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Sommaire

I. GAMME RISK MANAGEMENT & REGLEMENTATION................................................... 4

SEMINAIRE RIS01 : « Risque de Crédit, Niveau 1» .................................................................... 4

SEMINAIRE RIS02 : « Risque de Crédit, Niveau 2» .................................................................... 6

SEMINAIRE RIS03 : « Les approches avancées de Bâle II »........................................................ 8

SEMINAIRE RIS04 : « Bâle III et la CRD4 : « Vers de nouvelles règles financières ».............. 10

SEMINAIRE RIS05 : « Risques de Marché niveaux 1 & 2» ....................................................... 11

SEMINAIRE RIS06 : « Les risques de modèle » ......................................................................... 13

SEMINAIRE RIS07 : « La Var et les stress tests de Bâle II à Bâle III » ..................................... 14

SEMINAIRE RIS08 : « Solvabilité 2 : la nouvelle réglementation » ........................................... 15

SEMINAIRE RIS09 : « Les nouveaux modèles OTD (Originate To Distribute) et la titrisation sous Bâle III et Solvency II » ........................................................................................................ 17

SEMINAIRE RIS10 : « BALE III : Contenu et impacts, différences Europe / USA » ................ 18

SEMINAIRE RIS11 : « Bâle III et Solvency II : Comparaison, combinaison et impacts

opérationnels » .............................................................................................................................. 20

SEMINAIRE RIS12 : «Piloter les risques financiers dans les entreprises aujourd’hui » ............. 22

SEMINAIRE RIS13 : « Mettre en place des outils de Scoring » ................................................. 24

II. GAMME PILOTAGE OPERATIONNEL ET CONTROLES ............................................... 25

SEMINAIRE PIL01 : « Pilotage ALM et Gestion du risque de liquidité » .................................. 25

SEMINAIRE PIL02 : « Le cadre de la gestion d’actifs : les réformes UCITS, le DICI (KiiD), et

les principaux ratios » ................................................................................................................... 27

SEMINAIRE PIL03 : « Bénéficier de la révolution Big Data» .................................................... 28

SEMINAIRE PIL04 : « Marchés financiers, Processus Front To Back et Contrôles » ................ 30

SEMINAIRE PIL05 : « Comprendre le risque dans la banque ».................................................. 32

SEMINAIRE PIL06 : « Principes de contrôle interne bancaire » ................................................. 33

SEMINAIRE PIL07 : « ALM bancaire : gérer un bilan au quotidien » ....................................... 34

SEMINAIRE PIL08 : « Mettre en place une cartographie des risques » ...................................... 35

III. GAMME FINANCE & MARCHES .......................................................................................... 36

SEMINAIRE FIN01 : « Les politiques monétaires et de change : Quantitative Easing, quelles

voies de sortie ? » .......................................................................................................................... 36

SEMINAIRE FIN02 : « Gestion financière d’entreprise : théorie et pratique » ........................... 38

SEMINAIRE FIN03 : « Les normes IFRS dans les banques » ..................................................... 39

SEMINAIRE FIN04 : « La finance islamique » ........................................................................... 40

SEMINAIRE FIN05 : « La micro finance » ................................................................................. 42

SEMINAIRE FIN06 : « Comprendre les sociétés de gestion » .................................................... 44

SEMINAIRE FIN07 « Les fondamentaux de l’assurance » ......................................................... 46

IV - E-learning: « Former vos collaborateurs à distance avec nos modules e-learning

interactifs »................................................................................................................................... 48

V – Sélection de références : .............................................................................................................. 50

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I. GAMME RISK MANAGEMENT & REGLEMENTATION

SEMINAIRE RIS01 : « Risque de Crédit, Niveau 1»

Introduction

La gestion du risque de crédit constitue un enjeu majeur pour les établissements bancaires. La bonne gestion de ce risque implique que les collaborateurs soient largement sensibilisés à ce risque, et ce même quand ils interviennent dans d’autres domaines. En ayant une vision globale du dispositif de pilotage et une connaissance des outils, chaque collaborateur peut ainsi disposer des clés de lecture et des bons réflexes pour contribuer dans sa fonction à la bonne maitrise des risques de crédit.

Points forts Un séminaire structuré autour de cas concrets d’analyse de risques et d’évaluation de dossiers

Des échanges nombreux entre participants et avec le formateur lors des ateliers et cas pratiques. Des réponses à des questions opérationnelles, lors des études de cas qui peuvent se fonder sur des dossiers ou des situations réelles communiqués par les participants.

Programme détaillé

Introduction et cadre du risque de crédit Définition et illustration des différentes facettes du risque de crédit

Evolutions réglementaires

Dispositif de gestion du risque de crédit en place

Typologie et comparaison des différentes formes de risque de crédit selon les instruments concernés (crédit amortissable, autorisation de découvert, crédit revolving)

Organisation du processus d’octroi du crédit Schéma d’octroi de crédit, système de délégation et d’autorisations

Analyse des risques de crédit au niveau transactionnel

Notation interne, taux de perte et ROE/RAROC prédictif

Facteurs d’atténuation des risques : garanties et collatéraux

Rôle du comité de crédit et prise de décision

Evaluation du risque de crédit

Analyse des documents financiers : bilans / comptes de résultat / business plans / principaux ratios

financiers

Analyse sur dossier (dire d’expert) et approches plus quantitatives (scoring)

Mesure des principaux indicateurs de risque : probabilité de défaut (PD), perte en cas de défaut

(LGD)…

Les crédits syndiqués : engagement / risque de syndication / prise finale / rôle de l’agent

La gestion du risque de crédit Le suivi des dossiers de crédit en cours de vie

La revue régulière des crédits et l’analyse des signaux d’alerte

La prise en compte des « effets de contagion »

Le suivi des risques sectoriels et le suivi du risque pays

Approche par transaction et approche par portefeuille (effets de concentration/diversification)

Le suivi des limites par engagement / par signature / par secteur / par pays

La prise en compte des garanties et suretés

Transfert et atténuation du risque de crédit : dérivés de crédit, pooling, fonds de garantie, caution, garanties physiques…

Étude de cas : Traitement d’un ou plusieurs dossiers de crédit présentant de multiples risques de tous types (signature, pays, projet, garanties) avec les participants. Un dossier exemple peut être fourni en amont par les participants au besoin. Appréciation des risques et des garanties. Discussion et traitement collectif. Revue ex-post de la qualité de l’analyse sur la base de l’évolution du dossier dans le temps.

Objectifs de la formation:

Acquérir les fondamentaux de la gestion du risque de crédit

Intégrer des réflexes simples en matière d’appréciation du risque de crédit

Diffuser les meilleures pratiques et favoriser les échanges sur des cas concrets

Public concerné : Collaborateurs des fonctions souhaitant acquérir une vision d’ensemble du risque de crédit

Collaborateurs désireux d’évoluer vers des fonctions requérant une maitrise du risque de crédit

SEMINAIRE RIS02 : « Risque de Crédit, Niveau 2»

Introduction Le pilotage du risque de crédit se fonde sur des outils multiples et parfois complexes. L’environnement et les normes internationales se fondent aussi parfois sur des outils statistiques requérant l’exploitation de données internes comme externes. Il est toutefois important d’adapter ces exigences au contexte de chaque banque, afin d’aboutir à des indicateurs robustes exploitables au quotidien. Pour pleinement exploiter les indicateurs de pilotage du risque de crédit les plus récents et les plus efficaces, il est donc nécessaire d’en mesurer les forces, faibles et leur adaptation au contexte de chaque établissement.

Points forts Une large place est accordée aux travaux concrets en mode atelier afin de permettre aux participants de mettre en œuvre immédiatement les concepts vus, à partir de données concrètes. Des échanges nombreux sur les meilleures pratiques entre participants et avec le formateur lors des ateliers opérationnels. Une revue de l’ensemble des indicateurs et meilleures pratiques exploités dans l’environnement international et régional.

Programme détaillé

Rappel du cadre réglementaire

Normes bâloises : Bâle I, II et III

Evolutions réglementaires récentes

Poids du risque de crédit par rapport aux autres risques dans les banques

La mesure du risque de crédit Approches du risque de crédit / retail par rapport à l’évaluation du risque de crédit / corporate

Rating, scoring et notation interne

Calibration des indicateurs de risques : PD, LGD, EAD

Expected Losses et provisions (Best estimate) : comparaison des approches Bâle II et IFRS

Unexpected Losses, calcul de fonds propres réglementaires selon les différentes approches : standard, IRB Fondation, IRB Avancée

Traitement des risques de crédit sur les financements spécialisés

Mesure du rating et matrices de transition

Credit VaR paramétrique et historique

Stress testing sur risque de crédit et combinaison avec les approches ICAAP

Étude de cas : mesure des risques de crédit selon ces différentes approches, atelier de

travail sur la construction d’échelles de notation interne à partir d’une base de données..

