DESCRIPTIF DE DEMANDE D'ACCREDITATION … · Royaume du Maroc Ministèe de l ... EF42 Comptabilité...

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Université : Etablissement ne relevant pas de l’université

Etablissement : INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE ET D’ECONOMIE APPLIQUEE - INSEA

N° d’ordre CNaCES Date d’arrivée

….….../ ……../2014

DESCRIPTIF DE DEMANDE D'ACCREDITATION

D’UNE FILIERE DU CYCLE INGENIEUR

Nouvelle demande Demande de renouvellement d’accréditation, selon le nouveau CNPN

Intitulé de la filière (en français et en arabe) : ACTUARIAT-FINANCE

االكتواريا و المالية Option (s) le cas échéant (en français et en arabe) :

Session 2014 _ date limite de dépôt des demandes d’accréditation : 31 mars 2014

Royaume du Maroc Ministère de l’Enseignement Supérieur,

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ

ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

المغربية المملكة

العلمي العالي والبحث التعليم وزارة

األطر وتكوين

2

IMPORTANT 1. Ce descriptif comporte 14 pages, il doit être renseigné et transmis à la Direction de

l’Enseignement Supérieur et du Développement Pédagogique par courrier normal

avant le 31 mars 2014.

2. Ce descriptif doit être remis en 2 exemplaires sur support papier et une copie sur

support électronique (format Word et format PDF, comportant les avis et visas

requis ainsi que tous documents annexes). La version électronique du descriptif est

obligatoire.

3. Le descriptif renseigné doit obligatoirement se conformer au Cahier des Normes

Pédagogiques Nationales des deux années préparatoires au cycle ingénieur adopté

en 2014.

4. Toutes les rubriques du descriptif doivent être remplies, les avis et visas apportées.

5. Si l’espace réservé à une rubrique est insuffisant, l’adapter au contenu ou utiliser

des feuilles supplémentaires.

6. Il est demandé de joindre à ce descriptif :

Un CV succinct du coordonnateur de la filière ;

Les engagements des intervenants externes à l’établissement ;

Les engagements des partenaires. 7. Toute filière soumise pour accréditation ou pour un renouvellement d’accréditation

doit être soumise au préalable à une auto-évaluation aux niveaux de l’établissement

et du Conseil de coordination pour examiner notamment l’opportunité de la

formation, sa faisabilité (ressources humaines et matérielles suffisantes), sa qualité

scientifique et pédagogique et sa conformité avec les normes pédagogiques

nationales.

8. Les demandes d’accréditation de l’établissement sont accompagnées d’une note de

présentation de l’offre globale de formation de l’établissement (Opportunité,

articulation entre les filières, les passerelles entre les filières, …).

9. L’offre de formation de l’établissement doit être cohérente et se baser sur des

critères d’opportunité, de qualité, de faisabilité et d’optimisation des ressources

humaines et matérielles, à l’échelle du département et de l’établissement.

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AVIS ET VISAS

Le coordonnateur pédagogique de la filière

Le coordonnateur de la filière appartient à l’établissement d’attache de la filière Joindre un CV succinct du coordonateur de la filière.

Nom et Prénom : MARRI FOUAD Grade : PA Etablissement : INSEA Département : STATISTIQUE, DEMOGRAPHIE ET

ACTUARIAT

Spécialité(s) : STATISTIQUE ET ACTUARIAT

Tél. : 0663 81 67 61 Fax : 0537 77 94 57 E. Mail : [email protected]

Date et signature :

Le chef du département dont relève le coordonnateur pédagogique de la filière

L’avis du département dont relève le coordonnateur, exprimé par son chef, devrait se baser sur des critères précis de qualité,

d’opportunité, de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle du département. Nom et Prénom : EL HAJ TIRARI MOHAMMED

Avis favorable Avis défavorable

Motivations :

Date, signature et cachet du Chef du département:

4

Les chefs des départements impliqués dans la filière Ajouter d’autres cases en fonction du nombre des départements impliqués

L’avis du département impliqué dans la filière, exprimé par son chef, devrait se baser sur des critères précis de qualité,

d’opportunité, de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle du département. Nom et Prénom : EFFINA DRISS Département : ECONOMIE ET FINANCE


Motivations :

Date, signature et cachet du Chef du département:


d’opportunité, de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle du département. Nom et Prénom : EL HAJ TIRARI MOHAMMED Département : STATISTIQUE, DEMOGRAPHIE ET ACTUARIAT Avis favorable Avis défavorable Motivations : Date, signature et cachet du Chef du département:


d’opportunité, de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle du département. Nom et Prénom : SAIDI RAJAA Département : INFORMATIQUE Avis favorable Avis défavorable Motivations : Date, signature et cachet du Chef du département:


d’opportunité, de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle du département. Nom et Prénom : KADRANI ABDESLAM Département : MATHEMATIQUES ET RECHERCHE OPERATIONNELLE Avis favorable Avis défavorable Motivations : Date, signature et cachet du Chef du département:

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Le Chef de l’établissement d’attache de la filière

L’avis du Conseil d’établissement, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères précis de qualité, d’opportunité, de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle de l’établissement.


Motivations :

Date, signature et cachet du Chef de l’établissement :

Le Conseil de Coordination

L’avis du Conseil d’université, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères précis de qualité, d’opportunité, de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle de l’université.


Motivations :

Date, signature et cachet du Président de l’université :

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SOMMAIRE Filière : Actuariat-Finance

Page Descriptifs des modules

Semestre Code du module Intitulé du module

S1

SDA11 Statistique descriptive et logiciel 27

SDA12 Probabilités 32

EF11 Principes d'Economie I et Comptabilité générale 37

MARO11 Programmation linéaire 41

MARO12 Théorie de la mesure et des probabilités et Analyse numérique 45

INF11 Algorithmique et Programmation 49

SSCL11 Communication et Sciences Sociales I 53

S2

SDA21 Inférence 57

EF21 Principes d'Economie II et Comptabilité Nationale 61

MARO21 Processus stochastiques et Files d'attente 65

INF21 Base de données et Programmation événementielle 69

EF22 Entreprenariat I 73

SSCL21 Communication et Sciences Sociales II 83

SDA22 Principes d'analyse démographique et Mathématique financière 78

S3

SDA31 Mathématiques Actuarielles 88

SDA32 Analyse des données et Séries chronologique 94

SDA33 Analyse de la régression et Analyse de la variance 98

EF31 Micro-économie I 103

SDA34 Méthode d'analyse démographique, analyse de la migration et projections démographiques

107

SDA_EF31 Statistique Multivariée et Gestion financières 114

EF32 Entreprenariat II 118

SSCL31 Communication et Sciences Sociales III 122

S4

EF_SDA41 Micro-économie avancée et Méthodologie d'enquêtes statistiques 126

SDA41 Assurance non vie II, prévoyance et assurance de groupe 131

EF41 Econométrie et Macroéconomie I 135

EF42 Comptabilité des assurances et des banques, Réglementation des marchés financiers, Droit des assurances et des banques

142

EF43 Finance de marché I 149

EF44 Entreprenariat III 154

SSCL41 Communication et Sciences Sociales IV 157

MARO41 Calcul Stochastique et Simulation 162

S5

SDA51 Analyse des durées de vie et Théorie de décision 166

SDA52 Modèles linéaires Généralisés et Analyse des données discrètes 170

SDA53 Réassurance-ALM-Copules-Professionnalisme 174

EF51 Monnaie Banque et Analyse financière des entreprises d'assurances et des banques

180

EF52 Micro et Macro Econométrie et Application en finance 184

SDA53 Etude de cas et séminaires professionnels 190

EF53 Finance de marché II 194

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1. IDENTIFICATION DE LA FORMATION

Intitulé de la filière: ACTUARIAT-FINANCE Options (le cas échéant) : Discipline(s) (Par ordre d’importance relative) : Pricing et management des risques financiers, bancaires et assuranciels Spécialité(s) (Par ordre d’importance relative) : Actuariat et finance Mots clés : Gestion de portefeuille, Contrats d’assurance, Gestion Actif Passif, Produits dérivés, Finance stochastique, valorisation, couverture de risque, Tarification de produit d’assurance, prévoyance et retraite, économétrie de la finance.

2. OBJECTIFS DE LA FORMATION

Une formation solide dans les deux domaines les plus demandés actuellement dans le secteur assuranciel et financier : Actuariat et Finance du marché. Elle permettra de doter le secteur bancaire et celui de l’assurance de cadres de haut niveau ayant une culture globale des disciplines de la finance quantitative, la tarification et la gestion des risques au sein des compagnies d'assurance. L’objectif est de former des ingénieurs capables d’innover et de proposer de nouvelles méthodes d’analyse afin de conduire jusqu’au bout des études pour modéliser mathématiquement les risques financiers et assuranciels (élaboration et valorisation des contrats d'assurance, évaluation de produits dérivés, choix d'investissements, gestion des risques financiers …). La formation accorde aussi une grande importance aux aspects juridiques, comptables, fiscaux et commerciaux dans lesquels se situe l’intervention de l’ingénieur actuaire financier. Le cursus de la filière Actuariat-Finance se caractérise par la richesse des cours avancés en statistique, économétrie et économie financière, ainsi qu’un niveau élevé en mathématiques appliquées. Le cursus universitaire d’un actuaire, de niveau Bac+5, est de nature scientifique, avec un caractère pluridisciplinaire marqué. Spécialiste de la gestion des risques, l'actuaire ou ingénieur du risque est chargé de proposer des modèles stochastiques, basés sur la théorie des probabilités, permettant de gérer l'évolution incertaine de l'environnement assurantiel et financier. Mais l’actuaire n’utilise pas que des outils mathématiques. Son travail aboutit à des décisions d’ordre économiques et financières. Pour cela, il doit également disposer d’une connaissance approfondie en économie, en droit, en fiscalité, en informatique et en gestion et management. L’objectif de ce cursus est de délivrer une formation actuarielle compatible avec les critères de l’Association Marocaine des Actuaires et l’Association Actuarielle Internationale.

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3. COMPETENCES A ACQUERIR : (Spécifier les compétences que doit acquérir le lauréat). Les ingénieurs diplômés de la filière Actuariat-Finance auront toutes les compétences pour occuper rapidement des responsabilités de cadres supérieures dans le secteur des banques et assurances. Les lauréats de la filière Actuariat-Finance seront capables de dominer les aspects technique et managérial qui les qualifient à s'insérer dans plusieurs secteurs. La nature même de la formation en statistique de l’INSEA permet aux diplômés de la filière Actuariat-Finance d’être en premier des statisticiens capables de développer une expertise scientifique de très haut niveau et d’appliquer leurs compétences mathématiques, informatiques et statistiques pour développer des modèles dans une grande variété de contextes.

4. DEBOUCHES ET RETOMBEES DE LA FORMATION (Spécifier les profils et les métiers visés par la formation et préciser le cas échéant les besoins en formation exprimés par les employeurs potentiels).

Les lauréats de la filière Actuariat-Finance peuvent exercer des métiers d’ingénierie aussi variés que : Actuaire : Sa mission est principalement la tarification des contrats d'assurance et le

provisionnement des engagements liés à ces contrats. Ingénieur Recherche et développement « quants » : Ce poste requiert une bonne maîtrise

du calcul stochastique et de la valorisation des produits dérivés. La tache principale est le développement de logiciels de valorisation des produits financiers, ainsi une solide maîtrise des méthodes numériques et de l'informatique est indispensable.

Traders : Chargés de saisir les opportunités de vente et d'achat et de gérer les risques liés à leur portefeuille de titres.

Ingénieurs financiers : Chargés d’élaborer les montages financiers et juridiques en réponse aux besoins de la clientèle. Ce poste requiert des compétences à mi-chemin entre celles des traders et des quants.

Gestionnaire de portefeuille : Sa tâche consiste à choisir la bonne combinaison de titres en vue de maximiser le rendement de l'investisseur, compte tenu d'un niveau de risque donné.

La multiplication des secteurs d’activité qui recourent désormais à des profits d’actuaires et financiers est sans doute le point le plus marquant qui modifie les possibilités de débouché professionnel. Les banques, les compagnies d’assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance, les caisses de retraites, les cabinets d’audit et de conseil, les salles des marchés, etc., recrutent de plus en plus de spécialistes en modélisations prévisionnelles. Les perspectives de carrières sont extrêmement variées, ce qui constitue un des principaux attraits de la formation. En 2010, le métier d’actuaire a fait partie des « Ten Best jobs of 2010 : www.careercast.com/jobs-rated/10-best-jobs-2010 »

http://www.careercast.com/jobs-rated/10-best-jobs-2010

http://www.careercast.com/jobs-rated/10-best-jobs-2010

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5. MODALITES D’ADMISSION

1. CONDITIONS D’ACCES :

- Accès en première année : Candidats ayant validé les deux années préparatoires au cycle ingénieur. Candidats ayant réussi le concours national commun d’admission dans les

établissements de formation d’ingénieurs et établissements assimilés. Titulaires des diplômes suivants :

DEUG DUT DEUST DEUP Licence Autres diplômes reconnus équivalents (à préciser) :

- Accès en Deuxième année :

Titulaires des diplômes suivants : Licence Autres diplômes reconnus équivalents (à préciser):

2. PROCEDURES DE SELECTION : (Préciser pour chaque public cible, la procédure de sélection) Concours national commun Concours spécifique à l’établissement d’accueil :

Etude du dossier : (Expliciter les critères de sélection) Examen écrit (préciser les modalités) Entretien Autres (spécifier) :

Autres (spécifier) :

3. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES POUR L’ACCES A LA FILIERE:

6. ARTICULATION ENTRE LES SEMESTRES DE LA FILIERE (Pré-requis, progressivité,….)

Le premier semestre vise à développer les connaissances de base en statistique, économie, probabilité et informatique. Les pré-requis exigés sont ceux de l’admission à l’INSEA (cursus des classes préparatoires). Le deuxième semestre approfondit les connaissances de base des étudiants et offre une ouverture sur les techniques d’entrepreneuriat. A la fin de ce semestre, l’étudiant effectue un stage de découverte du milieu professionnel qu’il soutient devant un jury pour évaluation. Le troisième semestre introduit des modules de spécialisation de la filière Actuariat-Finance. Ce semestre poursuit aussi l’approfondissement des techniques statistiques et économiques. Les modules des semestres S1 et S2, notamment ceux de statistique, probabilités et économie, constituent des pré-requis pour ce troisième semestre. Les quatrième et cinquième semestres sont des semestres d’approfondissement du métier d’actuaire financier où le futur ingénieur bénéficie d’une formation pointue et adaptée aux exigences de la profession.

