La rapidité dans l’exécution

• Qui sommes nous ?

• HedgeGuard: la solution

• Les bénéfices de la solution

Le projet HedgeGuard est le fruit de l’association de Imad Wardé avec Teknys

Consulting, société de conseil spécialisée dans les activités de marchés, au capital

social de 80 000 euros, représentée par Mr. Robert Addy et dont le siège social est à

Paris. De ce partenariat est née la société HedgeGuard au capital de 375 000 euros.

HedgeGuard SAS

Teknys Consulting Imad Wardé

40% 60%

Teknys Consulting est spécialisé sur les métiers de la maîtrise d’ouvrage et de

l’implémentation de progiciels de marchés auprès des grandes banques.

Forte de 75 consultants et profitant d’une croissance soutenue et maîtrisée

Teknys a réalisé en 2006 un CA de 7 Millions d’euros.

Evolution du CA en Millions Eur

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1.00

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3.004.00

5.00

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

HedgeGuard propose à ses clients plus qu’une solution applicative. Notre objectif

est de développer avec nos clients un partenariat privilégié qui s’inscrit dans la

confiance et dans la durée. Avec l’appui de Teknys nous intervenons dans

l’ensemble des phases de vos projets :

Conseil

• Gestion du changement• Choix de solutions• Coordination

Maîtrise d’ouvrage

• Cahier des charges• Tests et recettes fonctionnels• Management des évolutions

Maîtrise d’œuvre

• Spécifications techniques• Conception et développement• Intégration de progiciels• Validation fonctionnelle

Production

• Back office référentiels valeurs• Back office référentiels clients• Middle office : P&L, VaR, Reporting

• Qui sommes nous ?

• HedgeGuard: la solution

• Les bénéfices de la solution

HedgeGuard est une solution front-to-middle destinée aux sociétés de gestion. Le logiciel

permet la gestion d’une large gamme d’instruments financiers. De nouveaux instruments

peuvent être intégrés rapidement grâce à une architecture ouverte.

ActionsOptionsactions

IndicesFuturesIndices

OptionsIndices

ObligationsFutures

TauxCDS Change

FuturesChange

OptionsChange

Instruments

Front office

Middle Office

Risk Management

Réconciliation et Reporting

STP

Front Office

• Interface Excel flexible et personnalisable - Hiérarchie à deux niveaux

• Interface pour la saisie des tickets

• Communication en temps réel entre les différents utilisateurs

• Tenue de positions et valorisation de produits dérivés en temps réel

• Gestion des alertes

• Visualisation des positions en plusieurs vues

• Simulation de l’impact de nouvelles positions (en deux clicks)

• Quatre types de valorisation : forcée, externe, théorique, marché

• Calcul du levier, des grecques (Delta, Vega, Rho etc. ) en temps réel

• Différents raccourcis en un ou deux clicks

Visualisation du portefeuille : Exemple 1

Visualisation du portefeuille : Exemple 2

Risk Management

• Consolidation en temps réel du P&L et des indicateurs de risques

• Analyse des grecques (Delta, Gamma, Vega, rho etc.)

• Grande capacité de simulation, stress scénarii, etc.

• Calcul de VaR, simulation historique (full computation)

• Impact de positions simulées sur la VaR avant l’exécution

• Explication détaillée de la VaR

• Plusieurs rapports de risques pour la gestion des limites réglementaires

• Possibilité d’enrichir les rapports de risques

• Consolidation par critère : stratégie, émetteur, pays, devise, secteur etc.

Consolidation des indicateurs des risques

Value at Risk

Stress Tests

Middle Office

• Validation et gestion des tickets (Front to Middle)

• Gestion des souscriptions et des remboursements

• Gestion des Management fees et des incentive fees

• Gestion du financement et des mouvements divers

• Gestion des positions short et du prêt/emprunt

• Calcul de le valeur liquidative

• Reporting et réconciliation du stock

Gestion des tickets

Gestion de la trésorerie

Reporting

• Piste d’audit pour suivre les modifications effectuées sur les tickets

• Requêtes fines sur la table des tickets

• Gestion des tiers et calcul des commissions par tiers

• Rapports pour la réconciliation des positions

• Procédure de fin de journée

• Procédure de fin de mois

• Récupération des positions à des dates antérieures

Procédure de fin de journée

• Qui sommes nous ?

• HedgeGuard: la solution

• Les bénéfices de la solution

• Plus efficace et moins onéreux que les logiciels financiers du marché

• Intégration dans le système d’informations existant

• Déploiement rapide grâce à la technologie .Net

• Interface Excel intuitive, budget de formation restreint

• Performant, flexible et évolutif

• Toutes les stratégies d’investissement gérées dans le même logiciel

• La gestion de plusieurs activités : Front, Middle et Risques

• La récupération des flux temps réel via la fonction RTD apporte de la

flexibilité quant au choix du fournisseur de flux: Bloomberg, Reuters etc.