La gestion du risque de crédit La prise en compte des garanties et suretés de tous types

Le pilotage dynamique des risques de crédit au niveau transactionnel et au niveau du portefeuille de la banque

Le suivi des risques sectoriels et le suivi du risque pays

La prévention du risque de défaut

Les impacts sur les autres familles de risques, tels que :

o Risque opérationnel et « data cheating »

o Risque de liquidité, impacts ALM et consommations de liquidité sous BâleIII

La gestion du risque de contrepartie

Définition / périmètre de netting

Notions d’EE, EPE, et PFE

Articulation avec les risques de marché et de crédit

Importance de ce risque dans les nouvelles réglementations (BâleIII)

L’atténuation et le transfert du risque de crédit La prise en compte des garanties et suretés de tous types

La gestion des créances douteuses et la mise en recouvrement

La réassurance du crédit et la titrisation des créances

Evolution du cadre de la titrisation sous BâleIII et les CRD2 et 3

Étude de cas : quantification du risque de crédit et gestion d’un crédit tout au long de

sa vie. Mesure et comparaison de l’impact des différentes approches sur la gestion du crédit

Objectifs de la formation:

Acquérir et consolider ses connaissances en gestion du risque de crédit

Intégrer les dimensions garantie et prévention du défaut

Diffuser les meilleures pratiques et favoriser les échanges sur des cas concrets

Public concerné :

Collaborateurs des fonctions souhaitant renforcer leur connaissance et pratiques en gestion du risque de

crédit

Collaborateurs des fonctions crédits souhaitant approfondir leur maitrise de meilleures pratiques

SEMINAIRE RIS03 : « Les approches avancées de Bâle II »

Programme détaillé (2 à 5 jours selon les besoins du client)

Introduction : Le cadre institutionnel de la réglementation et de la supervision bancaire française

Comité de Bâle et autorités européennes et nationales (Commission bancaire)

Les origines de Bâle II

PRESENTATION DE LA REFORME BÂLE II

Pilier 1 : Exigences minimales de fonds propres

1. La couverture des risques de crédit Principe général

La notation interne : acteurs et organisation

Présentation et analyse des différentes méthodes

Méthode standard

Approche IRB Fondation

Approche IRB Avancée

Notions et paramètres bâlois

Pertes attendues et pertes inattendues (EL et UL)

Le défaut bâlois

Les paramètres bâlois : PD, LGD, EAD, CCF,

Techniques de minoration des risques (compensation, achat de protection, diversification)

Traitement des différents segments de clients

Études de cas, exercices et simulations de quantification de risques selon les différentes méthodes

2. La couverture des risques de marché Origines des approches Value at Risk

Présentation des différentes méthodes

Méthode standard

Approche Modèle Interne (Value at Risk)

Présentation des techniques de VaR

Back-testing et Stress-testing

Mise en œuvre de VaR dans les banques

Exercices, et calculs de VaR sur un portefeuille simple

3. La couverture des risques de contrepartie Méthodologie

Paramètres spécifiques : EE, EPE…

Le risque de contrepartie après la faillite de Lehman Brothers

4. La couverture des risques opérationnels Importance pour le domaine bancaire

Analyse des différents types de risques opérationnels

Les différentes méthodes de quantification des fonds propres

Couverture des risques opérationnels

Pilier 2 : Surveillance prudentielle Traitement des risques hors-pilier 1

Implications pour les contrôles bancaires

Articulation avec les exigences réglementaires en termes de contrôle interne

Pilier 3 : Discipline de marché et transparence Exigences pour les banques

Articulation du pilier 3 avec les normes IFRS

Axes de la réforme de Bâle II : Bâle 2.5 & Bâle 3

Pilier 1 :

1. Augmentation des fonds propres 2. Renforcement des fonds propres 3. Recours au ratio de sécurité sur le «leverage» de la banque

Pilier 2 :

1. Intégrer de nouveaux risques dans le suivi 2. Renforcer les dispositifs de stress-testing

Pilier 3 :

1. Exigences renforcées en matière de transparence sur les opérations de titrisation 2. Articulation avec la réforme de la norme IFRS 39.

Cas pratiques de notation d’entreprise et de projet

Objectifs de la formation Maitriser l’ensemble des dimensions contenues dans un projet Bâle II

Apprécier les coûts et avantage de ces normes de fonds propres et de gestion des risques

Comparer les différentes approches permises par Bâle II (normes standard et modèle interne)

Mieux appréhender le cadre réglementaire de la gestion des risques

Appliquer les concepts dans le cadre de simulations de gestion des risques

Public visé :

Collaborateurs impliqués dans la gestion des risques et dans les projets Bâle II & III

Auditeurs et inspecteurs intervenant sur ces fonctions

Direction financière/trésorerie, Direction des Risques et Direction de la Comptabilité

Collaborateurs intervenant dans la gestion des risques des banques

SEMINAIRE RIS04 : « Bâle III et la CRD4 : « Vers de nouvelles règles financières »


Introduction : Les raisons et les objectifs du passage à Bâle 3 Principaux textes applicables

Tirer les leçons de la crise bancaire de 2008-2009

Renforcer la résilience et la stabilité du système financier

Limiter l’aléa moral et l’intervention de l’Etat

Etat d’avancement de la convergence vers Bâle 3 et calendrier de mise en œuvre

Dernières évolutions européennes d’accélération du calendrier de Bâle 3 Décisions de l’EBA de fin 2011

Un renforcement des fonds propres accélérés

Les nouvelles formes de fonds propres : les BCCS (Buffer Convertible Capital Securities)

Contenu de la réforme Bâle 3 et dernières évolutions Augmentation quantitative des fonds propres affectés aux risques de marché

Renforcement qualitatif des fonds propres des banques

Durcissement des règles d’exigibilité des fonds propres exigibles

Limitation de l’arbitrage règlementaire grâce au ratio de sécurité sur le «leverage» de la banque et à l’encadrement de la titrisation

Des fonds propres plus stables, moins procycliques

L’apparition de ratios internationaux de liquidité :

Liquidity Coverage Ratio

Net Stable Funding Ratio

Un encadrement du bilan indépendant des mesures de risque : le ratio de leverage

Étude de cas : Estimation des impacts de Bâle 3 pour les banques

Les impacts structurels de Bâle 3 Pénalisation de la prise de risque pour compte propre dans les banques

Des mesures de risque de marché et de liquidité durablement «stressées»

Meilleure prise en compte des risques de contrepartie dans le monde post-Lehman

Des marchés plus consommateurs de liquidité et de capitaux propres

La réduction de la taille des bilans

Étude de cas : Comprendre la combinaison de ces nouvelles exigences

Objectifs de la formation: Comprendre les motivations et le contenu de la réforme Bâle III

Fournir une vision d’ensemble et cohérente des facettes de cette réforme

Comprendre les dernières évolutions réglementaires de l’EBA

Connaître les modalités d’application de Bâle III et des principaux ratios en milieu opérationnel

Echanger sur les meilleures pratiques opérationnelles de transposition de Bâle III

Public concerné :

Collaborateurs souhaitant comprendre le contenu et les enjeux de la réforme Bâle III

Auditeurs, inspecteurs et contrôleurs intervenant sur ces questions

Collaborateurs des fonctions impactées par la réforme Bâle III

SEMINAIRE RIS05 : « Risques de Marché niveaux 1 & 2»

Introduction

Le pilotage des risques de marché a été profondément bouleversé par la crise financière de 2008-2009 et la mise en place de normes réglementaires plus restrictives. Les pratiques de pilotage des risques de marché se fondent désormais sur des indicateurs multiples qualitatifs et quantitatifs. Parmi cette large gamme, il convient de choisir les indicateurs les mieux adaptés, au contexte et à la liquidité de chaque marché et de chaque classe d’actifs. En ayant une vision globale et critique des indicateurs disponibles, le risk manager est donc aptes à retenir et adapter le ou les outils conformes à ses besoins et à son contexte opérationnels.

Points forts Un séminaire couvrant l’ensemble des outils de pilotage des risques de marchés, avant et après la crise, sur les marchés internationaux, comme sur des marchés régionaux ou moins liquides. Des réponses opérationnelles lors des ateliers et des exercices de simulation de pilotage des risques en période de crise. Ces ateliers peuvent se fonder sur des données reflétant le contexte des participants, afin de leur apporter des réponses véritablement opérationnelles.