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Le quatrième semestre est suivi d’un stage d’application soutenu devant un jury pour évaluation. Le cinquième semestre se caractérise, entre autres, par l’intervention des professionnels du métier. Le sixième semestre est entièrement consacré à la réalisation d’un projet de fin d’études (PFE). Ce semestre est couronné par une soutenance publique.

7. ARTICULATION DE LA FILIERE AVEC LES AUTRES FORMATIONS (Notamment avec les deux années préparatoires au cycle ingénieur)

La formation au sein de la filière Actuariat-Finance est en adéquation avec la formation mathématique des Centres Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE).

8. PASSERELLES

8.1 Passerelles avec les formations dispensées au niveau de l’Etablissement (notamment avec les autres formations du cycle ingénieur) En fonction des capacités d’accueil, les passerelles sont possibles pour accéder à la deuxième année de la filière Actuariat-Finance à partir des autres filières de l’établissement, sur étude des dossiers et éventuellement concours.

8.2 Passerelles avec les formations dispensées au niveau d’autres établissements

En fonction des capacités d’accueil, les passerelles sont possibles pour accéder à la deuxième année de la filière Actuariat-Finance à partir d’autres établissements, sur étude des dossiers et éventuellement concours.

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9. ORGANISATION MODULAIRE DE LA FILIERE

9.1 . Organisation par bloc de modules

Bloc de modules Modules VH global du bloc

Pourcentage

du VH (1)

Modules scientifiques de base et de spécialisation (2)

- Statistique descriptive et logiciel - Probabilités - Principes d'Economie I et Comptabilité

générale - Programmation linéaire

- Théorie de la mesure et des probabilités et Analyse numérique

- Algorithmique et Programmation - Inférence Statistique - Principes d'Economie II et

Comptabilité Nationale - Processus stochastiques et Files

d'attente - Informatique II - Principes d'analyse démographique et

Mathématique financière - Mathématiques Actuarielles - Analyse des données et Séries

chronologique - Analyse de la régression et Analyse de

la variance - Micro-économie I - Méthode d'analyse démographique,

analyse de la migration et projections démographiques

- Statistique Multivariée et Gestion financières

- Micro-économie avancée et Méthodologie d'enquêtes statistiques

- Assurance non vie II, prévoyance et assurance de groupe

- Econométrie et Macroéconomie I - Comptabilité des assurances et des

banques, Réglementation des marchés financiers, Droit des assurances et des banques

- Finance de marché I - Calcul Stochastique et Simulation - Analyse des durées de vie et Théorie

de décision - Modèle linéaire Généralisé et Analyse

des données discrètes - Réassurance-ALM-Copules-

Professionnalisme - Monnaie Banque et Analyse financière

des entreprises d'assurances et des banques

- Micro et Macro Econométrie et Application en finance

- Etude de cas et séminaires professionnels

- Finance de marché II

1682 80%

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Modules de management (3)

- Entreprenariat I - Entreprenariat II - Principes d'analyse démographique et

Mathématique financière - - Entrepreneuriat III

210 10%

Modules de langues, de communication et des TIC (4)

- Communication et Sciences Sociales I - Communication et Sciences Sociales II - Communication et Sciences Sociales III - Communication et Sciences Sociales IV

218 10%

Total

2110 100 %

(1) Pourcentage du VH global du bloc par rapport au VH global des 5 premiers semestres.

(2) Le bloc des modules scientifiques et techniques de base et de spécialisation représente 60 à 80% du volume horaire global des cinq premiers semestres de la filière.

(3) Le bloc des modules de management représente 10 à 20% du volume horaire global des cinq premiers semestres de la filière.

(4) Le bloc des Modules de langues, de Communication et des TIC représente 10 à 20% du volume horaire global des cinq premiers semestres de la filière.

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9.2. ORGANISATION PAR MODULE

Semestre Liste des Modules Eléments de module VH global

du module

(1)

Département d’attache du module

Coordonnateur du module(2)

Nom et prénom Etablissement Département Spécialité Grade

S1

Modules Scientifiques et techniques de

base et de spécialisation(3) : Statistique

Descriptive

Statistique Descriptive

Pratique sous SPSS 48 Statistique, Démographie

et Actuariat

FAZOUANE

ABDESSELAM INSEA

Statistique,

Démographie et

Actuariat

Statistique,

Démographie PES

Probabilités Probabilité I

Probabilité II 66 Statistique, Démographie

et Actuariat EL ABDI FOUAD INSEA

Statistique,

Démographie et

Actuariat

Statistique PES

Principes de l’économie 1 et comptabilité

générale

Principes de l’économie I

Comptabilité générale 58 Economie et Finance ZAOUJAL NOUZHA INSEA

Economie et

Finance Economie PA

Programmation linéaire Programmation linéaire

56 Mathématique et

Recherche Opérationnelle BELKORA SAMIR INSEA

Mathématique et

Recherche

Opérationnelle

Recherche

Opérationnelle PES

Théorie de la mesure et des probabilités

et Analyse numérique

Théorie de la mesure et

des probabilités

Analyse numérique

56 Mathématique et

Recherche Opérationnelle

MECHRAFI

ABDELATIF INSEA

Mathématique et

Recherche

Opérationnelle

Mathématique PA

Algorithmique et Programmation Algorithmique

Programmation 70 Informatique

OUAZZANI

TOUHAMI Aziz INSEA Informatique Informatique PA

Modules de Management(4) :

Modules de langues, de Communication et des TIC (5) :

Communication et Sciences Sociales I

Sciences sociales 1

Français 1

Business English 1 66

Sciences Sociales et

Techniques d’Expression et

de Communication

CHEKRAOUI

ABDERRAHIM INSEA

Sciences Sociales

et Techniques

d’Expression et

de

Communication

Sociologie PA

14

VH globale du semestre 1 420

S2


base et de spécialisation(3) : Inférence

Statistique

Inférence I

Inférence II 56

Statistique, Démographie

et Actuariat

BAGHAGHA

LAYACHI INSEA

Statistique,

Démographie et

Actuariat

Statistique PES

Principes d'Economie II et Comptabilité

nationale

Principes d'Economie II

Comptabilité nationale 58 Economie et Finance ZAOUJAL NOUZHA INSEA

Economie et

Finance Economie PA

Processus stochastiques et Files d'attente Processus stochastiques

Files d'attente 50 Mathématique et

Recherche Opérationnelle

KADRANI

ABDESSALAM INSEA

Mathématique et

Recherche

Opérationnelle

Recherche

Opérationnelle PA

Base de données et Programmation

événementielle

Base de données

Programmation

événementielle

56 Informatique SAIDI RAJAA INSEA Informatique Informatique PA


Entreprenariat I

Economie d'Entreprise

Plan d'affaires

Modèles d'affaires

70

Economie et Finance

EFFINA DRISS

INSEA

Economie et

Finance

Economie

PA


Principes d'analyse démographique et

Mathématique financière

Principes d'analyse

démographique


52 Economie et Finance EFFINA DRISS INSEA

Economie et

Finance Economie PA


Communication et Sciences Sociales II

Sciences sociales 2

Techniques d'expression

et de communication

Business English 2

56



de Communication

CHEKRAOUI

ABDERRAHIM INSEA

Sciences Sociales

et Techniques

d’Expression et

de

Communication

Sociologie PA

VH global du semestre 2 398

(1) Le volume horaire global d’un module correspond à 48 heures au minimum d’enseignement et d’évaluation.

(2) Le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.

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9.2. ORGANISATION PAR MODULE (SUITE)

Semestre Liste des Modules Eléments de module VH global du

module(1)

Département d’attache du

module

Coordonnateur du module(2)

Nom et prénom Etablissement Département Spécialité Grade

S3

Modules Scientifiques et techniques

de base et de spécialisation(3) :

Mathématiques Actuarielles

Mathématiques de

l'assurance non vie

Mathématiques de

l'assurance vie

Pratique de l'assurance

vie

66

Statistique,

Démographie et

Actuariat

MARRI FOUAD INSEA

Statistique,

Démographie et

Actuariat

Statistique PA

Analyse des données et Séries

chronologiques

Analyse des données

Séries chronologiques 58

Statistique,

Démographie et

Actuariat

MARRI FOUAD INSEA

Statistique,

Démographie et

Actuariat

Statistique PA

Analyse de la régression et Analyse de la

variance

Analyse de la régression

Analyse de la variance 58

Statistique,

Démographie et

Actuariat

TIRARI MOHAMMED

EL HAJ INSEA

Statistique,

Démographie et

Actuariat

Statistique PH

Microéconomie I Microéconomie I 56 Economie et Finance

EL MABROUK

JELLOUL INSEA Economie et Finance Economie PES

Méthode d'analyse démographique,

analyse de la migration et projections

démographiques

Méthodes d'analyse

démographique

Analyse de la migration

Projections

démographiques

60

Statistique,

Démographie et

Actuariat

BAKASS FATIMA INSEA

Statistique,

Démographie et

Actuariat

Statistique,

Démographie PES

Statistique Multivariée et Gestion

financières

Statistique Multivariée

Gestion financière

VBA Excel 63

DEPARTEMENT DE

Statistique,

Démographie et

Actuariat et

EL ABDI FOUAD INSEA

Statistique,

Démographie et

Actuariat

Statistique PES


Entreprenariat II

Finance d'entreprise

Marketing

Introduction au droit

70 Economie et Finance EFFINA DRISS INSEA Economie et Finance Economie PA


Communication et Sciences Sociales III

Professional English I

Techniques d'expression

et de communication 48


Techniques

d’Expression et de

Communication

CHEKRAOUI

ABDERRAHIM INSEA


Techniques


Communication

Sociologie PA

16


S4


base et de spécialisation(3) : Microéconomie avancée et Méthodologie

d'enquêtes statistiques

Microéconomie avancée

Méthodologie

d'enquêtes statistiques 56 Economie et Finance EL MABROUK

JELLOUL INSEA Economie et Finance Economie PES

Assurance non vie II , prévoyance et

assurance de groupe

Assurance non vie II

Prévoyance et assurance

de groupe

60

Statistique,

Démographie et

Actuariat

OULIDI

ABDERRAHIM INSEA

Statistique,

Démographie et

Actuariat

Statistique PA

Econométrie et Macroéconomie I Méthodes Econométrie

Macroéconomie I 68 Economie et Finance

ABDELKHALEK

TOUHAMI INSEA Economie et Finance Economie PES

Comptabilité des assurances et des banques, Réglementation des marchés financiers, Droit des assurances et des banques

Comptabilité des

assurances et des

banques

Réglementation des

marchés financiers

Droit des assurances et

des banques

63 Economie et Finance EL YAMANI YAMINE INSEA Economie et Finance Economie PA

Finance de marché I Fondement de la décision

financière

Marchés financiers et

gestion de portefeuilles

48 Economie et Finance DOGHMI AHMED INSEA Economie et Finance Economie PA

Calcul Stochastique et Simulation Simulation

Calcul Stochastique 48 Economie et Finance EL QALLI YASSIN INSEA Economie et Finance Finance PA


Entrepreneuriat III

Management de projet

Suivi de projet 70 Economie et Finance EFFINA DRISS INSEA Economie et Finance Economie PA

Modules de langues, de Communication et des TIC (5) : Communication et Sciences Sociales IV

Professional English II

L'écrit Professionnel

Psychosociologie des

organisations

48


Techniques


Communication

TOUHTOUH INSEA


Techniques


Communication

Anglais PA

17


S5


base et de spécialisation(3) : Analyse des

durées de vie et Théorie de décision

Analyse des durées de vie

Théorie de décision 56

Statistique,

Démographie et

Actuariat

TIRARI MOHAMMED

EL HAJ INSEA INSEA Statistique PH

Modèle linéaire Généralisé et Analyse

des données discrètes

Modèles linéaires

généralisées

Pratique GLM


discrètes

51

Statistique,

Démographie et

Actuariat

CHAOUBI ABDELZIZ INSEA

Statistique,

Démographie et

Actuariat

Statistique PES

Réassurance-ALM-Copules-

Professionnalisme

Réassurance

Gestion Actif-Passif

Théorie des copules-

Professionnalisme

66

Statistique,

Démographie et

Actuariat

OULIDI

ABDERRAHIM INSEA

Statistique,

Démographie et

Actuariat

Statistique PA

Monnaie Banque et Analyse financière

des entreprises d'assurances et des

banques

Economie bancaire et

monétaire

Analyse financière des

entreprises d'assurances

et des banques

Econométrie de la

finance

68 Economie et Finance CHATER MOHAMED INSEA Economie et Finance Economie PES

Etude de cas et séminaires

professionnels

Etude de cas et

séminaires

professionnels

56

Statistique,

Démographie et

Actuariat

OULIDI

ABDERRAHIM INSEA

Statistique,

Démographie et

Actuariat

Statistique PA

Finance de marché II Théorie des Options

Courbe des taux et

produits à revenu fixe

Simulation des modèles

de la finance

63 Economie et Finance EL QALLI YASSIN INSEA Economie et Finance Finance PA



10. DESCRIPTION DES STAGES (Deux stages au minimum sont nécessaires durant les quatre premiers semestres. Pour chaque stage, préciser les objectifs, les activités prévues, la durée, la programmation, le lieu, les modalités d’évaluation et de validation, …) Au cours de leur scolarité, les étudiants sont tenus d’effectuer deux stages d’été : STAGE 1 :

Un stage de découverte à la fin du deuxième semestre, d’une durée de quatre à six semaines. Le but du stage est de permettre aux étudiants

O de découvrir le monde du travail

O d’observer et de comprendre les rouages de la gestion

O de confronter les connaissances acquises aux pratiques en vigueur.

