exemple de score

proportion / concentration

Variation entre le plus haut et l’ouverture > 0.8%

période explicative

Historique d’un cours

modèle à 20 variables :

• KI (performance) : 67,5%

• KR (robustesse) : 99,5%

sur le premier vingtile :• 19 750 cotations • gain : 2,6• % de cotations gagnantes : 67%• part des cotations gagnantes : 13%

sur le premier centile :• 3 950 cotations • gain : 2,8• % de cotations gagnantes : 72,6%• part des cotations gagnantes : 2,8%

Périmètre du score :

• cotations journalières des actions françaises depuis le 1er juillet 2007

• soit 395 000 cotations

• 25,8% de ces cotations journalières auront une variation le lendemain entre le cours d’ouverture et le plus haut

supérieure à 0.8%

% des cotations(classé par ordre de score décroissant)

J+1%

de

la c

ible

profil moyen des cotations gagnantes contribution au modèle

Pourcentage de variation entre le plus haut et le plus bas 3 jours auparavant supérieure à 2% (34%) La bougie du jour est différente d’un doji ( 9%) Pourcentage de variation entre le plus haut et l’ouverture du jour supérieure à 1,8% ( 5%) Pourcentage de variation entre le plus haut et la clôture du jour supérieure à 3.7% ( 5%) Pourcentage de variation entre le plus haut et le plus bas du jour supérieure à 3.5% ( 5%) Le cours de clôture est différent du plus haut intraday il y a 5 jours ( 4%) Pourcentage de variation entre l’ouverture et le plus bas du jour supérieure à 1.5% ( 3%) Pourcentage de variation entre le plus haut et le plus bas 4 jours auparavant supérieure à 2.9% ( 3%) Pourcentage de variation entre le plus haut et l’ouverture 4 jours auparavant supérieure à 1.1% ( 3%)

exemple de score