CAMPAGNE D’HABILITATION 2008 1 - Fiche...

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CAMPAGNE D’HABILITATION 2008

1 - Fiche d’identité

Etablissement : UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS

Composante principale : UFR SCIENCESComposante associée : UFR EPU - Ecole Polytechnique Universitaire- Polytech'Nice SophiaCo-habilitation éventuelle : aucuneIntitulé du domaine de Formation : STS - Sciences, Technologies et SantéIntitulé du diplôme : MASTERIntitulé de la Mention : INFORMATIQUEIntitulé de la spécialité : IMAFA - Informatique et Mathématiques Appliquées à la Finance et l'AssuranceCréation / renouvellement à l’identique / renouvellement avec modification (rayer la mention inutile)

N° d’habilitation contrat 2004-2007 (à renseigner en cas de renouvellement) : 2004 2719.

Responsable de la mention : Enrico Formenti,Professeur des Universités,Section CNU n° 27,tél : +33 (0)4 92 07 66 56fax : +33 (0)4 92 07 66 55e-mail : [email protected]

Responsable de la spécialité: Anne-Marie HUGUESMaître de conférences,Section CNU n° 27,tél : +33 (0)4 92 96 51 10fax : +33 (0)4 92 96 50 55e-mail : [email protected]

Responsables de parcours (indiquer nom, qualité, section CNU, tél, fax, e-mail, pour chaque parcours)

Parcours IMAFA - Informatique et Mathématiques Appliquées à la Finance et l'AssuranceResponsable du parcours Anne-Marie HUGUES

Maître de conférences à partir de sept.2007 (PAST jusque là)Section CNU n° 27,tél : +33 (0)4 92 96 51 10fax : +33 (0)4 92 96 50 55e-mail : [email protected]

Secteurs de référence (code sise) : 14, 35

Localisation des enseignements :Parcours M1 et M2 IMAFA : enseignements communs avec l'Ecole Polytechnique Universitaire de l'Université

de Nice Sophia Antipolis – Master international en partenariat avec l'Université de Turin Italie – Master Finance

Polytech'Nice Sophia – département SI930 route des colles – 06903 Sophia Antipolis

Coripe – Universita di TorinoVia Real Collegio 30-10024 Moncalieri - To- Italia

Les droits spécifiques sont définis conjointement par les 2 partenaires, conformément à la réglementationportant sur les formations internationales.

Date d’ouverture de la formation : 01/09/2008

Date et avis du CEVU

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Date et avis du CA

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2 - Description générale du projet

2. 1 Architecture de la mention

La mention INFORMATIQUE comporte 8 spécialités (IF, IMAFA, ISI, M2IM, MATICS, MBDS, EUROACQUAE,HYDROPROTECH), chaque spécialité ayant plusieurs parcours. A noter que tous les masters de la mention sontdes masters intégrés à l'exception du parcours ENS dans IF qui ne prévoit que les deux premiers semestres. Il fautaussi remarquer que nous avons fait un grand effort d'uniformisation sur les volumes des modules et sur lecalendrier de manière à maximiser le nombre de modules partagés. Cela dans le but de préparer/compléter lamigration du Master sur le site de Sophia Antipolis quand le Campus STIC sera en place.

2. 1 Objectifs de la formation

Depuis sa première habilitation en 1997, l'objectif de la filière IMAFA (d'abord DU puis DESSpuis M2) est de former des informaticiens maîtrisant parfaitement les concepts et outilsmathématiques nécessaires à la conception et à la réalisation de systèmes d'informationsfinanciers et bancaires. L'objectif initial est donc essentiellement professionnalisant.

Depuis quelques années, on constate qu'un petit nombre d'étudiants poursuit ses études enrecherche soit dans un des laboratoires de Sophia Antipolis, soit dans de jeunes entreprisesdirectement issues de ces laboratoires, soit dans des cellules recherche de grandes banques oud'éditeurs de progiciels financiers.

Objectifs scientifiques (préciser les objectifs scientifiques communs aux parcours« recherche » et aux parcours « professionalisants ») :

L'objectif scientifique du M1 spécialité IMAFA est d'acquérir les bases mathématiques etinformatiques qui permettront aux étudiants niçois de se préparer au mieux à intégrer le M2IMAFA qui existe à Polytech'Nice Sophia depuis 1997. Les compétences et la rigueurscientifiques acquises dans ce M1 IMAFA permettront aux étudiants qui le souhaitent de seréorienter vers un M2 autre que le M2 IMAFA et en particulier vers d'autres spécialités duMaster d’Informatique.

Les objectifs scientifiques de la partie mathématique du programme M2 IMAFA sontambitieux. Cette partie regroupe des enseignements concernant la modélisation en tempsdiscret et continu des comportements des marchés financiers, ainsi que les méthodesnumériques permettant d'évaluer les prix des produits financiers et d’optimiser les portefeuillesboursiers. La majeure partie de ce programme s'appuie sur les avancées scientifiques du projetTOSCA (ex OMEGA) de l'INRIA qui accueille chaque année plusieurs élèves IMAFA en projetou stage. Depuis deux ou trois ans, ces projets sont souvent menés en collaboration avecl'équipe OASIS (I3S-CNRS). Il s'agit d'accélérer les algorithmes de calcul utilisant des méthodesde Monte Carlo, visant à valoriser des produits financiers de plus en plus complexes ou àcalculer des Value at Risk imposées par les normes Bâle 2, en les exécutant sur desarchitectures distribuées

Objectifs professionnels (préciser les objectifs professionnels aussi bien pour lesparcours « recherche » que pour les parcours « professionnalisants ») :

Comme on l'a dit plus haut, la spécialité IMAFA est essentiellement à vocationprofessionnelle. Les enseignements informatiques et financiers collent au besoin de nospartenaires industriels qui chaque année proposent plusieurs sujets de projets et de stages etrecrutent nos étudiants, souvent avant même la terminaison de leurs études.

La partie informatique aborde les thèmes de Génie Logiciel, Gestion de projet, Analyse etConception Orientées Objets avec UML ; Bases de données relationnelles et distribuées;Réseaux. Ces thèmes sont les piliers des systèmes d'informations financiers et leur maîtrise estincontournable pour réussir dans ce domaine.

La partie Finance/Assurance concerne la finance de marché. Aucun pré requis n'estnécessaire, on présente les principaux produits financiers en mettant l'accent sur les options etles produits dérivés, dont la valorisation nécessite des compétences mathématiques décritesplus haut mises en œuvre dans des algorithmes codés le plus souvent en C++. On y abordeégalement la théorie du risque et le calcul actuariel qui permettent à nos étudiants de trouverdes emplois dans le domaine de l'Assurance bien que ce secteur ne soit pas celui où l'on trouvele plus d'anciens élèves. Ces enseignements financiers sont, pour la plupart, réalisés par desprofessionnels de la finance ( Crédit Foncier de Monaco, CALYON La Défense, ReutersFinancial Software) ce qui nous permet de coller au besoin du secteur et de resserrer les liensqui permettent à nos élèves de trouver un emploi immédiatement après la fin du stage de M2.

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plus haut mises en œuvre dans des algorithmes codés le plus souvent en C++. On y abordeégalement la théorie du risque et le calcul actuariel qui permettent à nos étudiants de trouverdes emplois dans le domaine de l'Assurance bien que ce secteur ne soit pas celui où l'on trouvele plus d'anciens élèves. Ces enseignements financiers sont, pour la plupart, réalisés par desprofessionnels de la finance ( Crédit Foncier de Monaco, CALYON La Défense, ReutersFinancial Software) ce qui nous permet de coller au besoin du secteur et de resserrer les liensqui permettent à nos élèves de trouver un emploi immédiatement après la fin du stage de M2.

Nos contacts étroits avec ce milieu ont débouché sur des enseignements facultatifsdispensés gracieusement par l'Association des Cambistes Internationaux à Monaco. En effet,cette association ouvre ses cours de formation continue aux étudiants en Finance del'Académie de Nice. Nos élèves peuvent ainsi compléter leur formation en finance un mercredisur deux, à Monaco. Ceci leur permet, outre les acquis pédagogiques évidents, de confronterleur point de vue avec des étudiants spécialisés en Finance et de tisser un réseau avec lesprofessionnels de la région.

L'enseignement décrit ci dessous (3.4) est complété par des conférences professionnellesvisant à fournir l'expérience de terrain, complément indispensable à toute formation. Cesconférences sont données par des professionnels occupant des fonctions diverses, mais dehaut niveau : directeurs généraux, directeurs financiers, directeurs de la recherche et del'innovation, directeurs informatiques, architectes de systèmes d'information, responsables desalles de marchés, responsables et concepteurs de produits, etc....

Ces conférenciers viennent bien entendu des entreprises partenaires d'IMAFA, mais aussid'établissements financiers, de banques, de compagnies d'assurance, de consultants,d'agences boursières, de fournisseurs informatiques, de matériel et de logiciel ou simplement degrandes entreprises utilisatrices. Ces conférences sont renouvelées tous les ans et ne font doncpas partie intégrante du cursus décrit ci – après. Il est à noter que depuis quelques années cesconférences sont souvent faites par d'anciens élèves IMAFA.

Métiers visés :La spécialité IMAFA prépare des ingénieurs informaticiens à l'exercice de responsabilités

très rapidement après leur sortie de l'école.La plupart de nos anciens élèves exercent à Paris (La Défense – Paris 8ème – nouveau

quartier Austerlitz). Quelques-uns uns sont à Londres, au Luxembourg ou en Suisse. Ceux quidésirent rester dans la région peuvent trouver des emplois à Monaco ou à Sophia Antipolis.

Les étudiants sont souvent embauchés avant même la fin de leur formation. Les postesoccupés par les anciens élèves du M2 IMAFA ou par les ingénieurs ESSI / Polytech'Nice Sophiaissus de la filière IMAFA concernent à la fois la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Cesmétiers sont exercés directement dans les Banques ou Assurances, chez les éditeurs delogiciels spécialisés en progiciels financiers et bancaires ou dans des sociétés d’ingénierieinformatique.

Maîtrise d'œuvre : la filière IMAFA a été construite explicitement pour ces types de poste.La connaissance de l'informatique et des mathématiques financières est un atout considérablequi permet à la maîtrise d'œuvre de comprendre intimement les besoins de la maîtrised'ouvrage. Les métiers exercés sont les suivants:

• ingénieur de développement dans la réalisation de logiciels financierso chez des éditeurs de progiciels (Paris : Reuters Financial Software –Murex

– Sungard – Sophia : Trema (Wall Street Institute) –SIP (Mysis) …)o ou dans des banques (essentiellement Société Générale , La Défense qui

développe ses propres produits logiciels, mais aussi CALYON, HSBC,Crédit Foncier de Monaco, Crédit Agricole, Natixis, CDC IXIX….)

• ingénieur responsable des tests fonctionnels de ces mêmes logiciels,• ingénieur support en salle de marché des grandes banques,• responsable de projet ou d'applications de petite ou moyenne importance en début

de carrière avec évolution vers des projets de grande importance après quelquesannées d’expérience

• ingénieur expert.

Maîtrise d'ouvrage : Certains de nos anciens étudiants ont souhaité donner une orientationrésolument fonctionnelle à leur carrière en délaissant quelque peu les aspects informatiques,après quelques années d'expérience ou directement à leur sortie de l'école, souvent encomplétant leur cursus par une formation complémentaire en finance. Voici quelques métierstypes exercés par les anciens élèves ayant choisi cette voie:

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types exercés par les anciens élèves ayant choisi cette voie:

• ingénieur financier définissant les spécifications des logiciels vus plus haut , possibledès la sortie de l'école sans formation complémentaire, c'est le métier de la maîtrised'ouvrage auquel nos élèves sont le mieux préparés.

• ingénieur mathématicien participant à la réalisation de modèles financiers dans desbanques, éditeurs de logiciels. Ce métier n'est envisageable que pour des étudiantsadmis en M2 IMAFA après des études de mathématiques poussées (doctorat – DEA– agrégation)

• analyste quantitatif dans les banques, débouché envisageable après expérience ouformation complémentaire

• assistant-trader, exceptionnellement possible directement à la sortie de laformation. Envisageable pour des étudiants ayant acquis une première expérienceen ingénierie financière ou en salle des marchés

• consultant en systèmes d'information financiers ou bancaires (finance de marché) ,après expérience ou formation complémentaire. Nécessite un fort goûtentrepreneurial.

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2. 2 Caractéristiques du projet dans l’évolution de l’offre de formation de l’université

La formation est-elle conçue à partir de formations existantes ? OUI / NON (rayer la mention inutile)

Si OUI : lesquelles ?

