 - 23.10. 38.33

- 122 -




% % CHF

31.12.2006


8.70% auf Allianz AG AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 2.41 2005 2006 2 378 165 - 23.10. 38.33

8.40% auf Royal Dutch Shell Plc AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 2.41 2005 2006 2 378 168 - 23.10. 38.33

7.60% auf Siemens AG AktieDefender Voncert ("IUP") EUR 14.10 0.00 2003 2006 1 702 836 CHF - 0.00

0% auf Nokia OYJ Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 90.922%)




Defender Vonti ("IUP") CHF 1'088.00 0.941 2005 2006 2 272 787 - 27.10. 11.204.95% auf UBS AG Namenaktie



Defender Vonti ("IUP") EUR 790.00 2.45 2005 2006 2 272 791 - 27.10. 30.7711.60% auf Infineon Technologies AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 224.00 2.45 2005 2006 2 272 793 - 27.10. 8.719.45% auf Koninklijke Philips Electronics NV Aktie


Defender Vonti ("IUP") EUR 569.00 2.45 2005 2006 2 272 795 - 27.10. 22.179.35% auf RWE AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 184.00 4.54 2005 2006 2 272 796 - 27.10. 10.4310.90% auf Cisco Systems Inc. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 300.00 4.54 2005 2006 2 272 798 - 27.10. 17.0213.95% auf Google Inc. Aktie



Bull-Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.11 2005 2006 2 316 983 - 27.10. 11.1010.40% auf CHF 5-Jahres Zinssatz

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.19 2005 2006 2 320 029 - 01.11. 11.908.60% auf Straumann Holding AG Namenaktie

Bull-Vontifloor ("IUP") CHF 100.00 1.44 2005 2006 2 322 482 - 13.11. 1.447.50% auf CHF 5-Jahres Zinssatz

Bear-Vontifloor ("IUP") CHF 100.00 1.44 2005 2006 2 322 485 - 13.11. 1.447.50% auf CHF 5-Jahres Zinssatz

Bull-Vontifloor ("IUP") EUR 100.00 2.53 2005 2006 2 322 486 - 13.11. 4.038.25% auf EUR 5-Jahres Zinssatz

Bear-Vontifloor ("IUP") EUR 100.00 2.53 2005 2006 2 322 487 - 13.11. 4.038.25% auf EUR 5-Jahres Zinssatz

Bull-Vontifloor ("IUP") USD 100.00 4.67 2005 2006 2 322 488 - 13.11. 5.8010.00% auf USD 5-Jahres Zinssatz

Vontifloor ("IUP") USD 100.00 4.67 2005 2006 2 322 489 - 13.11. 5.8010.00% auf USD 5-Jahres Zinssatz

Defender Voncert ("IUP") CHF 299.00 0.00 2003 2006 1 708 127 CHF - 0.000% auf Nestlé SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.668%)





Defender Vonti ("IUP") CHF 508.00 0.949 2005 2006 2 278 311 - 24.11. 5.63

- 123 -




% % CHF

31.12.2006


9.80% auf Compagnie Financière Richemont SADefender Vonti ("IUP") CHF 368.00 0.949 2005 2006 2 278 312 - 24.11. 4.08

5.05% auf Nestlé SA NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 844.00 0.949 2005 2006 2 278 313 - 24.11. 9.36

7.00% auf Holcim Ltd. NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 830.00 0.949 2005 2006 2 278 315 - 24.11. 9.21

7.50% auf Schweiz. Rück NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 956.00 1.071 2005 2006 2 303 948 - 24.11. 11.37

8.65% auf ABB Ltd. NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 580.00 1.071 2005 2006 2 303 949 - 24.11. 6.90

8.60% auf Adecco SA NamenaktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'110.00 2.68 2005 2006 2 303 950 - 24.11. 47.11

10.10% auf Allianz AG AktieDefender Vonti ("IUP") CHF 643.00 1.071 2005 2006 2 303 951 - 24.11. 7.65

8.50% auf Bâloise Holding NamenaktieDefender Vonti ("IUP") EUR 622.00 2.68 2005 2006 2 303 952 - 24.11. 26.39

10.15% auf BASF AG AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 388.00 2.68 2005 2006 2 303 953 - 24.11. 16.45

9.35% auf BMW AG AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 218.00 2.68 2005 2006 2 303 954 - 24.11. 9.25

9.10% auf Commerzbank AG AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 432.00 2.68 2005 2006 2 303 955 - 24.11. 18.32

11.20% auf DaimlerChrysler AG AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 812.00 2.68 2005 2006 2 303 956 - 24.11. 34.47

12.05% auf Infineon Technologies AG AktieDefender Vonti ("IUP") CHF 985.00 1.071 2005 2006 2 303 958 - 24.11. 11.72

8.90% auf Baer (Julius) Holding AG NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 503.00 1.071 2005 2006 2 303 959 - 24.11. 5.98

10.35% auf Kudelski SA InhaberaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 307.00 1.071 2005 2006 2 303 960 - 24.11. 3.65

10.20% auf Nobel Biocare Holding AG InhaberaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 485.00 1.071 2005 2006 2 303 961 - 24.11. 5.77

9.10% auf Compagnie Financière Richemont AG I'AktieDefender Vonti ("IUP") CHF 185.00 1.071 2005 2006 2 303 963 - 24.11. 2.20

7.65% auf Roche Holding AG GenussscheinDefender Vonti ("IUP") CHF 1'918.00 1.071 2005 2006 2 303 964 - 24.11. 22.82

8.00% auf Swiss Life Holding NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 865.00 1.071 2005 2006 2 303 966 - 24.11. 10.29

7.70% auf Schweiz. Rück NamenaktieDefender Vonti ("IUP") EUR 212.00 2.68 2005 2006 2 303 967 - 24.11. 8.99

9.20% auf Total SA AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 176.00 2.68 2005 2006 2 303 968 - 24.11. 7.46

11.70% auf Tui AG AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 500.00 2.68 2005 2006 2 303 970 - 24.11. 21.22

11.20% auf Volkswagen AG AktieDefender Vonti ("IUP") CHF 225.00 1.071 2005 2006 2 303 971 - 24.11. 2.67

8.05% auf Zurich Financial Services AG NamenaktieDefender Vonti ("IUP") USD 517.00 5.03 2005 2006 2 303 972 - 24.11. 31.45

17.85% auf Apple Computer Inc. AktieDefender Vonti ("IUP") USD 586.00 5.03 2005 2006 2 303 974 - 24.11. 35.65

11.40% auf Exxon Mobil Corporation AktieDefender Vonti ("IUP") USD 313.00 5.03 2005 2006 2 303 976 - 24.11. 19.04

14.05% auf Google Inc. AktieDefender Vonti ("IUP") USD 247.00 5.03 2005 2006 2 303 977 - 24.11. 15.02

8.90% auf Microsoft Corp. AktieDefender Vonti ("IUP") USD 246.00 5.03 2005 2006 2 303 978 - 24.11. 14.96

12.30% auf Pfizer Inc. AktieDefender Vonti ("IUP") CHF 893.00 1.22 2005 2006 2 307 167 - 24.11. 10.89

8.50% auf ABB Ltd. NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 632.00 1.22 2005 2006 2 307 168 - 24.11. 7.71

8.35% auf Bâloise Holding AG NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 546.00 1.22 2005 2006 2 307 169 - 24.11. 6.66

7.60% auf Credit Suisse Group NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 383.00 1.22 2005 2006 2 307 170 - 24.11. 4.67

- 124 -




% % CHF

31.12.2006


5.85% auf Nestlé SA NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'836.00 1.22 2005 2006 2 307 172 - 24.11. 22.39

7.30% auf Roche Holding AG GenussscheinDefender Vonti ("IUP") CHF 1'977.00 1.22 2005 2006 2 307 173 - 24.11. 24.11

7.20% auf Swiss Life Holding NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'070.00 1.22 2005 2006 2 307 175 - 24.11. 13.05

6.10% auf UBS AG NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 216.00 1.22 2005 2006 2 307 198 - 24.11. 2.63

8.10% auf Zurich Financial Services NamenaktieDefender Vonti ("IUP") EUR 750.00 2.60 2005 2006 2 307 199 - 24.11. 30.88

10.00% auf Deutsche Bank AG AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 972.00 2.60 2005 2006 2 307 200 - 24.11. 40.03

9.10% auf Münchener Rück AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 243.00 2.60 2005 2006 2 307 202 - 24.11. 9.99

9.40% auf Royal Dutch Shell PLC AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 146.00 2.60 2005 2006 2 307 203 - 24.11. 6.00

9.40% auf SAP AG AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 609.00 2.60 2005 2006 2 307 204 - 24.11. 25.07

8.60% auf Siemens AG AktieDefender Vonti ("IUP") USD 170.00 4.88 2005 2006 2 307 205 - 24.11. 10.03

10.70% auf Cisco Systems Inc. NamenaktieDefender Vonti ("IUP") USD 213.00 4.88 2005 2006 2 307 206 - 24.11. 12.57

11.15% auf Pfizer Inc. AktieDefender Vonti ("IUP") USD 353.00 4.88 2005 2006 2 307 208 - 24.11. 20.83

11.40% auf Yahoo! Inc. AktieDefender Voncore ("IUP") CHF 8.93 0.00 2005 2006 2 307 210 CHF - 0.00

0% auf ABB Ltd. Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.7681%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 63.20 0.00 2005 2006 2 307 211 CHF - 0.000% auf Bâloise-Holding AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.7681%)


Defender Voncore ("IUP") CHF 383.00 0.00 2005 2006 2 307 213 CHF - 0.000% auf Nestlé SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.7681%)




Defender Voncore ("IUP") CHF 216.00 0.00 2005 2006 2 307 219 CHF - 0.000% auf Zurich Financial Services AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.7681%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 75.00 0.00 2005 2006 2 307 221 CHF - 0.000% auf Deutsche Bank AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.48%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 97.20 0.00 2005 2006 2 307 222 CHF - 0.000% auf Münchener Rückvers.-Ges. AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.48%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 24.30 0.00 2005 2006 2 307 223 CHF - 0.000% auf Royal Dutch Shell PLC Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.48%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 146.00 0.00 2005 2006 2 307 224 CHF - 0.000% auf SAP AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.48%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 60.90 0.00 2005 2006 2 307 226 CHF - 0.000% auf Siemens AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente:97.48%)

- 125 -




% % CHF

31.12.2006


Defender Voncore ("IUP") USD 17.00 0.00 2005 2006 2 307 227 CHF - 0.000% auf Cisco Systems Inc. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.3529%)

Defender Voncore ("IUP") USD 21.30 0.00 2005 2006 2 307 228 CHF - 0.000% auf Pfizer Inc. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.3529%)

Defender Voncore ("IUP") USD 35.30 0.00 2005 2006 2 307 230 CHF - 0.000% auf Yahoo! Inc. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.3529%)

Defender Vonti ("IUP") CHF 298.00 1.203 2005 2006 2 320 032 - 24.11. 3.819.50% auf Nobel Biocare Holding AG Inhaberaktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 302.00 1.37 2005 2006 2 334 034 - 24.11. 4.138.50% auf Nobel Biocare Holding AG


Bull-Vonti ("IUP") CHF 100.00 1.35 2005 2006 2 342 527 - 04.12. 1.3511.50% auf CHF 5-Jahres Zinssatz

Bear-Vonti ("IUP") CHF 100.00 1.35 2005 2006 2 342 528 - 04.12. 1.3511.50% auf CHF 5-Jahres Zinssatz

Bull-Vonti ("IUP") EUR 100.00 2.68 2005 2006 2 342 529 - 04.12. 4.2613.00% auf EUR 5-Jahres Zinssatz

Bear-Vonti ("IUP") EUR 100.00 2.68 2005 2006 2 342 530 - 04.12. 4.2613.00% auf EUR 5-Jahres Zinssatz

Bull-Vonti ("IUP") USD 100.00 4.74 2005 2006 2 342 531 - 04.12. 5.6617.00% auf USD 5-Jahres Zinssatz

Bear-Vonti ("IUP") USD 100.00 4.74 2005 2006 2 342 533 - 04.12. 5.6617.00% auf USD 5-Jahres Zinssatz

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.46 2005 2006 2 359 995 - 18.12. 14.6012.40% auf Roche Holding AG, ABB Ltd., Schweiz. Rück

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'105.00 1.404 2005 2006 2 333 884 - 22.12. 16.688.70% auf ABB Ltd Namenaktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 538.00 1.404 2005 2006 2 333 887 - 22.12. 8.1210.30% auf Cie Financière Richemont AG I'Aktie





Defender Vonti ("IUP") EUR 240.00 2.96 2005 2006 2 333 892 - 22.12. 11.379.50% auf Commerzbank AG Inhaberaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 641.00 2.96 2005 2006 2 333 893 - 22.12. 30.399.00% auf Porsche AG Inhaberaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 441.00 2.96 2005 2006 2 333 894 - 22.12. 20.9110.80% auf Volkswagen AG Inhaberaktie

Defender Vonti ("IUP") USD 299.00 5.14 2005 2006 2 333 895 - 22.12. 18.7312.30% auf Dell Inc. Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") USD 358.00 5.14 2005 2006 2 333 925 - 22.12. 22.448.30% auf General Electric Co. Namenaktie

Defender Voncore ("IUP") CHF 11.05 0.00 2005 2006 2 333 936 CHF - 0.000% auf ABB Ltd. Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.5087%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 57.00 0.00 2005 2006 2 333 938 CHF - 0.000% auf Adecco SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.5087%)


- 126 -




% % CHF

31.12.2006


Defender Voncore ("IUP") CHF 71.30 0.00 2005 2006 2 333 940 CHF - 0.000% auf Novartis AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.5087%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 53.80 0.00 2005 2006 2 333 941 CHF - 0.000% auf Compagnie Financière Richemont N'Akt.(Em.preis der Bondkomponente: 98.5087%)




Defender Voncore ("IUP") EUR 24.00 0.00 2005 2006 2 333 945 CHF - 0.000% auf Commerzbank AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.125%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 641.00 0.00 2005 2006 2 333 946 CHF - 0.000% auf Porsche AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.1279%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 44.10 0.00 2005 2006 2 333 947 CHF - 0.000% auf Volkswagen AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.1208%)

Defender Voncore ("IUP") USD 29.90 0.00 2005 2006 2 333 948 CHF - 0.000% auf Dell Inc. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.117%)

Defender Voncore ("IUP") USD 35.80 0.00 2005 2006 2 333 949 CHF - 0.000% auf General Electric Co.(Em.preis der Bondkomponente: 95.1117%)

Defender Vonti ("IUP") CHF 130.00 1.51 2005 2006 2 349 723 - 22.12. 1.969.45% auf Actelion Ltd. Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 439.00 1.51 2005 2006 2 349 726 - 22.12. 6.628.25% auf Georg Fischer AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 990.00 1.51 2005 2006 2 349 729 - 22.12. 14.948.55% auf Gerberit AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 630.00 1.51 2005 2006 2 349 731 - 22.12. 9.518.25% auf Logitech International SA Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 756.00 1.51 2005 2006 2 349 732 - 22.12. 11.418.00% auf Lonza Group AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 573.00 1.51 2005 2006 2 349 734 - 22.12. 8.659.05% auf Phonak Holding AG Namenaktie





Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.41 2006 2007 2 390 568 96.00 0.007.50% auf Straumann Holding AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.35 2006 2007 2 400 721 99.80 0.007.50% auf Phonak Holding AG Namenaktie

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.44 2006 2007 2 398 738 99.60 0.006.30% auf Swatch Group AG N'Aktie, Cie FinancièreRichemont AG I'Aktie und Puma AG Aktie

Multi Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 2.85 2006 2007 2 398 739 99.60 0.009.70% auf E.On AG, Enel SpA und Royal Dutch Shell PLC

Multi Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 2.85 2006 2007 2 398 741 99.60 0.008.45% auf Total SA, Royal Dutch Shell Plc. und BP Plc.

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.44 2006 2007 2 398 742 99.60 0.006.00% auf Nestlé SA, Unilever und Diageo

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.44 2006 2007 2 398 743 99.60 0.00

- 127 -




% % CHF

31.12.2006


8.95% auf Roche Holding AG Genussschein, SynthesInc. und Schering AG Aktie

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.44 2006 2007 2 398 745 99.60 0.009.45% auf Novartis AG, Zurich Financial ServicesAG und ABB Ltd. Namenaktie

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.44 2006 2007 2 398 748 88.70 0.007.00% auf Holcim Ltd., Syngenta AG, Clariant AG N'Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 192.00 2.57 2005 2007 2 048 742 99.80 0.0010.00% auf Zurich Financial Services AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 957.00 2.57 2005 2007 2 048 743 99.80 0.0010.00% auf UBS AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") USD 628.00 5.79 2005 2007 2 293 087 99.60 0.0010.80% auf Nearest Crude Oil Future

Defender Vonti ("IUP") CHF 740.00 1.54 2005 2007 2 318 347 100.00 0.008.55% auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AG N'Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 170.00 1.54 2005 2007 2 318 348 99.80 0.009.50% auf Clariant AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 553.00 1.54 2005 2007 2 318 349 100.00 0.009.25% auf Credit Suisse Group Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 840.00 3.06 2005 2007 2 318 350 100.00 0.0010.70% auf Groupe Danone Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 148.00 3.06 2005 2007 2 318 351 93.60 0.009.10% auf Deutsche Telekom AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 383.00 1.54 2005 2007 2 318 352 99.80 0.006.55% auf Nestlé SA Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 134.00 3.06 2005 2007 2 318 353 100.00 0.0011.55% auf Nokia OYJ Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 688.00 1.54 2005 2007 2 318 354 99.80 0.006.10% auf Novartis AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'081.00 1.54 2005 2007 2 318 355 100.00 0.007.70% auf UBS AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 168.00 1.54 2005 2007 2 318 356 100.00 0.0010.30% auf Unaxis Holding AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'185.00 1.54 2005 2007 2 371 169 100.20 0.0010.20% auf ABB Ltd. Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 801.00 1.54 2005 2007 2 371 171 99.00 0.007.85% auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AG

Defender Vonti ("IUP") CHF 187.00 1.54 2005 2007 2 371 172 97.20 0.008.15% auf Clariant AG Namenaktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 749.00 1.54 2005 2007 2 371 175 99.80 0.004.60% auf Swiss Market Index [SMI]

Defender Vonti ("IUP") EUR 127.00 3.08 2005 2007 2 371 176 100.00 0.0010.40% auf Allianz AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 356.00 3.08 2005 2007 2 371 177 99.80 0.007.15% auf den DJ Euro Stoxx 50 Index

Defender Vonti ("IUP") EUR 155.00 3.08 2005 2007 2 371 178 100.20 0.0010.80% auf Nokia OYJ Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 267.00 3.08 2005 2007 2 371 180 99.80 0.009.15% auf Koninklijke Philips Electronics NV Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 155.00 3.08 2005 2007 2 371 181 100.00 0.009.35% auf SAP AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 1'689.00 5.26 2005 2007 2 371 182 99.80 0.007.30% auf den Nasdaq 100 Index

Defender Vonti ("IUP") USD 1'267.00 5.26 2005 2007 2 371 184 99.80 0.006.70% auf S&P 500 Index

Defender Voncore ("IUP") CHF 11.85 0.00 2005 2007 2 371 185 CHF 11.85 0.000% auf ABB Ltd. Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.481%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 80.10 0.00 2005 2007 2 371 186 CHF 79.10 0.000% auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AG(Em.preis der Bondkomponente: 98.481%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 18.70 0.00 2005 2007 2 371 188 CHF 18.15 0.00

- 128 -




% % CHF

31.12.2006


0% auf Clariant AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.481%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 67.20 0.00 2005 2007 2 371 189 CHF 66.95 0.000% auf Credit Suisse Group Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.481%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 7'490.00 0.00 2005 2007 2 371 190 CHF 7455.00 0.000% auf SMI Index(Em.preis der Bondkomponente: 98.481%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 127.00 0.00 2005 2007 2 371 191 CHF 203.62 0.000% auf Allianz AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.0236%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 3'560.00 0.00 2005 2007 2 371 192 CHF 5703.16 0.000% auf Dow Jones Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 97.0236%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 15.50 0.00 2005 2007 2 371 193 CHF 24.78 0.000% auf Nokia OYJ Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.0236%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 26.70 0.00 2005 2007 2 371 194 CHF 42.65 0.000% auf Philips Electronics NV Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.0236%)

Defender Voncore ("IUP") EUR 155.00 0.00 2005 2007 2 371 196 CHF 248.69 0.000% auf SAP AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.0236%)

Defender Voncore ("IUP") USD 1'689.00 0.00 2005 2007 2 371 197 CHF 2074.21 0.000% auf Nasdaq 100 Index(Em.preis der Bondkomponente: 95.0201%)

Defender Voncore ("IUP") USD 1'267.00 0.00 2005 2007 2 371 198 CHF 1536.80 0.000% auf Standard & Poors 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 95.0201%)

Defender Vonti ("IUP") EUR 828.00 3.06 2005 2007 2 376 168 100.00 0.008.35% auf Deutsche Bank AG Aktie


Defender Vonti ("IUP") EUR 1'656.00 2.99 2006 2007 2 396 985 91.45 0.009.40% auf Adidas-Salomon AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 729.00 2.99 2006 2007 2 396 987 99.60 0.008.30% auf Siemens AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 225.00 2.85 2006 2007 2 401 072 100.00 0.008.00% auf ABN Amro Holding NV Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 879.00 2.85 2006 2007 2 401 074 100.00 0.008.80% auf E.ON AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 672.00 2.85 2006 2007 2 401 075 100.00 0.009.20% auf Linde AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 216.00 2.85 2006 2007 2 401 079 100.00 0.009.70% auf Total SA Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 545.00 4.75 2006 2007 2 402 872 99.80 0.006.65% auf Troy Ounce of Gold

Defender Vonti ("IUP") USD 888.00 4.75 2006 2007 2 402 873 100.80 0.0012.15% auf Troy Ounce of Silver

Defender Vonti ("IUP") USD 1'027.00 4.75 2006 2007 2 402 874 99.80 0.007.90% auf Troy Ounce of Platinum

Bull-Vonti ("IUP") CHF 100.00 1.36 2006 2007 2 406 705 100.40 0.0011.50% auf 10-Jahres Zinssatz

Bull-Vonti ("IUP") EUR 100.00 2.84 2006 2007 2 406 706 100.30 0.0012.00% auf 10-Jahres Zinssatz

Bull-Vonti ("IUP") USD 100.00 4.83 2006 2007 2 406 707 100.20 0.0017.00% auf 10-Jahres Zinssatz

Vontifloor ("IUP") CHF 100.00 1.36 2006 2007 2 407 219 100.10 0.007.50% auf 10-Jahres Zinssatz

Bull-Vontifloor ("IUP") EUR 100.00 2.84 2006 2007 2 407 221 100.00 0.008.25% auf 10-Jahres Zinssatz

Bull-Vontifloor ("IUP") USD 100.00 4.83 2006 2007 2 407 222 99.80 0.0011.00% auf 10-Jahres Zinssatz

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.36 2006 2007 2 406 130 100.20 0.00

- 129 -




% % CHF

31.12.2006


9.25% auf Nobel Biocare Holding AG InhaberaktieMulti Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.43 2006 2007 2 416 462 99.60 0.00

10.80% auf Credit Suisse Group, Nestlé SA undRoche Holding AG

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 2.90 2006 2007 2 450 647 98.60 0.007.50% auf den Nearest Crude Oil Future

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.49 2006 2007 2 404 652 100.60 0.009.30% auf Adecco SA Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.49 2006 2007 2 404 653 100.60 0.008.80% auf Bâloise Holding AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.49 2006 2007 2 404 654 96.40 0.007.20% auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AG

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.49 2006 2007 2 404 656 100.60 0.008.75% auf Credit Suisse Group Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.49 2006 2007 2 404 657 100.20 0.006.15% auf Nestlé SA Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.49 2006 2007 2 404 658 100.20 0.006.25% auf Novartis AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.49 2006 2007 2 404 659 100.80 0.009.95% auf Cie Financière Richemont AG Inhaberaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.49 2006 2007 2 404 660 100.60 0.008.50% auf Roche Holding AG Genussschein

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.49 2006 2007 2 404 662 100.40 0.009.20% auf Schweiz. Rück Namenaktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.49 2006 2007 2 404 665 100.60 0.009.05% auf Unaxis Holding AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.49 2006 2007 2 404 666 100.60 0.009.35% auf Zurich Financial Services AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.06 2006 2007 2 404 670 100.40 0.009.85% auf Allianz AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.06 2006 2007 2 404 677 100.40 0.009.05% auf BASF AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.06 2006 2007 2 404 684 100.60 0.0010.10% auf Commerzbank AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.06 2006 2007 2 404 691 100.00 0.0010.45% auf DaimlerChrysler AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.08 2006 2007 2 404 695 99.60 0.008.90% auf Deutsche Telekom AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.06 2006 2007 2 404 697 100.40 0.009.60% auf Royal Dutch Shell PLC Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.06 2006 2007 2 404 699 100.20 0.008.70% auf Schering AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.06 2006 2007 2 404 700 100.40 0.009.40% auf Siemens AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.06 2006 2007 2 404 702 100.80 0.0011.05% auf Volkswagen AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.19 2006 2007 2 404 703 91.05 0.0010.30% auf Amgen Inc. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.19 2006 2007 2 404 704 85.45 0.0010.65% auf Dell Inc. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.19 2006 2007 2 404 707 93.40 0.0011.35% auf Intel Corp. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.19 2006 2007 2 404 708 100.00 0.009.15% auf IBM Corp. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.19 2006 2007 2 404 710 99.60 0.007.90% auf Microsoft Corp. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.19 2006 2007 2 404 712 100.40 0.0011.20% auf Pfizer Inc. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.19 2006 2007 2 404 713 58.60 0.0024.00% auf Rambus Inc. Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 137.00 1.49 2006 2007 2 404 782 100.60 0.008.90% auf ABB Ltd Namenaktie

- 130 -




% % CHF

31.12.2006



Defender Vonti ("IUP") CHF 196.00 1.49 2006 2007 2 404 784 100.40 0.007.25% auf Roche Holding AG Genussschein

Defender Vonti ("IUP") CHF 945.00 1.49 2006 2007 2 404 785 100.60 0.008.15% auf Schweiz. Rück Namenaktie

Defender Voncore ("IUP") CHF 13.70 0.00 2006 2007 2 404 787 CHF 13.65 0.000% auf ABB Ltd Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.5412%)


Defender Voncore ("IUP") CHF 196.00 0.00 2006 2007 2 404 791 CHF 195.20 0.000% auf Roche Holding AG Genussschein(Em.preis der Bondkomponente: 98.5412%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 94.50 0.00 2006 2007 2 404 794 CHF 94.00 0.000% auf Schweiz. Rück Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.5412%)




Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.02 2006 2007 2 413 675 100.60 0.0010.25% auf Commerzbank AG Aktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.52 2006 2007 2 413 677 100.60 0.009.75% auf Julius Baer Holding AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.52 2006 2007 2 413 678 99.80 0.0011.40% auf Kudelski SA Inhaberaktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.52 2006 2007 2 413 681 100.80 0.009.70% auf Cie Financière Richemont AG Inhaberaktie


Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.02 2006 2007 2 413 683 100.40 0.008.95% auf SAP AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.52 2006 2007 2 413 684 99.60 0.007.20% auf Serono SA Inhaberaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.52 2006 2007 2 413 685 100.80 0.0010.10% auf Swiss Life Holding Namenaktie



Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.20 2006 2007 2 413 688 95.20 0.0018.20% auf Apple Computer Inc. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.20 2006 2007 2 413 690 97.80 0.0016.90% auf Google Inc. Aktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.52 2006 2007 2 413 758 100.80 0.0010.20% auf ABB Ltd Namenaktie

Bull-Vontifloor ("IUP") EUR 100.00 2.90 2006 2007 2 458 747 100.10 0.006.00% auf 5-Jahres-Zinssatz

Multi Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.13 2006 2007 2 472 791 99.60 0.0014.00% auf American International Group, Cisco SystemsInc., Intel Corp. Aktie

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 100.00 1.46 2006 2007 2 464 198 100.10 0.005.00% auf CHF 10-Jahres Zinssatz

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 100.00 1.46 2007 2007 2 464 200 100.50 0.00

- 131 -




% % CHF

31.12.2006


13.00% auf CHF 10-Jahres ZinssatzRange-Defender Vonti ("IUP") EUR 100.00 2.96 2006 2007 2 464 201 98.80 0.00

7.40% auf EUR 10-Jahres ZinssatzRange-Defender Vonti ("IUP") EUR 100.00 2.96 2006 2007 2 464 202 95.30 0.00

16.15% auf EUR 10-Jahres ZinssatzRange-Defender Vonti ("IUP") USD 100.00 5.15 2006 2007 2 464 204 102.00 0.00

21.25% auf USD 10-Jahres ZinssatzRange-Defender Vonti ("IUP") USD 100.00 5.15 2006 2007 2 464 205 101.40 0.00

31.80% auf USD 10-Jahres ZinssatzDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.62 2006 2007 2 485 547 101.60 0.00

11.15% auf ABB Ltd. NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.54 2006 2007 2 444 570 101.80 0.00

11.60% auf ABB Ltd. NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.54 2006 2007 2 444 572 89.45 0.00

8.95% auf Clariant AG NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.54 2006 2007 2 444 573 101.40 0.00

9.80% auf Credit Suisse Group NamenaktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.06 2006 2007 2 444 575 94.80 0.00

12.05% auf Commerzbank AG AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.06 2006 2007 2 444 576 101.80 0.00

10.20% auf Porsche AG AktieDefender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.42 2006 2007 2 444 578 92.45 0.00

11.95% auf Amgen Inc. AktieDefender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.42 2006 2007 2 444 579 100.40 0.00

9.00% auf IBM Corp. AktieDefender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.42 2006 2007 2 444 580 99.40 0.00

7.90% auf Microsoft Corp. AktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.54 2006 2007 2 445 289 100.40 0.00

9.95% auf Adecco SA NamenaktieTriple ICE Units CHF 5'000.00 1.20 2006 2007 2 451 057 101.45 23.09. 33.33

14.00% auf Nestlé SA, Roche Holding AG, Syngenta AGDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.61 2006 2007 2 454 715 101.60 0.00

10.20% auf ABB N'AktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.50 2006 2007 2 458 719 97.80 0.00

8.60% auf Vontobel Holding AG N'Akt.Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.13 2006 2007 2 491 872 101.20 0.00

10.20% auf Danone SA AktieMulti Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.62 2006 2007 2 485 549 99.60 0.00

10.65% auf Nokia OYJ, Philips Electronics NV,Siemens AG Aktie

Bull-Vonti ("IUP") CHF 100.00 1.50 2006 2007 2 454 690 100.50 0.0011.80% auf 5-Jahres Zinssatz

Bull-Vonti ("IUP") EUR 100.00 3.12 2006 2007 2 454 693 101.80 0.0014.15% auf 5-Jahres Zinssatz

Bull-Vonti ("IUP") USD 100.00 5.46 2006 2007 2 454 694 93.80 0.0022.45% auf 5-Jahres-Zinssatz

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.10 2006 2007 2 499 586 100.80 0.008.35% auf Royal Dutch Shell PLC

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.10 2006 2007 2 499 587 94.00 0.008.15% auf ABN Amro Holding Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.10 2006 2007 2 499 588 101.00 0.009.65% auf Allianz AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.10 2006 2007 2 499 589 100.60 0.007.35% auf BASF AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.10 2006 2007 2 499 590 101.20 0.009.30% auf Bayer AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.10 2006 2007 2 499 591 101.20 0.009.40% auf BNP Parisbas Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.10 2006 2007 2 499 592 101.20 0.009.55% auf Deutsche Bank AG Aktie


Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.10 2006 2007 2 499 594 101.40 0.009.00% auf E.ON AG Aktie

- 132 -




% % CHF

31.12.2006


Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.10 2006 2007 2 499 595 100.80 0.008.55% auf ING Groep NV Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.10 2006 2007 2 499 596 101.40 0.0010.30% auf Münchener Rück Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.10 2006 2007 2 499 597 101.00 0.009.80% auf Philips Electronics NV

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.10 2006 2007 2 499 599 100.20 0.008.50% auf Siemens AG

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.10 2006 2007 2 499 600 100.80 0.008.25% auf Total SA Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.10 2006 2007 2 499 601 100.60 0.007.20% auf Unilever NV Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.58 2006 2007 2 501 547 97.80 0.006.00% auf den Nearest Crude Oil Future

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.68 2006 2007 2 474 829 99.20 0.005.00% auf Nestlé, UBS, Novartis Namenaktie

Multi Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.152 2006 2007 2 474 831 99.20 0.008.25% auf Deutsche Bank, Allianz AG, ING Groep NV


Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.08 2006 2007 2 504 695 98.00 0.0010.20% auf den Nearest Crude Oil Future

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.10 2006 2007 2 504 697 97.60 0.007.00% auf den Nearest Crude Oil Future

Bull-Voncore ("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2007 2 493 243 CHF 158.07 0.000 % auf EUR 5-Jahres Zinssatz(Em.preis der Bondkomponente: 96.9481%)

Bull-Vontifloor ("IUP") CHF 100.00 1.59 2006 2007 2 513 560 93.60 0.007.60% auf den 5-Jahres Zinssatz

Bull-Vontifloor ("IUP") EUR 100.00 3.24 2006 2007 2 513 562 99.00 0.009.10% auf den 5-Jahres Zinssatz

Bull-Vontifloor ("IUP") USD 100.00 5.28 2006 2007 2 513 566 87.65 0.0011.80% auf den 5-Jahres Zinssatz

Multi Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.28 2006 2007 2 515 689 77.40 0.0014.55% auf Exxon Mobil, Microsoft, Qualcomm

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.74 2006 2007 2 520 956 99.40 0.006.00% auf SMI, DJ Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225







Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.76 2006 2007 2 478 425 102.20 0.0010.85% auf Logitech International SA Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.44 2006 2007 2 478 426 101.60 0.0011.85% auf RWE AG Aktie


Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.44 2006 2007 2 478 428 102.60 0.0010.80% auf Volkswagen AG Aktie


Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.19 2006 2007 2 493 355 98.00 0.0016.65% auf Troy Ounce of Palladium

Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.191 2006 2007 2 493 356 102.00 0.0015.30% auf Troy Ounce of Silver


- 133 -




% % CHF

31.12.2006


9.40% auf Swiss Life NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.77 2006 2007 2 504 421 101.60 0.00

8.75% auf Cie. Financière Richemont SAMulti Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.639 2006 2007 2 504 786 90.90 0.00

12.30% auf Clariant, Credit Suisse, Zurich, FinancialBull-Vonti ("IUP") CHF 100.00 1.651 2006 2007 2 528 062 92.35 0.00

10.70% auf CHF 5-Years Interest RateBull-Vonti ("IUP") EUR 100.00 3.143 2006 2007 2 528 063 97.70 0.00

12.70% auf EUR 5-Years Interest RateBull-Vonti ("IUP") USD 100.00 5.301 2006 2007 2 528 064 82.25 0.00

18.60% auf USD 5 -Years Interest RateBull-Vonti ("IUP") CHF 100.00 1.81 2006 2007 2 491 048 96.70 0.00

11.15% auf 5-Jahres Zinssatz CHFDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.82 2006 2007 2 545 362 99.20 0.00

7.30% auf Zurich Financial Services NamenaktieMulti Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.46 2006 2007 2 528 507 99.40 0.00

8.00% auf Total, ENI, Royal Dutch, RepsolDefender Vonti ("IUP") EUR 646.00 4.23 2005 2007 2 343 553 100.80 0.00

10.10% auf Siemens AG NamenaktieDefender Vonti ("IUP") EUR 242.00 4.23 2005 2007 2 343 554 101.40 0.00

12.20% auf Suez SA InhaberaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.83 2006 2007 2 526 504 102.20 0.00

11.70% auf ABB AG NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.82 2006 2007 2 526 505 100.80 0.00

9.45% auf Adecco AG NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.82 2006 2007 2 526 506 102.00 0.00

9.45% auf Bâloise Holding AG NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.82 2006 2007 2 526 508 100.60 0.00

9.25% auf Credit Suisse Group NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.83 2006 2007 2 526 509 100.00 0.00

7.40% auf Holcim Ltd NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.82 2006 2007 2 526 510 102.40 0.00

10.90% auf Kudelski AG InhaberaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.83 2006 2007 2 526 512 100.20 0.00

9.55% auf Compagnie Financière Richemont SADefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.83 2006 2007 2 526 513 101.60 0.00

7.55% auf Roche Holding AG GenussscheinDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.82 2006 2007 2 526 515 102.20 0.00

9.15% auf Serono SA InhaberaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.82 2006 2007 2 526 516 99.60 0.00

8.05% auf Schweiz. Rück NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.82 2006 2007 2 526 517 102.60 0.00

10.30% auf Syngenta AG NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.82 2006 2007 2 526 518 93.25 0.00

7.70% auf Synthes Inc. AktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.82 2006 2007 2 526 520 99.00 0.00

8.85% auf Zurich Financial Services NamenaktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.42 2006 2007 2 526 521 96.40 0.00

10.95% auf ABN Amro Holding NV AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.42 2006 2007 2 526 523 100.60 0.00

10.40% auf Allianz AG NamenaktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.42 2006 2007 2 526 524 99.60 0.00

9.85% auf Deutsche Bank AG NamenaktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.42 2006 2007 2 526 525 100.60 0.00

7.20% auf den DJ Euro Stoxx 50Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.42 2006 2007 2 526 526 101.60 0.00

11.70% auf E.ON AG AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.42 2006 2007 2 526 527 102.40 0.00

11.40% auf Lufthansa AG AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.42 2006 2007 2 526 528 83.85 0.00

10.25% auf Nokia OYJ AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.42 2006 2007 2 526 529 98.00 0.00

8.55% auf Royal Dutch Shell AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.42 2006 2007 2 526 530 96.20 0.00

- 134 -




% % CHF

31.12.2006


14.40% auf TUI AG NamenaktieDefender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.68 2006 2007 2 526 531 101.60 0.00

11.45% auf Cisco Systems Inc. AktieDefender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.68 2006 2007 2 526 534 99.40 0.00

16.85% auf Google Inc. AktieDefender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.68 2006 2007 2 526 535 99.80 0.00

12.35% auf Intel NamenaktieDefender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.284 2006 2007 2 526 536 81.05 0.00

13.75% auf Yahoo Inc. AktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.86 2006 2007 2 543 121 101.80 0.00

11.40% auf ABB AG NamenaktieRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.849 2006 2007 2 545 879 87.45 0.00

11.95% auf Roche Holding AG GenussscheinRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.90 2006 2007 2 547 343 101.20 0.00

9.15% auf Novartis AG NamenaktieRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.90 2006 2007 2 547 344 91.45 0.00

7.30% auf Nestlé SA NamenaktieRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.90 2006 2007 2 547 345 92.85 0.00

15.40% auf Credit Suisse NamenaktieRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.849 2006 2007 2 547 347 80.50 0.00

19.75% auf ABB NamenaktieRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.90 2006 2007 2 547 348 94.00 0.00

14.25% auf Zurich Financial Services NamenaktieMulti Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.94 2006 2007 2 550 001 98.80 0.00

11.05% auf ABB, Holcim, Roche NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.81 2006 2007 2 575 179 101.60 0.00

8.25% auf UBS AG NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.94 2006 2007 2 538 452 101.20 0.00

6.20% auf Schweiz. Rück NamenaktieMulti Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.10 2006 2007 2 565 125 98.80 0.00

17.60% auf Kupfer, Nickel, ZinkBull-Vonti ("IUP") CHF 100.00 1.80 2006 2007 2 551 675 91.75 0.00

8.60% auf steigende ZinsenDefender Vonti ("IUP") CHF 779.00 1.831 2006 2007 2 535 562 100.00 0.00

9.75% auf Credit Suisse Group NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'040.00 2.07 2006 2007 2 535 565 101.60 0.00

7.40% auf Holcim Ltd.Defender Vonti ("IUP") CHF 302.00 2.07 2006 2007 2 535 568 101.40 0.00

8.40% auf Zurich Financial Services NamenaktieDefender Voncore ("IUP") CHF 70.30 0.00 2006 2007 2 535 576 CHF 74.90 0.00

0% auf Credit Suisse Group Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.7103%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 96.32 0.00 2006 2007 2 535 577 CHF 102.60 0.000% auf Holcim Ltd(Em.preis der Bondkomponente: 97.7103%)

Defender Voncore ("IUP") CHF 276.77 0.00 2006 2007 2 535 578 CHF 296.25 0.000% auf Zurich Financial Services(Em.preis der Bondkomponente: 97.7103%)

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.55 2006 2007 2 560 655 102.20 0.009.60% auf BASF Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.311 2006 2007 2 560 656 102.80 0.0010.55% auf DaimlerChrysler Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.55 2006 2007 2 560 659 99.20 0.009.40% auf Deutsche Telekom Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.55 2006 2007 2 560 660 103.40 0.0011.20% auf Volkswagen AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.96 2006 2007 2 560 661 100.60 0.006.35% auf Novartis Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.96 2006 2007 2 560 663 101.80 0.009.25% auf Adecco Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.96 2006 2007 2 560 664 103.40 0.0011.20% auf ABB Namenaktie


- 135 -




% % CHF

31.12.2006



Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.95 2006 2007 2 577 205 102.20 0.007.50% auf Holcim Ltd. Namenaktie

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.85 2006 2007 2 585 383 101.55 0.0010.50% auf Adecco SA, Clariant AG, Swiss Life Holding

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.92 2006 2007 2 606 464 100.60 0.008.00% auf Novartis AG, Swiss Life Holding, UBS AG

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.904 2006 2007 2 561 337 100.20 0.007.75% auf Holcim, Roche, Swiss Life


Multi Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.50 2006 2007 2 618 213 101.55 0.0010.90% auf Münchener Rueck, Siemens, Philips

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.04 2006 2007 2 591 293 105.20 0.0013.40% auf ABB Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.04 2006 2007 2 591 295 102.20 0.007.35% auf Roche Holding Genussschein

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.04 2006 2007 2 591 297 103.60 0.0010.25% auf Zurich Financial Services Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.04 2006 2007 2 591 298 103.20 0.009.25% auf Phonak Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.04 2006 2007 2 591 299 103.80 0.009.80% auf Georg Fischer Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.67 2006 2007 2 591 300 101.00 0.0010.85% auf Adidas Inhaberaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.67 2006 2007 2 591 301 103.20 0.0011.80% auf RWE AG Inhaberaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.74 2006 2007 2 591 303 100.60 0.0011.00% auf SAP AG Inhaberaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.67 2006 2007 2 591 304 102.80 0.0010.85% auf Siemens AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 6.13 2006 2007 2 591 307 101.40 0.0012.95% auf Genentech Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 6.13 2006 2007 2 591 309 89.45 0.0011.90% auf Nearest Crude Oil Future

Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.77 2006 2007 2 591 311 103.00 0.0011.90% auf Microsoft Corporation Namenaktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 835.00 2.04 2006 2007 2 592 562 102.60 0.008.15% auf Schweiz. Rück Namenaktie


Defender Voncore ("IUP") CHF 83.50 0.00 2006 2007 2 592 564 CHF 82.45 0.000% auf Swiss Re Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.9999%)


Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.02 2006 2007 2 603 235 102.15 0.0010.70% auf Novartis, Swiss Life Holding, Swatch Group

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.98 2006 2007 2 646 292 104.00 0.0010.90% auf Adecco Namenaktie

Bull-Vontifloor ("IUP") EUR 100.00 3.54 2006 2007 2 650 751 98.80 0.004.50% auf steigende Zinsen / 5-Jahres Zinssatz



Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.79 2006 2007 2 629 762 103.00 0.0010.15% auf Allianz AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.09 2006 2007 2 629 763 104.00 0.0010.15% auf Bâloise-Holding AG Namenaktie

- 136 -




% % CHF

31.12.2006


Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.09 2006 2007 2 629 764 103.20 0.008.20% auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AG


Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.98 2006 2007 2 629 767 102.00 0.009.50% auf General Electric Company Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.79 2006 2007 2 629 768 103.60 0.0010.90% auf DaimlerChrysler AG Aktie




Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.09 2006 2007 2 629 773 102.60 0.007.70% auf Lonza Group AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.79 2006 2007 2 629 774 102.80 0.0010% auf Münchener Rück Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.79 2006 2007 2 629 775 100.00 0.0012.10% auf Nokia OYJ Aktie


Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.79 2006 2007 2 629 777 103.40 0.0011.70% auf Koninklijke Philips Electronics NV Aktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.79 2006 2007 2 629 778 103.80 0.0010.90% auf Porsche AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.09 2006 2007 2 629 780 104.20 0.0010.25% auf Compagnie Financière Richemont SA



Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.79 2006 2007 2 629 784 102.20 0.0010.15% auf SAP AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.09 2006 2007 2 629 785 103.60 0.008.70% auf Serono SA Inhaberaktie






Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.98 2006 2007 2 629 792 104.60 0.0014.50% Hewlett-Packard Co. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.98 2006 2007 2 629 793 103.00 0.0011.50% auf McDonalds Corp. Aktie


Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.98 2006 2007 2 629 796 102.80 0.0010.75% auf Citigroup Inc. Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.15 2006 2007 2 633 975 102.60 0.009.25% auf SGS Namenaktie

Defender Voncore ("IUP") CHF 63.40 0.00 2006 2007 2 638 864 CHF 62.15 0.000% auf UBS AG(Em.preis der Bondkomponente: 97.9681%)

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.11 2006 2007 2 647 460 101.55 0.0011.05% auf Holcim Ltd., UBS AG, Novartis AG

Defender Vonti EUR 25.00 2.37 2005 2007 2 230 553 101.00 25.08. 0.946.75% auf Royal Dutch Shell PLC Aktie

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.04 2006 2007 2 625 759 101.75 0.00

- 137 -




% % CHF

31.12.2006


9.15% auf ABB, CS Group, Zurich Financial ServicesMulti Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 1.98 2006 2007 2 666 192 102.35 0.00

10.50% auf Baloise, Swiss Life, Zurich FinancialServices AG

Defender Voncert ("IUP") EUR 10.22 0.00 2004 2007 1 943 524 CHF 24.38 0.000% auf Nokia OYJ(Em.preis der Bondkomponente: 91.1937%)

ICE Units CHF 1'000.00 1.98 2006 2007 2 678 380 106.05 0.0014.8 % auf Geberit AG, Straumann Holding AG,Schindler Holding AG Namenaktie

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.106 2006 2007 2 707 649 99.60 0.008.80% auf Novartis, Roche, UBS


Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.25 2006 2007 2 664 788 103.90 0.0010.55% auf Converium Holding AG Namenaktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.25 2006 2007 2 664 790 106.55 0.0013.15% auf Sulzer AG Namenaktie



Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.01 2006 2007 2 664 793 101.80 0.0010.05% auf Bayerische Motoren Werke AG Inhaberaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.01 2006 2007 2 664 795 104.00 0.0013.50% auf Commerzbank AG Inhaberaktie



Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.13 2006 2007 2 697 352 103.00 0.008.85% auf Bâloise-Holding AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.13 2006 2007 2 697 354 103.60 0.008.65% auf Syngenta AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.60 2006 2007 2 693 156 102.00 0.0010.00% auf Peugeot SA Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.049 2006 2007 2 732 945 99.60 0.009.45% auf BHP Billiton Plc Aktie

Bear-Vontifloor ("IUP") USD 100.00 5.32 2006 2007 2 719 763 97.60 0.0010.00% auf sinkende Zinsen

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.11 2006 2007 2 715 479 101.20 0.009.30% auf Geberit AG, Phonak Holding AG, UBS AG

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.08 2006 2007 2 746 386 102.60 0.007.85% auf Synthes Inc. Namenaktie

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.27 2006 2007 2 704 848 101.40 0.008.50% auf Compagnie Richemont SA,Total SA, Diageo PLC Aktie

Multi Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.96 2006 2007 2 704 849 101.75 0.0010.10% auf Compagnie Financière Richemont SA,Total SA, Digeo PLC Aktie

Bull-Vonti ("IUP") CHF 100.00 2.08 2006 2007 2 737 665 99.30 0.009.50% auf steigende Zinsen

Bear-Vonti ("IUP") CHF 100.00 2.08 2006 2007 2 737 667 97.20 0.0010.30% auf sinkende Zinsen

Bull-Vonti ("IUP") EUR 100.00 3.74 2006 2007 2 737 668 103.00 0.0011.85% auf steigende Zinsen

Bear-Vonti ("IUP") EUR 100.00 3.74 2006 2007 2 737 669 93.50 0.0013.15% auf sinkende Zinsen

Defender Vonti ("IUP") CHF 285.00 5.22 2004 2007 1 957 857 101.80 0.0016.00% auf Nestlé SA Namenaktie

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.36 2006 2007 2 690 823 102.75 0.0010.50% auf Cie. Financière Richemont AG,

- 138 -




% % CHF

31.12.2006


Syngenta AG, UBS AG NamenaktieMulti Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.36 2006 2007 2 691 034 102.15 0.00

10.65% auf Nestlé SA, Roche Holding AG, Sulzer AGDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.30 2006 2007 2 696 598 103.20 0.00

10.15% auf Adecco SA NamenaktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.08 2006 2007 2 696 601 100.40 0.00

9.35% auf Adidas AG AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.08 2006 2007 2 696 602 102.00 0.00

9.75% auf Allianz AG NamenaktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.08 2006 2007 2 696 603 100.40 0.00

10.35% auf Bayer AG AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.08 2006 2007 2 696 604 101.20 0.00

8.80% auf BMW AG AktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.30 2006 2007 2 696 605 102.60 0.00

10.10% auf Clariant AG NamenaktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.30 2006 2007 2 696 606 105.60 0.00

12.85% auf Kudelski SA InhaberaktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.08 2006 2007 2 696 607 100.40 0.00

12.20% auf Nokia OYJ AktieDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.30 2006 2007 2 697 181 103.00 0.00

8.85% auf Compagnie Financière Richemont SADefender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.92 2006 2007 2 697 182 102.60 0.00

10.45% auf Exxon Mobil Corp. AktieDefender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.92 2006 2007 2 697 183 102.00 0.00

10.50% auf Microsoft Corp. AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.08 2006 2007 2 705 849 101.60 0.00

10.10% auf Münchener Rück AktieDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.08 2006 2007 2 705 851 101.40 0.00

10.00% auf RWE AG AktieMulti Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.06 2006 2007 2 705 852 101.00 0.00

11.00% auf BASF, Linde, Deutsche Postbank AG("IUP") CHF 1'000.00 2.22 2006 2007 2 714 041 105.60 0.00

10.05% auf SIG Holding AG NamenaktieMulti Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.25 2006 2007 2 719 760 100.40 0.00

10.25% auf Bâloise-Holding AG, Credit SuisseGroup, UBS AG Namenaktie

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.25 2006 2007 2 719 761 102.75 0.0012.10% auf ABB Ltd., Swiss Life Holding, Julius BaerHolding Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.12 2006 2007 2 745 839 97.00 0.0013.80% auf USD/CHF

Defender Vonti CHF 662.00 1.42 2005 2007 2 307 455 99.80 31.10. 9.404.25% auf Novartis AG Namenaktie

Multi Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.682 2006 2007 2 704 156 99.80 0.0011.00% auf BASF AG, Siemens AG, ING Groep NV

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.31 2006 2007 2 704 157 103.15 0.0012.15% auf ABB Ltd., Roche Holding AG GS,Schweiz. Rück Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.06 2006 2007 2 767 517 96.80 0.006.70% Leverage auf USD/CHF Wechselkurs



Bull-Vontifloor ("IUP") CHF 100.00 2.13 2006 2007 2 768 870 100.10 0.007.70% Leverage auf steigende Zinsen

Bear-Vontifloor ("IUP") CHF 100.00 2.13 2006 2007 2 768 871 97.10 0.006.80% Leverage auf sinkende Zinsen

Bull-Vontifloor ("IUP") EUR 100.00 3.86 2006 2007 2 768 872 101.20 0.009.00% Leverage auf steigende Zinsen

Bear-Vontifloor ("IUP") EUR 100.00 3.86 2006 2007 2 768 873 95.50 0.008.30% Leverage auf sinkende Zinsen

Bull-Vontifloor ("IUP") USD 100.00 5.41 2006 2007 2 768 874 96.60 0.0011.15% Leverage auf steigende Zinsen

- 139 -




% % CHF

31.12.2006


Bear-Vontifloor ("IUP") USD 100.00 5.41 2006 2007 2 768 876 99.20 0.0010.00% Leverage auf sinkende Zinsen

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 786 589 100.80 0.0012.25% auf SGS, Swiss Life, UBS

Defender Voncert ("IUP") CHF 301.25 0.00 2004 2007 1 985 854 CHF 425.75 0.000% auf Nestlé SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.5154%)

Defender Voncert ("IUP") CHF 127.40 0.00 2004 2007 1 985 856 CHF 215.70 0.000% auf Roche Holding AG Genussschein(Em.preis der Bondkomponente: 95.5181%)

Defender Voncert ("IUP") CHF 59.35 0.00 2004 2007 1 985 857 CHF 70.65 0.000% auf Novartis AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.5181%)

Defender Voncert ("IUP") CHF 92.10 0.00 2004 2007 1 985 858 CHF 147.50 0.000% auf UBS AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.5157%)

