E.I.S : Un outil performant pour I'analyse du risque en Assurance

Fabienne Hassan - Pascale Robin - Guy Valdois - Groupama Central Assurance France

1 - GROUPAMA ASSURANCE

1 - 1 Positionnement de l'Entreprise

Premier assureur du monde rural, sixieme au rang des assureurs fran~ais, avec un chiffre d'affaires de 26 milliards de Francs en 1993, Groupama Assurance est constitue de 22 echelons regionaux - Groupama regionaux - ,qui sont les veritables assureurs et de Groupama Central, qui exerce les fonctions de reassureur et de bureau d'etudes vis Ii vis des echelons regionaux ..

Au sein de Groupama Central, Ie Departement Etudes et Conseils Statistiques a pour mission d'aider toute entite du groupe confrontee Ii des problemes d'analyse et de traitement statistique des informations.

1 - 2 Positionnement du projet

Notre objectif est, au travers de la construction d'un prototype base sur Ie module SASIEIS (TM) disponible Ii Groupama Central depuis Ie dernier trimestre 1993, de repondre Ii la demande des responsables des secteurs analyse de risque en matiere d'outil de suivi et de pilotage de leur activite.

Au travers d'une demarche volontairement pragmatique, compte tenu egalement de l'heterogeneite des systemes d'informations, de l'importance des volumes de donnees, du probleme plus general de synthetisation de l'information au sein de Groupama, cette realisation nous permet d'apporter des elements de reponse aux questions qui se posent lors de la mise en place d'un EIS dans une entreprise :

- apparait-il comme Ie remMe miracle de l'Entreprise ? - ou peut-il se situer Ii l'interieur de cet ensemble organisationnel ? - joue -t-il un role federateur dans l'organisation efficace des donnees et dans la

definition d'indicateurs de synthese? - apporte-t-il une valeur ajoutee en termes de communication et d'aide Ii la decision par

rapport aux systemes aujourd'hui existants ? - permet-il d'effectuer des analyses statistiques approfondies ?

II est Ii noter que nous avons bati un EIS en nous positionnant entierement dans l'optique de l'utilisation du produit fourni par SASIEIS (TM) et EIS/TOOLKIT (TM) (nouvelles classes d'objets avec une optique multidimensionnelleet non plus seulement unilaterale comme dans Ie module SASIEIS(TM)). Nous ne sommes en aucun cas des developpeurs d'application.

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2 - STRUCTURE DE L' APPLICATION DEVELOPPEE A GROUPAMA CENTRAL

2 - 1 Les attentes

Par rapport a notre activite d'Assureur et a notre positionnement dans l'Entreprise comme prestataires de services aupres des autres entites du groupe, plusieurs axes d'analyse ont ete developpes :

- une visualisation des donnees (sous forme de tableaux de bord ou de representations graphiques) mises a jour de maniere automatique tous les mois,

- des previsions sur douze mois sur l'ensemble des variables ou indicateurs d'activite pertinents pour l'Entreprise,

- une analyse des ecarts observations / previsions et une etude des primes moyennes, - un positionnement cartographique des donnees regionales.

L'application doit permettre aux utilisateurs de visualiser les resultats a diiferents niveaux. Ainsi, suivant les cas, trois ou quatre niveaux de navigation ont ete proposes :

- Ie type de produit, -la region, -l'annee, -Ie mois.

La hierarchie definie reste la meme tout au long de l'application, seul l'axe region peut disparaitre lorsqu'il s'agira de visualiser des donnees nationales.

Les variables et indicateurs d'activite pertinents pour l'Entreprise que nous avons definis sont:

- les affaires en portefeuille (en nombre et en valeur), - les affaires nouvelles (en nombre et en valeur), - les resiliations (en nombre et en valeur), - les primes moyennes, -les transferts (d'un type de contrat vers un autre).

Le choix de ces facteurs d'analyse est primordial et c'est en fonction des besoins du responsable d'analyse de risque quIlls ont ete defirtis.

Il est a noter que l'application batie porte dans un premier temps uniquement sur la partie "Production", viendront ensuite les parties "Sinistres, Resultats Techniques".

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2 - 2 Presentation de I'application

Notre application est lancee a partir du premier ecran suivant :

Cette application est avant tout destinee a un responsable d'analyse de risque particulier. En ce sens, elle lui est specifique, comporte certaines caracteristiques qui lui sont propres et ses propres facteurs cles de succes.

