Rapport semestriel au 29/06/2018documentation.groupama-am.fr/rapports/semestriel/FR0010536847...

TA-ITA OBBLIGAZIONI

Rapport semestriel au 29/06/2018

Fonds Commun de Placement de droit français

Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l’Evêque - 75008 Paris

2

EURENETAT DU PATRIMOINE•

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire etfinancier.

87 583 734,54

Montant à l'arrêtépériodique *Eléments de l'état du patrimoine

b) Avoirs bancaires 4 612 531,57

c) Autres actifs détenus par l'OPC 9 231 717,49

d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 101 427 983,60

e) Passif -33 721,55

f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 101 394 262,05

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART•

Part Type de part Actif net par part Nombre de partsen circulation

Valeur netted'inventaire par part

TA-ITA OBBLIGAZIONI C 101 394 262,05 67 626,627000 1 499,32

3

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à lanégociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire etfinancier.Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à lanégociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvertau public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dansun autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

83,80 83,78

Pourcentageactif net *

Pourcentagetotal des actifs

**

Eléments du portefeuille titres

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la coteofficielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'unpays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pourautant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité desmarchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loiou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeursmobilières.

2,57 2,57

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.214-11 du code monétaire et financier.

E) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du codemonétaire et financier.

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES•

* Se reporter au f) de l’état du patrimoine** Se reporter au d) de l’état du patrimoine

4

Euro 86,38 86,3587 583 734,54EUR

TOTAL 87 583 734,54 86,38 86,35


Pourcentage totaldes actifs **

Titres Devise En montant (EUR)

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE•


5

Italie 22,65 22,64

Espagne 18,31 18,30

France 16,54 16,54

Allemagne 13,76 13,76

Belgique 4,42 4,41

Pays-bas 2,40 2,40

Portugal 1,66 1,66

Mexique 1,26 1,26

Luxembourg 1,20 1,20

Autriche 1,06 1,06

Irlande 0,81 0,81

Croatie 0,53 0,53

Etats unis amerique 0,51 0,51

Royaume uni 0,50 0,50

Norvege 0,30 0,30

Israel 0,28 0,28

Finlande 0,20 0,20

TOTAL 86,38 86,35



Pays

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DERÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

•


6



Nature d'actifs

Organismes de placement collectifOPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels etéquivalents d'autres paysAutres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres paysEtats membres de l'UEFonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membresde l'UE et organismes de titrisations cotésAutres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etatsmembres de l'UE et organismes de titrisations non cotésAutres organismes non européens

Autres

TOTAL


RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE•

7

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à lanégociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire etfinancier.Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à lanégociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvertau public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dansun autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

18 471 704,02 8 089 365,00

Acquisitions CessionsEléments du portefeuille titres

Mouvements (en montant)

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la coteofficielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'unpays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pourautant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité desmarchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loiou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeursmobilières.

199 054,00

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.214-11 du code monétaire et financier.

E) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du codemonétaire et financier.

EURENMOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE•

INFORMATIONS DIVERSES•

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de lapériode. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Etablissement dépositaire : Orange Bank - 67 rue Robespierre - 93107 - Montreuil Cedex

Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l’Evêque - 75008 - Paris

• TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)

8

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.

9

Obligations et valeurs assimiléesObligations et valeurs assimilées négociées sur un marchéréglementé ou assimiléALLEMAGNE

ALLEMAGNE 1.0% 15-08-24 EUR 400 000 431 332,77 0,43

Devise Qté Nbreou nominal Valeur actuelle % Actif

NetDésignation des valeurs

ALLEMAGNE 1.50% 02/23 EUR 1 500 000 1 638 916,85 1,62

ALLEMAGNE 4.75% 07/40 EUR 700 000 1 288 937,90 1,27

ALLEMAGNE 4,75%03-34 EUR 300 000 502 142,96 0,50

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 15-02-27 EUR 3 500 000 3 524 728,22 3,47

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 15-08-48 EUR 300 000 321 326,22 0,32