Defender Voncert ("IUP") CHF 44.15 0.00 2004 2007 1 985 859 CHF 84.20 0.000% auf Credit Suisse Group Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.5153%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 89.31 0.00 2004 2007 1 985 860 CHF 246.76 0.000% auf Allianz AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 91.7478%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 60.60 0.00 2004 2007 1 985 861 CHF 124.51 0.000% auf Siemens AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 91.7523%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 42.80 0.00 2004 2007 1 985 862 CHF 89.49 0.000% auf Royal Dutch Petroleum Company Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 91.7523%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 63.40 0.00 2004 2007 1 985 863 CHF 172.23 0.000% auf E.ON AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 91.7035%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 19.04 0.00 2004 2007 1 985 864 CHF 46.76 0.000% auf Koninklijke Philips Electronics NV Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 91.7017%)




Defender Voncore ("IUP") CHF 14.90 0.00 2006 2007 2 696 611 CHF 16.25 0.00Defender Voncore auf ABB(Em.preis der Bondkomponente 97.575%)




Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.29 2006 2007 2 742 824 102.00 0.008.05% auf Synthes Inc. Aktie



Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.09 2006 2007 2 742 827 101.20 0.009.30% auf Allianz AG Namenaktie



Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.09 2006 2007 2 742 830 102.60 0.0010.05% auf E.ON AG Inhaberaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.09 2006 2007 2 742 831 103.00 0.00

- 140 -




% % CHF

31.12.2006


11.20% auf Infineon Technologies AGDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.09 2006 2007 2 742 832 101.20 0.00

10.35% auf Koninklijke Philips Electronics NVAktie


Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.09 2006 2007 2 742 834 99.80 0.0010.05% auf RWE AG Inhaberaktie

Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.40 2006 2007 2 742 835 101.80 0.0011.35% auf Cisco Systems Inc. Aktie

Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.79 2006 2007 2 742 836 100.20 0.0014.40% auf Google Inc. Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.79 2006 2007 2 742 837 101.80 0.0014.80% auf Newmont Mining Corp. Aktie

Defender Voncore ("IUP") CHF 310.75 0.00 2006 2007 2 745 664 CHF 292.75 0.000.00% auf Zurich Financial Services AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.766%)

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.24 2006 2007 2 748 145 101.75 0.009.45% auf ABB, Holcim, Roche

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.29 2006 2007 2 748 206 103.40 0.0010.20% auf ABB


Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.28 2006 2007 2 759 954 103.80 0.008.55% auf Georg Fischer AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.24 2006 2007 2 770 215 99.80 0.008.15% auf SGS Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.24 2006 2007 2 770 216 100.40 0.007.95% auf Straumann Holding AG Namenaktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.14 2006 2007 2 782 818 100.20 0.008.20% auf Credit Suisse Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.97 2006 2007 2 782 819 97.00 0.0010.40% auf ING Groep NV Inhaberaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.97 2006 2007 2 782 820 97.40 0.007.90% auf Royal Dutch Shell PLC

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.14 2006 2007 2 782 821 101.60 0.008.20% auf The Swatch Group AG Namenaktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.20 2006 2007 2 781 551 100.40 0.008.00% auf Nobel Biocare

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.17 2006 2007 2 784 154 100.60 0.008.65% auf Novartis, Roche, Syngenta

Multi Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.78 2006 2007 2 768 776 100.00 0.0012.00% auf Bayer, E.ON, Siemens

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.41 2006 2007 2 784 150 100.20 0.007.30% auf CS Group

Multi Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.74 2006 2007 2 803 285 97.60 0.0011.40% auf Siemens, LVMH, BNP Paribas

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.85 2006 2007 2 795 243 98.80 0.0010.80% Leverage Bear auf UER/USD

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.30 2006 2007 2 755 790 100.80 0.007.00% auf CS Group, Holcim, Zurich Financial Services

Multi Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.03 2006 2007 2 822 720 99.40 0.0013.80% auf American International, McDonalds,Starbucks Aktie

Defender Voncert ("IUP") USD 43.87 0.00 2004 2007 1 943 667 CHF 86.24 0.000% auf Nearest Crude Oil Future(Em.preis der Bondkomponente: 89.7424%)

Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.24 2006 2007 2 829 350 101.00 0.0011.50% auf Nobel Biocare, Roche Holding AG,Synthes Inc. Aktie

- 141 -




% % CHF

31.12.2006


Multi Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.18 2006 2007 2 829 352 100.40 0.0013.00% auf Phonak, Roche GS, StraumannNamenaktie

Bull-Vontifloor ("IUP") EUR 100.00 5.72 2006 2007 2 366 491 99.60 0.0010.00% auf EUR 5-Jahres Zinssatz

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.82 2006 2007 2 659 136 102.60 0.0011.40% auf Roche Holding AG Genussschein

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.82 2006 2007 2 659 137 90.25 0.0011.65% auf Zurich Financial Services AG Namenaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.83 2006 2007 2 659 138 62.60 0.0022.85% auf Sulzer AG Namenaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.82 2006 2007 2 659 139 83.05 0.0018.55% auf Adecco SA Namenaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.82 2006 2007 2 659 140 72.70 0.0016.80% auf ABB Ltd Namenaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.85 2006 2007 2 678 043 92.05 0.0016.00% auf Deutsche Bank AG Namenaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 3.66 2006 2007 2 678 045 88.05 0.0017.70% auf Allianz AG Namenaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.85 2006 2007 2 678 046 92.45 0.0016.00% auf Siemens AG Namenaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.85 2006 2007 2 678 047 100.40 0.0016.45% auf E.On AG Aktie

Range-Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.85 2006 2007 2 678 049 102.20 0.0015.55% auf Total SA Aktie

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.77 2006 2007 2 693 372 92.40 0.0018.40% auf Bâloise-Holding AG Namenaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.77 2006 2007 2 693 373 93.40 0.0013.45% auf Holcim Ltd. Namenaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.154 2006 2007 2 693 374 92.85 0.0013.60% auf Swiss Re Namenaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.77 2006 2007 2 693 375 98.60 0.0012.60% auf UBS AG Namenaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 6.87 2006 2007 2 693 376 92.85 0.0011.35% auf General Electric Aktie

Range-Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 6.87 2006 2007 2 693 377 86.05 0.0016.00% auf Microsoft Corp. Aktie

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.47 2006 2007 2 759 311 88.65 0.0014.90% auf ABB Ltd Namenaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.47 2006 2007 2 759 312 98.60 0.0013.15% auf Adecco SA Namenaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.47 2006 2007 2 759 313 75.10 0.0018.30% auf Sulzer AG Namenaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.47 2006 2007 2 759 314 99.00 0.009.20% auf UBS AG Namenaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.47 2006 2007 2 759 315 98.80 0.0013.75% auf Philips Electronics NV Inhaberaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.47 2006 2007 2 759 316 99.20 0.0013.35% auf Bayer AG Inhaberaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 6.13 2006 2007 2 759 317 103.80 0.0021.35% auf General Motors Corporation Namenaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 6.13 2006 2007 2 759 318 101.60 0.0010.00% auf Pfizer Inc. Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.41 2006 2007 2 784 147 103.00 0.0010.30% auf ABB

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.41 2006 2007 2 784 148 100.80 0.009.15% auf Adecco

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.41 2006 2007 2 784 149 99.00 0.009.95% auf Bâloise

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.41 2006 2007 2 784 151 100.00 0.0010.00% auf Julius Baer

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.41 2006 2007 2 784 152 101.80 0.009.95% auf Kudelski


- 142 -




% % CHF

31.12.2006


5.45% auf NestléDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.41 2006 2007 2 784 155 98.00 0.00

5.75% auf NovartisDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.41 2006 2007 2 784 156 100.20 0.00

9.25% auf Swiss LifeDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.41 2006 2007 2 784 157 100.20 0.00

9.70% auf Swiss ReDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.41 2006 2007 2 784 158 98.40 0.00

8.40% auf UBSDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.26 2006 2007 2 784 159 100.60 0.00

9.55% auf AllianzDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.26 2006 2007 2 784 160 100.60 0.00

7.45% auf BASFDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.26 2006 2007 2 784 161 98.20 0.00

8.75% auf BMWDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.26 2006 2007 2 784 162 100.20 0.00

10.65% auf Commerzbank AGDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.26 2006 2007 2 784 163 99.20 0.00

9.85% auf DaimlerChryslerDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.26 2006 2007 2 784 164 100.20 0.00

9.50% auf Deutsche BankDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.26 2006 2007 2 784 165 102.20 0.00

11.60% auf InfineonDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.26 2006 2007 2 784 166 101.00 0.00

9.50% auf Münchener RückDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.26 2006 2007 2 784 167 98.20 0.00

6.65% auf Royal Dutch ShellDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.26 2006 2007 2 784 168 99.80 0.00

9.35% auf SAPDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.26 2006 2007 2 784 169 98.80 0.00

8.55% auf SiemensDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.26 2006 2007 2 784 170 100.00 0.00

9.00% auf TotalDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.26 2006 2007 2 784 171 97.80 0.00

12.05% auf TUIDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.26 2006 2007 2 784 172 100.40 0.00

7.10% auf UnileverDefender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.26 2006 2007 2 784 173 100.00 0.00

9.70% auf Volkswagen AGDefender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.80 2006 2007 2 784 174 96.60 0.00

15.85% auf AppleDefender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.80 2006 2007 2 784 175 98.20 0.00

10.20% auf CiscoDefender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.80 2006 2007 2 784 176 100.00 0.00

8.65% auf ExxonDefender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.80 2006 2007 2 784 177 96.40 0.00

12.50% auf GoogleDefender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.80 2006 2007 2 784 178 99.20 0.00

7.80% auf MicrosoftDefender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.80 2006 2007 2 784 179 97.80 0.00

9.70% auf PfizerDefender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.80 2006 2007 2 784 180 97.00 0.00

14.30% auf Yahoo!Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.80 2006 2007 2 784 181 99.20 0.00

12.10% auf CaterpillarDefender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.80 2006 2007 2 784 182 94.00 0.00

16.65% auf General MotorsDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 801 980 104.60 0.00

13.00% auf YpsomedDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 801 981 98.00 0.00

8.05% auf StraumannDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 801 982 99.80 0.00

8.25% auf PanalpinaDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 801 983 99.60 0.00

- 143 -




% % CHF

31.12.2006


8.30% auf ValoraDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 801 984 101.00 0.00

7.85% auf RieterDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 801 985 101.20 0.00

11.40% auf MicronasDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 801 986 104.00 0.00

9.00% auf Georg FischerDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 801 987 100.20 0.00

9.65% auf SulzerDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 801 988 94.40 0.00

11.35% auf Cytos BiotechnologyDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 802 717 104.80 0.00

10.00% auf ActelionDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 802 720 101.20 0.00

8.25% auf AscomRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.36 2006 2007 2 803 534 93.40 0.00

8.85% auf RichemontRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 803 535 98.40 0.00

10.40% auf Julius BaerRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 803 536 97.00 0.00

10.70% auf ConveriumRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 803 537 98.80 0.00

8.80% auf Ciba SCRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 803 538 98.60 0.00

12.85% auf ClariantRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 803 539 89.65 0.00

14.00% auf KudelskiRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 803 540 98.00 0.00

15.50% auf LogitechRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 803 541 98.00 0.00

10.25% auf LonzaRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 803 542 99.40 0.00

6.10% auf NestléRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 803 543 93.25 0.00

11.20% auf Nobel BiocareRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 803 544 96.20 0.00

13.05% auf PhonakRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 803 545 100.40 0.00

11.00% auf Swiss ReRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 803 546 94.80 0.00

10.65% auf SGSRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 803 547 98.80 0.00

9.30% auf Swiss LifeRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 803 548 86.45 0.00

11.85% auf SulzerRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 803 549 96.00 0.00

11.45% auf SyngentaRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.36 2006 2007 2 803 550 100.20 0.00

9.30% auf SynthesRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.35 2006 2007 2 803 551 98.80 0.00

10.60% auf Zurich FSDefender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.32 2006 2007 2 818 975 97.60 0.00

10.10% auf Petroplus Holding AGRange-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.33 2006 2007 2 819 490 97.00 0.00

11.40% auf Petroplus Holding AGMulti Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.23 2006 2007 2 823 125 101.80 0.00

12.80% auf ABB, Roche, Swiss ReMulti Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.25 2006 2007 2 833 162 100.60 0.00

10.50% auf Holcim Ltd, Novartis AG Namenaktie,Roche Holding AG GS

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.61 2006 2008 2 781 804 100.60 0.007.60% auf Holcim Ltd

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.61 2006 2008 2 781 812 101.40 0.009.35% auf Richemont

- 144 -




% % CHF

31.12.2006


Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.61 2006 2008 2 781 817 100.00 0.006.85% auf Roche

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.61 2006 2008 2 781 820 99.80 0.009.00% auf Zurich Financial Services



Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 4.32 2006 2008 2 828 921 100.80 0.0010.90% auf Commerbank AG Aktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 4.32 2003 2008 2 828 923 99.20 0.0010.65% auf Danone SA Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.54 2006 2008 2 828 924 101.60 0.009.35% auf Georg Fischer AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.54 2006 2008 2 828 926 99.60 0.0010.05% auf Geberit AG Namenaktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.54 2006 2008 2 828 928 99.40 0.0010.65% auf Logitech International SA Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.54 2006 2008 2 828 929 98.80 0.007.70% auf Lonza Group AG Namenaktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.54 2006 2008 2 828 931 98.00 0.008.25% auf Nobel Biocare Holding AG Aktie


Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.54 2006 2008 2 828 933 101.60 0.009.35% auf Phonak Holding AG Namenaktie

Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.32 2006 2008 2 828 934 99.60 0.0010.55% auf Porsche AG Aktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.54 2006 2008 2 828 935 101.40 0.009.60% auf Cie. Financière Richemont SA Inhaberaktie

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.54 2006 2008 2 828 936 100.20 0.007.40% auf Roche Holding AG GS




Defender Vonti ("IUP") USD 1'000.00 5.78 2006 2008 2 828 940 99.60 0.008.65% auf General Electric Co. Aktie

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 2008 2 039 329 CHF - 0.00Step-Up Voncert auf SMI(Em.preis der Bondkomponente: 95.63%)vorz. Rückzahlung per 3.2.2006

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2008 2 039 495 CHF - 0.00Step-Up Voncert auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 92.21%)vorz. Rückzahlung per 3.2.2006

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 3.35 2006 2008 2 677 877 94.20 0.0012.05% auf SMI (Swiss Market Index)

("IUP") USD 64.45 0.00 2006 2008 2 491 676 CHF 76.29 0.00Twin-Win Voncert auf Nearest Crude Oil Future(Em.preis der Bondkomponente: 90.5417%)

("IUP") USD 10.72 0.00 2006 2008 2 491 679 CHF 15.99 0.00Twin-Win Voncert auf Troy Ounce of Silver(Em.preis der Bondkomponente: 90.5417%)

Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 3.04 2006 2008 2 795 080 98.60 0.006.40% auf Novartis

- 145 -




% % CHF

31.12.2006


Defender Voncert ("IUP") EUR 247.85 0.00 2003 2008 1 621 759 CHF 627.05 0.000% auf Dow Jones Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 85.5464%)

Defender Voncert ("IUP") USD 98.50 0.00 2003 2008 1 621 761 CHF 168.09 0.000% auf S&P 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.4813%)


Bull-Vontifloor ("IUP") CHF 100.00 2.225 2006 2008 2 599 764 97.10 0.005.60% auf steigende Zinsen

Bull-Vontifloor ("IUP") EUR 100.00 3.66 2006 2008 2 599 765 97.10 0.009.00% auf steigende Zinsen

Bull-Vontifloor ("IUP") USD 100.00 5.71 2006 2008 2 599 766 94.00 0.0015.60% auf steigende Zinsen

Defender Voncert ("IUP") EUR 254.29 0.00 2003 2008 1 626 998 CHF 631.00 0.000% auf Dow Jones Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 85.0020%)

Bear-Vontifloor ("IUP") USD 100.00 5.52 2006 2008 2 674 823 99.50 0.0015.00% auf sinkende Zinsen

Bear-Vontifloor ("IUP") EUR 100.00 3.93 2006 2008 2 674 824 97.60 0.009.60% auf sinkende Zinsen

Bear-Vontifloor ("IUP") CHF 100.00 4.81 2006 2008 2 674 825 99.00 0.005.80% auf sinkende Zinsen

("IUP") CHF 810.52 0.00 2006 2008 2 507 001 CHF 871.50 0.00Twin-Win Voncert auf SMI Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.8664%)

("IUP") EUR 382.31 0.00 2006 2008 2 507 003 CHF 667.05 0.00Twin-Win Voncert auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 91.7059%)

("IUP") USD 129.55 0.00 2006 2008 2 507 004 CHF 171.75 0.00Twin-Win Voncert auf S&P 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.1465%)

("IUP") CHF 381.50 0.00 2006 2008 2 507 005 CHF 435.25 0.00Twin-Win Voncert auf Nestlé SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 94.8664%)

("IUP") CHF 146.50 0.00 2006 2008 2 507 007 CHF 151.10 0.00Twin-Win Voncert auf UBS AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 94.8664%)

("IUP") CHF 425.25 0.00 2006 2008 2 507 008 CHF 481.50 0.00Twin-Win Voncert auf Swisscom AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 94.8664%)

("IUP") EUR 27.32 0.00 2006 2008 2 544 167 CHF 43.22 0.00Twin-Win Voncert auf Royal Dutch Shell PLC(Em.preis der Bondkomponente: 91.343%)

("IUP") EUR 98.90 0.00 2006 2008 2 544 168 CHF 164.99 0.00Twin-Win Voncert auf Deutsche Bank AG(Em.preis der Bondkomponente: 91.343%)

("IUP") CHF 309.25 0.00 2006 2008 2 544 170 CHF 329.75 0.00Twin-Win Voncert auf Zurich Services Financial(Em.preis der Bondkomponente: 94.2539%)

("IUP") CHF 189.70 0.00 2006 2008 2 544 171 CHF 217.30 0.00Twin-Win Voncert auf Roche Holding AG(Em.preis der Bondkomponente: 94.2539%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 14.14 0.00 2005 2008 2 360 429 CHF 23.17 0.00Defender Voncert auf Deutsche Telekom AG(Em.preis der Bondkomponente: 91.3719%)

Defender Voncert ("IUP") CHF 60.50 0.00 2005 2008 2 363 020 CHF 83.80 0.00Defender Voncert auf Adecco SA(Em.preis der Bondkomponente: 94.3224%)

Defender Voncert ("IUP") USD 482.30 0.00 2004 2009 1 770 540 CHF 1133.54 0.000% auf Hang Seng China Enterprises Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.5926%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2009 1 783 968 CHF 2214.94 0.00

- 146 -




% % CHF

31.12.2006


0% auf World Basket Quanto EUR(Em.preis der Bondkomponente: 84.211%)

Defender Voncert ("IUP") USD 888.00 0.00 2006 2009 2 401 842 CHF 1586.23 0.000% auf der Unze Silber(Em.preis der Bondkomponente: 87.13%)

Defender Voncert ("IUP") USD 1'027.00 0.00 2006 2009 2 401 846 CHF 1379.75 0.000% auf der Unze Platin(Em.preis der Bondkomponente: 87.13%)

Defender Voncert ("IUP") CHF 76.15 0.00 2006 2009 2 423 615 CHF 84.50 0.000% auf Credit Suisse Group Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 94.26%)




Defender Voncert ("IUP") EUR 129.18 0.00 2006 2009 2 423 621 CHF 251.75 0.000% auf Allianz AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 90.851%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 29.75 0.00 2006 2009 2 423 622 CHF 55.45 0.000% auf ING Groep NV Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 90.851%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 15.08 0.00 2006 2009 2 423 623 CHF 25.59 0.000% auf Nokia OYJ Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 90.851%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 27.12 0.00 2009 2009 2 423 625 CHF 45.63 0.000% auf Royal Dutch Shell Plc Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 90.851%)

Express Voncert (IUP) CHF 100.00 0.00 2006 2009 2 415 803 CHF 106.80 0.000% auf den SMI(Em.preis der Bondkomponente: 94.29%)

Express Voncert (IUP) EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 415 804 CHF 174.65 0.000% auf den DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 90.77%)

Express Voncert (IUP) USD 100.00 0.00 2006 2009 2 415 806 CHF 132.44 0.000% auf den S&P 500(Em.preis der Bondkomponente: 86.54%)

Express Voncert (IUP) EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 454 430 CHF 169.82 0.000% auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 91.2175%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 2'951.91 0.00 2004 2009 1 799 505 CHF 6231.14 0.000% auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.5386%)

Defender Voncert ("IUP") USD 1'135.13 0.00 2004 2009 1 799 507 CHF 1715.02 0.000% auf S&P 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.1360%)

Defender Voncert ("IUP") CHF 376.00 0.00 2006 2009 2 543 674 CHF 362.00 0.000% auf Bank Sarasin & Cie.(Em.preis der Bondkomponente: 93.2294%)

Multi Defender Vonti CHF 1'000.00 2.71 2006 2009 2 540 426 99.80 0.006.30% auf SMI, DJ Euro Stoxx 50, S&P 500Index, Nikkei 225 Index

Defender Voncert ("IUP") USD 371.94 0.00 2006 2009 2 572 229 CHF 382.56 0.000% auf Google Inc. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 85.4165%)

Defender Voncert ("IUP") USD 72.03 0.00 2006 2009 2 572 232 CHF 102.29 0.000% auf Nearest Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 85.4165%)

Defender Voncert ("IUP") USD 660.50 0.00 2006 2009 2 572 233 CHF 882.99 0.000% auf Troy Ounce of Gold

- 147 -




% % CHF

31.12.2006


(Em.preis der Bondkomponente: 85.4165%)Defender Voncert ("IUP") EUR 562.24 0.00 2006 2009 2 572 234 CHF 722.35 0.00

0% auf den DAX(Em.preis der Bondkomponente: 89.9162%)

Twin-Win Voncert ("IUP") USD 70.60 0.00 2006 2009 2 601 408 CHF 78.00 0.00Cert. auf Nearest Crude Oil Future(Em.preis der Bondkomponente: 84.7029%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 262.25 0.00 2004 2009 1 924 190 CHF 617.31 0.000% auf Dow Jones Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 83.4929%)

Defender Voncert ("IUP") CHF 538.30 0.00 2004 2009 1 926 584 CHF 841.75 0.000% auf SMI Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.9981%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 261.94 0.00 2004 2009 1 926 834 CHF 615.87 0.000% auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.9645%)



Defender Voncert ("IUP") CHF 95.95 0.00 2006 2009 2 664 801 CHF 103.30 0.000% auf Swiss Re Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 92.7864%)


Defender Voncert ("IUP") EUR 41.41 0.00 2006 2009 2 664 805 CHF 77.82 0.000% auf DaimlerChrysler AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente. 89.1798%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 33.08 0.00 2006 2009 2 664 806 CHF 53.84 0.000% auf ING Groep NV Inhaberaktie(Em.preis der Bondkomponente: 89.1798%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 27.66 0.00 2006 2009 2 664 809 CHF 42.89 0.000% auf Royal Dutch Shell PLC Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 89.1798%)

("IUP") CHF 100.00 0.00 2006 2009 2 662 328 CHF 109.50 0.00Raiffeisen Cert. Multi Index(Em.preis der Bondkomponente: 93.161%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2009 1 949 916 CHF 2279.33 0.000% auf World Basket Quanto EUR(Em.preis der Bondkomponente: 84.126%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 36.03 0.00 2006 2009 2 444 033 CHF 61.89 0.000% auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.976%)

Multi Defender Vonti ("IUP") EUR 1'000.00 4.647 2006 2009 2 769 051 99.40 0.0024.70% auf Allianz, Total, Royal Dutch

Express Voncert (IUP) EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 730 299 CHF 165.79 0.000% auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.1653%)

Defender Voncert ("IUP") CHF 800.73 0.00 2006 2010 2 521 850 CHF 885.50 0.000% auf Swiss Market Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.7366%)

Defender Voncert ("IUP") EUR 3'662.00 0.00 2006 2011 2 622 170 CHF 6356.70 0.000% auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 81.8564%)

- 148 -




% % CHF

31.12.2006


Banque Cantonale Vaudoise Guernsey Branch, St-Peter Port

Léman Défensif ("IUP") CHF 229.00 0.90 2005 2006 2 039 104 - 10.01. 2.067.20% sur Adecco SA nominative

Léman Défensif ("IUP") CHF 49.00 0.90 2005 2006 2 039 106 - 10.01. 0.447.20% sur Credit Suisse Group nominative

Léman Défensif ("IUP") CHF 300.00 0.90 2005 2006 2 039 107 - 10.01. 2.705.60% sur Nestlé SA nominative

Léman Défensif ("IUP") CHF 572.00 0.90 2005 2006 2 039 108 - 10.01. 5.145.60% sur Novartis AG nominative

Léman Défensif ("IUP") CHF 131.00 0.90 2005 2006 2 039 110 - 10.01. 1.175.70% sur Roche Holding AG bon de jouissance

Léman Défensif ("IUP") CHF 82.00 0.90 2005 2006 2 039 112 - 10.01. 0.746.40% sur Schweiz. Rück nominative

Léman Défensif ("IUP") CHF 966.00 0.90 2005 2006 2 039 115 - 10.01. 8.696.00% sur UBS AG nominative

Léman Défensif ("IUP") CHF 192.00 0.90 2005 2006 2 039 121 - 10.01. 1.726.80% sur Zurich Financial Services nominative

Léman CHF 93.00 1.10 2004 2006 1 760 187 - 12.01. 1.026.75% sur Credit Suisse Group nominative

Léman CHF 319.00 1.10 2004 2006 1 760 189 - 12.01. 3.504.50% sur Nestlé SA nominative

Léman CHF 58.00 1.10 2004 2006 1 760 191 - 12.01. 0.645.00% sur Novartis AG nominative

Léman CHF 124.00 1.10 2004 2006 1 760 193 - 12.01. 1.365.30% sur Roche Holding AG bon de jouissance

Léman CHF 343.00 1.10 2004 2006 1 760 195 - 12.01. 3.776.25% sur Schweiz. Rück nominative

Léman CHF 87.00 1.10 2004 2006 1 760 199 - 12.01. 0.965.75% sur UBS AG nominative

Léman CHF 172.00 1.10 2004 2006 1 760 202 - 12.01. 1.897.25% sur Zurich Financial Services nominative

Léman ("IUP") EUR 70.00 2.236 2005 2006 2 049 363 - 20.01. 2.416.60% sur Danone (Groupe) action

Léman ("IUP") EUR 114.00 2.236 2005 2006 2 049 366 - 20.01. 3.9312.30% sur Nokia OYJ action

Léman ("IUP") EUR 427.00 2.236 2005 2006 2 049 368 - 20.01. 14.748.60% sur Royal Dutch Petroleum Co. action

Léman ("IUP") USD 356.00 3.188 2005 2006 2 049 930 - 20.01. 14.448.30% sur General Electric Co. action

Léman ("IUP") USD 228.00 3.188 2005 2006 2 049 931 - 20.01. 9.2512.10% sur Intel Corp. action

Léman ("IUP") USD 252.00 3.188 2005 2006 2 049 932 - 20.01. 10.2212.10% sur Pfizer Inc. action

Léman ("IUP") EUR 68.50 2.24 2005 2006 2 051 563 - 25.01. 2.368.00% sur Siemens AG action

Léman EUR 382.00 2.65 2004 2006 1 783 463 - 07.02. 15.747.25% sur Royal Dutch Petroleum Co. action

Léman Défensif ("IUP") CHF 50.00 0.90 2005 2006 2 065 651 - 10.02. 0.457.00% sur Credit Suisse Group nominative

Léman Défensif ("IUP") CHF 318.00 0.90 2005 2006 2 065 654 - 10.02. 2.864.60% sur Nestlé SA nominative

Léman Défensif ("IUP") CHF 100.00 0.90 2005 2006 2 065 655 - 10.02. 0.905.75% sur UBS AG nominative

Léman Défensif ("IUP") CHF 200.00 0.90 2005 2006 2 065 656 - 10.02. 1.806.30% sur Zurich Financial Services nominative

Léman Défensif ("IUP") EUR 189.00 2.28 2005 2006 2 068 106 - 14.02. 6.707.10% sur Allianz AG nominative

Léman ("IUP") EUR 458.00 2.28 2005 2006 2 068 107 - 14.02. 16.267.20% sur Royal Dutch Petroleum Co. action

Léman ("IUP") CHF 5'000.00 0.93 2005 2006 2 085 964 - 15.03. 46.507.25% sur Kudelski SA au porteur

Léman Défensif ("IUP") CHF 36.00 0.90 2005 2006 2 100 447 - 21.03. 0.32- 149 -




% % CHF

31.12.2006


7.80% sur ABB Ltd. nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 339.00 0.90 2005 2006 2 100 448 - 21.03. 3.05

7.10% sur Adecco SA nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 52.00 0.90 2005 2006 2 100 449 - 21.03. 0.47

6.40% sur Credit Suisse Group nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 126.00 0.90 2005 2006 2 100 450 - 21.03. 1.13

5.30% sur Roche Holding AG bon de jouissanceLéman Défensif ("IUP") CHF 275.00 0.90 2005 2006 2 100 451 - 21.03. 2.47

8.00% sur Banque Cantonale Vaudoise nominativeLéman ("IUP") CHF 328.00 0.888 2005 2006 2 114 998 - 05.05. 3.14

7.00% sur Nestlé SA nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 590.00 0.812 2005 2006 2 158 088 - 16.05. 4.77

5.60% sur Novartis SA nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 287.00 0.812 2005 2006 2 158 090 - 16.05. 2.32

5.80% sur Roche Holding AG bon de jouissanceLéman Défensif ("IUP") EUR 113.00 2.166 2005 2006 2 158 092 - 16.05. 3.78

7.50% sur Siemens SA actionLéman ("IUP") EUR 5'000.00 2.148 2005 2006 2 163 196 - 29.05. 168.62

11.375% sur Nokia Corp. actionLéman Défensif CHF 296.00 1.10 2004 2006 1 991 734 - 09.06. 3.25

5.80% sur Nestlé SA nominativeLéman Défensif CHF 181.00 1.10 2004 2006 1 991 739 - 09.06. 1.99

6.00% sur UBS AG nominativeLéman ("IUP") CHF 205.00 0.849 2005 2006 2 131 171 - 22.06. 2.03

10.50% sur Credit Suisse Group nominativeLéman ("IUP") CHF 321.00 0.849 2005 2006 2 131 172 - 22.06. 3.18

10.50% sur Schweiz. Rück nominativeLéman ("IUP") CHF 99.00 0.849 2005 2006 2 131 173 - 22.06. 0.98


9.80% sur Zurich Financial Services nominativeLéman ("IUP") CHF 331.00 0.78 2005 2006 2 196 132 - 23.06. 2.58

5.50% sur Nestlé SA nominativeLéman ("IUP") EUR 519.00 2.08 2005 2006 2 196 134 - 23.06. 16.84

8.80% sur Royal Dutch Petroleum Co. actionLéman Défensif ("IUP") CHF 35.00 0.78 2005 2006 2 196 136 - 23.06. 0.27


5.00% sur Novartis AG nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 319.00 0.78 2005 2006 2 196 138 - 23.06. 2.48


6.70% sur Siemens AG actionLéman Défensif ("IUP") CHF 994.00 0.78 2005 2006 2 196 140 - 23.06. 7.75

5.95% sur UBS AG nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 216.00 0.78 2005 2006 2 196 141 - 23.06. 1.68

7.60% sur Zurich Financial Services nominativeLéman ("IUP") CHF 1'000.00 0.676 2005 2006 2 205 612 - 03.07. 6.80

6.00% sur Lonza AG nominativeLéman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 1.98 2005 2006 2 205 096 - 14.07. 30.93

7.30% sur E.ON AG actionLéman Défensif ("IUP") CHF 448.00 0.79 2005 2006 2 230 965 - 28.07. 3.53

7.60% sur Compagnie Financière Richemont SA au porteurLéman Défensif ("IUP") CHF 531.00 0.79 2005 2006 2 230 967 - 28.07. 4.19


6.20% sur Holcim Ltd. nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 143.00 0.79 2005 2006 2 230 969 - 28.07. 1.12

7.20% sur Lonza AG nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 209.00 0.79 2005 2006 2 230 970 - 28.07. 1.65


5.40% sur Nestlé SA nominative

- 150 -




% % CHF

31.12.2006


Léman ("IUP") EUR 641.00 2.21 2005 2006 2 244 757 - 11.08. 22.35

6.80% sur L'Oréal SA actionLéman Défensif ("IUP") EUR 697.00 2.21 2005 2006 2 244 758 - 11.08. 24.31

8.25% sur Deutsche Bank AG actionLéman ("IUP") CHF 531.00 0.89 2005 2006 2 255 042 - 24.08. 4.72

9.70% sur Kudelski SA au porteurLéman ("IUP") CHF 351.00 0.89 2005 2006 2 255 043 - 24.08. 3.12

5.80% sur Nestlé SA nominativeLéman ("IUP") CHF 625.00 0.89 2005 2006 2 255 044 - 24.08. 5.56

5.35% sur Novartis SA nominativeLéman ("IUP") CHF 1'758.00 0.89 2005 2006 2 255 045 - 24.08. 15.64

7.25% sur Roche Holding AG bon de jouissanceLéman ("IUP") CHF 80.00 0.89 2005 2006 2 255 046 - 24.08. 0.71

7.50% sur Schweiz. Rück nominativeLéman ("IUP") CHF 231.00 0.89 2005 2006 2 255 047 - 24.08. 2.05

7.85% sur Zurich Financial Services nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 346.00 0.779 2005 2006 2 265 777 - 04.09. 2.71

5.10% sur Nestlé SA nominativeLéman ("IUP") CHF 925.00 0.77 2005 2006 2 270 191 - 14.09. 7.12

7.00% sur Geberit SA nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 157.00 0.90 2005 2006 2 280 423 - 20.09. 1.41

6.50% sur Ciba Spezialitätenchemie Holding AGLéman Défensif ("IUP") CHF 221.00 0.90 2005 2006 2 280 424 - 20.09. 1.98

7.00% sur Zurich Financial Services nominativeLéman ("IUP") CHF 1'000.00 1.42 2006 2006 2 569 985 - 20.09. 4.61

9.10% sur Unaxis Holding AG nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 93.00 0.86 2005 2006 2 285 989 - 26.09. 0.80


7.40% sur Adecco SA nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 231.00 0.86 2005 2006 2 285 993 - 26.09. 1.98



5.25% sur Novartis AG nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 1'836.00 0.86 2005 2006 2 285 996 - 26.09. 15.78


10.00% sur DaimlerChrysler AG actionLéman Défensif ("IUP") EUR 141.00 2.33 2005 2006 2 307 302 - 17.10. 5.21

7.70% sur SAP AG action("IUP") CHF 5'000.00 1.16 2005 2006 2 321 893 - 02.11. 58.00

9.00% sur Serono SA nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.29 2005 2006 2 321 365 - 08.11. 12.90

7.70% sur PortfolioLéman Défensif ("IUP") CHF 387.00 1.30 2005 2006 2 327 765 - 14.11. 5.03


6.15% sur Novartis SA nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 235.00 1.30 2005 2006 2 327 788 - 14.11. 3.05

6.25% sur UBS AG nominativeLéman EUR 567.00 2.52 2004 2006 2 001 794 - 21.11. 22.73

6.40% sur L'Oréal actionLéman EUR 428.00 2.52 2004 2006 2 001 795 - 21.11. 17.16

7.40% sur Royal Dutch Petroleum Co. actionLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.34 2005 2006 2 339 207 - 23.11. 13.40

10.70% sur Kudelski SA action au porteurLéman Défensif ("IUP") CHF 125.00 1.33 2005 2006 2 340 048 - 23.11. 1.66


7.50% sur Zurich Financial Services nominativeLéman Défensif ("IUP") EUR 819.00 2.66 2005 2006 2 340 050 - 23.11. 34.50

9.00% sur Deutsche Bank AG action- 151 -




% % CHF

31.12.2006


Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.34 2005 2006 2 351 385 - 29.11. 13.40

7.30% sur Credit Suisse Group nominativeLéman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 2.71 2005 2006 2 351 386 - 29.11. 43.09

9.20% sur Deutsche Bank AG actionLéman Défensif ("IUP") CHF 350.00 1.379 2005 2006 2 359 537 - 05.12. 4.80

7.30% sur Bâloise Holding AG nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 5'000.00 1.437 2005 2006 2 379 206 - 19.12. 71.50

10.40% sur Kudelski SA action au porteurLéman Défensif ("IUP") CHF 241.00 1.429 2005 2006 2 379 691 - 19.12. 3.42

8.00% sur Logitech International SA nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 300.00 1.429 2005 2006 2 379 695 - 19.12. 4.26

8.70% sur Nobel Biocare Holding SA act. au porteurLéman Défensif ("IUP") CHF 400.00 1.35 2006 2007 2 397 756 105.45 0.00

5.85% sur Nestlé SA nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 139.00 1.35 2006 2007 2 397 760 106.05 0.00

6.55% sur Novartis AG nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 1'977.00 1.35 2006 2007 2 397 761 107.90 0.00

8.25% sur Roche Holding AG bon de jouissanceLéman Défensif ("IUP") CHF 139.00 1.35 2006 2007 2 397 762 107.60 0.00

8.15% sur Credit Suisse Group nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 128.00 1.35 2006 2007 2 397 763 106.95 0.00

7.50% sur UBS SA nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 293.00 1.35 2006 2007 2 397 764 108.05 0.00

8.55% sur Zurich Financial Services nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 99.00 1.38 2006 2007 2 400 994 107.65 0.00

8.25% sur Swiss Re nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 68.00 1.38 2006 2007 2 400 996 107.75 0.00

8.25% sur Addeco SA nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 85.00 1.38 2006 2007 2 400 997 109.20 0.00

9.70% sur Kudelski SA au porteurLéman Défensif ("IUP") EUR 75.00 2.74 2006 2007 2 400 998 106.55 0.00

8.15% sur Siemens AG actionLéman ("IUP") EUR 27.00 2.74 2006 2007 2 401 000 106.80 0.00

9.10% sur Royal Dutch Shell actionLéman Défensif ("IUP") CHF 137.00 1.38 2006 2007 2 401 951 108.45 0.00

9.00% sur ABB Ltd. nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 42.00 1.33 2006 2007 2 418 077 110.02 0.00

11.00% sur Kudelski SA au porteurLéman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 2.82 2006 2007 2 414 910 106.45 0.00

7.20% sur Royal Dutch Shell actionLéman ("IUP") CHF 5'000.00 1.34 2006 2007 2 421 054 111.05 0.00

11.50% sur Logitech International SA au porteurLéman Défensif ("IUP") CHF 404.00 1.37 2006 2007 2 425 665 106.65 0.00

7.20% sur Banque Cantonale Vaudoise nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 371.00 1.37 2006 2007 2 425 666 108.30 0.00


7.95% sur UBS AG nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 285.00 1.37 2006 2007 2 425 668 108.65 0.00

9.20% sur Zurich Financial Services nominativeLéman ("IUP") CHF 301.00 1.43 2006 2007 2 459 881 109.40 0.00

10.15% sur Nobel Biocare Holding AG au porteurLéman Défensif ("IUP") CHF 71.00 1.43 2006 2007 2 459 882 102.90 0.00

6.60% sur Novartis AG nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 289.00 1.43 2006 2007 2 459 883 105.10 0.00

7.80% sur UBS AG nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 641.00 1.43 2006 2007 2 459 884 106.10 0.00

9.25% sur Zurich Financial Services nominativeLéman Défensif ("IUP") EUR 943.00 2.89 2006 2007 2 459 885 108.30 0.00

9.50% sur Deutsche Bank AG actionLéman ("IUP") CHF 82.00 1.61 2006 2007 2 484 387 107.50 0.00

8.40% sur Bâloise Holding AG nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 818.00 1.61 2006 2007 2 484 388 100.50 0.00

6.95% sur Ciba Spezialitätenchemie Holding AG

- 152 -




% % CHF

31.12.2006


Léman Défensif ("IUP") CHF 119.00 1.61 2006 2007 2 484 391 107.65 0.00

8.60% sur Compagnie Financière Richemont SALéman Défensif ("IUP") CHF 200.00 1.61 2006 2007 2 484 392 107.10 0.00

8.00% sur Roche Holding AG bon de jouissanceLéman Défensif ("IUP") CHF 758.00 1.66 2006 2007 2 512 935 106.95 0.00



5.90% sur Novartis SA nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 565.00 1.66 2006 2007 2 512 940 107.30 0.00

8.45% sur Swiss Life Holding nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 1'462.00 1.66 2006 2007 2 512 942 103.20 0.00

7.25% sur UBS SA nominativeLéman Défensif ("IUP") EUR 97.00 3.20 2006 2007 2 512 946 102.80 0.00

9.60% sur DaimlerChrysler AG actionLéman Défensif ("IUP") EUR 772.00 3.20 2006 2007 2 512 947 101.70 0.00

8.50% sur Siemens AG actionLéman Défensif ("IUP") CHF 176.00 1.74 2006 2007 2 546 982 109.30 0.00

10.65% sur ABB Ltd. nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 77.00 1.74 2006 2007 2 546 983 106.45 0.00

8.10% sur Adecco SA nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 52.00 1.74 2006 2007 2 546 984 107.50 0.00

8.00% sur Logitech Intl. nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 816.00 1.74 2006 2007 2 546 985 106.10 0.00

7.30% sur Serono AG nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 377.00 1.82 2006 2007 2 555 598 103.15 0.00



6.00% sur Novartis AG nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 195.00 1.81 2006 2007 2 555 212 105.55 0.00

7.00% sur Roche Holding bon de participationLéman Défensif ("IUP") CHF 316.00 1.81 2006 2007 2 555 213 103.00 0.00

8.70% sur Zurich Financial Services nominativeLéman ("IUP") CHF 387.00 1.948 2006 2007 2 527 087 105.85 0.00

8.40% sur Nestlé SA nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.794 2006 2007 2 584 255 109.10 0.00

10.45% sur Zurich Financial Services nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.81 2006 2007 2 597 310 111.75 0.00

13.50% sur ABB Ltd. nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.81 2006 2007 2 597 311 107.75 0.00

9.50% sur Credit Suisse Group nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.81 2006 2007 2 597 312 106.25 0.00

7.90% sur Schweiz. Rück nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.81 2006 2007 2 597 313 107.90 0.00

9.90% sur UBS AG nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.81 2006 2007 2 597 315 109.20 0.00

11.00% sur Zurich Financial Services nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.84 2006 2007 2 597 317 105.70 0.00

7.60% sur Roche Holding AG nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.84 2006 2007 2 597 318 104.00 0.00


6.60% sur Novartis AG nominativeLéman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.40 2006 2007 2 597 320 106.90 0.00

10.00% sur Siemens AG nominativeLéman ("IUP") EUR 1'000.00 3.40 2006 2007 2 597 321 105.50 0.00

10.60% sur Royal Dutch Shell nominativeLéman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.53 2006 2007 2 627 052 106.73 0.00

9.70% sur Lafarges SALéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.92 2006 2007 2 621 982 105.83 0.00

8.00% sur Ciba SC

- 153 -




% % CHF

31.12.2006


Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.91 2006 2007 2 645 476 106.13 0.00

8.20% sur Holcim Ltd.Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.921 2006 2007 2 642 172 106.65 0.00

9.20% sur Adecco SA nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.921 2006 2007 2 642 173 106.90 0.00

10.50% sur Swiss Life nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.921 2006 2007 2 642 174 105.00 0.00

7.60% sur UBS SA nominativeLéman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.54 2006 2007 2 642 176 105.55 0.00

10.15% sur ING GroepLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.961 2006 2007 2 658 314 102.45 0.00

7.75% sur Roche Holding SA bon de jouissanceLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.961 2006 2007 2 658 315 106.50 0.00

8.85% sur CS Group nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.961 2006 2007 2 658 316 102.85 0.00


8.60% sur Zurich Financial Services nominativeLéman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.59 2006 2007 2 658 318 105.95 0.00

10.50% sur Deutsche Bank AG nominativeLéman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.54 2006 2007 2 658 100 104.01 0.00

10.00% sur ING GroepLéman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.61 2006 2007 2 674 302 105.60 0.00

9.80% sur Allianz AG actionLéman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.61 2006 2007 2 674 303 104.75 0.00

9.80% sur E.On AG actionLéman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.61 2006 2007 2 674 304 104.75 0.00

9.50% sur Münchener Rück actionLéman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.61 2006 2007 2 674 305 105.85 0.00

10.20% sur Dr Ing. F. Porsche actionLéman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.61 2006 2007 2 674 306 101.50 0.00

7.25% sur Royal Dutch Shell A actionLéman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.61 2006 2007 2 674 307 105.30 0.00

9.40% sur Siemens AG actionLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.01 2006 2007 2 678 386 108.26 0.00

11.40% sur ABB Ltd nominativeLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.001 2006 2007 2 675 796 108.30 0.00

10.60% sur Kudelski SA au porteurLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.001 2006 2007 2 675 797 105.65 0.00

7.80% sur Serono SA au porteurLéman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.001 2006 2007 2 675 798 103.75 0.00

7.75% sur Swiss Re nominativeLéman ("IUP") CHF 1'000.00 2.001 2006 2007 2 675 799 102.65 0.00

7.00% sur Nestlé SA nominativeLéman ("IUP") CHF 1'000.00 2.001 2006 2007 2 675 800 100.35 0.00

7.00% sur Novartis SA nominative("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2007 2 258 085 120.45 0.00

Prealp sur Nestlé SA(prix d'ém. de la composante obligataire: 97.68%)

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.95 2006 2007 2 680 790 102.01 0.0010.00% sur Worst-of Nestlé/Novartis/Roche

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.99 2006 2007 2 689 832 106.02 0.0010.60% Worst of sur ABB, Nestlé

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.99 2006 2007 2 689 833 104.88 0.0012.20% Worst of sur Adecco, Swiss Life

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.99 2006 2007 2 689 834 101.86 0.008.60% Worst of sur Roche, UBS

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 1.99 2006 2007 2 689 835 105.29 0.009.40% Worst of sur Zurich, CS Group

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.01 2006 2007 2 701 924 103.42 0.008.60% sur act. nom. Swiss Life Holding

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.026 2006 2007 2 683 154 105.12 0.0010.00% Worst of sur Bâloise, Nestlé SA nominative

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.01 2006 2007 2 706 532 103.10 0.00- 154 -




% % CHF

31.12.2006


9.00% sur Bâloise Holding nominative

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.01 2006 2007 2 706 533 103.93 0.007.75% sur act. nom. CS Group

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.01 2006 2007 2 706 534 100.44 0.006.10% sur Nestlé SA nominative

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.01 2006 2007 2 706 535 99.58 0.006.10% sur Novartis SA nominative

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.01 2006 2007 2 706 536 101.49 0.006.25% sur Roche Holding AG bon de jouissance

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.01 2006 2007 2 706 537 103.45 0.007.90% sur Zurich Financial Services nominative

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.03 2006 2007 2 729 537 101.29 0.009.50% sur worst-of Nestlé SA, Roche Holding AG,UBS AG nominative

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.03 2006 2007 2 729 539 102.89 0.0011.00% sur worst of Credit Suisse Group, Novartis AG,Swiss Life Holding nominative

Léman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.73 2006 2007 2 739 289 101.19 0.009.50% sur SAP AG action

Léman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.73 2006 2007 2 739 290 103.70 0.009.00% sur act. nom. DaimlerChrysler AG

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.04 2006 2007 2 739 292 103.60 0.0012.25% sur Worst-of Adecco, Roche, Zurich

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.04 2006 2007 2 739 294 100.26 0.0010.75% sur Worst-of Richemont, Swiss Re, UBS

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.04 2006 2007 2 744 472 99.08 0.009.25% sur Worst-of Novartis, Roche, UBS

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.08 2006 2007 2 758 867 103.79 0.009.80% sur worst-of Roche, Syngenta, Lonza

Léman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.84 2006 2007 2 758 869 102.22 0.009.50% sur worst-of DaimlerChrysler, SAP, Siemens

Léman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.84 2006 2007 2 758 870 101.17 0.009.00% sur Deutsche Bank AG action

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.08 2006 2007 2 758 871 104.51 0.009.80% sur ABB Ltd. nominative

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.08 2006 2007 2 758 872 102.23 0.008.00% sur Zurich Financial Services nominative

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.08 2006 2007 2 758 873 95.38 0.006.20% sur Novartis AG nominative

Léman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.841 2006 2007 2 779 483 99.14 0.008.15% sur act. nominative UBS SA

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.08 2006 2007 2 775 541 99.19 0.0011.25% Worst-of sur Nestlé, Roche, Bâloise

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.08 2006 2007 2 775 542 99.77 0.009.40% Worst-of sur Ciba, Novartis, Roche

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.08 2006 2007 2 775 543 98.70 0.007.65% sur act. nominative UBS AG

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.08 2006 2007 2 775 544 100.72 0.007.85% sur act. nominative Swiss Life

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.08 2006 2007 2 775 545 99.61 0.007.05% sur bon de jce Roche Holding

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.07 2006 2007 2 786 994 97.04 0.006.20% sur act. nominative Novartis SA

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.17 2006 2007 2 790 716 101.58 0.007.25% sur act. nominative Adecco SA

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.17 2006 2007 2 790 718 101.11 0.007.00% sur act. nominative CD Group

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.17 2006 2007 2 790 719 100.65 0.008.00% sur act. nominative Zurich Financial Services

Léman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.84 2006 2007 2 790 720 99.74 0.007.50% sur act. au porteur Royal Dutch Shell

Léman Défensif ("IUP") EUR 1'000.00 3.84 2006 2007 2 790 721 99.99 0.007.85% sur act. nominative Siemens AG

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.17 2006 2007 2 792 166 102.49 0.00- 155 -




% % CHF

31.12.2006


10.00% sur Worst-of Novartis/CS Group/Richemont

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.162 2006 2007 2 823 315 100.86 0.009.10% sur Bâloise Holding

Léman Défensif ("IUP") CHF 1'000.00 2.161 2006 2007 2 801 693 100.34 0.007.00% sur Novartis AG nominative

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 408 401 113.05 0.00Juraction sur DJ Euro Stoxx 50(prix d'ém. de la composante obligataire: 94.26%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2008 2 452 048 111.45 0.00Prealp sur Nestlé SA(prix d'ém. de la composante obligataire: 96.57%)

("IUP") CHF 190.00 0.00 2006 2008 2 550 972 112.00 0.00Prealp sur Roche Holding(prix d'ém. de la composante obligataire: 95.66%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 216 660 123.35 0.00Prealp sur DJ Euro Stoxx 50(prix d'ém. de la composante obligataire: 93.20%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 227 111 108.75 0.00Prealp sur nominative Novartis AG(prix d'ém. de la composante obligataire: 96.14%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 227 112 125.50 0.00Prealp sur Roche Holding AG bon de jouissance(prix d'ém. de la composante obligataire: 96.14%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2003 2008 1 660 168 138.24 0.00Prealp sur Nestlé SA nominative(prix d'ém. de la composante obligataire: 89.73%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 258 086 149.70 0.00Prealp sur Credit Suisse Group nominative(prix d'ém. de la composante obligataire: 95.98%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 258 087 137.25 0.00Prealp sur UBS SA nominative(prix d'ém. de la composante obligataire: 95.98%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 258 088 141.05 0.00Prealp sur Zurich Financial Services nominative(prix d'ém. de la composante obligataire: 95.98%)

("IUP") CHF 1'876.00 0.00 2005 2008 2 296 366 112.70 0.00Préalp sur Nestlé SA nominative(prix d'ém. de la composante obligataire: 95.75%)

Léman Défensif CHF 1'000.00 2.24 2006 2008 2 737 494 106.93 0.0010.90% sur worst-of ABB Ltd, Credit SuisseGroup, Lonza Holding AG nominative

("IUP") CHF 699.00 0.00 2005 2008 2 329 239 97.75 0.00Prealp sur Novartis SA nominative(prix d'ém. de la composante obligataire: 94.35%)



("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 602 677 106.62 0.00Autocall Défensif sur indices(prix d'ém. de la composante obligataire: 92.968%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 491 840 107.40 0.00Prealp Stradius sur DJ Euro Stoxx 50(prix d'ém. de la composante obligataire: 88.51%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 515 884 98.00 0.00Prealp Stradius sur UBS AG nominative(prix d'ém. de la composante obligataire: 92.32%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 789 606 95.57 0.00PREALP sur act. nominative Nestlé SA(prix d'ém. de la composante obligataire: 93.30%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 814 208 100.74 0.0010.00% Autocall défensif sur un panier d'actions

- 156 -




% % CHF

31.12.2006


(prix d'ém. de la composante obligataire: 92.793%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2010 2 483 763 103.25 0.00Prealp Stradius sur SMI(prix d'ém. de la composante obligataire: 90.08%)

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 287 400 - 0.00Autocallable Note auf SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 95.578%)vorz. Rückzahlung per 7.10.2006

Banque Nationale de Paris (BNP), Hongkong

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2009 1 826 378 CHF 1501.46 0.00Cert. Plus(Em.preis der Bondkomponente: 84.95%)

