17/09/2014 Solving Efeso © 2012

Reporting Gérant Solvabilité 2

Pierre Maugery-Pons

Solving Efeso International

Club AMPERE

8 Octobre 2014

- 2 - Club AMPERE – Solving Efeso © 2012

Le groupe de travail Solvabilité 2 AMPERE : des professionnels des

sociétés de gestion membres, d’assureurs et de mutuelles…

… qui ont travaillé ensemble depuis 2012 pour définir les informations

nécessaires à Solvabilité 2 en étant le plus pragmatique possible.

- 3 - Club AMPERE – Solving Efeso © 2012

Un socle reconnu en France, en Allemagne et au Royaume Uni sur lequel

s’appuient plusieurs niveaux de consolidations

• Indication seulement SCR

marché

• Contributions (consolidations possible au niveau portefeuille)

• Expositions contreparties en sus

Contributions SCR

• Inventaire agrégé (34 données)

• Expositions contreparties et devises en sus

Inventaire agrégé

• Inventaire complet (129 données)

Inventaire enrichi

(Format Tri partite)

- 4 - Club AMPERE – Solving Efeso © 2012

Un standard conçu pour répondre à l’ensemble des besoins des assureurs,

des gérants d’actifs en couvrant une grande diversité de situations…

Suivi de

gestion

d’actifs

SCR

Reporting

Transparence

ALM

Investissement

majeur Investissement

secondaire

Investissement

mineur

Inv.

Détaillé

Inv.

Détaillé

Richesse + / -

• type d’instrument,

• référentiel

• accords de rediffusion avec les

fournisseurs de données

• Repricing

• Sensibilités

• Contributions

ligne à ligne

• QRT ASD

• Enrichissement

comptable…

• Alimentation

ligne à ligne

SCR

Reporting

ALM

Agrégé

Inv.

Agrégé

• Alimentation

par agrégats

• Sensibilités ou

contributions

• Concentration /

10 principales

lignes

• Change

• QRT ASD par

agrégats

• Fonds ouverts • Mandats ou

Fonds

- 5 - Club AMPERE – Solving Efeso © 2012

Un modèle décliné sous plusieurs versions : « CSV » ou « XML »

• Un format Xml normé par Fundxml

• Une conception qui cherche à faciliter la

conversion XML – CSV

- 6 - Club AMPERE – Solving Efeso © 2012

3 leviers pour mettre en place efficacement ce reporting, minimiser

les coûts et réduire les risques opérationnels

L’application du principe de proportionnalité

Choix, construction et justification des approches détaillées, agrégées, prospectus…

L’articulation entre les différentes fonctions ou prestations impliquées

Transparisation, agrégation et enrichissement de positions, référentiel insturments

fourniture d’informations financières, Gestion, Comptabilité titres assurance, Risque,

Finance, Reporting ACPR…

La prise en compte des impératifs de mise en qualité des données dans la

conception et la mise en place des outils

Définition d’un périmètre de donnée adapté, choix des sources, Séquencement des

étapes (collecte, de contrôle, de calculs, de transcodification ), Niveau de précision

attendue, Contrôles de la qualité et suivi des prestataires (mise en œuvre et

exploitation)