Introduction aux outils de risk management adaptés aux risques de marché

Environnement & facteurs de développement du Risk Management

La crise financière : un nécessaire renforcement des pratiques de risk management

Le contexte local des risques particuliers en évolution rapide

Les méthodes de VaR

Définition / origine / hypothèses/ typologie / modalités d’application

Les principales méthodologies de calcul

VaR paramétrique

VaR Historique

VaR Monte Carlo

Mise en perspective de chaque méthodologie : avantages & inconvénients, applications concrètes de ces différentes méthodes dans les principaux établissements

Les stress tests (scénarii catastrophes / simulations de crise) Origine des stress tests

Typologie de stress tests (revue des forces et faiblesses de ces méthodes)

Stress tests historiques

Stress tests hypothétiques

Stress tests adverses ou reverses

Bonnes pratiques dans l’usage opérationnel des stress tests

Études de cas :

1. Mise en place de stress tests adaptés aux risques de marché 2. Calcul et calibration de VaR adaptées aux marchés locaux 3. Risques spécifiques à l’environnement local 4. Prise en compte du manque de liquidité dans le pilotage des risques de marché

Le pilotage du risque de marché: spécificités

Qualité de l’information

Dimension régionale et effets domino

Dynamisme économique et risques

Objectifs de la formation

Comprendre les forces et faiblesses des différents outils de suivi des risques de marché

Identifier les approches les plus adaptées à chaque cas d’espèce

Comprendre l’intérêt du stress testing

Adapter ces outils de pilotage au contexte local

Public concerné : Collaborateurs souhaitant comprendre le fonctionnement et l’usage opérationnel fait des stress tests et de

la VaR


Collaborateurs impliqués dans la maîtrise des risques

SEMINAIRE RIS06 : « Les risques de modèle »


Introduction Crise financière et remise en cause des modèles

Raisons de l’usage des modèles

Liquidités et usage du Mark to Model

Principaux modèles de valorisation Le cadre Black-Scholes

Qu’est-ce qu’un mouvement Brownien ?

Les concepts du monde des modèles Processus continus / Processus à saut

Les volatilités

Les modèles de volatilité Volatilité locale (Modèle de Dupire)

Volatilité stochastique (Modèle de Heston)

Valider et compléter les modèles Le back-testing

Le stress testing

Gérer les risques de modèles :

cadre règlementaire

cadre comptable

l’usage des réfactions


Comprendre la notion de risque de modèle (dimensions comptables et risk management)

Mesurer l’impact de ces risques dans la valorisation des opérations

Comparer les différentes approches permises par les normes comptables

Appréhender les méthodes d’encadrement et de quantification de ces risques de modèle

Appliquer les concepts vus sur quelques exemples concrets

Public concerné :

Collaborateurs impliqués dans la gestion des risques et dans la valorisation d’instruments financiers non

cotés sur des marchés suffisamment liquides

Auditeurs et inspecteurs intervenant sur ces fonctions

Direction financière/trésorerie, Direction des Risques et Direction de la Comptabilité

Collaborateurs impliqués dans la manipulation d’instruments financiers complexes

SEMINAIRE RIS07 : « La Var et les stress tests de Bâle II à Bâle III »


Introduction à la VaR, aux stress tests et aux outils de risk management Environnement & facteurs de développement du Risk Management

La crise financière : un nécessaire renforcement des pratiques de risk management

Les méthodes de VaR Définition / origine / hypothèses/ typologie / modalités d’application

Les principales méthodologies de calcul

VaR paramétrique

VaR Historique

VaR Monte Carlo

Mise en perspective de chaque méthodologie : avantages & inconvénients, applications concrètes de ces différentes méthodes dans les principaux établissements

Les stress tests (scénarii catastrophes / simulations de crise) Origine des stress tests

Typologie de stress tests (revue des forces et faiblesses de ces méthodes)

Stress tests historiques

Stress tests hypothétiques

Stress tests adverses ou reverses

Bonnes pratiques dans l’usage opérationnel des stress tests

Étude de cas : Comparer les résultats obtenus entre VaR et de stress-tests

Impacts de Bâle 3 et de la crise financière sur la VaR et les stress tests Recours à la VaR stressée

Renforcement des stress tests et élargissement de leur utilisation

Force et faiblesse des stress tests de place destinés à restaurer la confiance

Des ratios internationaux de liquidité conçus comme des stress tests

Étude de cas : Contenu de Bâle 3 et impact sur le risk management


Comprendre les forces et faiblesses d’approches complémentaires comme la VaR et les stress tests

Identifier les approches les plus adaptées à chaque cas d’espèce

Comprendre l’intérêt des différents exercices de stress testing menés par les superviseurs

Comprendre l’impact de Bâle III et de la crise financière sur ces outils de pilotage

Public concerné :

Collaborateurs souhaitant comprendre le fonctionnement et l’usage opérationnel fait des stress tests et de

la VaR


Collaborateurs des fonctions Risk Management et des fonctions impliquées dans la production de ces indicateurs

SEMINAIRE RIS08 : « Solvabilité 2 : la nouvelle réglementation »


Élaboration de Solvabilité 2 et agenda à venir Contexte règlementaire

Solvabilité 2 versus Bâle 2

Instances européennes, autorités de tutelle française et leurs rôles

Objectifs et principes de Solvabilité 2

Méthode d’élaboration de Solvabilité 2 et agenda jusqu’en 2013 et au-delà

Consultations, études d’impact

Adoption de la directive et travaux à venir

Structure et principes de Solvabilité 2 Entreprises et activités concernées

Pilier 1 : Evaluation quantitative des risques et du capital de solvabilité

Principaux risques

Risque de souscription

Risque de crédit

Risque de marché

Risque de liquidité

Risque opérationnel

TP Excel : Exemples de mesure des risques

Mode de détermination des provisions techniques : vie et non-vie

Fonds propres requis

MCR (Minimum Capital Requirement)

SCR (Solvency Capital Requirement), approche standard et approche avancée

TP Excel : Calcul de fonds propres selon différents standards

Pilier 2 : Evaluation qualitative des risques et supervision

Évaluation de la qualité des systèmes de mesure et gestion des risques : dispositif

ORSA

Gouvernance des risques par les entreprises

Rôles et responsabilités des autorités de tutelle

Pilier 3 : Discipline de marché

Application de Solvabilité 2 et conséquences organisationnelles Solvabilité 2 : un projet au long cours

Organisation et responsabilités

Communication au sein de l’entreprise

Mise en place du modèle interne

Méthodologie, données et processus de traitement

Tests

Documentation et homologation

Gestion des risques et contrôle interne

Rôle et responsabilités des dirigeants

Mise en place d’un cadre adapté

Remontée d’information

Conclusion : changements fondamentaux dans l’organisation, les fonctions, les processus et les systèmes : une révolution culturelle ?


Comprendre les enjeux et le contenu de la réforme Solvabilité II

Identifier les changements induits et les principaux travaux à mener

Comprendre l’articulation entre Solvabilité II et les normes bancaires Bâle II & III

Public concerné :

Collaborateurs impactés par les projets Solvabilité II

Collaborateurs souhaitant clarifier leur compréhension des enjeux des chantiers Solvabilité II

Auditeurs et inspecteurs intervenant en phase de prévalidation sur ces projets

SEMINAIRE RIS09 : « Les nouveaux modèles OTD (Originate To Distribute) et la titrisation sous Bâle III et Solvency II »


Introduction sur les modèles OTD et la titrisation :

Etats Unis vs Europe

Avant et après les réformes Bâle III et Solvency II

Les différences de pratiques de titrisation entre l’Europe et les Etats-Unis :

Typologie (types d’actifs titrisés)

Poids respectifs de la titrisation

Les acteurs de la titrisation (rôle et organisation)

L’impact des textes réglementaires sur la titrisation :

Evolution des normes réglementaires

Evolution du coût en fonds propres

Pour les banques

Pour les assurances

Différences de traitement et de pratique entre l’Europe et les Etats-Unis

Due Diligence et recours aux notations externes

Cas pratiques : exemples de plans stratégiques OTD en Europe :

Cas d’une banque concurrente

Spécificités du schéma OTD

Echanges et discussion avec les participants

Objectifs :

Comprendre l’évolution des mécanismes de la titrisation avant et après Bâle III Apprécier les impacts en fonds propres des différentes formes de titrisation selon que

l’investisseur relève de la réglementation bancaire ou assurantielle notamment. Comprendre les impacts stratégiques de ces nouvelles règles et apprécier les réponses que

peuventt apporter la titrisation et les modèles OTD

Public concerné :