Barclays Bank PLC, London

("IUP") USD 10'000.00 0.00 2006 2007 2 413 436 107.62 0.00WTI Crude Reverse Convertible Note(Em.preis der Bondkomponente: 95.42%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2007 2 290 532 CHF 1665.27 0.00Bull Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 93.54%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 466 600 104.10 0.00Commodity Return Note auf WTI LightSweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 96.726%)

("IUP") EUR 23.72 0.00 2005 2007 2 174 593 CHF 44.08 0.00Cert. Plus auf Royal Dutch(Em.preis der Bondkomponente: 95.50%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2007 2 181 860 CHF 1785.96 0.00Cert. Plus auf Royal Dutch(Em.preis der Bondkomponente: 95.74%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 576 564 CHF 1755.21 0.00Cert. Plus auf Siemens AG(Em.preis der Bondkomponente: 94.24%)

("IUP") EUR 7.07 0.00 2004 2007 2 000 922 CHF 34.27 0.00Cert. Plus auf ABB Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 92.32%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2007 1 997 006 CHF 2019.69 0.00Cert. Plus auf Nokia OYJ Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 92.18%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 760 061 96.91 0.00Return Notes auf Basket of single Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 96.034%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 413 770 CHF 1287.83 0.00Cert. Plus auf Nikkei Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.96%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 050 510 CHF 1938.07 0.00Cert. Plus auf Siemens AG(Em.preis der Bondkomponente: 91.95%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 070 422 CHF 1043.00 0.00Cert. Plus auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AG(Em.preis der Bondkomponente: 95.41%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 494 485 CHF 1314.08 0.00Bull Cert. Plus auf S&P 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.56%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 094 704 CHF 1448.97 0.00Cert. Plus auf S&P 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.63%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 097 293 CHF 1241.86 0.00

- 157 -




% % CHF

31.12.2006


Cert. Plus auf GSAG Index

(Em.preis der Bondkomponente: 87.63%)("IUP") EUR 65.25 0.00 2005 2008 2 132 692 CHF 158.81 0.00

Cert. Plus auf E.ON AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 92.48%)

("IUP") EUR 156.88 0.00 2006 2008 2 785 490 CHF 273.14 0.00Booster Cert. auf Topix Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.41%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2003 2008 1 604 370 147.53 0.00Airbag Notes auf S&P 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.3028%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 212 360 CHF 1722.53 0.00Cert. Plus auf Royal Dutch(Em.preis der Bondkomponente: 92.86%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 250 514 CHF 1906.52 0.00Cert. Plus auf NOK1V.HE(Em.preis der Bondkomponente: 92.71%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 660 153 211.87 0.00Airbag Note auf Topix(Em.preis der Bondkomponente: 84.21%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 228 277 CHF 1382.56 0.00Cert. Plus auf S&P500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.76%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 228 282 CHF 1257.10 0.00Cert. Plus auf SMI Index(Em.preis der Bondkomponente: 95.77%)

("IUP") AUD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 253 150 132.97 0.00Index Basket Note(Em.preis der Bondkomponente: 85.16%)

("IUP") USD 101.00 0.00 2003 2008 1 668 327 CHF 193.89 0.00Certs auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.6288%)

("IUP") EUR 101.00 0.00 2003 2008 1 668 339 CHF 260.04 0.00Certs auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 83.7109%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 263 567 CHF 1410.20 0.00Cert. Plus auf Zurich Financial Services Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.03%)

("IUP") EUR 19.42 0.00 2006 2008 2 731 501 CHF 33.67 0.00Cert. Plus auf Unilever NV(Em.preis der Bondkomponente: 92.81%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 311 793 CHF 2029.18 0.00Cert. Plus auf Allianz AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 91.78%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 332 105 102.03 0.00Callable Return Note auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 91.39%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 339 936 CHF 1471.92 0.00Cert. Plus auf Nikkei Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.51%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 361 230 CHF 1018.10 0.00Cert. Plus auf Novartis AG(Em.preis der Bondkomponente: 94.43%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 355 625 CHF 1539.42 0.00Cert. Plus auf Pfizer Inc.(Em.preis der Bondkomponente: 87.00%)

("IUP") EUR 5'000.00 0.00 2005 2008 2 370 249 113.83 0.00Note auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 91.65%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2009 1 751 712 CHF 1549.06 0.00Cert. Plus auf S&P 500(Em.preis der Bondkomponente: 82.6288%)

("IUP") USD 996.00 0.00 2006 2009 2 418 254 CHF 1357.41 0.00

- 158 -




% % CHF

31.12.2006


Bull Certificate Plus auf the Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.00%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 401 055 CHF 1240.23 0.00Cert. Plus auf KOSPI 200 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.97%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 404 241 CHF 1612.91 0.00Bull Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.85%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 440 330 CHF 1126.60 0.00Certificat Plus auf Roche Holding AG Genussschein(Em.preis der Bondkomponente: 94.37%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2009 1 794 054 140.61 0.00Plus Notes auf Basket(Em.preis der Bondkomponente: 84.40%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2009 1 794 335 130.01 0.00Plus Notes auf Basket(Em.preis der Bondkomponente: 84.56%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2009 1 789 437 CHF 2324.08 0.00Bull Cert. Plus auf DJ EuroStoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 83.9132%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 464 249 CHF 1308.83 0.00Cert. Plus auf Nuclear Power Basket(Em.preis der Bondkomponente: 86.14%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 484 551 CHF 1760.52 0.00Cert. Plus auf Chemical Basket(Em.preis der Bondkomponente: 90.33%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 484 939 CHF 1321.89 0.00Cert. Plus auf Chemical Basket(Em.preis der Bondkomponente: 85.87%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 464 096 CHF 1728.81 0.00Cert. Plus auf Total SA(Em.preis der Bondkomponente: 90.33%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 507 498 CHF 1621.08 0.00Cert. Plus auf FTSE Xinhua 25 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.65%)

("IUP") CHF 149.50 0.00 2006 2009 2 558 265 CHF 149.33 0.00Cert. Plus auf UBS AG(Em.preis der Bondkomponente: 92.86%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 558 995 CHF 1452.99 0.00Bull Cert. Plus auf Basket Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.28%)

("IUP") CHF 84.85 0.00 2006 2009 2 598 273 CHF 101.48 0.00Cert. Plus auf Schweiz. Rück(Em.preis der Bondkomponente: 92.86%)


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 740 712 CHF 1024.00 0.00Cert. Plus auf Zurich Financial Services(Em.preis der Bondkomponente: 93.05%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 561 713 CHF 1749.90 0.00Bull/Bear Cert.auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.76%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2009 2 339 860 CHF 1906.36 0.00Cert. Plus auf Nikkei Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.33%)

("IUP") CHF 7'840.79 0.00 2006 2010 2 401 102 CHF 8619.00 0.00Cert. auf SMI Index(Em.preis der Bondkomponente: 91.99%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2010 2 096 590 CHF 214.37 0.00Cert. Plus auf Nikkei 225 Index

- 159 -




% % CHF

31.12.2006


(Em.preis der Bondkomponente: 85.30%)("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2010 2 139 136 CHF 2191.92 0.00

Cert. Plus auf Basket von Aktien(Em.preis der Bondkomponente: 86.81%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2010 2 291 499 119.39 0.00Airbag Note auf Topix Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.23%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2010 2 760 441 CHF 1676.98 0.00Bull Cert. Plus auf Koninklijke KPN NV(Em.preis der Bondkomponente: 85.81%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 424 815 109.55 0.00S&P 500 Supertracker(Em.preis der Bondkomponente: 78.88%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2011 2 442 481 109.59 0.00Supertracker auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 78.35%)

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., Amsterdam

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2006 2 095 916 - 0.00Airbag Cert. auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 97.64%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2006 1 670 082 CHF - 0.00Cert. Plus auf Allianz AG Akt.(Em.preis der Bondkomponente: 90.9276%)

("IUP") EUR 9.45 0.00 2003 2006 1 680 516 CHF - 0.00Cert. Plus auf BBVA(Em.preis der Bondkomponente: 91.5142%)

Kick-In CODE CHF 1'000.00 0.95 2005 2006 2 263 583 - 20.03. 4.756.50% auf Zurich Financial Services Namenaktie 20.09. 4.75

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2006 2 285 091 CHF - 0.00Cert. Plus auf WTI Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 94.86%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2007 2 068 494 CHF 1443.19 0.00Cert. Plus auf UBS(Em.preis der Bondkomponente: 97.66%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2007 2 250 782 - 0.00Return Note auf 4 Indices(Em.preis der Bondkomponente: 95.48%)vorz. Rückzahlung per 27.2.2006

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2007 2 348 503 131.16 0.00Booster auf Nikkei 225(Em.preis der Bondkomponente: 94.31%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2007 2 463 681 98.97 0.00Two-Chance Note auf West Texas Inter-mediate Crude Oil Front Month Future(Em.preis der Bondkomponente: 95.10%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2007 2 472 641 99.36 0.00Cert. auf WTI Crude Oil Front Month Future(Em.preis der Bondkomponente: 97.04%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2007 2 499 299 97.74 0.00Note auf West Texas Intermediate CrudeOil Front Month Future(Em.preis der Bondkomponente: 94.98%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2007 2 431 128 108.00 0.00Commodity Return Note auf WTI Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 94.66%)

- 160 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 431 148 107.90 0.00Commodity Return Note auf WTI Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 96.80%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2007 2 431 162 107.10 0.00Commodity Return Note auf WTI Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 98.38%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 468 229 103.95 0.00Return Accumulator auf Index Basket(Em.preis der Bondkomponente: 96.63%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2007 2 183 344 - 0.00Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 95.45%)vorz. Rückzahlung per 14.6.2006

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2007 2 610 360 CHF 1212.98 0.00Cert. Plus auf Topix Banks Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.59%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2007 2 203 354 CHF 1574.23 0.00Cert. Plus auf Basket of JPY Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 92.17%)

("IUP") EUR 54.00 0.00 2005 2007 2 215 847 CHF 92.76 0.00Cert. Plus auf Royal Dutch(Em.preis der Bondkomponente: 95.46%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2007 2 647 439 107.92 0.00Athena auf Cia Vale do Rio Doce(Em.preis der Bondkomponente: 94.73%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2007 1 925 258 CHF 1480.01 0.00Cert. Plus auf Coca-Cola(Em.preis der Bondkomponente: 90.90%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2007 2 681 026 CHF 1277.98 0.00Athena auf General Electric Co(Em.preis der Bondkomponente: 94.83%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2007 1 929 901 CHF 2152.58 0.00Cert. Plus auf Nestlé(Em.preis der Bondkomponente: 91.65%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 687 038 CHF 1646.98 0.00Athena auf DJ Euro Stoxxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.80%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 694 718 102.02 0.00RC WO on 3 Shares(Em.preis der Bondkomponente: 96.48%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2007 2 263 936 - 0.00Return Note auf Index Basket(Em.preis der Bondkomponente: 95.40%)vorz. Rückzahlung per 19.9.2006

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 704 223 104.21 0.00Mini Cup on SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 96.45%)

("IUP") CHF 1'000.00 2.13 2006 2007 2 702 686 105.15 0.00TEYN auf Stock Basket

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2007 2 523 164 - 0.00Autocallable auf SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 92.44%)vorz. Rückzahlung per 16.10.2006

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 523 175 104.87 0.00Autocallable auf SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 95.12%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2007 2 494 094 CHF 1138.93 0.00Cert. Plus Worst auf Swiss Name Basket(Em.preis der Bondkomponente: 97.30%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2007 2 740 583 103.92 0.00Cert. auf NKY

- 161 -




% % CHF

31.12.2006


(Em.preis der Bondkomponente: 94.96%)("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 532 316 105.79 0.00

Autocallable auf Santander(Em.preis der Bondkomponente: 95.10%)

("IUP") CHF 1'000.00 2.14 2006 2007 2 722 168 102.11 0.00Trigger EYN auf Stock Basket

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2007 2 747 485 94.39 0.00Bear-Bull auf SPX(Em.preis der Bondkomponente: 94.885%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2007 1 980 370 135.19 0.00Cert. Plus auf Carrefour(Em.preis der Bondkomponente: 91.84%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2007 1 980 788 134.69 0.00Cert. Plus auf Carrefour(Em.preis der Bondkomponente: 91.84%)

("IUP") EUR 1'000.00 3.86 2006 2007 2 732 691 97.17 0.00Trigger EYN auf Stock Basket


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2007 2 756 205 98.55 0.00Cert. auf CAC(Em.preis der Bondkomponente: 94.886%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2007 2 509 788 CHF 1167.00 0.00Cert. Plus auf Swiss Name Basket(Em.preis der Bondkomponente: 97.19%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2007 2 763 942 97.56 0.00Autocallable Bear-Bull auf Nikkei 225(Em.preis der Bondkomponente: 94.857%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2007 2 569 093 CHF 1348.56 0.00Cert. Plus auf TWY(Em.preis der Bondkomponente: 92.29%)

("IUP") USD 14'470.76 0.00 2006 2007 2 600 589 CHF 19617.67 0.00Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 97.02%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 413 670 CHF 1838.30 0.00Cert. Plus auf E.ON(Em.preis der Bondkomponente: 94.27%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 051 140 - 0.00Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.50%)vorz. Rückzahlung per 26.1.2006


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 053 410 CHF 2458.14 0.00Cert. Plus auf IBEX 35(Em.preis der Bondkomponente: 92.16%)

("IUP") USD 100.00 0.00 2004 2008 1 783 486 248.79 0.00Cert. Plus auf Hang Seng China Enterprises Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.45%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2004 2008 1 783 490 334.89 0.00Cert. Plus auf Hand Seng Chine Enterprises Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.08%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 423 005 117.73 0.00Venus WO on 4 Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 91.08%)

("IUP") USD 1'000.00 VAR. 2005 2008 2 052 969 106.33 09.02. 90.97Horizon Structure auf World Basket(Em.preis der Bondkomponente: 96.37%)

("IUP") EUR 1'000.00 VAR. 2005 2008 2 057 169 105.54 09.02. 101.19Horizon Structure auf World Basket

- 162 -




% % CHF

31.12.2006


(Em.preis der Bondkomponente: 94.48%)("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 428 745 97.33 0.00

Cert. Plus auf Energy Basket(Em.preis der Bondkomponente: 90.90%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 061 996 CHF 2107.62 0.00Cert. Plus auf Nokia(Em.preis der Bondkomponente: 92.103%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 667 973 88.15 0.00Bearish Structure auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.617%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 072 158 CHF 2805.61 0.00Cert. Plus auf Roche(Em.preis der Bondkomponente: 92.103%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2008 2 088 285 CHF - 0.00Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 91.88%)vorz. Rückzahlung per 3.3.2006


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 714 978 102.30 0.00Bear Autocall Structure auf NKY(Em.preis der Bondkomponente: 92.69%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 736 918 104.97 0.00Athena auf Deutsche Telekom(Em.preis der Bondkomponente: 94.56%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 747 469 103.45 0.00Athena auf Allianz(Em.preis der Bondkomponente: 94.44%)

("IUP") EUR 2'950.34 0.00 2005 2008 2 120 164 CHF 6449.48 0.00Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 92.61%)

("IUP") USD 2'950.34 0.00 2005 2008 2 120 215 CHF 4839.57 0.00Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.75%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 135 286 104.99 0.00Dragster auf European stocks(Em.preis der Bondkomponente: 92.10%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 760 269 102.35 0.00Athena auf Philips Electronics(Em.preis der Bondkomponente: 94.44%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 775 644 97.65 0.00Athena auf BBVA(Em.preis der Bondkomponente: 94.46%)

("IUP") EUR 10'000.00 0.00 2005 2008 2 160 586 120.94 0.00Cert. auf Spanish Shares(Em.preis der Bondkomponente: 92.86%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 569 231 CHF 1588.15 0.00Leveraged Cert. auf GSCCCNER(Em.preis der Bondkomponente: 89.88%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 164 401 CHF 1559.63 0.00Cert. Plus auf WTI Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 88.73%)

("IUP") CHF 5'000.00 0.00 2006 2008 2 564 586 104.46 0.00Kick-In Cert. auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 95.56%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2008 2 586 837 CHF 1142.00 0.00Cert. Plus Worst Of auf Swiss Name Basket(Em.preis der Bondkomponente: 95.067%)

EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 191 533 CHF 2143.58 0.00Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 93.35%)

("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2005 2008 2 208 195 - 0.00Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index

- 163 -




% % CHF

31.12.2006


(Em.preis der Bondkomponente: 87.95%)vorz. Rückzahlung per 10.7.2006

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 202 265 CHF 2244.19 0.00Cert. Plus auf Japanese Stocks Basket

(Em.preis der Bondkomponente: 88.83%)("IUP") USD 5'000.00 0.00 2005 2008 2 190 603 118.48 0.00

Rational Investors Note auf Basket von 20 Aktien(Em.preis der Bondkomponente: 88.44%)

("IUP") EUR 1'044.00 0.00 2005 2008 2 224 561 CHF 1479.49 0.00Cert. Plus auf Telecom Italia Risparmio(Em.preis der Bondkomponente: 92.76%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 226 388 CHF 1950.45 0.00Cert. Plus Lookback auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 92.83%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 239 342 114.14 0.00Cert. Plus auf Du Pont de Nemours(Em.preis der Bondkomponente: 87.83%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 234 898 79.81 0.00Cert. Plus auf Telecom Italia Risparmio(Em.preis der Bondkomponente: 92.64%)

("IUP") CHF 62.40 0.00 2005 2008 2 243 963 CHF 69.68 0.00Cert. Plus auf Novartis(Em.preis der Bondkomponente: 95.83%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 222 394 102.66 0.00Callable Return Structure auf 4 Indices(Em.preis der Bondkomponente: 92.4832%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 222 396 102.30 0.00Callable Return Structure auf 4 Indices(Em.preis der Bondkomponente: 95.7873%)

("IUP") USD 5'000.00 0.00 2006 2008 2 659 665 104.88 0.00Early Redemption Stepped Kick-In Cert. auf SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 89.8895%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 244 634 99.81 0.00Callable Return Structure auf 5 Indices(Em.preis der Bondkomponente: 95.78%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 449 215 109.37 0.00Cert. Plus auf SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 92.28%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 264 030 - 0.00Venus structure auf Index basket(Em.preis der Bondkomponente: 92.81%)vorz. Rückzahlung per 1.9.2006


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2008 2 692 270 CHF 1054.96 0.00Cert. Plus auf Worst of Nestlé, Procter & Gamble, Unilever(Em.preis der Bondkomponente: 95.65%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 262 763 CHF 1662.33 0.00Cert. Plus auf Japanese Stocks Basket(Em.preis der Bondkomponente: 87.84%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 273 306 CHF 2012.16 0.00Cert. Plus auf Japanese Stocks Basket(Em.preis der Bondkomponente: 88.29%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 281 577 CHF 2162.77 0.00Cert. Plus auf Basket of Japanese Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 92.67%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 281 580 CHF 1679.34 0.00Cert. Plus auf Basket of Japanese Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 87.955%)

("IUP") JPY 100'000.00 0.00 2005 2008 2 281 590 CHF 1393.77 0.00Cert. Plus auf Basket of Japanese Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 98.854%)

- 164 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 285 121 CHF 1635.82 0.00Cert. Plus auf Basket of Japanese Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 87.955%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 287 311 CHF 2080.90 0.00

Cert. Plus auf Basket of Japanese Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 92.67%)

("IUP") CHF 81.30 0.00 2005 2008 2 284 500 CHF 104.06 0.00Cert. Plus auf Swiss Reinsurance(Em.preis dr Bondkomponente: 95.63%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 288 355 116.66 0.00Cert. Plus auf Takeover Targets Basket(Em.preis der Bondkomponente: 92.84%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 290 311 CHF 2001.54 0.00Cert. Plus auf ABN Amro(Em.preis der Bondkomponente: 92.84%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 290 381 CHF 2563.27 0.00Cert. Plus auf Suez(Em.preis der Bondkomponente: 92.84%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 286 092 108.12 0.00Autocall Strucuture auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 92.37%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2003 2008 1 673 070 CHF 1783.44 0.00Cert. auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.025%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2003 2008 1 673 081 CHF 1496.00 0.00Cert. auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.62%)

("IUP") EUR 5'000.00 0.00 2005 2008 2 286 144 CHF 9146.28 0.00Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 92.40%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 274 897 CHF 1628.52 0.00Bull Cert. Plus auf Nikkei 225(Em.preis der Bondkomponente: 87.63%)


("IUP") EUR 640.00 0.00 2005 2008 2 289 921 CHF 1117.11 0.00Cert. Plus auf Novartis(Em.preis der Bondkomponente: 92.83%)

("IUP") USD 640.00 0.00 2005 2008 2 289 923 CHF 865.34 0.00Cert. Plus auf Novartis(Em.preis der Bondkomponente: 87.78%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 292 723 110.99 0.00Autocall Structure auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 87.629%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 298 465 CHF 1681.17 0.00Cert. Plus auf Novartis(Em.preis der Bondkomponente: 92.13%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 292 670 108.70 0.00Autocall Structure on DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 92.27%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 274 694 CHF 1215.81 0.00Cert. Plus auf SMI(Em.preis der Bondkomponente: 95.50%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 274 783 CHF 1855.48 0.00Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 92.40%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 518 149 CHF 1251.69 0.00Cert. Plus auf GS US Precious Metals ER Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.85%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 307 071 CHF 1495.13 0.00- 165 -




% % CHF

31.12.2006


Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.18%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 743 949 CHF 1200.54 0.00Bull Bear CertiPlus auf WTI


Cert. Plus auf Basket of Japanese Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 92.176%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 523 052 104.79 0.00Twin Win auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 91.55%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 765 550 101.26 0.00Bonus Cert. Plus auf Swiss Reinsurance(Em.preis der Bondkomponente: 90.19%)

("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2003 2008 1 705 478 CHF 3318.34 0.00Cert. Plus auf FTSE 100 Index(Em.preis der Bondkomponente: 77.9031%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 544 833 96.58 0.00Twin Win auf WTI Light Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 87.59%)

("IUP") CHF 193.40 0.00 2005 2008 2 308 294 CHF 219.54 0.00Cert. Plus auf Roche(Em.preis der Bondkomponente: 94.31%)

("IUP") CHF 392.00 0.00 2005 2008 2 322 977 CHF 439.93 0.00Cert. Plus auf Nestlé(Em.preis der Bondkomponente: 94.26%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 731 017 CHF 3710.35 0.00Cert. Plus auf FTSE Xinhua 25 Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.46%)

("IUP") CHF 391.75 0.00 2005 2008 2 358 757 CHF 441.45 0.00Cert. Plus auf Nestlé(Em.preis der Bondkomponente: 94.23%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 363 979 CHF 1852.37 0.00Bonus-Cert. auf Dow Jones Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 91.46%)

("IUP") CHF 126.00 0.00 2005 2008 2 344 465 CHF 147.59 0.00Cert. Plus auf UBS(Em.preis der Bondkomponente: 94.29%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 369 448 CHF 1157.25 0.00Cert. Plus auf UBS(Em.preis der Bondkomponente: 94.34%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 739 819 CHF 3033.75 0.00Cert. Plus Leveraged - Nikkei Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.579%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 343 979 - 0.00Callable Return Note auf World Basket(Em.preis der Bondkomponente: 91.33%)vorz. Rückzahlung per 28.12.2006


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 389 303 CHF 1353.43 0.00Bonus-Cert. auf S&P500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.5589%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2009 2 365 920 CHF 1712.55 0.00- 166 -




% % CHF

31.12.2006


Athena auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 91.29%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 410 837 114.77 0.00Venus auf Index Basket

(Em.preis der Bondkomponente: 91.293%)("IUP") USD 5'000.00 0.00 2006 2009 2 401 109 CHF 6170.51 0.00

Cert. Plus auf Asian Index Basket(Em.preis der Bondkomponente: 86.86%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 407 339 CHF 1192.06 0.00Cert. Plus auf WO of 2 Asian indices(Em.preis der Bondkomponente: 86.68%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2009 1 769 340 CHF 1438.94 0.00Bull Cert. auf Asian Basket(Em.preis der Bondkomponente: 85.0567%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 411 110 CHF 1125.71 0.00Turbo WO auf 2 Asian indices(Em.preis der Bondkomponente: 95.32%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 417 621 CHF 1045.17 0.00Cert. Plus auf Basket of Taiwanese Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 86.43%)

("IUP") USD 5'000.00 0.00 2006 2009 2 428 400 111.35 0.0012.10% Early Redemption Kick-In Code auf SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 86.90%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 417 582 CHF 1253.35 0.00Cert. Plus auf JPY Basket(Em.preis der Bondkomponente: 86.80%)

("IUP") EUR 5'000.00 0.00 2006 2009 2 428 346 109.80 0.0010.40% Early Redemption Kick-In Code auf SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 91.00%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 435 293 112.61 0.00Athena auf Nikkei 225(Em.preis der Bondkomponente: 86.408%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 401 100 CHF 977.04 0.00Cert. Plus on GSCIER(Em.preis der Bondkomponente: 86.63%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 402 394 CHF 1087.00 0.00Cert. auf SMI(Em.preis der Bondkomponente: 94.32%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 433 011 CHF 1173.00 0.00Cert. Plus auf Intel(Em.preis der Bondkomponente: 86.41%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 440 421 CHF 1071.50 0.00Cert. Plus auf KOSPI 200(Em.preis der Bondkomponente: 94.34%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 434 371 CHF 1927.56 0.00Cert. Plus auf Repsol(Em.preis dsr Bondkomponente: 90.90%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 438 654 105.25 0.00Opportunities auf Commodities(Em.preis der Bondkomponente: 90.85%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2009 2009 2 435 222 CHF 1259.78 0.00Cert. Plus auf Kospi200(Em.preis auf Bondkomponente: 86.45%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 420 906 CHF 1722.62 0.00Express Cert. auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 90.75%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 455 333 109.94 0.00Venus auf Commodity Basket(Em.preis der Bondkomponente: 86.07%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 472 294 CHF 992.41 0.00Cert. Plus auf GS US Energy ER Index

- 167 -




% % CHF

31.12.2006



Cert. Plus auf Roche(Em.preis der Bondkomponente: 90.35%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 443 943 CHF 1209.95 0.00Cert. Plus auf GS Agriculture Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.00%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 474 728 CHF 1197.10 0.00Cert. Plus auf DJ AIG Commodity Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.83%)

("IUP") CHF 301.75 0.00 2006 2009 2 471 832 CHF 338.48 0.00Cert. Plus auf Zurich Financial Services(Em.preis der Bondkomponente: 93.79%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 488 059 CHF 1645.93 0.00Cert. Plus auf Topix Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.30%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 468 343 105.03 0.00Callable Return auf 4 Indices(Em.preis der Bondkomponente: 90.05%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 483 661 103.92 0.00Autocall Structure auf SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 93.52%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2009 1 820 159 CHF 2351.85 0.00Cert. Plus auf SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 85.43%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 456 901 CHF 1746.73 0.00Athena auf Allianz(Em.preis der Bondkomponente: 90.68%)


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 509 885 CHF 1116.42 0.00Cert. Plus auf Nestlé SA(Em.preis der Bondkomponente: 93.48%)

("IUP") EUR 5'000.00 0.00 2006 2009 2 507 523 113.59 0.0016.10% KI Cert. auf France Telecom(Em.preis der Bondkomponente: 90.06%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 518 242 CHF 1073.26 0.00Cert. auf Japanese Stock Basket(Em.preis der Bondkomponente: 85.63%)

("IUP") EUR 5'000.00 0.00 2006 2009 2 510 933 107.22 0.00Cert. auf SX5E in EUR(Em.preis der Bondkomponente: 89.78%)

("IUP") CHF 10'000.00 0.00 2004 2009 1 841 459 CHF 13733.53 0.00Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.0863%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 497 683 102.09 0.00Cert. auf Stock Basket(Em.preis der Bondkomponente: 89.86%)

("IUP") CHF 5'000.00 0.00 2006 2009 2 511 021 105.38 0.00Kick-In Cert. auf SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 93.33%)

("IUP") EUR 1'178.26 0.00 2006 2009 2 511 963 CHF 2214.27 0.00Cert. Plus auf IBEX 35(Em.preis der Bondkomponente: 89.69%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 532 423 107.56 0.00Autocall Structure auf DJ Euro Stoxx 50

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 542 937 115.72 0.00Cert. Plus auf Nifty(Em.preis der Bondkomponente: 85.33%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 539 414 104.44 0.00Athena auf Nikkei 225(Em.preis der Bondkomponente: 85.43%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 511 045 CHF 1781.87 0.00- 168 -




% % CHF

31.12.2006


Bull Cert. Plus auf DivDAX Price Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.53%)

("IUP") EUR 10'000.00 0.00 2005 2009 2 129 897 - 0.00Cert. auf FTSE100 & Nikkei 225 Indexes


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2009 2 148 866 132.86 0.00Cert. auf DJ Eurostoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.69%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 554 146 108.40 0.00Athena auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.33%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 556 195 107.76 0.00Venus WO on French Names(Em.preis der Bondkomponente: 85.34%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 573 402 CHF 1441.16 0.00Cert. Plus auf JPY Basket(Em.preis der Bondkomponente: 89.65%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 581 129 104.63 0.00Autocall Structure auf SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 89.47%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 549 159 CHF 1272.71 0.00Express Cert. auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 85.08%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 582 836 106.83 0.00Athena auf Nikkei 225(Em.preis der Bondkomponente: 89.83%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 586 975 106.04 0.00Athena auf S&P 500(Em.preis der bondkomponente: 85.21%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2009 2 177 685 - 0.00Bonus Cert. Plus auf Basket von 3 Indices(Em.preis der Bondkomponente: 85.22%)vorz. Rückzahlung per 22.6.2006

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 593 165 109.10 0.00Autocall Structure auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 89.44%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 593 962 108.24 0.00Autocall Structure auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 93.00%)

("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2006 2009 2 596 153 105.68 0.00Autocall Structure auf SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 85.82%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 598 615 112.23 0.00Venus WO on 5 Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 85.34%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 610 680 106.94 0.00Athena auf S&P 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.70%)

("IUP") GBP 5'000.00 0.00 2006 2009 2 620 042 107.37 0.00Kick-In Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.07%)

("IUP") EUR 32.61 0.00 2005 2009 2 222 672 CHF 63.08 0.00Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.08%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 599 894 100.33 0.00Simplissimo auf Basket Commodities(Em.preis der Bondkomponente: 84.82%)

- 169 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 545 529 CHF 1683.87 0.00Athena auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.60%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 621 829 103.57 0.00

Callable Return Note auf Index Basket(Em.preis der Bondkomponente: 89.31%)

("IUP") EUR 5'000.00 0.00 2006 2009 2 632 848 105.89 0.00Kick-In Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.26%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 636 003 CHF 1321.79 0.00Cert. Plus WO auf Commodity Basket(Em.preis der Bondkomponente: 85.14%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 623 904 CHF 1673.34 0.00Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.678%)

("IUP") EUR 10'000.00 0.00 2005 2009 2 233 265 117.32 0.00Bull-Bear Cert. auf DJ Eurostoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.08%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 661 713 103.32 0.00Early Redemption Cert. auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 89.33%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 645 004 99.78 0.00CRN auf Index Basket(Em.preis der Bondkomponente: 89.36%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 665 603 107.15 0.00Athena auf Nikkei 225(Em.preis der Bondkomponente. 85.77%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 677 570 104.56 0.00Bonus Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente. 89.21%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 665 237 CHF 1186.77 0.00Cert. Plus auf Copper(Em.preis der Bondkomponente: 85.62%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 687 804 106.40 0.00Athena auf Gold(Em.preis der Bondkomponente: 85.70%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 687 859 CHF 1292.46 0.00Bullish Athena auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.70%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 698 070 101.98 0.00Bear Autocall Structure auf SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 89.34%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 719 644 CHF 990.06 0.00Cert. Plus auf UBS AG(Em.preis der Bondkomponente: 93.02%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 735 431 102.92 0.00Athena auf SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 89.36%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 645 048 CHF 1666.53 0.00Athena auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 88.60%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 735 322 101.79 0.00Phoenix auf SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 89.36%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 754 299 101.67 0.00SX5E Tempo(Em.preis der Bondkomponente. 85.92%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 769 231 106.44 0.00- 170 -




% % CHF

31.12.2006


Athena auf HSCEI Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.99%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 770 366 99.55 0.00Autocall Structure auf DJ Euro Stoxx 50


Cert. Plus auf FTSE Xinhua 25 Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.01%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 571 394 CHF 1879.08 0.00Bull Bear Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.90%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2010 2 045 669 120.04 0.00Levitator Straight Notes auf DJ EuroStoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 85.84%)


("IUP") EUR 50'000.00 0.00 2006 2010 2 545 377 104.95 0.00Maxi Average auf Mutual Funds Basket(Em.preis der Bondkomponente: 85.84%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2010 2 465 321 145.34 0.00Cert. Plus auf HSCEI Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.96%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2010 2 475 250 CHF 1228.23 0.00Cert. Plus auf GS US Agriculture ER Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.58%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2010 2 092 790 CHF 202.35 0.00Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.79%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2010 2 554 059 105.55 0.00Lock-in Cert. auf SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 85.909%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2010 2 166 081 CHF 2184.36 0.00Cert. Plus auf Nikkei 225(Em.preis der Bondkomponente: 87.36%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2010 2 621 880 CHF 1888.17 0.00Absolute auf IBEX 35 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.48%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2010 2 661 743 CHF 1715.13 0.00Leveraged Cert. auf GSCAGER(Em.preis der Bondkomponente: 85.84%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2010 2 253 766 CHF 2722.43 0.00Cert. Plus auf XINOI(Em.preis der Bondkomponente: 87.36%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2010 2 261 448 CHF 1265.55 0.00Cert. Plus auf Nikkei 225(Em.preis der Bondkomponente: 91.80%)

("IUP") EUR 5'000.00 0.00 2006 2010 2 702 416 101.86 0.00Kick-In Cert. auf SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 86.03%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2010 2 723 395 CHF 1651.37 0.00Autocall on SX5E(Em.preis der Bondkomponente: 86.44%)

("IUP") EUR 5'000.00 0.00 2006 2010 2 726 507 100.08 0.00KI Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.74%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2010 2 765 540 100.92 0.00Best Market-Timing Cert. auf SX5E

- 171 -




% % CHF

31.12.2006



Cert. Plus auf DJ EuroStoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.62%)


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2011 2 433 154 CHF 2066.63 0.00Leveraged Cert. auf Commodities Basket(Em.preis der Bondkomponente: 89.60%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2011 2 397 860 CHF 1733.84 0.00AEX Turbo-Cert.(Em.preis der Bondkomponente: 84.65%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 550 215 CHF 1336.66 0.00Cert. Plus auf DivDax(Em.preis der Bondkomponente: 76.34%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 543 555 CHF - 0.00Cert. Plus auf DivDax(Em.preis der Bondkomponente: 76.29%)vorz. Rückzahlung per 21.12.2006

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2011 2 695 970 CHF 1568.45 0.00Bull Certi Plus auf Topix(Em.preis der Bondkomponente: 83.00%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 724 811 107.19 0.00Cert. auf Basket Noveis(Em.preis der Bondkomponente: 78.20%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2011 2 724 973 106.17 0.00Cert. auf Basket Noveis(Em.preis der Bondkomponente: 83.07%)

("IUP") EUR 993.00 0.00 2006 2011 2 729 751 CHF 1577.65 0.00Phoenix auf Credit Agricole(Em.preis der Bondkomponente: 83.07%)

USD 1'000.00 VAR. 2006 2011 2 746 793 102.81 0.00Cert. auf Basket of Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 97.89%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2011 2 744 487 CHF 1662.69 0.00Cert. Plus auf Zurich Financial Services(Em.preis der Bondkomponente: 82.58%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2011 2 760 179 CHF 1615.18 0.00Phoenix auf CAC40(Em.preis der Bondkomponente: 82.43%)

("IUP") EUR 5'000.00 0.00 2006 2011 2 752 814 103.50 0.00Cert. auf worst of Telefonica SA and Banco SantanderCentral Hispano(Em.preis der Bondkomponente: 82.43%)

("IUP") CHF 100.00 0.00 2005 2011 2 375 777 CHF 17.41 0.00Commodity Bonus Income Note(Em.preis der Bondkomponente: 87.3%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2013 2 772 136 102.95 0.00Athena auf ABN AMRO(Em.preis der Bondkomponente: 75.798%)

BNP Paribas Luxembourg, Luxembourg

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2003 2008 1 672 128 CHF 1986.64 0.00Cert. Plus auf Roche(Em.preis der Bondkomponente: 88.73%)

- 172 -




% % CHF

31.12.2006



("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2007 2 073 734 98.84 0.00Dragster sur Asian stocks(prix d'ém. de la composante obligataire: 92.76%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2007 1 938 033 150.70 0.00Cert. Plus sur DJ Euro Stoxx 50 Index(prix d'ém. de la composante obligataire: 91.46%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2007 1 717 846 164.32 0.00Cert. Plus sur DJ Euro Stoxx 50 Index (Global Conf)(prix d'ém. de la composante obligataire: 86.92%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 604 670 CHF 2713.95 0.00Cert. Plus DJ EuroStoxx 50 Index(prix d'ém. de la composante obligataire: 85.352%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 605 938 CHF 2813.75 0.00Cert. Plus sur DJ EuroStoxx 50 Index(prix d'ém. de la composante obligataire: 85.8018%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2003 2008 1 607 913 CHF 1841.90 0.00Cert. Plus sur SMI(prix d'ém. de la composante obligataire: 92.47%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 612 315 CHF 2636.68 0.00Cert. Plus sur DJ EuroStoxx 50 Index(prix d'ém. de la composante obligataire: 86.2164%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2003 2008 1 612 462 CHF 1976.33 0.00Cert. Plus sur SET Thai 50 Index(prix d'ém. de la composante obligataire: 87.8276%)

("IUP") AUD 1'000.00 0.00 2003 2008 1 626 869 CHF 1664.92 0.00Cert. Plus sur S&P/ASX 200 Index(prix d'ém. de la composante obligataire: 77.9638%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2003 2008 1 636 578 CHF 1722.00 0.00Cert. Plus sur Nikkei 225 Index(prix d'ém. de la composante obligataire: 90.5207%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 648 586 CHF 2472.08 0.00Certs. Plus sur DJ Eurostoxx 50 Index(prix d'ém. de la composante obligataire: 84.0355%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2002 2008 1 532 022 125.50 0.00EMTN sur Pictet Fund Basket(prix d'ém. de la composante obligataire: 79.63%)

("IUP") USD 10'000.00 0.00 2004 2009 1 775 115 161.20 0.00EMTN sur Basket of Asian Indices(prix d'ém. de la composante obligataire: 92.45%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2009 1 793 597 150.41 0.00EMTN Structure sur Nikkei 225 Index(prix d'ém. de la composante obligataire: 84.30%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2009 1 785 932 CHF 1204.20 0.00Cert. Plus sur SET 50 Index(prix d'ém. de la composante obligataire: 83.7149%)

("IUP") GBP 10'000.00 0.00 2004 2009 1 805 548 138.95 0.00EMTN sur SMI Index(prix d'ém. de la composante obligataire: 78.69%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2009 1 831 437 CHF 1217.46 0.00Cert. Plus sur THAI SET 50 Index(prix d'ém. de la composante obligataire: 84.86%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2010 1 839 135 107.42 0.00Venus sur Basket of Shares(prix d'ém. de la composante obligataire: 78.80%)

- 173 -




% % CHF

31.12.2006


Calyon Financial Products (Guernsey) Ltd, Guernsey

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 274 940 CHF 1828.54 0.00AIRBAG Cert. auf Nikkei Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.9219%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 304 973 CHF 1470.72 0.00Cert. auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.13%)

Calyon Financial Products (Guernsey) Ltd

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 525 303 CHF 1245.74 0.00Express-Cert. auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.38%)

Citibank International Plc., London

("IUP") CHF 2'000.00 0.00 2005 2007 2 321 925 CHF 2271.50 0.00Roche-Clariant Worst Auto auf Auto-call Cert.(Em.preis der Bondkomponente: 95.59%)

("IUP") CHF 2'000.00 0.00 2006 2008 2 414 434 CHF 2359.94 0.00Credit Suisse-Swisscom Worst auf Auto-Call Cert.(Em.preis der Bondkomponente: 96.6568%)

("IUP") CHF 2'000.00 0.00 2000 2008 2 414 444 CHF 2339.79 0.00Nestlé-Zurich Worst auf Auto-Call Cert.(Em.preis der Bondkomponente: 96.6568%)

("IUP") CHF 2'000.00 0.00 2006 2008 2 480 892 CHF 2159.48 0.00Worst of Auto-Call Cert. auf Roche Holding AGGenussschein und Nestlé SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.2267%)

("IUP") CHF 2'000.00 0.00 2006 2008 2 480 894 CHF 2184.58 0.00Worst of Auto-Call Cert. auf Novartis AG, ABB Ltd.(Em.preis der Bondkomponente: 96.2267%)

("IUP") CHF 2'000.00 0.00 2006 2008 2 503 842 CHF 2055.88 0.00Worst of Auto-call Cert. auf Clariant AG(Em.preis der Bondkomponente: 96.0256%)

("IUP") CHF 2'000.00 0.00 2006 2008 2 590 776 CHF 2184.88 0.00Roche DRC-ABB N Worst auf Auto-Call Cert.(Em.preis der Bondkomponente: 95.5736%)

("IUP") CHF 2'000.00 0.00 2006 2008 2 590 794 CHF 2184.88 0.00Zurich FS N-Swiss Life Hldg. N Worst auf Auto-Call Cert.(Em.preis der Bondkomponente: 95.5736%)

("IUP") CHF 2'000.00 0.00 2006 2008 2 623 639 CHF 2179.77 0.00Worst Of Auto-Call Cert. auf Holcim Ltd./Swiss Life Hldg.(Em.preis der Bondkomponente: 95.4424%)

("IUP") CHF 2'000.00 0.00 2006 2008 2 623 657 CHF 2181.12 0.00Worst of Auto-Call Cert auf ABB N - Adecco N(Em.preis der Bondkomponente: 95.4424%)

("IUP") CHF 2'000.00 0.00 2006 2008 2 719 055 CHF 2047.83 0.00Auto-Call Cert, auf Worst-of ABB N/ Swiss Life Hldg. N(Em.preis der Bondkomponente: 95.5854%)

("IUP") CHF 2'000.00 0.00 2006 2008 2 719 082 CHF 2051.22 0.00Auto-Call Cert. auf Worst-of Credit Suisse Group N/Baer (Jul.) Hldg. N(Em.preis der Bondkomponente: 95.5854%)

("IUP") CHF 2'000.00 0.00 2006 2008 2 755 234 CHF 1905.70 0.00- 174 -




% % CHF

31.12.2006


16.00% Worst of Bâloise Hldg. AG N - Julius BaerHldg. AG N(Em.preis der Bondkomponente: 95.4611%)

("IUP") CHF 2'000.00 0.00 2006 2008 2 755 246 CHF 2056.66 0.0016.00% Worst of Syngenta AG N - Lonza Group AG N(Em.preis der Bondkomponente: 95.4611%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 776 683 CHF 1603.29 0.00

Cert. auf Worst of EADS NV - DaimlerChrysler AG(Em.preis der Bondkomponente: 92.6158%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 776 684 CHF 1599.63 0.00Cert. auf Worst of Lukoil Sp ADR - Gazprom Sp ADR(Em.preis der Bondkomponente: 92.6158%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 770 733 125.95 0.00Autocallable auf Russian Depository Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.1874%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2011 2 708 332 99.88 0.00Autocall Escalator Note auf 3 Indices(Em.preis der Bondkomponente: 82.5134%)

Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co, KGaA, Frankfurt

("IUP") CHF 17.00 0.00 2005 2008 2 339 551 CHF 18.48 0.00Bonus Cert. auf Clariant AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 94.30%)

("IUP") EUR 98.32 0.00 2006 2009 2 780 339 CHF 161.45 0.00Bonus Cert. auf Deutsche Bank AG(Em.preis der Bondkomponente: 90.04%)

("IUP") USD 21.63 0.00 2005 2009 2 326 819 CHF 31.78 0.00Outperformance Cert. auf Pfizer Inc.(Em.preis der Bondkomponente: 82.46%)

Citigroup Global Markets Holdings Inc., New York

("IUP") EUR 11.09 0.00 2004 2006 1 875 555 CHF - 0.00Cert. Plus auf Nokia OYJ Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 94.5970%)

("IUP") USD 1'000.00 5.00 2006 2006 2 480 660 CHF - 25.09. 30.9510.00% Worst of Brazilian Stocks Cert.

("IUP") JPY 1.00 0.00 2006 2008 2 478 471 1.08 0.00Cert. auf Basket(Em.preis der Bondkomponente: 98.73%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2004 2009 1 850 064 CHF 204.38 0.00Cert. Plus auf Topix Index Basket(Em.preis der Bondkomponente: 84.075%)

("IUP") EUR 10.75 0.00 2004 2009 1 870 819 CHF 23.93 0.00Airbag Warrants auf Topix Small Cap Index(Em.preis der Bondkomponente: 83.3362%)

("IUP") EUR 1'164.19 0.00 2005 2010 2 065 627 CHF 2426.73 0.00Airbag Warrants auf Topix Small Cap Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.075%)

("IUP") EUR 1'244.24 0.00 2005 2010 2 122 838 CHF 2385.62 0.00Warrants auf Topix Small Cap Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.253%)

("IUP") EUR 5'000.00 0.00 2006 2010 2 645 546 CHF 8969.77 0.00Twin Win Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.85%)

("IUP") EUR 1'420.45 0.00 2005 2010 2 293 187 CHF 2354.73 0.00Airbag Warrants auf Topix Small Cap Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.15 %)


- 175 -




% % CHF

31.12.2006




("IUP") CHF 5'000.00 0.00 2006 2011 2 705 495 CHF 5124.38 0.00Twin Win Cert. auf SMI Index

(Em.preis der Bondkomponente: 87.80%)


("IUP") CHF 58.85 0.00 2005 2006 2 159 277 CHF - 0.00Turbo-Cert. auf Novartis AG(Em.preis der Bondkomponente: 99.0943%)

("IUP") EUR 1'376.70 0.00 2005 2008 2 291 607 CHF 2618.12 0.00Outperformance-Cert. auf Topix(Em.preis der Bondkomponente: 92.73%)

("IUP") CHF 1'376.70 0.00 2005 2009 2 291 608 CHF 1638.98 0.00Outperformance-Cert. auf Topix(Em.preis der Bondkomponente:93.93%)

Credit Suisse First Boston, London Branch

Reverse Convertible ("IUP") CHF 5'000.00 1.47 2006 2007 2 457 676 100.53 0.0010.50% auf Syngenta AG Namenaktie

Credit Suisse Guernsey Branch, St. Peter Port

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2006 2 265 687 CHF - 0.00Cert. Plus auf WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 96.015%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2006 2 299 682 - 0.00Commodity Return Notes auf Nymex Natural Gas(Em.preis der Bondkomponente: 97.623%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2006 2 328 622 - 0.00Return Note auf WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 97.053%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2007 2 348 125 108.80 0.00Commodity Return Notes auf WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 97.042%)

CHF 1'000.00 1.42 2006 2007 2 411 568 98.90 07.08. 7.108.75% Equiity Yield Notes auf Multi Shares

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2007 2 400 920 107.60 0.00Commodity Return Notes auf WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 95.021%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 401 004 107.70 0.00Commodity Return Notes auf WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 96.928%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2007 2 401 443 107.10 0.00Commodity Return Notes auf WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 98.388%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 575 140 107.80 0.00Commodity Return Notes auf Base Metals(Em.preis der Bondkomponente: 96.463%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2007 2 435 138 CHF 108.00 0.00CRN auf WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 92.8370%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2007 2 283 629 CHF 1010.00 0.00Cert. Plus auf IPE Gas Oil(Em.preis der Bondkomponente: 97.258%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 407 747 CHF 1483.15 0.00Cert. Plus auf Gold und Silber(Em.preis der Bondkomponente: 90.72%)

- 176 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 462 835 CHF 2122.79 0.00Bull Cert. auf LME Copper(Em.preis der Bondkomponente: 90.419%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 135 428 CHF 1572.00 0.00Cert. Plus auf Credit Suisse Group Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.0710%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 156 345 CHF 1620.00 0.00Cert. Plus auf Credit Suisse Group


Cert. Plus auf WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 88.951%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 181 467 CHF 1761.01 0.00Cert. Plus auf WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 93.378%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 220 025 CHF 1352.53 0.00Bull/Bear Cert. Plus auf WTI Light SweetCrude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 88.951%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2008 2 663 245 CHF 1212.00 0.00Cert. Plus auf Credit Suisse Group Namenaktien(Em.preis der Bondkomponente: 95.638%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 707 636 CHF 1191.40 0.00Cert. Plus auf Copper(Em.preis der Bondkomponente. 90.312%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 295 528 CHF 1098.00 0.00Cert. Plus auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AG(Em.preis der Bondkomponente: 95.406%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 314 010 CHF 1141.00 0.00Cert. Plus auf Roche Holding AG Genussschein(Em.preis der Bondkomponente: 94.761%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 334 976 CHF 1189.00 0.00Cert. Plus auf UBS AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 94.343%)


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 334 980 CHF 1080.00 0.00Cert. Plus auf Nestlé SA Namenaktien(Em.preis der Bondkomponente: 94.343%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 334 982 CHF 1137.00 0.00Cert. Plus auf Swiss Market Index (SMI)(Em.preis der Bondkomponente: 94.343%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 402 219 CHF 3013.90 0.00Bull Cert. Plus auf LME Copper(Em.preis der Bondkomponente: 87.004%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 436 939 CHF 1187.00 0.00Cert. Plus auf Swiss Life Holding Akt.(Em.preis der Bondkomponente: 94.343%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2009 2 245 286 CHF 1661.21 0.00Cert. Plus auf WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 91.627%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 451 614 CHF 2395.01 0.00Bull Cert. Plus auf LME Cooper(Em.preis der Bondkomponente: 85.892%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 556 237 CHF 1589.35 0.00Bull Cert. Plus auf LME Zinc(Em.preis der Bondkomponente: 85.21%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 587 689 CHF 1117.00 0.00Cert. Plus auf Nestlé SA Namenaktien(Em.preis der Bondkomponente: 92.969%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2010 2 506 980 CHF 1106.00 0.00Cert. Plus auf Nestlé SA Aktie

- 177 -




% % CHF

31.12.2006


(Em.preis der Bondkomponente: 90.914%)("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2010 2 507 967 CHF 1099.00 0.00

Cert. Plus auf Multi Shares(Em.preis der Bondkomponente: 90.914%)

Credit Suisse International, London

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2004 2007 2 016 498 CHF 1258.00 0.00Cert. Plus auf Schweiz. Rück Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.6320%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 289 725 CHF 1215.32 0.00Cert. Plus auf Rogers International Commodity ExcessReturn Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.079%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 311 641 CHF 1224.26 0.00Cert. Plus auf Rogers International Commodity ExcessReturn Index II(Em.preis der Bondkomponente: 86.78%)



("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 741 487 99.50 0.00Callable Return Notes auf Security Shares(Em.preis der Bondkomponente: 89.208%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 765 437 CHF 1281.73 0.00Cert. Plus auf Credit Suisse HS40 Japan Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.384%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 765 438 CHF 1715.94 0.00Cert. Plus auf Credit Suisse HS40 Japan Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.234%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 765 439 CHF 1077.00 0.00Cert. Plus auf Credit Suisse HS40 Japan Index(Em.preis der bondkomponente: 93.132%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 765 440 CHF 1645.11 0.00Cert. Plus auf Credit Suisse HS60 Europe Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.26%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 765 441 CHF 1248.77 0.00Cert. Plus auf Credit Suisse HS60 US Index(Em.preis der Bondkompnente: 86.433%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 836 820 CHF 1627.40 0.00Cert. Plus auf CS HS40 Japan Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.054%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 837 963 CHF 1622.57 0.00Cert. Plus auf CS HS60 Europe Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.054%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 555 457 CHF 1606.56 0.00Cert. Plus auf Basket of Mutual Funds and Indices(Em.preis der Bondkomponente: 74.648%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 819 613 CHF 1224.36 0.00Cert. Plus auf World Indices Basket(Em.preis der Bondkomponente: 79.254%)

Credit Suisse London Branch, London

- 178 -




% % CHF

31.12.2006


REVEXUS USD 1'000.00 2.03 2004 2006 1 781 977 CHF - 10.02. 26.506.00% auf Colgate-Palmolive Co. Aktie

("IUP") EUR 1'000.00 2.14 2005 2006 2 235 171 - 10.02. 16.6418.00% Equity Yield Note auf Multi Shares

CHF 1'000.00 0.88 2004 2006 1 786 358 - 13.02. 8.844.75% Equity Yield Note auf Swiss Market Index [SMI]

Reverse Convertible ("IUP") USD 5'000.00 3.29 2005 2006 2 068 267 - 23.02. 215.2510.375% auf TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ADR

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2006 2 042 638 - 0.00RAN auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 97.515%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.95 2005 2006 2 095 067 - 04.04. 9.507.60% Equity Yield Note auf Adecco SA Namenaktie

REVEXUS ("IUP") EUR 1'000.00 2.29 2005 2006 2 111 414 CHF - 18.04. 36.167.30% auf Siemens AG Aktie

