CNAM, Paris 2011

Le risque Catastrophe& Réassurance Vie

Nadia LAMARI MFITIH

Actuairenlamari@rgare.com

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Définition du risque

Risque de premier plan pour l’assureur. De la volatilité au niveau des résultats. Possible détérioration de la solvabilité de l’assureur. Besoin en capital / fonds propres plus important (solvabilité 2).

Réassurance traditionnelle & non traditionnelle : Réduire l’exposition à travers une couverture par risque. Couvrir la rétention des traités par risque par des XL-CAT. Stop Loss, Quote Part. CAT Bond.

Trois catégories d’Evénements : Catastrophe naturelle. Accident technologique. Acte de terrorisme.

Localisation dans le temps et dans l’espace. Date de survenance. Extension à 168h et/ou 72h. Décès et /ou invalidité dans un délai de X mois. Périmètre géographique pour certains risques

( Risques de guerre passive / NBC ) Nombre minimum de victimes. Exclusions.

Impact sur l’industrie de l’assurance& Solutions de Réassurance

PRIORITY

CAPACITY

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

• Priorité : 0.5 M€ par événement• Capacité : 1.5 M€ par événement• Reconstitution : 1 à 100 % PA• Minimum 4 victimes• Rétention max par tête( MAOL )

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Nb of catastrophic events reported by region 1950-2010

Asia & Pacific

Europe & Russia

Africa

South & Central America & Caribbean

Northern America

Analyse des événements Catastrophe en France.

Un modèle stochastique basé sur 4 étapes :

Modèle de tarification

Définir une période d’observation.La base de données est fiable uniquement pour les événements avec plus de 10 victimes.Les événements de terrorisme ne sont pas inclus.