Collaborateurs impliqués dans les opérations de titrisation Collaborateurs (trices) souhaitant comprendre les évolutions de « business models » dans

l’industrie financière

Structureurs et Sales impliqués dans les nouveaux schémas de titrisation

SEMINAIRE RIS10 : « BALE III : Contenu et impacts, différences Europe / USA »


Introduction : Les raisons et les objectifs du passage à Bâle 3 Principaux textes applicables

Tirer les leçons de la crise bancaire de 2008-2009

Renforcer la résilience et la stabilité du système financier

Limiter l’aléa moral et l’intervention de l’Etat

Etat d’avancement de la convergence vers Bâle 3 et calendrier de mise en œuvre

Contenu de la réforme Bâle 3 et dernières évolutions Augmentation quantitative des fonds propres affectés aux risques de marché

Renforcement qualitatif des fonds propres des banques

o Durcissement des règles d’exigibilité des fonds propres (Core Tier 1) o Comparaison des fonds propres Bâle III vs Bâle II

Limitation de l’arbitrage règlementaire pour le plafonnement du «leverage» de la banque et l’encadrement de la titrisation

Des fonds propres plus stables, moins procycliques

Renforcement des exigences en matière de programmes de stress tests

L’apparition de ratios internationaux de liquidité :

o Liquidity Coverage Ratio o Net Stable Funding Ratio

Un encadrement du bilan indépendant des mesures de risque : le ratio de leverage

Coussin additionnel pour les banques systémiques

Étude de cas : Estimation des impacts de Bâle 3 pour les banques

Dernières évolutions européennes d’accélération du calendrier de Bâle 3 Décisions de l’EBA de fin 2011

Discussions en cours dans les instances européennes

Un renforcement des fonds propres accélérés

Les nouvelles formes de fonds propres : les BCCS (Buffer Convertible Capital Securities)

Comparaison de Bâle III et des nouvelles normes entre l’Europe et les Etats Unis

Synthèse des divergences/ convergences par catégories de banques en Europe et aux Etats

Unis

Spécificités du système bancaire américain (OTD et taux d’intermédiation)

Arbitrages et divergences réglementaires

Dernières décisions américaines et européennes

Conclusion sur les impacts structurels et les unités anticipées de Bâle 3 Pénalisation de la prise de risque pour compte propre dans les banques

Des mesures de risque de marché et de liquidité durablement «stressées»

Meilleure prise en compte des risques de contrepartie dans le monde post-Lehman

Des marchés plus consommateurs de liquidité et de capitaux propres

La réduction de la taille des bilans

Revue des impacts hors système bancaire : gestion d’actif, corporates…

Les limites de Bâle III : techniques, géographiques et juridiques

Bâle III face au risque souverain en Europe

Étude de cas : Comprendre la combinaison de ces nouvelles exigences, en estimer les forces et les faiblesses

Objectifs :

Comprendre les motivations et le contenu de la réforme Bâle III Fournir une vision d’ensemble et cohérente des facettes de cette réforme Comprendre les dernières évolutions réglementaires de l’EBA Connaître les modalités d’application de Bâle III et des principaux ratios en milieu opérationnel Echanger sur les meilleures pratiques opérationnelles de transposition de Bâle III

Public visé :

Collaborateurs souhaitant comprendre le contenu et les enjeux de la réforme Bâle III Auditeurs, inspecteurs et contrôleurs intervenant sur ces questions Collaborateurs des fonctions Risk Management et des fonctions impactées par la réforme Bâle III

SEMINAIRE RIS11 : « Bâle III et Solvency II : Comparaison, combinaison et impacts opérationnels »


Introduction

- Des réformes sectorielles aux impacts multiples - Une volonté commune de mieux calibrer les fonds propres - Des calendriers et des modalités spécifiques

Contenu et enjeux de Bâle III (bref rappel) - Rappel des différents axes de la réforme et calendriers de mise en oeuvre - Impacts sur le fonctionnement des marchés financiers - Mise en place de nouveaux ratios de liquidité (LCR et NSFR) et de levier - Les dernières évolutions : le compromis danois et assouplissements de janvier 2013

Solvency II : Contenu et impacts en regard de Bâle II et III (bref rappel) - Rationalité de la réforme (convergence avec Bâle II et certains aspects de Bâle III) et

calendrier d’application - Impacts potentiels par classes d’actifs - Impacts attendus pour les institutionnels

Comparaison et combinaison de Solvency II et Bâle III chez les bancassureurs - Modalités de détermination des fonds propres - Règles de consolidation selon que la tête de Groupe est une banque ou une

compagnie d’assurance - Le traitement des filiales et participations dans des établissements de crédit et/ou des

sociétés d’assurance : déduction des fonds propres, mécanismes de franchise - Différence dans l’objet et la calibration des fonds propres face aux risques - La limitation des biais concurrentiels et des arbitrages réglementaires - Le traitement des conglomérats sur la base de la nouvelle directive

Cas pratique sous forme de « Serious Games »: comparaison des besoins de fonds propres

pour un même portefeuille sous Bâle III par rapport à Solvency II

La nouvelle Directive Conglomérats : Définition

Exigences quantitatives et qualitatives additionnelles au titre de la directive

Surveillance consolidée

Fonds propres complémentaires

Evaluation des impacts combinés de ces réformes

Cas pratique : Impact de Solvency II et Bâle III sur un conglomérat

1. Combinaison des textes pour une banque détenant une filiale assurance 2. Règles de consolidation 3. Impact additionnel de la directive conglomérats et du compromis danois 4. Analyse comparée d’une banque et des compagnies d’assurance rattachées

Analyse de l’impact combiné des réformes pour les établissements et les marchés

- Revue des principaux impacts identifiés et classés - Analyse des impacts combinés de ces 3 réformes aux calendriers et contenus

différenciés - Adaptations nécessaires du dispositif de pilotage des risques - Convergences et harmonisation anticipées


Objectifs :

Comprendre les motivations et le contenu des réformes Bâle III, Solvency II et de la directive : conglomérats.

Apprécier les convergences d’objectifs et de moyens, ainsi que les approches particulières retenues dans ces différents textes

Estimer leur impact combiné sur votre activité et sur le secteur financier dans son ensemble

Public concerné :

Collaborateurs impactés directement et indirectement par ces réformes

Auditeurs, inspecteurs et contrôleurs intervenant sur ces questions Collaborateurs (trices) souhaitant comprendre le contenu et les enjeux des réformes Bâle III,

Solvency II et et de la directive conglomérats.

SEMINAIRE RIS12 : «Piloter les risques financiers dans les entreprises aujourd’hui »


Introduction aux enjeux de la gestion des risques pour les entreprises dans le secteur non financier :

Spécificités sectorielles

Impacts de la crise 2008-2010 et conséquences de Bâle III

Typologie des risques financiers des corporates:

Risques sur matières premières :

Risques de change : spécificités des dynamiques des cours de change (cas particulier de l’euro dollar et des devises des pays émergents)

Risques de taux d’intérêt : évolution des courbes de taux d’intérêt, taux longs, taux courts, dynamique des spreads de crédit

Risques de volatilité et de liquidité: notions de volatilité implicite et historique, impact sur le coût des instruments de couvertures à composante optionnelle.

Risques macroéconomiques : évolution de la demande sur les principaux marchés, exposition à des évènements régionaux ou internationaux adverses

Risques opérationnels : analyse des différents incidents opérationnels

(panne, météo…) susceptibles de peser sur les expositions de change et matières premières

Risques de contrepartie : piloter votre exposition sur les grands groupes bancaires

Mesurer les expositions aux risques :

Revue des avantages comparatifs des différentes catégories d’indicateurs de risques (sensibilités, stress-tests, Value at Risk), avec application en simulation de gestion des risques

Sensibilités aux différents facteurs de risques

Stress-tests (simulations de crise) : Mesure agrégée de l’exposition à des combinaisons de chocs financiers et économiques, sur la base de scenarii historiques, hypothétiques et adverses

Value at Risk : Outils de mesure agrégée de l’exposition à l’ensemble de ses facteurs de risque pour un niveau de probabilité et un horizon de temps donnés

Cas pratiques : simulation de gestion des risques et tests de politiques de couverture optimisées :

Gestion opérationnelle des risques financiers calibrée sur une entreprise de votre

secteur d’activité

Mise en œuvre des concepts et outils présentés

Exercice de simulation de gestion des risques financiers d’une entreprise en période de turbulences économiques, financières et opérationnelles, à partir

d’outils de simulation développés par Azerrisk Advantage (solution

Optihedge, homologuée par le Pôle Finance Innovation dans le cadre du projet R=MC²).