Reverse Convertible ("IUP") USD 5'000.00 3.80 2005 2006 2 124 094 - 25.04. 241.1513.50% auf Petroleo Brasileiro SA ADR

EUR 1'000.00 2.54 2004 2006 1 933 635 - 26.04. 40.116.00% Equity Yield Note auf Dow Jones Euro Stoxx 50Index

Reverse Convertible ("IUP") USD 81.29 3.65 2005 2006 2 132 602 CHF - 04.05. 3.6410.00% auf Banco Itau Holding Financeira SA - ADR

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2006 2 095 168 - 0.00RA Note auf Equity & Commodity Indices(Em.preis der Bondkomponente: 97.5560%)

Reverse Convertible CHF 5'000.00 VAR. 2003 2006 1 623 120 - 30.06. 29.08LIBOR + 4.00% auf Nestlé SA Namenaktie

REVEXUS CHF 1'000.00 1.12 2003 2006 1 630 724 CHF - 07.07. 11.205.00% auf Roche Holding AG GS

REVEXUS CHF 1'000.00 1.48 2004 2006 1 906 697 CHF - 21.07. 14.806.50% auf Novartis AG Namenaktie

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2006 1 641 869 - 0.00Cert. Plus auf DJ EuroStoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 92.766%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.83 2005 2006 2 228 284 - 02.08. 8.307.25% Equity Yield Note auf Multi Shares in CHF

Reverse Convertible ("IUP") USD 5'000.00 4.11 2005 2006 2 222 224 - 04.08. 251.0110.50% auf China Mobile (Hong Kong) Ltd. Aktie

("IUP") CHF 10'000.00 0.729 2005 2006 2 224 278 - 04.08. 73.999.00% Equity Yield Note auf Multi Shares

("IUP") EUR 1'000.00 2.39 2005 2006 2 232 237 - 11.09. 37.767.00% Equity Yield Note auf Multi Shares

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2003 2006 1 667 928 CHF - 0.00Cert. Plus auf Multi Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 95.378%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2006 2 265 982 CHF - 0.00Cert. Plus auf UBS AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.079%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2006 2 266 630 - 0.00ERN auf Credit Suisse Goup Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.059%)

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 0.95 2005 2006 2 282 199 - 29.09. 9.509.25% auf Novartis AG Namenaktie undZurich Financial Services Namenaktie

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2003 2006 1 676 974 CHF - 0.00Cert. Plus auf Multi Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 95.7170%)

Reverse Convertible ("IUP") USD 5'000.00 4.36 2005 2006 2 290 496 - 11.10. 276.9110.50% auf Posco Aktie

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2006 1 671 865 CHF - 0.00Cert. Plus auf IBEX 35 Index(Em.preis der Bondkomponente: 91.381%)

GBP 1'000.00 4.49 2005 2006 2 294 496 - 18.04. 50.86

- 179 -




% % CHF

31.12.2006


9.00% auf Callable Yield Note auf Multi Indices 18.10. 53.32vorz. Rückzahlung per 18.4.2006

("IUP") CHF 1'000.00 0.91 2005 2006 2 289 258 - 30.10. 9.1010.00% Equity Yield Note auf Kudelski SA

("IUP") CHF 1'000.00 1.40 2006 2006 2 424 269 - 15.12. 12.2115.00% Equity Yield Note auf Multi Shares

("IUP") CHF 1'000.00 1.55 2005 2006 2 367 506 - 19.12. 15.5010.45% auf Multi Shares

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2007 1 771 294 CHF 1850.58 0.00Cert. Plus II auf Gold

(Em.preis der Bondkomponente: 92.8060%)REVEXUS USD 1'000.00 2.83 2004 2007 1 781 635 CHF 1285.39 12.02. 36.98

7.20% auf General Electric Co. Aktie("IUP") CHF 1'000.00 1.45 2006 2007 2 421 941 98.90 0.00

9.00% Equity Yield Note auf Multi SharesReverse Convertible ("IUP") USD 5'000.00 4.92 2006 2007 2 426 436 93.31 0.00

11.00% auf Amgen Inc. AktieREVEXUS EUR 1'000.00 3.06 2004 2007 1 783 388 CHF 1714.33 16.02. 47.69

8.00% auf SAP AG AktieUSD 1'000.00 4.29 2005 2007 2 221 478 - 16.02. 28.13

8.00% Callable Yield Note auf Multi Indices in USD 16.08. 26.34vorz. Rückzahlung per 16.2.2006

EUR 1'000.00 2.34 2005 2007 2 221 479 - 16.02. 18.236.25% Callable Yield Note auf Multi Indices in EUR 16.08. 18.46vorz. Rückzahlung per 16.2.2006

REVEXUS CHF 1'000.00 1.19 2005 2007 2 068 088 CHF 1032.00 21.02. 11.906.00% auf Swatch Group SA [The] Namenaktie

("IUP") CHF 1'000.00 1.47 2006 2007 2 457 351 100.20 0.0013.10% Equity Yield Note auf Multi Shares

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2003 2007 1 662 635 CHF 1676.00 0.00Cert. Plus VII auf SMI Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.238%)

USD 1'000.00 4.32 2005 2007 2 255 516 - 06.03. 28.067.25% Callable Yield Note auf Multi Indices in USD 06.09. 26.73vorz. Rückzahlung per 6.3.2006

Exchangeable Units ("IUP") JPY 100'000.00 0.28 2006 2007 2 469 168 108.14 0.009.10% auf Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie

("IUP") CHF 1'000.00 1.61 2006 2007 2 469 327 100.90 0.0013.00% Equity Yield Note auf Multi Shares

USD 1'000.00 4.22 2005 2007 2 270 413 - 27.03. 27.747.75% Callable Yield Note auf Multi Indices in USD 26.09. 26.26vorz. Rückzahlung per 27.3.2006

CHF 1'000.00 1.17 2005 2007 2 245 291 - 18.04. 10.882.30% Callable Yield Note auf Multi Indices in CHFvorz. Rückzahlung per 18.4.2006

("IUP") CHF 1'000.00 1.71 2006 2007 2 504 836 100.50 0.0010.25% EYN auf Multi Shares

("IUP") EUR 1'000.00 3.12 2006 2007 2 528 746 100.30 0.0011.10% EYN auf Multi Shares

USD 1'000.00 3.58 2004 2007 1 845 236 - 18.05. 43.337.00% Callable Yield Note auf Multi Indices in USDvorz. Rückzahlung per 18.5.2006


Reverse Convertible ("IUP") USD 5'000.00 5.42 2006 2007 2 571 862 99.29 0.0013.50% auf Cemex SA ADR

("IUP") EUR 1'000.00 1.87 2006 2007 2 825 992 101.70 0.006.00% Range CoYN on WTI Light Sweet Crude Oil

("IUP") EUR 1'000.00 1.87 2006 2007 2 819 462 101.90 0.006.125% Range CoYN on WTI Light Sweet Crude Oil

Reverse Convertible ("IUP") EUR 5'000.00 3.43 2006 2007 2 612 879 99.62 0.0011.75% auf Schneider Electric SA Bearer Shares

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2007 2 216 896 - 0.00CRN auf Multi Indices

- 180 -




% % CHF

31.12.2006





Reverse Convertible ("IUP") EUR 5'000.00 3.66 2006 2007 2 678 516 105.09 0.0011.00% auf Linde AG Aktie

("IUP") CHF 1'000.00 2.01 2006 2007 2 683 211 100.80 0.0010.00% EYN auf Swiss Life Holding Namenaktien


("IUP") EUR 1'000.00 3.681 2006 2007 2 682 831 - 0.0010.00% Trigger EYN auf Multi Sharesvorz. Rückzahlung per 21.11.2006


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2004 2007 1 934 755 CHF 1373.00 0.00Cert. Plus auf Schweiz. Rück Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 94.9570%)


USD 1'000.00 4.37 2005 2007 2 262 680 - 04.04. 28.178.75% Callable Yield Note auf Multi Indicesvorz. Rückzahlung per 4.4.2006

EUR 1'000.00 2.34 2005 2007 2 267 048 - 05.04. 18.466.75% Callable Yield Note auf Multi Indicesvorz. Rückzahlung per 5.4.2006


USD 1'000.00 4.55 2005 2007 2 287 644 - 14.04. 29.058.25% Callable Yield Note auf Multi Indicesvorz. Rückzahlung per 14.4.2006

Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 3.83 2006 2007 2 742 737 101.80 0.006.00% auf Total SA Aktie

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2007 2 517 467 CHF 1127.00 0.00Cert. Plus auf Swiss Banking Shares(Em.preis der Bondkomponente: 97.122%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2007 2 718 247 99.30 0.00Commodity Return Note auf WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 94.608%)

("IUP") USD 1'000.00 5.37 2006 2007 2 767 046 100.70 0.0013.50% Trigger EYN auf US Shares

Reverse Convertible ("IUP") CHF 5'000.00 2.14 2006 2007 2 771 205 103.65 0.008.875% auf Lonza Group AG Namenaktie

USD 1'000.00 3.24 2004 2007 1 976 754 - 15.11. 40.426.50% Callable Yield Note Multi Indices in USDvorz. Rückzahlung per 15.11.2006

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 721 612 99.50 0.00Notes auf WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 96.05%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2004 2007 1 991 740 CHF 1775.00 0.00Cert. Plus auf Credit Suisse Group Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.4340%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2004 2007 1 996 768 CHF 1722.00 0.00Cert. Plus auf Roche Holding AG GS(Em.preis der Bondkomponente: 95.5190%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2007 2 319 235 - 0.00CRN auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 91.015%)vorz. Rückzahlung per 29.5.2006

- 181 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2007 2 735 267 99.10 0.00CRN auf WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 97.722%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2004 2007 1 999 990 CHF 1736.00 0.00Cert. Plus auf Zurich Financial Services Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.66%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 802 975 100.10 0.00Beta Return Notes auf German Shares vs DAX Index(Em.preis der Bondkomponente: 96.176%)

CHF 1'000.00 1.48 2005 2008 2 038 406 - 31.01. 14.80

5.75% Callable Yield Note auf Multi Indices in CHFvorz. Rückzahlung per 31.1.2006

EUR 1'000.00 2.73 2005 2008 2 041 759 - 07.02. 42.477.75% Callable Yield Note auf Multi Indices in EURvorz. Rückzahlung per 7.2.2006




("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 462 174 CHF 1295.16 0.00Bull Cert. Plus auf Korea Kospi 200 Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.582%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 508 921 101.40 0.00CRN auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 90.221%)



("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 534 934 104.50 0.00CRN auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 93.315%)

CHF 1'000.00 1.35 2005 2008 2 138 644 - 09.05. 13.506.00% Callable Yield Note auf Multi Indicesvorz. Rückzahlung per 9.5.2006



("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2003 2008 1 608 444 CHF 1854.00 0.00Cert. Plus auf Swiss Market Index(Em.preis der Bondkomponente: 92.279%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 171 217 - 0.00Callable Return Note auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 93.351%)vorz. Rückzahlung per 19.6.2006

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2003 2008 1 611 961 CHF 1673.57 0.00Cert. Plus II auf S&P 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.8917%)

- 182 -




% % CHF

31.12.2006


GBP 1'000.00 4.60 2005 2008 2 174 862 100.40 23.06. 104.419.25% Callable Yield Note auf Multi Indices in GBP

USD 1'000.00 4.12 2005 2008 2 174 608 100.30 24.06. 51.358.00% Callable Yield Note auf Multi Indices in USD


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2003 2008 1 619 943 CHF 1673.57 0.00Cert. Plus III auf S&P 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.127%)

CHF 1'000.00 1.28 2005 2008 2 171 296 100.40 30.06. 12.80

6.00% Callable Yield Note auf Multi Indices in CHFEUR 1'000.00 2.48 2005 2008 2 171 297 100.10 30.06. 38.84

7.375% Callable Yield Note auf Multi Indices in EUR("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 177 877 102.70 0.00

Callable Return Note auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 88.669%)



("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 600 019 CHF 1381.83 0.00Bull Cert. auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 89.607%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 624 202 CHF 2578.73 0.00Cert. Plus VII auf DJ EuroStoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 85.511%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2003 2008 1 630 371 CHF 1719.00 0.00Cert. Plus V auf SMI(Em.preis der Bondkomponente: 91.646%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 215 638 - 0.00Callable Return Notes (CRN) auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 96.342%)vorz. Rückzahlung per 23.1.2006

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 632 837 CHF 2404.89 0.00Turbo Cert. Plus auf DJ EuroStoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 85.843%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2003 2008 1 632 838 CHF 1387.00 0.00Turbo Cert. Plus auf SMI(Em.preis der Bondkomponente: 91.69%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2003 2008 1 632 839 CHF 1635.73 0.00Tubo Cert. Plus auf S&P 500(Em.preis der Bondkomponente: 87.103%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 199 725 102.00 0.00Callable Return Note auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 96.029%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 199 727 102.60 0.00Callable Return Note auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 88.236%)



("IUP") CHF 100.00 0.00 2003 2008 1 657 451 CHF 168.10 0.00Cert. Plus VI auf SMI(Em.preis der Bondkomponente: 89.82%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 221 495 101.50 0.00Callable Return Note auf Multi Indices

- 183 -




% % CHF

31.12.2006


(Em.preis der Bondkomponente: 87.328%)USD 1'000.00 4.47 2005 2008 2 239 548 99.90 17.08. 54.89

6.75% Callable Yield Note auf Multi Indices in USD("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 245 216 100.43 0.00

Callable Return Note auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 95.66%)

EUR 1'000.00 2.47 2005 2008 2 249 442 99.79 25.08. 39.057.00% Callable Yield Note auf Multi Indices in USD

CHF 1'000.00 1.45 2005 2008 2 175 925 - 29.08. 14.506.00% Callable Yield Note auf Multi Indices in CHF

vorz. Rückzahlung per 29.8.2006EUR 1'000.00 2.50 2005 2008 2 251 406 - 29.08. 39.44

6.00% Callable Yield Note auf Multi Indices in EURvorz. Rückzahlung per 29.8.2006


CHF 1'000.00 1.40 2005 2008 2 258 618 - 08.09. 14.005.30% Callable Yield Note auf Multi Indicesvorz. Rückzahlung per 8.9.2006

("IUP") JPY 100'000.00 0.00 2006 2008 2 682 237 104.30 0.00CRN auf Japanese Real Estate Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 98.226%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 666 407 CHF 2372.69 0.00Cert. Plus auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 82.908%)


("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2005 2008 2 260 762 - 0.00Callable Return Note auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 87.63%)vorz. Rückzahlung per 18.9.2006

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 243 171 - 0.00Callable Return Note auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 96.057%)vorz. Rückzahlung per 25.9.2006


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 243 173 - 0.00Callable Return Note auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 88.16%)vorz. Rückzahlung per 25.9.2006





("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 676 341 CHF 2408.11 0.00- 184 -




% % CHF

31.12.2006


Cert. Plus auf DJ EuroStoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 83.232%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2003 2008 1 678 418 CHF 1745.00 0.00Cert. Plus auf CS Group Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 89.166%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2003 2008 1 671 302 CHF 1806.63 0.00Cert. Plus auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 84.1970%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2003 2008 1 675 046 CHF 1517.00 0.00Cert. Plus auf Multi Indices


Cert. Plus auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 84.075%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 718 244 CHF 1213.37 0.00Capped Cert. Plus auf WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 90.358%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2003 2008 1 684 672 CHF 1831.05 0.00Cert. Plus auf Asian Indices Basket(Em.preis der Bondkomponente: 84.36%)

CHF 1'000.00 1.45 2005 2008 2 278 893 - 06.10. 14.506.25% Callable Yield Note Multi Indicesvorz. Rückzahlung per 6.10.2006

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2003 2008 1 677 617 CHF 3099.35 0.00Cert. Plus auf FTSE/Xinhua China 25 Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.2380%)

CHF 1'000.00 1.42 2005 2008 2 274 119 100.28 07.10. 14.205.30% Callable Yield Note auf Multi Indices

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 277 595 - 0.00Callable Return Note auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 87.303%)vorz. Rückzahlung per 18.10.2006



("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2003 2008 1 687 416 CHF 1666.00 0.00Lock-In Cert. Plus auf SMI(Em.preis der Bondkomponente: 89.559%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 687 417 CHF 2556.20 0.00Lock-In Cert. Plus auf DJ EuroStoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 83.148%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2003 2008 1 687 418 CHF 1590.57 0.00Lock-In Cert. Plus auf S&P 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 83.188%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 766 360 CHF 1226.80 0.00Bull Cert. Plus auf Soft Commodities Basket(Em.preis der Bondkomponente: 90.187%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 708 696 CHF 2377.52 0.00Cert. Plus auf DJ EuroStoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 83.108%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 326 857 - 0.00CRN auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 91.567%)vorz. Rückzahlung per 30.11.2006

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 331 109 - 0.00CRN auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 94.343%)

- 185 -




% % CHF

31.12.2006


vorz. Rückzahlung per 1.12.2006("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 354 883 - 0.00

CRN auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 91.354%)vorz. Rückzahlung per 5.12.2006

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2003 2008 1 722 724 CHF 1914.05 0.00Cert. Plus auf Gold(Em.preis der Bondkomponente: 83.59%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2003 2008 1 725 567 CHF 1556.00 0.00Cert. Plus VIII auf SMI

(Em.preis der Bondkomponente: 89.7340%)("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 366 387 102.46 0.00

CRN auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 94.26%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 366 389 103.91 0.00CRN auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 86.705%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2009 1 743 421 CHF 2596.44 0.00Bull Cert. Plus auf Asian Indices Basket(Em.preis der Bondkomponente: 83.9130%)






("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 432 659 977.00 0.00Cert. Plus auf Novartis AG Reg. Shares(Em.preis der Bondkomponente: 94.315%)




("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2009 1 757 267 CHF 1932.36 0.00Bull Cert. Plus auf Asian Indices Basket(Em.preis der Bondkomponente: 84.1970%)


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 417 961 CHF 1178.00 0.00Cert. Plus auf Asian Indices Basket(Em.preis der Bondkomponente: 94.371%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 685 052 103.30 0.00CRN auf Multi Indices

- 186 -




% % CHF

31.12.2006






("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2009 1 794 393 CHF 2168.26 0.00Cert. Plus X auf DJ EuroStoxx 50 Index in EUR(Em.preis der Bondkomponente: 84.6050%)



("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 462 329 CHF 1394.03 0.00Cert. Plus auf MSCI Taiwan Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.211%)

Reverse Convertible CHF 5'000.00 2.25 2006 2009 2 504 692 101.60 0.005.50% auf Nestlé SA Namenaktie

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2009 1 806 177 CHF 2643.12 0.00Bull Cert. Plus auf Asian Indices Basket(Em.preis der Bondkomponente: 85.7190%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 537 476 CHF 969.23 0.00Bull Cert. auf den Thailand SET 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.623%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2004 2009 1 828 186 CHF 1322.00 0.00Cert. Plus IV auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.13%)



("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 562 138 CHF 1077.14 0.00Leveraged Cert. auf Basket of 5 Japanese Shares(Em.preis der Bondkomponente: 85.234%)


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 752 585 CHF 1006.00 0.00Cert. Plus auf Nestlé SA N'Aktien(Em.preis der Bondkomponernte: 93.962%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 595 142 116.72 0.00Trigger Return Notes auf DJ Euro Stoxx 50 Indexand Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.065%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 589 928 CHF 1126.79 0.00Bear Cert. Plus auf DAX(Em.preis der Bondkomponente: 89.105%)


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 578 067 CHF 1049.00 0.00Cert. Plus auf CS Healthy Living Index(Em.preis der Bondkomponente: 92.616%)

- 187 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 578 068 CHF 1651.55 0.00Cert. Plus auf CS Healthy Living Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.028%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 578 069 CHF 1292.72 0.00Cert. Plus auf CS Healthy Living Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.823%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 659 144 CHF 1295.16 0.00Bull Cert. auf HS40 Japan Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.428%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 644 450 102.20 0.00

CRN auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 92.874%)



("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 683 708 CHF 1092.52 0.00Bull/Bear Cert. Plus auf WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente:85.616%)


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 664 932 CHF 1005.00 0.00Cert. Plus auf Asian Indices Basket(Em.preis der Bondkomponente: 93.078%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 691 107 CHF 1298.82 0.00Cert. Plus auf Alcoa Inc. Namenaktien(Em.preis der Bondkomponente: 86.31%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 695 898 CHF 1715.94 0.00Bull Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.208%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 687 980 CHF 1727.20 0.00Bonus Cert. Plus auf Nikkei 225 Index undDJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.544%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 687 981 CHF 1063.00 0.00Bonus Cert. Plus auf Nikkei 225 Index und SMI(Em.preis der Bondkomponente: 93.241%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 692 146 101.20 0.00Enhanced Return Notes auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 89.5179%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 695 675 CHF 1101.00 0.00Cert. Plus auf Credit Suisse Group N'Aktien(Em.preis der Bondkomponente: 93.0777%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 695 782 102.90 0.00CRN auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 93.241%)

("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2006 2009 2 714 499 102.70 0.00CRN auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 85.77%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 733 354 CHF 1192.62 0.00Cert. Plus auf WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 86.187%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 720 440 CHF 1629.01 0.00Bonus Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.337%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 740 496 CHF 1029.00 0.00Bonus Cert. Plus auf Nikkei 225 Index und SMI(Em.preis der Bondkomponente: 92.969%)

- 188 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 732 230 CHF 1275.63 0.00Capped Cert. Plus auf Gold(Em.preis der Bondkomponente: 85.819%)



("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2009 2 298 752 CHF 2021.78 0.00

Bull Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.229%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 715 778 CHF 1517.33 0.00Cert. Plus auf FTSE / XINHUA China 25 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.745%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 721 647 CHF 101.30 0.00Enhanced Return Notes auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 89.195%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 721 648 101.50 0.00Enhanced Return Notes auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 93.05%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 755 866 CHF 1640.28 0.00Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis de Bondkomponente: 89.002%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 721 649 102.30 0.00Enhanced Return Notes auf Mulri Indices(Em.preis der Bondkomponente: 85.868%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 740 832 CHF 1778.71 0.00Bull Cert. Plus auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 89.157%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 759 838 CHF 922.00 0.00Cert. Plus auf Novartis AG N'Aktien(Em.preis der Bondkomponente: 92.86%)

("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2006 2009 2 764 890 CHF 2159.74 0.00Cert. Plus auf BHP Billiton Plc(Em.preis der Bondkomponente: 85.574%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 756 826 100.00 0.00Enhanced Return Notes auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 89.229%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 782 165 CHF 1645.11 0.00Bonus Cert. Plus auf Nikkei 225 Index and DJ EuroStoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.26%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 784 309 CHF 1291.50 0.00Bull Cert. Plus auf MSCI Taiwan Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.408%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 786 541 CHF 1823.79 0.00Cert. Plus auf FTSE/Xinhua China 25 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.208%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 811 679 CHF 1264.64 0.00Bull Cert. Plus auf MSCI Taiwan Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.78%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2010 2 053 979 CHF 2116.75 0.00Bull Cert. Plus auf DJ EuroStoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.177%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2010 2 054 125 CHF 1444.08 0.00Bull Cert. Plus S&P 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.035%)

- 189 -




% % CHF

31.12.2006




("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2010 2 467 124 CHF 1378.17 0.00Early Redeemable MultiChance Cert. Plusauf Asian Indices(Em.preis der Bondkomponente: 82.082%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2010 2 476 897 CHF 1719.15 0.00Cert. Plus auf DJ EuroStoxx50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.875%)


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2010 2 502 591 CHF 1069.00 0.00Cert. Plus auf den SMI(Em.preis der Bondkomponente: 90.63%)



("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2010 2 806 678 CHF 1643.50 0.00Bull/Bear Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.975%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2011 2 384 335 117.40 0.00CRN auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 89.646%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2011 2 400 112 CHF 1545.31 0.00Cert. Plus auf CECE Composite Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.687%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 425 726 1256.10 0.00Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 78.652%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 452 995 CHF 1411.12 0.00Cert. Plus auf MSCI Taiwan Index(Em.preis der Bondkomponente: 77.943%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 529 595 CHF 1193.84 0.00Early Red. Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 76.877%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 543 056 CHF 1202.38 0.00Early Redeemable Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 76.731%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 572 165 CHF 1876.21 0.00Buffer Cert. auf FTSE/XINHUA China 25 Index(Em.preis der Bondkomponente: 76.659%)

("IUP") JPY 100'000.00 0.00 2006 2011 2 582 552 105.10 0.00CRN auf Multi Indices(Em.preis der Bondkomponente: 92.689%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 587 372 CHF 1320.79 0.00Early Redeemable Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 76.695%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 646 224 CHF 1315.91 0.00Bonus Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 76.405%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2011 2 681 121 CHF 2111.92 0.00Cert. Plus auf FTSE/XINHUA China 25 Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.788%)


- 190 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 745 183 CHF 1306.14 0.00Cert. Plus auf Asian Indices(Em.preis der Bondkomponente: 77.353%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2012 2 416 428 CHF - 0.00Early Redeemable Cert. Plus auf MSCI Taiwan Index(Em.preis der Bondkomponente: 75.48%)vorz. Rückzahlung per 28.4.2006



("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 411 061 CHF 1623.96 0.00Bonus-Cert. auf einen Öl-Aktien Basket(Em.preis der Bondkomponente: 94.50%)

Deutsche Bank AG London, London

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2006 2 412 783 - 0.00Range Podium Note auf Stock Basket(Em.preis der Bondkomponente: 98.71%)

("IUP") CHF 107.85 0.00 2005 2006 2 276 253 CHF - 0.00Cert. Plus auf UBS AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.943%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2007 1 958 352 CHF 2021.84 0.00Cert. Plus auf Royal Dutch Petroleum Co.(Em.preis der Bondkomponente: 91.72%)

("IUP") CHF 96.65 0.00 2005 2008 2 148 520 CHF 147.39 0.00Cert. Plus auf UBS AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.06%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 192 669 CHF 1453.84 0.00Cert. Plus auf Pharma Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 88.58%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 642 167 CHF 1114.92 0.00Rev. Bonus Cert. auf Dax Index(Em.preis der Bondkomponente: 92.8569%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 216 963 CHF - 0.00Bonus Cert. auf 10 Year USD Interest Swap(Em.preis der Bondkomponente: 87.73%)vorz. Rückzahlung per 15.8.2006

("IUP") CHF 103.10 0.00 2005 2008 2 247 610 CHF 139.33 0.00Cert. Plus auf UBS AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente:95.943%)

("IUP") USD 1'648.00 0.00 2006 2009 2 399 336 CHF 2175.07 0.00Certificate PLUS auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.606%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 445 314 CHF 1420.58 0.00Cert. Plus auf Tokyo Stock Exchange Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.10%)



("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2009 2 292 241 CHF 1379.86 0.00Leverage Cert. auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 93.77%)

- 191 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2010 2 025 847 CHF - 0.00Auto Callable auf Basket Indizes(Em.preis der Bondkomponente: 90.73%)vorz. Rückzahlung per 12.1.2006

("IUP") EUR 1'000.00 1.75 2006 2010 2 496 395 CHF 1591.76 0.00Oster-Anleihe auf Aktienkorb aus 15 Aktien(Em.preis der Bondkomponente: 92.84%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2011 2 408 594 CHF 1085.49 0.00Autocallable auf Indices Basket(Em.preis der Bondkomponente: 89.79%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 400 594 CHF 1356.72 0.00Cert. Plus auf Bank of New York Latin America(Em.preis der Bondkomponente: 78.633%)

Dresdner Bank AG, Frankfurt a.M.

Bear Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.10 2005 2006 2 250 852 CHF - 07.09. 33.2312.50% auf den 10-jahres Euro Zinssatz

Bear Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 0.90 2005 2006 2 250 860 CHF - 07.09. 9.009.50% auf den 10-jahres Schweizer Franken Zinssatz

Bear Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 0.90 2005 2006 2 250 863 CHF - 07.09. 9.009.50% auf den 10-jahres Schweizer Franken Zinssatz

Bear Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.10 2005 2006 2 250 865 CHF - 07.09. 33.2312.50% auf den 10-jahres Euro Zinssatz

Double Bear Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.00 2005 2006 2 314 814 - 17.11. 10.0011.50% auf 10-Jahres CHF und Euro Zinssatz

Double Bull Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.00 2005 2006 2 314 816 - 17.11. 10.0011.50% auf 10-Jahres CHF und Euro Zinssatz

Double Bear Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.00 2005 2006 2 314 818 - 17.11. 10.0024.00% auf 10-Jahres CHF und Euro Zinssatz

Double Bull Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.00 2005 2006 2 314 820 - 17.11. 10.0020.00% auf 10-Jahres CHF und Euro Zinssatz

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2007 2 408 527 124.37 0.00Multi Bonus Barriere Cert. auf Basket von Aktien(Em.preis der Bondkomponente: 97.62%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2007 2 450 670 125.01 0.00Airbag on 3 SLHN-RUKN-ZURN(Em.preis der Bondkomponente: 97.63

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2007 2 468 074 114.57 0.00Airbag auf UBS N, NES N, NOV N(Em.preis der Bondkomponente: 97.29%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 552 575 114.37 0.00Airbag auf CSGN-RUKN-SHLN(Em.preis der Bondkomponente: 89.95%)

("IUP") EUR 34.29 0.00 2006 2008 2 500 741 CHF 66.85 0.00Bonus-Cert. auf Bayer AG(Em.preis der Bondkomponente: 92.91%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 583 625 121.35 0.00Multi-barrier bonus Cert. on GE-IBM-MO(Em.preis der Bondkomponente: 85.355%)

Goldman Sachs International Ltd., London

Reverse Convertible ("IUP") USD 100.00 1.25 2005 2006 2 340 317 - 18.01. 0.221.25% auf S&P500 Index

("IUP") USD 100.00 0.00 2005 2007 2 336 404 CHF 134.98 0.00Bumper Cert. auf Topix Index(Em.preis der Bondkomponente: 93.1957%)

("IUP") GBP 100.00 0.00 2006 2007 2 426 638 CHF 236.99 0.00Booster Plus Cert. auf Topix Index(Em.preis der Bondkomponente: 93.4022%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2007 2 412 771 CHF 180.60 0.00Lock-In Cert. auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 95.6032%)

EUR 100.00 0.00 2006 2007 2 520 966 CHF 171.91 0.00- 192 -




% % CHF

31.12.2006


Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 IndexReverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 3.73 2006 2007 2 686 691 111.33 0.00

11.25% auf Alstom Namenaktie("IUP") USD 1'000.00 5.30 2006 2007 2 713 885 103.10 0.00

Worst of auf Newmont Mining und Barrick Gold("IUP") CHF 6'772.00 0.00 2006 2007 1 690 603 CHF 22104.40 0.00

Cert.Plus auf IBEX 35 Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.11%)

("IUP") USD 10'000.00 0.00 2005 2007 2 297 154 CHF 5926.19 0.00Bonus Cert. auf Nymex Natural Gas Front Month Future

(Em.preis der Bondkomponente: 91.4837%)Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.00 2006 2007 2 747 329 98.80 0.00

10.75% auf UBS, Roche, Zurich Financial NamenaktieReverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 3.928 2006 2007 2 782 932 98.90 0.00

8.05% auf LVMH SA Aktie("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2007 2 336 402 CHF 178.90 0.00

Bumper Cert. auf Topix Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.1554%)

Multi Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.15 2006 2007 2 762 798 99.30 0.0010.00% auf UBS, Credit Suisse, Julius Bär Aktie

Multi Barrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 3.90 2006 2007 2 771 171 98.30 0.0011.50% auf Royal Dutch Shell, Allianz AG,Sanofi-Aventis Aktie

Multi Barrier Reverse Convertible ("IUP") USD 1'000.00 5.34 2007 2007 2 771 176 101.10 0.0014.00% auf Electric, Google, Boeing Aktie

("IUP") GBP 9.46 0.00 2006 2007 2 568 696 CHF 21.86 0.00Capped Bonus Cert. auf BHP Billiton PLC(Em.preis der Bondkomponente: 92.9395%)

Multi Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.50 2006 2007 2 781 732 101.00 0.008.25% auf Novartis AG, Nestlé SA, Schweiz RückNamenaktie

Multi Barrier Reverse Convertible ("IUP") USD 1'000.00 5.32 2006 2007 2 784 891 101.40 0.0011.00% auf Wal Mart, Home Depot, Colgate Aktie

Multi Barrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 3.84 2006 2007 2 787 109 102.30 0.0012.00% auf L'Oréal, LVMH, Puma AG

Multi Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.25 2006 2007 2 787 110 102.90 0.0010.75% auf Nobel, Biocare, Synthes AktieRoche Holding AG GS

Multi Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.22 2006 2007 2 794 687 99.40 0.0013.00% auf Gazprom, Lukoil, Surgutneftegaz Aktie

Multi Barrier Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.315 2006 2007 2 815 759 97.90 0.0016.50% auf Gazprom, Lukoil, GSCI WTIExcess Return

Multi Barrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 3.99 2006 2007 2 815 761 97.90 0.0018.00% auf Gazprom, Lukoil, GSCI WTIExcess Return

Multi Barrier Reverse Convertible ("IUP") USD 1'000.00 5.29 2006 2007 2 815 762 98.10 0.0019.50% auf Gazprom, Lukoil, GSCI WTIExcess Return

Multi Barrier Reverse Convertible ("IUP") USD 1'000.00 5.29 2006 2007 2 818 583 98.90 0.0014.50% auf Coco-Cola, General Electric,Halliburton Aktie

Multi Barrier Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 3.99 2006 2007 2 818 585 100.00 0.0012.25% auf BNP Paribas, Deutsche Bank, ING Aktie

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2008 1 763 192 CHF 1338.99 0.00Cert. Plus auf GSCI(Em.preis der Bondkomponente: 88.66%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2008 1 773 146 CHF 1324.22 0.00Cert. Plus auf GSCI(Em.preis der Bondkomponente: 88.75%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2008 2 450 099 CHF 177.38 0.00Bonus Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.0403%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2008 2 450 101 CHF 177.22 0.00- 193 -




% % CHF

31.12.2006


Bonus Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.0403%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2008 2 450 113 CHF 182.05 0.00Power Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.0403%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 448 082 CHF 2191.09 0.00Bull CertiPlus auf Corn Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.05%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 087 155 CHF 1357.74 0.00Cert. Plus auf GSGCE Return Index


Cert. Plus auf GSAER Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.6437%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 552 262 CHF 1112.82 0.00Cert. Plus auf GS Sugar ER und GS Corn ER Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.89%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2003 2008 1 612 170 CHF 1753.00 0.00Barrier Index Certificate auf SMI Index(Em.preis der Bondkomponente: 92.25%)

("IUP") USD 100.00 0.00 2006 2008 2 625 657 CHF 127.19 0.00Cert. auf GSCI Agricultural Excess Return Index(Em.preis der Bonkomponente: 89.5144%)

("IUP") CHF 84.15 0.00 2005 2008 2 057 092 CHF 102.58 0.00Cert. Plus auf Schweiz. Rück(Em.preis der Bondkomponente: 94.80%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2003 2008 1 640 905 CHF 4739.97 0.00Cert. Plus auf Sensex 30 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.1267%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 323 027 CHF 1122.00 0.003Y CHF Roche Holding Certi Plus(Em.preis der Bondkomponente: 94.7608%)

("IUP") USD 100.00 0.00 2006 2008 2 790 411 CHF 119.26 0.00Cert. auf S&P 100 Index vs the Russell 2000 Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.51%)

("IUP") USD 100.00 0.00 2006 2008 2 793 483 CHF 120.48 0.00Cert. auf S&P 100 Index vc the Russell 2000 Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.51%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 436 900 CHF 133.89 0.00Quanto Express Cert. auf Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.85%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2004 2009 1 771 962 CHF 1100.72 0.00Cert. Plus auf GSCI Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.55%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2009 1 818 833 CHF 1408.89 0.00Cert. Plus auf Energy Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.16%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 529 301 CHF 690.91 0.00Cert. auf GSCI Sugar Excess Return Index

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 511 739 CHF 1091.96 0.00Cert. Plus auf GS Sugar ER and GS Corn ER Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.52%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 568 488 CHF 148.09 0.00Bonus Cert. auf LME Aluminium Spot(Em.preis der Bondkomponente: 89.4908%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 568 489 CHF 201.85 0.00Bonus Cert. auf LME Nickel Spot(Em.preis der Bondkomponente: 89.4908%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 568 491 CHF 177.54 0.00Bonus Cert. auf LME Copper Spot(Em.preis der Bondkomponente: 89.4908%)

- 194 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 568 492 CHF 232.76 0.00Bonus Cert. auf LME Zinc Spot(Em.preis der Bondkomponente: 89.4908%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 560 646 CHF 1245.90 0.00Bull Cert.Plus auf GS Agriculture ER Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.17%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 651 299 CHF 193.48 0.00Cert. auf DJ Euro Stoxx Select Dividend 30 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.343%)

("IUP") USD 100.00 0.00 2006 2009 2 736 703 CHF 122.43 0.00

Auto-Callable Airbag auf Nikkei 225 Index versusRussell 2000 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.12%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2003 2009 1 686 118 CHF 358.96 0.00Bonus-Cert. FTSE/Xinhua China 24 Index(Em.preis der Bondkomponente: 79.3514%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 768 837 CHF 1226.80 0.00Cert. Plus auf GSCI Corn Excess Return Indexand GSCI Wheat Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.383%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 768 838 CHF 1601.65 0.00Cert. Plus auf GSCI Corn Excess Return Index andGSCI Wheat Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.244%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 768 839 CHF 985.00 0.00Cert. Plus auf GSCI Corn Excess Return Index andGSCI Wheat Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 93.08%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 827 913 CHF 164.83 0.00Cert. auf Nikkei 225 Index vs Russell 2000 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.11%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2009 2 363 766 CHF 195.90 0.00Bonus Cert. auf Front-Month Rolling IPE Brent Crudefutures Contract(Em.preis der Bondkomponente: 88.1497%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2009 2 363 768 CHF 184.14 0.00Bonus Cert. auf Front-Month Rolling IPE Brent Crudefutures Contract(Em.preis der Bondkomponente: 88.1497%)




("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2010 2 051 681 CHF 1782.22 0.00Cert. Plus auf U.S. Gold Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 81.84%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2010 2 054 832 CHF 1696.10 0.00Cert. Plus auf Agriculture Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.01%)

("IUP") CHF 7'797.20 0.00 2006 2010 2 425 652 CHF 8480.00 0.00Bonus Cert. auf den SMI Price-Index(Em.preis der Bondkomponente: 92.0231%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2010 2 551 762 CHF 853.26 0.00Bonus Cert. auf GSCI Sugar ER Index undGSCI Soybean ER Index(Em.preis der Bondkomponente: 80.8641%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2010 2 564 687 CHF 668.94 0.00Bonus Cert. auf Basket Crude Oil Index/Natural Gas Index(Em.preis der Bondkomponente: 80.36%)

- 195 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") USD 100.00 0.00 2005 2010 2 247 731 CHF 94.48 0.00Bonus Cert. auf GSCI Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 79.55%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2010 2 741 010 CHF 1510.81 0.00Autocallable auf Worst of GSCN, GSSB(Em.preis der Bondkomponente: 81.90%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2010 2 345 108 CHF 803.92 0.00Cert. Plus auf GS Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.954%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2010 2 357 809 CHF 178.03 0.00

Cert. auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.5277%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2011 2 457 619 CHF 176.42 0.00Bonus Cert. auf Allianz AG(Em.preis der Bondkomponente: 84.902%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2011 2 457 620 CHF 184.31 0.00Bonus Cert. auf BASF AG(Em.preis der Bondkomponente: 84.902%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2011 2 457 621 CHF 180.60 0.00Bonus Cert. auf Bayer AG(Em.preis der Bondkomponente: 84.902%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2011 2 457 623 CHF 174.65 0.00Bonus Cert. auf BMW AG(Em.preis der Bondkomponente: 84.902%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2011 2 457 624 CHF 174.16 0.00Bonus Cert. auf Deutsche Bank AG(Em.preis der Bondkomponente: 84.902%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2011 2 457 625 CHF 161.13 0.00Bonus Cert. auf DaimlerChrysler AG(Em.preis der Bondkomponente: 84.902%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2011 2 457 626 CHF 165.15 0.00Bonus Cert. auf Deutsche Post AG(Em.preis der Bondkomponente: 84.902%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2011 2 457 627 CHF 166.76 0.00Bonus Cert. auf Deutsche Telekom AG(Em.preis der Bondkomponente: 84.902%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2011 2 457 628 CHF 181.09 0.00Bonus Cert. auf E.ON AG(Em.preis der Bondkomponente: 84.902%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2011 2 457 629 CHF 175.77 0.00Bonus Cert. auf Münchener Rück AG(Em.preis der Bondkomponente: 84.902%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2011 2 457 630 CHF 153.72 0.00Bonus Cert. auf Nokia OYJ(Em.preis der Bondkomponente: 84.902%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2011 2 457 631 CHF 187.53 0.00Bonus Cert. auf RWE AG(Em.preis der Bondkomponente: 84.902%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2011 2 457 632 CHF 251.75 0.00Bonus Cert. auf ThyssenKrupp AG(Em.preis der Bondkomponente: 84.902%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2011 2 457 633 CHF 235.01 0.00Bonus Cert. auf Volkswagen AG(Em.preis der Bondkomponente: 84.902%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2011 2 131 842 CHF 193.16 0.00Bonus Cert. auf GSCI Non Energy Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.9914%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2011 2 131 844 CHF 116.86 0.00Bonus Cert. auf GSCI Energy Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.9914%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2011 2 131 845 CHF 160.80 0.00Bonus Cert. auf GSCI Light Energy Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.9914%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2011 2 131 846 CHF 288.94 0.00- 196 -




% % CHF

31.12.2006


Bonus Cert. auf GSCI Industrial Metal Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.9914%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2011 2 131 848 CHF 143.90 0.00Bonus Cert. auf GSCI Livestock Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.9914%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2011 2 131 849 CHF 172.07 0.00Bonus Cert. auf GSCI US Grain Commodity Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.9914%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2011 2 135 015 CHF 161.29 0.00Bonus Cert. auf GSCI Agriculture Excess Return Index


Cert. Plus auf GS Excess Return Basket(Em.preis der Bondkomponente: 83.40%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2011 2 186 894 CHF 1978.80 0.00Cert. Plus auf GS Precious Metals Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.6947%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2011 2 288 378 CHF 176.58 0.00Bonus Cert. auf CECE Composite Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.62%&)

("IUP") EUR 82.25 0.00 2005 2011 2 316 396 CHF 155.33 0.00Bonus Cert. auf Metals Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 83.5657%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2011 2 316 415 CHF 192.84 0.00Bonus Cert. auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 83.5657%)

("IUP") USD 670.00 0.00 2006 2011 2 744 331 CHF 854.49 0.00Autocallable Worst of Rev. Conv. auf GSCI SoybeanER Index and GSCI Sugar ER Index(Em.preis der Bondkomponente: 78.05%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2011 2 310 206 CHF 203.46 0.00FTSE Labitex Top Index Bonus Cert.(Em.preis der Bondkomponente: 82.1488%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2011 2 324 460 CHF 221.97 0.00Cert. auf DJ Euro Stoxx Select Dividend 30(Em.preis der Bondkomponente: 79.81%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2011 2 373 468 CHF 191.23 0.00Bonus Cert. auf Korea Kospi 200 Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.39%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 411 076 CHF 158.55 0.00Cert. auf GSCI Agricultural Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.6231%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 411 077 CHF 116.54 0.00Cert. auf GSCI Crude Oil (WTI) Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.6231%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 411 078 CHF 106.88 0.00Cert. auf GSCI Energy Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.6231%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 411 079 CHF 123.62 0.00Cert. auf GSCI Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.6231%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 411 080 CHF 134.40 0.00Cert. auf GSCI GasOil Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.6231%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 411 081 CHF 211.35 0.00Cert. auf GSCI Industrial Metals Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.6231%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 411 082 CHF 143.26 0.00Cert. auf GSCI Light Energy Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.6231%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 411 083 CHF 144.55 0.00Cert. auf GSCI Livestock Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.6231%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 411 084 CHF 173.52 0.00- 197 -




% % CHF

31.12.2006


Cert. auf GSCI Non-Energy Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.6231%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 411 085 CHF 121.04 0.00Cert. auf GSCI Petroleum Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.6231%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 411 086 CHF 168.69 0.00Cert. auf GSCI Precious Metals Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.6231%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 411 087 CHF 132.96 0.00Cert. auf GSCI Reduced Energy Excess Return Index


Cert. auf GSCI Ultra-Light Energy Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.6231%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 411 089 CHF 184.63 0.00Cert. auf GSCI US Grain Commodity Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.6231%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 417 503 CHF 196.22 0.00Bonus Cert. auf GSCI Silver Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.6231%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 417 504 CHF 163.54 0.00Bonus Cert. auf GSCI Gold Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.6231%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 411 075 CHF 157.26 0.00Cert. auf GSCI Agricultural Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.6231%)



("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 455 318 CHF 241.93 0.00Bonus Cert. auf Hang Seng China Enterprises Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.7710%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 455 334 CHF 200.24 0.00Bonus Cert. auf Hang Seng Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.7710%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 422 432 CHF 125.55 0.00Quanto Power Cert. auf GSCI Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.87%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 422 434 CHF 171.27 0.00Quanto Power Cert. auf GSCI Non-Energy ExcessReturn Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.87%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 422 435 CHF 108.17 0.00Quanto Power Cert. auf GSCI Energy Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.87%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 422 436 CHF 135.05 0.00Quanto Power Cert. auf GSCI Reduced EnergyExcess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.87%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 422 437 CHF 147.12 0.00Quanto Power Cert. auf GSCI LightEnergy Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.87%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 422 438 CHF 149.38 0.00Quanto Power Cert. auf GSCI AgriculturalExcess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.87%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 422 439 CHF 144.71 0.00Quanto Power Cert. auf GSCI LivestockExcess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.87%)

- 198 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 422 440 CHF 220.20 0.00Quanto Power Cert. auf GSCI IndustrialMetals Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.87%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 422 442 CHF 163.22 0.00Quanto Power Cert. auf GSCI PreciousMetals Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.87%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 422 443 CHF 172.72 0.00Quanto Power Cert. auf GSCI US Grain

Commodity Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.87%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 422 444 CHF 119.27 0.00Quanto Power Cert. auf GSCI PetroleumExcess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.87%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 422 445 CHF 113.32 0.00Quanto Power Cert. auf GSCI Crude Oil(WTI) Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.87%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 422 446 CHF 128.93 0.00Quanto Power Cert. auf GSCI GasOilExcess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.87%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 422 447 CHF 155.49 0.00Quanto Power Cert. auf GSCI Ultra-LightEnergy Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.87%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 423 544 CHF 202.98 0.00Quanto Power Cert. auf GSCI SilverExcess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.87%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 428 795 CHF 163.86 0.00Bonus Cert. auf GSCI Precious MetalsExcess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.78%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 463 342 CHF 182.21 0.00BRIC Bonus Basket Cert.(Em.preis der Bondkomponente: 79.86%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 463 343 CHF 172.55 0.00BRIC Bonus Basket Cert.(Em.preis der Bondkomponente: 79.86%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 529 241 CHF 182.53 0.00Bonus Cert. auf DBIX Deutsche Börse India Index(Em.preis der Bondkomponente: 79.3056%)

("IUP") USD 100.00 0.00 2006 2012 2 529 244 CHF 140.38 0.00Bonus Cert. auf DBIX Deutsche Börse USD India Index(Em.preis der Bondkomponente: 72.6071%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 568 552 CHF 129.25 0.00Bonus Cert. auf GSCI Silver Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 78.969%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 568 553 CHF 134.08 0.00Bonus Cert. auf GSCI Precious Metals ExcessReturn Index(Em.preis der Bondkomponente: 78.969%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 568 554 CHF 147.12 0.00Bonus Cert. auf GSCI Industrial MetalsExcess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 78.969%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 568 556 CHF 134.57 0.00Bonus Cert. auf GSCI Gold Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 78.969%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 568 557 CHF 110.58 0.00Bonus Cert. auf GSCI Crude Oil (WTI)

- 199 -




% % CHF

31.12.2006


Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 78.969%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 568 558 CHF 112.83 0.00Bonus Cert. auf GSCI Brent Crude OilExcess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 78.969%)

("IUP") USD 100.00 0.00 2006 2012 2 538 354 CHF 130.98 0.00Bonus Cert. auf MSCI World Index(Em.preis der Bondkomponente: 72.249%)

("IUP") CHF 100.00 0.00 2006 2012 2 538 355 CHF 107.40 0.00

Bonus Cert. auf MSCI World Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.026%)

EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 538 357 CHF 170.78 0.00Bonus Cert. auf MSCI World Index(Em.preis der Bondkomponente: 78.937%)

("IUP") CHF 100.00 0.00 2006 2012 2 554 284 CHF 105.10 0.00Bonus Cert. auf S&P/TSX 60 Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.1888%)

("IUP") CHF 100.00 0.00 2006 2012 2 554 287 CHF 106.70 0.00Bonus Cert. auf S&P/ASX 200 Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.1888%)

("IUP") CHF 100.00 0.00 2006 2012 2 554 288 CHF 130.90 0.00Capped Bonus Cert. auf IPCTM der MexicanStock Exchange(Em.preis der Bondkomponente: 84.1888%)

("IUP") CHF 100.00 0.00 2006 2012 2 554 289 CHF 113.40 0.00Bonus Cert. auf FTSE/JSE Africa Top 40 Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.1888%)

("IUP") CHF 100.00 0.00 2006 2012 2 554 296 CHF 116.40 0.00Capped Bonus Cert. auf Brazil Bovespa Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.1888%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 541 838 CHF 192.52 0.00East Europe Basket Bonus Cert.(Em.preis der Bondkomponente: 79.56%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 423 542 CHF 158.87 0.00Quanto Power Cert. auf GSCI Gold Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.87%)

("IUP") EUR 80.45 0.00 2006 2013 2 473 698 CHF 140.20 0.00Quanto Highscore Cert. auf SMI Index(Em.preis der Bondkomponente: 77.18%)

("IUP") EUR 38.71 0.00 2006 2013 2 473 699 CHF 64.87 0.00Highscore Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 77.18%)

Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH, Frankfurt am Main

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2008 2 366 311 CHF 328.86 0.00Bonus Cert. auf LME Zinc Spot(Em.preis der Bondkomponente: 91.5382%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2010 2 355 024 CHF 159.15 0.00Bonus Cert. auf 10 Year EUR Swap Rate(Em.preis der Bondkomponente: 85.3517%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2005 2010 2 338 498 CHF 174.81 0.00Power Cert. auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.4531%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 460 106 CHF 150.05 0.00Power Cert. auf GSCI Agricultural Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.7763%)

HSBC Bank plc, Hertfordshire

("IUP") EUR 24.33 0.00 2005 2007 2 257 231 CHF 71.53 0.00Cert. auf Suez SA Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.51%)

- 200 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") EUR 70.87 0.00 2006 2007 2 740 121 CHF 117.63 0.00Bonus-Cert. auf Siemens AG(Em.preis der Bondkomponente: 95.69%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2010 2 693 455 104.40 0.00Autocallable Notes auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.76%)

ING Bank NV, Den Haag

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 388 476 CHF 1420.58 0.00Bonus-Cert. auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.876%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 530 260 CHF 1325.92 0.00Bonus-Cert. auf MSCI Taiwan Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.77%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 780 228 103.66 0.00Cert. Plus Notes auf a high dividende Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.17%)

ING Belgium International Finance S.A., Luxemburg

("IUP") EUR 56.85 0.00 2005 2008 2 338 058 CHF 101.57 0.00Bonus Cert. auf Unilever(Em.preis der Bondkomponente: 91.29%)

Lehman Brothers Securities NV, Niederländische Antillen

("IUP") EUR 7.32 0.00 2005 2006 2 101 846 CHF - 0.00Outperformance-Cert. auf Enel Spa Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.0258%)

("IUP") CHF 1'000.00 2.01 2006 2007 2 663 704 101.47 0.0011.00% auf ABB Ltd/Nestlé SA/Roche Holding AG

("IUP") EUR 1'000.00 2.01 2006 2007 2 671 893 104.09 0.0010.00% Note auf Nestlé AG/Roche Holding AG/Zurich

("IUP") EUR 15.51 0.00 2006 2007 2 495 425 CHF 22.37 0.00Bonus-Cert. auf Aegon NV(Em.preis der Bondkomponente: 95.70%)

("IUP") CHF 1'000.00 2.01 2006 2007 2 683 792 105.39 0.009.00% Trigger EYN auf Credit Suisse/Swiss Re/Zurich/Novartis

CHF 1'000.00 2.08 2006 2007 2 708 556 100.82 0.00EYN auf Nestlé, UBS, ABB

USD 1'000.00 5.35 2006 2007 2 714 493 99.06 0.00EYN auf Lukoil - Norilsk Nickel - Gazprom

Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 3.812 2006 2007 2 729 860 106.35 0.0010.00% auf Worst of Electricité de France,Sanofi-Aventis, Siemens AG

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.039 2006 2007 2 729 931 101.78 0.0010.30% KI auf Swiss Stocks

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 686 031 109.11 0.00Trigger Equity Return on Top Pick Shares Nestlé SA/Halliburton/Kyocera Corp.(Em.preis der Bondkomponente: 96.194%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 405 505 CHF 1493.80 0.00Cert. Plus auf Topix Banks Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.189%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 462 326 CHF 1376.15 0.00Bonus-Cert. auf US Blue Cip Aktien Basket(Em.preis der Bondkomponente: 90.46%)

- 201 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 079 652 124.21 0.00Cert. Plus auf Siemens AG(Em.preis der Bondkomponente: 91.8366%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 117 589 CHF 2366.25 0.00Cert. Plus auf ING Groep NV Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 92.44%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 191 989 CHF 1286.40 0.00Cert. Plus auf Nestlé SA(Em.preis der Bondkomponente: 96.38%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 257 128 CHF 1307.24 0.00Cert. Plus auf HGX Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.38%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2008 2 775 557 CHF 984.60 0.00Cert. Plus auf Nestlé(Em.preis der Bondkomponente: 94.405%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 346 873 CHF 1401.41 0.00Leveraged Cert. auf Topix(Em.preis der Bondkomponente: 86.8171%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 586 965 CHF 1373.55 0.00Rev. Bonus-Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 91.27%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 512 024 CHF 158.87 0.00Cert. auf Strategy Portfolio(Em.preis der Bondkomponente: 89.865%)

("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2006 2009 2 600 489 CHF 2553.94 0.00Bonus Cert. Plus auf Indices(Em.preis der Bondkomponente: 85.76%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 714 516 102.03 0.00CRN auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 89.62%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 793 558 CHF 1216.18 0.00CertiPlus auf Swiss Re(Em.preis der Bondkomponente: 93.07%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2010 2 765 334 CHF 1576.86 0.00Bonus Cert. Plus auf Spanish Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 85.92%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2010 2 691 061 103.48 0.00Autocallable Cert. auf SX5E Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.42%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 584 045 CHF - 0.00Bonus Cert. auf Intel Corp.(Em.preis der Bondkomponente: 76.22%)vorz. Rückzahlung per 5.12.2006

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 716 804 CHF 1330.19 0.00Bonus Cert. Plus auf Goldcorp(Em.preis der Bondkomponente: 77.38%)

Lehman Brothers Treasury Co. B.V., Niederlande

EUR 1'000.00 2.34 2005 2006 2 042 747 - 03.02. 18.196.00% auf Siemens AG

EUR 1'000.00 2.32 2005 2006 2 054 492 - 15.02. 18.0710.00% auf Deutsche Bank, RWE und Allianz AG

("IUP") CHF 1'000.00 0.95 2005 2006 2 062 024 - 28.02. 9.509.00% auf Basket auf Aktie

USD 1'000.00 3.56 2005 2006 2 082 043 - 14.03. 23.1810.86% auf IBM, Merck und Pfizer

EUR 1'000.00 2.31 2005 2006 2 112 449 - 28.04. 18.097.64% auf Schering AG

EUR 1'000.00 2.19 2005 2006 2 221 488 - 28.01. 17.027.52% auf Allianz, E.On und RWE 28.07. 17.21

CHF 1'000.00 0.90 2005 2006 2 233 925 - 11.02. 4.506.00% auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AG, 11.08. 4.50Holcim und Lonza

- 202 -




% % CHF

31.12.2006


CHF 1'000.00 0.95 2005 2006 2 243 959 - 23.08. 9.505.50% auf Nestlé, Novartis und Swiss Life Holding

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2007 2 380 044 112.01 0.0013.60% auf Pfizer/Chevron(Em.preis der Bondkomponente: 98.49%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 536 259 103.79 0.00CRN auf Basket of Indices(Em.preis der Bondkomponente: 92.865%)


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2004 2008 1 989 312 108.61 0.00Coupon Accunulator auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 93.5346%)

("IUP") CHF 387.50 0.00 2005 2008 2 369 083 CHF 436.83 0.00Cert. Plus auf Nestlé SA(Em.preis der Bondkomponente: 94.57%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 461 380 106.41 0.00Callable Return Note auf 4 Indices Basket(Em.preis der Bondkomponente: 85.66%)

EUR 1'000.00 2.50 2006 2009 2 462 931 99.28 0.00Pendulum Note auf Basket of 20 Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 98.002%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 489 215 CHF 1832.80 0.00Bonus Cert. Plus auf Spanish Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 90.19%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 522 672 103.35 0.00CRN auf Index of 4 Indices(Em.preis der Bondkomponente: 89.517%)



("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 548 611 102.08 0.00CRN auf Basket of 4 Indices(Em.preis der Bondkomponente: 89.62%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 600 031 CHF 1801.25 0.00CertiPlus auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 89.09%)


("IUP") CHF 220.50 0.00 2006 2009 2 622 473 CHF 221.59 0.00Cert. Plus auf Roche Holding(Em.preis der Bondkomponente: 92.81%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 667 940 106.94 0.00Rocket Tracker auf DAX Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.46%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 693 207 CHF 1041.00 0.00Multi Cert. Plus auf Basket of Swiss Blue-Chips(Em.preis der Bondkomponente: 92.87%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 716 800 CHF 1702.57 0.00CertiPlus DivDax(Em.preis der Bondkomponente: 89.01%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2009 2 324 556 CHF 1033.40 0.00Note auf Nikkei 225 vs S&P500

- 203 -




% % CHF

31.12.2006



Bonus-Cert. auf Outperformance Basket of Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.38%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2010 2 443 303 CHF 1323.97 0.00Best of 3 Indices Certi Plus(Em.preis der Bondkomponente: 81.97%)


Merrill Lynch International & Co. C.V., Niederländische Antillen

("IUP") CHF 71.50 0.00 2006 2008 2 329 194 CHF 69.57 0.00Cert. Plus auf Novartis AG(Em.preis der Bondkomponente: 94.40%)

("IUP") CHF 79.42 0.00 2006 2009 2 812 593 CHF 84.05 0.00Cert. Plus auf Credit Suisse Group(Em.preis der Bondkomponente: 94.36%)


Morgan (J.P.) International Derivatives Ltd., Jersey

CHF 1'000.00 0.985 2005 2006 2 022 537 - 27.01. 9.855.75% auf Credit Suisse Group Namenaktie

("IUP") CHF 1'000.00 0.952 2005 2006 2 022 542 - 06.02. 9.607.25% auf Basket auf Swiss Aktien

EUR 1'000.00 2.31 2005 2006 2 022 552 - 09.02. 35.966.00% auf Siemens AG Aktie

("IUP") CHF 1'000.00 0.92 2005 2006 2 022 550 - 10.02. 9.208.25% Equity Yield Note auf Synthes Inc.

Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.356 2005 2006 2 056 060 - 13.02. 36.1612.90% auf Basket German Shares

("IUP") USD 100.00 0.00 2005 2006 2 022 551 CHF - 0.00Cert. auf Energy Basket(Em.preis der Bondkomponente: 96.8701%)

CHF 1'000.00 0.94 2005 2006 2 056 050 - 15.02. 9.408.50% Kick-In Code auf Worst CS Group,Roche und Novartis

CHF 1'000.00 0.95 2005 2006 2 056 056 - 16.02. 9.506.20% auf Credit Suisse Group Namenaktie

EUR 1'000.00 2.28 2005 2006 2 056 064 - 24.02. 35.646.00% Kick-In Code Worst auf Nestlé,Roche und Zurich Financial

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2006 1 944 806 CHF - 0.00Cert. Plus auf Brent Crude Oil Futures(Em.preis der Bondkomponente: 96.2652%)

("IUP") EUR 60.01 0.00 2005 2006 2 056 075 CHF - 0.00Torero auf Siemens AG(Em.preis der Bondkomponente: 97.525%)

Reverse Convertible CHF 1'000.00 0.99 2005 2006 2 099 096 - 20.04. 9.905.50% auf Credit Suisse Group, Holcim und Novartis

Reverse Convertible CHF 1'000.00 0.95 2005 2006 2 099 103 - 21.04. 9.506.39% auf Schweiz. Rück Namenaktie

Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 2.331 2005 2006 2 099 114 - 21.04. 36.607.63% auf STMicroelectronics NV

Reverse Convertible CHF 1'000.00 0.84 2005 2006 2 099 115 - 27.04. 8.406.15% auf Zurich Financial Services Namenaktie

EUR 1'000.00 2.30 2005 2006 2 099 120 - 27.04. 18.05

- 204 -




% % CHF

31.12.2006


9.90% auf Allianz AG AktieReverse Convertible CHF 1'000.00 0.93 2005 2006 2 099 108 - 02.05. 9.30

7.00% auf WTI Crude Oil FuturesReverse Convertible EUR 1'000.00 2.35 2005 2006 2 099 109 - 02.05. 18.55

7.00% auf WTI Crude Oil FuturesReverse Convertible USD 1'000.00 3.79 2005 2006 2 099 110 - 02.05. 23.67

8.00% auf WTI Crude Oil FuturesReverse Convertible ("IUP") USD 1'000.00 3.633 2005 2006 2 099 129 - 04.05. 44.68

11.00% auf American International Group Inc.USD 1'000.00 3.633 2005 2006 2 099 130 - 04.05. 44.68

13.00% auf General Motors Corp. AktieCHF 1'000.00 0.86 2005 2006 2 134 695 - 18.05. 4.30

7.44% auf Adecco SA("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2006 1 990 300 CHF - 0.00

Bull Cert. Plus auf Microsoft Corp.(Em.preis der Bondkomponente: 95.6909%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.87 2005 2006 2 134 710 - 24.05. 8.7011.40% auf Basket von Aktien

("IUP") CHF 1'000.00 0.857 2005 2006 2 134 712 - 26.05. 8.607.20% auf Schweiz. Rück Namenaktie

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2004 2006 1 990 302 CHF - 0.00Cert. Plus auf Novartis(Em.preis der Bondkomponente: 98.275%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.86 2005 2006 2 134 704 - 31.05. 8.60Equity Yield Notes auf Basket von Aktien

("IUP") CHF 96.90 0.00 2005 2006 2 134 719 CHF - 0.00Cert. auf UBS AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.1424%)

("IUP") USD 1'000.00 3.78 2005 2006 2 134 725 - 09.06. 46.5013.00% auf Basket von Aktien US Pharma

("IUP") EUR 1'000.00 2.19 2005 2006 2 134 718 - 12.06. 34.0211.50% auf Basket von Aktien

CHF 1'000.00 0.86 2005 2006 2 134 724 - 14.06. 8.608.75% auf Basket von Aktien

("IUP") CHF 1'000.00 0.85 2005 2006 2 134 732 - 14.06. 8.506.85% auf Roche Holding AG Aktie

("IUP") CHF 1'000.00 0.85 2005 2006 2 134 735 - 14.06. 8.508.55% auf Basket von schweiz. Aktien

Reverse Convertible ("IUP") USD 1'000.00 3.25 2005 2006 2 176 898 - 30.06. 39.813.25% auf Avon Products Inc.

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2006 2 099 118 CHF - 0.00Rainbow Cert. Plus auf 3 German Shares(Em.preis der Bondkomponente: 97.35%)

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 0.77 2005 2006 2 176 895 - 07.07. 7.7010.50% auf Basket von Swiss Stocks

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2006 2 056 072 CHF - 0.00Rainbow Cert. Plus auf 3 Shares(Em.preis der Bondkomponente: 96.962%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2006 1 894 389 CHF - 0.00Turbo Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.1371%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2006 1 642 577 CHF - 0.00Cert. Plus auf S&P 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 92.697%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2006 1 903 832 CHF - 0.00Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.3768%)

("IUP") EUR 1'000.00 2.20 2005 2006 2 216 434 CHF - 31.07. 34.56Equity Yield Note auf Basket von Financial Shares

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2006 1 903 839 CHF - 0.00Cert. Plus auf Brent Crude Oil Futures(Em.preis der Bondkomponente: 94.0471%)

("IUP") USD 1'000.00 4.23 2005 2006 2 216 443 - 24.08. 52.22Worst-of Rev. Conv. auf Basket von US Shares

- 205 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") CHF 1'000.00 0.95 2005 2006 2 216 450 - 24.08. 9.50Worst-of Rev. Conv. auf Basket von Swiss Shares

("IUP") CHF 1'000.00 0.93 2005 2006 2 216 452 - 08.09. 9.30Callable Yield Note auf Basket von 4 Global Indices

("IUP") USD 1'000.00 4.31 2005 2006 2 216 453 - 08.09. 53.82Callable Yield Note auf 4 Global Indices

("IUP") EUR 1'000.00 2.24 2005 2006 2 216 454 - 08.09. 35.44Callable Yield Note auf Basket von 4 Global Indices

("IUP") USD 27.11 0.00 2004 2006 1 903 880 CHF - 0.00Cert. Plus auf Microsoft Corp.(Em.preis der Bondkomponente: 94.6010%)

Reverse Convertible ("IUP") USD 1'000.00 5.48 2006 2006 2 602 331 - 17.10. 17.36

Wof Kick-In auf Basket of US Shares("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2006 1 990 315 CHF - 0.00

Cert. Plus auf WTI Crude Oil Futures(Em.preis der Bondkomponente: 93.7619%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2006 1 990 322 CHF - 0.00Cert. Plus auf WTI Crude Oil Futures(Em.preis der Bondkomponente: 93.7619%)

("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2005 2006 2 368 415 CHF - 0.00Cert. Plus auf Anglo American Plc(Em.preis der Bondkomponente: 95.475%)

("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2005 2006 2 322 392 CHF - 0.0012.50% Commodity Return Note auf WTI Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 95.465%)

USD 1'000.00 3.56 2005 2007 2 176 876 98.98 05.01. 22.71Note auf Basket von Global Indices 05.07. 21.97(Em.preis der Bondkomponente: 99.476%)

("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2006 2007 2 405 288 CHF 108.79 0.0010.00% Commodity Return Note auf WTI Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 95.575%)

Reverse Convertible ("IUP") USD 1'000.00 5.61 2006 2007 2 602 346 110.41 0.006MTH Worst of auf Basket of Shares

("IUP") USD 407.14 0.00 2006 2007 2 405 299 CHF 456.83 0.00Cert. auf GSCI Light Energy Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 95.4021%)

("IUP") EUR 16.35 0.00 2005 2007 2 056 053 CHF 22.05 0.00Cert. Plus auf Deutsche Telekom(Em.preis der Bondkomponente: 95.0145%)

EUR 1'000.00 2.55 2005 2007 2 022 554 103.76 08.02. 39.635.00% auf Adidas-Salomon AG Aktie

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.98 2006 2007 2 697 020 78.57 0.0012.00% Worst-of KI auf GS Commodity ExcessReturn Indices on Crude Oil, Natural Gas and Gold

Reverse Convertible ("IUP") USD 1'000.00 5.43 2006 2007 2 697 021 77.60 0.0018.00% Worst-of KI auf GS Commodity ExcessReturn Indices on Crude Oil, Natural Gas and Gold

Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 3.70 2006 2007 2 697 037 79.47 0.0016.30% auf Worst-of kI auf GS Commodity ExcessReturn Indices on Crude Oil, Natural Gas and Gold


("IUP") EUR 1'000.00 3.35 2006 2007 2 542 246 - 0.0010.00% Trigger EYN auf Worst auf Aegon, BAT und Totalvorz. Rückzahlung per 29.8.2006

("IUP") CHF 1'000.00 1.86 2006 2007 2 542 247 - 0.008.00% Trigger EYN auf Worst auf Nestlé, Roche und UBSvorz. Rückzahlung per 5.10.2006

("IUP") CHF 1'000.00 1.86 2006 2007 2 542 256 - 0.00

9.25% Trigger auf Worst auf ABB, Richemont und Givaudanvorz. Rückzahlung per 18.10.2006

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2007 2 542 320 CHF 1414.80 0.00- 206 -




% % CHF

31.12.2006


Bull Bear Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.786%)

Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 3.38 2006 2007 2 542 331 105.26 0.008.20% Knock-In auf Telefonica SA

("IUP") CHF 1'000.00 1.90 2006 2007 2 542 319 106.15 0.00Wof CYN auf 2 Goldman Sachs Commodity Indices

Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 3.42 2006 2007 2 542 340 99.26 0.00Wof auf Basket of Shares

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 542 254 95.41 0.00Commodity Return Note auf WTI Crude Oil Futures(Em.preis der Bondkomponente: 96.524%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2007 2 542 255 96.75 0.00

Commodity Return Note auf WTI Crude Oil Futures(Em.preis der Bondkomponente: 94.462%)

("IUP") CHF 1'000.00 2.03 2006 2007 2 602 332 CHF - 0.009.00% auf Worst of Nestlé, Swiss Re and UBSvorz. Rückzahlung per 31.8.2006

Reverse Convertible ("IUP") USD 1'000.00 5.75 2006 2007 2 602 335 110.88 0.0019.60% Wof Kick-In auf Basket of Shares

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 542 296 105.62 0.00Return Accumulator auf 4 Equity Indices(Em.preis der Bondkomponente: 96.503%)

Reverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 3.56 2006 2007 2 602 347 106.66 0.0010.00% Knock-In auf Apple Computer Inc.

Reverse Convertible ("IUP") USD 1'000.00 5.70 2006 2007 2 602 348 108.08 0.0012.40% Knock-In auf Apple Computer Inc.

("IUP") CHF 1'000.00 1.99 2006 2007 2 602 340 107.75 0.007.75% Note auf Worst of Credit Suisse, UBS and Zurich

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2007 1 893 292 CHF 2042.47 0.00Cert. Plus auf Brent Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 90.502%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2007 1 900 358 CHF 2719.58 0.00Cert. Plus auf Brent Crude Oil Futures(Em.preis der Bondkomponente: 91.309%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2004 2007 1 900 359 CHF 1706.00 0.00Cert. Plus auf Brent Crude Oil Futures(Em.preis der Bondkomponente: 94.803%)

("IUP") CHF 1'000.00 1.99 2006 2007 2 602 339 105.33 0.009.00% auf Worst of Credit Suisse, Novartis and Roche

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.97 2006 2007 2 602 365 - 09.11. 5.368.80% auf Worst of Deutsche Telekom, France Telecomund Telecom Italiavorz. Rückzahlung per 9.11.2006

("IUP") CHF 1'000.00 2.02 2006 2007 2 602 362 - 0.00

9.50% Note auf Worst of Credit Suisse, Novartis and Zurichvorz. Rückzahlung per 5.10.2006

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.02 2006 2007 2 602 400 107.06 0.0011.00% auf Worst of Roche, Zurich und Richemont

("IUP") EUR 1'000.00 3.70 2006 2007 2 602 378 - 26.10. 9.49EYN auf Worst of Allianz, Banca Intesa, ING undSociété Généralevorz. Rückzahlung per 26.10.2006

("IUP") CHF 1'000.00 2.09 2006 2007 2 602 432 101.12 0.00EYN auf Worst of Nestlé, Novartis, Roche und UBS


("IUP") CHF 1'000.00 2.058 2006 2007 2 602 583 103.97 0.00TEYN auf Worst of Clariant, Roche und Zurich Financial

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2007 2 470 505 CHF 1149.61 0.00Cert. Plus auf Basket of Swiss Insurance Shares(Em.preis der Bondkomponente: 97.216%)

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.13 2006 2007 2 696 979 101.22 0.00- 207 -




% % CHF

31.12.2006


10.00% Trigger KI auf Worst of ABB, Clariant und RocheReverse Convertible ("IUP") EUR 1'000.00 3.79 2006 2007 2 697 012 102.19 0.00

8.40% auf Siemens AG Aktie("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2004 2007 1 944 819 CHF 1491.00 0.00

Cert. Plus auf Nestlé SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.6034%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2007 2 291 642 CHF 1183.53 0.00Wof Cert. Plus auf Nestlé, Novartis und Roche(Em.preis der Bondkomponente: 97.1542%)

("IUP") USD 10'000.00 0.00 2005 2007 2 099 126 CHF 15017.05 0.00Cert. Plus auf WTI Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 90.878%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2007 2 291 665 CHF 2099.40 0.00Wof Cert. Plus auf BBVA, Banco Popular and BancoSantander(Em.preis der Bondkomponente: 94.651%)

("IUP") CHF 1'000.00 2.19 2006 2007 2 697 002 95.94 0.00TEYN auf Worst of Nestlé, Novartis, Roche und UBS

("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 697 056 97.63 0.00Trigger EYN auf Worst of Credit Suisse. Novartis andSwiss Re

("IUP") EUR 100.00 0.00 2004 2007 1 920 734 CHF 253.14 0.00Buffer Cert. auf Brent Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 90.67%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2007 2 322 374 CHF 1334.87 0.00Wof Cert. Plus auf Burberry. LVMH and Richemont(Em.preis der Bondkomponente: 96.5139%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2007 1 990 298 CHF 1767.47 0.00Cert. Plus auf Altria Group(Em.preis der Bondkomponente: 89.9888%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2007 1 990 305 CHF 1300.04 0.00Cert. Plus auf General Electric(Em.preis der Bondkomponente: 90.0806%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2007 1 990 320 CHF 1311.06 0.00Cert. Plus Basket auf US Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 89.8137%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2004 2007 1 990 323 CHF 1495.00 0.00Cert. Plus auf UBS AG(Em.preis der Bondkomponente: 95.4059%)

GBP 1'000.00 4.80 2005 2008 1 990 324 - 04.01. 107.798.25% Callable Yield Note auf Global Indices Basketvorz. Rückzahlung per 4.1.2006

USD 1'000.00 3.62 2005 2008 2 022 531 99.05 05.01. 46.187.25% Callable Yield Note auf Global Indices Basket

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 602 333 CHF 1725.43 0.00Wof Bull Bear Cert. Plus auf Basket of Indices(Em.preis der Bondkomponente: 94.6961%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 368 450 CHF 1265.30 0.00Cert. Plus auf NIkkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 91.0320%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 022 541 - 0.00Review Note auf DJ EuroStoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 92.2417%)vorz. Rückzahlung per 2.2.2006

CHF 1'000.00 1.495 2005 2008 2 056 052 - 06.02. 15.035.75% Callable Yield Note auf Global Indices Basketvorz. Rückzahlung per 6.2.2006

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 022 547 CHF 1061.00 0.00Cert. Plus auf Swisscom AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.8865%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 056 069 CHF 1471.61 0.00Cert. auf European Shares Basket(Em.preis der Bondkomponente: 92.091%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 056 071 - 0.00- 208 -




% % CHF

31.12.2006


Bonus Cert. auf DJ EuroStoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 95.6685%)vorz. Rückzahlung per 28.2.2006

("IUP") GBP 1.41 0.00 2005 2008 2 056 073 CHF 3.17 0.00Cert. Plus auf Vodafone(Em.preis der Bondkomponente: 86.5258%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 470 469 101.56 0.00Callable Return Note auf Basket von 4 Global Index(Em.preis der Bonkomponente: 90.577%)

("IUP") GBP 1'000.00 5.13 2006 2008 2 602 317 102.88 0.00Wof CYN auf 5 Goldman Sachs Commodity Indices

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 470 517 CHF 1424.55 0.00

Cert. Plus auf Copper(Em.preis der Bondkomponente: 90.178%)

Reverse Convertible USD 1'000.00 4.34 2005 2008 2 099 105 - 25.04. 55.548.375% Yield Note auf Basket Global Indicesvorz. Rückzahlung per 25.4.2006


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 099 131 CHF 1947.87 0.00Bull Cert. Plus auf Brent Crude Oil Futures(Em.preis der Bondkomponente: 88.5926%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 134 703 - 0.00Annual Review Note auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 96.0427%)vorz. Rückzahlung per 18.5.2006

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 099 128 CHF 1149.00 0.00Cert. Plus auf Novartis AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.0427%)

("IUP") CHF 145.20 0.00 2005 2008 2 134 705 CHF 212.49 0.00Cert. Plus auf Roche Holding AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.0427%)


CHF 1'000.00 1.355 2005 2008 2 134 709 - 02.06. 13.605.75% auf Basket von Indicesvorz. Rückzahlung per 15.5.2006

("IUP") CHF 49.30 0.00 2005 2008 2 134 715 CHF 81.22 0.00Cert. Plus auf Credit Suisse Group Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.1138%)

EUR 1'000.00 2.581 2005 2008 2 134 711 - 02.06. 40.207.00% auf Basket von Indicesvorz. Rückzahlung per 2.6.2006

("IUP") CHF 135.60 0.00 2006 2008 2 542 304 CHF 149.46 0.00Cert. Plus auf UBS AG Namenaktien(Em.Preis der Bondkomponente: 95.6637%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 056 076 CHF 2297.63 0.00Buffer Cert. auf Brent Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 91.07%)

EUR 1'000.00 2.46 2005 2008 2 134 734 101.64 14.06. 38.1510.30% auf Basket von Aktien

("IUP") CHF 61.60 0.00 2005 2008 2 176 871 CHF 68.88 0.00Cert. Plus auf Novartis AG Namenaktie(Em. preis der Bondkomponente: 96.185%)



("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2005 2008 2 176 887 CHF 3104.63 0.00Cert. Plus auf FTSE 100 Index

- 209 -




% % CHF

31.12.2006



Cert. Plus auf S&P500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.6437%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 636 724 CHF 2575.52 0.00Cert. Plus auf DJ EuroStoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.87%)

CHF 1'000.00 1.35 2005 2008 2 176 917 98.69 29.07. 13.502.50% Equity Yield Note auf Nikkei


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 176 905 CHF 1244.88 0.00Cert. Plus auf Roche Holding AG(Em.preis der Bondkomponente: 96.346%)






("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 216 445 CHF 1368.81 0.00Bonus Cert. Plus auf Basket von 2 Global Indices(Em.preis der Bondkomponente: 88.44%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 216 446 CHF 1091.96 0.00Bonus Cert. Plus auf Basket von 2 Global Indices(Em.preis der Bondkomponente: 96.10%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 216 447 CHF 1813.97 0.00Bonus Cert. Plus auf Basket von 2 Global Indices(Em.preis der Bondkomponente: 93.132%)


("IUP") JPY 100'000.00 0.00 2005 2008 2 216 485 CHF 1300.12 0.00Cert. Plus auf Tokyo Stock Exchange REIT Index(Em.preis der Bondkomponente: 98.795%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 667 448 CHF 2763.88 0.00Certificate auf Basket of Stocks(Em.preis der Bondkomponente: 84.10%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2003 2008 1 677 686 CHF 1802.10 0.00Certificate auf US Basket(Em.preis der Bondkomponente: 84.738%)

CHF 1'000.00 1.27 2005 2008 2 216 439 - 11.10. 12.70Callable Yield Note auf Basket von 4 Global Indicesvorz. Rückzahlung per 11.10.2006

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2003 2008 1 684 404 CHF 1802.31 0.00Certificate auf Basket of Indices(Em.preis der Bondkomponente: 84.747%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 291 667 CHF 1465.40 0.003Y Bull Cert. Plus auf Topix(Em.preis der Bondkomponente: 87.024%)

("IUP") JPY 100'000.00 0.00 2005 2008 2 291 663 CHF 1278.96 0.00- 210 -




% % CHF

31.12.2006


Cert. Plus auf Tokyo Stock Exchange REIT Index(Em.preis der Bondkomponente: 98.342%)

USD 1'000.00 4.50 2005 2008 2 291 661 102.61 13.11. 55.95Bull Yield Note auf Basket von 4 Global Indices(Em.preis der Bondkomponente: 98.7463%)

("IUP") EUR 62.14 0.00 2005 2008 2 291 662 CHF 120.77 0.00Cert. Plus auf Siemens AG(Em.preis der Bondkomponente: 91.4743%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 291 673 CHF 1293.45 0.00Cert. Plus auf Heating Oil Futures(Em.preis der Bondkomponente: 86.445%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2008 2 697 098 CHF 937.54 0.00

Worst-of Cert. Plus auf Nestlé, Novartis und Roche(Em.preis der Bondkomponente: 95.563%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 291 658 - 0.00Callable Return Note auf Basket von 4 Global Indices(Em.preis der Bondkomponente: 94.399%)vorz. Rückzahlung per 20.11.2006

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 291 659 - 0.00Callable Return Note auf Basket von 4 Global Indices(Em.preis der Bondkomponente: 91.557%)vorz. Rückzahlung per 20.11.2006

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 291 660 - 0.00Callable Return Note auf Basket von 4 Global Indices(Em.preis der Bondkomponente: 86.606%)vorz. Rückzahlung per 20.11.2006

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 291 680 CHF 1361.08 0.00Bull Cert. Plus auf Topix(Em.preis der Bondkomponente: 86.842%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 291 681 CHF 1730.42 0.00Bull Cert. Plus auf Topix(Em.preis der Bondkomponente: 91.514%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 542 283 CHF 1486.70 0.00Bull Cert. Plus auf DivDAX Price Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.617%)


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2008 2 368 413 CHF 106.43 0.00Callable Return Note auf 4 Global Index Basket(Em.preis der Bondkomponente: 94.246%)

("IUP") EUR 3'666.99 0.00 2006 2009 2 368 423 CHF 6455.94 0.00Cert. Plus auf DJ EuroStoxx 50E Index(Em.preis der Bondkomponente: 91.4876%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2009 2009 2 368 448 CHF 1238.87 0.00Bull Cert. Plus auf Topix(Em.preis der Bondkomponente: 86.854%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 405 294 CHF 1198.11 0.00Cert. auf TOPIX Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.061%)

("IUP") EUR 3'685.48 0.00 2006 2009 2 368 437 CHF 6453.14 0.00Cert. Plus auf DJ EuroStoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.9038%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 602 483 CHF 1195.23 0.00Cert. Plus auf BHP Billiton Ltd

- 211 -




% % CHF

31.12.2006



Cert. Plus auf CECE Composite Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.1391%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 405 315 CHF 1059.48 0.00Cert. Plus auf Credit Suisse Group(Em.preis der Bondkomponente: 94.329%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 405 336 CHF 1130.00 0.00Cert. Plus auf Credit Suisse Group(Em.preis der Bondkomponente: 94.295%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 405 353 CHF 1284.72 0.00Cert. Plus auf IShares MSCI Brazil Index Fund


Cert. Plus auf CECE Composite Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.6055%)


("IUP") CHF 140.60 0.00 2006 2009 2 405 355 CHF 149.49 0.00Cert. Plus auf UBS AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 93.9004%)





("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 405 377 107.06 0.00Callable Return Note auf Basket von 4 Global Index

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 405 373 CHF 895.50 0.00Cert. Plus auf GSCI Coffee ER Index undGSCI Sugar ER Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.934%)

("IUP") CHF 200.00 0.00 2006 2009 2 470 465 CHF 213.15 0.00Cert. Plus auf Roche Holding AG Genussschein(Em.preis der Bondkomponente: 93.672%)



("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 470 467 104.08 0.00Callable Return Note auf Basket von 4 Global Indices(Em.preis der Bonskomponente: 89.845%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 470 534 CHF 1500.54 0.00Cert. auf Worst of Banco Bradesco, Banco Itauand Unibanco(Em.preis der Bondkomponente: 85.434%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 470 494 CHF 1654.12 0.00Cert. Plus auf GSCI US Agriculture ER Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.562%)

("IUP") USD 1'325.76 0.00 2006 2009 2 470 545 CHF 1708.22 0.00Cert. Plus auf S&P 500 Index

- 212 -




% % CHF

31.12.2006




("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 470 548 103.12 0.00CRN auf Basket of 4 Global Indices(Em.preis der Bondkomponente: 92.9415%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 542 244 CHF 1304.92 0.00Bull Cert. Plus auf Nikkei 225 Index


Cert. Plus auf S&P 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.0201%)

("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2006 2009 2 542 288 CHF - 0.00Bonus Cert. auf Worst of 3 Global Indices(Em.preis der Bondkomponente: 86.205%)vorz. Rückzahlung per 8.12.2006

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 542 253 CHF 1251.00 0.00Bull Cert. auf Swiss Re(Em.preis der Bondkomponente: 93.05%)

("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2006 2009 2 542 294 106.38 0.00Callable Return Note auf Basket of 4 Global Indices(Em.preis der Bondkomponente: 86.299%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2009 2 176 881 CHF 1750.39 0.00Cert.Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.9597%)


("IUP") CHF 131.40 0.00 2006 2009 2 542 327 CHF 147.42 0.00Cert. Plus auf UBS AG Namenaktien(Em.preis der Bondkomponente: 92.7801%)




("IUP") JPY 100'000.00 0.00 2006 2009 2 602 342 CHF 1117.26 0.00Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 96.3133%)


("IUP") JPY 100'000.00 0.00 2006 2009 2 602 360 CHF 1197.28 0.00Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bonkomponente: 96.7139%)



("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 602 376 CHF 1397.23 0.00Cert. Plus auf IShares MSCI Emerging Market Index Fund

- 213 -




% % CHF

31.12.2006



Cert. Plus auf SMI(Em.preis der Bondkomponente: 88.9423%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 602 393 105.21 0.00TARN Worst of auf Basket of Shares(Em.preis der Bondkomponente: 92.711%)

("IUP") CHF 282.00 0.00 2006 2009 2 602 366 CHF 321.73 0.00Cert. Plus auf Zurich Financial Services AG(Em.preis der Bondkomponente: 92.656%)

("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2006 2009 2 602 368 103.39 0.00CRN auf Basket of 4 Global Indices


Cert. Plus auf Nokia OYJ(Em.preis der Bondkomponente: 89.199%)

("IUP") EUR 71.54 0.00 2006 2009 2 602 425 CHF 128.56 0.00Cert. Plus auf RWE AG(Em.preis der Bondkomponente: 89.5443%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 602 437 103.24 0.00Return Note auf Basket of 4 Indices(Em.preis der Bondkomponente: 85.772%)

("IUP") CHF 69.75 0.00 2006 2009 2 602 414 CHF 82.40 0.00Cert Plus auf Credit Suisse Group(Em.preis der Bondkomponente: 93.1326%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 602 411 102.09 0.00EnRN auf Basket of 4 Indices(Em.preis der Bondkomponente: 89.5438%)

("IUP") USD 6'953.00 0.00 2006 2009 2 602 436 CHF 11726.60 0.00Cert. Plus auf Hang Seng China Enterprises Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.941%)

("IUP") EUR 18.86 0.00 2006 2009 2 602 452 CHF 33.32 0.00Cert. Plus auf Unilever(Em.preis der Bondkomponente: 89.2365%)


("IUP") EUR 17.98 0.00 2006 2009 2 602 467 CHF 28.49 0.00Cert. Plus auf Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA(Em.preis der Bondkomponente: 89.2102%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 602 470 CHF 1796.94 0.00Bull Cert. Plus auf DivDax Price Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.234%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 602 441 CHF 1343.99 0.00Cert. Plus auf GSCI US Agriculture ER Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.359%)


("IUP") CZK 100'000.00 0.00 2006 2009 2 696 980 CHF 6202.76 0.00Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente:90.273%)



("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2006 2009 2 602 582 100.04 0.00CRN auf Basket of 4 Global Indices(Em.preis der Bondkomponente: 85.628%)

- 214 -




% % CHF

31.12.2006



("IUP") EUR 91.73 0.00 2006 2009 2 697 014 CHF 161.40 0.00Cert. Plus auf E.ON AG(Em.preis der Bondkomponente: 89.1202%)

("IUP") USD 26.99 0.00 2006 2009 2 697 044 CHF 30.48 0.00Cert. Plus auf Pfizer(Em.preis der Bondkomponente: 86.0319%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 697 013 CHF 1652.53 0.00Cert. Plus auf Worst of 2 Global Indices(Em.preis der Bondkomponente: 89.27%)

("IUP") EUR 27.20 0.00 2006 2009 2 697 096 CHF 41.53 0.00Cert. Plus auf Royal Dutch Shell(Em.preis der Bondkomponente: 89.25%)







("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2010 2 470 535 CHF 1447.43 0.00Cert. auf Worst of Banco Bradesco, Banco Itauand Unibanco(Em.preis der Bondkomponente: 90.985%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2010 2 134 700 CHF 1341.84 0.00Cert. Plus auf GSCI(Em.preis der Bondkomponente: 86.8875%)


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2010 2 470 539 CHF 1074.76 0.00Cert. Plus auf Asian Indices(Em.preis der Bondkomponente: 90.049%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2010 2 542 243 CHF 1677.30 0.00Bull Cert. auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.075%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2010 2 542 314 CHF 1404.43 0.00Bull Bear Cert. Plus auf Basket of Commodities(Em.preis der Bondkomponente: 86.0857%)




("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2010 2 134 737 88.12 0.00Note auf GSCI WTI Crude Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.8616%)

- 215 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2010 2 134 738 85.15 0.00Note auf GSCI WTI Crude Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.7757%)






("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 368 442 CHF 1341.54 0.00Cert. Plus auf MSCI Tawain Index(Em.preis der Bondkomponente: 79.178%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 405 297 CHF - 0.00Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 79.182%)vorz. Rückzahlung per 10.4.2006

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 405 363 CHF - 0.00Early Redem. Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 78.01%)vorz. Rückzahlung per 10.4.2006

("IUP") EUR 3'832.43 0.00 2006 2011 2 470 472 CHF 6483.72 0.00Cert. Plus auf DJ EuroStoxx 50E Index(Em.preis der Bondkomponente: 83.6099%)

("IUP") USD 3'832.43 0.00 2006 2011 2 470 473 CHF 5020.82 0.00Cert. Plus auf DJ EuroStoxx 50E Index(Em.preis der Bondkomponente: 77.9472%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2011 2 470 499 CHF 1699.60 0.00Cert. Plus auf Basket of BRIC Funds and Indices(Em.preis der Bondkomponente: 83.1397%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 470 500 CHF 1332.01 0.00Cert. Plus auf Basket of BRIC Funds and Indices(Em.preis der Bondkomponente: 76.81%)

("IUP") EUR 1'022.50 0.00 2006 2011 2 542 242 CHF 1668.93 0.00Cert. auf GSCI Agriculture Total Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.462%)


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2011 2 542 248 CHF 842.50 0.00Cert. Plus auf DJ AIG Commodity Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.451%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 697 121 CHF 1134.76 0.00Cert. Plus auf GSCI Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 78.192%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 697 152 CHF 1266.23 0.00Cert. auf Emerging Markets Funds and Indices(Em.preis der Bondkomponente: 78.353%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2012 2 099 104 CHF 2101.47 0.00Butterfly Cert. auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 79.0872%)

Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Köln- 216 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") CHF 51.29 0.00 2005 2006 2 071 311 CHF - 0.00Protect Bonus Cert. linked auf CS Group(Em.preis der Bondkomponente: 98.442%)

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.37 2006 2007 2 413 790 100.10 0.008.00% auf UBS AG Namenaktie

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.37 2006 2007 2 413 807 100.04 0.006.50% auf Credit Suisse Group Namenaktie

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.73 2006 2007 2 508 342 101.96 0.0011.30% auf Credit Suisse Group, Nestlé S.A. Namenaktie

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.73 2006 2007 2 508 343 100.59 0.0014.00% auf UBS AG, ABB Ltd. Namenaktie

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 1.73 2006 2007 2 508 344 100.56 0.0012.30% auf Zurich Financial Services,Roche Holding AG Namenaktie

("IUP") EUR 14.67 0.00 2005 2007 2 321 650 CHF 21.53 0.00Outperformance Cert. auf Deutsche Telekom AG(Em.preis der Bondkomponente: 95.9018%)

("IUP") EUR 14.90 0.00 2005 2007 2 179 343 CHF 20.94 0.00Protect-Bonus Cert. auf Deutsche Telekom AG(Em.preis der Bondkomponente: 95.712%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 570 067 CHF 1770.67 0.00Protec-Return-Cert. auf Alcatel SA(Em.preis der Bondkomponente: 96.32%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 570 069 CHF 1744.91 0.00Protect-Return-Cert. auf Deutsche Bank AG(Em.preis der Bondkomponente: 96.32%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 570 070 CHF 1831.83 0.00Protec-Return-Cert. auf ThyssenKrupp AG(Em.preis der Bondkomponente: 96.32%)

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.06 2006 2007 2 682 808 78.82 0.0015.00% auf ABB Ltd. Namenaktie

Range-Reverse-Convertibles ("IUP") CHF 1'000.00 2.06 2006 2007 2 682 811 101.25 0.009.70% auf Roche Holding AG GS

Range-Reverse-Convertibles ("IUP") CHF 1'000.00 2.06 2007 2007 2 682 812 101.03 0.0010.80% auf UBS AG Namenaktie

Range-Defender Vonti ("IUP") CHF 1'000.00 2.06 2006 2007 2 682 815 92.18 0.0010.70% auf Zurich Financial Services Namenaktie

("IUP") CHF 74.75 0.00 2006 2007 2 488 379 CHF 85.15 0.00Protect-Bonus Cert. auf Credit Suisse Group(Em.preis der Bondkomponente: 97.1906%)

("IUP") CHF 390.30 0.00 2006 2007 2 488 380 CHF 434.50 0.00Protect-Bonus Cert. auf Nestlé SA(Em.preis der Bondkomponente: 97.1906%)

("IUP") CHF 91.25 0.00 2006 2007 2 488 381 CHF 104.20 0.00Proctect-Bonus Cert. auf Schweiz. Rück(Em.preis der Bondkomponente: 97.1906%)

("IUP") CHF 143.70 0.00 2006 2007 2 488 382 CHF 151.60 0.00Protect-Bonus Cert. auf UBS AG(Em.preis der Bondkomponente: 97.1906%)

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.15 2006 2007 2 698 421 105.40 0.0010.50% auf ABB Ltd. Namenaktie

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.15 2006 2007 2 698 425 103.84 0.0010.00% auf Adecco SA Namenaktie

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.15 2006 2007 2 698 429 103.58 0.009.75% auf Bär [Julius] Holding AG Namenaktie

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.15 2006 2007 2 698 430 101.69 0.0010.25% auf Swiss Life Holding Namenaktie

Reverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.15 2006 2007 2 698 432 101.41 0.007.50% auf UBS AG Namenaktie

("IUP") EUR 27.31 0.00 2005 2007 2 283 649 CHF 42.76 0.00Outperformance auf Royal Dutch Shell Plc Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.4058%)

Range-Reverse-Convertibles ("IUP") EUR 1'000.00 3.74 2007 2007 2 706 606 95.94 0.00- 217 -




% % CHF

31.12.2006


16.00% auf Alcatel SA AktieRange-Reverse-Convertibles ("IUP") EUR 1'000.00 3.74 2007 2007 2 706 607 101.32 0.00

14.50% auf Commerzbank AG AktieRange-Reverse-Convertibles ("IUP") EUR 1'000.00 3.74 2006 2007 2 706 609 96.80 0.00

17.50% auf EADS NV AktieRange-Reverse-Convertibles ("IUP") EUR 1'000.00 3.74 2006 2007 2 706 610 101.71 0.00

14.00% auf Nokia OYJ AktieReverse Convertible CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 718 727 102.78 0.00

11.75% auf Credit Suisse Group,Zurich Financial Services Namenaktie

Reverse Convertible CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 718 731 106.39 0.0014.50% auf Kudelski SA,

Logitech International SA NamenaktieReverse Convertible CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 718 732 99.74 0.00

10% auf Roche Holding AG, Nestlé SA NamenaktieReverse Convertible CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 718 733 98.41 0.00

9.75% auf Roche Holding AG, Novartis AG NamenaktieRange-Reverse-Convertibles ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 737 069 84.27 0.00

13.00% auf ABB Ltd. NamenaktieRange-Reverse-Convertibles ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 737 070 101.91 0.00

13.75% auf Bâloise Holding AG NamenaktieRange-Reverse-Convertibles ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 737 072 99.00 0.00

12.75% auf Clariant AG NamenaktieRange-Reverse-Convertibles ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 737 073 100.04 0.00

11.00% auf Bär [Julius] Holding AG)Range-Reverse-Convertibles ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 737 076 85.92 0.00

16.00% auf Kudelski SA InhaberaktieBarrier-Triple-Reverse-Convertibles ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 767 453 101.46 0.00

11.00% auf ABB Ltd, Credit Suisse Group, Nestlé SAReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 882 102.66 0.00

9.40% auf ABB Ltd. NamenaktieReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 883 100.18 0.00

8.70% auf Adecco SA NamenaktieReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 884 97.71 0.00

9.40% auf Baloise Holding NamenaktieReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 886 100.91 0.00

7.45% auf Ciba Speciality Chemicals Holding Inc. NamenaktieReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 887 99.75 0.00

9.55% auf Clariant AG NamenaktieReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 888 102.30 0.00

8.25% auf Compagnie Financière Richemont SA NamenaktieReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 889 100.82 0.00

6.95% auf Credit Suisse Group NamenaktieReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 890 100.03 0.00

6.65% auf Holcim Ltd. NamenaktieReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 891 98.54 0.00

8.95% auf Julius Bär Holding AG NamenaktieReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 892 103.77 0.00

10% auf Kudelski SA NamenaktieReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 893 101.43 0.00

7.05% auf Lonza Group AG NamenaktieReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 895 100.39 0.00

8.15% auf Nobel Biocare Holding AG NamenaktieReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 896 100.35 0.00

8% auf SGS SA NamenaktieReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 898 99.32 0.00

7.80% auf Swiss Life Holding NamenaktieReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 900 98.72 0.00

7.95% auf Swiss Reinsurance Company NamenaktieReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 902 102.54 0.00

8.10% auf Syngenta AG NamenaktieReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 903 99.64 0.00

- 218 -




% % CHF

31.12.2006


5.65% auf Synthes Inc. NamenaktieReverse Convertible ("IUP") CHF 1'000.00 2.16 2006 2007 2 780 904 99.66 0.00

7.70% auf Zurich Financial Services NamenaktieBarrier-Triple-Reverse-Convertibles ("IUP") CHF 1'000.00 2.17 2006 2007 2 775 320 97.68 0.00

10.00% auf Bâloise Holding AG, Lonza Group AG,Novartis AG Namenaktie

Barrier-Triple-Reverse-Convertibles ("IUP") CHF 1'000.00 2.22 2006 2007 2 794 208 99.97 0.0010.00% auf Bâloise Holding AG, Swiss Life Holding,Zurich Financial Services Namenaktie

Barrier-Triple-Reverse-Convertibles ("IUP") CHF 1'000.00 2.25 2006 2007 2 805 294 102.00 0.0011.00% auf ABB Ltd., Richemont SA,Novartis AG Namenaktie

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2007 2 419 507 CHF 1756.18 0.00Protect Bonus Cert. auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 94.408%)

Barrier-Triple-Reverse-Convertibles ("IUP") CHF 1'000.00 2.34 2006 2007 2 828 697 97.84 0.009.50% auf Givaudan SA, Holcim Ltd., SGS AG Aktie

("IUP") CHF 71.90 0.00 2006 2008 2 806 058 CHF 70.05 0.00Classic-Outperformance Cert. auf Novartis AG(Em.preis der Bondkomponente: 96.9892%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2008 2 787 123 CHF 161.13 0.00Cushion-Outperformance-Index-Cert.(Em.preis der Bondkomponente: 94.1606%)

("IUP") EUR 65.85 0.00 2005 2008 2 134 425 CHF 170.35 0.00Prot. Bonus Certificate auf Aktie E.ON AG(Em.preis der Bondkomponente: 91.9502%)

("IUP") USD 24.34 0.00 2006 2008 2 407 066 CHF 32.80 0.00Protect Bonus Cert. auf Pfizer(Em.preis der Bondkomponente: 88.9394%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 227 982 CHF 1935.95 0.00Protect Absolute Return auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 92.816%)

("IUP") CHF 66.10 0.00 2005 2008 2 354 682 CHF 83.80 0.00Protect-Bonus Cert. auf Credit Suisse Group(Em.preis der Bondkomponente: 95.189%)

("IUP") CHF 74.90 0.00 2005 2008 2 354 685 CHF 105.80 0.00Protect-Bonus Cert. auf Lonza Group AG(Em.preis der Bondkomponente: 95.189%)

("IUP") CHF 94.65 0.00 2005 2008 2 354 686 CHF 104.80 0.00Protect-Bonus Cert. auf Schweiz. Rück(Em.preis der Bondkomponente: 95.189%)


("IUP") CHF 263.00 0.00 2005 2008 2 354 689 CHF 327.25 0.00Protect-Bonus Cert. auf Zurich Financial Services(Em.preis der Bondkomponente: 95.189%)

("IUP") CHF 67.50 0.00 2005 2008 2 366 711 CHF 88.65 0.00Classic-Outperf. Cert. auf Credit Suisse Group(Em.preis der Bondkomponente: 94.9037%)

("IUP") CHF 75.50 0.00 2005 2008 2 366 714 CHF 110.34 0.00Classic-Outperf. Cert. auf Lonza Group AG(Em.preis der Bondkomponente: 94.9037%)

("IUP") CHF 70.00 0.00 2005 2008 2 366 716 CHF 69.70 0.00Classic-Outperf. Cert. auf Novartis AG(Em.preis der Bondkomponente: 94.9037%)

("IUP") CHF 102.00 0.00 2005 2008 2 366 717 CHF 103.40 0.00Classic-Outperf. Cert. auf Schweiz. Rück(Em.preis der Bondkomponente: 94.9037%)

("IUP") CHF 126.00 0.00 2005 2008 2 366 718 CHF 155.40 0.00Classic-Outperf. Cert. auf UBS AG(Em.preis der Bondkomponente: 94.9037%)

("IUP") CHF 274.00 0.00 2005 2008 2 366 719 CHF 331.75 0.00Classic-Outperf. Cert. auf Zurich Financial Services

- 219 -




% % CHF

31.12.2006


(Em.preis der Bondkomponente: 94.9037%)("IUP") CHF 81.00 0.00 2005 2008 2 379 222 CHF 82.45 0.00

Protect-Outperf. auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AG(Em.preis der Bondkomponente: 94.963%)

("IUP") CHF 394.00 0.00 2005 2008 2 379 224 CHF 442.00 0.00Protect-Outperf. auf Nestlé SA(Em.preis der Bondkomponente: 94.963%)

("IUP") CHF 306.75 0.00 2006 2008 2 837 859 CHF 306.25 0.00Protect-Bonus-Cert. auf Swiss Life Holding(Em.preis der Bondkomponente: 95.95%)

("IUP") EUR 375.77 0.00 2006 2008 2 474 852 CHF 656.75 0.00Twin-Win Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index


Outperformance Cert. auf Allianz AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 92.9942%)

("IUP") EUR 382.31 0.00 2006 2008 2 516 334 CHF 643.34 0.00Twin-Win Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 91.608%)

("IUP") EUR 15.21 0.00 2005 2008 2 311 590 CHF 22.13 0.00Outperformance Cert. auf Deutsche Telekom AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 92.2388%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 554 161 CHF 1695.25 0.00Twin-Win Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 91.1107%)

("IUP") USD 78.62 0.00 2006 2009 2 741 151 CHF 105.65 0.00Protect-Bonus Cert. auf Altria Group Inc.(Em.preis der Bondkomponente. 88.10%)

("IUP") USD 24.42 0.00 2006 2009 2 741 153 CHF 31.92 0.00Protect-Bonus Cert. auf Bristol-Myers Squibb Co.(Em.preis der Bondkomponente: 88.10%)

("IUP") USD 51.05 0.00 2006 2009 2 741 155 CHF 67.62 0.00Protect-Bonus Cert. auf Citigroup Inc.(Em.preis der Bondkomponente: 88.10%)

("IUP") USD 38.93 0.00 2006 2009 2 741 156 CHF 49.31 0.00Protect-Bonus Cert. auf Dow Chemical Corp.(Em.preis der Bondkomponente: 88.10%)

("IUP") USD 44.95 0.00 2006 2009 2 741 157 CHF 59.57 0.00Protect-Bonus Cert. auf Du Pont de Nemours & Co.(Em.preis der Bondkomponente: 88.10%)

("IUP") USD 41.86 0.00 2006 2009 2 741 158 CHF 53.46 0.00Protect-Bonus Cert. auf Merck & Co. Inc.(Em.preis der Bondkomponente: 88.10%)

("IUP") USD 27.90 0.00 2006 2009 2 741 159 CHF 32.16 0.00Protect-Bonus Cert. auf Pfizer Inc.(Em.preis der Bondkomponente: 88.10%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2009 2 158 412 CHF 2231.41 0.00Protect Absolute Return Cert. linked auf DJ EuroStoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.69%)

("IUP") CHF 74.20 0.00 2006 2009 2 565 942 CHF 85.20 0.00Twin-Win Cert. auf Credit Suisse Group(Em.preis der Bondkomponente: 92.5741%)

("IUP") CHF 68.00 0.00 2006 2009 2 565 945 CHF 70.55 0.00Twin-Win Cert. auf Novartis AG(Em.preis der Bondkomponente: 92.5735%)

("IUP") CHF 91.00 0.00 2006 2009 2 565 948 CHF 104.60 0.00Twin-Win Cert. auf Swiss Reinsurance Company(Em.preis der Bondkomponente: 92.5824%)

("IUP") CHF 300.00 0.00 2006 2009 2 565 949 CHF 335.75 0.00Twin-Win Cert. auf Zurich Financial Services(Em.preis der Bondkomponente: 92.58%)

("IUP") EUR 42.55 0.00 2005 2009 2 386 166 CHF 81.19 0.00Protect Bonus Cert. auf DaimlerChrysler AG

- 220 -




% % CHF

31.12.2006



Protect-Bonus Cert. auf Credit Suisse Group(Em.preis der Bondkomponente: 93.60%)