Master 2 IMAFA

Indiquer le nombre d’inscrits dans les 3 années antérieures2004 2005 2006 2007Bilan effectifs

M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2Formationinitiale

10 +11ingénieursessi3

12+14ingénieursepu3

9+7ingénieursepu3

Formationcontinue

1 1 1

Remarque ImportanteDe manière générale, les promotions de l'ancienne filière IMAFA se situaient depuis 1998 entre 22 et 30personnes avec un public idéal de 25 élèves, ce qui correspond à une audience optimale lors des cours etTD et à ce que le marché de l'emploi était prêt à absorber ces dernières années.La création de M1/M2 intégrés a dépeuplé les formations qui comme le M2 IMAFA ne recrutaient qu'enM2 à l'instar des anciens DESS, d'où une baisse sensible des effectifs en 2006. C'est pour remédier à ceproblème que nous avons décidé d'ouvrir le M1 IMAFA dans cette nouvelle organisation et cela sansinvestissement pédagogique nouveau puisque les cours seront communs avec la filière IMAFA dePolytech'Nice Sophia.

Préciser les flux attendus pendant les 4 années du contrat2008 2009 2010 2011Effectifs

attendus M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2Formationinitiale

10 10 + 10ingénieursPolytech'Nice




Formationcontinue

1 1 1

2. 3 Publics visés

A quels publics d’étudiants le Master s’adresse-t-il ?

Le Master IMAFA s'adresse à des étudiants de niveau Licence de Mathématiques ou d'Informatiquesouhaitant poursuivre des études d'informatique et mathématiques débouchant sur un métier précis.

Le Master IMAFA permet à des étudiants aimant les mathématiques, de trouver un débouché professionnelconcret conforme à leurs goûts personnels. Le Master IMAFA permet à des étudiants licenciés en informatiquede diversifier leurs compétences par une connaissance approfondie des aspects fonctionnels du secteur danslequel ils se préparent à entrer : la finance de marché.

Une forte motivation pour les mathématiques, l'informatique et un goût prononcé pour le secteur financiersont évidemment nécessaires.

Si à la fin du M1 les étudiants se révélaient n'avoir pas la motivation suffisante pour continuer en M2 IMAFA,des passerelles vers d'autres mentions du Master SIC sont possibles, en particulier vers la spécialité ISI.

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On trouve chaque année un petit nombre d'étudiants de formation continue, ayant souvent une formationmathématique poussée ( doctorat de mathématiques – agrégation de mathématiques) souhaitant concrétiserleur passion pour cette matière dans un métier différent de la recherche ou l'enseignement, qui choisissent desuivre la formation IMAFA.

3 – ORGANISATION DE LA FORMATION

3. 1 Spécialités regroupées dans la mention de master

Indiquer le nombre et les intitulés des spécialités regroupées dans la mention de Master

6 spécialités dans la mention Informatique

IF – Informatique fondamentaleISI – Informatique : Sciences et IngénierieIMAFA - Informatique et Mathématiques Appliquées à le Finance et l'AssuranceM2IM – Master International en Informatique et Mathématiques appliquéesMATICS – Mathématiques Appliquées aux Télécommunications, l'Image, la Commande et les SignauxMBDS – Master Multimédia, Bases de Données et intégration de Systèmes

Préciser les intitulés, la nature des parcours possibles pour chaque spécialité ( recherche et/ouprofessionnel) et les noms des enseignants responsables de ces parcours

IMAFA - Informatique et Mathématiques Appliquées à la Finance et l'Assurance : un seul parcours possiblepour la spécialité IMAFA – Anne-Marie Hugues

3. 2 Architecture du master

3.2-1 Master « intégré » (bloc unique de 4 semestres d’enseignement) : OUI / NON (rayer la mentioninutile)

Si OUI, expliciter les conditions d’accès :

Accès au M1 IMAFALes modalités d'entrée en master 1 sont définies de manière conjointe par les 2 partenaires (UNSA et

Université de Turin.Le dossier de candidature et les résultats des évaluations orales et des tests écrits sont examinés de manière

conjointe par les 2 partenaires.Le niveau requis pour pouvoir postuler en master 1 est :

• Licences d'universités françaises :o Licence d'Informatiqueo Licence de Mathématiqueso Licence de Physiqueo Licence MASSo Licence MIAGE

• Ingénieurs Polytech (1ere année)• Diplômes étrangers admis en équivalence

Accès au M2 IMAFALes modalités d'entrée en master 1 sont définies de manière conjointe par les 2 partenaires (UNSA et

Université de Turin.Le passage de M1 IMAFA en M2 IMAFA est automatique sous réserve de réussite aux examens.Les élèves provenant d'autres parcours Master d’Informatique peuvent être admis en Master 2 IMAFA après

examen du dossier par le jury d'admission.

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Les détenteurs de M1 d'autres universités, de diplômes d'ingénieurs ou de diplômes étrangers admis enéquivalence ont également la possibilité de poser leur candidature au M2 IMAFA. Le jury d'admission prend encompte le cursus général du candidat, les notes obtenues lors des deux dernières années d'études, lesrecommandations des professeurs et un entretien de motivation.

Les étrangers retenus par le jury d'admission doivent passer un entretien téléphonique pour juger de leurniveau de langue.

Pour les candidats provenant de formation continue, une validation des acquis est possible. L'admission nepeut se faire qu'après entretien approfondi par un jury adéquat.

Le dossier de candidature et les résultats des évaluations orales et des tests écrits sont examinés de manièreconjointe par les 2 partenaires.3.2-2 Master M1 + M2 (type maîtrise / DEA-DESS) : OUI / NON (rayer la mention inutile)

Préciser les critères de sélection pour l’entrée en M2 (résultats, entretiens, projets professionnels,etc.)

3. 3 Passerelles

Préciser les passerelles et les modalités qui permettent à des étudiants issus d’autres formations d’entrerdans la mention de Master avec validation d’un certain nombre de crédits ECTS

Nous favoriserons le plus possible les passages d'un parcours à un autre à l'intérieur de la mention SIC. Parexemple, nous avons rendu complètement uniforme la structure entre la spécialité ISI et IMAFA au niveau desvolumes horaires des modules et des crédits ECTS.

Dans tous les cas les admissions parallèles seront jugées sur dossier et sur la base d'un entretien (cfparagraphe 3.1 Accès au M2 IMAFA).

1. 4 - Choix pédagogiques : les parcours

3.4-1 - Conception des parcours

Préciser les orientations retenues pour organiser des parcours différenciés, adaptés aux originesdiversifiées des étudiants, à la spécialisation recherchée et aux débouchés professionnels

Le Master IMAFA présente un seul parcours de quatre semestres comprenant le M1 IMAFA et le M2 IMAFA.

Toutefois, prenant en compte que des admissions parallèles en M2 sont toujours possibles, nous proposons unséminaire d'harmonisation de 3 semaines destiné à harmoniser sinon à niveler les niveaux en mathématiqueset en informatique en fonction des origines des étudiants.

3.4-2 - Préciser les parcours types du M1 et du M2

- nombre de parcours : 1 - identification et nom des responsables de ces parcours :

Anne-Marie HUGUESMaître de conférences, à partir de septembre 2007, PAST jusque là.Section CNU n° 27,tél : +33 (0)4 92 96 51 10fax : +33 (0)4 92 96 50 55e-mail : [email protected]

- préciser la finalité (indifférencié, professionnel, recherche) Cette spécialité est à finalité indifférenciée avec toutefois une orientation professionnalisante..

3.4-3 - Structuration des parcours

Précisez pour chaque parcours-type et par semestre, la proportion de disciplines fondamentales, dedisciplines transversales, d'enseignements sur liste laissés au choix de l'étudiant en terme de volume

9

horaire

10

3.4-4 – Contenus

Parcours : IMAFA

CM TD TP Travailpersonnelencadré(4)

Travailpersonnellibre

Semestre/UE Commun ECTS Contenu desenseignements

D(1) E(2) D E D E D D

Duréetotale

1er semestre

DisciplinesFondamentales

Polytech/ISI

Polytech/ISI

Polytech/ISI

Polytech/ISI

Polytech/ISI

Polytech/ISI

4

4

4

3

3

3

Outils de GénieLogiciel

Bases de donnéesrelationnelles

Programmation enC++

Langages dedocuments

Programmationlogique etfonctionnelle

Applications réparties

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

42

42

42

20

20

20

84

84

84

62

62

62

Disciplinestransversales

Polytech/ISI

Polytech/ISPolytech/ISI I

3

3

3

Droit, propriétéintellectuelle –Connaissance del'entreprise

Anglais –

Projet

21

21

20

10

20

20

70

62

41

80

Total 1ersemestre

30 147 147 30 296 621

11




D(1) E(2) D E D E D D

Duréetotale

2ème semestre

DisciplinesFondamentalesobligatoires

Polytech/ISI

Polytech/ISI

Polytech/ISI

Polytech/ISI

Polytech/ISI

4

3

3

3

3

Analyse etConception orientéesobjets avec UML

Processusstochastiques

Equations auxdérivées partielles etmodélisation

Concepts, langageset applications duweb

Systèmesd''information -Enjeux perspectivesstratégies et gestionde projet

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

42

42

42

20

20

84

84

84

62

62

Disciplinestransversalesobligatoires

Polytech/ISIPolytech/ISIPolytech/ISI

3

3

3

Anglais

Techniquesd'expressionProjet / mémoire

21

21

10

20

74

62

84

Enseignementssur liste2 parmi ceux-ci

Polytech/ISI

Polytech/ISI

Polytech/ISI

3

3

3

Internet et réseaux

Méthodesnumériques pour lesEDP

Optimisation

21

21

21

21

21

21

20

20

20

62

62

62

Total 2ème

semestre30 189 189 20 290 642

12




D(1) E(2) D E D E D D

Duréetotale

3ème semestreDisciplinesFondamentalesobligatoires

Polytech

Polytech

4

4

4

5

Modèlesmathématiquesdiscrets et continuspour la finance demarché

Méthodesnumériques pour lapour la gestion deportefeuille etl'évaluation d'options

Applicationsdistribuées enenvironnementhétérogène etapplicationsrelationnelles pour leweb

Finance de marché

30

30

20

86

34

12

40

40

42

32

60

104

84

92

146

Disciplinestransversalesobligatoires

Polytech

Polytech

4

5

Anglais pour lafinance

Projet

40 20 60

HarmonisationFacultative pourles étudiantsn'ayant pas suivile M1 IMAFA

Polytech/ISI

Unix/langage C Programmationobjets en langageC++ Programmationobjets en langageJava


Harmonisationmathématique.

30

30

30

24

18

CoursoptionnelsUn parmi trois.

Polytech/ISI

Polytech/ISI

Polytech/ISI

4

4

4

Génie Logiciel

Analyse etconception orientéesobjets avec UML

Informatiquedécisionnelle etfouille de données

21

21

21

20

20

20

42

42

42

84

84

84

Total 3ème

semestre30 293 94 32 20 236 570




D(1) E(2) D E D E D D

Duréetotale

4ièmesemestre

UEFondamentales

30 stage en entrepriseou dans unlaboratoire derechercheévalué par un juryinternational

Total 4ièmesemestre

30 540 540

Total master (3) 120 587 283 200 621 816 2402

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(1) D = durée en heures étudiants(2) E = effectifs des groupes : l'effectif des groupes est limité à 25 pour les TD / TP , les cours magistraux sontcommuns avec les autres parcours(3) Il est rappelé qu'un Master est délivré avec 300 ECTS(4) Un travail personnel encadré peut prendre la forme d'un mémoire, d'un stage…

3.4-5 Liste des UE proposées (renseigner le tableau ci-dessous)

Intitulé UE Nom duresponsa-ble

N° de spécialités prenant encompte cette UE

N°minimumd'étudiantspourouverture

Volume horaires (CM, TD,TP, stage)

CréditsECTS

Semestre oùl'enseignementest proposé

Génie Logiciel Michel Koenig 2 spécialités,2 parcours, +ingénieursPolytech SI MAM

25 CM 21,TD 21 4 M1-1


Michel Rueher 2 spécialités,2 parcours, +ingénieursPolytech SI - MAM

25 CM 21, TD 21 4 M1-1

Programmation en C++ Colette Michel 2 spécialités,2 parcours, +ingénieursPolytech SI - MAM

25 CM 21, TD 21 4 M1-1

Langages de documents Paul FranchiZanetacci

2 spécialités, 2 parcours,ingénieurs Polytech SI MAM

25 CM 21, TD 21 3 M1-1

Programmation logique etfonctionnelle

Michel Rueher 2 spécialités,2 parcours, +ingénieursPolytech SI

25 CM 21, TD 21 3 M1-1

Applications réparties Anne-MarieDery Pinna

2 spécialités,2 parcours, +ingénieursPolytech SI

25 CM 21, TD 21 3 M1-1

Droit, propriété intellectuelle –Connaissance de l'entrepriseExpression écrite et orale

Christine Bachelot 2 spécialités,2 parcours, +ingénieursPolytech SI MAM

25 CM 21, jeu enterprise21

3 M1-1

Anglais –– M1 –1 Françoise Storey 2 spécialités, 2 parcours,ingénieurs Polytech SI MAM

