Scm prix blé_2012_11_06
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Prévision du prix du blé
(définition d’une politique d’achat de farine)
Formation - 6 novembre 2012Stéphan Miquel
Société de Calcul Mathématique, S. A.Algorithmes et Optimisation
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Plan de la présentation
• I. Prévision du prix à court terme(approche statistique)
• II. Prévision du prix en fin de campagne(approche probabiliste)
• III. Validation de la méthode
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I. Prévision du prix du blé à court terme
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1.Volatilité du prix du blé en 2007
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1.Volatilité du prix du blé en 2007
L’augmentation du prix du blé en 2007 est liée à une très forte diminution de l’offre : les campagnes 2005-2006 et 2006-2007 ont donné une très faible production
La demande, représentée par la consommation mondiale est restée stable pendant la même période.
Remarque : même si ce n’est pas mentionné, la demande est bien prise en compte dans l’ensemble de cet outil de prévision
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2. Relation « Estimation stocks – Prix »
• Principaux exportateurs : USA, Canada, Europe, Ex-URSS et Australie
Leurs stocks de blé représentent l’offre mondiale disponible à l’exportation
• Seuil critique des stocks : 64 millions de tonnes
- Lorsque les stocks sont supérieurs au seuil : le prix reste stable
- Lorsque les stocks sont inférieurs au seuil : le prix devient volatil
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2. Relation « Estimation stocks – Prix »
Cas 1 : stocks supérieurs au seuil
Seuil critique des stocks :
64 millions de tonnesCas 3 :
augmentation des stocks
Cas 2 : diminution des stocks
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3. Validation de la relation
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10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
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50
100
150
200
250
300
janv.-05 août-05 mars-06 oct.-06 mai-07 déc.-07 juil.-08
prix
en €
/t
Prix réel
Résultats
Prédiction novembre 2008
Stocks
Prédiction novembre 2008 : 125 €/tonne
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II. Prévision du prix du blé en fin de campagne
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1. Définition d’une campagne de production
Année n+1Année n
Début de campagne :Mai de l’année n
Fin de campagne :Mai de l’année n+1
Stocks de début de campagne
(données USDA)
Estimation de la production de la
campagne(données USDA)
Estimation des stocks de fin de campagne
(données USDA)
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2. Processus liant la production au prix
Même relation que pour la prédiction à court terme
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3. Prévision probabiliste de la production
Ratio
Exemple mois de mai en Australie depuis 1993 (premier mois de la campagne):
Production observée en fin de campagne
Production estimée (USDA)
Scénario 1 : Sous-estimation de
l’USDA
Scénario 2 : Bonne estimation de
l’USDA
Scénario 3 : Surestimation de l’USDA
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3. Prévision probabiliste de la production
Loi de probabilité de la production (exemple du mois de mai)
Surestimation de 6 % de la production avec une proba de 40 %
Surestimation de 42 % de la production
avec une proba de 33 %
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4. Prévision probabiliste des stocks
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5. Prévision probabiliste du prix en fin de campagne
Prix cas n°1 avec P1
……………………………………………………………………………………….
Production totale cas n°1 Probabilité P1:
Production totale cas n°2 Probabilité P2 :
Production totale cas n°243 Probabilité P3:
……………………………………………………………………………………….
Application relation production - stocks
Stocks de fin de campagne cas n°1 avec
probabilité P1
……………………………………………………………………………………….
Stocks de fin de campagne cas n°2 avec
probabilité P2
Stocks de fin de campagne cas n°243 avec probabilité P243
Prix cas n°2 avec P2
Prix cas n°1 avec P243
Canada
Estimation correcte
Sur- estimation
Sous-estimation
Australie
Estimation correcte
Sur- estimation
Sous-estimation
U.E.
Estimation correcte
Sur- estimation
Sous-estimation
Ex-URSS
Estimation correcte
Sur- estimation
Sous-estimation
USA
Estimation correcte
Sur- estimation
Sous-estimation
Application de la relation stocks-prix
Combinaisons de tous les scénarios : 35 cas
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5. Prévision probabiliste du prix en fin de campagne
Mois de novembre 2008 : précision du prix au mois de mai 2009
la probabilité que le prix en fin de campagne
soit inférieur à 125 €/tonne est de 93 %
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III. Application de l’outil de prévision
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1. Définition d’une politique d’achats
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2. Résultats obtenus Campagne 2010-2011 :
Le prix moyen d’achat est de 177 €/t au lieu de 209 €/t
L’économie réalisée est de 32€/t, soit -15%
Campagne 2011-2012 :
Le prix moyen d’achat est identique au prix moyen de la campagne
Economie impossible à réaliser à cause d’une baisse constante du prix pendant toute la campagne
Campagne 2012-2013 :
La préconisation est d’acheter l’ensemble des besoins annuels en début de campagne à 196 €/t
Economie potentiellement très importante, le prix est bloqué à environ 250 €/t depuis le 2ème mois de la campagne