DEUTSCHLAND REP 4.75% 04/07/28 EUR 2 500 000 3 719 849,66 3,66

EVONIK INDUSTRIES 2.125% 07-07-77 EUR 200 000 201 219,23 0,20

KFW 1.875% 03/19 EUR 1 600 000 1 636 262,14 1,61

VOLKSWAGEN BANK 0.75% 15-06-23 EUR 700 000 690 255,90 0,68

TOTAL ALLEMAGNE 13 954 971,85 13,76

AUTRICHEAUST GOVE BON 3.15% 20-06-44 EUR 65 000 91 840,57 0,09

AUST GOVE BON 3.65% 20-04-22 EUR 475 000 551 636,50 0,54

AUST GOVE BON 4.15% 15-03-37 EUR 150 000 229 852,03 0,23

AUST GOVE BON 4.85% 15-03-26 EUR 150 000 205 685,47 0,20

TOTAL AUTRICHE 1 079 014,57 1,06

BELGIQUEBELGIQUE 3.75% 22/06/2045 EUR 100 000 149 431,01 0,15

BELGIQUE 4%09-2019 EUR 1 200 000 1 253 544,16 1,24

BELGIQUE 4.25% 28/09/2022 EUR 1 000 000 1 227 909,86 1,21

BELGIQUE 5%04-35 OLO EUR 500 000 799 668,84 0,79

BELGIUM KINGDOM 4.5% 28/03/2026 EUR 200 000 266 469,78 0,26

BGB 2.6 06/22/24 EUR 500 000 576 611,78 0,57

KBC GR 1.0% 26-04-21 EMTN EUR 200 000 203 732,60 0,20

TOTAL BELGIQUE 4 477 368,03 4,42

CROATIECROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.0% 11-03-25

EUR 500 000 538 539,93 0,53

TOTAL CROATIE 538 539,93 0,53

ESPAGNEBANCO NTANDER 1.375% 09-02-22 EUR 500 000 512 417,33 0,51

CAIXAB 2 3/8 05/09/19 EUR 100 000 102 280,88 0,10

CAIXABANK 1.125% 17-05-24 EMTN EUR 200 000 197 601,73 0,19

ESPAGNE 4.2%170105-310137 EUR 1 500 000 2 036 693,22 2,01

ESPAGNE 4.85%10-311020 EUR 3 500 000 4 022 671,78 3,96

PORTEFEUILLE TITRES AU 29/06/2018• EUREN

10

ESPAGNE 5.15% 10/28 EUR 1 000 000 1 396 348,49 1,38



ESPAGNE 5.4% 31/01/2023 EUR 1 000 000 1 256 585,62 1,24

INMOBILIARIA COLONIAL 1.45% 28-10-24 EUR 300 000 299 946,62 0,30

INMOBILIARIA COLONIAL 2.0% 17-04-26 EUR 500 000 496 069,59 0,49

MADRID 2 7/8 04/06/19 EUR 1 000 000 1 030 371,51 1,02

SPAIN 2.75% 30-04-19 EUR 2 500 000 2 577 054,79 2,54

SPANISH 5.90% 30/07/2026 EUR 1 100 000 1 573 314,18 1,55

SPGB 3 3/4 10/31/18 EUR 2 950 000 3 064 758,64 3,02

TOTAL ESPAGNE 18 566 114,38 18,31

ETATS UNIS AMERIQUEAUTOLIV 0.75% 26-06-23 EUR 200 000 199 974,77 0,20

JEF 2 3/8 05/20/20 EUR 300 000 313 473,90 0,31

TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 513 448,67 0,51

FINLANDEFINLANDE 2.625% 07/42 EUR 25 000 33 937,95 0,03

FINLANDE 2.75% 04/07/2028 EUR 50 000 62 127,23 0,06

FINNISH GOVERNMENT 1.5% 15/04/2023 EUR 100 000 108 523,66 0,11

TOTAL FINLANDE 204 588,84 0,20

FRANCEE.ETAT 3.75%05-250421 OAT EUR 700 000 789 004,33 0,78

E.ETAT 8,50%89-19 TR.3 OAT EUR 800 000 942 825,64 0,93

FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 1.0% 25-05-27 EUR 2 000 000 2 095 556,99 2,07