STAGE 2 : Un stage d’application à la fin du quatrième semestre, d’une durée de six à huit semaines.

L’objectif du stage consiste à mobiliser toutes les connaissances acquises durant la première et la deuxième année pour résoudre un problème pratique ou apporter une réponse à une situation donnée faisant appel à une ou plusieurs techniques de la formation d’Actuariat-Finance.

A la fin de chacun des deux stages, l’organisme d’accueil remet à l’INSEA une appréciation sur la qualité du travail effectué et l’assiduité de l’étudiant. L’étudiant rend un rapport de stage à l’INSEA et le soutient devant un jury qui lui attribue une note d’évaluation. AUTRES STAGES (LE CAS ECHEANT) :

11. MODALITES DE VALIDATION

11.1. Validation de l’année (Préciser les 3 conditions nécessaires à la validation de l’année : la moyenne d’année minimale requise, le nombre maximal des modules non validés de l’année ainsi que la note minimale du module requise)

L’année d’une filière du cycle ingénieur est validée et donne droit à l’inscription à l’année suivante

si les trois conditions suivantes sont satisfaites :

La moyenne générale d'une année est supérieure ou égale à 12/20 ;

Le nombre de modules non validés de l'année n’excède pas 3 (dont au plus 1 de spécialité) pour

la première année et 4 pour la deuxième année (dont au plus 2 de spécialité) ;

Aucune note de module ne doit être inférieure à 06/20.

11.2. Validation du 5ème semestre (Préciser les 3 conditions nécessaires à la validation du 5ème semestre : la moyenne du semestre minimale requise pour la validation, le nombre maximal des modules non validés du semestre ainsi que la note minimale du module requise)

Le cinquième semestre d’une filière du cycle Ingénieur est validé si les trois conditions suivantes

sont satisfaites :

La moyenne générale du cinquième semestre est supérieure ou égale à 12/20 (la moyenne de

validation d’année) ;

Le nombre de modules non validés du semestre n’excède pas 2 avec au plus 1 module de

spécialité ;

Aucune note de module n'est inférieure à 06/20.

12. EQUIPE PEDAGOGIQUE

Nom et Prénom Département

d’attache Spécialité Grade

Intervention

Module

Elément(s) du module Nature

(Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets,

...)

1. Intervenants de l’établissement d’attache :

FAZOUANE ABDESSELAM Statistique, Démographie

et Actuariat Statistique, Démographie PES

Statistique Descriptive Statistique Descriptive

Pratique sous SPSS

Cours, TD, TP

EL ABDI FOUAD Statistique, Démographie

et Actuariat Statistique PES

Probabilités Probabilité I

Probabilité II

Cours, TD

ZAOUJAL NOUZHA Economie et Finance Economie PA

Principes de l’économie 1 et

comptabilité générale

Principes de l’économie I

Comptabilité générale

Cours, TD

BELKORA SAMIR Mathématique et

Recherche Opérationnelle Recherche Opérationnelle PES

Programmation linéaire Programmation linéaire Cours, TD

MECHRAFI ABDELATIF Mathématique et

Recherche Opérationnelle Mathématique PA

Théorie de la mesure et des

probabilités et Analyse

numérique

Théorie de la mesure et des

probabilités

Analyse numérique

Cours, TD

OUAZZANI TOUHAMI Aziz Informatique Informatique PA

Algorithmique et Programmation Algorithmique

Programmation

Cours, TD, TP

CHEKRAOUI ABDERRAHIM



de Communication

Sociologie

PA

Communication et Sciences

Sociales I

Sciences sociales 1

Français 1

Business English 1

Cours

20

BAGHAGHA LAYACHI Statistique, Démographie


Inférence Statistique

Inférence I

Inférence II

Cours

ZAOUJAL NOUZHA Economie et Finance Economie PA

Principes d'Economie II et

Comptabilité nationale

Principes d'Economie II

Comptabilité nationale

Cours, TD

KADRANI ABDESSALAM Mathématique et

Recherche Opérationnelle Recherche Opérationnelle PA

Processus stochastiques et Files

d'attente

Processus stochastiques

Files d'attente

Cours, TD

SAIDI RAJAA Informatique Informatique PA

Base de données et

Programmation événementielle

Base de données

Programmation

événementielle

Cours, TD, TP

EFFINA DRISS

Economie et Finance

Economie

PA


Entreprenariat I

Economie d'Entreprise

Plan d'affaires

Modèles d'affaires

Cours

EFFINA DRISS Economie et Finance Economie PA


Principes d'analyse

démographique et


Principes d'analyse

démographique


Cours




de Communication

Sociologie PA


Sociales II

Sciences sociales 2

Techniques d'expression et de

communication

Business English 2

Cours

MARRI FOUAD Statistique, Démographie

et Actuariat Statistique PA

Mathématiques Actuarielles

Mathématiques de l'assurance

non vie

Mathématiques de l'assurance

vie

Pratique de l'assurance vie

Cours, TD

MARRI FOUAD Statistique, Démographie


Analyse des données et Séries

chronologiques


Séries chronologiques

Cours, TP

21

TIRARI MOHAMMED EL HAJ Statistique, Démographie

et Actuariat Statistique PH

Analyse de la régression et

Analyse de la variance

Analyse de la régression

Analyse de la variance

Cours, TP

EL MABROUK JELLOUL Economie et Finance Economie PES

Microéconomie I Microéconomie I Cours

BAKASS FATIMA Statistique, Démographie

et Actuariat Statistique, Démographie PES

Méthode d'analyse

démographique, analyse de la

migration et projections

démographiques

Méthodes d'analyse

démographique

Analyse de la migration

Projections démographiques

Cours, TD

EL ABDI FOUAD Statistique, Démographie


Statistique Multivariée et Gestion

financières

Statistique Multivariée

Gestion financière

VBA Excel

Cours



Entreprenariat II

Finance d'entreprise

Marketing

Introduction au droit

Cours




de Communication

Sociologie PA


Sociales III


Techniques d'expression et de

communication

Cours

EL MABROUK JELLOUL Economie et Finance Economie PA

Microéconomie avancée et

Méthodologie d'enquêtes

statistiques

Microéconomie avancée

Méthodologie d'enquêtes

statistiques

Cours

OULIDI ABDERRAHIM Statistique, Démographie


Assurance non vie II , prévoyance

et assurance de groupe

Assurance non vie II

Prévoyance et assurance de

groupe

Cours

ABDELKHALEK TOUHAMI Economie et Finance Economie PH

Econométrie et Macroéconomie I Econométrie

Macroéconomie I

Cours

22

EL YAMANI YAMINE Economie et Finance Economie PES

Comptabilité des assurances et des banques, Réglementation des marchés financiers, Droit des assurances et des banques

Comptabilité des assurances et

des banques

Réglementation des marchés

financiers

Droit des assurances et des

banques

Cours

DOGHMI AHMED Economie et Finance Economie PES

Finance de marché I Fondement de la décision

financière

Marchés financiers et gestion

de portefeuilles

Cours

EL QALLI YASSIN Economie et Finance Finance PES

Calcul Stochastique et Simulation Simulation

Calcul Stochastique

Cours



Entrepreneuriat III

Management de projet

Suivi de projet

Cours

TOUHTOUH



de Communication

Anglais PA

Modules de langues, de Communication et des TIC (5) : Communication et Sciences Sociales IV

Professional English II

L'écrit Professionnel


organisations

Cours

TIRARI MOHAMMED EL HAJ Statistique, Démographie

et Actuariat Statistique PH

Analyse des durées de vie et

Théorie de décision

Analyse des durées de vie

Théorie de décision

Cours, TP

CHAOUBI ABDELZIZ Statistique, Démographie


Modèle linéaire Généralisé et

Analyse des données discrètes

Modèles linéaires généralisées

Pratique GLM


Cours, TP



Réassurance-ALM-Copules-

Professionnalisme

Réassurance

Gestion Actif-Passif

Théorie des copules-

Professionnalisme

Cours, TP

CHATER MOHAMMED Economie et Finance Economie PES

Monnaie Banque et Analyse

financière des entreprises

d'assurances et des banques

Economie bancaire et

monétaire

Analyse financière des

entreprises d'assurances et des

banques

Cours

23




professionnels


professionnels

Cours, TD, TP

EL QALLI YASSIN Economie et Finance Finance PA

Finance de marché II Théorie des Options

Courbe des taux et produits à

revenu fixe

Simulation des modèles de la

finance

Cours

2. Intervenants d’autres établissements externes à l’université (Préciser l’établissement et joindre les documents d’engagement des intéressés) :

3. Intervenants socioéconomique (Préciser l’organisme et joindre les documents d’engagement des intéressés) :

24

13. MOYENS MATERIELS ET LOGISTIQUES SPECIFIQUES

13.1. Disponibles Amphi : 08 Classes de Cours : 14 Salles informatique et Multimédia : 05 Nombre de PC et d’Imprimantes : 80 Bibliothèque : 01 Salle de lecture : 01 Salles de réunion : 03 Salles de Conférence et Salle d’Accueil : 01/01 Bureaux des départements : 06 Bureaux des Filières : 05 Bureaux des Enseignants : 42 Internat : 01 Restaurant : 01 Salle de Tirage : 01 Buvette : 01 Foyer : 01 Terrains de sport : 04

13.2. Prévus

14. PARTENARIAT ET COOPERATION

14.1 Partenariat avec des établissements de formation (Joindre les documents d’engagement)

Institution Nature et modalités du partenariat

14.2 Partenariat socio -professionnel (Joindre documents d’engagement)

Institution Domaine d’activité Nature et modalités du partenariat

Association Marocaines des Actuaires (AMA) Ministère des Finances Association marocaine des lauréats de l’INSEA (Sigma21) Ministère de l’économie et des finances

Assurance Assurance et Finance Tutorats et parrainage Finance

Les lauréats de la filière Actuariat-Finance sont reconnus en tant qu’actuaires membres de l’AMA et automatiquement en tant qu’actuaires reconnus par l’Association Actuarielle Internationale (AAI) Contribution au financement de la formation des ingénieurs actuaires financiers Etablir et maintenir entre tous les lauréats de l’INSEA les relations professionnelles et promouvoir les fonctions et rôles des lauréats. Promouvoir les activités communs de for mations, de recherches et des changes d’expériences.

25

Banque Centrale Populaire

Caisse Nationale de

Sécurité Sociale

Banque

Prévoyance

L’échange d’information et de données, réalisation d’études, encadrement des stagiaires, promotion des travaux réalisés par les étudiants. Participation des enseignants de l’institut dans les séminaires organisé par la banque L’échange et coopération entre les deux parties : Formation, stages, recrutement, séminaires, expertises.

14.3 Autres partenariats (à préciser) (Joindre documents d’engagement)

Institution Domaine d’activité Nature et modalités d’intervention

15. RENSEIGNEMENTS OU OBSERVATIONS QUE VOUS CONSIDEREZ PERTINENTS ET QUI NE SONT PAS ABORDES DANS LES COMPOSANTES DU PRESENT FORMULAIRE

26

DESCRIPTIF DU MODULE

Intitulé du module STATISTIQUE DESCRIPTIVE ET LOGICIEL

Etablissement dont relève le module INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE ET D’ECONOMIE APPLIQUEE

Département d’attache STATISTIQUE, DEMOGRAPHIE ET ACTUARIAT

Nature du module (Modules scientifique et technique de base et de spécialisation, modules de management ou modules de langues, communication et des TIC).

Modules scientifique et technique de base et de spécialisation

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 1

Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint au descriptif de la filière.

2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.

3. Joindre des annexes en cas de besoin.

27

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Le module a pour objet d’initier les étudiants aux notions préliminaires de la statistique à savoir Population, Individu, Caractère, Enquête, Recensement. Il permet aussi de présenter l’analyse descriptive univariée et bivariée. L’analyse univariée est axée sur les caractéristiques de tendance centrale, de dispersion, de forme, d’aplatissement et de concentration, L’analyse bivariée est orienté vers l’étude de l’indépendance, la liaison fonctionnelle, la corrélation, la régression et la droite des moindres carrées ordinaires. Le module introduit aussi la notion des indices statistiques élémentaires, de valeurs, Laspeyers, Paaschee et Ficher. Il présente aussi une introduction aux séries chronologiques et les méthodes de décomposition des séries en mouvement extra-saisonnier, saisonnier et accidentel selon que le modèle est additif ou multiplicatif. Le module comprend aussi une partie pratique se référant aux logiciels statistiques SPSS ou SAS. Dans les deux derniers éléments, on montre aux étudiants comment sous SPSS ou SAS toutes les questions d’analyse statistique descriptive précédemment évoquées peuvent être résolues. L’étudiant sera d’abord familiarisé avec l’environnement de ces deux logiciels. L’utilisation de ces derniers pour réaliser des analyses statistiques univariées et bivariées sera également abordée dans cet élément du module.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant en respectant la progression des enseignements d’un semestre à l’autre et d’une année à l’autre).

Les pré-requis d’admission à l’INSEA

1.3. VOLUME HORAIRE

Elément(s) du module Volume horaire (VH)

Cours TD TP Activités Pratiques

Evaluation VH global

Statistique Descriptive 18 10 2 30

Pratique sur logiciel 16 2 18

VH global du module 18 10 16 4 48

% VH 37.5% 21% 33.2% 8.3% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

Eléments de module Description des programmes

1. Statistique Descriptive 1. Généralités et concepts fondamentaux : statistique, population, individu, enquêtes statistiques exhaustives et partielles (recensement et échantillonnage)

2. Caractères statistiques qualitatifs et variables statistiques discrètes et continues, questionnaire.

3. Statistique descriptive univariée : 3.1. Présentation des données (individuelles et groupées)

28

3.2. Tableaux de fréquences (absolues et relatives) 3.3. Types de représentations graphiques 3.4. Paramètres de position et de tendance centrale 3.5. Paramètres de dispersion 3.6. Paramètres de forme et de concentration.