Optimisation de la politique de couverture des différents risques

Suivi des stress tests et des effets croisés entre facteurs de risque

Evaluation ex-post (back testing) et optimisation de la stratégie de couverture


Objectifs :

Comprendre l’évolution des bonnes pratiques de gestion des risques depuis la crise et la mise en œuvre de Bâle III dans les banques fournissant les instruments de couverture

Apprécier les coûts et avantages de chaque pratique de mesure et couverture des risques. Comprendre les impacts stratégiques de ces règles sur les résultats et la performance de

long terme de l’entreprise

Public concerné :

Collaborateurs impliqués dans les opérations de pilotage des risques financiers (directions financière et de la trésorerie)

Collaborateurs des fonctions de contrôle (audit, contrôle financier et de gestion) Sales assurant la distribution des produits financiers utilisés en couverture par les

entreprises

SEMINAIRE RIS13 : « Mettre en place des outils de Scoring »


Contenu et enjeux du Scoring : Définitions et enjeux

Bénéfices attendus du scoring

Exemples d’utilisation dans différents secteurs (banque, téléphonie…)

Prérequis de la mise en place d’outils de Scoring : Base de données, exigences quantitatives et qualitatives

Intégration avec les systèmes de production

Calibration des scores selon les objectifs de l’entreprise

Cas pratique : exemple de scores financiers, avec les résultats et économies générées

Les grandes étapes de la démarche de scoring : Définition des objectifs : réduction des provisions, tarification individualisée…

Segmentation des clients et produits relevant du scoring

Prise en compte des spécificités pays

Nettoyage et fiabilisation des données

Déploiement des outils à travers l’entreprise

Cas pratique de mise en place de systèmes de scoring


Comprendre et maitriser les principaux outils de scoring

Saisir les enjeux des approches de scoring et les bénéfices pour votre entreprise

Mieux appréhender le cadre réglementaire et les prérequis à ces approches

Appliquer les concepts dans le cadre de cas pratiques de mise en place de scores

Public concerné :

Direction financière/trésorerie, Direction des Risques et Directions Opérationnelles impliquées dans le

développement commercial

Direction Stratégie en charge de la définition des axes de développement

Collaborateurs intervenant dans la gestion des bases de données et dans l’évolution des systèmes d’information (DSI)

II. GAMME PILOTAGE OPERATIONNEL ET CONTROLES

SEMINAIRE PIL01 : « Pilotage ALM et Gestion du risque de liquidité »


Introduction : La banque et son bilan

Comprendre les impacts des opérations réalisées par la banque :

Activités de retail et de gros

Activités pour compte de tiers

Activités pour compte propre

Analyse d’un bilan en statique et en dynamique

Concepts clés : Gaps, impasses, conventions d’écoulement, taux de cession interne

Cas pratique : Analyse d’un bilan bancaire type

Identifier et gérer les principaux risques de l’ALM au quotidien

1. Les risques de liquidité Comprendre une crise de liquidité

Comment gérer un gap de liquidité

Eclairages et enseignements de la crise bancaire

Cas pratique Excel : Simulation de gestion de la liquidité

2. Gérer le risque global de taux Définition et mesure

Gérer le risque global de taux

Evaluer les risques induits par la gestion ALM

Cas pratique Excel : Analyser et gérer le risque global de taux

Le cadre réglementaire applicable et les principaux points de contrôle

Normes relatives au contrôle interne

Exigences réglementaires Bâle II

L’apport fondamental de Bâle III : Liquidity Coverage Ratio et Net Stable Funding Ratio

Nouveau ratio de liquidité imposé aux banques françaises

L’identification des points de contrôle relatifs à l’ALM

Cas emblématiques de dysfonctionnement dans la gestion ALM et enseignements à en tirer


Comprendre les principes du pilotage ALM et du risque de liquidité dans la banque

Saisir les enjeux actuels de ces questions

Fournir des grilles de lecture structurantes sur l’évolution des contraintes et des pratiques dans le pilotage ALM

Comprendre la logique et le contenu des ratios internationaux de liquidité imposés par Bâle III

Connaître les modalités d’application des principaux ratios ALM et de liquidité en milieu opérationnel

Echanger sur les meilleures pratiques opérationnelles de gestion ALM et du risque de liquidité

Public concerné : Collaborateurs souhaitant comprendre la logique d’ensemble de la dimension ALM / risque de liquidité des

banques


Collaborateurs des fonctions Commerciales, du Risk Management et des fonctions impactées par la gestion ALM

SEMINAIRE PIL02 : « Le cadre de la gestion d’actifs : les réformes UCITS, le DICI (KiiD), et les principaux ratios »


Le suivi des ratios d’OPCVM Ratios réglementaires et autres.

Orientation des placements.

Les ratios de suivi des risques.

Les ratios d’émetteurs/contreparties

Mesure des engagements

UCITSIV et le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (KIID) Principaux textes applicables

Contenu, rationalités et enjeux d’UCITS IV

Le classement des profils rendement/risque sur une échelle de 1 à 7

Indicateurs Synthétiques Rendement/ Risque : contenu, et exigences de calibration

Méthode de calibration utilisée

Calcul des frais selon les nouvelles normes

Typologie des fonds sous UCITS IV et différences applicables selon les fonds

Cas pratique : exemples et abord des difficultés d’application d’UCITS IV avec les

participants


Comprendre les motivations et les enjeux de la réforme UCITS IV

Appréhender de manière claire les principales contraintes réglementaires applicables

Connaître les modalités d’application d’UCITS IV et des principaux ratios en milieu opérationnel

Echanger sur les meilleures pratiques opérationnelles de transposition d’UCITS IV

Public concerné :

Gérants et collaborateurs des SGP et du secteur de la gestion d’actifs au sens large


Collaborateurs des fonctions Compliance et des fonctions en charge de la rédaction des

documents d’informations clés pour les investisseurs

SEMINAIRE PIL03 : « Bénéficier de la révolution Big Data»


La révolution Big Data Définition, enjeux, exemples concrets

Multiplication des sources de données, offrant des possibilités commerciales nouvelles

Méthodes d’exploitation des données : Data Mining, Scoring…

Les nouveaux horizons de l’ère Big Data Segmentation de la clientèle et des offres produits

Ciblage commercial selon la probabilité d’achat

Fragmentation de l’offre selon les segments de clientèle

Optimisation de l’effort commercial par segmentation des cibles

Tarification et propositions individualisées

Tarification adaptée au profil de chaque prospect

Sécurisation de la marge nette de tous risques et coûts additionnels

Le cadre réglementaire applicable à l’exploitation des données : Normes internationales, en matière de protection de la vie privée

Contraintes en termes d’image et de réputation

Limites légales dans l’exploitation des données à des fins commerciales

L’exploitation du Big Data dans les pays émergents : Un cadre légal plus souple dans l’exploitation des données

Des enjeux particuliers en termes de fiabilisation des données

Des risques importants qu’il convient d’intégrer dans la tarification

Un recours encore faible, qui renforce les bénéfices des entreprises pionnières en matière de Big Data

Etude de cas sur les bénéfices estimés du Big Data par secteur d’activité et zone

géographique

Conclusion : Une révolution majeure aux impacts multiples Meilleure connaissance du client

Fragmentation et personnalisation des offres

Tarification individualisée

Combinaison avec le jugement à dire d’expert

Objectifs de la formation Saisir les enjeux ouverts par le Big Data et les bénéfices pour votre entreprise

Appliquer les concepts dans le cadre de cas pratiques de mise en place de scores

Appréhender les prérequis à ces approches et identifier les applications les plus pertinentes dans votre secteur

Public concerné :

Direction financière/trésorerie, Direction des Risques et Directions Opérationnelles impliquées dans le

développement commercial

Direction Stratégie en charge de la définition des axes de développement

Collaborateurs intervenant dans la gestion des bases de données et dans l’évolution des systèmes d’information (DSI)

SEMINAIRE PIL04 : « Marchés financiers, Processus Front To Back et Contrôles »


Les marchés financiers Marchés organisés et marché de gré à gré

Coûts et avantages respectifs

Poids relatifs des différents espaces de transaction, selon les produits traités

Le processus de gestion des opérations Architecture générale des salles de marché : front/risk/middle/back

Les organes intervenants en salle des marchés : contrôle interne périodique et permanent, organes externes de supervision (Commission bancaire)

Autres parties prenantes essentielles : comptabilité, structuration, systèmes d’information

Analyses thématiques : La constitution des marges sur les activités de marché

La détermination du résultat : approches Mark-to Model vs Mark to Market, contraintes d’observabilité des paramètres de marché, réserves pour risques de modèles ou inobservabilité

La prise en compte des contraintes de contrôle interne

Gestion pour compte propre, opérations pour la clientèle et deals internes

Gestion des ordres au quotidien : confirmation, règlement, livraison, collatéralisation

Etude de cas sur la gestion des opérations dans une salle des marchés

Exemple du traitement d’un produit dérivé de change par les différentes fonctions

Organisation d’une journée de travail classique entre les différentes parties prenantes

Organisation des desks en salle des marchés

Les faiblesses d’organisation et de contrôle révélées par des scandales célèbres : affaire Kerviel, faillite de la Barings, scandale Madoff

La gestion des risques en salle des marchés Grandes catégories de risques :

Les risques de marché : change, taux d’intérêt, matières premières : analyse des chocs récents : dollar, pétrole…

Le risque de liquidité : analyse de la crise du crédit.