FRANCE 1.75% 25/05/2023 EUR 1 200 000 1 315 511,84 1,30

FRANCE 1.75% 25-11-24 EUR 600 000 670 570,77 0,66

FRANCE 3.25% 25/05/2045 EUR 1 200 000 1 691 691,12 1,67

GROUPE DANONE 1.75% PERP EMTN EUR 200 000 192 667,89 0,19

OAT 2.5%10-251020 EUR 2 000 000 2 176 083,56 2,14

OAT 2.75% 25/10/2027 EUR 800 000 980 616,77 0,97

OAT 3.25% 25/10/2021 EUR 3 100 000 3 550 737,88 3,49

OAT 4% 04/2055 EUR 200 000 333 402,33 0,33

OAT 4% 25/04/60 EUR 300 000 513 855,49 0,51

PSA BANQUE FRANCE 0.5% 17-01-20 EUR 200 000 201 927,53 0,20

REPUBLIQUE FRANCAISE 2.5% 25/05/2030 EUR 1 100 000 1 320 485,36 1,30

TOTAL FRANCE 16 774 937,50 16,54

IRLANDEIRLANDE 2.0% 18-02-45 EUR 200 000 218 937,45 0,22

IRLANDE 3.9% 20/03/2023 EUR 500 000 600 174,59 0,59

TOTAL IRLANDE 819 112,04 0,81

PORTEFEUILLE TITRES AU 29/06/2018 (Suite)• EUREN

11

ISRAELISRAEL 2 7/8 01/29/24 EUR 250 000 280 897,23 0,28

TOTAL ISRAEL 280 897,23 0,28



ITALIEBTPS 2 1/2 05/01/19 EUR 1 600 000 1 637 791,83 1,62

BTPS 4 3/4 09/01/44 EUR 1 300 000 1 615 452,07 1,59

ITALIE I 3.1% 15/09/26 EUR 150 000 189 158,09 0,19

ITALIE 1.35% 15-04-22 EUR 3 200 000 3 196 780,59 3,14

ITALIE 2.5% 01-12-24 EUR 1 000 000 1 023 005,79 1,01

ITALIE 4,50%04-010220 EUR 6 000 000 6 473 190,17 6,37

ITALIE 4.75% 08/23 EUR 1 850 000 2 147 266,79 2,12

ITALIE 5,25%98-011129 TBO EUR 800 000 990 646,22 0,98

ITALIE 5.50% 11/22 EUR 1 100 000 1 284 355,34 1,27

ITALIE 5.75% 02-33 EUR 300 000 403 312,09 0,40

ITALIE 6,50%97-27 TBO EUR 2 000 000 2 654 115,43 2,62

ITALY 0.3% 15-10-18 EUR 1 000 000 1 001 757,44 0,99

ITALY 1.65% 01-03-32 EUR 400 000 348 675,91 0,34

TOTAL ITALIE 22 965 507,76 22,64

LUXEMBOURGEFSF 1 1/2 01/22/20 EUR 800 000 829 166,03 0,82

EURO FIN 1.375% 31-05-47 EMTN EUR 400 000 383 189,26 0,38

TOTAL LUXEMBOURG 1 212 355,29 1,20

MEXIQUEETAT DU MEXI 1.625% 06-03-24 EUR 550 000 552 682,87 0,55

PETROLEOS MEXICANOS 2.5% 21-08-21 EUR 700 000 725 153,68 0,71

TOTAL MEXIQUE 1 277 836,55 1,26

NORVEGESANTANDER CONSUMER BANK AS 0.375% 17-02-20 EUR 300 000 301 991,18 0,30

TOTAL NORVEGE 301 991,18 0,30

PAYS-BASALLIANZ FIN II 0.25% 06-06-23 EUR 600 000 596 468,96 0,58

NETH GOVE 3.75% 15-01-23 EUR 400 000 481 673,21 0,48

NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27 EUR 500 000 521 521,71 0,51

PAYS BAS 4% 15/01/37 EUR 300 000 472 278,16 0,47

PAYS BAS 4% 15/07/18 EUR 200 000 208 056,99 0,21

PAYS BAS 5.50%98-28 EUR 100 000 151 063,58 0,15

TOTAL PAYS-BAS 2 431 062,61 2,40

PORTUGALPGB 2 7/8 10/15/25 EUR 1 000 000 1 134 108,22 1,12


12

PORTUGAL 4.80% 15/06/20 EUR 500 000 549 543,56 0,54

TOTAL PORTUGAL 1 683 651,78 1,66



ROYAUME UNIHSBC E3R+0.7% 27-09-22 EMTN EUR 500 000 502 336,33 0,50

TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. 87 583 734,54 86,38

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 87 583 734,54 86,38

TOTAL ROYAUME UNI 502 336,33 0,50

Organismes de placement collectifOPCVM et FIA à vocation générale destinés aux nonprofessionnels et équivalents d'autres paysFRANCE

GROUPAMA EONIA IC EUR 42,686 9 156 224,26 9,03

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés auxnon professionnels et équivalents d'autres pays

9 156 224,26 9,03

TOTAL Organismes de placement collectif 9 156 224,26 9,03

TOTAL FRANCE 9 156 224,26 9,03

Instruments financiers à termeEngagements à terme fermeEngagements à terme ferme sur marché réglementé ouassimilé

XEUR FGBL BUN 0918 EUR -18 -31 680,00 -0,03

TOTAL Engagements à terme fermes -31 680,00 -0,03

TOTAL Instruments financiers à terme -31 680,00 -0,03

TOTAL Engagements à terme fermes sur marchéréglementé

-31 680,00 -0,03

Appel de margeAppels de marges JP. Morgan en euro EUR 31 680 31 680,00 0,03

TOTAL Appel de marge 31 680,00 0,03

Créances 43 813,23 0,04Dettes -397,30Comptes financiers 4 610 887,32 4,55Actif net 101 394 262,05 100,00


Rapport semestriel au 29/06/2018documentation.groupama-am.fr/rapports/semestriel/FR0010536847...

Documents

Transcript of Rapport semestriel au 29/06/2018documentation.groupama-am.fr/rapports/semestriel/FR0010536847...