4. Statistique descriptive multivariée (cas de deux caractères) 4.1. Présentation des données (individuelles et groupées) 4.2. Tableaux de fréquences (absolues et relatives) des

répartitions conjointes, marginales et conditionnelles 4.3. Etude des liaisons entre caractères et/ou variables. 4.4. Ajustement (modélisation mathématique) des liaisons

entre variables (régression linéaire et non linéaire, mesures de la qualité d’ajustement, …).

5. Indices statistiques (formulation des indices simples et synthétiques, indices statistiques usuels).

6. Séries Chronologiques : décomposition d’une série, saisonnalité, tendance, modélisation empirique.

2. Pratique sur logiciel

1. Prise en main du logiciel 2. Préparation d’une table de données

2.1. Définition d’une table de données 2.2. Création de données agrégées, fusionnement de tables de

données, sélection d’une partie d’observations d’une table. 2.3. Recodage des valeurs d’une variable, calcul d’une nouvelle

variable. 3. Analyse statistique univariée 4. Analyse statistique bivariée

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

2. DIDACTIQUE DU MODULE

(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.)

Pour l’élément : Statistique Descriptive

Cours magistral interactif Présentation en Powerpoint Références de base :

1. Bernard, PY (2007) « Statistique descriptive : nouvelle méthode pour bien comprendre et réussir », Economica, 5ème Edition, 353 pages

2. Fabrice, Mazerolle (2005) « Statistique descriptive : séries statistiques à une et deux variables, séries chronologiques, Indices », Guallino Editeur, Collection Mémentos LMD, 172 pages

3. Omar, MOQADEM (1991) « Cours de statistique descriptive », Fascicule n° 1 Etude d’une population selon un seul caractère, INSEA, 97 pages

4. Omar, MOQADEM (1991) « Cours de statistique descriptive », Fascicule n° 2 Etude d’une population selon deux caractères, INSEA, 91 pages

5. Bernard, PY (2007) « Exercices corrigés de statistique descriptive : problèmes, exercices et QCM »,

29

Economica, 3ème Edition, 228 pages

Pour l’élément : Introduction à l’utilisation d’un logiciel.

Cours succinct en salle multimédia Travaux pratiques sur PC pour des groupes de 40 étudiants au maximum

3. EVALUATION

3.1. MODES D’EVALUATION

(Indiquer les modes d’évaluation des connaissances : examens, test, devoir, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

Pour l’élément : Statistique Descriptive les évaluations prévues sont un devoir libre, TD, Contrôle 1et Contrôle 2 ; Pour l’élément : Pratique sur logiciel les évaluations prévues sont deux TP, Contrôle devant la machine ;

3.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

Pour l’élément : Statistique Descriptive les évaluations prévues sont un devoir libre (10%), TD (30%), Contrôle 1 (30%), Contrôle 2 (30%) Pour l’élément : Introduction à l’utilisation d’un logiciel. les évaluations prévues sont deux TP (60%), Contrôle devant la machine (40%),

3.3. VALIDATION DU MODULE

Préciser la note minimale requise pour la validation du module : 12/20

Préciser, le cas échéant, la note minimale requise pour chaque élément du module : 06/20

Préciser les modalités de prise en considération de la note de rattrapage dans celle du module : Après examens de rattrapage dans les éléments de modules, l’étudiant aura la note sup (Note avant examen de rattrapage ; Note de l’examen de rattrapage). Le cas d’une absence non justifiée à un examen de rattrapages obligatoire (note inférieure à 06/20) et les fraudes lors de ces examens, l’étudiant aura automatiquement la note de «00/20».

30

4. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

Coordonnateur :

Nom et Prénom Grade Spécialité Département Etablissement

Nature

d’intervention*

FAZOUANE

ABDESSELAM

PES

Statistique,

démographie

Statistique,

démographie et

ACTUARIAT

INSEA Cours, TD, TP

Intervenants :

Nom et Prénom

FAZOUANE

ABDESSELAM

PES

Statistique,

démographie

Statistique,

démographie et

ACTUARIAT

INSEA Cours, TD, TP

BERROUYNE

Mustapha

Ingénieur

Statistique,

démographie

- INSEA Cours, TD, TP

* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...

31


Intitulé du module PROBABILITES






Important




32



Le but de ce module est de reprendre les notions fondamentales de la théorie de la mesure en se concentrant sur les outils utilisés par les probabilistes. On traitera plus à fond les caractéristiques usuelles des variables et des vecteurs aléatoires discrets et continus, certaines lois utilisées en Statistiques seront mis en évidence. On traitera plus à fond les notions d’indépendance, des lois conditionnelles, des couples gaussiens et des théorèmes de convergence.




1.3. VOLUME HORAIRE




Probabilité 1 21 10 2 33

Probabilité 2 21 10 2 33

VH global du module 42 20 4 66

% VH 63.64% 30.30% 6.06% 100%



Eléments de module Description

1. Probabilités I 1. Rappel sur les ensembles 1.1. Réunion, intersection, complémentaire, règle de Morgan 1.2. Ensemble dénombrable 1.3. Formule de Poincaré 1.4. Principe fondamental de dénombrement

2. Dénombrement 2.1. Dénombrement des dispositions sans répétitions

a. Permutation sans répétition b. Arrangement sans répétition c. Combinaison sans répétition

2.2. Dénombrement des dispositions sans répétitions a. Arrangement avec répétition b. Combinaison avec répétition c. Permutation avec répétition

3. Introduction au calcul des probabilités 3.1. Introduction et définitions

a. Expérience et événement aléatoire b. Espace fondamental, tribu, espace probabilisable, espace

de probabilité

33

c. Probabilité discrète, probabilité uniforme 3.2. Probabilité conditionnelle et indépendance

a. Probabilité conditionnelle b. Formule de Bayes c. Indépendance

3.3. Variable aléatoire, fonction de répartition, espérance a. Variable aléatoire, événement b. Fonction de probabilité d'une variable aléatoire c. Fonction de répartition d. Transformation d'une variable aléatoire e. Espérance mathématique f. Variance, écart type

3.4. Lois de probabilité discrètes a. Loi de Bernoulli b. Loi de Poisson c. Loi binomiale

2. Probabilités II

1. Formulation probabiliste 1.1. Variables aléatoires réelles continues – Loi – Fonction de

répartition et fonction caractéristique – Moment d’ordre p d’une variable aléatoire

1.2. Vecteurs aléatoires réels continus – Formule de changement de variables

1.3. Lois marginales 1.4. Indépendance 1.5. Lois Usuelles Réelles (Uniforme, Exponentielle, Normale,

Gamma, Bêta, Khi-2, Student, Ficher) 2. Espérance conditionnelle

2.1. Probabilité conditionnelle 2.2. Loi conditionnelle

a. Définition b. Cas de couple aléatoire continu (a une densité) – Densité

conditionnelle c. Propriétés de l’espérance conditionnelle

3. Fonction caractéristique d’un vecteur aléatoire – Vecteurs Gaussiens

4. Théorèmes de convergence 4.1. Convergence en probabilité 4.2. Lois des grands nombres 4.3. Convergence en loi

a. Convergence en loi et fonction de répartition b. Convergence en loi et fonction caractéristique c. Théorème de limite centrale


34



L’enseignement se fait essentiellement par voie de présentations par vidéoprojecteur et se complète par les polycopiés qui contiennent le contenu de base. Les polycopiés constituent un outil d’aide qui a pour unique rôle de permettre à l’étudiant de suivre avec aisance les séances de présentation mais n’est pas du tout suffisant pour préparer les contrôles. Les illustrations, actualisations et tout autre complément de cours sont naturellement réservés aux présentations en amphi et font parie intégrante de l’enseignement du module.

3. EVALUATION



1 contrôle continu et un examen pour chaque élément du module

3.2. NOTE DU MODULE


50% pour chaque élément





35


Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

EL ABDI Fouad

PES

Statistique

Statistique,

démographie et

ACTUARIAT

INSEA

Cours, TD

Intervenants :

Nom et Prénom

GUEDIRA

Mohammed Faiçal

PA Mathématique

Appliquée

Statistique,

démographie et

ACTUARIAT

INSEA Cours, TD

EL ABDI Fouad PES Statistique Statistique,

démographie et

ACTUARIAT

INSEA Cours, TD


36


Intitulé du module Principes de l’économie 1 et comptabilité générale

Etablissement dont relève le module INSEA

Département d’attache Economie et Finance




Important




37



Le premier élément de ce module « Principes de l’économie 1 » a pour objectifs d’initier les étudiants aux concepts et définitions de base de l’économie relatives au fonctionnement des marchés, aux comportements des agents consommateurs et producteurs et au fonctionnement d’une économie dans sa globalité. Ainsi sont étudiées les notions relatives à la demande, l’offre et l’équilibre de marché (déterminants de la demande et de l’offre, élasticités, stabilité..). Une attention particulière est donnée à l’analyse et l’explication des interactions entre les décisions des agents élémentaires et aussi entre le fonctionnement des marchés. Cet élément contient aussi des travaux dirigés (TD) qui complètent et illustrent par des cas pratiques certains concepts du cours. Les étudiants seront aussi amenés à faire des exposés dans des thèmes spécifiques.

Le deuxième élément « comptabilité générale » leur permet d’apprendre comment enregistrer et écrire de façon comptable les différentes opérations relatives à l’activité d’une entreprise.




1.3. VOLUME HORAIRE


Cours TD TP Activités Pratiques Evaluation VH global

Principes de l'Économie I 28 10 2 40

Comptabilité générale 16 2 18


% VH 75.86% 17.24% 6.9% 100%


Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation) Eléments de module Description des programmes

1. Principes de l’Économie 1

Introduction

1. Principes de l’économie

2. L’échange (avantage absolu, avantage comparatif,…)

3. La demande et ses déterminants

4. L’offre et ses déterminants

5. Équilibre du marché et politiques publiques

6. Le marché du travail

7. Revenus et discrimination

8. La distribution des revenus

2. Comptabilité générale

Introduction 1. Les écritures comptables 2. Travaux d’inventaire 3. Etablissement des états de synthèse

38




- Pour l’élément « Principes de l’économie 1 » le cours est dispensé par voie de présentations par vidéoprojecteur et est complété par un polycopié sur le contenu de base. Les séances des travaux dirigés complètent et illustrent par des cas concrets le contenu du cours.

Références de base :

1- N. Gregory Mankiw (2007) « Principes de l’économie », Economica 2- Hal R. Varian (1997) « Introduction à la microéconomie », De Boeck Université

- Pour l’élément « Comptabilité générale » le cours est dispensé directement au tableau avec des exemples

concrets et est complété par un polycopié qui facilite aux étudiants l’assimilation du cours.

3. EVALUATION 3.1. MODES D’EVALUATION (Indiquer les modes d’évaluation des connaissances : examens, test, devoir, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

Un contrôle continu dans chacun des 2 éléments Un exposé dans l’élément « Principes de l’économie 1 » Un examen écrit dans chacun des deux éléments

3.2. NOTE DU MODULE


Principes de l’économie 1 : 60% du module, décomposé en : Examen 60%, contrôle continu 25%, TD15%.

Comptabilité générale : 40% du module, décomposé en : Examen 70%, contrôle continu 30%.




Préciser les modalités de prise en considération de la note de rattrapage pour la validation du module : Après examens de rattrapage dans les éléments de modules, l’étudiant aura la note sup (Note avant examen de rattrapage ; Note de l’examen de rattrapage). Le cas d’une absence non justifiée à un examen de rattrapages obligatoire (note inférieure à 06/20) et les fraudes lors de ces examens, l’étudiant aura automatiquement la note de «00/20».

39


Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

ZAOUJAL Nouzha PA Économie Économie Finance INSEA Cours, TD

Intervenants :

Nom et Prénom

ZAOUJAL Nouzha PA Économie Économie Finance INSEA Cours, TD

EL HADDAD

Mohammed

PES Économie Économie FSJE Cours, TD


40


Intitulé du module Programmation Linéaire


Département d’attache Mathématiques et Recherche Opérationnelle




Important




41



A la fin de ce modules, les étudiants seront en mesure de : 1. Identifier les problèmes qui peuvent être résolus par la programmation linéaire 2. Formuler des problèmes réels sous forme de programmes mathématiques 3. Résoudre des programmes linéaires graphiquement et à l’aide de différentes variantes de

l’algorithme du Simplexe 4. Analyser en profondeur les solutions obtenues en combinant les fondements de la dualité et de

l’analyse de sensibilité 5. Formuler des problèmes réels sous forme de problèmes de transport et d’affectation et les résoudre

par des méthodes dérivées du simplexe ou par d’autres méthodes spécifiques Utiliser avec grande maîtrise des logiciels spécifiques de programmation linéaire dont notamment LINDO et LINGO et par l’outil Solveur d’Excel



Aucun

1.3. VOLUME HORAIRE




Programmation Linéaire 42 12 2 56


% VH 75% 21.43% 3.57% 100%



1. Programmation Linéaire, Transport et Affectation

1. Introduction 1.1. Des exemples concrets de la programmation linéaire 1.2. Résolution graphique 1.3. Définitions générales 1.4. Bases, bases réalisables, solutions de base 1.5. Théorème fondamental de la P.L

2. Résolution des programmes linéaires 2.1. Principe général de la méthode du simplexe 2.2. Caractérisation des bases et des solutions de base optimales 2.3. L’algorithme primal du simplexe (forme révisée) 2.4. Mise en œuvre de l’algorithme du simplexe 2.5. Base de départ

3. Dualité 3.1. Introduction à l’aide d’exemples 3.2. Définition du problème dual

42

3.3. Théorèmes de dualité 3.4. Ecarts complémentaires 3.5. Variables duales et coûts marginaux 3.6. Méthode duale du simplexe 3.7. Solution de départ

4. Analyse postoptimale 4.1. Modification des coefficients de la fonction économique 4.2. Modification des termes à droite des contraintes 4.3. Introduction d’une nouvelle activité 4.4. Introduction d’une nouvelle contrainte

5. Cas particuliers de la Programmation linéaire 5.1. Problème de transport 5.2. Problème de transbordement 5.3. Problème d’affectation

6. Etude de cas et utilisation de logiciels de P.L (LINDO, LINGO, CPLEX)




1. Cours magistraux 2. Travaux dirigés 3. Diapositives 4. Polycopié 5. Ressources en ligne et forum de discussion

Messagerie électronique

3. EVALUATION



33% contrôle continu, 67 % examen

3.2. NOTE DU MODULE


100 % Programmation Linéaire.

