Agrément du pôle de

compétitivité mondiale

AIFM : Flux, calculs et reporting

Qui sommes-nous ?

• Création : • AMfine Services & Software a été créée en 2006 à Paris.

• AMfine est basée à Paris et au Luxembourg (2013)

• Taille : • 22 FTE moyen en 2012 avec un chiffre d’affaire de €2.4 m.

• 30 FTE moyen en 2013 avec un chiffre d’affaire de € 3,5 m (€ 0,4 m de résultat net)

• 32 FTE moyen en 2014 avec un chiffre d’affaire prévisionnel de € 5,3 m (€ 1 m de résultat net)

• Métier : Editeur de logiciels et prestataire de services dédiés à la gestion d’actifs, Banque et Assurance (Compliance, UCITS IV, Solvency II, AIFMD…)

• Expertises : • Industrialisation de la production de la documentation financière

et juridique

• Des experts métiers couvrant l’ensemble des dispositifs réglementaires pour la gestion d’actifs

• Externalisation de la production de Reporting (analyse, mise en œuvre, gestion de l’exploitation)

• Offre : Logiciels collaboratifs accessibles en mode outsourcing, SaaS (Software as a Service) ou déployés sur site

• Partenariats : • Intégration et hébergement en Suisse et au Luxembourg

• Traduction

• Dissémination

• Veille règlementaire

UNE OFFRE GLOBALE

AMfine

Value

Prospectus

AMfine

Reporting

AMfine

AUTOMATISATION DES REPORTINGS DE GESTION

• Reporting de risque • Reporting commerciaux • Mandats de gestions

MOTEUR DE CALCULS

• AIFM & SCR Marché industrialisé • Performance, attribution &

risque de portefeuille • Contrôle de mandats de gestion

& Scoring de portefeuille

DOCUMENTS FINANCIERS & RÉGLEMENTAIRES

• Prospectus • KID • PRIPS

• Rapports financiers • Rapports de gestion

• Term Sheet / Final Term

Documents réglementaires et commerciaux

Actions/obligations /

multi-gestion

Produits Vanilla,

structurés et

complexes

Fund

Services AMfine

Translation

GESTION DES TRADUCTIONS

• Centralisation des traductions • Gestion accélérée des traductions

• Mémoire de traduction dynamique

• Gestion de la facturation

SERVICE AUX FONDS

• Facturation aux fonds • Veille réglementaire

• Dissémination et enregistrement des fonds

Innova

INNOVA

• Compliance Post-trade • Calcul des ratios réglementaires

et spécifiques des fonds • Monitoring des frais courants…

Communication

COMMUNICATION • Accompagnement médias

• Valorisation des expertises par le contenu

• Mise en place d’opérations de Brand Content

L’OFFRE AIFM : UNE OFFRE À TIROIRS INCLUANT TROIS MODULES COMPLÉMENTAIRES

AMfine

Value Reporting

AMfine

AUTOMATISATION DES REPORTINGS AIFM

• Reportings XML et PDF • Rapport agrégé au niveau de la

SDG • Reporting détaillé pour chaque

FIA

MOTEUR DE CALCULS

• Classification et répartition des actifs

• Répartition du volume traité par classe d’actifs

• Calcul de l’exposition globale • Leverage • Risque de liquidités et stress test • Dashboard

Fund

Services

SERVICE AUX FONDS

• Facturation aux fonds • Veille réglementaire • Services de production en

outsourcing partiel ou complet

L’OFFRE AIFM : DÉTAILS DE L’OFFRE SELON LES BESOINS DE NOS CLIENTS

• Niveau 1 (de base ou agrégation simple, transformateur XML…): - AIFMD Reporting , simple compilation des données » client » sans enrichissement.

• Niveau 2 (standard de marché) : AIFMD Reporting + sur données brutes fournies par le client : – Classification des assets selon les typologies et guidelines ESMA – Classification des transactions selon les typologies et guidelines ESMA – Classifications des stratégies selon les typologies et guidelines ESMA – Calcul AuM au regard de la réglementation AIFMD, incluant la conversion des instruments

dérivés le cas échéant

• Niveau 3 (reporting complet incluant des travaux calculatoires) : AIFMD Reporting + Tous calculs requis AIFMD pour production soit : – Calcul du Leverage (Gross/Commitment) – Calcul des sensibilités selon les typologies et guidelines ESMA (Net delta / Net dv01) – Calcul des stress test – Calcul des stress test Liquidity – Calcul du profil de liquidité du portefeuille …..

• Niveau 4 (High Level) Benchmarking ou second niveau de contrôle.

MOTEUR DE CALCUL AMFINE’ VALUE

• Calcul de performance • Attribution et

Contribution de performances

• Calcul de risque de portefeuille

PERFORMANCE ATTRIBUTION ET RISQUE

DE PORTEFEUILLE • Suivi de portefeuille

• Gestion des alertes • Simulation • Prestations

externalisées de contrôle

CONTRÔLE DES MANDATS DE GESTION ET SCORING

DES PORTEFEUILLES

FLUX DE DONNÉES

INDUSTRIALISATION DES CALCULS

• Vérification de la qualité technique • Enrichissement des données • Classification et agrégation

• Contrôles fonctionnels • Gestion de la base de données • Historisation des données

CONSOLIDATION

• Indicateurs standards de benchmarking: alpha, beta corrélation, Sharpe,…

• Indicateurs de risques : Monte Carlo, VaR, Sensibilité

RATIOS FINANCIERS GIPS ET RATIOS DE RISQUES

Production des reportings multi-formats (PDF, RTF, HTML…), Front-End dynamique,

Interconnexion avec les outils AMfine

• Calcul SCR Marché • Calcul par instrument

du SCR Marché (Partenariat Six Financial)

• Contrôle 2ème niveau audit indépendant

SCR MARCHÉ INDUSTRIALISÉ

• Classification et répartition des actifs

• Répartition du volume traité par classe d’actifs

• Calcul de l’exposition globale

• Leverage • Risque de liquidités et

stress test

AIFM

ORGANISATION, CALENDRIER TYPE DU PROJET AIFM

préparation

Processing

Réception des données

Validation et ajustements

Go live

Mois M

M

M + 1

M + 1

Fin M + 1

Accord Revue des données Définition des formats des fichiers Set-up technique

Intégration des fichiers Ajustements si nécessaire

Mapping des dictionnaires des données de l’Asset Manager -AIFMD

Traitement des fichiers reçus Contrôles des données AIFMD Production des XML (AIFM et AIFs)

Contrôles des données des XML avec les équipes de l’Asset Manager

Corrections si nécessaire Préparation pour le go live.

AM FINE SOFTWARE & SERVICES 68 , rue du Faubourg Saint Honoré 17, boulevard Royal 75008 PARIS – France L- 2449 LUXEMBOURG

CONTACT DETAILS

Michael PRIEM mpriem@amfinesoft.com Abder ELADRAOUI aeladraoui@amfinevalue.com Sylvain Christophory schristophory@amfinesoft.com Emmanuel BOBIN ebobin@amfinesoft.com