CelIe qui a ete developpee ici concerne Ie Risque Automobile a Groupama Central.

Au fur et a mesure des exigences seront aussi developpees les applications concernant les autres risques (Assurance de Personnes, Multi-Options, ... ). Elles seront integrees dans Ie meme EIS afin de former un ensemble organisationnel efficace des donnees techniques de I'Entreprise.

Six axes d'analyse pour Ie risque Automobile ont ete distingues :

- tableaux de situation : ils permettent un acces direct et interactif a l'information. Le responsable du risque automobile peut avoir ainsi une we generale sur les donnees brutes et naviguer a travers les differents niveaux de hierarchie definis.

- analyse d'ecarts : cet axe donne une visualisation differente en ce sens ou il permet d'analyser les donnees et de calculer des indicateurs juges pertinents· par Ie responsable (comparaison de variables pertinentes, comparaison temporelle).

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- primes moyennes : cet axe, necessaire pour Ie risque automobile, sert a etudier de maniere precise et detaillee les primes moyennes, facteurs cles de succes pour Groupama Central.

- previsions : cet axe fournit d'une part une tendance sur douze mois des principales variables necessaires a l'analyste de risque et d'autre part, il donne la possibilite de comparer de maniere statistique les differentes previsions calcuh~es (suivi previsionnel precis).

- graphiques : ils donnent une approche plus visuelle des donnees et apportent un aspect esthetique et convivial different par rapport aux precedents tableaux. Ils sont necessaires parce que complementaires.

- cartographie : la structure meme de Groupama (un Central et 22 Groupama ~. Regionaux) rendait necessaire Ie positionnement de chacune des entites. Une visualisation r cartograpbique des regions suivant leurs performances sur les principaux indicateurs pertinents ~ pour l'Entreprise permet de completer de maniere dynamique les precedentes analyses. ~ ~

1: Ces axes apparaissent comme choix pour l'utilisateur dans Ie deuxieme menu suivant : :~

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2 - 3 Exemples de sorties du Tableau de Bord

:III Tableau de Situation :

R s'agit d'un objet type "Expander". Les diiferentes variables choisies et codifiees selon les normes a. Groupama Central apparaissent en colonne. En ligne, on a les niveaux de hierarchie (Ie premier est Ie type de produit, en cliquant dessus avec la souris, on fait apparai'tre Ie deuxieme niveau, la region, puis en cliquant sur cette derniere, l'annee et enfin Ie mois). Pour revenir au premier niveau, il faut cliquer sur Ie bouton "Reset drill". Si l'utilisateur souhaite une representation graphique des donnees, il clique sur Ie carre "Graph". 11 lui suffit alors d'indiquer avec sa souris une des variables en colonne et un histogramme vertical du niveau de navigation choisi apparaitra.

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Sur Ie grapbique sont representes Ie "Nombre d'Affaires Nouvelles" (NBR A.N.) de l'automobile type contrat "Plan d'Assurance des Particuliers" (AUPLAN), pour Ia region Normandie (14) et tous Ies mois de l'annee 1992.

NB : Pour des raisons de confidentialite, Ies donnees utilisees ont ete modifiees, ainsi que Ies repartitions regionales.

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It s'agit d'un objet type "Hbrep". L'utilisateur peut demander une comparaison d'une variable pertinente par rapport a une autre (ici Ie nombre de resiliations par rapport au nombre d'affaires nouvelles). Les variables de comparaison apparaissent dans la deuxic~me et la troisieme colonne. It suffit de diquer sur Ie nom de chaque variable pour avoir la liste de toutes celles susceptibles d'etre comparees. Sur la premiere colonne, l'utilisateur choisit Ie niveau de hierarchie sur lequel il desire voir les donnees. lei, pour l'ensemble des contrats "Automobile Traditionnelle" (AUTRAD, premier niveau de hierarchie), l'utilisateur visualise par region (13,14, .. ) Ie nombre total de resiliations et d'affaires nouvelles, La quatrieme colonne calcule un taux de variation sur les deux variables comparees (si les variables sont changees par l'utilisateur, Ie taux de variation est recalcule automatiquement}.Enfin, la cinquieme colonne est une visualisation graphique par histogramme horizontal des deux variables.

Le carre en haut a droite est une maniere de se deplacer dans les donnees :

- en cliquant sur la fleche du haut, l'utilisateur reviendra au premier niveau de navigation (Ie type de produit),

- en cliquant sur la fleche de gauche, il change de produit. It visualisera Ie contrat "Plan d'Assurance de Particuliers" au lieu de 1"'Automobile Traditionnelle" pour les memes regions.