25 TD : 42 3 M1 - 1

Projet M1-1 A définir enfonction dessujets

4 10 heures pargroupe de 4étudiants

3 M1 - 1

Analyse et ConceptionOrientées Objets avec UML

Colette Michel 2 spécialités, 2 parcours,ingénieurs Polytech- SI MAM

25 CM 21, TD 21 4 M1-2

Processus stochastiques Jean-FrançoisCollet

1 spécialité, 1 parcours,ingénieurs Polytech SI- MAM

10 CM 21, TD 21 4 M1-2

Equations aux dérivéespartielles et modélisation

Mohamed Jaoua 1 spécialité, 1 parcours,ingénieurs Polytech SI- MAM

10 CM 21, TD 21 4 M1-2

Concepts, langages etapplications du web

Peter Sander 1 spécialité, 1 parcours,ingénieurs Polytech SI- MAM

25 CM 21, TD 21 3 M1-2

Systèmes d''information etgestion de projet

Anne-MarieHugues

2 spécialités, 2 parcours,ingénieurs Polytech SI- MAM

25 CM 21, TD 21 5 M1-2

Anglais –M1 -2 Françoise Storey 2 spécialités, 2 parcours,ingénieurs Polytech SI- MAM

25 TD 42 3 M1-2

Projet – M1 - 2 A définir enfonction dessujets


3 M1 - 2

Internet et réseaux Jean Yves Tigli 2 spécialités, 2 parcours,ingénieurs Polytech SI- MAM

25 CM 21, TD 21 3 M1-2

Méthodes numériquespour les EDP

Victorita Dolean 1 spécialité, 1 parcours,ingénieurs Polytech SI- MAM

10 CM 21, TD 21 3 M1-2

Optimisation Mohamed Jaoua 1 spécialité, 1 parcours,ingénieurs Polytech SI- MAM

10 CM 21, TD 21 3 M1-2

Modèles mathématiquesdiscrets et continus pour lafinance de marché

Mireille Bossy 1 spécialité, 1 parcours,ingénieurs Polytech SI- MAM

12 CM 30 TD 34 4 M2 - 1

Méthodes numériques pour lapour la gestion de portefeuille etl'évaluation d'options

Anne-MarieHugues


12 CM 30 TD 34 4 M2 - 1

Applications distribuées enenvironnement hétérogène etapplications relationnelles pourle web

Anne-MarieHugues


25 CM 20 TD 40 4 M2 - 1

14

environnement hétérogène etapplications relationnelles pourle web

Hugues ingénieurs Polytech SI- MAM

Finance de marché Anne-MarieHugues


12 CM 86 5 M2 - 1

Anglais pour la finance Françoise Storey 1 spécialité, 1 parcours,ingénieurs Polytech SI- MAM

12 CM 40 4 M2 - 1

Projet Anne-MarieHugues



5 M2 - 1

Génie Logiciel Jean-Paul Rigault 2 spécialités, 2 parcours,ingénieurs Polytech SI- MAM

10 CM 21 TD 21 4 M2 - 1

Analyse et conception orientéesobjets avec UML(cours indispensables auxadmis en M2 ISI formationcontinue et IMAFA venant decursus Maths)

Anne-MarieHugues


10 CM 21 TD 21 4 M2 - 1

Informatique décisionnelle etfouille de données

Martine Collard 2 spécialités, 2 parcours,ingénieurs Polytech SI- MAM

10 CM 21 TD 21 4 M2 - 1

Programmation objets enlangage C++

Johan Montagnat 2 spécialités, 2 parcours,ingénieurs Polytech SI- MAM

6 CM 15 TD 15 harmonisation

Programmation objets enlangage Java

Colette Michel 2 spécialités, 2 parcours,ingénieurs Polytech SI- MAM



Anne-MarieHugues



Harmonisation mathématique AbderhamaneHabbal


6 CM 18 harmonisation

15

Fournir en Annexe 1 le programme pédagogique pour chacune des Unités d’Enseignement, enprécisant à chaque fois les éléments constitutifs et les intervenants

3. 5 - Mobilité internationale

La formation prévoit-elle un séjour à l’étranger ? OUI / NON (rayer la mention inutile)Dans le cadre du partenariat, les étudiants ont la possibilité de suivre des enseignements dans l'établissement

italien partenaire. De plus les étudiants réalisent leur stage de 4éme semestre avec deux tuteurs académiquesissus des 2 établissements partenaires. La soutenance de stage a lieu devant un jury international.

Il n'y a pas obligation d'effectuer un séjour à l'étranger mais un fort encouragement, avec le soutien duprogramme ERASMUS pour l'Italie partenaire mais aussi pour n'importe quel autre pays. Le programme CREPUQaide les étudiants à partir au Canada.

Si oui de quelle durée ?un semestre semble la durée raisonnable

Préciser le nombre d’ECTS à acquérir dans ce cadre : 30………………….

3. 6 - Niveau en langues

Pour les compétences linguistiques, préciser de manière détaillée :L’objectif de niveau linguistique à la fin du cursus et éventuellement les conditions exigées pour la

délivrance du diplôme :

L'anglais est un cours obligatoire pendant tous les semestres du master IMAFA. Son coefficient est équivalentà celui d'un cours scientifique. Il n'y a pas de note éliminatoire en anglais et la compensation est possible avec lesautres matières. Il n'y a donc pas de niveau minimum requis.

Pour donner une idée du niveau des cours, on peut préciser que ces cours sont communs avec ceux dePolytech'Nice Sophia et que les élèves ingénieurs doivent obtenir un score de 750 au TOEIC pour être diplômés.

Eventuellement les conditions d’évaluation du niveau linguistique pour la sélection :Aucune sauf une évaluation du niveau de français pour les étrangers

Les différentes méthodes pédagogiques envisagées pour permettre aux étudiants de faire progresser leurniveau linguistique Des cours de soutien sont prévus à Polytech'Nice Sophia pour les élèves n'ayant pas réussi le TOEIC, les

élèves du Master qui en ressentent le besoin peuvent en profiter.

L’adaptation de la formation linguistique à la diversité des publics Aucune

La nature des langues pouvant faire l’objet de formation durant le cursus. Anglais pendant la première année – anglais spécifique pour la finance et préparation à la recherche d'emploi

en M2

La description des éléments de l’équipe pédagogique impliqués dans la formation linguistique Françoise Storey est professeur d'Anglais affectée à Polytech'Nice. Elle est secondée par des anglophones qui

participent en particulier à la formation à la recherche d'emploi.

16

3.7 - Stage(s)

Préciser l’organisation (durée, modalités), les conditions du suivi et de la validation ainsi quel'équivalent en crédits ECTS

ORGANISATION DES STAGES :

Durée des stages : 6 mois ou 4 mois si l'étudiant décide de suivre le séminaire professionneld'avril-mai à l'Université de Turin.

Comment s’effectue la recherche des stages ? :Les entreprises partenaires proposent des stages à la suite d'un appel lancé par la responsablede la spécialité. Une liste de stages est proposée aux étudiants. Les étudiants peuvent aussichercher par eux-mêmes. Dans ce dernier cas, la proposition devra être validée par laresponsable de la spécialité IMAFA.

Qui assure le suivi des stages ? Selon quelles modalités ? :Les stages sont suivis à la fois par le maître de stage qui est un professionnel du mondefinancier ou un chercheur d'un laboratoire d'accueil et par la responsable de la filière IMAFA etde son homologue italien ce qui assure un triple point de vue sur le stage et une mise enperspective européenne.Pour les stages effectués loin de Sophia Antipolis, le contact avec la responsable IMAFA estétabli par email..Le stagiaire devra rendre un rapport bimensuel pour s'assurer du bon déroulement du stage.Le maître de stage est contacté à mi-parcours et en cas de besoin.

Comment est évalué le stage ? :Le stage est évalué par un jury composé par les responsables français et italien de la filière,

le responsable des stages de Polytech'Nice Sophia, et au moins deux autres enseignants de laspécialité. Les autres enseignants et les maîtres de stage seront aussi invités à assister au jury.

La note de stage compte pour le 50% de la dernière année de master. La note de stage necompense pas les notes théoriques.

La note de stage prend en compte le rapport final, la soutenance orale, le travail fourni (notedonnée par le maître de stage) et la difficulté du sujet.

Remarque importante : Projet Stage ApprentissageOutre le stage de six mois de M2, les élèves du Master IMAFA effectuent 2 gros projets. Le

projet de M1 s'étend sur les deux semestres. Il est destiné à faire acquérir à nos élèves lestechniques de gestion de projet et la mise en œuvre des outils de génie logiciel ainsi que destechniques de programmation, le sujet est proposé par les enseignants de Polytech'NiceSophia.

Le projet du premier semestre de M2 est un projet de 2 mois a mi-temps. Il préfigure lestage et permet de mettre l'élève en situation d'apprentissage professionnel. Les sujets de cedernier projet sont proposés par la recherche ou l'industrie.

Le Master 2 IMAFA a été accrédité pour la formation par apprentissage. Les sujets deprojets et de stage sont alors fournis par l'entreprise dans laquelle l'élève fait son apprentissage.

Nous redemanderons l'habilitation pour la formation par apprentissage, dès que lediplôme MASTER IMAFA sera de nouveau habilité.

17

4 - DOSSIER EQUIPE

4. 1- Equipe pédagogique (indiquez les enseignants en poste, les professionnels)

4.1-1 - Enseignants-Chercheurs / PRAG / PRCE (renseigner également l’annexe 2)

Nom, Prénom Qualité SectionCNU

Enseignements dispensés Nbreheures

Equipe de recherche

Bachelot Christine PRAGUNSA

Connaissance de l'entreprise 20

Bernhard Pierre PRUNSA

26 Méthodes numériques pour la finance 9 Laboratoire Jean AlexandreDieudonne (CNRS UMR6621)

Collard Martine MCUNSA

27 Introduction aux bases de données décisionnelles,Feuille de données

42 (I3S/CNRS UMR6070) -EXECO

Collet Jean-François MCUNSA

26 Processus stochastiques 42 Laboratoire Jean AlexandreDieudonne (CNRS UMR6621)

Dery-PinnaAnne-Marie

MCUNSA

27 Applications réparties 42 (I3S/CNRS UMR6070)-Rainbow

Diener Francine PRUNSA

26 Modèles mathématiques discrets pour la finance 11 Laboratoire Jean AlexandreDieudonne (CNRS UMR6621)

Diener Marc PRUNSA

26 Modèles mathématiques discrets pour la finance 11 Laboratoire Jean AlexandreDieudonne (CNRS UMR6621)

Dolean Victorita MCUNSA

26 Méthodes numériques pour les EDP 42 Laboratoire Jean AlexandreDieudonne (CNRS UMR6621)

Faron Catherine MCUNSA

27 Applications distribuées en environnementhétérogène et applications relationnelles pour leweb

12 Laboratoire InformatiqueSignaux et Systeme de Sophia-Antipolis (I3S/CNRS UMR6070)-

Franchi ZanetacciPaul

PRUNSA

27 Langages de documents 42 Laboratoire InformatiqueSignaux et Systeme de Sophia-Antipolis (I3S/CNRS UMR6070)

HabbalAbderrahmane

MCUNSA

26 Harmonisation mathématiqueMéthodes numériques pour la finance

1818

Laboratoire Jean AlexandreDieudonne (CNRS UMR6621)

Hugues Anne-Marie MCUNSAensept.07PASTjusque là

27 Systèmes d'information et Gestion de projetsAnalyse et Conception orientées objets avec UMLApplications distribuées en environnementhétérogène et applications relationnelles pour lewebHarmonisation BD relationnellesProjets

4242

422460

Jaoua Mohamed PRUNSA

26 EDP et modélisationOptimisation

4242

Laboratoire Jean AlexandreDieudonne (CNRS UMR6621)

Koenig Michel MCUNSA

27 Génie Logiciel 42

Michel Colette MCUNSA

27 Programmation en C++Analyse et Conception orientées objets avec UMLHarmonisation Java

84

30

Laboratoire InformatiqueSignaux et Systeme de Sophia-Antipolis (I3S/CNRS UMR6070)

Rigault Jean-Paul PRUNSA

27 Génie Logiciel 30 Laboratoire InformatiqueSignaux et Systeme de Sophia-Antipolis (I3S/CNRS UMR6070)

Riveill Michel PRUNSA

27 Applications distribuées en environnementhétérogène et applications relationnelles pour leweb

12 Laboratoire InformatiqueSignaux et Systeme de Sophia-Antipolis (I3S/CNRS UMR6070)-Rainbow

Rueher, Michel PRUNSA

27 Bases de données RelationnellesProgrammation Logique

84 Laboratoire InformatiqueSignaux et Systeme de Sophia-Antipolis (I3S/CNRS UMR6070)

Sander Peter PRUNSA

27 Concepts Langages et applications du web 42 Laboratoire InformatiqueSignaux et Systeme de Sophia-Antipolis (I3S/CNRS UMR6070)-