Le risque de contrepartie : analyse de la crise systémique (AIG, Lehmann

Brothers…)

Les risques opérationnels : analyse des affaires Kerviel et Caisses d’Epargne

Des risques financiers de natures très différentes selon les catégories de produits

considérées (dérivés listés, produits structurés mono ou multi-sous-jacents)

Le pilotage de la prise de risques :

Recours à des indicateurs de mesure : sensibilités (grecques), Value at Risk et stress-tests

Le back-testing de la mesure du risque

Contraintes d’Use test

Le cadre réglementaire applicable aux activités de marché :

Normes Bâle II avant et après révision

Les contraintes de contrôle interne (CRBF97-02)

Nouvelles exigences en matière de mesure des risques de liquidité

Conclusion : les défis des activités de marché de nos jours Evolution des marges et des produits distribués

Durcissement des normes de fonds propres et textes en discussion

Entre concentration bancaire et émergence de nouveaux marchés organisés

Objectifs de la formation Comprendre l’organisation des processus opérationnels des opérations de marché

Identifier les modalités et objectifs de chaque étape de ces processus de gestion

Fournir une vision d’ensemble des risques et contrôles à mener sur l’ensemble du processus de gestion des opérations de marché

Identifier les meilleures pratiques opérationnelles adaptées à la complexité et à la taille des activités de l’établissement

Public concerné :

Collaborateurs des fonctions Front / Middle / Back des directions des opérations de marché

Auditeurs et inspecteurs menant des missions sur ces activités

Collaborateurs impliqués dans des projets visant à renforcer les contrôles des activités de marché

SEMINAIRE PIL05 : « Comprendre le risque dans la banque »


Pourquoi le risque est l’affaire de tous dans une banque ?

Comprendre les sources des crises de 1929 à 2011 Situations économiques

Cadres règlementaires et situations politiques

Politiques monétaires

Gouvernance des entreprises bancaires et financières

Comment une banque produit du risque pour se rémunérer ? Prêts / Emprunts

Gestion ALM

Engagements par signature

Capacité à mesurer la réalité de son risque

Comment une banque subit le risque ? Macro : politique, taux d’intérêts, taux de change, économie

Micro : analyse des contreparties

Comment une banque gère ses risques ? Risk Management

Du ratio Cook à Bâle III

Du Front Office au Back Office

Les risques dans les salles de marchés

L’équation d’une faillite bancaire Impact de l’environnement

Les risques de vos clients sont également vos risques

Risque de crédit / de taux / de change

Incapacité à comprendre, recenser et mesurer les risques

Risque opérationnel

Gouvernance défaillante

Tentation de contourner l’esprit des règlementations

Étude de cas : diagnostiquer les zones de risque lors de la crise des «subprimes»

Objectifs de la formation Découvrir les facteurs de risques internes et externes

Comprendre la gestion des risques dans une banque

Comprendre les modalités et leçons portées par les crises financières

Public concerné :

Collaborateurs impactés directement ou indirectement par la gestion des risques

Collaborateurs souhaitant clarifier leur compréhension des différents types de contrôles des risques auxquels ils sont confrontés

Auditeurs et inspecteurs en phase d’apprentissage

SEMINAIRE PIL06 : « Principes de contrôle interne bancaire »


Le contrôle interne dans l’actualité réglementaire Définir le contrôle interne

Principaux enjeux

Marquer les évolutions récentes entre contrôle permanent et contrôle périodique

Les impacts en termes de positionnement de l’audit

Les dispositifs réglementaires et ses évolutions

97-02 modifié : que faut-il retenir des différents articles pour adapter son dispositif de contrôle

interne ?

Comment construire un référentiel de contrôle interne Principes méthodologiques

Exemple appliqué à une base métier et une base support

Étude de cas : analyse d’un référenciel métier

Finalité du contrôle interne : outil de pilotage Le Plan d’Action global, suivi d’amélioration du contrôle interne

Exemple de reporting et d’une procédure de suivi de Plan d’Action

Étude de cas :

Analyse de documents

Modèle de Plan d’Action

Exemple de reporting de synthèse


Appréhender les dispositifs réglementaires liés au contrôle interne et leurs récentes évolutions

Acquérir une démarche globale d’amélioration du contrôle interne

Travailler sur un référentiel de contrôle interne et définir les outils de suivi

Public concerné :

Collaborateurs impactés par les contrôles internes périodiques et permanents

Collaborateurs des directions des risques intervenant dans les différents niveaux de contrôle

Auditeurs et inspecteurs intervenant en phase de prévalidation sur ces projets

SEMINAIRE PIL07 : « ALM bancaire : gérer un bilan au quotidien »


La banque, son bilan et les objectifs de l’ALM Comprendre les impacts des opérations réalisées par la banque

Activités de retail et de gros

Activités pour compte de tiers

Activités pour compte propre

Typologie des risques stratégiques (marché, crédit et opérationnel)

Définition des principaux ratios

Appréhender les obligations règlementaires et prudentielles

TP Excel : Analyse d’un bilan bancaire simplifié

Gérer le risque de liquidité Evaluation et gestion du gap

Détermination du plan de refinancement

Définition du prix de la liquidité et limites du modèle

Scénarios de stress

Règlementation Bâle 3 : objectifs, enjeux et impacts sur le modèle des banques

TP Excel : Pilotage d’un ratio de liquidité et détermination des gap

Gérer le risque global de taux Définition et mesure

Gérer le risque global de taux

Scénarios adverses et sensibilité des résultats

TP Excel : Analyser et gérer le risque global de taux

Pilotage et outils ALM Les indicateurs de risques

Les outils de prévision

La gestion dynamique du bilan

Taux de cession interne : calculs et limites du modèle


Comprendre les principes du pilotage ALM et du risque de liquidité dans la banque

Fournir des grilles de lecture structurantes sur l’évolution des contraintes et des pratiques dans le pilotage ALM

Comprendre la logique et le contenu des ratios internationaux de liquidité imposés par Bâle III

Connaître les modalités d’usage des principaux ratios ALM et de liquidité en milieu opérationnel

Echanger sur les meilleures pratiques opérationnelles de gestion ALM et du risque de liquidité

Public concerné : Collaborateurs souhaitant comprendre la logique de la dimension ALM / risque de liquidité


Collaborateurs des fonctions Commerciales, Risques et des fonctions impactées par la gestion

ALM

SEMINAIRE PIL08 : « Mettre en place une cartographie des risques »


Introduction Enjeux et cadre réglementaire

IFRS, normes Bâloises

Pilotage des risques

TP Excel : Exemples de cartographies des risques publiées

Préalables à la mise en place d’une cartographie des risques L’analyse du contexte et des spécificités

La définition du périmètre à couvrir : sièges, implantations locales et étrangères

La déclinaison selon les métiers de l’établissement

La définition des macro-processus opérationnels

Etude de cas : exemples de spécificités à prendre en compte en amont

L’évaluation des risques et des contrôles Les matrices d’évaluation des risques

La double dimension de la fréquence et des impacts

Pertes nettes vs pertes brutes

La définition des Key Risk Indicators

TP Excel : Exemples de système de notation des risques

La mise en œuvre de la cartographie L’association des métiers de la banque

La définition d’une organisation de suivi adaptée

La collecte des incidents

Déclaration et validation des incidents

L’exploitation de la cartographie Le pilotage interne des risques

La communication financière et vers les tiers

L’orientation et le ciblage des contrôles et des couvertures / assurances


Comprendre les enjeux et prérequis de la démarche de cartographie des risques

Identifier les meilleures pratiques dans la mise en place de cartographies

Appréhender les exploitations possibles de la cartographie

Public concerné : Collaborateurs souhaitant comprendre la logique et les enjeux de la démarche de cartographie


Collaborateurs de l’ensemble des fonctions appelées à contribuer à la collecte des incidents et à l’alimentation de la cartographie

III. GAMME FINANCE & MARCHES

SEMINAIRE FIN01 : « Les politiques monétaires et de change : Quantitative Easing, quelles voies de sortie ? »


La politique monétaire classique Principaux acteurs

Objectifs et contraintes (exemples d’objectifs de la BCE et de la Fed)

Les opérations de politique monétaire :

Taux directeurs

Opérations d’open market

Evolution des critères d’éligibilité au refinancement.