("IUP") CHF 82.50 0.00 2006 2009 2 457 492 CHF 107.00 0.00Protect-Bonus Cert. auf Lonza Group AG(Em.preis der Bondkomponente: 93.60%)


("IUP") CHF 312.00 0.00 2006 2009 2 457 495 CHF 332.75 0.00Protect-Bonus Cert. auf Zurich Financial Services


Protect-Bonus Cert. auf ABN Amro Holding NV(Em.preis der Bondkomponente: 89.4215%)

("IUP") EUR 62.50 0.00 2006 2009 2 475 176 CHF 122.98 0.00Protect-Bonus Cert. auf BASF AG(Em.preis der Bondkomponente: 89.4215%)

("IUP") EUR 45.70 0.00 2006 2009 2 475 180 CHF 82.01 0.00Protect-Bonus Cert. auf DaimlerChrysler AG(Em.preis der Bondkomponente: 89.4215%)

("IUP") EUR 13.80 0.00 2006 2009 2 475 181 CHF 23.90 0.00Protect-Bonus Cert. auf Deutsche Telekom AG(Em.preis der Bondkomponente: 89.4215%)

("IUP") EUR 25.90 0.00 2006 2009 2 475 182 CHF 44.91 0.00Protect-Bonus Cert. auf Royal Dutch Shell plc(Em.preis der Bondkomponente: 89.4215%)

("IUP") EUR 41.30 0.00 2006 2009 2 686 002 CHF 73.88 0.00Protect-Bonus Cert. auf DaimlerChrysler AG(Em.preis der Bondkomponente: 90.15%)

("IUP") EUR 90.18 0.00 2006 2009 2 686 003 CHF 155.25 0.00Protect-Bonus Zert. auf Deutsche Bank AG(Em.preis der Bondkomponente: 90.15%)

("IUP") EUR 26.87 0.00 2006 2009 2 686 004 CHF 45.79 0.00Protect-Bonus Cert. auf Philips Electronics NV(Em.preis der Bondkomponente: 90.15%)

("IUP") EUR 15.78 0.00 2006 2009 2 686 005 CHF 24.86 0.00Protect-Bonus Cert. auf Nokia OYJ(Em.preis der Bondkomponente: 90.15%)

("IUP") EUR 52.80 0.00 2006 2009 2 686 006 CHF 89.74 0.00Protect-Bonus Cert. auf Total Fina Elf SA(Em.preis der Bondkomponente: 90.15%)

("IUP") EUR 16.98 0.00 2005 2009 2 383 490 CHF 27.34 0.00Protect Bonus Cert. auf TUI AG(Em.preis der Bondkomponente: 89.7512%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 729 685 CHF 164.51 0.00Protect-Bonus-Cap-Index-Cert.(Em.preis der Bondkomponente: 90.30%)

("IUP") CHF 69.00 0.00 2006 2009 2 675 843 CHF 79.80 0.00Protect-Bonus Cert. auf Adecco SA(Em.preis der Bondkomponente: 93.14%)

("IUP") CHF 420.00 0.00 2006 2009 2 675 847 CHF 431.50 0.00Protect-Bonus Cert. auf Nestlé SA(Em.preis der Bondkomponente: 93.14%)

("IUP") CHF 225.50 0.00 2006 2009 2 675 848 CHF 224.30 0.00Protect-Bonus Cert. auf Roche Holding AG(Em.preis der Bondkomponente: 93.14%)

("IUP") CHF 92.85 0.00 2006 2009 2 675 849 CHF 101.50 0.00Protect-Bonus Cert. auf Schweiz. Rück(Em.preis der Bondkomponente: 93.14%)


- 221 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 472 731 CHF 170.95 0.00Twin Win Cert. auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 88.5409%)

("IUP") EUR 13.92 0.00 2006 2009 2 501 461 CHF 23.98 0.00Twin-Win Cert. auf Deutsche Telekom AG(Em.preis der Bondkomponente: 88.2205%)

("IUP") EUR 90.81 0.00 2006 2009 2 501 463 CHF 184.47 0.00Twin-Win Cert. auf E.ON AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 88.2205%)

("IUP") EUR 18.56 0.00 2006 2009 2 501 465 CHF 36.62 0.00Twin-Win Cert. auf France Télécom SA Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 88.2205%)

("IUP") EUR 71.82 0.00 2006 2009 2 501 467 CHF 141.89 0.00Twin-Win Cert. auf RWE AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 88.2205%)

("IUP") EUR 57.30 0.00 2006 2009 2 501 468 CHF 105.51 0.00Twin-Win Cert. auf Unilever N.V. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 88.2205%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 407 597 CHF 165.33 0.00Twin-Win Cert. auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.1509%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 538 516 CHF 1666.05 0.00Twin-Win-Index-Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.Preis der Bondkomponente: 88.1229%)

("IUP") EUR 3'081.50 0.00 2005 2010 2 086 594 CHF 6389.89 0.00Protect Lock in Cert. linked auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.142%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2010 2 122 092 CHF 2043.85 0.00Protect Bonus auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 85.947%)

("IUP") CHF 100.00 0.00 2006 2010 2 420 563 CHF 110.70 0.00Twin Win Cert. auf den SMI Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.6861%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2010 2 546 243 CHF 171.11 0.00Bonus-Cert. auf DJ Euro Soxx 50-Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.05%)

("IUP") CHF 100.00 0.00 2006 2010 2 444 382 CHF 108.90 0.00Twin-Win Cert. auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.9316%)

("IUP") CHF 100.00 0.00 2006 2010 2 690 585 CHF 104.00 0.00Protect-Bonus Cert. auf SMI Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.47%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2011 2 397 465 CHF 166.97 0.00Protect Outperf. Cert auf Nikkei 225(Em.preis der Bondkomponente: 85.613%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2012 2 435 089 CHF 161.34 0.00Twin-Win Cert. auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 80.9232%)

SGA Société Générale Acceptance N.V., Curaçao

("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2005 2006 2 082 849 CHF - 0.00Cert. Plus auf Anglo American(Em.preis der Bondkomponente: 95.08%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.825 2005 2006 2 225 722 - 24.07. 8.309.10% Rev. Conv. Worst-Of UBS/Nestlé/Kudelski

("IUP") CAD 1'000.00 0.00 2003 2006 1 694 231 CHF - 0.00Cert. Plus auf Canadian Banks(Em.preis der Bondkomponente: 89.50%)


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2007 2 178 393 93.70 0.00

- 222 -




% % CHF

31.12.2006


Note auf Basket von 20 Aktien(Em.preis der Bondkomponente: 88.139%)



("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2007 1 960 116 CHF 2664.29 0.00Cert. Plus auf IBEX Index(Em.preis der Bondkomponente: 91.51%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2007 2 306 587 CHF 1264.34 0.00Cert. Plus auf Philadelphia Stock ExchangeHousing Sector Index(Em.preis der Bondkomponente: 91.067%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2007 2 365 015 CHF 1768.49 0.00Discount Knock-In auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.4311%)


("IUP") EUR 12.91 0.00 2006 2008 2 444 669 CHF 25.73 0.00Cert. Plus auf Telefonica(Em.preis der Bondkomponente: 93.93%)






("IUP") CHF 69.08 0.00 2005 2008 2 370 848 CHF 83.62 0.00Cert. Plus auf Credit Suisse(Em.preis der Bondkomponente: 95.37%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 205 177 CHF 1140.50 0.00Cert. Plus auf Novartis(Em.preis der Bondkomponente. 96.34%)





("IUP") CHF 170.60 0.00 2005 2008 2 252 714 CHF 215.11 0.00Cert. Plus auf Roche Holding AG Inhaberaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.915%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 665 738 125.76 0.00

- 223 -




% % CHF

31.12.2006


Absolute Return Turbo Fund Linked Notes(Em.preis der Bondkomponente: 83.9679%)


("IUP") USD 10'000.00 0.00 2005 2008 2 275 015 116.03 0.00Cert. Plus indexed auf WTI Light Sweet Crude Oil Price(Em.preis der Bondkomponente: 87.9322%)

("IUP") CHF 56.25 0.00 2005 2008 2 305 368 CHF 81.98 0.00Cert. Plus auf Credit Suisse Group Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.41%)

("IUP") CHF 103.20 0.00 2006 2008 2 764 910 CHF 103.27 0.00Cert. Plus auf Swiss Re(Em.preis der Bondkomponente: 95.37%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 321 621 CHF 2190.80 0.00Bull Cert. Plus auf Fortis(Em.preis der Bondkomponente: 91.381%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2008 2 321 902 CHF 1058.00 0.00Cert. Plus auf Topix Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.454%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 370 445 108.70 0.00Cert. Plus auf S&P 500(Em.preis der Bondkomponente: 86.68%)




("IUP") EUR 3'079.75 0.00 2005 2009 2 087 633 CHF 7135.15 0.00Leverage Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 88.50%)

("IUP") GBP 501.35 0.00 2005 2009 2 087 729 CHF 1602.70 0.00Leverage Cert. Plus auf FTSE 100(Em.preis der Bondkomponente: 81.86%)

("IUP") EUR 1'192.39 0.00 2005 2009 2 086 081 CHF 3028.00 0.00Leverage Cert. Plus auf Nikkei 225(Em.preis der Bondkomponente: 88.67%)

("IUP") CHF 142.00 0.00 2006 2009 2 473 323 CHF 153.37 0.00Cert. Plus auf UBS(Em.preis der Bondkomponente: 93.82%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 506 517 CHF 1706.28 0.00Bull Cert. Plus auf Deutsche Telekom(Em.preis der Bondkomponente: 89.803%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2009 2 515 021 CHF 1253.00 0.00Cert. Plus auf ABB(Em.preis der Bondkomponente: 93.41%)

("IUP") EUR 58.83 0.00 2005 2009 2 163 256 CHF 122.11 0.00Cert. Plus auf Siemens AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 89.72%)


("IUP") USD 10'000.00 0.00 2006 2009 2 647 786 95.10 0.00EMTN auf WTI Light Sweet Crude Oil(Em.preis der Bondkomponente: 85.096%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2009 2 247 778 CHF 1736.22 0.00Discount Knock-In auf DJ Euro Stoxx 50 Index

- 224 -




% % CHF

31.12.2006



Cert. Plus auf SMI(Em.preis der Bondkomponente: 93.00%)



("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2010 2 047 263 140.88 0.00Cert. Plus Lock-In auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.03%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2004 2010 1 761 915 CHF 1072.70 0.00

Cert. Asset Allocater EMTN(Em.preis der Bondkomponente: 92.6069%)

("IUP") EUR 3'036.85 0.00 2005 2010 2 107 209 CHF 63.33 0.00Bonus Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.10%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2010 2 097 794 CHF 1269.90 0.00Cert. Plus auf Nestlé SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 90.57%)


("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2005 2010 2 093 372 CHF 1394.95 0.00Butterfly Cert. Plus auf Nestlé SA(Em.preis der Bondkomponente: 90.93%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2010 2 094 886 CHF 2187.26 0.00Butterfly Cert. Plus auf Total SA(Em.preis der Bondkomponente: 85.64%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2010 2 124 375 CHF 1602.65 0.00Butterfly Cert. Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 79.79%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2010 1 812 153 CHF 1803.34 0.00CS Asset Allocator(Em.preis der Bondkomponente: 79.4752%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2010 2 179 191 CHF 1674.06 0.00Butterfly Cert. Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.07%)



("IUP") EUR 100.00 VAR. 2005 2011 2 149 709 120.83 26.05. 12.49Var. auf Basket von 30 Aktien(Em.preis der Bondkomponente: 91.5991%)

CHF 100.00 VAR. 2005 2011 2 242 735 123.54 23.08. 7.50Click Income 3(Em.preis der Bondkomponente: 97.109%)

("IUP") EUR 100.00 VAR. 2005 2011 2 280 068 109.83 10.10. 12.72Click Notes(Em.preis der Bondkomponente: 91.679%)

CHF 100.00 VAR. 2006 2013 2 516 551 112.50 0.00Swiss Click Income auf Basket of 30 Shares(Em.preis der Bondkomponente: 97.40%)

("IUP") EUR 100.00 VAR. 2006 2013 2 639 304 104.28 0.00Optimiz Click auf einen Aktienkorb von 30 Aktien(Em.preis der Bondkomponente: 83.966%)

- 225 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") CHF 100.00 VAR. 2006 2013 2 703 276 105.05 0.00Optimiz Click auf einen Aktienkorb von 30 Aktien(Em.preis der Bondkomponente: 88.635%)

UBS AG Jersey Branch, St. Helier

("IUP") USD 5'000.00 4.10 2005 2006 2 301 280 - 13.01. 65.7511.00% Mini Kick-In auf Petroleo ADRs

("IUP") USD 5'000.00 4.15 2005 2006 2 310 274 - 27.01. 66.2814.00% auf Companhia Vale do Rio Doce

GOAL CHF 5'000.00 VAR. 2003 2006 1 645 373 - 13.02. 20.82LIBOR + 5.25% auf Zurich Financial Services Namenaktie

GOAL CHF 5'000.00 1.05 2004 2006 1 936 780 - 15.03. 26.258.60% auf Credit Suisse Group Namenaktie

("IUP") CHF 5'000.00 0.75 2005 2006 2 176 448 - 17.03. 37.508.33% Kick-In GOAL auf Adecco SA Namenaktie

GOAL USD 5'000.00 3.35 2005 2006 2 066 244 - 23.03. 110.267.375% auf General Electric Co. Aktie

("IUP") USD 5'000.00 4.40 2005 2006 2 379 727 - 23.03. 72.4113.00% GOAL auf Aktien Cisco/Eli Lilly/Morgan Stanley

("IUP") USD 5'000.00 4.40 2005 2006 2 379 731 - 23.03. 72.417.50% GOAL auf Aktien AIG/Citigroup/ING

GOAL CHF 5'000.00 0.95 2005 2006 2 064 038 - 24.03. 23.757.125% auf Roche Holding AG Genussschein

GOAL CHF 5'000.00 1.15 2004 2006 1 954 269 - 12.04. 28.758.00% auf Zurich Financial Services Namenaktie

Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.50 2006 2006 2 399 728 - 20.04. 71.9722.00% auf Worst of Cia Vale do Rio Doce,Petroleo Brasileiro und Banco Itau Aktie

Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.50 2006 2006 2 399 729 - 20.04. 71.9714.50% auf Banco Itau Aktie

GOAL EUR 5'000.00 2.35 2005 2006 2 090 046 - 24.04. 92.367.00% auf Unilever NV Aktie

Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.50 2006 2006 2 404 302 - 24.04. 71.5112.00% auf Worst of Caterpillar, Nasdaq 100 IndexTracking Stock und Bank of America Aktie

Mini Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.50 2006 2006 2 403 881 - 25.04. 71.3910.00% auf Petrobras Aktie

Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.50 2006 2006 2 403 882 - 25.04. 71.3922.50% auf Worst of Cia Vale do Rio Doce, Petrobrasund Unibanco Aktie

Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.60 2006 2006 2 404 305 - 27.04. 72.4422.50% auf Worst of Boston Scientific, Exxon Mobilund Texas Instruments Aktie

Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.60 2006 2006 2 417 778 - 03.05. 71.1815.50% auf Worst of America Movil, Cemex und Telmex

GOAL CHF 5'000.00 1.00 2005 2006 2 074 747 - 04.05. 25.008.375% auf ABB Ltd. Namenaktie

GOAL USD 5'000.00 3.80 2005 2006 2 100 424 - 04.05. 116.859.25% auf Intel Corp. Aktie

Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.60 2006 2006 2 420 547 - 09.05. 70.1914.75% auf Companhia Vale do Rio Doce

Mini Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.60 2006 2006 2 423 654 - 09.05. 70.1915.60% auf Banco Bradesco Aktie

GOAL EUR 5'000.00 2.90 2003 2006 1 595 119 - 12.05. 224.678.00% auf Allianz AG Namenaktie

GOAL EUR 5'000.00 2.90 2003 2006 1 595 120 - 12.05. 224.678.00% auf Münchener Rück Aktie

GOAL EUR 5'000.00 2.35 2005 2006 2 109 019 - 15.05. 91.0912.00% auf Nokia OYJ Aktie

GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.65 2006 2006 2 429 187 CHF - 15.05. 70.2320.00% auf OAO Gazprom ADS

Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.70 2006 2006 2 435 273 - 17.05. 71.239.00% auf Cemex SA de CV

- 226 -




% % CHF

31.12.2006


Kick-In GOAL CHF 5'000.00 1.00 2004 2006 1 988 196 - 19.05. 25.008.00% auf ABB Ltd. Namenaktie

Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.70 2006 2006 2 441 397 - 22.05. 71.0118.50% auf Worst of American Express, GeneralElectric und Yahoo Aktie

Mini Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.70 2006 2006 2 447 377 - 24.05. 71.5525.00% auf Apple Computer Inc. Aktie

GOAL EUR 5'000.00 2.40 2005 2006 2 118 769 - 26.05. 93.7310.125% auf Bayer AG Aktie

GOAL CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 159 378 - 30.05. 20.005.75% auf Novartis AG Namenaktie

GOAL EUR 5'000.00 2.30 2005 2006 2 124 794 - 06.06. 89.7011.00% auf Axa SA Aktie

GOAL EUR 5'000.00 2.25 2005 2006 2 131 120 - 09.06. 87.50

11.00% auf BASF AG AktieMini Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.80 2006 2006 2 464 715 - 09.06. 73.81

11.65% auf Gerdau SA AktieMini Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.80 2006 2006 2 464 716 - 09.06. 73.81

16.00% auf Gerdau SA AktieKick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.80 2006 2006 2 474 776 - 13.06. 74.15

11.50% auf Altria Group Inc., United Health Group Inc.Microsoft Corp. Aktie

Mini Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.75 2006 2006 2 465 876 - 14.06. 72.9816.10% auf Petrobas Brasileiro SA

Mini Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.80 2006 2006 2 471 706 - 16.06. 73.9224.40% auf Apple Computer Inc. Aktie

GOAL CHF 5'000.00 0.90 2005 2006 2 115 974 - 20.06. 22.508.50% auf Schweiz. Rück Namenaktie

GOAL CHF 5'000.00 0.90 2005 2006 2 122 680 - 20.06. 22.507.75% auf Zurich Financial Services Namenaktie

GOAL EUR 5'000.00 2.15 2005 2006 2 171 032 - 20.06. 83.7610.00% auf Sanofi-Aventis Aktie

Mini Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 1.20 2006 2006 2 480 352 - 23.06. 74.8517.25% auf ADR Petroleo Brasileiro SA Aktie

GOAL EUR 5'000.00 2.20 2005 2006 2 149 821 - 27.06. 86.1110.00% auf BMW AG Aktie

GOAL ("IUP") JPY 100'000.00 0.106 2006 2006 2 497 252 - 29.06. 0.2910.00% auf Nomura Holdings Inc. Aktie

("IUP") USD 5'000.00 4.80 2006 2006 2 494 779 - 30.06. 73.5016.20% Mini KI GOAL auf Companhia Vale do Rio Doce

GOAL EUR 5'000.00 2.20 2005 2006 2 159 963 - 03.01. 99.489.75% auf Total SA Aktie 03.07. 86.17

GOAL EUR 5'000.00 2.20 2005 2006 2 161 947 - 03.01. 99.4811.25% auf Deutsche Bank AG Aktie 03.07. 86.17

("IUP") USD 5'000.00 4.85 2006 2006 2 495 691 - 05.07. 74.8412.00% KI GOAL auf Worst of Banco Itau Holding Finan-ceira SA/Banco Bradesco SA und Unibanco SA

GOAL CHF 5'000.00 VAR. 2003 2006 1 621 787 - 07.01. 19.42Libor + 5.00% auf Nestlé SA Namenaktie 07.07. 29.72

GOAL CHF 5'000.00 VAR. 2003 2006 1 628 715 - 07.01. 19.42Libor + 4.00% auf UBS AG Namenaktie 07.07. 29.72

GOAL CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 133 094 - 10.01. 26.669.00% auf Credit Suisse Group Namenaktie 10.07. 20.00

Kick-In GOAL ("IUP") USD 5'000.00 4.87 2006 2006 2 506 219 - 12.07. 75.2511.00% auf OAO Gazprom Aktie

GOAL JPY 100'000.00 0.113 2006 2006 2 522 477 - 14.07. 0.3010.00% auf Nikko Cordial Corp. Aktie

GOAL EUR 5'000.00 2.20 2005 2006 2 170 068 - 17.01. 99.4410.50% auf Fortis NV Aktie 17.07. 85.94

GOAL EUR 5'000.00 2.10 2005 2006 2 176 100 - 27.01. 94.997.50% auf Royal Dutch Petroleum Co. Aktie 27.07. 82.57

GOAL CHF 5'000.00 VAR. 2003 2006 1 638 287 - 28.01. 19.67Libor + 5.25% auf Schweiz. Rück Namenaktie 28.07. 29.72

GOAL CHF 5'000.00 1.05 2005 2006 2 048 137 - 28.01. 26.25- 227 -




% % CHF

31.12.2006


8.125% auf Credit Suisse Group Namenaktie 28.07. 26.25GOAL EUR 5'000.00 2.40 2005 2006 2 047 577 - 02.02. 93.27

7.125% auf Allianz AG Aktie 02.08. 94.38GOAL ("IUP") USD 5'000.00 5.00 2006 2006 2 537 513 - 02.08. 76.75

13.50% auf Banco ItauGOAL ("IUP") USD 5'000.00 5.00 2006 2006 2 539 046 - 02.08. 76.75

21.50% auf Worst of Companhia Vale do Rio Doce/Petrobas/Banco Itau

GOAL ("IUP") USD 5'000.00 5.00 2006 2006 2 534 579 - 03.08. 77.0012.60% auf Petrobas

GOAL EUR 5'000.00 2.45 2005 2006 2 101 732 - 04.02. 159.578.00% auf SAP AG Aktie 04.08. 96.46

GOAL CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 230 575 - 10.02. 20.006.375% auf Roche Holding AG Genussschein 10.08. 20.00

GOAL CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 230 578 - 10.02. 20.005.125% auf Novartis AG Namenaktie 10.08. 20.00

GOAL EUR 5'000.00 2.85 2004 2006 1 918 070 - 11.08. 224.996.00% auf Dow Jones Euro Stoxx 50 Index


GOAL ("IUP") USD 5'000.00 5.00 2006 2006 2 546 171 - 11.08. 77.3012.60% auf Companhia Vale do Rio Doce


GOAL ("IUP") USD 5'000.00 5.00 2006 2006 2 548 526 - 16.08. 76.7512.00% auf Petroleo Brasileiro SA

GOAL ("IUP") USD 5'000.00 5.00 2006 2006 2 548 468 - 18.08. 77.0523.50% auf Worst of CIA Valo do Rio Doce,Gerdau SA/Petroleo Brasileiro

GOAL CHF 5'000.00 0.80 2005 2006 2 218 610 - 22.02. 23.337.125% auf Lonza Group AG Namenaktie 22.08. 20.00

GOAL ("IUP") USD 5'000.00 5.10 2006 2006 2 571 414 - 25.08. 79.0720.00% auf Gerdau SA

GOAL ("IUP") USD 5'000.00 5.15 2006 2006 2 568 646 - 30.08. 79.1019.50% auf Apple Computer Inc.

GOAL ("IUP") USD 5'000.00 5.15 2006 2006 2 563 943 - 31.08. 79.3623.50% auf Worst of CIA Vale do Rio Doce/PetroleoBrasileiro/Companhia de Bebidas das Americas

GOAL CHF 5'000.00 0.90 2005 2006 2 250 462 - 01.03. 22.508.00% auf Clariant AG Namenaktie 01.09. 22.50

GOAL CHF 5'000.00 0.85 2005 2006 2 236 765 - 11.03. 24.795.00% auf Nestlé SA Namenaktie 11.09. 21.25

GOAL CHF 5'000.00 0.90 2005 2006 2 260 759 - 13.03. 22.507.50% auf Zurich Financial Services Namenaktie 13.09. 22.50

GOAL CHF 5'000.00 1.35 2004 2006 1 935 996 - 14.09. 67.504.00% auf Swiss Market Index [SMI]

("IUP") CHF 5'000.00 0.685 2005 2006 2 221 020 - 22.09. 40.005.20% auf Swiss Life Holding

GOAL EUR 5'000.00 3.05 2003 2006 1 674 053 - 26.09. 240.558.125% auf DaimlerChrysler AG Aktie

GOAL CHF 5'000.00 0.90 2005 2006 2 273 339 - 27.03. 22.508.25% auf ABB Ltd. Namenaktie 27.09. 22.50

GOAL CHF 5'000.00 3.00 2001 2006 1 301 374 - 02.10. 150.005.50% auf UBS AG Namenaktie

("IUP") EUR 1'000.00 1.00 2003 2006 1 687 168 CHF - 03.10. 15.851.00% S2Mart-Cert. DJ EuroStoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 95.026%)

GOAL GBP 5'000.00 4.45 2005 2006 2 280 666 - 05.04. 250.2912.00% auf Reuters Group Plc Aktie 05.10. 261.62

("IUP") USD 5'000.00 5.40 2006 2006 2 626 742 - 17.10. 85.5415.60% Mini Kick-In GOAL auf Petrobas

GOAL CHF 5'000.00 0.95 2005 2006 2 286 120 - 18.04. 23.758.25% auf Adecco AG Namenaktie 18.10. 23.75

GOAL CHF 5'000.00 1.05 2005 2006 2 294 945 - 18.04. 26.25- 228 -




% % CHF

31.12.2006


6.00% auf Nestlé SA Namenaktie 18.10. 26.25GOAL EUR 5'000.00 VAR. 2004 2006 1 956 153 - 20.04. 90.38

Floating Rate auf Royal Dutch Petroleum Co. 20.10. 115.83GOAL EUR 5'000.00 2.30 2005 2006 2 292 601 - 20.04. 90.53

8.00% auf BMW Aktie 20.10. 91.30GOAL EUR 5'000.00 2.45 2004 2006 1 984 909 - 02.11. 194.71

5.00% auf Dow Jones Euro Stoxx 50 IndexGOAL EUR 5'000.00 2.30 2005 2006 2 294 610 - 15.05. 104.17

10.50% auf Deutsche Lufthansa AG Aktie 13.11. 91.61GOAL ("IUP") USD 10'000.00 5.216 2006 2006 2 544 844 - 15.11. 338.00

15.00% auf Silver (XAG)GOAL GBP 1'000.00 4.85 2004 2006 1 988 500 - 22.05. 55.12

9.875% auf Smith & Nephew PLC Aktie 22.11. 57.00GOAL EUR 5'000.00 2.40 2005 2006 2 308 742 - 24.05. 108.95

7.50% auf Dow Jones Euro Stoxx 50 Index 24.11. 95.04GOAL ("IUP") USD 10'000.00 5.232 2006 2006 2 548 679 - 27.11. 322.91

10.00% auf Silver (XAG)GOAL EUR 5'000.00 2.75 2005 2006 2 355 644 - 05.06. 107.14

5.875% auf Altana AG Aktie 04.12. 109.46GOAL EUR 5'000.00 2.75 2005 2006 2 355 647 - 05.06. 107.14

6.375% auf BMW AG Aktie 04.12. 109.46GOAL CHF 10'000.00 1.40 2005 2006 2 348 753 - 12.06. 70.00

9.00% auf Serono SA Inhaberaktie B 12.12. 70.00Kick-In GOAL ("IUP") CHF 5'000.00 1.40 2006 2006 2 464 102 - 15.12. 55.02

12.40% auf Nestlé, Credit Suisse Group, Swiss LifeKick-In GOAL ("IUP") CHF 5'000.00 1.45 2006 2006 2 528 568 - 15.12. 47.93

11.00% auf Worst of Adecco AG, Swisscom AG,und Zurich Financial AG

GOAL ("IUP") EUR 5'000.00 3.222 2006 2006 2 572 018 - 15.12. 142.2215.50% auf Worst of Nokia/Siemens/Vivendi

Kick-In GOAL ("IUP") CHF 5'000.00 1.50 2006 2006 2 523 593 - 28.12. 50.004.50% auf Credit Suisse Group Aktie

("IUP") USD 10'000.00 5.546 2006 2006 2 612 386 - 28.12. 316.2614.00% Kick-In GOAL auf Silver

("IUP") USD 5'000.00 5.25 2006 2006 2 707 650 - 28.12. 80.2016.00% GOAL auf Companhia Vale do Rio Doce

GOAL CHF 5'000.00 1.40 2005 2007 2 343 380 99.60 12.07. 40.839.00% auf ABB Ltd. Namenaktie

("IUP") USD 10'000.00 5.463 2006 2007 2 628 290 99.80 0.0014.00% Kick-In GOAL auf Silver

GOAL GBP 1'000.00 5.30 2004 2007 1 870 756 99.90 16.01. 59.9310.20% auf BT Group plc Aktie 16.07. 60.18

GOAL CHF 10'000.00 1.35 2006 2007 2 397 723 100.25 17.07. 67.506.70% auf Geberit AG Namenaktie

("IUP") USD 5'000.00 5.25 2006 2007 2 743 526 100.58 0.0015.60% Mini KI GOAL auf Petrobas

("IUP") USD 5'000.00 5.25 2006 2007 2 732 071 101.86 0.00Mini KI GOAL auf Banco Bradesco

("IUP") EUR 5'000.00 2.40 2005 2007 2 310 262 99.96 0.008.10% Kick-In GOAL auf Bayer AG Aktie

GOAL CHF 5'000.00 1.35 2006 2007 2 405 144 99.85 31.07. 33.758.00% auf UBS AG Namenaktie


GOAL CHF 5'000.00 1.35 2006 2007 2 440 052 100.60 28.08. 33.759.75% auf Credit Suisse Group Namenaktie

("IUP") CAD 5'000.00 4.35 2006 2007 2 646 949 101.01 0.0020.30% KI GOAL auf Worst of EnCana/SuncorEnergy/Teck Cominco

("IUP") CAD 5'000.00 4.35 2006 2007 2 659 439 100.51 0.0020.00% Kick-In GOAL auf Worst of EnCana/SuncorEnergy/Teck Cominco

GOAL CHF 5'000.00 1.60 2006 2007 2 472 743 101.65 23.09. 40.0011.125% auf Sulzer AG Namenaktie

- 229 -




% % CHF

31.12.2006


GOAL CHF 5'000.00 1.65 2006 2007 2 488 806 96.30 04.10. 41.257.25% auf Novartis AG Namenaktie

GOAL EUR 5'000.00 2.40 2004 2007 1 827 307 100.70 05.04. 189.378.50% auf Volkswagen AG Aktie

GOAL CHF 5'000.00 1.60 2006 2007 2 495 415 100.50 10.10. 40.0010.00% auf Zurich Financial Services Namenaktie

GOAL CHF 5'000.00 1.70 2003 2007 1 583 513 100.45 16.04. 85.006.00% auf Schweiz. Rück Namenaktie

GOAL EUR 5'000.00 3.40 2003 2007 1 579 477 100.65 17.04. 266.577.00% auf BASF AG Aktie

GOAL ("IUP") EUR 5'000.00 3.10 2006 2007 2 538 864 100.40 0.007.80% auf Banco Popular Aktie

GOAL EUR 5'000.00 3.10 2006 2007 2 480 592 100.20 30.10. 144.0511.50% auf Koninklijke Philips Electronics NV

GOAL CHF 5'000.00 1.30 2005 2007 2 318 269 100.75 15.05. 33.757.25% auf Roche Holding AG Genussschein 14.11. 32.50

GOAL EUR 5'000.00 3.00 2006 2007 2 463 794 101.55 17.10. 139.4810.00% auf Electricité de France Aktie

("IUP") USD 10'000.00 5.29 2006 2007 2 769 153 99.65 0.0015.00% GOAL auf White Precious Metal Basket

GOAL CHF 5'000.00 1.05 2005 2007 2 249 067 101.45 30.05. 39.376.00% auf UBS AG Namenaktie 30.11. 26.25

GOAL CHF 5'000.00 1.60 2005 2007 2 333 309 100.30 30.05. 40.007.50% auf Schweiz. Rück Namenaktie 30.11. 40.00

("IUP") USD 10'000.00 5.27 2006 2007 2 785 464 98.18 0.0010.00% GOAL auf Silver


GOAL EUR 5'000.00 3.15 2004 2007 1 859 625 101.50 07.06. 246.078.00% auf E.ON AG Aktie


GOAL CHF 1'000.00 1.90 2006 2007 2 592 847 101.90 22.12. 9.507.00% auf Swiss Market Index

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2004 2007 1 891 852 CHF 2808.22 0.00Perles Plus auf Brazil Basket(Em.preis der Bondkomponente: 89.83%)

GOAL EUR 5'000.00 3.25 2006 2007 2 579 661 102.55 0.0012.00% auf Fortis NV Aktie

GOAL EUR 1'000.00 3.40 2006 2007 2 581 869 102.20 0.0013.125% auf Deutsche Bank AG Aktie

GOAL EUR 5'000.00 3.40 2006 2007 2 586 753 104.35 0.0012.50% auf Lafarge SA Aktie

GOAL CHF 5'000.00 1.55 2006 2007 2 396 486 101.30 24.07. 38.758.00% auf Roche Holding AG Genussschein

("IUP") CHF 5'000.00 1.90 2006 2007 2 623 988 - 17.10. 21.11

Kick-In GOAL auf Worst of Adecco/Credit Suisse/Syngentavorz. Rückzahlung per 17.10.2006


("IUP") CHF 5'000.00 1.95 2006 2007 2 625 822 100.52 0.00Kick-In GOAL auf Worst of Adecco/Nestlé/Roche

GOAL CHF 5'000.00 1.55 2006 2007 2 413 457 102.55 07.08. 38.758.75% auf Zurich Financial Services Namenaktie

GOAL CHF 5'000.00 1.95 2006 2007 2 642 432 99.75 0.007.50% auf Novartis AG Namenaktie

GOAL EUR 5'000.00 2.40 2005 2007 2 243 417 98.25 15.08. 189.747.00% auf Royal Dutch Shell Plc Aktie

GOAL EUR 5'000.00 3.00 2006 2007 2 434 145 102.00 21.08. 118.3910.00% auf Allianz AG Aktie

GOAL EUR 5'000.00 2.40 2005 2007 2 239 654 99.20 22.08. 189.607.125% auf DaimlerChrysler AG Aktie

("IUP") USD 5'000.00 5.35 2006 2007 2 664 587 97.73 0.00- 230 -




% % CHF

31.12.2006


11.75% Trigger Kick-in GOAL auf worst ofAlcon/Amgen/Halliburton

GOAL EUR 5'000.00 2.95 2006 2007 2 445 740 95.65 28.08. 116.519.00% auf SAP AG Aktie

GOAL EUR 5'000.00 2.35 2005 2007 2 248 481 100.35 31.08. 185.436.25% auf Dow Jones Euro Stoxx 50 Index

GOAL EUR 5'000.00 2.45 2005 2007 2 249 629 102.00 05.09. 193.748.25% auf Michelin SA Aktie

GOAL CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 673 221 99.65 0.008.5 % auf Roche Holding AG Namenaktie

("IUP") CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 676 431 100.03 0.008.50% Trigger KI GOAL auf Worst of ABB/Roche/Zurich

GOAL EUR 5'000.00 3.40 2003 2007 1 663 186 100.50 12.09. 269.246.25% auf L'Oréal SA Aktie

GOAL CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 679 189 100.40 0.007.00% auf Nestlé Namenaktie

GOAL EUR 5'000.00 3.00 2006 2007 2 453 567 102.25 14.09. 119.2010.75% auf Münchener Rück AG Aktie

GOAL CHF 5'000.00 2.05 2006 2007 2 691 435 105.30 0.0012.75% auf Kudelski Namenaktie

GOAL EUR 5'000.00 3.60 2006 2007 2 688 472 101.80 0.0013.625% auf Commerzbank AG Aktie

("IUP") CHF 5'000.00 2.05 2006 2007 2 723 285 103.30 0.0010.00% Trigger KI GOAL auf Worst of ABB Ltd/Clariant/Roche

GOAL GBP 1'000.00 4.90 2006 2007 2 592 673 97.60 30.06. 38.8014.50% auf BHP Billiton PLC Aktie

GOAL EUR 5'000.00 2.70 2004 2007 1 985 357 100.35 08.11. 215.465.00% auf Dow Jones Euro Stoxx 50 Index

("IUP") CHF 5'000.00 2.10 2006 2007 2 755 869 103.47 0.008.00% KI GOAL auf Worst of ABB/Adecco/Clariant

Kick-In GOAL USD 5'000.00 5.30 2006 2007 2 780 452 102.28 0.0010.80% auf Caterpillar Aktie

GOAL EUR 5'000.00 4.10 2002 2007 1 504 872 101.50 14.11. 326.797.25% auf Royal Dutch Petroleum Co. Aktie

("IUP") CHF 9'981.00 2.10 2006 2007 2 772 971 103.61 0.0010.00% KI GOAL auf Worst of CS/ABB/Swiss Life

GOAL CHF 5'000.00 2.15 2006 2007 2 763 510 95.45 0.007.00% auf Novartis AG Namenaktie

Kick-In GOAL CHF 5'000.00 2.10 2006 2007 2 784 056 92.67 0.0010.00% auf BHP Billiton Aktie

GOAL CHF 5'000.00 2.05 2006 2007 2 780 856 102.95 0.009.00% auf Credit Suisse Group Namenaktie

("IUP") CHF 5'000.00 2.15 2006 2007 2 795 149 104.10 0.009.00% Trigger KI GOAL auf Worst of ABB/Adecco/Swiss Life

GOAL CHF 5'000.00 2.15 2006 2007 2 676 485 102.75 0.009.50% auf Clariant AG Namenaktie

GOAL EUR 5'000.00 3.80 2006 2007 2 753 973 98.10 0.0010.00% auf BMW AG Aktie

GOAL CHF 5'000.00 2.10 2006 2008 2 607 039 102.50 0.009.25% auf Swiss Life Holding Namenaktie

GOAL CHF 5'000.00 2.10 2006 2008 2 607 040 105.80 0.0010.00% auf Zurich Financial Services Namenaktie

GOAL CHF 5'000.00 1.75 2006 2008 2 433 880 102.90 23.10. 58.337.50% auf Roche Holding AG

("IUP") USD 10'000.00 0.00 2005 2008 2 136 784 - 0.00Early Redemption Kick-In Cert. auf MSCI BrazilIndex Fund(Em.preis der Bondkomponente: 88.6437%)vorz. Rückzahlung per 24.4.2006

GOAL CHF 5'000.00 2.15 2006 2008 2 543 072 106.25 0.007.25% auf Serono SA Inhaberaktie

GOAL CHF 5'000.00 1.75 2006 2008 2 440 932 102.05 0.00- 231 -




% % CHF

31.12.2006


6.125% auf Nestlé SA NamenaktieGOAL EUR 5'000.00 3.90 2006 2008 2 788 709 97.95 0.00

9.50% auf Volkswagen AG AktieGOAL CHF 5'000.00 1.80 2006 2008 2 457 759 101.30 13.12. 67.50

7.50% auf Schweiz. Rück NamenaktieGOAL EUR 5'000.00 3.85 2006 2008 2 798 308 99.70 0.00

9.00% auf Total SA Aktie("IUP") CHF 336.00 0.00 2005 2008 2 172 424 CHF 423.50 0.00

Perles Plus auf Nestlé SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.3418%)

GOAL EUR 5'000.00 3.85 2006 2008 2 821 628 100.70 0.008.75% auf DJ Euro Stoxx 50 Index

("IUP") EUR 14.92 0.00 2003 2008 1 667 535 CHF 23.61 0.00Perles Plus auf Nokia


Perles Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 83.9942%)

("IUP") USD 10'670.18 0.00 2003 2008 1 666 140 CHF 19789.98 0.00Perles Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.9876%)

GOAL CHF 5'000.00 VAR. 2006 2008 2 701 451 101.15 0.00Libor + 4.60% Goal auf Roche Holding AG GS

GOAL CHF 5'000.00 2.30 2006 2008 2 804 748 100.85 0.008.00% auf Schweiz. Rück Namenaktie

("IUP") USD 10'000.00 0.00 2006 2009 2 413 552 115.26 0.00Early Redemption Kick-In Cert. auf iSharesauf MSCI Brazil Index Fund(Em.preis der Bondkomponente: 87.1284%)

("IUP") USD 5'541.50 0.00 2006 2009 2 436 138 CHF 7400.02 0.00Perles Plus auf Gold(Em.preis der Bondkomponente: 86.203%)

("IUP") USD 9'540.00 0.00 2006 2009 2 436 139 CHF 15268.63 0.00Perles Plus auf Silver(Em.preis der Bondkomponente: 86.203%)

GOAL CHF 1'000.00 VAR. 2006 2009 2 611 946 108.15 0.00Libor + 6.1% Floating Rate auf ABB Ltd.

GOAL CHF 5'000.00 2.35 2006 2009 2 718 931 101.50 0.005.00% auf UBS AG Namenaktie

("IUP") EUR 1'000.00 0.25 2005 2010 2 074 287 149.50 03.03. 39.080.25% auf Deutsche Lufthansa AG(Em.preis der Bondkomponente: 86.743%)

("IUP") CHF 5'000.00 0.00 2006 2011 2 559 591 102.40 0.00Exch. Bond auf Zurich Financial Services AG(Em.preis der Bondkomponente: 86.95%)

GOAL CHF 5'000.00 2.50 2006 2011 2 718 930 101.85 0.005.00% auf UBS AG Namenaktie

UBS AG London Branch, London

("IUP") USD 33.66 0.00 2004 2006 1 777 565 CHF - 0.00Perles Plus auf General Electric Company(Em.preis der Bondkomponente: 96.0190%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 404 303 CHF 167.45 0.00Global Champion Cert. auf Portfolio Indices(Em.preis der Bondkomponente: 90.219%)

("IUP") CHF 126.25 0.00 2004 2006 1 951 623 CHF - 0.00Speeder auf Roche Holding Genussschein(Em.preis der Bondkomponente: 98.0829%)

("IUP") CHF 51.59 0.00 2005 2006 2 124 944 CHF - 0.00Speeder auf Credit Suisse Group Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 99.02%)

("IUP") CHF 59.45 0.00 2003 2006 1 575 021 CHF - 0.00S2Mart-Cert. auf UBS AG N'Akt.

- 232 -




% % CHF

31.12.2006


(Em.preis der Bondkomponente: 95.6929%)("IUP") CHF 84.60 0.00 2003 2006 1 642 024 CHF - 0.00

Perles Plus auf Schweiz. Rück N'Akt.(Em.preis der Bondkomponente: 96.77%)

("IUP") EUR 14.21 0.00 2003 2006 1 644 399 CHF - 0.00Perles Plus auf Nokia OYJ(Em.preis der Bondkomponente: 92.61%)

("IUP") EUR 12.74 0.00 2003 2006 1 561 645 CHF - 0.00S2Mart-Cert. auf Nokia OYJ Akt.(Em.preis der Bondkomponente: 90.787%)

("IUP") EUR 20.69 0.00 2005 2006 2 050 693 CHF - 0.00Perles Plus auf ABN Amro Holding(Em.preis der Bondkomponente: 96.3203%)

("IUP") CHF 302.00 0.00 2004 2006 1 942 144 CHF - 0.00

Speeder auf Nestlé SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 97.2577%)

("IUP") EUR 1'038.95 0.00 2003 2006 1 672 969 CHF - 0.00Perles Plus auf Topix Index Quanto EUR(Em.preis der Bondkomponente: 90.7192%)

("IUP") EUR 51.85 0.00 2003 2006 1 673 103 CHF - 0.00Perles Plus auf SHS Unilever NV(Em.preis der Bondkomponente: 91.5141%)

("IUP") EUR 46.79 0.00 2004 2006 1 959 074 CHF - 0.00Perles Plus auf Unilever NV(Em.preis der Bondkomponente: 94.8388%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2002 2006 1 502 120 CHF - 0.00S2Mart-Cert. auf Index-Basket(Em.preis der Bondkomponente: 85.81%)

("IUP") CHF 100.00 0.00 2002 2006 1 499 607 CHF - 0.00S2Mart-Cert. auf SMI(Em.preis der Bondkomponente: 92.20%)

("IUP") EUR 39.42 0.00 2003 2006 1 593 830 CHF - 0.00S2Mart-Cert. auf Royal Dutch Petroleum Co(Em.preis der Bondkomponente: 90.0797%)

("IUP") USD 28.95 0.00 2004 2006 1 980 395 CHF - 0.00Perles Plus auf Pfizer Inc.(Em.preis der Bondkomponente: 94.6554%)

("IUP") EUR 95.50 0.00 2003 2006 1 718 009 CHF - 0.00Perles Plus auf Allianz AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 90.746%)

("IUP") EUR 104.50 0.00 2003 2006 1 718 010 CHF - 0.00Perles Plus auf Münchener Rück. AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 90.746%)

("IUP") EUR 61.00 0.00 2003 2006 1 718 011 CHF - 0.00Perles Plus auf Siemens AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 90.746%)

("IUP") EUR 42.00 0.00 2003 2006 1 718 012 CHF - 0.00Perles Plus auf BASF AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 90.746%)

("IUP") EUR 23.00 0.00 2003 2006 1 718 013 CHF - 0.00Perles Plus auf Bayer AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 90.746%)

("IUP") EUR 32.50 0.00 2003 2006 1 718 014 CHF - 0.00Perles Plus auf DaimlerChrysler AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 90.746%)

("IUP") EUR 40.75 0.00 2004 2006 1 856 709 CHF - 0.00Perles Plus auf Royal Dutch Petroleum(Em.preis der Bondkomponente: 93.1025%)

("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2004 2006 1 998 719 CHF - 0.00Perles Plus auf FTSE 100 Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.963%)

("IUP") CHF 175.90 0.00 2005 2006 2 293 367 CHF - 0.00Bloc Plus auf Roche Holding AG Genussschein

- 233 -




% % CHF

31.12.2006


(Em.preis der Bondkomponente: 98.846%)("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2004 2006 2 011 118 CHF - 0.00

Perles Plus auf FTSE 100 Index(Em.preis der Bondkomponente: 91.2235%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2002 2006 1 484 437 CHF - 0.00S2Mart-Cert. auf DJ EuroStoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 84.82%)

("IUP") EUR 3'067.34 0.00 2005 2007 2 074 644 CHF 6592.71 0.00Perles Plus auf DJ EuroStoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 95.4781)

("IUP") CHF 83.40 0.00 2005 2007 2 046 391 CHF 102.90 0.00Perles Plus auf Schweiz. Rück(Em.preis der Bondkomponente: 97.3268%)

("IUP") EUR 2'458.92 0.00 2003 2007 1 642 021 CHF 6564.87 0.00Perles Plus auf DJ EuroStoxx 50


Perles Plus auf Royal Dutch Petroleum(Em.preis der Bondkomponente: 96.79%)

("IUP") USD 130.00 0.00 2005 2007 2 388 656 CHF 156.00 0.00BLOC auf Oil Service HOLDRs Trust(Em.preis der Bondkomponente: 95.0973%)

("IUP") EUR 2'896.78 0.00 2004 2007 1 775 774 CHF 6891.23 0.00Perles Plus auf DJ EuroStoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 92.0493%)

("IUP") CHF 339.00 0.00 2004 2007 1 784 359 CHF 434.50 0.00Perles Plus auf Nestlé SA(Em.preis der Bondkomponente: 96.1992%)

("IUP") CHF 5'137.00 0.00 2003 2007 1 662 862 CHF 8745.00 0.00Perles Plus auf SMI(Em.preis der Bondkomponente: 94.532%)

("IUP") EUR 93.60 0.00 2006 2007 2 458 243 CHF 159.40 0.00Bloc Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 97.0928%)

("IUP") EUR 40.34 0.00 2004 2007 1 801 923 CHF 85.47 0.00Perles Plus auf Royal Dutch Petroleum(Em.preis der Bondkomponente: 92.4535%)

("IUP") EUR 12.36 0.00 2004 2007 1 822 628 CHF 26.88 0.00Perles Plus auf Telefonica SA(Em.preis der Bondkomponente: 92.8599%)

("IUP") CHF 40.34 0.00 2004 2007 1 801 925 CHF 53.41 0.00Perles Plus auf Royal Dutch Petroleum(Em.preis der Bondkomponente: 96.5341%)

("IUP") USD 288.88 0.00 2004 2007 1 830 733 CHF 384.02 0.00Perles Plus auf MSCI Taiwan Index(Em.preis der Bondkomponente: 91.7810%)

("IUP") EUR 3'334.79 0.00 2005 2007 2 313 370 CHF 6586.21 0.00Perles Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 96.3638%)

("IUP") EUR 15'391.48 0.00 2005 2007 2 383 651 CHF 27569.50 0.00Perles Plus auf Nikkei 335 Index(Em.preis der Bondkomponente: 96.31%)

("IUP") EUR 49.19 0.00 2003 2007 1 701 783 CHF 113.33 0.00Perles Plus auf Unilever NV(Em.preis der Bondkomponente: 89.213%)

("IUP") EUR 40.35 0.00 2004 2007 1 844 897 CHF 86.42 0.00Perles Plus auf Royal Dutch Petroleum Co.(Em.preis der Bondkomponente: 91.5145%)


("IUP") CHF 428.00 0.00 2006 2007 2 544 951 CHF 471.75 0.00Perles Plus auf Swisscom RS(Em.preis der Bondkomponente: 98.116%)

- 234 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") CHF 158.70 0.00 2005 2007 2 173 706 CHF 215.10 0.00Perles Plus auf Roche Holding AG(Em.preis der Bondkomponente: 98.0296%)

("IUP") CHF 335.75 0.00 2005 2007 2 187 302 CHF 426.50 0.00Bonus-Cert. auf Nestlé Namenaktien(Em.preis der Bondkomponente: 98.1319%)

("IUP") CHF 380.50 0.00 2006 2007 2 440 183 CHF 428.50 0.00Perles Plus auf Nestlé SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 98.034%)



("IUP") EUR 11.70 0.00 2004 2007 1 900 927 CHF 26.31 0.00Perles Plus auf Nokia OYJ Akt.(Em.preis der Bondkomponente: 91.5142%)


("IUP") USD 998.14 0.00 2003 2007 1 635 049 CHF 1715.95 0.00Perles Plus auf S&P 500(Em.preis der Bondkomponente: 91.27%)

("IUP") CHF 4'914.00 0.00 2003 2007 1 635 052 CHF 8520.00 0.00Perles Plus auf SMI Index(Em.preis der Bondkomponente: 94.78%)

("IUP") EUR 9.82 0.00 2004 2007 1 911 032 CHF 24.78 0.00Bonus Cert. auf Nokia OYJ(Em.preis der Bondkomponente: 91.5142%)

("IUP") EUR 204.10 0.00 2005 2007 2 208 971 CHF 370.37 0.00Perles Plus auf Total SA(Em.preis der Bondkomponente: 95.6474%)

("IUP") EUR 71.02 0.00 2005 2007 2 208 972 CHF 158.42 0.00Perles Plus auf Deutsche Bank AG(Em.preis der Bondkomponente: 95.6474%)

("IUP") USD 32.86 0.00 2006 2007 2 428 486 CHF 46.43 0.00Perles Plus auf General Electric(Em.preis der Bondkomponente: 93.089%)

("IUP") CHF 213.00 0.00 2005 2007 2 076 405 CHF 320.90 0.00Perles Plus auf Zurich Financial Services(Em.preis der Bondkomponente: 96.7689%)

("IUP") EUR 19.83 0.00 2005 2007 2 227 471 CHF 39.06 0.00Perles Plus auf ABN Amro Holding(Em.preis der Bondkomponente: 95.4546%)


("IUP") EUR 292.13 0.00 2005 2007 2 241 719 CHF 564.66 0.00Perles Plus auf DJ Stoxx Telecoms Index(Em.preis der Bondkomponente: 95.3736%)


("IUP") GBP 885.00 0.00 2005 2007 2 246 611 CHF 23.00 0.00Perles Plus auf HSBC Holdings(Em.preis der Bondkomponente: 91.826%)

("IUP") CHF 78.90 0.00 2003 2007 1 668 484 CHF 147.40 0.00S2Mart-Cert. auf UBS AG N'Akt.(Em.preis der Bondkomponente: 92.1675%)

("IUP") USD 3'195.00 0.00 2003 2007 1 672 706 CHF 12032.07 0.00Perles Plus auf Hang Seng Enterprises Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.676%)

("IUP") CHF 178.00 0.00 2004 2007 1 941 239 CHF 320.20 0.00- 235 -




% % CHF

31.12.2006


Perles Plus auf Zurich Financial Services Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.21%)

("IUP") USD 86.56 0.00 2003 2007 1 682 099 CHF 150.40 0.00S2Mart Cert. auf M&T Bank Corp.(Em.preis der Bondkomponente: 88.8487%)

("IUP") CHF 445.00 0.00 2005 2007 2 089 027 CHF 486.75 0.00Perles Plus auf Swisscom AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.6516%)

("IUP") EUR 55.34 0.00 2005 2007 2 089 029 CHF 119.34 0.00Perles Plus auf BASF AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 94.0485%)