43


Préciser la note minimale requise pour la validation du module : La note minimale requise pour la validation du module : 12/20

Préciser, le cas échéant, la note minimale requise pour chaque élément du module : Le cas échéant, la note minimale requise pour chaque élément du module : 06/20



Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

BELKORA Samir PES Recherche

Opérationnelle

Mathématiques et

Recherche

Opérationnelle

INSEA Cours

Intervenants :

Nom et Prénom

BELKORA Samir PES Recherche

Opérationnelle

Mathématiques et

Recherche

Opérationnelle

INSEA Cours


44


Intitulé du module

Théorie de la mesure et des probabilités et Analyse numérique






Important




45




Permettre aux élèves :

de se familiariser avec le langage de la théorie des probabilités dans le cadre discret et continu ;

de s’initier aux techniques de modélisation probabiliste, et d’être capables de les utiliser en pratique ; de se familiariser avec la théorie et la pratique des processus stochastiques (applications).

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)

Module de Probabilités

1.3. VOLUME HORAIRE




Théorie de la mesure et des probabilités

18 10 2 30

Analyse numérique 18 6 2 26


% VH 64.29% 17.86% 10.71% 7.14% 100%



1. Théorie de la mesure et des probabilités

1. Tribus de parties d‘un ensemble. 2. Mesure, espace mesuré. 3. Applications mesurables. 4. Intégration des fonctions mesurables positives. Propriétés

générales. Théorèmes de la convergence monotone. Lemme de Fatou. Mesure à densités. Théorème de changement de variables. Théorème de Fubini-Tonelli.

5. Intégration des fonctions mesurables quelconques. Propriétés générales. Théorème de la convergence dominée. Théorème de Fubini.

6. Espaces Lp.

7. Transformation de Fourier et convolution.

2. Analyse numérique

1. Introduction 1.1 Essai de définition de l’Analyse Numérique 1.2 Résolution d’un problème scientifique 1.3 Fondement des méthodes numériques 1.4 Notion d’erreur 1.5 Conclusion

2. Résolution des équations non linéaires 2.1 Position du problème - Séparation des racines 2.2 Méthode de dichotomie

46

2.3 Méthode d’interpolation 2.4 Méthode de Newton-Raphson 2.5 Méthode de Von-Mises 2.6 Méthode de la sécante 2.7 Méthode du point fixe 2.8 Convergence des Algorithmes

3. Résolution des équations linéaires 3.1 Généralités sur les matrices 3.2 Méthodes directes de résolution des systèmes linéaires : méthode

de Gauss, méthode de Jordan, méthode de décomposition LU, méthode Itérative, méthode de Gauss Seidel, méthode de relaxation

4. Interpolation polynomiale 4.1 Forme polynomiale développée en puissance de x 4.2 Calcul des coefficients du développement 4.3 Interpolation, schéma de Horner 4.4 Interpolation par division synthétique 4.5 Limitation de l’interpolation 4.6 Forme polynomiale de Newton 4.7 Différences divisées 4.8 Calcul des différences divisées 4.9 Calcul de l’interpolation 4.10 Formes polynomiales de Lagrange 4.11 Interpolation de Newton sur un pas constant

5. Méthode numérique d’intégration 5.1 Méthode du trapèze 5.2 Méthode de Simpson 5.3 Formule de Newton-Cotes 5.4 Méthode de Romberg 5.5 Méthode de Gauss

6. Dérivée d’une fonction

6.1 Dérivée d’un polynôme par division synthétique 6.2 Dérivée d’un polynôme par différences divisées 6.3 Cas d’un pas constant : relation de Gregory-Newton 6.4 Incertitude sur le calcul de la dérivée




Cours magistraux, exercices d’application, diapositives, polycopié.

47

3. EVALUATION



L’évaluation des connaissances de ce module sera basée sur un contrôle continu et sur un examen final. Théorie de la mesure : 33 % contrôle continue et 67% examen. Analyse numérique : contrôle continu 35%, examen 35% et TP (30%)

3.2. NOTE DU MODULE


50 % Théorie de la mesure, 50 % Analyse numérique



Préciser, le cas échéant, la note minimale requise pour chaque élément du module : Le cas échéant, la note minimale requise pour chaque élément du module : 06/20


48


Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

MECHRAFI Abdellatif PA Mathématiques Mathématiques et

Recherche

Opérationnelle

INSEA Cours, TD, TP

Intervenants :

Nom et Prénom

MECHRAFI Abdellatif PA Mathématiques Mathématiques et

Recherche

Opérationnelle

INSEA Cours, TD, TP

LACHGUAR Jamal PA Mathématiques Mathématiques et

Recherche

Opérationnelle

INSEA Cours, TD, TP


49


Intitulé du module ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

Etablissement dont relève le module Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée (INSEA)

Département d’attache Informatique


Module scientifique et technique de base et de spécialisation


50



Permettre aux étudiants l’apprentissage de l’algorithmique et du langage de programmation C.



Aucun pré-requis

1.3. VOLUME HORAIRE




Algorithmique 21 12 2 35

Programmation 21 12 2 35


% VH 60.00% 17.14% 17.14% 5.71% 100%



Elément 1 : Algorithmique 1- Notion d’algorithme 2- Valeurs, types et variables 3- Opérations de base : lecture, écriture et affectation 4- Expressions arithmétiques et logiques 5- Structures de contrôle de base : séquence, alternative et répétitives 6- Tableaux et méthodes de recherche et de trie 7- Chaines de Caractères 8- Décomposition en modules : Sous-algorithmes (Fonctions et procédures)

Raisons du découpage d’un algorithme Communication des informations

- Par valeur - Par adresse

9- Récursivité 10- Pointeurs

- Structures avec pointeurs - Paramètres avec pointeurs

11- Fichiers

Elément 2 : Programmation 1- Forme générale d’un programme 2- Les identificateurs et les types de données 3- Les opérations et les expressions 4- Quelques fonctions particulières

51

5- Les instructions et les structures de contrôle 6- Les tableaux 7- Les Chaines de caractères 8- Pointeurs 9- Procédures et fonctions 10- Récursivité 11- Fichiers




- Un support du cours sera distribué aux étudiants - Le cours sera donné avec l’utilisation de data show

3. EVALUATION



Examen final à la fin de chaque élément du module.

3.2. NOTE DU MODULE


Algorithmique : 60% (Examen Algorithmique 40% et Projet bureautique 20%) Programmation : 40%




52



Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

OUAZZANI

TOUHAMI Aziz

PA Informatique Informatique INSEA

Intervenants :

Nom et prénom

OUAZZANI

TOUHAMI AZIZ

PA Informatique Informatique INSEA Cours, TD

HACHIMI ALAOUI

My Ali

PA Informatique Informatique INSEA Cours, TP


53


Intitulé du module Communication et Sciences Sociales I


Département d’attache Sciences Sociales, Communication et Langues


Modules de langues, communication et des TIC.


Important




54



- Ce module vise à familiariser l’élève-ingénieur avec les outils des sciences sociales (terminologie, hypothèses, paradigmes, courants de pensée ; problématiques). Une partie de module se déroulera sous forme de lectures dirigées. - Mise à niveau des fondamentaux de la langue française. l'initiation à la lecture à haute voix, la prise de notes, la pris de parole en public et la maîtrise de l'argumentation. - Premier apprentissage de l’anglais du Business lié aux spécificités de la formation et le profil de l’école, avec ouverture sur les disciplines enseignées à l’INSEA.


(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant en respectant la progression des enseignements d’un semestre à l’autre et d’une année à l’autre). Aucun. Les cours s’adressent à tout étudiant ayant accédé à l’INSEA.

1.3. VOLUME HORAIRE




Français I

19 2 21

Business English I

19 2 21

Sciences Sociales I

12 10 2 24


% VH 75.76% 15.15% 9.09% 100%



1. Français I Ateliers de lecture, organisation de débats pour s'initier à la prise de parole, à l'écoute et au respect des avis des autres.

2. Business English I

Reading, writing, listening, speaking and pronunciation tasks

3. Sciences Sociales I 1. Lire un texte et en faire le résumé 2. Définir les concepts et savoir les utiliser 3. Relater l’énoncé d’une hypothèse/thèse, en faire le commentaire,

les confronter avec la réalité ; l’utiliser dans le cadre d’une argumentation ou discussion

4. Relater l’énoncé d’un paradigme, en faire le commentaire et le confronter avec la réalité; savoir l’utiliser dans le cadre d’une argumentation ou discussion;

Commenter ou dégager la problématique, en discuter le contenu et la pertinence (est ce qu’elle aide à une meilleure compréhension de la réalité et du phénomène dont elle traite ?)

55




- La démarche didactique, pour certains éléments du module, est participative (les élèves préparent

cours et textes à l’avance) .Un support pédagogique regroupant les chapitres du cours et les textes pour les lectures dirigées sera mis à la disposition des étudiants. Le reste des éléments de module se présente sous la forme d’un cours magistral en mettant à la disposition des étudiants un texte pour approfondir leurs connaissances en la matière. Les technologies numériques, via vidéoprojecteur, constituent un élément crucial au niveau de la communication didactique avec les étudiants.

- Enseignement utilisant des moyens audiovisuels - Débats et conversations pour faire participer les étudiants à la pratique de la langue - Exposé des étudiants sur des thématiques relevant de leurs spécialités - Polycopiés contenant les éléments de base

3. EVALUATION



- contrôle continu au cours du semestre - examens du semestre - un tiers de la note pour le control continu - un tiers pour la participation pendant les cours - un tiers pour l’examen du semestre

3.2. NOTE DU MODULE


1l3 Français I; 1l 3 Business English I; 1l 3 Sciences Sociales I.




56

Préciser les modalités de prise en considération de la note de rattrapage pour la validation du module : La note de rattrapage remplace la note avant rattrapage. Après examens de rattrapage dans les éléments de modules, l’étudiant aura la note sup (Note avant examen de rattrapage ; Note de l’examen de rattrapage). Le cas d’une absence non justifiée à un examen de rattrapages obligatoire (note inférieure à 06/20) et les fraudes lors de ces examens, l’étudiant aura automatiquement la note de «00/20».


Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

CHERKAOUI

Abderrahim

PA Sociologie

Sciences Sociales,

Communication et

Langues

INSEA Cours

Intervenants :

Nom et Prénom

CHERKAOUI

Abderrahim

PA Sociologie

Sciences Sociales,

Communication et

Langues

INSEA Cours

TOUHTOU RACHID PA Anglais

Sciences Sociales,

Communication et

Langues

INSEA Cours

EL YAMANI YAMINE PA Français

Economie et Finance

INSEA Cours


57


Intitulé du module INFERENCE STATISTIQUE






Important




58



Le module d’inférence statistique a pour objet de décrire aux étudiants les méthodes statistiques qui permettent l’estimation des caractéristiques inconnues d’une population (fictive ou réelle), ou la prise de décisions par rapport à une population, uniquement en fonction des résultats obtenus à partir d’un échantillon observé de cette population. Dans l’exercice de n’importe quelle profession actuelle, l’inférence statistique est un outil qui permet d’obtenir de précieuses informations et de tirer des conclusions fiables à partir de données d'échantillons statistiques, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir des informations par recensement. Le premier élément de ce module vise à introduire les concepts de base de l’inférence statistique (estimation ponctuelle, estimation par intervalle de confiance, tests d’hypothèses). Le deuxième élément propose une discussion approfondie des fondements probabilistes de la statistique inférentielle.



Les différentes notions vues dans les cours de probabilités I et II et dans le cours de statistique descriptive sont supposées acquises.

1.3. VOLUME HORAIRE



Inférence 1

26 2 28

Inférence 2

26 2 28

VH global du module 52 4 56

% VH 92.86% 7.14% 100%




1. Inférence statistique 1 1. Distributions d’échantillonnage 2. Estimation ponctuelle et par intervalle

- Qualités d’un estimateur - Quelques méthodes d’estimation - Estimation de la moyenne, de la proportion, de la

variance, de la différence de moyennes, de la différence de proportions, du rapport de variances, etc

3. Tests d'hypothèses - Tests sur une moyenne, une proportion et une variance - Tests de comparaison de moyennes, de proportions et de

variances

59

- Tests d’ajustement - Test d'indépendance - Test d’homogénéité

2. Inférence statistique 2

1. Introduction et rappel 2. Estimation ponctuelle optimale, Borne de Cramer,

amélioration des estimateurs, théorème de Rao-Blackwell et Lehmann-Scheffé ;

3. Autres méthodes d’estimation : par intervalle de confiance, estimation bayésienne et estimateur Minimax ;

4. Tests d’hypothèses : Rappel des notions acquises ; tests aléatoires, test uniformément le plus puissant (UPP) ; famille de distribution à rapport de vraisemblance monotone ; Propriétés asymptotiques, tests séquentiels.




Pour l’inférence statistique 1 :

Cours magistral interactif, Présentation en Powerpoint, syllabus de cours et exercices

Portefeuille de références bibliographiques :

1. David V. Huntsberger et P. Billingsley. Elements of Statistical Inference. 4th Edition. Allyn and Bacon, Inc.

2. Gérald Baillargeon. Introduction à l'Inférence Statistique. 2ème edition. Les édistions SMG, 1982.

3. Hogg R. V. and A.T. Craig. Introduction to mathematical Statistics. 5 th ed, Printice Hall, NJ, 1997.

4. Hogg R. V. and E. A. Tanis. Probability and Statistical Inference. Sixth edition, Prentice Hall, NJ, 1997.

5. Pascal Kaufmann. Statistique. Dunod, Paris, 1994. 6. LARSEN R. J. and M. L. MARX; An Introduction to mathematical statistics and its applications.