Canaux de transmission de la sphère monétaire à l’économie réelle

L’influence sur les anticipations inflationnistes.

Les politiques monétaires non conventionnelles (le Quantitative Easing) Qu’est ce qu’une politique non conventionnelle ?

Les politiques non conventionnelles utilisées depuis 2008 par les principales banques centrales

Typologie, limites, différences (champs couvert Fed, BCE, BoE, BNS)

Coût et limites des politiques non conventionnelles

La politique de change La diversité des régimes de change

Revue d’expériences dans les pays émergents : Maroc, Argentine

Concilier flexibilité et stabilité des taux de change

La délicate fixation d’une parité cible (PPA, taux de change d’équilibre...)

Risque de change : impact sur l’économie réelle et difficultés de couverture (expérience des entreprises exportatrices)

Coûts et bénéfices des politiques de dévaluation (phénomène de courbe en J, évolution du solde commercial et inflation importée).

La délicate combinaison des politiques monétaire et de change Les risques de conflits d’objectifs

Le triangle d’incompatibilité de Mundell

L’encadrement de la convertibilité de la devise

Expériences internationales.

Cas pratique : Manipulation d’un modèle économique permettant aux participants

d’apprécier l’impact des décisions de politique monétaire et de change.

La délicate sortie des politiques non conventionnelles : quelle « exit strategy » ?

Feuille de route de la Fed

Risques pour la stabilité financière

Impacts observés et attendus par classes d’actifs


Comprendre les modes opératoires et les contraintes des politiques monétaires et de change

Fournir une vision d’ensemble et cohérente des articulations entre ces deux politiques et des conflits d’objectifs qui peuvent en résulter

Comprendre et analyser les expériences étrangères transposables

Public concerné :

Collaborateurs des directions des opérations impliquées dans les politiques monétaire et de change Collaborateurs des fonctions impliquées sur les marchés monétaires dans les banques commerciales (fonctions ALM, salle des marchés…)

Collaborateurs impliqués par l’évolution du taux de change et/ou du régime de convertibilité

SEMINAIRE FIN02 : « Gestion financière d’entreprise : théorie et pratique »


Analyse financière et gestion des principaux ratios financiers :

Les modèles d’analyse financière : analyse des performances (SIG, rentabilité, etc.) et

diagnostic du risque

La relation fondamentale de trésorerie : Trésorerie, FR et BFR

Le modèle d’analyse financière de la Banque de France.

Des concepts aux ratios

Du tableau de financement fondé sur les flux de fonds aux tableaux de trésorerie

L'analyse financière des comptes consolidés

Le pilotage de la trésorerie et l’investissement : Les choix de financement

La gestion de trésorerie : choix entre horizon et supports

La gestion du couple rendement risque

Les techniques d'appel de fonds propres

Les emprunts à moyen et long terme

Le plan de financement

Le Contrôle de gestion et l’analyse des coûts : Le pilotage de l'organisation et l'analyse des coûts

Le pilotage de l'organisation en centres de responsabilités : les prix de cession interne

Le calcul du résultat analytique (coût d'achat, coût de production, coût de revient, etc.)

Les tableaux de bord


Comprendre les grands principes de la gestion financière d’entreprise

Identifier les ratios et agrégats les plus adaptés à chaque cas d’espèce

Fournir une vision d’ensemble de la gestion financière d’entreprise

Identifier les pratiques opérationnelles adaptées aux différents cas d’espèce

Public concerné :

Collaborateurs des directions financière et de la trésorerie des entreprises

Collaborateurs des fonctions comptabilité / contrôle de gestion

Collaborateurs impliqués dans des projets visant à améliorer la performance financière de l’entreprise

SEMINAIRE FIN03 : « Les normes IFRS dans les banques »


Normalisation comptable et modèle de reddition des comptes

Histoire de la normalisation comptable en Europe

Le cadre conceptuel des normes internationales : principes et objectifs

La comptabilité bancaire Le traitement comptable des opérations de :

Financement interbancaire

Clientèle

Le traitement comptable des opérations en devises

Le traitement comptable des autres instruments financiers

Titres

Dérivés

Comptabilité bancaire et crise financière : les éléments de réflexion

Normes IFRS et production comptable

Les enjeux matériels de la tenue d’un double référentiel

Chaque point traité fera l’objet d’une illustration pratique sous forme d’exercices

Objectifs de la formation Appréhender les dispositifs réglementaires liés au contrôle interne et leurs récentes évolutions

Acquérir une démarche globale d’amélioration du contrôle interne

Travailler sur un référentiel de contrôle interne et définir les outils de suivi

Public concerné :

Collaborateurs contribuant directement ou indirectement à la formation des comptes

Collaborateurs des directions de la comptabilité

Auditeurs et inspecteurs intervenant sur les questions de comptabilité

SEMINAIRE FIN04 : « La finance islamique »


Les fondements de la finance islamique Interdiction de l’intérêt «Riba»

Interdiction du «Gharar»

Les autres formes d’interdictions

Les instruments financiers islamiques : mécanismes, utilisation et structure du marché Les instruments participatifs : Mudaraba ; Mudaraba 2 tiers ; Musharaka

Les instruments de financement : Murabaha ; Ijara ; Salam ; Istisna’a

Les marchés de capitaux islamiques et les opérations de couverture (hedging)

L’accord-cadre Tahawwut – ISDA / IIFM

Swaps de taux bénéficiaires et swaps de devises

Wa’ad

Le trading action

Les produits structurés et de trésorerie conformes à la Sharia

Constant Portfolio Protection Insurance (CPPI) conforme à la Sharia

Le Commodity Murabaha

Wakala

Le financement du commerce international (trade financing)

Les Sukuks : un instrument de dette en pleine expansion Gestion d’actifs et Islamic Securities Services

Les fonds islamiques (fonds d’actions, fonds immobiliers, hedge funds et private equity)

TP : analyse d’un prospectus d’un fonds d’actions compatible à la Sharia

Méthodes de filtrages pour la sélection des titres et techniques de réplication de la vente à découvert conforme à la Sharia

TP : démonstration d’un outil de screening qualitatif et quantitatif

Islamic Securities et Fund Servicing :

Les principaux acteurs mondiaux

Les services titres conformes à la Sharia (financement, conservation, compensation, agent de transfert, prime brokerage)

Conformité, conservation et administration de fonds

Processus de purification des revenus et gestion de la Zakat

Services de reporting de conformité

TP : analyse d’une plateforme de gestion d’actifs conforme à la Sharia (Luxembourg)

Réalité de l’industrie financière islamique Acteurs dans le monde et en France

Chiffres clés, marchés domestiques et extérieurs

Le rôle du Sharia’a Board

Les défis des institutions financières islamiques Régulation, agence de notation, Sharia compliance et standardisation

La constitution d’un marché monétaire islamique

Gestion des risques financiers (réputation, liquidité, crédit, marché, opérationnels)

La finance islamique et l’investissement socialement responsable

Finance islamique et microfinance

Assurance Takaful : différences entre assurance conventionnelle et assurance islamique Takaful


Appréhender les grands principes de la Finance Islamique

Positionner les produits islamiques par rapport aux produits financiers classiques

Travailler sur une gamme de produits destinés à la clientèle islamique

Cerner les enjeux de la finance islamique et les perspectives de développement

Public concerné :

Collaborateurs des fonctions marketing et commerciales intéressés par les produits islamiques

Collaborateurs des directions des opérations amenés à gérer ces produits

Collaborateurs souhaitant se sensibiliser à la Finance Islamique

SEMINAIRE FIN05 : « La micro finance »


Origines de la Microfinance : Les précurseurs de la Grameen Bank

L’évolution en trois phases successives jusqu’à aujourd’hui

Les institutions de Microfinance (IMF) : Formes d’organisation, viabilité financière

Panorama des principales IMF par zone géographique

Étude de cas : L’exemple d’ACCION sur l’Amérique Latine

Les autres acteurs du secteur : Etats et financeurs publics

Banques commerciales

Étude de cas : l’action des banques françaises en Microfinance

Les fonds d’investissement et le développement de l’Investissement Socialement Responsable

(ISR)

Les principaux fonds d’investissement en Europe

Les agences de notation spécialisées dans la Microfinance

Les principaux canaux de distribution : de la banque de réseau à Internet Étude de cas : illustration avec les modèles économiques de Kiva (USA) et Babyloan

(France), MyC4 (Danemark)

Les développements récents sur le marché de la Microfinance

Diversification des services vers de nouvelles populations : en milieu urbain, sur des économies

développées, etc.