Storey Françoise MCUNSA

11 Anglais M1 1Anglais M1 2Anglais pour la finance M2 1

424220

Tigli Jean Yves MCUNSA

27 Internet et réseaux 42 (I3S/CNRS UMR6070)-Rainbow

18

4.1-2 - PAST / Intervenants professionnelsNom, Prénom Fonction Entreprise / Etablissement Enseignements dispensés Nombre

d’heuresBossy Mireille CR INRIA INRIA (Sophia) / Equipe

TOSCA (ex OMEGA)Modèles continus pour la Finance 42

Ciosi Franck Trésorier Crédi t Foncier deMonaco

Finance de marché – Introduction aux produitsfinanciers

12

Faivre Didier Analystequantitatif

CALYON – Paris LaDéfense

Finance de marché – Gestion des produits dérivés 20

Jokung Octave Professeurde Finance

EDHEC Lille Finance de marché – Théorie du risque 30

Luciano Elisa Professeur Université de Turin Finance de marché – Calcul actuarielSéminaires professionnels en ItalieCo - Encadrement des stages

20

Montagnat Johan CR CNRS I3S Harmonisation C++ 30Pourtallier Odile CR INRIA INRIA ( Sophia) – Equipe

COPRINMéthodes numériques pour la finance - optimisation 9

Salvan Philippe PAST 27 Supralog Antibes Applications distribuées en environnement hétérogèneet applications relationnelles pour le web

6

Seumen Patrick Consultant Caisses d'épargne - Paris Finance de marché – Risque de taux 12Tanré Etienne CR INRIA INRIA (Sophia) / Equipe

TOSCA (ex OMEGA)Méthodes numériques pour la finance – Monte carlo 18

Vermillière Michèle Consultante Techniques d'expression écrite et orale 20Professeur d'anglais àrecruter

Préparation aux entretiens d'embauche 20

4. 2- Adossement à la recherche (à renseigner pour tous types de master)

4.2-1 - Equipes de recherche sur lesquelles s’appuie la formation

Tableau à remplir pour les masters recherche et les masters professionnels

Nom de l’équipe Nombre de chercheurs Label national voireinternational

APICS (INRIA)Ex Miaou

2 DR - 5 CR - 4 doctorants Internationalhttp://www-sop.inria.fr/apics/people.fra.html

E.DP. et Analyse NumériqueLaboratoire Jean AlexandreDieudonne (CNRS UMR6621)

8PR UNSA – 15 MC et CR –6 doctorants et postdoctorants

Internationalhttp://math1.unice.fr/equipes/edp_analyse/equipe.html

OASIS (I3S-INRIA) 1 PR UNSA, 2 MC UNSA, 1CR INRIA, 6 IE

Internationalhttp://www.inria.fr/recherche/equipes/oasis.fr.html

Probabilité et StatistiquesLaboratoire Jean AlexandreDieudonne (CNRS UMR6621)

5PR – 6MC – 3 doctorants Internationalhttp://math1.unice.fr/equipes/proba_stat/equipe.html

RAINBOW (I3S) 2 PR UNSA, 13 MC UNSA, 1CR CNRS

Internationalhttp://rainbow.essi.fr/doku.php

TOSCA (INRIA)Ex OMEGA

1DR INRIA – 5 CR INRIA- 1AI INRIA – 9 chercheurs –2PR Université

Internationalhttp://www-sop.inria.fr/omega/equipe.html

Indiquer obligatoirement pour chaque équipe :

- sa présentation - ses thèmes de recherche - ses publications majeures au cours des 4 dernières années - l'adéquation de ses compétences avec les objectifs de la formation

Nous focalisons sur l'équipe TOSCA/OMEGA car toutes les autres équipes intervenant dans la formation

19

sont déjà décrites dans les autres spécialités de ce Master.

Les équipes du laboratoire Dieudonné sont décrites dans la spécialité IMAMIS .Les équipes du laboratoire I3S sont décrites dans les spécialités ISI et IF.

Une bonne partie de l'enseignement des mathématiques financières s'appuie sur les compétences de l'équipeOMEGA – Cette équipe propose régulièrement projets et stages à nos élèves. Le DU puis DESS IMAFA a été crééen parfaite harmonie avec cetet équipe

Présentation de TOSCA/OMEGACe projet, bilocalisé à Sophia Antipolis et à Nancy, a pour objectif de développer et d'analyser des méthodesn u m é r i q u e s p r o b a b i l i s t e s .Deux champs d'application sont privilégiés : la résolution numérique d'équations aux dérivées partielles (enparticulier en mécanique des fluides et en neutronique), et le calcul de quantités complexes en mathématiquesfinancières.Thèmes de recherche

• Simulation des lois de processus stochastiques, discrétisation d'équations différentielles stochastiques.

• Études et développement de méthodes numériques probabilistes (en particulier méthodes de Monte-Carloet méthodes particulaires stochastiques).

• Estimations théoriques sur les vitesses de convergence et les inégalités de grandes déviations, étude desphénomènes de fausses convergences.

• Mise au point de modèles du marché financier, problèmes d'assurances et de gestion de bilan, calculnumérique de prix d'actifs complexes, analyse et gestion de risques de modèle pour la couverture deproduits dérivés.

• Implémentations sur architectures parallèles en partenariat avec l'équipe OASIS

Relations internationales et industrielles• Collaboration avec EDF-Clamart, EDF-Chatou, la CAR (filiale de la Caisse des dépôts et consignations), la

Fédération française des sociétés d'assurance, Simulog, Risklab et SIP (aujourd'hui Mysis).

• Collaboration avec l'université de Trento (Italie), les universités Purdue, de Californie à Berkeley et deCaroline du Nord (États-Unis), l'université d'Essex (GB).

• Coordination de la collaboration INRIA/NSF sur le thème de la convergence en loi des processus et sesapplications numériques.

Publications majeures au cours des 4 dernières annéesM. Bossy: Some stochast ic par t ic le methods for nonl inear parabol ic PDEs

ESAIM Proc. 15 (2005) 18--57.

M. Bossy :Optimal rate of convergence of a stochastic particle method to solutions of 1d viscous scalarconservation laws , Math. Comp. 73 (2004), 777-812.

M. Bossy, B. Jourdain: Rate of convergence of a particle method for the solution a 1D viscous scalarconservation law in a bounded interval. . Ann. Probab. 30 (2002), no. 4, 1797--1832.

E.Tanré M. Martinez et S. Rubenthaler : Misspecified Filtering Theory applied to Optimal Allocation Problemsin Finance - NCCR-FINRISK Working Paper Series 278, 2005.

Lien Working Paper FINRISKE.Tanré P. Vallois Range of Brownian Motion with drift in Journal of Theoretical Probability 19 (1) pp. 45--69

(2006)

E.Tanré D. Talay C. Blanchet-Scalliet, A. Diop, R. Gibs: Technical Analysis Techniques versus MathematicalModels : boundaries of their Validity Domains in H. Niederreiter and D. Talay, editors, Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2004. Springer, (2005) pp.15--30.

E.Tanré M. Bossy, N. Maizi, G.J. Olsder et O. Pourtallier - Electricity Prices in a Game Theory ContextDynamic Games : Theory and Applications pp. 135--159 Springer, (2005).

M. Martinez, D. Talay. Discrétisation d'équations difféerentielles stochastiques unidimensionnelles à générateur

20

sous forme divergence avec coefficient discontinu. C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 342, 51-56, 2006.

F. Malrieu, D. Talay. Concentration inequalities for Euler schemes. In Monte Carlo and Quasi Monte CarloMethods 2004. H. Niederreiter, D. Talay (Eds.), 355-372. Springer, 2005.

C. Blanchet-Scalliet, R. Gibson, D. Talay, E. Tanre. Technical Analysis Techniques versus MathematicalModels: Boundaries of Their Validity Domains In Monte Carlo and Quasi Monte Carlo Methods 2004. H.Niederreiter, D. Talay (Eds.), 15-30. Springer, 2005.

M. Bossy, E. Gobet, D. Talay. Symmetrized Euler scheme for an efficient approximation of reflected diffusions.J. Appl. Prob. 41, 877-889, 2004.

M. Bossy, C. Berthelot, D. Talay. Numerical analysis and misspecifications in Finance: From model risk tolocalization error estimates for nonlinear PDEs. Proceedings of 2003 Ritsumeikan Symposium on StochasticProcesses and its Applications to Mathematical Finance, J. Akahori, S. Ogawa and S. Watanabe (Eds.), WorldScientific Publishing Co., 1-25, 2004.

H. Regnier, D. Talay. Convergence rate of the Sherman and Peskin branching stochastic particle method. Special Edition of the Proceedings of the Royal Society on Stochastic Analysis A(460), 199-220,, 2004.

D. Talay, Z. Zheng. Approximation of quantiles of components of diffusion processes, Stoch. Proc. Appl. 109,23-46, 2004.

D. Talay, Z. Zheng. Quantiles of the Euler scheme for diffusion processes and financial applications. Mathematical Finance 13(1), 187-199, 2003.

D. Talay, O. Vaillant. A stochastic particle method with random weights for the computation of statisticalsolutions of McKean-Vlasov equations. Annals Applied Probability 13(1), 140-180, 2003.

D. Talay. Stochastic Hamiltonian dissipative systems: exponential convergence to the invariant measure, anddiscretization by the implicit Euler scheme. Markov Processes and Related Fields 8(2), 163-198, 2002.

5 – LES PARTENARIATS

5-1- Partenariats avec d’autres établissements français participant à la formation

Préciser lesquels (universités, écoles, organismes de recherche, …) et la nature des conventions concluesINRIA – Sophia Projet OMEGA/TOSCA

5-2- Préciser les partenariats avec les établissements étrangers

Préciser lesquels (universités, écoles, organismes de recherche, …) et la nature des conventions conclues• Universités Italiennes:

o Université de Turin – cf lettre jointeo Université de L'Aquila – accord d'échanges mis en place par Chiara Simeoni et Mohamed

Jaoua

• Programme européen Asia link – projet IMAMIS, voir la spécialité IMAMIS qui fait suite à ce projet envisant le monde et non plus l'Asie. Il est à noter que le Master 2 IMAFA a servi de modèle au projetIMAMIS, les deux enseignants qui ont monté cette spécialité sont enseignants d'IMAFA depuisl'origine.

o Université des Philippines, Manille – La responsable IMAFA a monté le cours Analyse etConception orientée objets avec UML dans cette université et a accueilli à Sophia- Antipolis lajeune enseignante qui a repris ce cours.

• Réseau ERASMUS et CREPUQ.o Utilisation du service International de l'Ecole Polytechnique Universitaire.

21

6 – EVALUATION

6. 1 – De la formation

La responsable d'IMAFA évalue la formation depuis son origine par un suivi régulier et personnalisé desanciens élèves. DE nombreux anciens élèves sont fournisseurs de stages, de projets ou d'emplois.

La mise à jour d'une base de données concernant l'insertion professionnelle à l’issue de la formation (poursuited’étude, type d'entreprise, délai, salaire moyen, localisation) faite par le responsable des relations industrielles dePolytech'Nice Sophia permet un suivi pendant les 3 ans suivant la sortie de l'Ecole..

Les statistiques concernant l'admission sont également disponbles.

Nous envisageons des comparaisons avec des formations équivalentes au niveau national et international.

Préciser les modalités d’évaluation (effectifs, taux de réussite, débouchés) Effectifs :Nous visons environ des promotions d'une vingtaine d'élèves y compris les élèves ingénieurs de l'option

IMAFA. Nous pouvons aller jusqu'à 24 pour n'avoir qu'un groupe de TD - Nous en avons eu trente en 2003, c'étaittrop à la fois pour la qualité de l'enseignement et la facilité de placement en sortie en cas de retournement dumarché de l'emploi.

Taux de réussite :Le Master IMAFA a été créé en 1997. Nous avons formé environ 200 étudiants.Jusqu'ici un seul étudiant en formation initiale n'a pas été diplômé mais il a quand même trouvé un emploi à

l'issue du master.Un élève ingénieur a redoublé pour cause de note éliminatoire. Il a été diplômé l'année suivante.Un élève de formation continue n'a pas été diplômé car il n'a pas souhaité effectuer de stage.Un élève de Master IMAFA 2006 a redoublé car son stage avait été jugé insuffisant (trop court), il sera diplômé

en 2007, il est déjà embauché.

Débouchés :90% des anciens élèves IMAFA ont trouvé un emploi à l'issue de la formation,9% dans les six mois qui suivent et 1% dans l'année qui suit.

6. 2 – Des enseignements

Détailler les modalités d’évaluation La formation est évaluée à la fois en amont et en aval. Par une consultation régulière de la profession, les

enseignements sont réajustés pour coller au mieux aux besoins de la profession.