Second edition, Printice-Hall NJ., 1986. 7. T. Wonnacott et R. Wonnacott. Statistique. 4ème édition. Economica

Pour l’inférence statistique 2


Portefeuille de références bibliographiques : 1. Gérald Baillargeon. Introduction à l'Inférence Statistique. 2ème edition. Les édistions SMG,

1982. 2. Peter J. BICKEL and K.A. DOKSUM. Mathematical Statistics, Holden-Day, INC, 1977.

Hogg R. V. and E. A. Tanis. Probability and Statistical Inference. Sixth edition, Prentice Hall, NJ, 1997.

60

3. EVALUATION



Examen partiel : 50% Examen Final : 50%

3.2. NOTE DU MODULE


Elément 1 : 50% Elément 2 : 50%






Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

BAGHAGHA LAYACHI

PES Statistique Statistique,

démographie et

ACTUARIAT

INSEA Cours

Intervenants :

Nom et Prénom

BAGHAGHA LAYACHI


démographie et

ACTUARIAT

INSEA Cours

CHAOUBI ABDELAZIZ


démographie et

ACTUARIAT

INSEA Cours


61


Intitulé du module Principes de l’Économie II et Comptabilité nationale


Département d’attache Économie et Finance




Important




62



Le premier élément de ce module « Principes de l’économie 2 » doit permettre aux étudiants de :

- Connaitre et comprendre les agrégats macroéconomiques - Comprendre le fonctionnement global d’une économie - Comprendre le fonctionnement de certains marchés particuliers : le marché monétaire et le marché

des fonds prêtables - Etudier les relations entre les variables macroéconomiques et analyser les politiques économiques

en particulier la politique monétaire et la politique budgétaire. Cet élément contient aussi des séances de travaux dirigés (TD) où des exercices illustratifs et complémentaires seront proposés. Les étudiants seront aussi amenés à faire des exposés sur des thèmes particuliers.

Le deuxième élément « comptabilité nationale » explique le système de la comptabilité nationale des nations unies, défini les comptes nationaux et les tableaux de la comptabilité nationale et initie les étudiants au calcul et à l’enregistrement des opérations au niveau des comptes des agents et des comptes de synthèse.



- Principes de l’Économie I - Comptabilité générale

1.3. VOLUME HORAIRE



Principes de l’Économie II

28 10 2 40

Comptabilité Nationale 16 2 18


% VH 65.52% 17.24% 6.90 % 100%




1. Principes de l’économie II

1. Le revenu national

2. Mesurer le coût de la vie

3. La croissance économique et ses déterminants

4. L’épargne, l’investissement et le système financier

5. Le système monétaire

6. Une théorie macroéconomique de l’économie ouverte

63

7. L’offre et la demande globale

8. Conséquences des politiques monétaires et budgétaires sur

la demande globale

9. Inflation et chômage

2. Comptabilité Nationale

1. Introduction 2. Conventions et définitions 3. Les opérations économiques 4. Les tableaux de la comptabilité nationale




Principes de l’économie 2 :

- Cours magistral interactif, Présentation en Powerpoint, syllabus de cours - Exercices et cas pratiques en séances de TD - Exposés

Références de base : 1- N. Gregory Mankiw (2007) « Principes de l’économie », Economica 2- Paul A.Samuelson, William D. Nordhaus (1995) « Macro-économie », Les éditions d’organisation .

Comptabilité Nationale : Cours magistral interactif complété par un polycopié qui facilite aux étudiants l’assimilation du cours.

3. EVALUATION



Un contrôle continu dans chacun des 2 éléments Un exposé dans l’élément « Principes de l’économie 2 » Un examen écrit dans chacun des deux éléments

3.2. NOTE DU MODULE


Principes de l’économie 2: 60% du module, décomposé en : Examen 60%, contrôle continu 25%, TD 15%. Comptabilité nationale : 40% du module, décomposé en : Contrôle continu 30% et examen 70%.




64



Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

ZAOUJAL NOUZHA PA Économie Économie et

Finance

INSEA Cours, TD

Intervenants :

Nom et Prénom

ZAOUJAL NOUZHA PA Économie Économie et

Finance

INSEA Cours, TD

EL ORAIBY Amal Ingénieur Économie Économie et

Finance

INSEA Cours, TD


65


Intitulé du module

Processus stochastiques et Files d'attente






Important




66




Permettre aux élèves :

de se familiariser avec le langage de la théorie des probabilités dans le cadre discret et continu ;

de s’initier aux techniques de modélisation probabiliste, et d’être capables de les utiliser en pratique ; de se familiariser avec la théorie et la pratique des processus stochastiques (applications).

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES (Indiquer les modules requis pour suivre ce module.) Probabilités

1.3. VOLUME HORAIRE



Processus Stochastiques 26 6 2 34

Files d’attente 14 2 16


% VH 80% 12% 8% 100%



1. Processus Stochastiques

1. Introduction générale aux Processus Stochastiques 1.1. Définitions 1.2. Classification des processus stochastiques 1.3. Fonction de répartition d'ordre k 1.4. Processus stochastique (temps discret et temps continu) 1.5. Espace des états (état discret et état continu) 1.6. Processus gaussiens et markoviens 1.7. Stationnarité

2. Chaînes de Markov à temps discret 2.1. Définitions 2.2. Probabilités d’état 2.3. Probabilités de transition en n étapes 2.4. Classification des états d’une chaîne de Markov 2.5. Distribution stationnaire et théorème ergodique 2.6. Problèmes d’absorption 2.7. Processus de branchement 2.8. Applications

3. Chaînes de Markov à temps continu 3.1. Description générale 3.2. Probabilités de transition 3.3. Classification des états 3.4. Chaînes de Markov à temps continu sur un nombre fini

67

d’états 3.5. Processus de naissance et de mort 3.6. Comportement asymptotique et distribution stationnaire

4. Processus de Poisson 4.1. Définitions 4.2. Processus de poisson non homogènes 4.3. Processus de poisson composés

5. Mouvement brownien 5.1. Définition et construction 5.2. Application

2 : Files d’attente CH 1. Introduction aux files d’attente

I. Description d’un système de files d’attente

I.1 Le processus d’arrivée

I.2 Le mécanisme de service

II. Classification des systèmes de files d’attente

III. Notations, définitions et résultats généraux

CH 2. Etudes des systèmes de files d’attente

I. Du système M/M/1 au système à taux variables

I.1 Système M/M/1

I.2 Modèle à taux variables et processus de naissance et de mort

II. Autres systèmes particuliers du modèles à taux variables

I.1 Système M/M/1/N/∞/GD

I.2 Système M/M/c/∞/∞/GD

I.3 Système M/M/c/N/∞/GD

III. Systèmes ne relevant pas du modèle à taux variables




Cours magistraux, exercices d’application, diapositives, polycopié.

3. EVALUATION



L’évaluation des connaissances de ce module sera basée sur un contrôle continu et sur un examen final. Processus Stochastiques : 33 % contrôle continue et 67% examen. Files d’attente40 % contrôle continue et 60% examen

68

3.2. NOTE DU MODULE


Processus stochastiques : 75% Files d'attente : 25%



Pr Préciser, le cas échéant, la note minimale requise pour chaque élément du module : Le cas échéant, la note minimale requise pour chaque élément du module : 06/20



Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

KADRANI ABDESLAM PA Mathématiques Mathématiques et

Recherche

Opérationnelle

INSEA Cours, TD

Intervenants :

Nom et Prénom

KADRANI ABDESLAM PA Mathématiques Mathématiques et

Recherche

Opérationnelle

INSEA Cours, TD

ABBAD MOHAMMED PES Recherche

Opérationnelle

Mathématiques et

Recherche

Opérationnelle

FS Cours, TD


69


Intitulé du module Bases de données et Programmation événementielle


Département d’attache INFORMATIQUE


MODULES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE BASE ET DE SPECIALISATION


Important




70



Elément 1 : Bases de données

Comprendre le rôle des systèmes d’information ;

Comprendre les concepts des bases de données et leur intérêt ;

Étudier comment concevoir et réaliser une BD ;

o Conception ;

o Application : réalisation des bases de données avec le logiciel ACCESS ;

Étudier comment exploiter les informations stockées dans une BD ;

o Application : utilisation du langage d’interrogation SQL ;

Elément 2 : Programmation événementielle

Se familiariser avec la logique événementielle ;

Apprendre à construire une interface utilisateur appropriée ;

Comprendre les outils les plus courants de Visual Basic ;

Apprendre à développer des applications Windows en Visual Basic ;

Intégrer aux applications l’accès à des bases de données externes.

Elément 3 : Projet de programmation

Approfondir les techniques de programmation vues en module « Algorithmique et Programmation».



Algorithmique et Programmation

1.3. VOLUME HORAIRE



Bases de données 10h 8h 8h 2h 28h

Programmation événementielle 12h 14h 2h 28h

VH global du module 22h 8h 22h 4h 56h

% VH 39% 14% 39% 7% 100%



Elément 1 : Bases de données

Chapitre 1 - Introduction aux systèmes d’information Chapitre 2 - Introduction aux BD et aux systèmes de gestion de BD Chapitre 3 - Généralités sur les Systèmes de Gestion de BD

- Conception de bases de données relationnelles (TD1) - Exploitation de données en SQL (TD2)

Chapitre 4 - Utilisation du SGBD Access - Les tables (TP1)

71

- Les requêtes (TP2) - Les formulaires (TP3) - Les états (TP4)

Elément 2 : Programmation événementielle

Introduction Chapitre 1- Environnement visuel studio .net

- Applications Windows : interface utilisateur (TP1) Chapitre 2 - Bases du langage vb.net

- Programmation objet : les classes en VB (TP2) - Fonctionnalités avancées

Chapitre 3 - Accès aux bases de données : ADO .net (TP3) Chapitre 4 - Applications Web : ASP .net (TP4)

Elément 3 : Projet de Programmation

Prise de contact et distribution des projets

Evaluation




Pour chaque concept :

Définition / classification/utilité

Etude de cas Moyens didactiques :

Support de cours papier

3. EVALUATION



Examen Ecrit Soutenance du Mini-Projet

3.2. NOTE DU MODULE


Elément 1 : Bases de données (40%) Elément 2 : Programmation événementielle (40%) Pour chaque élément : 70% Examen final et 30% Mini-Projet ou Contrôle Continu Elément 3 : Projet de programmation (20%) Soutenance du mini-projet

72






Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

SAIDI RAJAA PA Informatique Informatique INSEA Cours/TD/TP

Intervenants :

Nom et Prénom

SAIDI RAJAA PA Informatique Informatique INSEA Cours/TD/TP

BENELALLAM IMAD PA Informatique Informatique INSEA Cours/TD/TP


73


Intitulé du module Entreprenariat I


Département d’attache L’entreprise, son environnement et le modèle d’affaires


modules de management


Important




74



Le module a comme vocation de permettre aux étudiants de faire connaissance avec les bases de fonctionnement de l’entreprise.




1.3. VOLUME HORAIRE



Economie d’entreprise 26 2 28

Modèle d’affaires 19 2 21

Plan d’affaires 19 2 21


% VH 91% 9% 100%



1. Economie d’entreprise

1. Décisions et stratégies des entreprises 2. Profits de l’entreprise 3. Performances de l’entreprise

2. Modèle d’affaires

1. Origine du chiffre d’affaires 2. Mode d’obtention du chiffre d’affaires

3. Plan d’affaires 1. Aperçu de l’entreprise 2. Plan des ventes et de marketing 3. Plan d’exploitation 4. Plan des ressources humaines 5. Plan d’action 6. Sommaire exécutif


75



Cours sur support PowerPoint et études pratiques d’exemples et de cas

3. EVALUATION



Un contrôle continu basé sur les interventions, les exposés et la participation. Un examen final est organisé à la fin du semestre.

3.2. NOTE DU MODULE


Contrôle continu 30%, examen 70% Part relative dans le module : Economie d’entreprise : 50% Modèle d’affaires : 25 % Plan d’affaires : 25 %





76


Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

EFFINA DRISS PA Economie Economie Finance INSEA COURS

Intervenants :

Nom et Prénom



77


Intitulé du module PRINCIPES D'ANALYSE DEMOGRAPHIQUE ET MATHEMATIQUE FINANCIERE


Département d’attache DEPARTEMENT DE STATISTIQUE, DEMOGRAPHIE ET ACTUARIAT ET DEPARTEMENT D’ECONOMIE ET FINANCE




Important




78



Ce module vise la maitrise par les étudiants des principes de base de l’analyse démographique mais aussi des techniques et méthodes d’analyses plus approfondies de 3 phénomènes démographiques (mortalité, fécondité et nuptialité). Par ailleurs, au terme de ce module, les étudiants acquerront les principaux outils y compris informatiques utilisés dans la réalisation des perspectives démographiques et comprendront l’impact des changements démographiques sur l’évolution future des populations. Le premier élément permet aux étudiants d’acquérir les fondamentaux de l’analyse démographique (analyse transversale, analyse longitudinale, état pur/état perturbé, translation, standardisation,…) et les outils de base pour mener l’analyse tels que le diagramme de Lexis et les tables d’extinction. MATHEMATIQUE FINANCIERE



1.3. VOLUME HORAIRE



Principes d'analyse démographique 19 10

2 31

Mathématique financière 19 2 21


% VH 73.08% 19.23% 7.69% 100%




1. Principes d’Analyse Démographique

1. Concepts fondamentaux 1.1. Démographie 1.2. Phénomène démographique / Evénement

démographique 1.3. Phénomènes à événements renouvelables / non

renouvelables 1.4. Phénomènes excluant (n’excluant pas) du champ

d’observation 1.5. Cohorte et événement origine 1.6. Durées : Exacte, révolue et en différence de millésimes 1.7. Diagramme de Lexis

79

1.8. Intensité et calendrier 1.9. Phénomène étudié / Phénomène perturbateur /

Interférence 1.10. Conditions : Indépendance, Indifférence et Continuité

Partie 1. Principes d’analyse longitudinale

2. Principes de base à l’état pur 2.1. Phénomène à événements renouvelables

a. Approche des événements réduits Mesure de l’intensité et du calendrier

2.2. Phénomène à événements non renouvelables a. Approche des événements réduits

Mesure de l’intensité et du calendrier Relations entre indices Probabilité d’agrandissement

b. Approche des quotients Quotient d’éventualité Quotient instantané et Relations Taux par durée d’exposition de risque Relations entre taux et quotient

3. Principes de base à l’état perturbé – réalité 3.1. Phénomènes n’excluant pas du champ d’observation

a. Phénomènes à événements renouvelables Estimation des événements réduits

b. Phénomènes à événements non renouvelables Estimation des événements réduits Estimation du quotient Estimation du taux

3.2. Phénomènes excluant du champ d’observation a. Estimation du quotient b. Estimation du taux

Partie 2. Principes d’analyse transversale

4. Méthodes de standardisation 4.1. Problèmes de comparaison 4.2. Standardisation directe 4.3. Paradoxe de Simpson 4.4. Standardisation indirecte 4.5. Double standardisation

5. Principe de translation 5.1. Problèmes de distorsions : Longitudinal / Transversal 5.2. Translation à travers les études de cas

a. Cas I. Stationnarité de l’intensité moyenne et évolution linéaire du calendrier moyen

b. Cas II. Stationnarité du calendrier moyen et évolution linéaire de l’intensité moyenne

1. Mathématique financière

1. Taux d’intérêt 1.1. Intérêt simple 1.2. Escompte. 1.3. Capitalisation. 1.4. Anuités et Rentes. 1.5. Amortissement des prêts à moyen ou long terme.