("IUP") EUR 23.26 0.00 2005 2007 2 089 030 CHF 53.00 0.00Perles Plus auf ING Groep NV Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 94.0485%)

("IUP") CHF 59.10 0.00 2004 2007 1 954 774 CHF 70.20 0.00

Perles Plus auf Novartis AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.35%)

("IUP") CHF 59.10 0.00 2004 2007 1 963 349 CHF 73.85 0.00Perles Plus auf Novartis AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.35%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2007 1 686 664 CHF 2372.39 0.00Perles Plus auf Global Basket(Em.preis der Bondkomponente: 88.333%)

("IUP") CHF 100.00 0.00 2002 2007 1 493 642 CHF 171.30 0.00S2Mart Cert. auf Swiss Market Index [SMI](Em.preis der Bondkomponente: 89.77%)


("IUP") CHF 112.00 0.00 2003 2007 1 702 526 CHF 215.00 0.00Perles Plus auf Roche DC(Em.preis der Bondkomponente: 92.9299%)

("IUP") USD 100.00 0.00 2002 2007 1 499 600 CHF 180.91 0.00S2Mart-Cert. auf S&P 500(Em.preis der Bondkomponente: 83.79%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2002 2007 1 499 859 CHF 265.19 0.00S2Mart-Cert. auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 81.60%)

("IUP") CHF 50.75 0.00 2003 2007 1 711 998 CHF 68.95 0.00Perles Plus auf Novartis AG N'Akt.(Em.preis der Bondkomponente: 92.5659%)

("IUP") EUR 41.29 0.00 2004 2007 1 850 656 CHF 86.95 0.00Perles Plus auf Royal Dutch(Em.preis der Bondkomponente: 89.8049%)

("IUP") EUR 42.78 0.00 2004 2007 1 992 463 CHF 87.68 0.00Perles Plus auf Royal Dutch Shell(Em.preis der Bondkomponente: 92.3118%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2007 2 715 811 CHF 167.02 0.00Easy Express Cert. auf SAP(Em.preis der Bondkomponente: 95.82365%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2007 2 715 832 CHF 178.80 0.00Easy Express Cert. auf Volkswagen(Em.preis der Bondkomponente: 95.82365%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2007 2 715 843 CHF 169.42 0.00Easy Express Cert. auf Allianz(Em.preis der Bondkomponente: 95.82365%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2007 2 715 857 CHF 167.23 0.00Easy Express Cert. auf Münchener Rückversicherung(Em.preis der Bondkomponente: 95.82365%)


("IUP") EUR 54.68 0.00 2004 2007 1 855 068 CHF 167.94 0.00Perles Plus auf Aktie E.ON AG

- 236 -




% % CHF

31.12.2006



Perles Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 92.45%)

("IUP") EUR 31.16 0.00 2004 2007 1 772 808 CHF 64.48 0.00BLOC auf Royal Dutch Shell(Em.preis der Bondkomponente: 89.562%)

("IUP") EUR 14.11 0.00 2004 2007 1 967 219 CHF 30.50 0.00BLOC auf ABN AMRO(Em.preis der Bondkomponente: 91.3097%)


("IUP") CHF 0.00 0.00 2006 2007 2 425 745 CHF 8615.00 0.00Perles Plus auf SMI Index


Perles Plus auf Royal Dutch Petroleum Co. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 89.4097%)


("IUP") CHF 761.81 0.00 2006 2008 2 643 555 CHF 853.00 0.00Perles Plus auf SMI Index(Em.preis der Bondkomponente: 96.8347%)



("IUP") EUR 2'937.71 0.00 2005 2008 2 040 734 CHF 5357.58 0.00Capped Perles Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 92.1837%)

("IUP") CHF 47.40 0.00 2005 2008 2 042 157 CHF 82.15 0.00Perles Plus auf Credit Suisse Group Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.7731%)

("IUP") CHF 100.00 0.00 2003 2008 1 552 831 CHF 187.80 0.00S2Mart-Cert. auf SMI(Em.preis der Bondkomponente: 91.90%)

("IUP") EUR 28.20 0.00 2006 2008 2 409 293 CHF 51.49 0.00Perles Plus auf AXA SA(Em.preis der Bondkomponente: 94.078%)



("IUP") USD 4'992.96 0.00 2004 2008 1 778 867 CHF 11929.65 0.00Perles Plus auf Hang Seng China Enterprises Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.68%)

("IUP") EUR 88.01 0.00 2006 2008 2 428 847 CHF 165.07 0.00Perles Plus auf Deutsche Bank AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 94.0768%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2008 2 437 317 CHF 1133.76 0.00Perles Plus auf Nestlé, Novartis und Roche(Em.preis der Bondkomponente: 96.685%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2008 2 405 724 CHF 1407.36 0.00Perles Plus auf Asian Real Estate Basket(Em.preis der Bondkomponente: 91.05%)

- 237 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2008 1 802 328 CHF 2110.96 0.00Perles Plus auf Global Basket(Em.preis der Bondkomponente: 88.8487%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2008 2 458 093 CHF 1142.56 0.00Perles Plus on Worst auf Nestlé SA, Credit SuisseGroup Namenaktie und Roche Holding AG GS(Em.preis der Bondkomponente: 96.117%)

("IUP") CHF 450.00 0.00 2005 2008 2 041 067 CHF 487.75 0.00Perles Plus auf Swisscom N'Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.20%)

("IUP") GBP 494.40 0.00 2005 2008 2 122 691 CHF 1566.46 0.00S2Mart Cert. auf FTSE 100 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.6310%)

("IUP") CHF 1'000.00 0.00 2006 2008 2 538 929 CHF 1106.06 0.00Perles Plus auf Worst of Swiss Life, Swiss Re

und Zurich Financial(Em.preis der Bondkomponente: 96.0227%)

("IUP") EUR 46.10 0.00 2005 2008 2 067 733 CHF 86.66 0.00Perles Plus auf Royal Dutch Petroleum Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 91.3361%)

("IUP") USD 2'981.04 0.00 2005 2008 2 147 674 CHF 4860.49 0.00Perles Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.8009%)

("IUP") CHF 147.60 0.00 2005 2008 2 142 196 CHF 212.80 0.00Perles Plus auf Roche DC(Em.preis der Bondkomponente: 96.20%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2005 2008 2 148 604 CHF 1287.83 0.00Perles Plus auf Pharmaceutical Holdrs Trust(Em.preis der Bondkomponente: 88.644%)

("IUP") USD 46.70 0.00 2005 2008 2 152 453 CHF 69.73 0.00Perles Plus auf Citigroup Inc. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 88.779%)

("IUP") CHF 434.75 0.00 2006 2008 2 755 132 CHF 432.50 0.00Perles Plus auf Nestlé(Em.preis der Bondkomponente: 96.6141%)

("IUP") EUR 86.70 0.00 2006 2008 2 555 773 CHF 161.56 0.00Perles Plus auf E.ON AG(Em.preis der Bondkomponente: 93.2641%)

("IUP") USD 28.20 0.00 2005 2008 2 169 846 CHF 29.69 0.00Perles Plus auf Pfizer Inc. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 89.1565%)


("IUP") USD 5'000.00 0.00 2006 2008 2 563 962 108.16 0.00KI Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.0158%)

("IUP") EUR 5'000.00 0.00 2006 2008 2 563 966 106.03 0.00KI Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkompnente: 93.171%)


("IUP") CHF 50.40 0.00 2005 2008 2 181 719 CHF 55.09 0.00Perles Plus auf Royal Dutch Shell(Em.preis der Bondkomponente: 96.4847%)



("IUP") CHF 50.60 0.00 2005 2008 2 070 720 CHF 81.80 0.00Perles Plus auf Credit Suisse Group

- 238 -




% % CHF

31.12.2006



Perles Plus auf MSCI World Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.246%)

("IUP") EUR 98.91 0.00 2005 2008 2 218 618 CHF 240.85 0.00Perles Plus auf Allianz AG(Em.preis der Bondkomponente: 92.261%)

("IUP") CHF 61.05 0.00 2005 2008 2 201 053 CHF 69.35 0.00Perles Plus auf Novartis AG(Em.preis der Bondkomponente: 96.6279%)

("IUP") CHF 81.70 0.00 2005 2008 2 054 738 CHF 101.70 0.00Perles Plus auf Swiss Re Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.0403%)

("IUP") EUR 30.81 0.00 2006 2008 2 622 775 CHF 54.63 0.00Bonus Cert. auf ING Group


Perles Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.1411%)


("IUP") CHF 424.75 0.00 2005 2008 2 220 843 CHF 461.75 0.00Perles Plus auf Swisscom Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.20%)

("IUP") USD 78.90 0.00 2006 2008 2 636 114 CHF 100.30 0.00Perles Plus auf Genentech(Em.preis der Bondkomponente: 89.8452%)


("IUP") USD 993.32 0.00 2003 2008 1 642 020 CHF 1690.77 0.00Perles Plus auf S&P 500(Em.preis der Bondkomponente: 85.64%)

("IUP") EUR 43.03 0.00 2005 2008 2 041 504 CHF 124.65 0.00Perles Plus auf RWE(Em.preis der Bondkomponente: 90.9384%)

("IUP") USD 35.24 0.00 2005 2008 2 208 970 CHF 46.41 0.00Perles Plus auf General Electric Co.(Em.preis der Bondkomponente: 88.1385%)

("IUP") USD 1'229.03 0.00 2005 2008 2 231 046 CHF 1714.31 0.00Perles Plus auf S&P 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.1345%)



("IUP") CHF 62.70 0.00 2005 2008 2 227 469 CHF 68.75 0.00Perles Plus auf Novartis(Em.preis der Bondkomponente: 96.0569%)


("IUP") EUR 63.92 0.00 2005 2008 2 228 231 CHF 119.95 0.00Perles Plus auf Siemens(Em.preis der Bondkomponente: 92.866%)

("IUP") EUR 78.90 0.00 2005 2008 2 228 232 CHF 171.32 0.00Perles Plus auf E.On(Em.preis der Bondkomponente: 92.86%)


- 239 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") EUR 5'000.00 0.00 2005 2008 2 239 445 104.50 0.00Stepped Early Redemption Kick-In Cert. auf DJ EuroStoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 92.8599%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 244 047 CHF 1953.01 0.00Perles Plus auf Nokia(Em.preis der Bondkomponente: 92.5887%)

("IUP") EUR 43.80 0.00 2006 2008 2 550 842 CHF 77.90 0.00Perles Plus auf DaimlerChrysler(Em.preis der Bondkomponente: 92.2146%)

("IUP") EUR 134.51 0.00 2006 2008 2 550 843 CHF 250.95 0.00Perles Plus auf Allianz(Em.preis der Bondkomponente: 92.2013%)

("IUP") EUR 67.95 0.00 2006 2008 2 550 844 CHF 120.56 0.00Perles Plus auf BASF


Perles Plus auf Bayer(Em.preis der Bondkomponente: 92.2152%)

("IUP") EUR 97.94 0.00 2006 2008 2 550 846 CHF 172.39 0.00Perles Plus auf Deutsche Bank(Em.preis der Bondkomponente: 92.1993%)

("IUP") EUR 12.36 0.00 2006 2008 2 567 820 CHF 21.89 0.00Perles Plus auf Deutsche Telekom(Em.preis der Bondkomponente: 92.5748%)

("IUP") EUR 87.45 0.00 2006 2008 2 567 825 CHF 168.21 0.00Perles Plus auf E.ON(Em.preis der Bondkomponente: 92.5748%)

("IUP") EUR 66.67 0.00 2006 2008 2 567 829 CHF 121.37 0.00Perles Plus auf Siemens AG(Em.preis der Bondkomponente: 92.5748%)

("IUP") EUR 53.66 0.00 2006 2008 2 567 830 CHF 138.59 0.00Perles Plus auf Volkswagen AG(Em.preis der Bondkomponente: 92.5748%)



("IUP") EUR 16.52 0.00 2006 2008 2 567 835 CHF 24.95 0.00Perles Plus auf Nokia Oyj(Em.preis der Bondkomponente: 92.5748%)

("IUP") EUR 22.81 0.00 2006 2008 2 567 836 CHF 42.89 0.00Perles Plus auf Eni Spa(Em.preis der Bondkomponente: 92.5748%)

("IUP") EUR 6.80 0.00 2006 2008 2 567 838 CHF 13.66 0.00Perles Plus auf Enel SPA(Em.preis der Bondkomponente: 92.5748%)

("IUP") GBP 113.75 0.00 2006 2008 2 567 840 CHF 3.39 0.00Perles Plus auf Vodafone Group(Em.preis der Bondkomponente: 89.7537%)

("IUP") EUR 312.35 0.00 2003 2008 1 655 234 CHF 756.88 0.00Perles Plus auf AEX Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.015%)


("IUP") EUR 10'276.64 0.00 2003 2008 1 660 379 CHF 26566.48 0.00Perles Plus auf Nikkei 225(Em.preis der Bondkomponente: 83.99%)


- 240 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") CHF 175.30 0.00 2005 2008 2 246 320 CHF 214.40 0.00Perles Plus auf Roche Holding AG Genussschein(Em.preis der Bondkomponente: 96.1992%)







("IUP") USD 44.07 0.00 2005 2008 2 246 610 CHF 60.30 0.00Perles Plus auf Coca Cola(Em.preis der Bondkomponente: 88.5183%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2008 2 271 730 CHF 2038.28 0.00Perles Plus auf German Basket(Em.preis der Bondkomponente: 92.86%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 672 785 CHF 3342.22 0.00Perles Plus auf German Basket(Em.preis der Bondkomponente: 84.1973%)

("IUP") GBP 5'421.00 0.00 2005 2008 2 282 865 CHF 14354.95 0.00Perles Plus auf FTSE 100 Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.8817%)

("IUP") EUR 95.68 0.00 2006 2008 2 552 180 CHF 165.18 0.00Bonus Cert. auf Deutsche Bank(Em.preis der Bondkomponente: 91.75923%)

("IUP") EUR 66.25 0.00 2006 2008 2 552 194 CHF 114.15 0.00Bonus Cert. auf BASF(Em.preis der Bondkomponente: 91.75923%)


("IUP") CHF 83.15 0.00 2005 2008 2 266 555 CHF 101.00 0.00Perles Plus auf Schweiz. Rück Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.057%)

("IUP") CHF 56.90 0.00 2005 2008 2 266 557 CHF 81.40 0.00Perles Plus auf CS Group(Em.preis der Bondkomponente: 96.00%)



("IUP") CHF 76.45 0.00 2005 2008 2 292 246 CHF 81.30 0.00Perles Plus auf Ciba Spezialitätenchemie Holding AG(Em.preis der Bondkomponente: 95.63%)

("IUP") CHF 66.60 0.00 2005 2008 2 298 326 CHF 69.90 0.00- 241 -




% % CHF

31.12.2006



("IUP") EUR 1'036.00 0.00 2003 2008 1 696 834 CHF 2331.90 0.00Perles Plus auf S&P 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.1969%)




("IUP") EUR 42.12 0.00 2005 2008 2 271 644 CHF 76.52 0.00

Bonus Cert. auf DaimlerChrysler Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 92.2646%)

("IUP") EUR 15.18 0.00 2005 2008 2 271 699 CHF 19.92 0.00Bonus Cert. auf Deutsche Telekom AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 92.2646%)

("IUP") EUR 17.51 0.00 2005 2008 2 271 701 CHF 54.93 0.00Bonus Cert. auf Thyssen Krupp Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 92.2646%)

("IUP") EUR 62.89 0.00 2005 2008 2 271 704 CHF 120.00 0.00Bonus Cert. auf Siemens AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 92.2646%)

("IUP") EUR 115.26 0.00 2005 2008 2 271 706 CHF 245.15 0.00Bonus Cert. auf Allianz AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 92.2646%)

("IUP") USD 5'000.00 0.00 2005 2008 2 305 018 115.25 0.00Kick-In Cert. auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.2534%)


("IUP") EUR 5'000.00 0.00 2005 2008 2 296 886 - 0.00Kick-In Cert. auf Worst DJ Euro Stoxx 50 & Nikkei 225(Em.preis der Bondkomponente: 92.3184%)vorz. Rückzahlung per 24.10.2006

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2008 2 777 189 CHF 1542.67 0.00Perles Plus auf Worst of DaimlerChrysler and RoyalDutch Shell(Em.preis der Bondkomponente: 92.7229%)



("IUP") EUR 56.70 0.00 2005 2008 2 308 256 CHF 103.39 0.00Perles Plus auf Unilever Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 91.7812%)

("IUP") EUR 14.46 0.00 2005 2008 2 308 258 CHF 25.44 0.00Perles Plus auf Nokia OYJ Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 91.7812%)

("IUP") EUR 13.62 0.00 2006 2008 2 787 885 CHF 21.28 0.00Perles Plus auf Banco Popular Espanol(Em.preis der Bondkompnent: 92.7313%)



- 242 -




% % CHF

31.12.2006


("IUP") EUR 83.65 0.00 2006 2008 2 772 040 CHF 129.24 0.00Perles Plus auf BNP Paribas(Em.preis der Bondkomponente: 92.636%)

("IUP") CHF 40.52 0.00 2004 2008 1 853 911 CHF 54.32 0.00Perles Plus auf Royal Dutch Petroleum Co.(Em.preis der Bondkomponente: 91.3533%)

("IUP") EUR 9'786.83 0.00 2003 2008 1 714 483 CHF 29732.76 0.00Perles Plus auf Nikkei 225(Em.preis der Bondkomponente: 83.3885%)

("IUP") EUR 22.58 0.00 2006 2008 2 787 951 CHF 38.32 0.00Perles Plus auf ABN Amro(Em.preis der Bondkomponente: 92.7369%)


("IUP") USD 313.10 0.00 2006 2008 2 806 870 CHF 376.19 0.00Leveraged Perles Plus auf MSCI Taiwan Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.8751%)


("IUP") EUR 25.91 0.00 2004 2008 1 772 746 CHF 60.75 0.00BLOC auf DaimlerChrysler(Em.preis der Bondkomponente: 84.7906%)

("IUP") EUR 12.68 0.00 2004 2008 1 772 813 CHF 19.89 0.00BLOC auf Deutsche Telekom(Em.preis der Bondkomponente: 84.7906%)

("IUP") EUR 31.37 0.00 2004 2008 1 772 825 CHF 70.11 0.00BLOC auf Royal Dutch Shell(Em.preis der Bondkomponente: 85.9124%)

("IUP") EUR 17.50 0.00 2004 2008 1 772 854 CHF 32.51 0.00BLOC auf Dow Jones Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 85.2801%)


("IUP") EUR 14.78 0.00 2004 2008 1 967 176 CHF 34.52 0.00BLOC auf ING GROUP(Em.preis der Bondkomponente: 87.8355%)

("IUP") EUR 6.27 0.00 2004 2008 1 967 194 CHF 15.51 0.00BLOC auf AEGON(Em.preis der Bondkomponente: 87.8355%)

("IUP") EUR 3'263.78 0.00 2005 2008 2 257 697 CHF 6516.24 0.00Perles plus auf DJ Euro Stoox 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 92.3383%)





("IUP") EUR 2'722.20 0.00 2003 2008 1 747 877 CHF 6516.53 0.00Lock In Perles Plus auf DJ EuroStoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 83.3885%)

("IUP") CHF 229.00 0.00 2005 2008 2 369 373 CHF 298.10 0.00Perles Plus auf Swiss Life Holding Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 94.51%)

("IUP") CHF 218.80 0.00 2005 2008 2 266 556 CHF 313.30 0.00- 243 -




% % CHF

31.12.2006


Perles Plus auf Zurich Financial Services Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 95.8832%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 403 285 CHF 1427.03 0.00Perles Plus auf Asian Real Estate Basket(Em.preis der Bondkomponente: 87.004%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 392 876 CHF 1225.66 0.00Perles Plus auf Asian Index Basket(Em.preis der Bondkomponente: 87.128%)


("IUP") CHF 72.15 0.00 2006 2009 2 392 010 CHF 82.95 0.00

Perles Plus auf CS Group(Em.preis der Bondkomponente: 94.6492%)





("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 410 711 CHF 1250.00 0.00Perles Plus auf an Asian Index Basket(Em.preis der Bondkomponente: 86.879%)


("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 398 728 CHF 1686.93 0.00Perles Plus auf Index Basket(Em.preis der Bondkomponente: 90.9831%)


("IUP") USD 40.59 0.00 2006 2009 2 419 121 CHF 56.29 0.00Perles Plus auf I-Shares MSCI Brazil(Em.preis der Bondkomponente: 86.7455%)





("IUP") USD 66.76 0.00 2006 2009 2 439 089 CHF 79.72 0.00Perles Plus auf Goldman Sachs Agricultural ExcessReturn Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.3838%)


("IUP") CHF 70.40 0.00 2006 2009 2 418 093 CHF 70.80 0.00- 244 -




% % CHF

31.12.2006



("IUP") USD 5'000.00 0.00 2006 2009 2 444 238 109.96 0.00Early Red. Kick-In Cert. auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.3838%)

("IUP") USD 143.49 0.00 2006 2009 2 434 808 CHF 197.28 0.00Perles Plus auf Global Emerging Markets Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.3838%)


("IUP") EUR 5'000.00 0.00 2006 2009 2 441 027 114.26 0.00Early Red. Kick-In Cert. auf France Telecom SA Akt.(Em.preis der Bondkomponente: 90.9831%)

("IUP") EUR 3'826.00 0.00 2006 2009 2 446 165 CHF 6699.26 0.00


("IUP") EUR 25.70 0.00 2006 2009 2 454 372 CHF 44.57 0.00Perles Plus auf Royal Dutch Shell(Em.preis der Bondkomponente: 90.9728)




("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 396 176 CHF 167.90 0.00Global Champion Cert. auf Portfolio of Indices(Em.preis der Bondkomponente: 90.7876%)








("IUP") GBP 498.20 0.00 2005 2009 2 082 568 CHF 1579.55 0.00Perles Plus auf FTSE 100 Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.955%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 454 073 CHF 167.76 0.00Outperf. Express Cert. auf Nikkei 225, S&P 500 Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.74658%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 414 384 CHF 167.53 0.00Global Champion Cert. II auf Portfolio of Indices(Em.preis der Bondkomponente: 90.68766%)

("IUP") EUR 3'839.71 0.00 2006 2009 2 469 837 CHF 6618.47 0.00Perles Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index

- 245 -




% % CHF

31.12.2006



Perles Plus auf Credit Suisse Group(Em.preis der Bondkomponente: 93.9525%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 477 198 CHF 1368.52 0.00Perles Plus auf Shipping Basket(Em.preis der Bondkomponente: 86.26%)

("IUP") CHF 73.15 0.00 2006 2009 2 478 637 CHF 68.35 0.00Absolute Perles Plus auf Novartis(Em.preis der Bondkomponente: 93.8209%)

("IUP") EUR 70.76 0.00 2006 2009 2 552 187 CHF 116.52 0.00Bonus Cert. auf Siemens(Em.preis der Bondkomponente: 90.11186%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 418 753 CHF 166.49 0.00Global Champion Cert. III auf ein Portfolio von Indizes


Global Champion Cert. IV auf Portfolio of Indices(Em.preis der Bondkomponente: 90.47348%)

("IUP") EUR 3'870.89 0.00 2006 2009 2 484 884 CHF 6698.04 0.00Absolute Perles Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 90.4562%)

("IUP") CHF 425.50 0.00 2006 2009 2 487 872 CHF 468.75 0.00Perles Plus auf Swisscom N'Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 93.6804%)

("IUP") EUR 45.29 0.00 2006 2009 2 492 056 CHF 69.31 0.00Perles Plus auf BMW AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 89.93%)


("IUP") EUR 75.07 0.00 2006 2009 2 501 225 CHF 121.45 0.00Perles Plus auf Siemens Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 90.0626%)


("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 420 959 CHF 163.46 0.00Global Champion Cert. V auf Portfolio of Indices(Em.preis der Bondkomponente: 90.22087%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 503 772 CHF 173.05 0.00Outperform. Express Cert. auf RTX und DAX Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.70287%)

("IUP") CHF 100.00 0.00 2004 2009 1 842 524 CHF 142.20 0.00S2Mart-Cert. auf SMI(Em.preis der Bondkomponente: 90.93%)

("IUP") USD 35.80 0.00 2006 2009 2 539 031 CHF 24.75 0.00Perles Plus auf GS Sugar Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.5256%)



("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 477 738 CHF 168.32 0.00Outperform. Express Cert. auf RWE undDAX Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.58889%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 477 752 CHF 155.93 0.00

Outperform. Express Cert. auf DaimlerChrysler und DAX Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.58889%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 477 760 CHF 148.07 0.00- 246 -




% % CHF

31.12.2006


Outperform. Express Cert. auf Adidas-Salomonund DAX Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.58889%)

("IUP") EUR 9'106.20 0.00 2005 2009 2 121 578 CHF 21675.68 0.00Perles Plus auf IBEX 35 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.5421%)


("IUP") EUR 11'761.79 0.00 2004 2009 1 845 748 CHF 26065.87 0.00Perles Plus auf Nikkei 225 IndexEm.preis der Bondkomponente: 84.1973%)



("IUP") CHF 386.75 0.00 2006 2009 2 511 944 CHF 431.00 0.00Perles Plus auf Nestlé AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 93.179%)



("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 395 648 CHF 167.45 0.00Global Champion Cert. auf Drei x Sieben(Em.preis der Bondkomponente: 90.219%)


("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 549 480 CHF 1219.52 0.00Perles Plus auf Asian Index Basket(Em.preis der Bondkomponente: 85.404%)

("IUP") USD 24.70 0.00 2006 2009 2 554 097 31.77 0.00Perles Plus auf Pfizer(Em.preis der Bondkomponente: 85.3846%)



("IUP") EUR 32.77 0.00 2006 2009 2 516 868 CHF 55.53 0.00Perles Plus auf ING Groep(Em.preis der Bondkomponente: 89.3805%)

("IUP") CHF 56.20 0.00 2004 2009 1 872 561 CHF 69.85 0.00S2Mart-Cert. auf Novartis AG N'Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 89.4712%)

("IUP") CHF 132.00 0.00 2004 2009 1 872 562 CHF 214.20 0.00S2Mart-Cert. auf Roche Holding AG(Em.preis der Bondkomponente: 89.4712%)


("IUP") GBP 570.63 0.00 2006 2009 2 568 666 CHF 1522.33 0.00Perles Plus auf FTSE 100 Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.2605%)

("IUP") EUR 27.38 0.00 2006 2009 2 573 951 CHF 52.20 0.00Perles Plus auf Generali(Em.preis der Bondkomponente: 89.9196%)

("IUP") CHF 139.50 0.00 2006 2009 2 581 365 CHF 144.75 0.00- 247 -




% % CHF

31.12.2006


S2MART Cert. auf UBS AG(Em.preis der Bondkomponente: 93.2688%)

("IUP") USD 2'793.00 0.00 2004 2009 1 878 526 CHF 4700.94 0.00Perles Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 80.8235%)

("IUP") EUR 35.21 0.00 2006 2009 2 556 804 CHF 64.53 0.00Bonus Cert. auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 89.80%)

("IUP") USD 579.55 0.00 2004 2009 1 874 346 CHF 761.68 0.00Perles Plus auf Goldman Sachs CommodityExcess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.0284%)



("IUP") NOK 155.50 0.00 2006 2009 2 580 242 CHF 35.84 0.00Perles Plus auf Norsk Hydro(Em.preis der Bondkomponente: 88.516%)

("IUP") NOK 159.50 0.00 2006 2009 2 580 244 CHF 28.74 0.00Perles Plus auf Statoil(Em.preis der Bondkomponente: 88.516%)

("IUP") EUR 568.41 0.00 2006 2009 2 587 577 CHF 984.75 0.00Perles Plus auf FTSE 100 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.4145%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 553 130 CHF 169.30 0.00Champion Cert. I auf Portfolio auf Indices(Em.preis der Bondkomponente: 89.24439%)


("IUP") EUR 86.84 0.00 2006 2009 2 618 951 CHF 159.31 0.00Capped Bonus Cert. auf Deutsche Bank(Em.preis der Bondkomponente: 88.91674%)

("IUP") EUR 37.98 0.00 2006 2009 2 619 001 CHF 72.33 0.00Capped Bonus Cert. auf DaimlerChrysler(Em.preis der Bondkomponente: 88.91674%)

("IUP") EUR 12.54 0.00 2006 2009 2 619 024 CHF 21.47 0.00Capped Bonus Cert. auf Deutsche Telekom(Em.preis der Bondkomponente: 88.91674%)

("IUP") EUR 67.36 0.00 2006 2009 2 619 030 CHF 115.59 0.00Capped Bonus Cert. auf Siemens(Em.preis der Bondkomponente: 88.91674%)

("IUP") EUR 121.98 0.00 2006 2009 2 619 040 CHF 231.55 0.00Capped Bonus Cert. auf Allianz(Em.preis der Bondkomponente: 88.91674%)

("IUP") EUR 62.33 0.00 2006 2009 2 619 046 CHF 114.62 0.00Capped Bonus Cert. auf BASF(Em.preis der Bondkomponente: 88.91674%)

("IUP") JPY 1'633.59 0.00 2006 2009 2 628 109 CHF 20.14 0.00Perles Plus auf TSE REIT Index(Em.preis der Bondkomponente: 96.4847%)


("IUP") JPY 3'631.50 0.00 2006 2009 2 646 555 CHF 42.05 0.00Perles Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index(Em.preis der Bondkomponente: 96.7713%)

("IUP") EUR 2'767.75 0.00 2006 2009 2 631 409 CHF 5106.70 0.00Perles Plus auf DJ Stoxx Select Dividend 30 Index(Em.preis der Bondkomponente: 89.4145%)

("IUP") CHF 3'752.76 0.00 2006 2009 2 640 653 CHF 4103.77 0.00- 248 -




% % CHF

31.12.2006


Perles Plus auf UBS Golbal Water Index(Em.preis der Bondkomponente: 93.00%)

("IUP") EUR 3'326.34 0.00 2005 2009 2 250 729 CHF 3630.96 0.00Perles Plus auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 89.944%)



("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 630 086 CHF 165.63 0.00Cert. auf Deutsche Telekom / DAX Index(Em.preis der Bondkomponente: 88.87378%)

("IUP") EUR 3'328.17 0.00 2005 2009 2 250 017 CHF 6295.48 0.00


("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 528 704 162.27 0.00Global Champion Cert. auf Portfolio of Indices(Em.preis der Bondkomponente: 88.95523%)

("IUP") EUR 132.01 0.00 2006 2009 2 533 077 CHF 239.16 0.00Capped Bonus Cert. auf Allianz(Em.preis der Bondkomponente: 88.439%)



("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 683 038 CHF 173.04 0.00Bonus Cert. auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 89.5309%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 683 073 CHF 175.94 0.00Bonus Plus Cert. auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 89.5309%)


("IUP") CHF 71.95 0.00 2006 2009 2 674 766 CHF 82.25 0.00Perles Plus auf Adecco(Em.preis der Bondkomponente: 93.2731%)


("IUP") EUR 134.10 0.00 2006 2009 2 686 550 CHF 235.35 0.00Capped Bonus Cert. IV auf Allianz(Em.preis der Bondkomponente: 89.507%)

("IUP") CHF 16.45 0.00 2006 2009 2 700 173 CHF 17.90 0.00Perles Plus auf Clariant(Em.preis der Bondkomponente: 93.1307%)



("IUP") CHF 217.00 0.00 2006 2009 2 705 909 CHF 216.00 0.00Perles Plus auf Roche(Em.preis der Bondkomponente: 93.1336%)

("IUP") USD 41.50 0.00 2004 2009 1 958 679 CHF 62.63 0.00Perles Plus auf Royal Dutch Petroleum Co. Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 83.7917%)

("IUP") USD 27.31 0.00 2004 2009 1 958 683 CHF 42.04 0.00Perles Plus auf Microsoft Corp.

- 249 -




% % CHF

31.12.2006



Perles Plus auf SMI(Em.preis der Bondkomponente: 83.7917%)

("IUP") CHF 8'294.48 0.00 2006 2009 2 695 998 CHF 8550.00 0.00Revival Perles Plus auf SMI Index(Em.preis der Bondkomponente: 93.4056%)


("IUP") CHF 96.65 0.00 2006 2009 2 695 643 CHF 100.40 0.00Perles Plus auf Swiss Re(Em.preis der Bondkomponente: 93.2688%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 728 235 CHF 1678.35 0.00Perles Plus auf DJ Euro Stoxx 50 Index


Capped Bonus Cert. auf Allianz(Em.preis der Bondkomponente: 88.6552%)


("IUP") CHF 865.11 0.00 2006 2009 2 729 086 CHF 859.00 0.00Capped Perles Plus auf SMi Index(Em.preis der Bondkomponente: 93.13%)





("IUP") CAD 1'000.00 0.00 2006 2009 2 739 583 CHF 1157.87 0.00Perles Plus auf Canadian Bank Basket(Em.preis der Bondkomponente: 88.516%)


("IUP") USD 27.47 0.00 2006 2009 2 745 437 CHF 36.76 0.00Perles Plus auf Alcoa IncEm.preis der Bondkomponente: 86.015%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2006 2009 2 758 149 CHF 1609.13 0.00Perles Plus auf Index Basket(Em.preis der Bondkomponente: 89.157%)



("IUP") USD 31.52 0.00 2006 2009 2 768 664 CHF 40.14 0.00Perles Plus auf Analog Devices(Em.preis der Bondkomponente: 86.1374%)

("IUP") GBP 1'000.00 0.00 2006 2009 2 769 268 CHF 2384.29 0.00Perles Plus auf FTSE 100 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.648%)

("IUP") CHF 217.50 0.00 2006 2009 2 742 570 218.50 0.00Perles Plus auf Roche Holding AG(Em.preis der Bondkomponente: 93.1323%)

- 250 -




% % CHF

31.12.2006



("IUP") CHF 77.50 0.00 2006 2009 2 748 396 CHF 83.90 0.00Perles Plus auf Credit Suisse(Em.preis der Bondkomponente: 93.2688%)


("IUP") CHF 80.40 0.00 2006 2009 2 783 533 CHF 83.75 0.00Perles Plus auf Credit Suisse(Em.preis der Bondkomponente: 93.2688%)



("IUP") USD 42.80 0.00 2004 2009 2 001 336 CHF 67.39 0.00Perles Plus auf Royal Dutch Petroleum(Em.preis der Bondkomponente: 82.589%)

("IUP") USD 18.21 0.00 2004 2009 2 001 339 CHF 28.91 0.00Perles Plus auf Eni Spa(Em.preis der Bondkomponente: 82.589%)

("IUP") USD 4'315.00 0.00 2004 2009 2 001 342 CHF 6.56 0.00Perles Plus auf Lloyds TSB(Em.preis der Bondkomponente: 82.589%)




("IUP") USD 300.93 0.00 2006 2009 2 799 239 CHF 389.12 0.00Perles Plus auf MSCI Taiwan Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.3822%)



("IUP") USD 1'837.02 0.00 2006 2009 2 787 392 CHF 2449.04 0.00Perles Plus auf TSE REIT Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.5075%)

("IUP") CHF 101.80 0.00 2006 2009 2 789 216 CHF 103.20 0.00Perles Plus auf Swiss Re(Em.preis der Bondkomponente: 93.2711%)


("IUP") EUR 153.41 0.00 2004 2009 1 994 501 CHF 251.67 0.00Perles Plus auf DJ-AIG Commodity Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 86.0994%)

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 635 675 CHF 159.65 0.00Global Champion Cert. auf Portfolio of Indices(Em.preis der Bondkomponente: 88.58931%)


("IUP") GBP 6'090.30 0.00 2006 2009 2 804 690 CHF 14688.64 0.00- 251 -




% % CHF

31.12.2006


Perles Plus auf FTSE 100 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.892%)





("IUP") EUR 4'140.66 0.00 2006 2009 2 810 798 CHF 6528.15 0.00



("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2009 2 811 659 CHF 163.11 0.00Outperformance Express Cert. auf Basket of Indices(Em.preis der Bondkomponente: 89.20461%)

("IUP") USD 305.13 0.00 2005 2010 2 043 510 CHF 503.47 0.00Perles Plus auf Nestlé SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 81.7896%)

("IUP") USD 47.29 0.00 2005 2010 2 043 511 CHF 61.87 0.00Perles Plus auf Du Pont(Em.preis der Bondkomponente: 81.7896%)

("IUP") CHF 1'645.50 0.00 2006 2010 2 397 165 CHF 1682.33 0.00Perles Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 92.3847%)


("IUP") USD 64.75 0.00 2005 2010 2 064 623 CHF 79.28 0.00Perles Plus auf GS Agricult. Excess Ret. Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.6371%)


("IUP") USD 68.61 0.00 2005 2010 2 079 759 CHF 79.21 0.00Perles Plus auf GSAER Index(Em.preis der Bondkomponente: 80.2451%)

("IUP") EUR 694.77 0.00 2005 2010 2 080 482 CHF 894.28 0.00Perles Plus auf GSCE Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.4283%)

("IUP") USD 694.77 0.00 2005 2010 2 080 485 CHF 712.21 0.00Perles Plus auf GSCE Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 79.6717%)



("IUP") USD 7'245.52 0.00 2006 2010 2 522 938 CHF 11829.53 0.00Perles Plus auf Hang Seng China Enterprises Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.3367%)

("IUP") USD 1'060.82 0.00 2005 2010 2 133 505 CHF 1063.26 0.00Perles Plus auf Goldman Sachs Crude Oil ExcessReturn Index

- 252 -




% % CHF

31.12.2006


(Em.preis der Bondkomponente: 81.0174%)("IUP") USD 997.41 0.00 2005 2010 2 129 431 CHF 1026.47 0.00

Perles Plus auf GS Crude Oil Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 80.8235%)


("IUP") USD 493.01 0.00 2005 2010 2 144 915 CHF 487.07 0.00Perles Plus auf GS Energy Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.7807%)

("IUP") EUR 45.82 0.00 2005 2010 2 192 878 CHF 69.94 0.00Perles Plus auf GS US Grain Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.53%)

("IUP") EUR 51.05 0.00 2005 2010 2 191 638 CHF 123.27 0.00Perles Plus auf RWE Aktie


Perles Plus auf E.ON AG Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 87.3154%)

("IUP") GBP 4.74 0.00 2005 2010 2 191 640 CHF 13.68 0.00Perles plus auf Lloyds TSB Aktie(Em.preis der Bondkomponente: 79.8623%)

("IUP") EUR 90.02 0.00 2006 2010 2 563 092 CHF 165.10 0.00Bonus Cert. auf E.ON(Em.preis der Bondkomponente: 85.55%)

("IUP") EUR 35.94 0.00 2006 2010 2 563 113 CHF 63.08 0.00Bonus Cert. auf Bayer(Em.preis der Bondkomponente: 85.55%)

("IUP") EUR 88.00 0.00 2006 2010 2 563 125 CHF 156.46 0.00Bonus Cert. auf Deutsche Bank(Em.preis der Bondkomponente: 85.55%)

("IUP") EUR 38.63 0.00 2006 2010 2 563 136 CHF 74.06 0.00Bonus Cert. auf DaimlerChrysler(Em.preis der Bondkomponente: 85.55%)

("IUP") EUR 12.58 0.00 2006 2010 2 563 143 CHF 20.70 0.00Bonus Cert. auf Deutsche Telekom(Em.preis der Bondkomponente: 85.55%)

("IUP") USD 65.79 0.00 2005 2010 2 203 746 CHF 78.73 0.00Perles Plus auf GS Agricultural Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 81.0174%)



("IUP") USD 2'641.67 0.00 2005 2010 2 237 368 CHF 3207.60 0.00Perles Plus auf Rogers Internat. Commodity ExcessReturn Index(Em.preis der Bondkomponente: 80.2451%)





("IUP") EUR 2'752.56 0.00 2005 2010 2 254 216 CHF 3947.69 0.00- 253 -




% % CHF

31.12.2006


Perles Plus auf Rogers Intl Commodity Excess(Em.preis der Bondkomponente: 87.9555%)





("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2005 2010 2 367 405 CHF 1844.07 0.00

Perles Plus auf Index Basket(Em.preis der Bondkomponente: 85.843%)


("IUP") USD 1'000.69 0.00 2006 2011 2 429 561 CHF 1257.16 0.00Perles Plus auf Agriculture Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 78.1663%)

("IUP") EUR 1'000.69 0.00 2006 2011 2 429 563 CHF 1553.61 0.00Perles Plus auf Agriculture Excess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 84.6052%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 442 929 CHF 1491.08 0.00Perles Plus auf Investment Funds(Em.preis der Bondkomponente: 77.2428%)

("IUP") USD 999.23 0.00 2006 2011 2 487 475 CHF 1241.43 0.00Perles Plus auf UBS Diapason Global BiofuelExcess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 77.2428%)

("IUP") USD 999.23 0.00 2006 2011 2 487 477 CHF 1529.71 0.00Perles Plus auf UBS Diapason Global BiofuelExcess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 83.1878%)


("IUP") USD 1'009.81 0.00 2006 2011 2 510 113 CHF 1243.40 0.00Perles Plus auf UBS Diapason Global BiofuelExcess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 77.0957%)

("IUP") EUR 1'009.81 0.00 2006 2011 2 510 115 CHF 1540.45 0.00Perles Plus auf UBS Diapason BiofuelExcess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 82.9876%)

("IUP") CHF 1'028.38 0.00 2006 2011 2 550 355 CHF 975.22 0.00Perles Plus auf UBS Diapason Global BiofuelExcess Return Index(Em.preis der Bondkomponente: 87.3154%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2006 2011 2 566 182 CHF 1342.50 0.00Lock In Perles Plus auf Asian Index Basket(Em.preis der Bondkomponente: 76.152%)


Vorarlberger Volksbank reg,Gen.m.b.H., Rankweil

("IUP") EUR 500.00 0.00 2005 2011 2 268 729 112.75 0.00DivDAX Bonusperformer

- 254 -




% % CHF

31.12.2006


(Em.preis der Bondkomponente: 84.5332%)

WestLB AG, Düsseldorf

("IUP") EUR 100.00 0.00 2006 2007 2 432 925 CHF 177.35 0.00Bonus-Cert. auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 95.1524%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2003 2008 1 699 523 CHF 2528.66 0.00Index Plus Cert. auf DJ Euro Stoxx 50(Em.preis der Bondkomponente: 83.812%)

("IUP") EUR 1'000.00 0.00 2004 2009 1 761 386 CHF 2265.21 0.00EuroStoxx Index Plus Cert.(Em.preis der Bondkomponente: 83.6710%)

Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd., Guernsey

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.002 2005 2006 2 046 108 - 19.01. 50.007.25% auf Credit Suisse Group Namenaktie


SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.952 2005 2006 2 041 419 - 20.01. 47.506.75% auf Synthes Inc. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.256 2005 2006 2 041 360 - 27.01. 178.367.75% auf Royal Dutch Petroleum Co. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.256 2005 2006 2 041 420 - 27.01. 178.3611.40% auf Nokia OYJ Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.952 2005 2006 2 043 561 - 27.01. 47.505.80% auf Roche Holding AG Genussschein

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.952 2005 2006 2 043 563 - 27.01. 47.506.00% auf UBS AG Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.952 2005 2006 2 043 565 - 27.01. 47.506.50% auf Zurich Financial Services Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.952 2005 2006 2 055 637 - 03.02. 47.506.50% auf Syngenta AG Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.952 2005 2006 2 060 561 - 07.02. 47.5010.50% auf Unaxis Holding AG Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.952 2005 2006 2 062 563 - 08.02. 47.507.50% auf Compagnie Financière Richemont SA

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 3.309 2005 2006 2 059 819 - 17.02. 216.4410.00% auf Altria Group Inc. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 3.309 2005 2006 2 059 820 - 17.02. 216.4411.75% auf eBay Inc. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 3.309 2005 2006 2 059 821 - 17.02. 216.446.60% auf General Electric Co. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 3.309 2005 2006 2 059 822 - 17.02. 216.4411.00% auf Newmont Mining Corp. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.902 2005 2006 2 063 870 - 24.02. 45.006.00% auf Bâloise Holding Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.90 2005 2006 2 063 871 - 24.02. 45.007.00% auf Schweiz Rück Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.902 2005 2006 2 063 873 - 24.02. 45.007.25% auf Swiss Life Holding Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.202 2004 2006 1 942 850 - 16.03. 90.0013.50% auf Adecco SA Namenaktie


SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.202 2004 2006 1 942 852 - 16.03. 90.0010.00% auf Schweiz. Rück Namenaktie


SOFT-RUNNER CHF 5'000.00 0.80 2004 2006 1 813 980 - 17.03. 40.00- 255 -




% % CHF

31.12.2006


7.40% auf Credit Suisse Group NamenaktieRUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.20 2004 2006 1 951 425 - 30.03. 90.00

8.00% auf Nestlé SA NamenaktieRUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.20 2004 2006 1 951 428 - 30.03. 90.00

10.00% auf Roche Holding AG GenussscheinSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.952 2005 2006 2 117 124 - 12.04. 47.50

7.25% auf Serono SA InhaberaktieSOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.312 2005 2006 2 113 775 - 13.04. 180.33

7.00% auf BMW AG AktieSOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.312 2005 2006 2 113 776 - 13.04. 180.33

8.25% auf Deutsche Bank AG AktieSOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.312 2005 2006 2 113 777 - 13.04. 180.33

7.50% auf SAP AG AktieSOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.312 2005 2006 2 113 778 - 13.04. 180.33

7.00% auf Siemens AG AktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.802 2005 2006 2 127 167 - 20.04. 40.00

8.85% auf Converium Holding AG NamenaktieSOFT-RUNNER CHF 5'000.00 1.00 2004 2006 1 838 849 - 21.04. 50.00

6.25% auf Bâloise Holding AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 3.61 2005 2006 2 132 022 - 26.04. 228.51

7.50% auf IBM Corp. AktieSOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 3.61 2005 2006 2 132 026 - 26.04. 228.51

8.00% auf 3M Co. AktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 1'645.00 0.852 2005 2006 2 128 490 - 27.04. 13.98

7.68% auf Schweiz. Rück NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.88 2005 2006 2 175 280 - 12.05. 40.00

5.00% auf UBS AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.762 2005 2006 2 156 806 - 17.05. 38.00

9.50% auf Clariant AG NamenaktieRUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.20 2004 2006 1 994 788 - 26.05. 90.00


7.00% auf Credit Suisse Group NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.852 2005 2006 2 171 233 - 02.06. 42.50

5.50% auf Novartis AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.053 2005 2006 2 097 996 - 07.06. 62.50

8.50% auf ABB Ltd. NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.053 2005 2006 2 097 998 - 07.06. 62.50

8.25% auf Adecco SA NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.053 2005 2006 2 097 999 - 07.06. 62.50


6.50% auf UBS AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 3.70 2005 2006 2 190 697 - 21.06. 228.53

9.00% auf Amgen Inc. AktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.08 2005 2006 2 093 797 - 23.06. 67.50


7.50% auf Zurich Financial Services NamenaktieSOFT-RUNNER CHF 5'000.00 1.55 2004 2006 1 886 701 - 03.07. 77.50

8.10% auf Swiss Life Holding NamenaktieSOFT-RUNNER CHF 5'000.00 1.55 2004 2006 1 886 702 - 03.07. 77.50

6.25% auf Converium Holding AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.772 2005 2006 2 202 671 - 07.07. 38.50


6.70% auf Geberit AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.772 2005 2006 2 202 673 - 07.07. 38.50

6.90% auf Compagnie Financière Richemont SASOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.75 2005 2006 2 211 415 - 12.07. 37.50

5.50% auf Nestlé SA NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.75 2005 2006 2 211 828 - 12.07. 37.50

8.25% auf Nobel Biocare Holding AG InhaberaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.752 2005 2006 2 226 187 - 27.07. 37.50

- 256 -




% % CHF

31.12.2006




6.00% auf Schweiz. Rück NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.752 2005 2006 2 226 190 - 27.07. 37.50


6.25% auf Zurich Financial Services NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.10 2005 2006 2 190 566 - 28.07. 165.09

8.00% auf Allianz AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.10 2005 2006 2 190 569 - 28.07. 165.09

8.75% auf Nokia OYJ A AktieSOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.10 2005 2006 2 190 571 - 28.07. 165.09

7.75% auf Royal Dutch Petroleum Co. AktieSOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.10 2005 2006 2 190 572 - 28.07. 165.09

6.95% auf SAP AG Aktie


SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 4.25 2005 2006 2 247 597 - 21.08. 259.6510.00% auf Pfizer Inc. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 4.25 2005 2006 2 247 599 - 21.08. 259.658.00% auf Verizon Communications Inc. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.90 2005 2006 2 253 524 - 30.08. 45.008.10% auf Adecco SA Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.90 2005 2006 2 257 207 - 01.09. 45.007.00% auf Bâloise Holding Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.90 2005 2006 2 257 209 - 01.09. 45.005.25% auf Nestlé SA Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.85 2005 2006 2 263 359 - 08.09. 42.507.25% auf ABB Ltd. Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.85 2005 2006 2 263 360 - 08.09. 42.508.00% auf Compagnie Financière Richemont SA


SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 0.85 2005 2006 2 263 363 - 08.09. 42.505.65% auf Synthes Inc. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.45 2005 2006 2 246 451 - 22.09. 193.618.00% auf Adidas-Salomon AG Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.45 2005 2006 2 246 452 - 22.09. 193.617.70% auf Deutsche Bank AG Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.45 2005 2006 2 246 453 - 22.09. 193.617.80% auf DaimlerChrysler AG Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.45 2005 2006 2 246 454 - 22.09. 193.618.80% auf Deutsche Lufthansa AG Aktie



SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.05 2005 2006 2 312 711 - 26.10. 52.506.75% auf Clariant AG Namenaktie


SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.05 2005 2006 2 312 716 - 26.10. 52.506.25% auf Geberit AG Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.05 2005 2006 2 312 718 - 26.10. 52.508.25% auf Nobel Biocare Holding AG Inhaberaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.05 2005 2006 2 312 719 - 26.10. 52.506.75% auf Phonak Holding AG Namenaktie


SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 4.50 2005 2006 2 318 328 - 30.10. 281.0312.00% auf Newmont Mining Corp.

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.35 2005 2006 2 321 721 - 09.11. 67.50- 257 -




% % CHF

31.12.2006


5.00% auf Nestlé SA NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.35 2005 2006 2 321 722 - 09.11. 67.50

7.40% auf Straumann Holding AG NamenaktieRUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.35 2005 2006 2 320 598 - 10.11. 67.50





6.75% auf Swiss Life Holding NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.75 2005 2006 2 344 071 - 01.12. 218.57

8.25% auf Münchener Rückversicherungs AGSOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.75 2005 2006 2 344 072 - 01.12. 218.57

8.35% auf Nokia OYJ A Aktien

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.75 2005 2006 2 344 073 - 01.12. 218.576.50% auf Unilever NV Aktien

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.75 2005 2006 2 344 074 - 01.12. 218.579.10% auf Volkswagen AG Stammaktien

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 4.80 2005 2006 2 357 828 - 06.12. 286.1110.00% auf Comcast Corp

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.454 2005 2006 2 363 063 - 08.12. 72.507.00% auf Swisscom AG Namenaktie

SOFT-RUNNER USD 5'000.00 3.45 2004 2006 2 010 441 - 15.12. 210.6310.30% auf Amazon.com Inc. Aktie




SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.45 2005 2006 2 367 169 - 20.12. 72.507.65% auf Zurich Financial Services Namenaktie

SOFT-RUNNER CHF 5'000.00 1.25 2004 2006 2 020 910 - 21.12. 62.505.40% auf Novartis AG Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.31 2006 2006 2 439 435 108.45 29.12. 57.508.70% auf Unaxis Holding AG Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 4.75 2006 2007 2 396 887 100.50 0.009.00% auf NYMEX Natural Gas

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.40 2006 2007 2 405 004 107.55 0.007.90% auf Credit Suisse Group Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.40 2006 2007 2 405 006 102.50 0.007.30% auf Synthes Inc. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.35 2006 2007 2 401 667 107.65 0.008.05% auf Swiss Life Holding Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.80 2006 2007 2 407 774 108.75 0.009.25% auf Nokia OYJ A Aktien

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 2.80 2006 2007 2 407 775 107.10 0.007.60% auf Royal Dutch Shell Plc A Aktien

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.40 2006 2007 2 407 770 107.50 0.007.90% auf Roche Holding AG Genussschein

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.40 2006 2007 2 407 771 106.70 0.007.10% auf UBS AG Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.40 2006 2007 2 407 773 107.85 0.008.25% auf Zurich Financial Services Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 1'000.00 4.85 2006 2007 2 430 197 107.50 0.009.90% auf NYMEX Crude Oil

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.40 2006 2007 2 424 224 107.35 0.008.00% auf Compagnie Financière Richemont SA

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.40 2006 2007 2 424 225 106.10 0.006.75% auf Syngenta AG Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.40 2006 2007 2 428 650 110.25 0.00- 258 -




% % CHF

31.12.2006


11.00% auf worst of Nestlé SA N'Akt., Roche Holding AGGenussschein, UBS AG N'Akt.

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 5.00 2006 2007 2 441 543 111.30 0.0012.40% auf Altria Group Inc. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 5.00 2006 2007 2 441 545 112.90 0.0013.90% auf Symantec Corp. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 5.00 2006 2007 2 441 547 106.95 0.008.10% auf General Electric Co.