Les élèves et les professeurs sont également consultés dans le cadre d'une enquête réalisée pour l'évaluationglobale des enseignements Polytech'Nice Sophia. Les étudiants sont invités à répondre à un questionnaire lors del'examen final du cours pour être sur que tout le monde soit là. Ces questionnaires sont remis directement auresponsable du parcours afin d’en dégager une synthèse, qui est ensuite communiquée au responsable del’enseignement.

A titre indicatif, ce qui suit illustre le formulaire utilisé les années précédentes :

Questionnaire d'appréciationMatière :

A propos des cours :Le contenu du cours est Très satisfaisant

Satisfaisant Non satisfaisant

La manière dont les cours vous a été présenté vous a paru Très claire Claire

22

Peu claire

La prise de notes en cours était Facile Possible Difficile

Le volume alloué à cette matière vous semble Insuffisant Correct Trop important

L'adéquation de l'examen à l'évaluation de vos connaissances est Forte Moyenne Faible

L'examen final était (ne pas répondre à cette question si la note d'examen était en CC) Facile Normal Difficile

Travaux Dirigés et/ou Pratiques :Les réponses de l'enseignant à vos questions étaient Très satisfaisantes

Satisfaisantes Non satisfaisantes

Les sujets de TD/TP vous ont semblé Très instructifs Instructifs Peu instructifs

Les corrigés écrits et/ou oraux des exercices vous ont semblé Très claires Claires Peu claires

La cohérence entre le cours et les TD/TP était Forte Moyenne Faible

Les moyens techniques (salles, ordinateurs, etc.) mis à disposition vous ont semblé Largement suffisants Suffisants Non suffisants

Horaires et volumes :

Les horaires des séances et les volumes horaires ont été Respectés A peu près respectés Rarement respectés

Remarques supplémentaires :

23

7 – MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

7. 1- Pour le M1

Préciser les modalités suivantes (et joindre en annexe 3 (A) le règlement complet)

Ecrits et oraux : OUI NON

Compensation au sein des UE : OUI NON

Compensation semestrielle : OUI NON

Compensation annuelle : OUI NON

Anonymat des copies : OUI NON

Deux sessions : OUI NON

7. 2 – Pour le M2

Préciser les modalités suivantes (et joindre en annexe 3 (B) le règlement complet)

Ecrits et oraux : OUI NON

Compensation au sein des UE : OUI NON

Compensation semestrielle : OUI NON

Compensation annuelle : OUI NON

Anonymat des copies : OUI NON

Rattrapage : OUI NON

Joindre en annexes 3 (A et B) le règlement complet des deux années

7. 3 – Jury

Préciser les modalités retenues pour le jury et notamment la participation des professionnelsLe jury d'admission et de délivrance du diplôme est composé des enseignants du Master qu'ils soient

enseignants chercheurs, chercheurs ou professionnels.

24

ANNEXESA renseigner obligatoirement (1 dossier par annexe)

ANNEXE 1

Fournir le programme pédagogique pour chacune des Unités d’Enseignement, enprécisant à chaque fois les éléments constitutifs et les intervenants

MASTER d’INFORMATIQUE Spécialité IMAFAAnnexes 1

Description des cours

25

Outils de génie logiciel – M1- 1 et EPU SI / MAMCoordinateur : Michel KoenigObjectif:Comprendre ce qu'est un système

• Identifier les étapes de la construction d'un système

• Identifier les outils d'aide à la réalisation d'un système

• Comprendre les techniques de mesure et d'audit

• Mettre en oeuvre ces techniques

Programme:Séances de cours

1. Cycle de vie des systèmes et des logiciels

2. Audits et métriques

3. Gestion de projet

4. Modélisation à objets

5. Gestion de configuration

6. Gestion de la cohérence du logiciel

7. Interfaçage, ressources et internationalisation

8. Conclusion

9. Tests unitaires avec JUnit

Séances de TD

1. Mesure d'un logiciel et mise en oeuvre d'une technique d'audit

2. Utilisation d'un outil de gestion de projets

3. Spécifications d'un système à objets (use cases) et Modélisation à objets (diagrammes de classes)

4. Utilisation d'un outil de gestion de configuration ( CVS)

5. Utilisation d'un outil de gestion de cohérence du logiciel (make, ant et environnements intégrés)

6. Création d'une interface utilisateur avec internationalisation (en Java et C/C++)

7. Tests unitaires avec JUnit

26

Bases de Données RelationnellesM1 1 ISI – IMAFA et EPU SI / MAMCoordinateur : Michel RueherObjectif:Ce module doit permettre à chaque étudiant d'acquérir les connaissances minimales nécessaires à uningénieur informaticien dans le domaine des bases de données.

Objectifs opérationnels l'objectif de ce cours est de présenter les principes de base du modèle relationnelet quelques éléments sur les techniques d'implémentation utilisées par les SGBD. A l'issue du courschaque étudiant devrait pouvoir :

• construire un modèle en 3NF à partir d'une spécification

• définir et modifier un schéma de base de données en SQL

• écrire une requête standard en SQL

• communiquer avec un serveur de base de données via un langage impératif classique ou un autreserveur client.

Programme:

1. Introduction : les grands principes

2. Le modèle relationnel

3. L'algèbre relationnelle

4. Dépendances fonctionnelles et formes normales

5. Le calcul relationnel des tuples

6. Le langage SQL : principes de base

7. Contraintes et triggers en SQL

8. Séquences et fonctions en SQL

9. Gestion de la concurrence

10. L'environnement SQL : structure générale, communication avec d'autres langages

11. Éléments d'implémentation

Bibliographie:

• A first course on database system, J.Ullman and J. Widom, Prentice Hall, 1997

• Database System Implementation, H. Garcia-Molina, J. Ullman and J. Widom, Prentice Hall,2000

27

Programmation en C++ -M1 1 ISI – IMAFA et EPU SI / MAMResponsable(s) : Colette Michel

Ce cours fait suite au cours de C ainsi qu'au cours de programmation en Java. Il vise à compléterl'apprentissage des technologies à objets selon plusieurs axes : les techniques de modélisation orientéesobjets, avec en particulier l'utilisation du formalisme UML (Unified Modeling Language) ; l'acquisitiond'un nouveau langage à objets, C++ ; enfin les techniques avancées de conception par objets et enparticulier l'étude des schémas de conception (Design Patterns).

Programme:

o Evolution de la programmation impérative : de la programmation procédurale à laprogrammation "orientée objets''

o Les classes comme types abstraits : spécification et implémentation, données et fonctionsmembres, constructeurs et destructeurs, classes et fonctions amies

o Surcharge des opérateurs, conversions implicites et explicites

o Programmation orientée objets : héritage simple, polymorphisme et liaison dynamique,héritage multiple, classes de base virtuelles

o Généricité (templates)

o Traitement des exceptions

o Introduction à la Standard Template Library (STL)

• Conception orientée-objets et schémas de conception (10 semaines)

o UML et la conception par objets : compléments de notation, ; états des objets, statecharts,diagrammes de composants et de déploiement

o Génération de code à partir des modèles UML ; retro-ingéniérie

o Notion de schéma de conception

o Le GoF book et les principaux schémas de conception

Bibliographies:

• Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Erich Gamma et al., Addison-Wesley, 1995

• The C++ Standard Library, Nicolai M. Josuttis, Addison Wesley, 1999

• Applying UML and Patterns (2nd Edition), Craig Larman, Prentice Hall, 2002

• C++ Primer (3rd edition), Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, Addison Wesley, 1998

• C++ Primer Plus (4th edition), Stephen Prata, Sams, 2001.

• The C++ Programming Language (3rd edition), Bjarne Stroustrup, Addison Wesley, 1997

• UML in a Nutshell, Sinan Si Alhir, O'Reilly, 1998

• Polycopié - C. Michel et J.P. Rigault, Dernière mise à jour : Octobre 2004.

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Langages et Documents –M1 1 ISI - IMAFA et EPU SI / MAMCoordinateur : Paul Franchi-zannettacci

Objectif:Initier à l’utilisation des techniques lexicales de la compilation pour la définition et les traitements «source to source » des langages de programmation et des documents structurés.

Programme:LANGAGES DE PROGRAMMATION

Introduction à la compilation

Analyse lexicale

Traitements « source to source »

DOCUMENTS STRUCTURES

Modèles SGML, DTD, DOM, DHTML

Langages de Balise: HTML, XML, XHTML

Langages de Style: CSS

Langages de Script: JavaScript

Transformations XML schémas, XSLT

Editeurs & Processeurs: Dreamweaver, Xalan, Saxon, etc.

Bibliographie:- Compilateurs: Principes, techniques et outils, A. Aho, R. Sethi, J. Ullman; InterEditions (1991)- Lex & Yacc, JR Lewine, T. Mason, D. Brown; O’Reilly & Associates, Inc (1992)- A first course using ANSI C, LEX and YACC, J. P. Bennett, 2nd edition, McGraw Hill (1996) - Tutoriaux W3C- Cours Christian Rémillard,Univ Montréal- XML: Langage et Applications, A. Michard, Eyrolles, 2000- XML Pocket Reference By Robert Eckstein, Editions O'Reilly

29

Programmation logiqueM1 1 ISI – IMAFA et EPU SI / MAMCoordinateur : Michel RueherObjectif:

• Permettre de comprendre le ``passage'' de la logique du 1er ordre à la machine abstraite deWarren,

• Montrer les apports de la Programmation Déclarative.

Programme:Logique

1. Motivations : le raisonnement informatique et les théories.

2. Théories : les bases (langage et axiomatique) Langage du calcul propositionnel Langage du calculdes prédicats (manipulation des quantificateurs)

3. Théories : les preuves Preuves déductives dans le calcul propositionnel (simplification, modusponens) Preuves déductives dans le calcul des prédicats (simplification, résolution) ValiditéPreuves inductives

Programmation logique

1. Introduction : historique, concepts de base

2. Introduction au langage PROLOG

o Les termes, les atomes logiques, les clauses

o Portée et quantification des variables

o Les Listes : syntaxe et manipulations élémentaires

o Les principaux prédicats prédéfinis

3. Significations d'un programme Prolog : dénotation, arbre de preuve, arbre de recherche

4. Contrôle de la Négation

o La Coupure : exemples et applications

o La Négation par échec, stratification des programmes Prolog

5. Structures & schémas de base : induction structurelle, les listes de différence

6. Applications

7. Analyse Syntaxique et DCGs

8. Méta-programmation

9. Implémentation : principes , machine de Warren

Biliographie:Logique

• `The theory of computer science: a programming approach'', Brandy, Chapman and Hall, London,

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1977

• ``Logic and structure'', D. Van Dalen, Springer-Verlag, 1985

• ``Introduction to automata theory, languages and computation'', Hopcroft, Hullman, Addison-wesley, 1979

• ``Mathematical logic'', Kleene, John Wiley and sons, 1967

• ``Elements of the theory of computation'', Lewis and Papadimitriou, Prentice-hall, 1981

• ``Foundations of logic programming'', Llyod, Springer-Verlag, 1985

• ``The art of PROLOG'', Sterling, Shapiro, MIT Press, 1987

Programmation logique

• L'art de Prolog, L. Sterling, E. Shapiro ; Masson, 1990

• Prolog, F. Giannesini, H. Kanoui, R. Pasero, M. Van Caneghem ; IIA, InterEditions, 1985

• Objectif Prolog, P. Bellot ; Masson, 1994

• The craft of Prolog, R. O'Keefe ; MIT Press, 1990

• The implementation of Prolog, P. Boizumault ; Princeton series in Computer Science, 1993

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Applications Réparties –M1 1 ISI IMAFA et EPU SI / MAMCoordinateur : Anne-Marie Dery

Objectif:Le but de ce module est d'acquérir les connaissances de bases sur les applications réparties construites àbase d'objets distribués d'une part et autour du Web d'autre part.

Objectifs opérationnels

• Développement d'applications distribuées au dessus de RMI, et au dessus de http

• Avoir bien assimilé les services indispensables à la mise en œuvre une application complexe(nommage, sécurité, …) et avoir les éléments de base pour proposer une architecture adaptée aubesoin de l'application visée.

Programme:Une première partie dédiée à la maîtrise du protocole http et les langages à balises associés. Une secondepartie dédiée aux objets distribuésChacune de ces parties est illustrée de travaux pratiques.La première partie de ce cours explore le protocole http et met en évidence les mécanismes desérialisations associés : les différentes variantes de XML. Il termine par une vision http des appel demessages à distance au dessus du protocole SOAP.

Les travaux pratiques reposent essentiellement sur XML et SOAP.

La seconde partie illustre les besoins en service pour déployer une application avec des objets distribués.Les besoins en nommage et sécurité seront entre autres abordés. La particularité du transfert de donnéesobjet permettra de montrer la différence du passage par valeur ou par référence des objets.L'expérimentation est faite en RMI.

