SEE CLEARLY WITH FACTOR ANALYSIS styleanalytics.com

投资组合分析

Portfolio Analyzer

投资组合分析Portfolio Analyzer

SEE CLEARLY WITH FACTOR ANALYSIS styleanalytics.com

简介 投资组合分析系统是根据用户的持仓与基准比较进行的组合计算，分析内容包括风格、风险、分布、业绩归因、市场宏观表现；除此之外，Style Analytics将ESG分析完全融合一体化，用户可以从ESG角度去分析所有上述内容。经过20多年的发展，风格天际线已经成为金融机构做风格分析的行业标配。Style Analytics用8大类风格去阐释一个投资组合的风格理念，这8类风格又细分成130+多个因子，而投资组合层面上每一个因子偏向的定位(Style TiltTM)都是由股票的市场信息和基本面数据自下而上计算出来的。不仅如此，组合分析系统还把投资组合的风险统计、风险分解、绩效多维度分析、行业市场分布等等都用最直观的图表形式呈现出来。

• 精准：基于持仓的分析更加真实可靠，从股票层面上总结分析，细节精准到位。

• 科学：相对基准比较，由天际线展现组合的因子暴露，不仅看懂风格，还看出哪个因子体现出投资风格。

• 可靠：通过时间序列分析，鉴定风格的稳定性和一致性，读透投资经理的选股理念和投资哲学。

• 全面：确认投资策略的风险是否在控制范围之内，衡量是否存在意外风险。

• 深刻：透过因子偏向的角度，分析投资组合风险和回报的系统性原因，创造透明度，从而帮助投资专业人士验证并作出强有力的投资决策。

Style Analytics 投资组合分析五大优势

全球近300家机构的信任伙伴We have found the Style Analytics platform to be one of our most innovative third-party software providers. The Investment Team use it to identify style and risk drivers within their portfolios. Our Sales Team access valuable

insight into our fund profiles. Marketing access attractive and dynamic reporting outputs, for client presentations and pitches.

我们觉得Style Analytics是我们用过的最创新的第三方软件提供商之一。投资团队用它辨别投资组合的风格和风险。销售团队用它更清楚地了解投资组合。市场部跟客户沟通或者销售去路演时，用这个系统能做成更吸引人更

多元化的报表。

J O Hambro Capital Management, £28.1B AUMJ O汉布罗资本管理，281亿英镑资产规模

真实的投资过程，看得更清楚——

SEE CLEARLY WITH FACTOR ANALYSIS styleanalytics.com

投资组合分析Portfolio Analyzer

Style Skyline™ Style Skyline™ Style Skyline™

价值风格价值因子偏向为正成长因子偏向为负= 低价位股票

成长风格价值因子偏向为负成长因子偏向为正= 高价位股票

以合理价格增长风格价值因子偏向为正成长因子偏向为正= 合理价位股票

Style Analytics独家计算模型将投资组合的每个因子与基准比较，得出风格因子偏向Style TiltTM。这是标准化的可比数值，而风格天际线Style SkylineTM就是可视化的因子偏向图。每个特定的颜色都代表一种投资风格，读懂投资经理人的投资风格变得如此简单。

点击任何因子，就可以挖到每个股票的信息，分析哪个头寸导致风格因子偏向：

Portfolio Style Skyline™

独家风格诠释方式，让风格的定义不再束缚于黑匣子：

Portfolio Style Skyline™

天际线上的呈现的风格偏向：

价值 市值 质量

收益 动量

成长

波动性社会 治理

ESG综合 环境 碳排放

来自不同ESG评价机构的因子完全嵌入在天际线上