- en cliquant sur la fleche du bas, l'utilisateur va descendre au troisieme niveau de hierarchie (l'annee) et les donnees seront ventilees pour toutes les annees etudiees (1991, ... ,1994).

Ainsi, l'utilisateur peut naviguer de deux manieres distinctes au sein des donnees : par Ie carre· en haut a droite, et dans ce cas chaque niveau de hierarchie sera independant, ou s'il

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souhaite combiner les niveaux de hierarchie (selection d'un type de produit, d'une region, d'une annee et ou d'un mois), il fera sa selection directement a l'ecran au niveau de la premiere colonne .

... Graphique:

Il s'agit d'un objet type "Vrepg". La logique de l'objet est la meme que celIe de 1"'Expander", mais ici Ie graphique prime sur les donnees algebriques. L'utilisateur choisit la variable qu'it veut representer parmi celles qui sont en colonne ainsi que Ie niveau de hierarchie. Le carre en haut a droite a les memes fonctions que dans l'objet "Hhrep" : it permet de naviguer au sein des donnees :

- en cliquant sur la fleche du haut, l'utilisateur fera apparattre, pour la variable "Nombre d'Affaires Nouvelles" choisie, un histogramme vertical pour Ie niveau hierarchique superieur, c'est-a-dire par region,

- en cliquant sur la fleche du bas, it aura une representation mensuelle de sa variable.

Il lui suffit de cliquer avec la souris sur une autre des variables en colonne pour la representer.

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lit Cartographie :

n s'agit d'un objet type "Carte". Cet objet sert a, positionner cartographiquement les regions en fonction de leurs resultats. Un fond de carte de France appar81t a l'ecran, decoupe en regions Groupama. Un "Radio-Box" en bas a gauche permet de selectionner la variable a representer. n suffit de cliquer sur la variable choisiepour que la carte se Mette a jour automatiquement Un icone "Parametres" en haut a gauche permet a l'utilisateur de choisir l'annee, Ie type de produit et Ie mois pour sa representation. Les valeurs de la variable choisie pour l'ensemble des parametres selectiones sont decoupees automatiquement et representees par trois couleurs diiferentes (verte, jaune, rouge) selon leur importance.

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3 - CONCLUSION

L'application batie it Groupama Central, dans un premier temps pour Ie Departement Automobile, a permis d'apporter une solution rapide et efficace aux attentes du responsable de risque. Elle a permis de transformer les donnees en informations pertinentes par Ie biais d'indicateurs de synthese et de definition de facteurs cles de succes.

Outre la rapidite et la facilite d'acces it l'information, l'application est avant tout visuelle et de ce fait plus conviviale pour un utilisateur non familiarise avec Ie systeme SAS (TM). En ce sens, elle apporte une valeur ajoutee significative en termes de communication et d'aide it la decision.

Statistiquement parlant, les besoins pour Ie Departement Automobile se resumaient it des modeles de previsions, afin de donner une tendance it long terme de l'evolution des variables pertinentes : dans ce domaine, ils ont ete satisfaits. Des etudes statistiques autres demanderaient la creation de nouveaux types d'objets EIS, donc un investissement nettement plus important, car base sur une bonne connaissance du langage SCL et des nouvelles techniques de programmation orientee objet.

11 nous semble evident que Ie developpement d'une application type EIS telle que nous l'avons batie ici ne peut etre unique. Elle s'adresse it un secteur specifique, en fonction de ses besoins et de ses attentes. En ce sens, elle n'est pas Ie remede miracle de l'Entreprise, mais permet d'apporter des reponses satisfaisantes aux problemes qui se posent it un certain niveau de la prise de decision.

Au travers de ce prototype, nous avons pu apporter une reponse satisfaisante it un certain besoin. 11 nous est apparu au travers des demonstrations effectuees aupres des differents partenaires de l'Entreprise que les potentialites d'un tel outil devraient entrainer de nouvelles demandes en facilitant l'expression des besoins.

SAS, SASIEIS, EISITOOLKIT are registred trademarks of SAS Institute Inc., Cary, NC, USA

Auteurs: Fabienne Hassan - Pascale Robin - Guy Valdois Groupama Central Assurance France 126, Piazza Mont d'Est - 93199 Noisy Ie Grand Cedex. France­Tel: 49.31.31.31 Fax: 49.31.24.77

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