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.40 2006 2007 2 444 425 107.70 0.008.50% auf Logitech International SA Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.40 2006 2007 2 444 424 109.75 0.0010.50% auf ABB Ltd. Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.40 2006 2007 2 444 426 77.30 0.0011.55% auf Micronas Semiconductor Holding AG

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.403 2006 2007 2 444 427 106.35 0.007.10% auf Phonak Holding AG Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.40 2006 2007 2 444 428 106.75 0.00

7.50% auf Rieter Holding AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.40 2006 2007 2 450 804 108.65 0.00

11.50% auf worst of Bâloise Holding N'Akt., Schweiz.Rück N'Akt., Zurich Financial Services N'Akt.

("IUP") EUR 5'000.00 2.818 2006 2007 2 456 419 110.50 0.0012.00% auf Siemens AG, Bayer, Deutsche Post AG

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.40 2006 2007 2 460 896 109.45 0.0010.25% auf worst of Lonza N'Akt., Schweiz. Rück N'Akt.und Synthes Inc. Akt.

RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.00 2005 2007 2 253 468 106.30 0.007.25% auf Novartis AG Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.60 2006 2007 2 473 572 107.25 0.008.25% auf Adecco SA Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") on worst of CHF 5'000.00 1.65 2006 2007 2 478 581 105.80 0.006.50% auf worst of ABB Ltd., Credit Suisse Group,Novartis AG Namenaktie

RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.45 2006 2007 2 467 588 117.40 0.0020.00% auf Cytos Biotechnology AG Namenaktie

RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.65 2006 2007 2 500 336 106.65 0.008.15% auf Roche Holding AG Genussschein

RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.65 2006 2007 2 500 338 100.60 0.006.80% auf Novartis AG Namenaktie

RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.65 2006 2007 2 500 339 105.60 0.007.00% auf Nestlé SA Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") on worst of EUR 5'000.00 3.25 2006 2007 2 502 635 107.10 0.0010.60% auf E.On AG, RWE AG, SAP AG


SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.65 2006 2007 2 506 510 101.50 0.005.75% auf Novartis AG Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.65 2006 2007 2 525 374 107.80 0.009.00% auf Panalpina Welttransport AG Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 3.065 2006 2007 2 519 223 107.00 0.009.50% auf Deutsche Bank AG Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 3.065 2006 2007 2 519 225 101.75 0.008.80% auf Siemens AG Aktie

RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.70 2006 2007 2 523 674 105.05 0.006.75% auf Nestlé SA Namenaktien

RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.70 2006 2007 2 523 675 105.45 0.009.25% auf Zurich Financial Services Namenaktien

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.75 2006 2007 2 510 521 107.90 0.009.15% auf Credit Suisse Group, Nestlé SARoche Holding AG Genussschein

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.75 2006 2007 2 544 355 99.45 0.0010.25% auf worst of Phonak Holding AG N/StraumannHolding AG N//Nobel Biocare Holding N

SOFT-RUNNER ("IUP") on worst of CHF 5'000.00 1.85 2006 2007 2 549 236 100.60 0.00- 259 -




% % CHF

31.12.2006


10.50% auf Novartis AG, Swiss Life, Holding AG, UBS AGSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.85 2006 2007 2 554 149 96.00 0.00

7.75% auf Clariant AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.85 2006 2007 2 554 150 104.65 0.00

7.60% auf Swiss Life Holding NamenaktienSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.85 2006 2007 2 563 665 109.30 0.00

10.75% auf ABB, Credit Suisse Group, Zurich FinancialServices Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.85 2006 2007 2 559 090 101.65 0.0012.10% auf Clariant AG, Ciba Spezialitätenchemie AG,Lonza Group AG Namenaktie







SOFT-RUNNER ("IUP") on worst of EUR 5'000.00 3.25 2006 2007 2 597 976 111.95 0.0015.00% auf Allianz AG, BASF AG, BMW AG Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") on worst of EUR 5'000.00 3.25 2006 2007 2 597 980 110.05 0.0016.50% auf Nokia OYJ, Philips AG, Siemens AG

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.85 2006 2007 2 595 298 107.10 0.008.80% auf Bâloise-Holding Namenaktien

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.85 2006 2007 2 595 300 108.00 0.0010.00% auf Zurich Financial Services Namenaktien


SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.815 2006 2007 2 591 530 105.40 0.007.00% auf worst of Credit Suisse Group N/Zurich FinancialServices N


SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.90 2006 2007 2 604 352 105.65 0.007.60% auf Schweiz. Rück Namenaktie


SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.95 2006 2007 2 611 456 107.15 0.009.10% auf Richemont SA Inhaberaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.95 2006 2007 2 611 459 105.75 0.007.50% auf Geberit AG Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.905 2006 2007 2 615 772 109.80 0.0012.25% auf Bâloise Holding, Schweiz. Rück,Zurich Financial Services Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.95 2006 2007 2 621 249 104.00 0.006.20% auf Nestlé SA Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.95 2006 2007 2 621 251 105.70 0.008.25% auf Nobel Biocare Holding AG

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.95 2006 2007 2 629 753 106.20 0.008.15% auf Holcim AG Namenaktien

SOFT-RUNNER ("IUP") on worst of CHF 5'000.00 1.85 2006 2007 2 588 824 110.95 0.0013.75% auf Nestlé SA N/Roche GS/ZurichServices N

CHF 5'000.00 1.75 2004 2007 1 904 933 118.00 26.07. 87.504.25% auf Schweiz Rück Namenaktie



- 260 -




% % CHF

31.12.2006


SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.95 2006 2007 2 631 377 105.05 0.007.40% auf Schweiz. Rück Namenaktie


SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.95 2006 2007 2 631 380 106.05 0.008.40% auf Zurich Financial Services Namenaktie


SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 1.918 2006 2007 2 624 175 112.50 0.0015.25% auf Holcim Ltd, Swiss Life Holding AG,Syngenta AG Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") on worst of CHF 5'000.00 1.95 2006 2007 2 642 530 111.40 0.0013.70% auf Actelion Ltd, Logitech Intl., Rieter Holding AG

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 3.50 2006 2007 2 642 037 106.25 0.009.75% auf Allianz AG Namenaktien

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 3.50 2006 2007 2 642 039 106.20 0.009.70% auf BASF AG Namenaktien

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 3.50 2006 2007 2 642 042 103.25 0.0010.40% auf Nokia OYJ Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 3.50 2006 2007 2 642 044 101.30 0.008.35% auf Royal Dutch Shell Plc A Aktie


SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 5.50 2006 2007 2 663 799 102.45 0.009.25% auf Pfizer Inc. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 5.50 2006 2007 2 663 801 104.20 0.008.65% auf Verizon Communications Inc. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 5.50 2006 2007 2 663 831 103.25 0.007.25% auf IBM Corp. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 5.50 2006 2007 2 663 835 98.80 0.0013.25% auf Yahoo Inc. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.05 2006 2007 2 676 512 107.50 0.0010.15% auf Logitech International SA Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 671 284 110.80 0.0014.25% auf worst of ABB N/Adecco N/Bâloise N

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 671 288 108.40 0.0014.00% auf worst of Julius Baer N/Vontobel N/VPB I

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 680 430 105.20 0.008.50% auf Straumann Holding AG Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.05 2006 2007 2 675 226 105.55 0.009.00% auf worst of Nestlé SA N/Novartis AG N/Zurich Fin. Services N


SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 5.50 2006 2007 2 680 965 104.90 0.009.60% auf Nike Inc. Aktie


13.70% on Worst of ABB N/Novartis N/Richemont AG Unit ASOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 674 337 101.55 0.00

6.00% auf Nestlé SA NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 674 338 106.75 0.00

10.40% auf Adecco SA NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 674 339 105.85 0.00

8.80% auf Bâloise-Holding NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 674 340 106.25 0.00

9.75% auf Clariant AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") on worst of CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 677 745 108.90 0.00

13.25% auf AFG, Geberit, Nobel BiocareSOFT-RUNNER ("IUP") on worst of CHF 5'000.00 1.846 2006 2007 2 648 795 108.15 0.00

12.15% auf Credit Suisse Group, Holcim Ltd., Swiss LifeHolding AG Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 1'000.00 2.00 2006 2007 2 686 368 108.20 0.0010.50% auf Sulzer AG Namenaktie

- 261 -




% % CHF

31.12.2006



SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 680 843 105.35 0.008.80% auf Richemont AG Units A


SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 680 847 102.90 0.006.90% Synthes Inc. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 689 353 108.65 0.0013.25% auf Worst of Phonak Holding AG N/StraumannHolding AG N/Synthes Inc. I

SOFT-RUNNER ("IUP") on worst of CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 691 931 102.65 0.007.40% auf Nestlé, UBS Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") on worst of CHF 5'000.00 2.00 2006 2007 2 693 914 105.70 0.0012.65% auf Givaudan SA, Novartis AG, PanalpinaWelttransport (Holding) AG


8.65% auf UBS AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") on worst of CHF 5'000.00 2.10 2006 2007 2 692 314 105.00 0.00

10.20% auf Credit Suisse Group, Schweiz. Rück, UBS AGSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.056 2006 2007 2 706 769 103.40 0.00

7.75% auf Holcim Ltd. NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.05 2006 2007 2 706 771 104.40 0.00

8.25% auf Syngenta AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.05 2006 2007 2 706 772 102.90 0.00

8.15% auf Zurich Financial Services NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.05 2006 2007 2 706 774 103.10 0.00

7.60% auf Schweiz. Rück NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 3.71 2006 2007 2 707 661 102.40 0.00

9.00% auf Philips Electronics NV AktieSOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 3.70 2006 2007 2 707 664 103.60 0.00

9.00% auf Royal Dutch Shell Plc. NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 3.70 2006 2007 2 707 665 102.40 0.00

9.75% auf Sanofi-Aventis AktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.05 2006 2007 2 724 968 103.85 0.00

8.00% auf Credit Suisse Group NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") on worst of EUR 1'000.00 3.70 2006 2007 2 725 721 102.40 0.00

10.00% auf Groupe Danone, Unilever NV AktieSOFT-RUNNER ("IUP") on worst of CHF 1'000.00 2.00 2006 2007 2 730 979 100.90 0.00

9.70% auf Novartis AG, Swiss Life Holding AGSOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 4.10 2006 2007 2 697 782 105.70 0.00

10.50% auf Volkswagen AG AktieSOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 4.10 2006 2007 2 697 783 99.00 0.00

8.75% Siemens AG AktieSOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 4.10 2006 2007 2 697 785 104.40 0.00

9.35% auf DaimlerChrysler AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 4.10 2006 2007 2 697 788 101.85 0.00

8.80% auf Deutsche Bank AG AktieICE Units CHF 5'000.00 2.02 2006 2007 2 732 082 99.90 0.00

7.60% auf Zurich Financial Services NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.05 2006 2007 2 742 910 105.00 0.00

9.00% auf Geberit AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.05 2006 2007 2 742 912 102.95 0.00

8.75% auf Nobel Biocare Holding AG InhaberaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.05 2006 2007 2 742 914 104.85 0.00

8.20% auf Phonak Holding AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.05 2006 2007 2 742 915 98.20 0.00

7.50% auf UBS AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.05 2006 2007 2 742 916 102.75 0.00

8.10% auf Credit Suisse Group NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.10 2006 2007 2 755 944 102.30 0.00

6.15% auf Synthes Inc. AktieSOFT-RUNNER ("IUP") on worst of CHF 5'000.00 2.10 2006 2007 2 729 496 103.50 0.00

10.75% auf Cie Fin. Richemont SA, Kuehne & Nagel- 262 -




% % CHF

31.12.2006


International AG, Syngenta AGSOFT-RUNNER ("IUP") on worst of CHF 5'000.00 2.05 2006 2007 2 744 545 107.50 0.00

12.50% auf Georg Fischer AG, Rieter AG,Sika AG, Synthes Inc. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 5.35 2006 2007 2 755 829 97.55 0.009.75% auf Amgen Inc. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 5.35 2006 2007 2 755 831 98.45 0.0010.25% auf Intel Corp.

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 5.35 2006 2007 2 755 832 102.05 0.009.40% auf Altria Group Inc. Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 5.35 2006 2007 2 755 833 102.15 0.0013.40% auf Newmont Mining Corp. Aktie

CHF 1'000.00 2.10 2006 2007 2 734 815 104.38 0.00EYN auf Logitech Int. N/Rieter Hld. AG N/Sulzer AG N

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.10 2006 2007 2 766 237 99.80 0.006.00% auf Nestlé AG Namenaktie


9.00% auf Straumann Holding AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.10 2006 2007 2 766 239 101.05 0.00

9.40% auf Clariant AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.10 2006 2007 2 766 240 99.75 0.00

8.25% auf Swiss Re NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.10 2006 2007 2 766 241 101.45 0.00

10.25% auf Bâloise Holding NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.10 2006 2007 2 772 916 104.80 0.00

9.00% auf Phonak Holding AG NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.10 2006 2007 2 772 917 100.30 0.00

5.75% auf Roche Holding AG GenussscheinSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 1'000.00 2.10 2006 2007 2 777 348 102.85 0.00

8.10% auf ABB Ltd. NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.10 2006 2007 2 785 399 101.20 0.00

17.70% auf Micronas NamenaktieSOFT-RUNNER ("IUP") on worst of CHF 5'000.00 2.50 2006 2007 2 693 225 105.25 0.00

11.00% auf Credit Suisse Group, Holcim Ltd.,Namenaktie, Roche Holding AG GS



SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.10 2006 2007 2 785 673 101.72 0.0010.60% auf worst of Credit Suisse Group N / RocheHolding GS / Zurich Financial Service N

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.10 2006 2007 2 787 504 99.65 0.007.40% auf worst of Novartis AG N/Roche GS/UBS AG N

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.10 2006 2007 2 787 505 100.88 0.009.10% auf worst of Bâloise Holding N/Swiss Re N/Swiss Life Holding N

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.20 2006 2007 2 798 862 100.70 0.006.00% auf Holcim Ltd Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.20 2006 2007 2 802 030 99.80 0.007.50% auf Swiss Re Namenaktie

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.10 2006 2007 2 770 432 102.25 0.008.90% auf worst of Credit Suisse Group N / Nestlé AG N /Roche Holding GS

SOFT-RUNNER ("IUP") USD 1'000.00 5.80 2006 2007 2 768 256 100.30 0.0010.00% auf Caterpillar Inc.

SOFT-RUNNER ("IUP") on worst of CHF 5'000.00 2.20 2006 2007 2 819 387 101.59 0.0011.40% auf Phonak Holding AG/StraumannHolding AG N/Synthes Inc. I

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.20 2006 2007 2 788 947 104.74 0.0012.75% auf worst of Actelion/Bâloise/Syngenta/Synthes Inc.

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.20 2006 2007 2 817 624 102.22 0.0013.10% auf worst of Nobel Biocare Holding AG/Roche

- 263 -




% % CHF

31.12.2006


Holding GS/Straumann HoldingSOFT-RUNNER ("IUP") USD 5'000.00 5.20 2006 2007 2 818 429 100.85 0.00

14.00% auf Boston Scientific Corp.SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.25 2006 2007 2 822 668 101.05 0.00

8.00% auf Credit Suisse GroupSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.25 2006 2007 2 822 669 100.00 0.00

8.00% auf Swiss ReSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.25 2006 2007 2 822 671 99.75 0.00

7.00% auf UBS AGSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.25 2006 2007 2 822 674 99.40 0.00

5.75% auf Novartis AGSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.25 2006 2007 2 822 677 100.50 0.00

7.75% auf Zurich Financial ServicesSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.25 2006 2007 2 838 815 99.90 0.00

7.20% auf UBS AGSOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.25 2006 2007 2 839 000 99.95 0.00

6.15% auf Holcim Ltd

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.25 2006 2007 2 830 207 101.85 0.0011.25% auf Wof Richemont AG I/Swatch Group AG IHermès International

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 5'000.00 2.35 2006 2008 2 776 594 101.00 0.0011.45% auf worst of Swiss Re N / Synthes Inc I

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 4.50 2006 2008 2 788 949 101.30 0.0010.00% auf Münchener Rück

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 4.50 2006 2008 2 793 435 99.95 0.0010.75% auf Nokia OYJ -A- Aktie

SOFT-RUNNER ("IUP") EUR 5'000.00 4.50 2006 2008 2 793 437 100.80 0.008.35% auf Unilever NV

SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 1'000.00 3.20 2006 2008 2 781 624 99.05 0.005.80% auf Nestlé SA Namenaktie


SOFT-RUNNER ("IUP") CHF 1'000.00 3.20 2006 2008 2 781 626 101.45 0.0011.45% auf Swiss Re Namenaktie


("IUP") CHF 340.00 0.00 2005 2008 2 267 713 145.30 0.00Condinote auf Vontobel Holding AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 96.0569%)

("IUP") USD 1'000.00 0.00 2003 2008 1 702 795 166.19 0.00Condinote auf Gold Unze(Em.preis der Bondkomponente: 83.51%)

("IUP") CHF 5'000.00 0.00 2006 2009 2 504 833 95.05 0.00Condinote auf Novartis AG Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 93.68%)

("IUP") CHF 5'000.00 0.00 2006 2009 2 504 834 113.25 0.00Condinote Plus auf Nestlé SA Namenaktie(Em.preis der Bondkomponente: 93.68%)

("IUP") EUR 5'000.00 0.00 2006 2011 2 400 610 100.75 0.00Condinote Plus auf Nikkei 225 Index(Em.preis der Bondkomponente: 85.42%)

- 264 -




% % CHF

31.12.2006


- 265 -

Aktien Ausland / Actions étrangères / Azioni estere


Valeur nominale No de Val. imposable Datum / Date Cp. Brutto zu versteuernder

Valore nominale valeur Val. imponibile Data Brut Ertrag/Rendement

Numero di 31.12.2006 ex. zahlb. lordo imposable/Reddito

valore pay. imponibileCHF (E) pag. Fr.W. CHF

Abbott Laboratories, North Chicago

Stammaktien USD 0.00 903 037 59.50 11.01. 15.02. 0.275 0.3611.04. 15.05. 0.295 0.35612.07. 15.08. 0.295 0.36411.10. 15.11. 0.295 0.368

ABN AMRO Holding N.V., Amsterdam

Stammaktien EUR 0.56 603 768 39.15 02.05. 29.05. 0.60 0.936 (1)(1) wahlweise in bar oder in Aktien (V) 01.08. 30.08. 0.55 0.867 (1)

Adidas AG

Stammaktien EUR 0.00 59 053 60.50 12.05. 1.30 2.01

(1) 6.6.2006 Gratiskapitalerhöhung und Aufteilung: 1 Akt. ohne 06.06. 1.44 2.24 (1)Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital: EUR 2.56)

= 4 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital:EUR 1.00)

AEGON N.V., Den Haag

EUR 0.12 1 079 721 - 02.05. 16.05. 12 0.23 0.357 (1)(1) wahlweise in bar oder in Aktien (V)

4.5./31.7.2006 Titelumtausch: 1 St'Akt. = 1 N'Akt.(VN 2545785)

EUR 0.00 2 545 785 23.00 14.08. 21.09. 0.24 0.381 (1)(1) wahlweise in bar oder in Aktien (V)

Ahold nv (Koninklijke), Zaandam

Stammaktien EUR 0.25 608 511 12.95 0.00 0.00

Akzo Nobel NV

Stammaktien EUR 2.00 857 349 65.00 27.04. 05.05. 0.90 1.4019.10. 26.10. 0.30 0.477

Alcan Inc., Montreal

Stammaktien CAD 0.00 676 958 59.10 17.02. 20.03. 0.15 0.19317.05. 20.06. 0.15 0.18516.08. 20.09. 0.20 0.24916.11. 20.12. 0.20 0.243

Alcatel-lucent, Paris

EUR 2.00 485 864 17.50 11.09. 0.16 0.252

Alcoa Inc., Pittsburgh

Stammaktien USD 1.00 986 052 36.55 01.02. 25.02. 0.15 0.19803.05. 25.05. 0.15 0.18202.08. 25.08. 0.15 0.18601.11. 25.11. 0.15 0.181

Allianz AG, München

Namenaktien EUR 0.00 322 646 249.50 04.05. 12 2.00 3.12

Altria Group Inc., New York

Stammaktien USD 0.33 1 331 740 104.60 23.12. 10.01. 0.80 1.0213.03. 10.04. 0.80 1.0413.06. 10.07. 0.80 0.98413.09. 10.10. 0.86 1.09

- 265 -







American Express Company, New York

Stammaktien USD 0.20 906 153 74.40 04.01. 10.02. 0.12 0.15605.04. 10.05. 0.12 0.14605.07. 10.08. 0.15 0.18504.10. 10.11. 0.15 0.185

American International Group Inc., New York

Stammaktien USD 2.50 906 483 87.80 01.03. 17.03. 0.15 0.19331.05. 16.06. 0.15 0.18430.08. 15.09. 0.165 0.20729.11. 15.12. 0.165 0.201

Amgen Inc.

Stammaktien USD 0.00 907 582 83.55 0.00 0.00

AMR Corporation, Fort Worth

Stammaktien USD 1.00 907 616 37.15 0.00 0.00

Anglo American Plc, London

USD 0.50 964 823 59.20 08.03. 03.05. 0.95 1.1723.08. 21.09. 0.33 0.41223.08. 21.09. 0.67 0.838 (B)

AngloGold Ashanti Ltd

Stammaktien ZAR 0.25 1 517 625 57.00 06.03. 10.03. 0.62 0.1314.08. 25.08. 2.10 0.362

Anheuser-Busch Companies, St. Louis

Stammaktien USD 1.00 908 039 59.90 07.02. 09.03. 0.27 0.35429.3.2006 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum 05.05. 09.06. 0.27 0.332Preis von USD 41.10 pro Aktie 07.08. 11.09. 0.295 0.367

07.11. 11.12. 0.295 0.355

Apple Computer Inc.

Stammaktien USD 0.00 908 440 104.10 0.00 0.00

Archer-Daniels-Midland Company, Decatur

Stammaktien USD 0.00 908 597 39.35 15.02. 10.03. 0.10 0.13217.05. 09.06. 0.10 0.12316.08. 08.09. 0.10 0.12415.11. 18.12. 0.10 0.122

ASML Holding NV

Stammaktien EUR 0.02 1 072 820 30.05 0.00 0.00

AT&T Inc., St. Louis

Stammaktien USD 1.00 2 342 429 44.05 06.01. 01.02. 0.333 0.42606.04. 01.05. 0.332 0.4106.07. 01.08. 0.332 0.4105.10. 01.11. 0.332 0.412

austriamicrosystems AG, Unterpremstätten

Inhaberaktien EUR 0.00 1 808 109 85.50 0.00 0.00

- 266 -







AXA SA

EUR 0.00 486 352 49.25 12.05. 0.88 1.36

Baker Hughes Incorporated, Houston

Stammaktien USD 1.00 910 918 90.80 02.02. 17.02. 0.13 0.1704.05. 19.05. 0.13 0.15903.08. 18.08. 0.13 0.1602.11. 17.11. 0.13 0.161

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Bilbao

EUR 0.49 466 507 29.70 10.01. 31.01. 0.115 0.176 (W)

10.04. 27.04. 0.186 0.293 (W)

10.07. 21.07. 0.132 0.204 (W)

10.10. 19.10. 0.132 0.207 (W)

Barloworld Ltd., Sandton

Stammaktien ZAR 0.05 1 127 691 27.50 09.01. 16.01. 3.25 0.69205.06. 12.06. 1.50 0.275

Barrick Gold Corporation, Toronto

Stammaktien CAD 0.00 337 680 - 29.05. 15.06. 0.11 0.135Kotierung aufgehoben 7.11.2006 28.11. 15.12. 0.11 0.134

BASF AG, Ludwigshafen a.Rh.

EUR 0.00 323 600 118.70 05.05. 24 2.00 3.12

Baxter International Inc., Deerfield

Stammaktien USD 1.00 911 702 56.40 07.12. 05.01. 0.582 0.742

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen

EUR 0.00 324 230 65.10 02.05. 0.95 1.48

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München

EUR 0.00 324 500 52.25 24.05. 76 0.25 0.389

Bayerische Motoren Werke AG, München

EUR 0.00 324 410 70.00 17.05. 0.64 0.992

BCE Inc., Montreal

Stammaktien CAD 0.00 679 158 - 13.12. 15.01. 0.33 0.364(1) 11.7.2006 Reorganisation: 13.03. 15.04. 0.33 0.368

Aktionäre mit 150 und mehr Aktien: 1 Akt. BCE Inc. = 11.07. 2.436 2.64 (1) (Z)0.915 Akt. BCE Inc. (VN 2614125) und 0.075 Akt. 13.06. 15.07. 0.33 0.363Bell Aliant Regional Communications IncomeFundAktionäre mit weniger als 150 Aktien: 1 Akt. BCE Inc. =0.915 Akt. BCE Inc. (VN 2614125) und Barzahlung

Stammaktien CAD 0.00 2 614 125 32.65 13.09. 15.10. 0.33 0.419

BellSouth Corporation, Atlanta

Stammaktien USD 1.00 912 243 57.55 10.01. 01.02. 0.29 0.372

29.12.2006 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Bellsouth Corporation 11.04. 01.05. 0.29 0.358von USD 1.00 nom. = 1.325 Akt. AT&T Inc. von je 11.07. 01.08. 0.29 0.358USD 1.00 nom. 05.10. 01.11. 0.29 0.36

- 267 -







BHP Billiton Ltd., Melbourne

Stammaktien AUD 0.00 640 363 24.30 27.02. 28.03. 0.237 0.22204.09. 03.10. 0.242 0.224

BioMarin Pharmaceutical Inc., Novato

Stammaktien USD 0.00 729 021 20.15 0.00 0.00

BioXell S.p.A., Milano

Namenaktien EUR 5.00 2 568 452 54.00 0.00 0.00


EUR 2.00 123 397 131.40 31.05. 2.60 4.057./20.3.2006 B.V.: 10 act. anc. = 1 nouv.(prix d'ém. EUR 65.40 net) Anr.: pas de marché

Em. 2006 EUR 2.00 123 397 131.40 0.00 0.00

Boeing Company (The), Seattle

Stammaktien USD 5.00 913 253 108.50 08.02. 03.03. 0.30 0.3910.05. 02.06. 0.30 0.36109.08. 01.09. 0.30 0.3708.11. 01.12. 0.30 0.357

BP plc, London

USD 0.25 844 183 13.90 22.02. 13.03. 0.053 0.133 (U)

10.05. 05.06. 0.053 0.131 (U)

09.08. 05.09. 0.053 0.138 (U)

08.11. 04.12. 0.052 0.137 (U)

Cadelplata (Sociedad), Buenos Aires

Namenaktien ARS 10.00 455 617 1.49 0.00 0.00

Campbell Soup Company, Camden

Stammaktien USD 0.08 915 875 47.45 28.12. 30.01. 0.18 0.23106.04. 01.05. 0.18 0.22206.07. 31.07. 0.18 0.22104.10. 30.10. 0.20 0.249

Caterpillar Inc., Peoria

Stammaktien USD 1.00 916 546 75.40 23.01. 18.02. 0.25 0.32620.04. 20.05. 0.25 0.30218.07. 19.08. 0.30 0.36619.10. 20.11. 0.30 0.372

Chevron Corporation, San Ramon

USD 0.75 1 281 709 89.60 14.02. 10.03. 0.45 0.59417.05. 12.06. 0.52 0.64216.08. 11.09. 0.52 0.64715.11. 11.12. 0.52 0.625

Cisco Systems Inc., San Jose

USD 0.00 918 546 33.55 0.00 0.00

- 268 -







Citigroup Inc., New York

USD 0.01 942 676 67.95 02.02. 24.02. 0.49 0.64527.04. 26.05. 0.49 0.60103.08. 25.08. 0.49 0.60702.11. 22.11. 0.49 0.601

Coca-Cola Company (The), Wilmington

Stammaktien USD 0.25 919 390 59.15 13.03. 01.04. 0.31 0.40413.06. 01.07. 0.31 0.37913.09. 01.10. 0.31 0.38529.11. 15.12. 0.31 0.378

Colgate-Palmolive Company, New York

Stammaktien USD 1.00 919 477 80.00 27.01. 15.02. 0.29 0.37920.04. 15.05. 0.32 0.38624.07. 15.08. 0.32 0.39520.10. 15.11. 0.32 0.399


EUR 0.00 327 650 46.05 18.05. 0.50 0.775

ConocoPhillips, Houston

USD 0.01 1 330 331 87.85 16.02. 01.03. 0.36 0.47218.05. 01.06. 0.36 0.43827.07. 01.09. 0.36 0.44427.10. 01.12. 0.36 0.429

Corning Incorporated, Corning

Stammaktien USD 1.00 921 667 22.70 0.00 0.00

DaimlerChrysler AG, Stuttgart

Namenaktien EUR 0.00 945 657 75.15 13.04. 1.50 2.35

Danone (Groupe), Paris

EUR 0.50 487 663 182.20 10.05. 1.70 2.65

Dell Inc., Round Rock

USD 0.01 1 647 069 30.75 0.00 0.00


Namenaktien EUR 0.00 829 257 163.40 02.06. 2.50 3.89

Deutsche Telekom AG, Bonn

EUR 0.00 1 026 592 22.30 04.05. 0.72 1.12

Dow Chemical Company, Midland

Stammaktien USD 2.50 925 686 49.20 28.12. 30.01. 0.335 0.43129.03. 28.04. 0.375 0.46628.06. 28.07. 0.375 0.46127.09. 30.10. 0.375 0.468

DSM (Koninklijke) N.V., Heerlen

Stammaktien EUR 1.50 2 310 998 - 31.03. 13.04. 0.71 1.118.5.2006 Umwandlung: 1 St'Akt. = 1 Akt. (VN 2542581)

EUR 1.50 2 542 581 52.60 28.07. 11.08. 0.33 0.521

- 269 -







Du Pont de Nemours (E.I.) & Co., Wilmington

Stammaktien USD 0.30 927 399 59.35 13.02. 14.03. 0.37 0.48111.05. 12.06. 0.37 0.45611.08. 12.09. 0.37 0.46113.11. 14.12. 0.37 0.449

Eastern Property Holdings Ltd., Tortola

Namenaktien USD 0.00 1 673 866 121.33 19.05. 1.50 1.8317./24.10.2006 B.V.: 1 alte Akt. = 0.8111 neue (Em.preisUSD 90.00) Anr.: kein Handel

Namenaktien - Em. 2006 USD 0.00 1 673 866 121.33 0.00 0.00

eBay Inc., San Jose

USD 0.00 956 191 36.50 0.00 0.00

e-centives Inc., Bethesda

USD 0.01 1 101 814 0.28 0.00 0.00

Engelhard Corporation, Edison

Stammaktien USD 1.00 928 470 - 13.03. 31.03. 0.12 0.1569.6.2006 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Engelhard Corp. 13.06. 30.06. 0.12 0.147von USD 1.00 nom. = USD 39.00 in bar

E.ON AG, Düsseldorf

EUR 0.00 351 020 165.70 05.05. 2.75 4.2905.05. 4.25 6.63 (B)

Ericsson (Telefonaktiebolaget LM), Stockholm

SEK 1.00 614 663 4.89 11.04. 20.04. 0.45 0.076

Exxon Mobil Corporation, Irving

USD 0.00 808 963 94.20 08.02. 10.03. 0.32 0.42210.05. 09.06. 0.32 0.39310.08. 11.09. 0.32 0.39809.11. 11.12. 0.32 0.385

Foot Locker Inc., New York

Stammaktien USD 0.01 1 322 338 26.35 11.01. 27.01. 0.09 0.11511.04. 28.04. 0.09 0.11112.07. 28.07. 0.09 0.1111.10. 27.10. 0.09 0.112

Ford Motor Company, Dearborn

Stammaktien USD 0.01 1 106 820 9.20 31.01. 01.03. 0.10 0.13128.04. 01.06. 0.10 0.12131.07. 01.09. 0.05 0.061

Formulafirst Ltd., Tortola

CHF 0.01 1 462 983 21.20 0.00 0.00

Fortis SA/NV, Bruxelles

EUR 0.00 1 313 410 51.15 02.06. 22.06. 36 0.64 1.00 (R)

11.08. 07.09. 37 0.58 0.917 (R)

- 270 -







Fortune Brands, New York

Stammaktien USD 3.13 531 424 104.23 06.02. 01.03. 0.36 0.47208.05. 01.06. 0.36 0.43807.08. 01.09. 0.39 0.48106.11. 01.12. 0.39 0.464

France Télécom, Paris

EUR 4.00 720 128 33.95 10.05. 1.00 1.56

Fuchs Petrolub AG, Mannheim

Vorzugsaktien EUR 0.00 333 000 91.25 22.06. 0.67 1.04(1) 24.7.2006 B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue (gratis 22.06. 0.10 0.156 (B)

[anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 3.00]) 24.07. 0.30 0.472 (1)

Stammaktien EUR 0.00 333 001 81.80 22.06. 0.61 0.953(1) 24.7.2006 B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue (gratis 22.06. 0.10 0.156 (B)

[anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 3.00]) 24.07. 0.30 0.472 (1)

Fujitsu Limited, Kawasaki

JPY 50.00 761 838 9.45 28.03. 21.07. 3.00 0.03126.09. 21.12. 3.00 0.03

Genentech Inc., South San Francisco

USD 0.02 843 475 98.95 0.00 0.00

General Electric Company, Schenectady

Stammaktien USD 0.06 933 071 45.80 22.12. 25.01. 0.25 0.31523.02. 25.04. 0.25 0.31722.06. 25.07. 0.25 0.31221.09. 25.10. 0.25 0.316

General Motors Corporation, Detroit

Stammaktien USD 1.67 933 261 37.40 14.02. 10.03. 0.25 0.3310.05. 10.06. 0.25 0.30809.08. 09.09. 0.25 0.31115.11. 09.12. 0.25 0.30

Gold Fields Limited, Johannesburg

Stammaktien ZAR 0.50 803 185 23.10 13.02. 20.02. 0.40 0.08621.08. 28.08. 1.10 0.188

Goodyear Tire & Rubber Company (The), Akron

Stammaktien USD 0.00 935 430 24.60 0.00 0.00

Google Inc., Mountain View

USD 0.00 1 916 494 562.50 0.00 0.00

GUS Plc, London

GBP 0.29 2 343 343 - 04.01. 03.02. 0.096 0.243 (U)Kotierung aufgehoben 31.8.2006 05.07. 04.08. 0.219 0.567 (U)

Hagemeyer NV, Naarden

EUR 1.20 627 944 6.00 0.00 0.00

- 271 -







Halliburton Company, Houston

USD 2.50 937 414 37.70 28.02. 23.03. 0.15 0.197(1) 17.7.2006 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 30.05. 22.06. 0.15 0.186

17.07. 2.50 3.12 (1)30.08. 22.09. 0.075 0.09229.11. 22.12. 0.075 0.091

Harmony Gold Mining Co. Ltd., Randfontein

ZAR 0.50 849 100 18.75 0.00 0.00

Heineken NV, Amsterdam

EUR 1.60 1 804 984 57.00 24.04. 08.05. 0.24 0.37407.09. 20.09. 0.16 0.253

Hennes & Mauritz AB, Stockholm

SEK 0.25 613 906 61.30 04.05. 11.05. 9.50 1.58

Hercules Inc., Wilmington

Stammaktien USD 0.00 938 535 23.45 0.00 0.00

Hexagon AB, Stockholm

Namenaktien B SEK 4.00 526 772 49.30 05.05. 12.05. 3.00 0.49627.3./7.4.2006 (Bezugsrechtsausweis) B.V.: 1 alteAkt. = 4 neuen (Em.preis SEK 155.00)Anr.: SEK 2.90/5.00

Namenaktien - Em. 2006 SEK 4.00 526 772 49.30 0.00 0.00

Hitachi Ltd., Tokyo

JPY 0.00 761 899 7.50 28.03. 22.05. 5.50 0.05926.09. 01.12. 3.00 0.031

Honda Motor Co. Ltd., Tokyo

JPY 50.00 762 055 47.40 28.03. 03.07. 60.00 0.636(1) 27.6.2006 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue 0.00 0.00 (1)

26.09. 20.12. 30.00 0.306

Hunter Douglas N.V., Sint Maarten

Stammaktien EUR 0.24 651 712 96.75 09.06. 30.06. 1.85 2.8923.06. 14.07. 1.85 2.89

Inco Limited, Toronto

Stammaktien CAD 0.00 690 803 102.00 15.02. 01.03. 0.125 0.16411.05. 01.06. 0.125 0.15211.08. 01.09. 0.125 0.154

Infineon Technologies AG, München

EUR 0.00 1 038 049 16.95 0.00 0.00

ING Groep N.V., Amsterdam

EUR 0.24 1 256 533 54.30 27.04. 04.05. 0.64 0.99811.08. 17.08. 0.59 0.931

- 272 -







Intel Corporation, Santa Clara

Stammaktien USD 0.00 941 595 24.85 03.02. 01.03. 0.10 0.13103.05. 01.06. 0.10 0.12103.08. 01.09. 0.10 0.12303.11. 01.12. 0.10 0.119

International Business Machines Corporation, New York

Stammaktien USD 0.20 941 800 118.80 08.02. 10.03. 0.20 0.26408.05. 10.06. 0.30 0.3708.08. 09.09. 0.30 0.37308.11. 09.12. 0.30 0.361

International Minerals Corporation, Scottsdale

CAD 0.00 1 364 753 5.50 0.00 0.00

International Paper Company, New York

Stammaktien USD 1.00 942 105 41.85 15.02. 15.03. 0.25 0.32517.05. 15.06. 0.25 0.30716.08. 15.09. 0.25 0.31415.11. 15.12. 0.25 0.305

IWKA Aktiengesellschaft, Karlsruhe

EUR 0.00 337 261 30.45 0.00 0.00

Johnson & Johnson, New Brunswick

USD 1.00 943 981 81.00 24.02. 14.03. 0.33 0.42925.05. 13.06. 0.375 0.46325.08. 12.09. 0.375 0.46824.11. 12.12. 0.375 0.45

KPN NV (Koninklijke), Den Haag

EUR 0.24 1 076 509 17.00 13.04. 21.04. 0.32 0.50302.08. 11.08. 0.16 0.252

Legg Mason Partners Equity Fund Inc., Wilmington

Stammaktien USD 1.00 968 313 - 24.03. 31.03. 0.03 0.03920.11.2006 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Salomon Brothers 12.05. 19.05. 0.05 0.061Fund = 1 Ant. Legg Mason Equity 29.09. 29.09. 0.044 0.055Kotierung aufgehoben 29.11.2006

Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz


Lilly (Eli) and Company, Indianapolis

Stammaktien USD 0.00 947 556 63.60 13.02. 10.03. 0.40 0.52811.05. 09.06. 0.40 0.49211.08. 08.09. 0.40 0.49913.11. 08.12. 0.40 0.477

- 273 -







Linde Aktiengesellschaft, Wiesbaden

EUR 0.00 340 045 126.00 05.05. 1.40 2.1827.6./10.7.2006 B.V.: 7 alte Akt. = 2 neuen (Em.preisEUR 49.50 ) Anr.: kein Handel

Em. 2006 EUR 0.00 340 045 126.00 0.00 0.00

Lucent Technologies Inc., Murray Hill

USD 0.01 448 595 - 0.00 0.0030.11.2006 Fusion: 1 Akt. Lucent Technologies Inc.von USD 0.01 nom. = 0.1952 ADS repr. 1 Akt. Alcatel SAvon EUR 2.00 nom.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Paris

EUR 0.30 507 170 128.30 18.05. 0.90 1.3901.12. 0.30 0.476

MAN Aktiengesellschaft, München

EUR 0.00 340 813 109.10 22.05. 1.35 2.09

Marathon Oil Corp., Houston

Stammaktien USD 0.00 1 305 942 112.40 14.02. 10.03. 0.33 0.43515.05. 12.06. 0.40 0.49314.08. 11.09. 0.40 0.49814.11. 11.12. 0.40 0.481

McDonald's Corporation, Dover

Stammaktien USD 0.00 950 605 54.25 13.11. 01.12. 1.00 1.19

Merck & Co. Inc., Whitehouse Station

USD 0.01 951 138 52.80 05.12. 03.01. 0.38 0.4908.03. 03.04. 0.38 0.49631.05. 03.07. 0.38 0.46530.08. 02.10. 0.38 0.472

Microsoft Corporation, Redmond

USD 0.00 951 692 36.70 15.02. 09.03. 0.09 0.11815.05. 08.06. 0.09 0.11115.08. 14.09. 0.09 0.11214.11. 14.12. 0.10 0.121

Motorola Inc., Schaumburg

USD 3.00 953 743 24.85 13.12. 13.01. 0.04 0.05113.03. 14.04. 0.04 0.05113.06. 15.07. 0.05 0.06213.09. 13.10. 0.05 0.063

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, München

EUR 0.00 341 960 210.00 20.04. 9 3.10 4.88

NEC Corporation, Tokyo

JPY 50.00 762 864 - 0.00 0.0011.5.2006 Handel auf Originaltitel umgestellt.

JPY 0.00 762 990 5.77 28.03. 23.06. 3.00 0.03226.09. 01.12. 4.00 0.041

- 274 -







Newmont Mining Corporation, Denver

Stammaktien USD 1.60 956 952 54.80 06.03. 29.03. 0.10 0.13106.06. 29.06. 0.10 0.12405.09. 28.09. 0.10 0.12405.12. 28.12. 0.10 0.122

Newron Pharmaceuticals S.p.A., Bresso

Namenaktien EUR 0.20 2 791 431 53.30 0.00 0.00

Nokia OYJ, Espoo

EUR 0.06 472 672 25.05 31.03. 21.04. 0.37 0.582

Nomura Holdings Inc., Tokyo

JPY 0.00 763 146 22.65 28.03. 01.06. 36.00 0.3927.06. 01.09. 8.00 0.08426.09. 01.12. 8.00 0.082

Norsk Hydro A/S, Oslo

NOK 18.30 599 373 - 10.05. 23.05. 22.00 4.3510.5.2006 Aufteilung: 1 Akt. von NOK 18.30 nom.= 5 Akt. von je NOK 3.66 nom.

2006; aufgeteilte Aktien NOK 18.30 599 373 37.70 0.00 0.00

Océ N.V., Venlo

EUR 0.50 869 809 19.65 24.04. 08.05. 0.43 0.67104.10. 23.10. 0.15 0.238

Oridion Systems Ltd., Jerusalem

Namenaktien ILS 0.01 904 373 10.10 0.00 0.00

PepsiCo Inc., New York

Stammaktien USD 0.02 961 618 76.60 07.12. 03.01. 0.26 0.33508.03. 31.03. 0.26 0.33907.06. 30.06. 0.30 0.36706.09. 29.09. 0.30 0.376

Pfizer Inc., New York

Stammaktien USD 0.05 962 004 31.90 08.02. 07.03. 0.24 0.31510.05. 06.06. 0.24 0.29209.08. 05.09. 0.24 0.29608.11. 05.12. 0.24 0.286

PG&E Corporation, San Francisco

Stammaktien USD 5.00 567 472 57.65 28.12. 16.01. 0.33 0.42229.03. 15.04. 0.33 0.42129.06. 15.07. 0.33 0.41128.09. 15.10. 0.33 0.419

Placer Dome Inc., Toronto

Stammaktien CAD 0.00 697 727 - 0.00 0.00

10.11.2005 Kauf/Umtauschofferte: 1 Akt. Placer Dome Inc.ohne Nennwert = USD 20.50 in bar oder 0.7518 Akt.Barrick Gold Inc. ohne Nennwert und USD 0.05 in bar

10.11.2005 Kauf/Umtauschofferte: 1 Akt. Placer Dome Inc.ohne Nennwert = USD 15.69 in bar oder 0.8269 Akt.

- 275 -







Barrick Gold Inc. ohne Nennwert und USD 0.05 in barKotierung aufgehoben 16.3.2006

Procter & Gamble Company (The), Cincinnati

Stammaktien USD 0.00 963 896 78.60 23.01. 15.02. 0.28 0.36619.04. 15.05. 0.31 0.37419.07. 15.08. 0.31 0.38318.10. 15.11. 0.31 0.386

Proprietary Industries Inc., Calgary

CAD 0.00 167 757 - 0.00 0.0028.6.2006 Umtausch: 1 Akt. Proprietary IndustriesInc. = 1 Akt. Jura Energy Corporation

Research in Motion Ltd., Waterloo

CAD 0.00 725 606 156.70 0.00 0.00

Rio Tinto Plc., London

GBP 0.10 402 589 66.00 22.02. 06.04. 0.234 0.586 (U)

22.02. 06.04. 0.619 1.55 (U)

09.08. 07.09. 0.214 0.554 (U)

Robeco N.V., Rotterdam

EUR 1.00 1 237 582 46.15 02.05. 12.05. 104 0.48 0.743

Rolinco N.V., Rotterdam

Stammaktien EUR 1.00 1 237 663 39.90 02.05. 12.05. 46 0.36 0.557

Rorento N.V., Sint-Maarten

EUR 3.00 1 237 670 68.80 0.00 0.00

Royal Bank of Canada, Montreal

Stammaktien CAD 0.00 699 232 58.65 24.01. 24.02. 0.64 0.737.4.2006 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue 21.04. 24.05. 0.36 0.396

24.07. 24.08. 0.36 0.4024.10. 24.11. 0.40 0.426

Royal Dutch Shell Plc., Den Haag

EUR 0.07 1 987 674 42.70 08.02. 15.03. 0.23 0.3610.05. 14.06. 0.25 0.38702.08. 13.09. 0.25 0.39601.11. 13.12. 0.25 0.398

Royal Philips Electronics NV, Amsterdam

EUR 0.20 1 106 818 46.25 31.03. 10.04. 0.44 0.693

RWE Aktiengesellschaft, Essen

Stammaktien A EUR 0.00 1 158 883 133.90 18.04. 1.75 2.73

Vorzugsaktien B EUR 0.00 1 158 890 113.20 18.04. 1.75 2.73

Saint-Gobain (Compagnie de), Courbevoie

EUR 4.00 490 580 103.00 22.06. 1.36 2.12

Sanofi-Aventis, Paris

EUR 2.00 699 381 113.00 07.06. 1.52 2.37

- 276 -







Sanyo Electric Co. Ltd., Osaka

JPY 50.00 763 357 - 0.00 0.0031.5.2006 Handel auf Originaltitel umgestellt.

SAP Aktiengesellschaft, Walldorf

EUR 0.00 345 952 65.00 10.05. 1.45 2.26(1) 21.12.2006 B.V.: 1 alte Akt. = 3 neue (gratis {anteiliger 21.12. 3.00 4.80 (1)

Betrag am Grundkapital: EUR 1.00})

Sara Lee Corporation, Chicago

Stammaktien USD 1.33 968 372 20.78 29.11. 06.01. 0.198 0.25(1) 6.9.2006 Abspaltung: 8 Akt. = 1 Akt. Hanesbrands Inc. 27.02. 07.04. 0.198 0.257

von USD 0.01 nom. 30.05. 10.07. 0.198 0.24306.09. 0.001 0.001 (1)

11.09. 06.10. 0.10 0.126

Schering AG, Berlin und Bergkamen

EUR 0.00 347 045 161.20 20.04. 1.20 1.88

Schlumberger Limited, Curaçao

USD 0.01 555 100 77.00 05.12. 06.01. 0.21 0.266(1) 10.4.2006 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 27.02. 07.04. 0.25 0.325

10.04. 0.01 0.013 (1)05.06. 07.07. 0.125 0.15201.09. 06.10. 0.125 0.157

Sharp Corporation, Osaka

JPY 50.00 763 403 21.20 28.03. 21.07. 12.00 0.12626.09. 21.12. 12.00 0.127

SHL TeleMedicine Ltd., Tel Aviv

Namenaktien ILS 0.01 1 128 957 5.00 0.00 0.00

Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München

Namenaktien EUR 0.00 827 766 120.10 27.01. 1.35 2.09

Softbank Corp., Tokyo

JPY 0.00 245 595 23.50 28.03. 26.06. 2.50 0.026

Sony Corporation, Tokyo

JPY 0.00 763 300 51.55 28.03. 01.06. 12.50 0.13526.09. 01.12. 12.50 0.129

JPY 50.00 763 304 - 0.00 0.0028.2.2006 Handel auf Originaltitel umgestellt(VN 763300).

Statoil ASA, Stavanger

NOK 2.50 1 245 893 32.10 11.05. 30.05. 3.60 0.71611.05. 30.05. 4.60 0.915

Suez, Paris

EUR 2.00 522 001 63.15 08.05. 1.00 1.56

Sun Microsystems Inc., Santa Clara

USD 0.00 974 846 6.73 0.00 0.00

- 277 -







SYNTHES Inc., Wilmington

Stammaktien CHF 0.00 1 863 105 145.30 21.03. 24.04. 0.00 0.70

Texas Instruments Incorporated, Dallas

Stammaktien USD 1.00 976 910 - 27.01. 13.02. 0.03 0.039Kotierung aufgehoben 18.10.2006 27.04. 22.05. 0.03 0.036

27.07. 21.08. 0.03 0.03627.10. 20.11. 0.04 0.049

ThyssenKrupp AG, Düsseldorf

EUR 0.00 412 006 57.95 30.01. 0.70 1.0830.01. 0.10 0.155 (B)

Time Warner Inc., New York

USD 0.01 1 700 642 26.75 24.02. 15.03. 0.05 0.06526.05. 15.06. 0.05 0.06129.08. 15.09. 0.055 0.06928.11. 15.12. 0.055 0.067

Toshiba Corporation, Tokyo

JPY 0.00 763 734 8.00 28.03. 02.06. 3.50 0.03726.09. 01.12. 4.50 0.046

Unilever N.V., Rotterdam

EUR 0.48 748 805 - 10.05. 12.06. 1.32 2.0522.5.2006 Umstellung der Nominalwährung:alt = NLG 1.12, neu = EUR 0.4822.5.2006 Aufteilung: 1 Cert. von EUR 0.48 nom. =3 Cert. von je EUR 0.16 nom. (VN 2560588)

EUR 0.16 2 560 588 33.50 03.11. 04.12. 0.49 0.78

Unisys Corporation, Wilmington

Stammaktien USD 0.01 979 946 9.50 0.00 0.00

United Technologies Corporation, Hartford

Stammaktien USD 1.00 980 943 - 15.02. 10.03. 0.22 0.29Kotierung aufgehoben 28.9.2006 17.05. 10.06. 0.265 0.327

16.08. 10.09. 0.265 0.32915.11. 10.12. 0.265 0.318

UPM-Kymmene Corp., Helsinki

EUR 0.00 43 972 30.65 23.03. 04.04. 0.75 1.18

Verizon Communications Inc., Philadelphia

Stammaktien CHF 1.00 1 095 642 45.60 06.01. 01.02. 0.405 0.52(1) 20.11.2006 Abspaltung: 20 Akt. = 1 Akt. Idearc Inc. 06.04. 01.05. 0.405 0.50

von USD 0.01 nom. 06.07. 01.08. 0.405 0.5005.10. 01.11. 0.405 0.503

20.11. 0.0005 0.0006 (1)

Verwaltungs- und Privat-Bank AG, Vaduz


- 278 -







- 279 -







Vivendi Universal SA, Paris

EUR 5.50 1 165 915 47.10 04.05. 1.00 1.56

Volkswagen AG, Wolfsburg

Stammaktien EUR 0.00 352 780 137.40 04.05. 1.15 1.79

Prioritätsaktien EUR 0.00 352 781 90.10 04.05. 1.21 1.88

Wal-Mart Stores Inc., Bentonville

USD 0.10 984 101 56.30 14.12. 03.01. 0.15 0.19315.03. 03.04. 0.168 0.21817.05. 05.06. 0.168 0.20116.08. 05.09. 0.168 0.206

Xerox Corporation, Rochester

Stammaktien USD 1.00 987 530 20.95 0.00 0.0020.6.2006 Kaufofferte der TRC Capital Corporationzum Preis von USD 12.95 pro Aktie

Xstrata plc, London

USD 0.50 1 386 215 61.20 26.04. 19.05. 0.25 0.30 (P)5./24.10.2006 B.V.: 3 alte Akt. = 1 neue (Em.preis 20.09. 13.10. 0.13 0.163 (P)GBP 12.65) Anr.: CHF 16.75/24.80

Em. 2006 USD 0.50 1 386 215 61.20 0.00 0.00

Yahoo Inc., Sunnyvale

USD 0.00 453 745 31.30 0.00 0.00

Zimmer Holdings Inc.

USD 0.00 1 262 932 95.55 0.00 0.00

3M Company, St. Paul

USD 0.01 1 405 105 95.30 22.02. 12.03. 0.46 0.60517.05. 12.06. 0.46 0.56723.08. 12.09. 0.46 0.57421.11. 12.12. 0.46 0.553

- 280 -

Obligationen Schweiz / Obligations suisses / Obbligazioni svizzere · Obligationen Schweiz /...

Documents

Transcript of Obligationen Schweiz / Obligations suisses / Obbligazioni svizzere · Obligationen Schweiz /...