2. Instruments à long terme, à taux fixes.

80

2.1. Emprunts indivis. 2.2. Emprunts obligations. 2.3. Rentabilité des investissements 2.4. Portefeuille frontière avec un actif sans risque.

3. Le risque de taux. 3.1. Structure par terme des taux. 3.2. Le risque des taux.

4. Extensions 4.1. Présentation générale des emprunts non classiques 4.2. Les emprunts à taux variable 4.3. Les emprunts indexés 4.4. Les obligations convertibles




3. EVALUATION



3.2. NOTE DU MODULE


81






Coordonnateur :


Nature

d’intervention*


Intervenants :

Nom et Prénom

FAZOUANE

ABDESSELAM PES

Statistique,

Démographie

Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

COURS

TKIOUAT Mohammed PES Economie Economie Finance EMI Cours


82


Intitulé du module Communication et Sciences Sociales II






Important




83



1-Français 2 : Mise à niveau des fondamentaux de la langue française. l'initiation à la lecture à haute voix, la prise de notes, la pris de parole en public et la maîtrise de l'argumentation. Ce cours est la continuité du cours Français I. Il consiste à perfectionner les compétences linguistiques des élèves ingénieurs. 2- Business English II: Business English based on selected readings related to the options at the INSEA. 3. Le cours « Sciences sociales II » complète et approfondit le programme « Sciences sociales I » commencé en S1. Le cours et les textes visent à consolider la connaissance des élèves-ingénieurs des outils des sciences sociales (terminologie, hypothèses, paradigmes, courants de pensée), des problématiques (urbanisation, développement humain…) qui préoccupent chercheurs et décideur, Des textes seront mis à la disposition des étudiants pour leur permettre d’illustrer et approfondir le cours.



Français 2 : Connaissance du contenu du cours Français

1.3. VOLUME HORAIRE



Français II

19 2 21

Business English II

19 2 21

Sciences Sociales II

12 2 14


% VH 89.29% 10.71% 100%




1. Français II Mise À Niveau

Système verbal du français & Le genre, le nombre, les liens logiques

Comment soigner son orthographe et sa ponctuation

Lecture& débat

La Prise de Parole en Public

La prise de parole improvisée

Informer, persuader, motiver, inciter à s'exprimer

Présenter les idées clés avec concision

Lecture& débat

84

Prise de Notes et Techniques de rédaction

Comment prendre les notes à l'oral

Choisir un plan de rédaction

Savoir introduire et conclure

Lecture & débat

Les Techniques de Persuasion et d’Argumentation

Argumentation

Les Plans Argumentatifs Lecture & Débat

2. Business English II

Professional Useful language based on selected readings related to the options at the INSEA, activities, quizzes and tips to build technical language and practice reading, listening, writing and speaking skills.

3. Sciences sociales II Le cours « Sciences sociales II » complète et approfondit le programme du cours et les thèmes de « Sciences sociales I» (cours et lectures dirigées) commencés en s1 (voir descriptif du module « Sciences sociales/droit » en S1) Chapitre 1 : Effets pervers de l’urbanisation et du développement urbain

1. Le processus d’urbanisation 1.1. Dynamiques des villes et déterminants de la croissance

urbaine 1.2. Une hiérarchie urbaine dominée par les grandes

agglomérations 2. La ville comme espace social : une configuration socio-spatiale

composite, hiérarchisée et traversée par les inégalités. 3. Effets pervers de l’urbanisation et du développement urbain

3.1. L’insalubrité dans les logements et les tissus urbains 3.2. Causes et fonctions de l’habitat insalubre 3.3. Lutte contre l’habitat insalubre

4. Orienter le développement urbain : outils et cadres de référence 4.1. Documents d’aménagement et d’urbanisme 4.2. Les agences urbaines au Maroc 4.3. Gestion urbaine

Chapitre 2 : Développement humain : le concept, les problèmes et les stratégies

1. Les concepts de « développement », « développement durable » et « développement humain »

2. Indicateurs de mesure et de suivi du « développement humain » 3. Vulnérabilité, exclusion, pauvreté

3.1. La pauvreté comme privation des capacités humaines 3.2. Précarité et groupes sociaux à risque 3.3. Lorsque les réseaux/liens de solidarité traditionnelle

s’épuisent. 4. Objectifs du millénaire pour le développement (OMD): une

feuille de route et une nouvelle charte de développement

85


Activités pratiques Objectifs et modalités d’organisation

1. Français II Ateliers de lecture, organisation de débats pour s'initier à la prise de parole, à l'écoute et au respect des avis des autres.

2. Business English II Reading, writing, speaking and pronunciation tasks

3. Sciences sociales II Compétences visées :

1. Lire un texte et en analyser le contenu

2. Relever les concepts clé et leur définition, 3. Identifier les hypothèses/les thèses, les problématiques, les

paradigmes et courants théoriques et en faire la discussion 4. Faire un résumé du texte 5. Emettre un point de vue motivé



Enseignement utilisant des moyens audiovisuels

Débats et conversations pour faire participer les étudiants à la pratique de la langue.

Exposés des étudiants sur des thématiques relevant de leurs spécialités

Polycops contenant les éléments de base

Le cours « Sciences sociales II » se déroule sous forme de cours magistral.

La démarche didactique est participative (les élèves préparent cours et textes à l’avance).

Un support pédagogique regroupant les chapitres du cours magistral et des textes pour en approfondir la compréhension sera mis à la disposition des étudiants.

3. EVALUATION



- Contrôle continu au cours du semestre - Examens du semestre - Un tiers de la note pour le control continu - Un tiers pour la participation durant les cours - Un tiers pour l’examen du semestre

3.2. NOTE DU MODULE


coefficients de pondération : 1. Techniques d’expression et de communication : 40% 2. Business English II : 40% 3. Sciences sociales II : 20%

86






Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

CHERKAOUI

Abderrahim

PA Sociologie

Sciences Sociales,

Communication et

Langues

INSEA Cours

Intervenants :

Nom et Prénom

EL YAMANI YAMINE PA Français

Economie et Finance

INSEA Cours

TOUHTOU RACHID PA Anglais

Sciences Sociales,

Communication et

Langues

INSEA Cours

EL MANAR

MOHAMMED EL

ALAMI

PA Sociologie

Sciences Sociales,

Communication et

Langues

INSEA Cours


87


Intitulé du module MATHEMATIQUES ACTUARIELLES






Important




88



Le premier élément Mathématiques de l’Assurance Non Vie est une introduction aux techniques mathématiques utilisées en Assurance Non Vie. On présente différents aspects d’une opération d’assurance (juridique, comptable et statistique), on fait un rappel sur les principaux outils de probabilités utilisés en Actuariat avec application à un modèle simple de l’Assurance, on présente les différents modèles de fréquence et de coût de sinistre ainsi que l’effet d’une modification de Garantie (Franchise et/ou Limite de garantie) sur ces modèles. On présente les modèles individuel et collectif pour la modélisation de la charge totale de sinistres d’un portefeuille sur une période. Si le temps le permet on introduit brièvement les mesures classiques de Risque telles que la VaR et la TVaR Le cours de l’assurance-vie a pour objet l’évaluation du risque pris en charge par une compagnie d’assurance-vie. L’accent est surtout mis sur la compréhension des principes de base, concernant la détermination des primes demandées aux assurés et à l’évaluation des provisions dites « mathématiques », qui apparaissent au bilan de la société et qui doivent permettre à l’assureur de faire face à l’évolution future des risques. À la fin du cours, l’étudiant ou l’étudiante devrait être capable de résoudre des problèmes touchant aux activités suivantes : - appliquer les notions de survie et de mortalité ; - déterminer la prime unique et périodique et le risque associés à différents contrats d’assurance vie et de rente ; déterminer la provision mathématique pure et d’inventaires associés à différents contrats d’assurance vie et de rente.



Calcul des Probabilités Une bonne familiarité avec les techniques de calcul des probabilités aussi bien dans le cas continu que dans le cas discret est requise. - Notions de base des Mathématiques financières. - Modèles de durée de vie. - Statistique inférentielle. - Comptabilité générale.

1.3. VOLUME HORAIRE



Mathématiques de l'assurance non vie 19 6

2 27

Mathématiques de l'assurance vie 19 6

2 27

Pratique de l'assurance vie 10 2 12


% VH 57.58% 18.18% 15.15% 9.09% 100%


89



1. Mathématiques de l’Assurance Non Vie I

1. Introduction aux opérations d’Assurance 1.1. Risquophobie, Structures de gestion des Risques 1.2. Opération d’Assurance, Le Contrat d’Assurance 1.3. Classification des garanties, Typologie des Sociétés

d’Assurance 1.4. Aspect comptable d’une opération d’Assurance 1.5. Réglementation et contrôle de l’Etat, Aspect statistique

2. Risque et Probabilités en Assurance

2.1. Rappels sur le Probabilités et les Variables Aléatoires 2.2. Caractéristiques de Risque (prime pure, Variance, …), Loi

des grands nombres et Assurance, Excédent et Censure 2.3. Un Modèle simple d’Assurance

3. Modèles de fréquence des sinistres 3.1. Modèle Binomial 3.2. Modèle de Poisson 3.3. Modèle Binomial Négatif, Classe (a,b,0), Troncature et

modification en zéro 4. Modèles du coût individuel de sinistre

4.1. Loi Lognormale, Loi Gamma, Loi de Pareto, Famille exponentielle Linéaire

4.2. Génération de nouvelles distributions, Lois mélanges, Lois combinées

5. Modifications de Garantie 5.1. Franchise et Franchise déduite 5.2. limite de garantie, Coassurance 5.3. Combinaisons des modifications de garantie, effet de

l’inflation. 6. Modélisation de la charge totale des sinistres

6.1. Modèle individuel 6.2. Modèle collectif 6.3. Loi de Poisson composée, Algorithme de Panjer

7. Mesures de Risque 7.1. Définition et propriétés d’une mesure de Risque 7.2. Value at Risk, Tail Value at Risk.

2. Mathématique de l’Assurance vie

Partie I. Les concepts généraux de l’assurance 1. Vocabulaire 2. Modélisation de risque 3. Probabilité de ruine de l’assureur

Partie II. L’assurance vie

1. Les probabilités viagères 1.1. Les probabilités viagères sur une tête 1.2. Les probabilités viagères sur deux têtes 1.3. Les tables de mortalités

2. Les procédés généraux de calcul des primes pures 2.1. Généralités 2.2. Les principes généraux de calcul de primes

3. Les engagements en cas de vie

90

3.1. Le capital différé 3.2. Les annuités viagères

4. Les engagements en cas décès 4.1. Assurance vie entière payable au moment de décès 4.2. Assurance décès payable en milieu d’année 4.3. Assurance décès à capitaux variables 4.4. Les autres combinaisons

5. Les engagements viagers sur plusieurs têtes 5.1. Annuités viagères sur plusieurs têtes 5.2. Autres annuités 5.3. Rentes réversibles 5.4. Vie entière sur deux têtes

6. Le calcul des primes commerciales 6.1. Primes commerciales et notions de chargements 6.2. Bases techniques du calcul des primes commerciales 6.3. Exemples

7. Les provisions mathématiques et Zillmérisation 7.1. Notion de provisions mathématiques (PM) 7.2. Méthodes de calcul des PM pures 7.3. Notion de provisions mathématiques d’inventaire 7.4. Les corrections des PM à l’inventaire

8. Le droit des assurés à la PM de leur contrat 8.1. Le rachat 8.2. La réduction 8.3. La participation aux bénéfices




Le premier élément du module (Math. Ass. Non Vie) se compose à 75% de cours magistral appuyé par

diapositives et à 25% de séances d’exercices. Un support électronique sera envoyé aux étudiants au fur et à mesure

de l’avancement du cours. Le cours est inspiré des deux ouvrages suivants :

1. Loss models, Klugman, Panjer and Willmot, Wiley, 1998

2. Mathématiques de l »assurance non-vie, Tome I: principes fondamentaux de théorie du risque, Denuit et

Charpentier, Economica, 2005.

Le cours du deuxième élément du module (Math. Ass. Vie) est présenté en classe avec des diapositives,

accompagné de support de lecture et de révision.