Diversification actuelle des produits vers la micro-assurance, le crédit habitat, les transferts

Conclusion : les leçons pour demain

Entre commercialisation et révision des modèles de finance du développement


Appréhender le marché de la Microfinance à l’international et en France

Connaître les principaux acteurs

Identifier les nouveaux canaux de distribution

Appréhender les principaux produits y compris l’ISR

Public concerné :

Collaborateurs des fonctions marketing et commerciales intéressés par la microfinance

Collaborateurs des directions des opérations amenés à gérer ces produits

Collaborateurs souhaitant se sensibiliser à la microfinance

SEMINAIRE FIN06 : « Comprendre les sociétés de gestion »


Les sociétés de gestion : comment ça marche ? Organisation des métiers

Les clients : réseaux, institutionnels, entreprises

Étude de cas : analyse de l’organigramme d’une société de gestion

Les acteurs au sein d’une société de gestion : qui fait quoi ? Front Office : gérants, commerciaux, négociateurs, analystes

Back Office et Risk Management

Compliance, informatique, juridique

Étude de cas : parcours d’une intervention sur les marchés

Marchés financiers et supports d’investissement Marchés : Action / Taux / Change / Crédit / Commodities

Produits cash et dérivés

Les fondamentaux d’une bonne gestion Risque / Rentabilité / Horizon de placement / Liquidité

La répartition des actifs : la diversification

Étude de cas : hiérarchiser les risques des placements

Les différents types d’Opcvm Classification des Opcvm, aspects juridiques et réglementaires

Gamme des principaux OPCVM : monétaires, obligataires, actions

Opcvm mixtes (taux, actions)

Produits structurés et à capital garanti, ETF

Fonds de fonds et fonds alternatifs

Étude de cas : quel Opcvm choisir en fonction de vos objectifs ?

La diversité des gestions Les gestions indicielles / tiltées

Stock Picking, gestion value, growth, core satellite …

Le benchmark : un concept incontournable

Benchmark simple ou composite

Gestion benchmarkée au quotidien

Mesurer et attribuer les performances en gestion

La gestion alternative : l’alpha et le bêta, le rôle du gérant

Étude de cas : analyse comparative des modes de gestion

Le rôle des produits dérivés Les principaux dérivés : futures et options

Utilisation : couverture, spéculation

Produits structurés évolution et tendances du métier

Évolution et tendances du métier


Comprendre l’organisation et les services d’une société de gestion

Connaître les principaux types de gestion en pratique aujourd’hui

Connaître les fonctions et rôles des acteurs à l’œuvre dans le processus de gestion

Public concerné :

Collaborateurs souhaitant comprendre l’environnement et les dynamiques à l’œuvre dans l’univers des sociétés de gestion

Collaborateurs ayant pour clients des sociétés de gestion et souhaitant comprendre leurs contraintes et besoins

Collaborateurs souhaitant comprendre les évolutions stratégiques et de « business models » dans les sociétés de gestion

SEMINAIRE FIN07 « Les fondamentaux de l’assurance »


1 - L’assurance en quelques chiffres en France Origine de l'assurance

Marché français

Structure du chiffre d'affaires en 2011/2012 et comparaison avec d'autres activités économiques

Impact des nouvelles normes comptables

2 - Les acteurs du monde de l'assurance Entreprises d'assurances

Institutions de Prévoyance

Étude rapide comparative

Différences fondamentales

Typologie des sociétés relevant du périmètre assurances au sein d’une banque

3 - Le mécanisme de l'assurance

La technique de l’assurance

I - Sélection des risques

A - Homogénéisation des risques B - L'assurance de groupe

II – Division des risques

A - Division des risques entre assurés

B - Division des risques entre assureurs

Gestion de la mutualité

I - Gestion par branche

II - Gestion en repartition III - Gestion en capitalisation

IV - Provisions techniques

4 – Coassurance et réassurance Principes

Catégories

Les Pools

5 – Typologie rapide des produits d’assurance Produits d'assurances de dommages o

Automobile

o Incendie et risques divers o Responsabilité civile

Produits d'assurances de personnes

o Produits en cas de vie et en cas de décès o Produits santé

o Protection des victimes et assurances obligatoires

6 – Les enjeux actuels du monde de l’assurance Grandes tendances actuelles

Assurance de personnes

o Individuelle o Collective

Évolutions juridiques, fiscales et réglementaires

Enjeux des acteurs du secteur de l'assurance

o Mise en oeuvre de Solvabilité 2 o Gestion actif-passif o Contrôle interne o Surveillance et autorités de contrôle o Lutte contre le blanchiment


Comprendre les enjeux actuels du secteur de l’assurance

Identifier les changements induits et les principales évolutions à l’œuvre

Comprendre les contraintes et les besoins du secteur assurance

Public concerné :

Collaborateurs des sociétés d’assurance

Collaborateurs ayant des relations avec le secteur de l’assurance

Ensemble des collaborateurs souhaitant comprendre les mécanismes et enjeux fondamentaux de l’assurance aujourd’hui.

IV - E-learning: « Former vos collaborateurs à distance avec nos modules e-learning interactifs »

consulter notre site elearning : http://azerriskelearning.fr

Le E-learning : La pédagogie et l’interactivité à coûts maîtrisés.

1. La pédagogie : Des formations interactives accessibles à tout moment par vos collaborateurs

Vos collaborateurs se forment en fonction de leurs propres agendas

2. L’interactivité

Les présentations sont rythmées par des cas pratiques pour maintenir l’attention du

participant.

Le participant peut adresser ses questions au formateur par mail tout au long de la formation.

Le participant suit l’évolution de ses connaissances tout au long de la formation sur la base des tests et études de cas demandées.

3. La validation des compétences

Des QCM d’entrée et de sortie permettent de mesurer le niveau de chaque participant et de

mesurer la progression obtenue à l’issue de la formation.

A noter : Tous les séminaires du catalogue sont en e-learning, n’hésitez pas à demander votre compte démo gratuit. Nombre de participants pour les formations « E-Learning » : 1 à 2 participants, à partir de 3, les séminaires sont réalisés dans vos locaux ou dans notre société.

Test

Echanges Test de fin de

Présentation interactive

avec séminaire

d'entrée et tests de validation

le formateur avec études de cas

http://azerriskelearning.fr/

V – Sélection de références :

Europe

Formations Scoring

Préparation d’un cycle de Formation des Key

Users des scores des filiales

Scoring Retail et Corporate

Calibration sur mesure de scores Intégration dans un modèle Risque de Crédit Bâle II, déploiement cloud des outils

Formations

Formations Métiers

Formations sur le risque de crédit et l’impact de

Bâle III

Formations Bâle III / S2

Formations sur mesure sur les impacts de Bâle III, Solvency II, Conglomérats 2011

Risque de liquidité / Contrepartie Revue externe du Liquidity Risk Management.

Stress-testing, back testing.

Formations sur mesure sur ALM, réglementation Bâle II / Bâle III et Solvency II.

Formation

Séminaire sur les impacts croisés de Bâle II /III et de Solvency II

Formations

Séminaire sur les impacts de Bâle III

Séminaire Bâle III Impacts business de Bâle III

Solvency II Bâle III Normes UCITS

Impacts UCITS et ratios

Formation avec l’ESSEC Impacts opérationnels Bâle III

Pays émergents

2013 : Convergence Bâle

II et Risk Management Cycle de formations en préparation de Bâle II

(stress tests, risques opérationnels,

cartographie, VaR, politique monétaire…)

2010 – 2011 : Formation/Conseil

Bâle II à la Banque Al Maghrib Conseil et formation du superviseur en vue

de la transposition de BâleII aux banques

marocaines.

Depuis 2010 : Modèle

interne de VaR - Maroc

Développement d’un logiciel dédié Value at

Risk (VAR) pour la mesure des risques de

marché. Prise en compte des spécificités des

marchés émergents (réglementation,

illiquidité…)

2013 : Risques opérationnels Tunisie Sensibilisation sur mesure aux

approches Bâle II

2011 : Convergence Bâle II à la BOAD

Livraison de notation interne

(rating/scoring), VaR et cartographie

des risques opérationnels

2013 : Convergence Bâle II à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale

Formation approfondie sur la mise en place

d’une cartographie des risques opérationnels.

2013 : Scoring sur mesure

Tunisie

Scores sur leasing sur mesure (leasing auto),

tarification ajustée au risque, solution

webservice et cloud computing.

Depuis 2009 : Scoring Bâle II Maroc

Formation et assistance à la mise en œuvre de

Bâle II (scoring et livraison de notation interne).

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