Le module se termine en donnant une vision plus ouverte des applications distribuées : les architecturesautres que les architectures client serveur et leur intérêt. Ce point est illustré en partie par JMS 5javaMessage Service).

Bibliographie:• Core Java Volume 2

• Cay S. Horstmann & Gary Cornell

• Editions CampusPress

• Java Distributed Computing

• Jim Farley, Editions O'Reilly

• Java and SOAP By Robert Englander, Editions O'Reilly

• HTTP Pocket Reference By Clinton Wong, Editions O'Reilly

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Droit - M1 1 ISI IMAFA et EPU SI / MAMCoordinateur : Christine Bachelot

Programme:Initiation à la matière juridique

• la règle de droit

• le système juridictionnel français

• aperçu de la théorie des obligations (règles contractuelles, responsabilité civile)

Le conseil de prud'hommes

Le contrat de travail

• l'embauche

• l'essai

• le pouvoir de direction de l'employeur

• la rupture du contrat de travail

• la modification du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée

Note

L'enseignement du droit du travail se fait également par l'analyse de textes juridiques (Décisions dejustice - articles de loi - extraits de conventions collectives), il est demandé aux étudiants des travauxrédactionnels écrits et éventuellement des interventions orales.

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C o n n a i s s a n c e d e l ' E n t r e p r i s eM1 1 ISI IMAFA et EPU SI / MAMCoordinateur : Christine BachelotObjectifs généraux :

• Fournir des bases de gestionnaire aux étudiants

• Préparer les étudiants au contexte professionnel

Objectifs opérationnels :

• Construire et comprendre des documents de synthèse simplifiés

• Analyser la rentabilité d'un investissement

• Calculer le résultat analytique

• Déterminer le seuil de rentabilité et le point mort

Programme:Chapitre 1 : L'analyse du bilan fonctionnel

Calcul du fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, ratios d'analyse

Chapitre 2 : L'analyse du compte de résultat : les SIG

Tableau de bord sur l'activité de l'entreprise,calcul de la CAF- Capacité d'Autofinancement

Chapitre 3 Les moyens de financement de l'entreprise Emprunt, crédit-bail, augmentation de capital...

Chapitre 4 : La bourse

Modalités de fonctionnement de al Bourse de Paris, cours, de bourse, indices

Chapitre 5 : Les coûts

Gestion des stocks, coûts complets, coûts partiels

Chapitre 6 : Le choix d'un investissement

Critères de choix : DRCI , Délai de Récupération de Capital Investi,VAN- Valeur Actuelle Nette, TRI -Taux de Rendement Interne

Bibliographie:• Comptabilité générale de MAESO, PHILIPPS,RAULET éditions DUNOD• Comptabilité analytique de GOUJET,RAULET éditions DUNOD• Introduction à l'analyse financière de A.PLANCHON éditions DUNO• Contrôle de gestion de G.LANGLOIS, M.BRINGER éditions FOUCHER

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Simulation de managementM1 1 ISI IMAFA et EPU SI / MAMCoordinateur : Christine BachelotObjectif:L'objectif poursuivi est l'acquisition et le développement par l'étudiant d'un mode de penséemanagérial, lui permettant , dans son avenir, une rapide insertion dans le milieu professionnel.

Objectifs opérationnels :

L'étudiant apprend au cours du jeu à :

• mobiliser ses connaissances acquises en fonction des diverses situations dans lesquellesl'entreprise peut se trouver.

• envisager l'entreprise de façon globale et concrète

• gérer la concurrence et l'incertitude inhérente au monde des affaires

• travailler en groupe et gérer les divergences d'opinion nécessairement présentes au cours de lasimulation

Programme:Lors de cette simulation de management (durée : une semaine) sont abordés les concepts suivants :

• Connaissance du marché et de sa segmentation

• Information et son traitement

• Les comportements des consommateurs et leurs évolutions

• Vision, objectifs, stratégie

• Politique de communication

• Interactions entre l'outil de production, les aspects financiers et les éléments ci-dessus

Soutenance orale et rédaction d'un rapport

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Professional EnglishM1 1 ISI IMAFA et EPU SI / MAMCoordinateur : Françoise StoreyObjectif:Préparation au test TOEIC (expression écrite et orale, compréhension écrite et orale, exercices de lexique

Programme:A la fin du premier semestre, tous les étudiants passent obligatoirement le test TOEIC (Test Of Englishfor International Communication). Les douze semaines précédentes sont une préparation intensive à cetest et comprennent compréhension orale, grammaire, pratique de la lecture et analyse de la technique detest. Les étudiants font au moins trois tests de pratique complets et leurs progrès sont soigneusementcontrôlés du début à la fin de cours. Ils sont notés pour leur niveau, leur progression et leur participationen cours.

Bibliographie:Un bon dictionnaire bilingue.

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Analyse et conception par objets avec UMLM1 2 ISI IMAFA et EPU SI / MAMCoordinateur : Colette Michel

Objectif:Ce cours présente l'approche par objets appliquée non pas à la programmation, mais aux phases amont ducycle de développement : analyse et conception. Le cours insiste sur la modélisation des objets grâce àl'utilisation de la notation UML (Unified Modeling Language).

Programme:

1. Introduction :

o La problématique du Génie Logiciel

o Le besoin de méthodes de développement (formelles ou non)

o Perspective historique.

2. Concepts de base de l'approche par objets :

o Principaux concepts de l'approche par objets selon Grady BOOCH

o Abstraction, encapsulation, modularité, hiérarchie (héritage et composition)

o Typage (notion de classe)

o L'interprétation de l'héritage (sous-typage, principe de substituabilité).

3. La notation UML :

o Modélisation du logiciel ; le rôle et l'importance d'UML ; notion de modèle UML

o Modélisation des besoins : cas d'utilisation et scénarios ; diagrammes d'activités

o Analyse orientée objets : classes et objets ; diagrammes de séquence et collaboration

4. Conception orientée objets et schémas de conception

o UML et la conception par objets : compléments de notation, ; états des objets, statecharts,diagrammes de composants et de déploiement

o Génération de code à partir des modèles UML ; retro-ingéniérie

o Notion de schéma de conception

o e GoF book et les principaux schémas de conception

Bibliographie:

• The Unified Modeling Language User Guide, Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson,Addison Wesley, 1999

• Writing Efficient Use Cases, Alistair Cockburn, Addison Wesley, 2001

• Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Erich Gamma et al., Addison-Wesley, 1995

• Applying UML and Patterns (2nd Edition), Craig Larman, Prentice Hall, 2002

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• UML in a Nutshell, Sinan Si Alhir, O'Reilly, 1998

Processus StochastiquesM1 2 IMAFA et EPU SI / MAMCoordinateur : Jean-François ColletObjectif:

1. acquérir les notions de base en théorie des processus stochastiques qui constituent le pré requispour un cours de modèles stochastiques en finance, ou pour toute autre utilisation de méthodesaléatoires en sciences de l'ingénieur.

2. appréhender quelques applications pratiques de ce corpus, d'une part à la théorie de l'informationet au codage, d'autre part aux méthodes numériques stochastiques.

Programme:Prerequis : Cours d'introduction aux probabilités discrètes. le cours est focalise sur les modèles discretsla théorie de la mesure n'est jamais utilisée; de même, la notion de martingale est uniquement formulée entermes de probabilités conditionnelles, et la notion de filtration n'est pas utilisée.

Programme Sommaire :

1. Chaînes de Markov discrètes:

o matrices de transition,

o récurrence et transience.

o résultats de classification des états et de comportement asymptotique

2. La notion d'entropie

o Entropie et information mutuelle,

o information de Fisher

o Introduction a la théorie de l'information, et application a l'estimation de longueurs decodes optimales

3. Application a la constriction de méthodes numériques stochastiques

o Méthodes de Monte Carlo, algorithme de Metropolis

4. Processus de Markov sur un espace continu

o Probabilités de transition, équations de Kolmogoroff

5. L'exemple fondamental de l'équation de la chaleur

o interprétation probabiliste de l'équation de la chaleur

6. Un exemple en finance: le modèle de Black-Scholes

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Equations aux dérivées partielles et modélisation- M1 2 MAFA et EPU SI / MAMCoordinateur : Mohamed Jaoua

Objectif:Etudier les équations aux dérivées partielles venant de la physique, de la mécanique et des sciences del'ingénieur d'un point de vue mathématique et sous l'angle de la résolution numérique.

Objectifs opérationnels

1. Savoir distinguer les classes d'e.d.p. (elliptique, parabolique, hyperbolique)

2. Savoir calculer analytiquement la solution d'une e.d.p. simple (ondes, advection par exemple)

3. Savoir étudier la conservation ou la décroissance de l'énergie.

4. Savoir écrire un schéma aux différences finies et en étudier la stabilité, la consistance et laconvergence.

Programme:

1. Problèmes stationnaires elliptiques:

1. Modélisation en thermique, électromagnétisme, élasticité,..

2. Problèmes aux limites associés : équations de Laplace, Poisson ; conditions aux limites deDirichlet, Neumann, Cauchy ; formule de Green.

3. Problèmes bien (ou mal) posés au sens d'Hadamard

4. Formulation variationnelle de ces problèmes

5. Approximation par différences finies en dimension 1 et 2.

1. Problèmes évolutifs paraboliques

1. Equation de la chaleur ; décroissance de l'énergie. Solutions analytiques.

2. Approximation par différences finies : schémas explicite, implicite, semi-implicite;stabilité, consistance, convergence.

3. Application au traitement d'images.

1. Problèmes évolutifs hyperboliques :

1. Equations de conservation ; équation de transport ou d'advection, schémas décentrés,condition C.F.L.

2. Equation des cordes vibrantes. Conservation de l'énergie. Schémas aux différences.

3. Le cas non-linéaire ; équation de Burgers, notion de choc, viscosité artificielle ; équationsde Navier-Stokes.

Bibliographie: Résolution numérique des équations aux dérivées partielles de la physique, de lamécanique et des sciences de l'ingénieur. D.EUVRARD, MASSON (1994).

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Concepts, langages et applications du webM1 2 ISI IMAFA et EPU SI / MAM

Coordinateur : Peter SanderObjectif:This course is intended to introduce students to recent web application and services technologies. Thecourse is intentionally light on formal lectures, with more time devoted to hands-on lab sessions. Studentswill build a complete application using the methods and tools presented during the course. This integratedsolution will allow students to learn the basics of

• back-end access to a database from an object-oriented language,

• front-end client web browser-based interfaces,

• middle-ware linking the front- and back-ends.

A large slice of time will be devoted to a major project to apply the concepts covered in the course. Insoftware development, project management can make or break a project. The course project is sufficientlycomplex that applying good organization will be necessary for success.

Programme:Among the topics covered:

• Introduction to Python.

• Introduction to web applications and historical background.

• Styles of web architecture - REST vs. SOAP.

• Basic tools and methodology for professional software development.

o Cooperative development and versioning systems , eg, SVN.

o Unit testing, eg, XUnit.

• Development using libraries vs. development using frameworks.

o Inversion of Control (IOC) architecture illustrated via the lightweight web developmentframework TurboGears.

• Model-View-Control (MVC) architecture,

o illustrated through web applications.

• Object persistence.

o Object-relation bridges for mapping objects to relation databases.

o Object-oriented database storage.

For more details, see the course website.

Bibliographie:The course material changes too rapidly to produce a single set of specific course-notes. Instead materialwill be drawn from sources accessible via the web. Course material is based on Open-Source Software(OSS) wherever possible.

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Professional EnglishM1 2 ISI IMAFA et EPU SI / MAMCoordinateur : Françoise StoreyObjectif:Méthodologie des exposés et présentations professionnelles, expression orale et écrite, compréhensionorale et écrite.

Programme:A la fin du second semestre, les étudiants doivent présenter les résultats de leur deuxième projet de troissemaines, en langue anglaise, devant un jury de plusieurs personnes. Le cours d'anglais a pour butde préparer les étudiants à cet exposé. En utilisant des documents originaux et des supports de formationprofessionnelle, tous les aspects d'une présentation professionnelle sont couverts y compris les aspectsculturels et communicationnels. La prononciation, l'accent tonique, la politesse et la communication nonverbale sont discutés et mis en pratique. Chaque étudiant fait un exposé en cours qui est analysé et évalué.Il sera demandé à chaque étudiant d'écrire un rapport de deux pages sur le projet qu'il a réalisé à la fin dupremier semestre. Une version finale est produite après une correction approfondie par l'enseignant.

Bibliographie:Un bon dictionnaire bilingue.

