MOOC : Marché des changes 06 octobre 2015

Session live #2

Marché des changes

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MOOC : Marché des changes 06 octobre 2015

Retours sur la semaine 2

1. Actualisation de flux financier

2. Cours Forward

3. Exemples d’utilisation

4. Non Deliverable Forward

5. Les swaps de change

6. Les avantages des swaps de change

7. Tableau noir

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• Examen 2 – Question 10 :

Prenons les données de marché suivantes : Cours €/$ = 1,4075/1,4077 Taux 6mois € = 1,26%/1,29 % Taux 6 mois $ = 0,88%/0,91%. Le cours vendeur €/$ à 6 mois 182 jours) de la banque est :

1. 1,4046 2. 1,4048 3. 1,405 4. 1,4052

Taux de réussite : 80%

Corrigé du quiz hebdomadaire

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• Examen 2 – Question 12 :

On cherche le cours à long terme de l'euro contre dollar 2ans qui vaut spot 1,40. Le taux euro continu 2 ans vaut 1,35% celui du dollar 1,66%. Le cours du forward 2 ans euro/dollar vaut :

1. 1,3913 2. 1,3956 3. 1,4043 4. 1,4087

Taux de réussite : 74%

Corrigé du quiz hebdomadaire

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Qu’est-ce qui nous attend en semaine 3 ?

1. Les options de change

2. Le principe de Moneyness

3. La valorisation des options de change

4. Valorisation des options : Black & Scholes et Monte-Carlo

5. Couverture du risque de change

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Réponses aux questions du chat

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Calendrier

• Mercredi 7 octobre : Mise en ligne des ressources de la semaine 3

• Mardi 13 octobre : Session live 3

• Mercredi 14 octobre : - Mise en ligne des ressources de la semaine 4

- Mise en ligne de l’étude de cas

• Mardi 20 octobre : Session live 4

• Mercredi 28 octobre : Démarrage du dépôt de l’étude de cas

• Mercredi 4 novembre : Démarrage de la correction par les pairs

• 16 novembre 2015 : Fin de la correction par les pairs

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