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Techniques d'ExpressionM1 2 ISI IMAFA et EPU SI / MAMCoordinateur : Michèle Vermilliere

Objectifs:Les étudiants pourront acquérir une vision et une compréhension des techniques de communicationtouchant au management des équipes et à l'affirmation de soi.Dynamique de groupes et conduite de réunions de travail (séances 1 à 4)manager une équipe, c'est aussi accepter de gérer des ressources humaines avant même d'exercer sescompétences dans les domaines technique, financier ou commercialmanagement et négociation (séances 5 et 6)

Les étudiants pourront acquérir des savoir-faire en situation de responsabilité. Les thèmes abordésconcernent la relation hiérarchique au sein d'une équipe, la gestion de situations délicates et lanégociation.Gérer sa carrière (séances 7 et 8)Ces séances ont pour ambition de permettre à chaque étudiant de se situer dans une perspectiveprofessionnelle en effectuant un bilan et en réfléchissant à son projet professionnel. Cette préparation serasuivie de simulations d'entretiens d'embauche.

Groupe de projet ou enquête (séances 9 à 11)Ces séances seront consacrées selon les groupes à:

• l'élaboration d'un projet professionnel (phase conceptuelle, matérielle et présentation des résultats)

• la réalisation d'une enquête d'opinion (phase conceptuelle, entretiens, dépouillement des résultats)

Programme:

1. Analyse de la dynamique des groupes de projet.

o Recueil des attentes. Bilan.

2. Le travail personnel.

• L'enquête ou le projet: définition du sujet et des hypothèses de travail,

• échantillonnage, réalisation du questionnaire.(note 1)

3. La dynamique des groupes de travail.

• Mises en situation de survie.

4. La résolution de problèmes en groupe.

• Les préférences cérébrales.

• Réalisation d'un dossier (note 2)

5. Les situations délicates au sein d'une équipe.

• mises en situation de management et de conduite de réunion

• Film de formation

6. Négocier une affaire, un compromis

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7. (Apporter son CV et des annonces que l'étudiant trouve intéressantes)

Bilan des aptitudes, projet professionnel

8. (apporter son CV, une lettre de motivation en relation avec une annonce sélectionnée par l'étudiant)

• Simulation d'entretiens d'embauche portant sur les questions courantes.

9. Selon les groupes:

• Le projet, l'enquête

• réalisation, travail sur le terrain

10. Le projet et l'enquête :

• phase de dépouillement et réalisation d'un dossier de résultats

11. Présentation des conclusions

• de l'enquête

• du projet

Evaluation des présentations (créativité, aisance relationnelle, affirmation de soi) (note 3)

Bibliographie:

• G.AMADO et A.GUITTET: la dynamique des communications dans les groupes

• L.BELLENGER: les techniques d'argumentation et de négociation

• L.BELLENGER: être constructif dans la négociation et les discussions

• R.MUCCHIELLI: la formation à la concertation

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Internet et Réseaux -M1 2 ISI IMAFA et EPU SI / MAMCoordinateur : Jean-Yves Tigli

Objectif:

• Objectif : le but de ce module est d'acquérir les connaissances de bases sur le réseau Internet(couches de transport et IP) et les principes des réseaux locaux informatiques.

• Mode d'Evaluation :

o Les notations du module seront chacune sur 20 points

o Une séance de travaux pratiques sera évaluée, en contrôle continu (50% de la note finale).

o Un examen sur papier sera noté en fin de module (50 % de la note finale).

• Objectifs opérationnels

1. Maîtriser les protocoles TCP, UDP, IP, ICMP

2. Appréhender les protocoles plus spécifiques (ex. RTP, RTCP pour le Multimedia)

3. Comprendre les protocoles de communications sous-jacents, savoir configurer lesapplications qui les utilisent, voire concevoir de nouveaux protocoles plus spécifiques etimplémenter

4. Savoir utiliser des librairies d'analyse de paquets et de trames telles libpcap

5. Savoir développer des relations clients/serveurs spécifiques, exemple : communicationmulticast robuste (avec ACK) 1 Serveur / N Clients.

Programme :

• Le module s'articule en deux parties :

o Une première partie est dédiée à Internet, ses protocoles et ses applications

o Une seconde partie est dédiée aux réseaux locaux, leur mise en œuvre.

o Chacune de ces parties est illustrée de travaux pratiques en développement logiciel maisaussi en études de cas d'administration systèmes et réseaux .

• Le premier cours rappelle les couches hautes de programmation réseaux pour présenter lesprincipes fondamentaux des communications réseau.

• La première partie détaille les couches réseaux d’Internet et les protocoles associés

o Protocole Internet (IP)

o Protocoles TCP

o Protocoles TCP

o Routage IP et protocole ICMP 5Programmation du ping (messages ICMP))

o Résolution de Nom : DNS, Configuration services réseau, routage IP et DNS d'unemachine

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• Ces cours sont entre autre illustrés par un TP qui doit permettre à la fois de mettre en pratique lestechniques et de prendre du recul face aux concepts présentés en cours. Il s'agit de la mise en placed'un protocole de communication "N clients / 1 serveur" multicast robuste.

• La deuxième partie se consacre aux réseaux locaux et plus particulièrement Ethernet :

o Introduction aux Réseaux Locaux et aux standards IEEE 802, Configuration carte réseaud'une machine, Développement d'un analyseur de trafic logiciel.

o IEEE 802.3 et Ethernet, configuration d'un Firewall : IPTables

Bibliographie:

• L. Toutain, Réseaux Locaux et Internet, Edition Hermès 1999

• Computer network (3th edition)

• Michael Santifaler: TCP

• Programmation réseau avec Java, 2e édition de Elliotte Rusty Harold, O’Reilly

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Méthodes Numériques pour les EDPM1 2 IMAFA et EPU SI / MAM

Coordinateur : Victorita DoleanObjectif:L'enseignant espère apprendre aux étudiants à présenter et réaliser sur l'ordinateur l'approximation par laméthode des éléments finis de la solution d'une équation au dérivées partielles d'ordre deux soumise à desconditions aux limites de type Dirichlet, Neumann ou mixtes dans un domaine de géométrie simple. Cecireprésente le premier pas vers l'approximation de la solution de problèmes plus complexes, l'élèveapprendra autre qu'à réviser et appliquer les concepts et outils de base de l'analyse numérique.

Programme:

1. les bases de la méthode des éléments finis

2. la construction d'un logiciel en Fortran 90

3. la réalisation d'une discrétisation variationnelle d'un problème aux dérivées partielles d'ordre deux

4. l'estimation numérique de l'erreur d'approximation la visualisation des résultats par les outilsGnuplot et Plotmtv

Bibliographie:

• P.A. Raviart et J.M. Thomas Introduction à l'analyse numérique des équations aux dérivéespartielles Masson, 1983

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Optimisation - M1 2 IMAFA et EPU SI / MAMCoordinateur : Mohamed JaouaProgramme:

• Dérivée directionnelle et gradient, ligne de plus grande pente

• Optimisation sans contrainte:

• Recherche unidimensionnelle

• Algorithmes de descente

• Méthode de Newton

• Optimisation contrainte

• Gradient projeté

• Algorithme d'Uzawa

• Pénalisation intérieure et méthode du chemin central.

• Optimisation combinatoire

• Descente naïve

• Recuit simule

Bibliographie:polycopié

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Modèles mathématiques discrets et continus pourla finance et l'assuranceM2 1 IMAFA et EPU IMAFACoordinateur : Anne-Marie HuguesObjectif:

Ce cours introduit les modèles mathématiques discrets et continus utilisés pour l'évaluationd'options et l'analyse du risque.

Intervenants

• Francine Diener: Professeur, Université de Nice Sophia Antipolis

• Marc Diener: Professeur, Université de Nice Sophia Antipolis

• Mireille Bossy : Chargée de recherche INRIA Sophia Antipolis

Programme:

Modèles discrets

• Introduction à l'évaluation d'options sur un modèle d'arbre à 1 puis 2 périodes, couverture,probabilité neutre au risque.

• Processus stochastiques finis, martingale, temps d'arrêt.

• Opportunité d'arbitrage et marchés complets

• Le modèle de Cox Ross et Rubinstein

• Evaluation d'une option américaine, sur martingale

• Couverture d'une option américaine, enveloppe de Snell

• Optimisation de portefeuille

• Modèle de structure par terme, prix obligataires

• Sensibilités par rapport aux paramètres

Modèles continus

• Le mouvement brownien

• Intégrale stochastique par rapport au mouvement brownien

• Formule d'Itô

• Calculs sous la probabilité risque neutre

• Représentation probabiliste de solutions d'équations aux dérivées partielles elliptiques etparaboliques des options européennes et de leurs sensibilités

• Evaluation des options américaines

• Modèles stochastiques de la gamme des taux, évaluation des prix obligataires, calculs desensibilité par rapport aux paramètres de la gamme des taux

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Méthodes numériques pour la gestion deportefeuille et l'évaluation d'optionsM2 1 IMAFA et EPU IMAFACoordinateur : Anne-Marie HuguesObjectif:

Introduire les méthodes numériques nécessaires pour l'évaluation d'options et l'optimisation deportefeuille

Intervenants• Pierre Bernhard, Professeur, Université de Nice Sophia Antipolis

• Odile Pourtallier, Chargée de recherches, INRIA, Sophia Antipolis

• Abderrahmane Habbal : Maître de Conférences, UNSA

• Etienne Tanre: Chargé de Recherche, INRIA Sophia Antipolis

Programme:Partie I : Méthodes numériques pour l'optimisation en gestion de portefeuille (P Bernhard)-

Optimisation dynamique, programmation dynamique• Approche de la programmation dynamique par le Problème de Merton, en

temps discret d'abord, puis en dimension 1après changements de variable d'étatet de commande

• Généralisation de la programmation dynamique au modèle plus général qu'ellesait attaquer, établissement d'une preuve plus correcte; établissement d'unparallele avec le temps continu.

• Traitement du problème de Merton en temps continu, puis en horizon infini.Simplification dans le cas LQG . Equations différentielles de Riccati.

• Problèmes de temps d'arrêt optimal et l'inéquation de d'Hamilton-Jacobi-Bellman associée. (Ref : options américaines.)

Partie II : Méthodes numériques pour l'évaluation d'options ( A. Habbal)

Résolution numérique des équations aux dérivées partielles elliptiques etparaboliques par différences finies ; application aux options européennes (A.Habbal , 8h cours)

Résolution numérique des inéquations variationnelles paraboliques par différencesfinies ; application aux options américaines (A. Habbal, 8h cours)

• Partie III : Eléments de calibration et de simulation de modèles stochastiques en finance(E.Tanré)

- En salle de marché, il ne suffit pas de savoir qu'il existe un prix d'option parabsence d'opportunité d'arbitrage ou une stratégie optimale de gestion d'unportefeuille donné. Il faut aussi calculer le prix et la stratégie de couverturecorrespondante, la stratégie optimale et la valeur optimale de portefeuillecorrespondante, ainsi que beaucoup d'autres quantités essentielles imposées parle législateur, les traders ou la clientèle telles que les risques de position et lessensibilités aux facteurs de risques.

- En pratique, pour être en mesure de calculer, il faut d'abord choisir un modèle

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et en calibrer les paramètres. Le cours a pour but de donner quelques élémentsde base de calibration implicite (à l'aide des valeurs actuelles du plus grandnombre possible de produits financiers) ou historique (à partir de donnéespassées du marche).

- On présente ainsi des briques de base de la statistique des processus de

diffusion en insistant sur leurs vitesses de convergence et en se limitant auxmodèles les plus simples (modèles de Black et Scholes pour les actions et deVasicek pour les taux).

- Une fois que le modèle est calibre, il faut calculer. On s'intéresse donc aux

méthodes de Monte-Carlo et, à nouveau, on met l'accent sur les questions liéesà la vitesse de convergence.

- Enfin, on aborde l'approximation des modèles stochastiques en énonçant et en

illustrant quelques résultats importants concernant la discrétisation deséquations différentielles stochastiques.

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Finance de marchésM2 1 IMAFA et EPU IMAFACoordinateur : Anne-Marie HuguesObjectif:

Ce cours de Finance regroupe plusieurs parties. Il s’agit de donner aux étudiants un aperçu de toutes lesfacettes de la finance de marché sur lesquelles ils seront amenés à travailler dans leur future vieprofessionnelle d’informaticien pour la finance. Le cours vise donc des objectifs multiples :

• Donner une vue générale des marchés financiers et de leur fonctionnement.

• Poser les bases de la théorie du risque et l’illustrer par des cas concretsd’arbitrage en gestion de portefeuille.

• Poser les bases du calcul actuariel.

• Définir les actifs dérivés et approfondir leurs stratégies de gestion.

• Comprendre le lien entre les ajustements de convexité et les ajustements quantodans les produits dérivés et le coût du hedge pour les traders qui managent lesproduits. Application aux CMS, Libor in arrears, forward quanto. Comprendred'autres effets de convexité sur les taux (ex : futures vs forwards)

Intervenants :

• Frank Ciosi : Trésorier, Crédit Foncier de Monaco

• Didier Faivre : CALYON, Paris La Défense

• Octave Jokung , Professeur EDHEC

• Elisa Luciano, Professeur , Université de Turin, Italie

• Patrick Seumen , Consultant Ingénierie financière - Caisses d'Epargne- Paris

Programme:Partie I Introduction aux marchés financiers (Frank Ciosi)

• Les différents intervenants

• Les différentes catégories de titres émis et échangés • Les différents compartiments du marché :• Règles de fonctionnement :• Autorités de tutelle : La COB, Le CMF, Le Trésor• Les intermédiaires financiers• Les réglementations nationales et internationales

• Introduction à quelques instruments financiers :Les actions,Les taux d’intérêt et lesprêts/emprunts,Les obligations,Les swaps,Fra / Futures ,Les options

• Stratégie d'options simples et complexes

Partie I I- Théorie du risque et mesure du risque, Contrats d'assurance (Octave Jokung)• Décisions (statiques) dans l'incertain, comportement vis-à-vis du risque et mesure de l'aversion

pour le risque.

• Modèle espérance-variance, portefeuilles efficients

• Modèle d'équilibre (statique) des actifs financiers et principe d'arbitrage (apt et capm), prix durisque de marché

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• Economie de l'incertain: équilibres des échanges de biens et de titres financiers, interprétation enterme de marchés financiers et marchés des assurances

• Décisions dynamiques (sans incertitude), consommation/investissement, les taux d'intérêt.

• Equilibre et évaluation en dynamique

• Evaluation par arbitrage, options et obligations dans le cas d'une dynamique discrète.

• Principe de l'économie de l'assurance

• Problèmes de sélection et de risque moral multirisques : calcul théorique des primes et pratiquesactuarielles

• Assurance-vie : évaluation du risque viager et sa gestion ; gestion du bilan, unités de compte

• Gestion de portefeuille

o Théorie du choix de portefeuille (Markowitz) :

o Théorie et problèmes d’implémentation pratiques (sensibilité de l’optimisation aux inputs,....)

o Problème de détermination du portefeuille optimal (Aversion au risque, Shortfallprobability)

Partie III - Calcul Actuariel (Elisa Luciano)

• Contrats forward et futures

• Modèles d’évolution des prix La formule de Black et Scholes et l’évaluation neutre au risqueOptions sur titres actionnaires Calcul financier de base

• L’arithmétique des titres obligataires : Duration et arbitrages

• Méthodes d’évaluation pour les choix financiers Deux études de cas pratiques Options sur indices,monnaies et sur contrats futures.

• Hedging de positions en options ou en autres actifs dérivés Actifs dérivés sur les taux d’intérêt

• Modèles alternatifs à Black et Scholes

Partie IV Courbes de taux et valorisation – Dérivés de crédits -Patrick Seumen• Courbes de taux et valorisation

• Actualisation et capitalisation

• Définition et rôle des courbes de taux

• Construction d’une courbe des taux

• Valorisation des instruments financiers

• Dynamique des courbes de taux zéro coupon et techniques de couverture

• Dérivés de crédits

Partie V Effets de volatilité dans les produits de taux (Didier Faivre)• Rappels sur les taux :

• Calcul des taux zéro-coupon et pricing obligataire

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• Deposit

• Libor, Euribo

• FRA

• Vanilla-swap : construction, pricing et propriétés

• Swaps Forwards

• Caplet/Floorlet

• Caps/Floors

• Swaptions

• Volatity Cube

• CMS

• Ajustement de convexité

o Convexité sur les CMS : explication par un hedge statique

o Convexité sur les Libor in arrears : explication par un hedge statique

o Quanto swap : interprétation de l'effet quanto

• CMS : Pricing par sur-réplication vs ajustement de convexité, interpréation

• Futures vs Forwards : Ecart future forward : interprétation et application aux contratsEURODOLLAR

• Calibration de modèle de taux pour exotiques: Principe + exemple : LGM1F pour bermudaswaption

Bibliographie:

• Josette Latreyte: Le marché financier français, Economica.

• Robert Cobbaut: Théorie financière, Economica

• R Kast: Théorie de la décision, Repères, La découverte

• E Bryis, C. Vialla: Eléments de théorie financière, Nathan.

• R. Kast; A. Lapied: Micro-économie des marchés financiers, Economica

• G. Demange, JC Rochet: Méthodes mathématiques de la finance.

• D. Henriet, JC Rochet, Economie de l'assurance, Economica

• R. Kast; A. Lapied: Micro-économie des marchés financiers, Economica

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Génie LogicielM3 – 1 ISI – IMAFA – EPU 3 SICoordinateur : Jean-Paul RigaultObjectif:Ce cours complète les connaissances en génie logiciel acquises dans les cours de 2e année de l'EPU(Outils GL, AnCOO/C++ en particulier). Il comporte trois parties : des compléments sur le génie logicielet les processus de développement ; des compléments sur UML et l'approche de la modélisation prônéepar l'OMG (MDA/MDE) ; enfin, deux parties plus techniques, l'une sur les méthodes de test, l'autreintroduisant aux méthodes formelles.

Programme:

1. Compléments de génie logiciel (3 semaines)

o la problématiques du génie logiciel ; succès et échecs...

o maturité des entreprises par rapport au développement de logiciel : CMM, normes ISO 900

o méthodologies modernes de développement : RUP, eXtreme Programming...

2. Compléments sur UML (6 semaines)

o apports d'UML 2.0 et différences avec UML 1.x

o le langage d'expression de contraintes OCL

o le méta-modèle d'UML ; application à UML 2.0

o développement de logiciel par transformation de modèles (MDA/MDE)

3. Méthodes de test (3 semaines)

o "frameworks" de test

o génération de jeux de test

o TD Environnements de tests: types de tests, comment les intégrer dans le cycle deproduction logicielle, qualités recherchées dans les outils, exemples d'utilisation a traversun outil

4. Introduction aux méthodes formelles (3 semaines)

o Les méthodes formelles sont multiples et de plus en plus présentes dans le milieu industriel; elles permettent de développer des applications offrant un haut niveau de sûreté.

o Le but de ces cours introductifs est de donner un panorama (non exhaustif !) des méthodescouramment utilisées puis d'illustrer leur utilisation sur quelques exemples concrets.

Bibliographie:

• The Unified Software Development Process, I. Jacobson et al.

• Documentation OMG (www.omg.org)

• MDA Explaines, A. Kleppe et al.

• MDA Distilled, S. J. Mellor and al.

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• http: www.junit.org et www.xprogramming.com

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Applications distribuées en environnementhétérogène et applications relationnelles pour lewebM3 – 1 IMAFA – EPU 3 IMAFACoordinateur : Anne-Marie HuguesObjectif:Connaissances :Comprendre la nécessité de gérer la persistance des données. Juger de l'adéquation d'unoutil de modélisation. Evaluer la pertinence de la localisation des traitements des données surarchitectures réparties (client serveur et multi tier).

Savoir faire: Apprendre à concevoir des bases de données relationnelles efficaces (normalisées). UtiliserORM et UML. Programmer en langages SQL(SGBD Postgres), Java (JSP, JDBC, EJB). Utiliserl'environnement Resin. Réalisation d'un site de commerce électronique. S'initier a Java RMI, à CORBA etDOT NET et aux web services.

Prérequis Cours SI2 Bases de données relationnelles ,connaissances de base en programmationprocédurale et objets (Java), connaissance de html, sql, jsp.

Intervenants Philippe Salvan ; Anne-Marie Hugues, Michel Riveill, Catherine Faron

Programme:PARTIE I BASES DE DONNEES RELATIONNELLES POUR LE WEB

• Conception de bases de données relationnelles ORM (Object Role Modeling) (3heures de cours)

• Transactions et concurrence d'accès aux données (2heures de cours)

• Stockage d'objets manipulés par les langages de programmation orientés objets dans les bases dedonnées relationnelles, problématiques posées: mapping de modèles, cache d'objets, etc. Laréponse EJB (BMP et CMP).(2heures de cours)

• Mise en œuvre sur mini-projet avec Postgresql, resin et IHM web (5 sances de TD)

PARTIE II : APPLICATIONS DISTRIBUEES EN ENVIRONNEMENT HETEROGENE

• Introduction: De l'architecture Client-Serveur vers les objets distribués différentes approches:.NET, Java RMI, Corba, web services, XML pour la sérialisation des objets

• Passage des Bases de Données à XML schéma

• Systèmes à objet distribués

• Modèle à objets distribués Présentation de Corba avec TP Corba Java , Le modèle d'Architecturede l'OMG (MDA)

• Présentation du modèle des Enterprise Java Beans

• Introduction à .NET

• Services Web

• Conclusion , Synthèse

Bibliographie:

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• Modeling and Relational Databases: From Conceptual Analysis to Logical Design ; T.A. Halpin,Prentice Fall,

• www.caucho.com

• www. orm.com

• java.sun.com/products/jdbc

• java.sun.com/products/jsp

• en prerequis: tout livre sur les bases de données et sql ; tout livre sur jsp, cf amazon.com il enexiste en français avec cd rom

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Financial English CourseM3 – 1 IMAFA – EPU 3 IMAFACoordinateur : Francoise StoreyObjectif:This course has two main objectives: To prepare students for recruitment in English (CV , job interviews)To introduce the students to the specific vocabulary and structures of Financial English

Programme:La partie "écrit" comprend la rédaction du CV, de la lettre de motivation, de la lettre de recommandationet une évaluation personnelle en préparation à une offre d'emploi.

Le reste couvre tous les aspects d’un entretien d’embauche en anglais, avec une attention particulière surtous les aspects culturels et communicationnels. En utilisant des supports de formation professionnelle etdes documents originaux, tous les aspects d’un entretien sont analysés et discutés, y compris les entretienstéléphoniques.

Ce cours est évalué par un examen oral sous la forme d’une simulation d’entretien d’embauche effectuépar une personne autre que l'enseignant. Tout est mis en œuvre pour être aussi proche de la réalité quepossible et les étudiants sont notés sur tous les aspects couverts dans le cours, tels que la communication-non-verbale, la présentation, l'expression, la qualité des réponses à des questions difficiles....

• Recruitment (16h)

o CV & Cover letter

• General Interview techniques

Financial English (16h)

o financial vocabulary

o financial press

o financial presentations

o discussion leader techniques

Bibliographie: Financial Times et presse financière en langue anglaiseEvaluation:

• Participation et présence en cours: 30%

• Rédaction du C.V et d'une lettre de motivation: 25%

• Evaluation personnelle: 15%

• Simulation d'entretien d'embauche: 30%.

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MASTER d’INFORMATIQUE Spécialité IMAFA

ANNEXE 2

Etablir une fiche par enseignant chercheur de l’équipe pédagogique avec lesrenseignements suivants :• Nom, Prénom• Section CNU• Qualité• Equipe de recherche de rattachement• Enseignements dispensés• Domaines de recherche• Publications majeures et/ou récentes (10 références maximum)

La plupart des cours sont assurés par des enseignants dont on pourra trouver le Cdans les dossiers des spécialités ISI ou IMAMIS ou IF

On pourra aussi se reporter au tableau de la page 15 pour une liste exhaustive desenseignants et de leur équipe d'appartenance.

Les seuls CV propres à cette option sont ceux des enseignants provenant de l'équipeTOSCA OMEGA de l'INRIA dont les publications apparaissent déjà plus haut dans le dossier.

Pour mémoire : les enseignant s concernés sont Mireille Bossy et Etienne Tanré• Nom, Prénom BOSSY Mireille• Section CNU: 26• Qualité: CR INRIA• Equipe de recherche de rattachement : TOSCA – INRIA Sophia Antipolis• Enseignements dispensés: modèles continus pour la finance• Domaines de recherche: modèles stochastiques pour la finance• Publications majeures et/ou récentes (10 références maximum)- cf pages 17 et 18

• Nom, Prénom Tanré Etienne• Section CNU: 26• Qualité: CR INRIA• Equipe de recherche de rattachement : TOSCA – INRIA Sophia Antipolis• Enseignements dispensés: modèles continus pour la finance• Domaines de recherche: modèles stochastiques pour la finance• Publications majeures et/ou récentes (10 références maximum)- cf pages 17 et 18

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ANNEXES 3

ANNEXE 3 (A) Joindre le règlement complet du M1- en cours d'écriture

ANNEXE 3 (B) Joindre le règlement complet du M2- en cours d'écriture

ANNEXE 4

Remplir la fiche « évaluation de la charge d’enseignement de la formation » ci-jointe

Il est à noter que le M1 IMAFA et le M2 IMAFA n'entraînent aucune dépense supplémentaire puisqueTOUS les cours sont communs avec ceux de l'Ecole Polytechnique Universitaire de l'Université Nice SophiaAntipolis et certains avec le Master Informatique spécialité ISI

ANNEXE 5

Remplir la fiche « évaluation de la charge d’enseignement de la formation par sectionCNU » ci-jointe

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