Quelques références pour le deuxième élément du module (Math. Ass Vie) :

1. PETAUTON P. (2004). Théorie et pratique de l’assurance-vie, Edition Dunod. 2. HESS C. (2000). Méthodes actuarielles de l’assurance vie, Economica. 3. TOSETTI A. et al. (2000). Assurance : comptabilité, réglementation, actuariat, Economica.

91

4. LE VALLOIS et al. (2003). Gestion actif passif en assurance-vie. Réglementation, outils, méthodes, Economica.

5. GERBER H. G. (1997). Life Insurance Mathematics, Springer. 6. LAMELOT G. et al. (1994). Assurance-vie. Prévoyance. Epargne. Retraite, Edition Delmas. 7. DELVAUX T. et al. (1991). Les nouveaux produits d’assurance-vie, Actuariat. 8. DELWARDE A. et al. (2006). Construction de tables de mortalité périodiques et prospectives,

Economica.

3. EVALUATION



Le premier élément du module est sanctionné par un examen partiel à mi semestre 50% et un examen Final : 50% Afin de tester les capacités d’assimilation et les acquis des étudiants du deuxième élément du module, le système de contrôle des connaissances est le suivant : - Contrôle continu 40% - Examen final 60% Le mode de contrôle est basé sur : 1°) Contrôle continu au milieu du cours. 2°) L’examen final, composé de questions de cours et d’exercices.

3.2. NOTE DU MODULE







92


Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

MARRI FOUAD PA Statistique Statistique,

démographie et

ACTUARIAT

INSEA Cours, TD

Intervenants :

Nom et Prénom


démographie et

ACTUARIAT

INSEA Cours, TD

OULIDI ABDERRAHIM PA Statistique Statistique,

démographie et

ACTUARIAT

INSEA Cours, TD


93


Intitulé du module ANALYSE DES DONNEES ET SERIES CHRONOLOGIQUES






Important




94



L’objectif de l’élément Analyse des données est d’étudier les méthodes statistiques multivariées permettant de décrire et d’interpréter différents types de tableaux de données pouvant être de très grande dimension. Les étudiants auront à appliquer les méthodes étudiées à des données réelles au moyen de logiciels statistiques tels SPSS.

Le deuxième élément de ce module a pour but d’étudier les fondements théoriques de l’analyse des séries chronologiques et de présenter les méthodes de modélisation de ces séries principalement la méthodologie de Box et Jenkins. Le cours est conçu par étapes et doit conduire l’étudiant à maîtriser les éléments de base de la théorie des séries chronologiques ainsi que les méthodes pratiques d’analyse de telles séries.



Probabilités, Inférence statistique, Analyse de la régression.

1.3. VOLUME HORAIRE



Analyse des données 19 8 2 29

Séries chronologiques 19 8 2 29


% VH 56.52% 27.59% 6.90% 100%



1. Analyse des Données 1. Les méthodes de l’analyse des données

2. L’analyse factorielle générale

3. L’analyse en composantes principales (ACP)

4. L’analyse factorielle des correspondances (AFC)

5. L’analyse des correspondances multiples (ACM)

6. L’analyse factorielle discriminante (AFD)

7. Techniques de classification automatique (Hiérarchique, k-Means, segmentation)

2. Séries chronologiques

1. Généralités sur les séries chronologiques : description du problème ; exemples de séries chronologiques

2. Stationnarité et processus linéaires : processus stationnaires ;

95

formule de Bartlett ; processus et opérateurs linéaires ; équations aux différences

3. Modèles de processus stochastiques : modèles ARMA ; modèles ARIMA

4. Méthode de BOX et Jenkins et Modélisation : Identification ; Estimation et Tests de validité ; choix des modèles et critères d’information

5. Modèles Saisonniers : Méthode classique de décomposition ; modélisation par les ARIMA saisonniers

6. Prévisions des séries chronologiques 7. Processus non-linéaires-Modèles GARCH




Pour l’élément Analyse des données :


Portefeuille de références bibliographiques : 1. L. Lebart, A. Morineau et N. Tabard (1977). Techniques de la description statistique. 2. L. Lebart, A. Morineau et J.P. Fénelon (1982). Traitement des données statistiques. 3. M. Volle (1985). Analyse des données. 4. M. Jambu (1989). Exploitation informatique et statistique des données. 5. B. Escofier et J. Pagès (1998). Analyses factorielles simples et multiples.

Pour le cours de séries chronologiques :

Cours magistral interactif, Présentation en Powerpoint, syllabus de cours et exercices ;


1. BROCKWELL, P.J. & DAVIS, R.A (1996) Introduction to Time Series and Forecasting (Springer)

2. BROCKWELL, P.J. & DAVIS, R.A (1991) Time series : Theory and Methods

3. GOURIEROUX, C. et MONFORT, A. (1995) Séries temporelles et Modèles dynamiques. Economica

4. WEI, W.W.S. (1990). Time Series Analysis

5. GOURIEROUX, C. (1992). Modèles ARCH et applications financières. Economica

96

3. EVALUATION




3.2. NOTE DU MODULE







97


Coordonnateur :


Nature

d’intervention*


démographie et

ACTUARIAT

INSEA Cours, TD

Intervenants :

Nom et Prénom

CHAOUBI ABDELAZIZ Statistique Statistique,

démographie et

ACTUARIAT

INSEA Cours, TD


démographie et

ACTUARIAT

INSEA Cours, TD


98


Intitulé du module ANALYSE DE LA REGRESSION ET ANALYSE DE LA VARIANCE






Important




99



Le premier élément de ce module a pour but d'introduire et d'étudier les principales notions de base de la régression linéaire. Le deuxième objectif est d'illustrer l'application de ces notions de base à des situations réelles. L'analyse de la régression se ferra à l'aide du progiciel SPSS. À la fin de ce cours, l'étudiant(e) devra être capable :

de déterminer si l'emploi des techniques de régression est approprié dans un contexte particulier ;

d'exercer un jugement éclairé quant au choix d'un modèle de régression en fonction des données du problème ;

d'exécuter correctement une régression linéaire simple ou multiple à l'aide du progiciel statistique SPSS;

d'interpréter judicieusement les résultats de l'analyse et d'en dégager les principales conclusions ;

de rédiger un rapport d'analyse mettant en évidence ces conclusions, ainsi que les limites de la méthodologie.

Le cours d’analyse de variance se donne pour mission principale de présenter au futur ingénieur les modèles classiques d'analyse de variance et de covariance. Chaque modèle sera illustré par une application pratique en utilisant le programme SPSS.



Probabilités, Inférence statistique.

1.3. VOLUME HORAIRE



Analyse de la régression 21 6 2 28

Analyse de la variance 21 6 2 28


% VH 72.41% 20.69% 6.06% 100%

100




1. Analyse de la régression

1. Généralités 2. Régression linéaire simple

2.1. Notations et définitions 2.2. Hypothèses du modèle de régression linéaire simple 2.3. Estimation des paramètres du modèle 2.4. Propriétés des estimateurs 2.5. Équation fondamentale du modèle de régression linéaire

simple 2.6. Degrés de liberté 2.7. Estimation de la variance résiduelle 2.8. Théorème de Gauss-Markov 2.9. Estimation des variances des paramètres 2.10. Distributions des estimateurs des paramètres 2.11. Intervalles de confiance des paramètres 2.12. Tests d’hypothèses sur les paramètres 2.13. Tableau d’analyse de la variance (Table ANOVA) 2.14. Coefficient de détermination R2 2.15. La régression et la corrélation 2.16. Application du modèle de régression linéaire simple 2.17. Analyse des résidus

3. Régression linéaire multiple 3.1. Modèle de régression linéaire multiple 3.2. Notations matricielles dans la régression multiple 3.3. Hypothèses de base 3.4. Estimateur des moindres carrés ordinaires du vecteur des

paramètres 3.5. Degrés de liberté des sommes de carrés 3.6. Estimateur de la variance résiduelle 3.7. Tests sur les coefficients d’une régression linéaire multiple 3.8. Tester la signification globale du modèle linéaire 3.9. Tableau d’analyse de la variance 3.10. Coefficient de détermination multiple R2 3.11. Coefficient de détermination multiple ajusté 3.12. Les coefficients de régression standardisés 3.13. Multicolinéarité en régression linéaire multiple 3.14. La prévision dans le cas d’un modèle de régression

linéaire multiple 3.15. Régression avec variables auxiliaires binaires 3.16. Choix du meilleur modèle 3.17. Comparaison de modèles 3.18. Analyse des résidus

1. Analyse de variance 1. Analyse de variance à un facteur 1.1. Facteurs, modalités et traitement 1.2. Modèle fixe 1.3. Table ANOVA 1.4. Test de Fisher 1.5. Modèle de régression équivalent

101

1.6. Analyse des résidus 1.7. Transformations 1.8. Tests sur l’égalité des variances 1.9. Modèle aléatoire

2. Comparaisons multiples 2.1. Estimation des effets du facteur étudié 2.2. Méthode de comparaisons multiples de Tuckey 2.3. Méthode de comparaisons multiples de Schéffé 2.4. Méthode de comparaisons multiples de Bonferroni

3. Analyse de variance à deux facteurs 3.1. Effets simples, effets principaux et interactions 3.2. Modèle fixe 3.3. Table ANOVA 3.4. Test de Fisher 3.5. Modèle de régression équivalent 3.6. Comparaisons multiples 3.7. Modèle mixte et modèle aléatoire

4. Analyse de variance à plusieurs facteurs 4.1. Modèle fixe d’analyse de variance à trois facteurs 4.2. Table ANOVA 4.3. Analyse des effets factoriels 4.4. Modèle aléatoire et modèle mixte à trois facteurs

5. Analyse de variance avec hiérarchisation des facteurs 5.1. Analyse de variance à deux facteurs hiérarchisés 5.2. Analyse de variance à trois facteurs hiérarchisés 5.3. Règles générales pour le développement des modèles

d’analyse de variance 5.4. Règles générales pour la détermination des espérances des

carrés moyens 5.5. Règles générales pour la détermination des sommes de

carrés et des degrés de liberté 6. Analyse de covariance

6.1. Analyse de covariance à un facteur (méthode de régression, méthode d’analyse de variance ajustée).




Les notes de cours sont envoyées aux étudiants par voie électronique au fur et à mesure de l’avancement du cours. Des séances d’application du Logiciel SPSS pour les modèles de régression et d’analyse de variance sont prévues.

102

3. EVALUATION




3.2. NOTE DU MODULE







103


Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

TIRARI MOHAMMED

EL HAJ PH Statistique

Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

Cours, TP

Intervenants :

Nom et Prénom

CHAOUBI Abdealaziz PES Statistique

Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

Cours, TP

TIRARI MOHAMMED


Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

Cours, TP


104


Intitulé du module MICRO-ECONOMIE I


Département d’attache ECONOMIE ET FINANCE




Important




105



Ce cours a pour objet de présenter les fondements théoriques de l’allocation optimale des ressources rares dans une économie de marché. Aussi seront analysés :

1. les modèles qui fondent les décisions du consommateur dans l’espace des quantités et dans l’espace des

valeurs ; les décisions du producteurs dans les marchés des inputs et ceux des outputs.

2. Les forces interactives qui interviennent dans fixation des prix et dans leurs évolutions.

3. Les outils d’appréciation de l’optimalité des allocations des ressources aux points de vue individuels et

collectif.

4. Les adaptations des décisions du modèle concurrentiel qu’implique la prise en compte des interdépendances

qu’impliquent la vie en collectivité, appréhendées à travers les biens publics et les externalités.



Principes d’Economie 1 et 2

1.3. VOLUME HORAIRE



Microéconomie I 40 12 4 56


% VH 71.43% 21.43 7.14% 100%




1. Cours 1. Introduction 2. Le Comportement du consommateur dans l’espace des prix et

dans l’espace des valeurs 3. Le Comportement du producteur dans les marchés des inputs et

ceux des outputs. 4. Equilibre dans un marché isolé 5. Equilibre général 6. Optimum, efficacité économique et rendement social 7. L’Optimum et les interdépendances créées par les biens publics et

les externalités

2. TD

106




Le Cours : La forme de présentation du cours sera adaptée en fonction du contenu :

1. Les démonstrations faisant appels aux développements mathématiques seront faites sur le tableau selon la méthode classique

2. Les principales conclusions et les règles de décision seront présentées en codex (formules simplifiées) par le recours au vidéoprojecteur.

3. La logique d’ensemble des chapitres et du cours est fournie par un polycopié qui donne la conception personnelle de l’enseignant, qui doit être confrontée et/ou complémentée par au moins une autre référence parmi celles citées dans le polycopié ou toute autre, de niveau équivalent, accessible selon les possibilités et les préférences de chaque étudiant.

Les TD Ils peuvent être dispensés sous forme d’exercices ou d’exposés oraux ou écrits selon les instructions de l’enseignant et/ou les contraintes du temps et des effectifs

3. EVALUATION



Cours : Un examen partiel et un examen final. TD : exposés oraux et/ou écrits

3.2. NOTE DU MODULE


Cours : examen partiel 25% ; examen final 50% TD : 25% (Conformément à l’importance relative du volume horaire 14/56 = 0,25)




107



Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

EL MABROUK

JELLOUL

PES Economie Economie Finance INSEA Cours, TD

Intervenants :

Nom et Prénom

EL MABROUK

JELLOUL

PES Economie Economie Finance INSEA Cours, TD


108


Intitulé du module METHODE D'ANALYSE DEMOGRAPHIQUE, ANALYSE DE LA MIGRATION ET PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES






Important




109



Ce module vise la maitrise par les étudiants des principes de base de l’analyse démographique mais aussi des techniques et méthodes d’analyses plus approfondies de 3 phénomènes démographiques (mortalité, fécondité et nuptialité). Par ailleurs, au terme de ce module, les étudiants acquerront les principaux outils y compris informatiques utilisés dans la réalisation des perspectives démographiques et comprendront l’impact des changements démographiques sur l’évolution future des populations. Le premier élément permet la maitrise des techniques d’analyse de trois phénomènes démographiques à savoir la mortalité, la fécondité et la nuptialité. Le deuxième élément "Analyse de la migration" a pour objectif de traiter les méthodes de mesures, de collecte et les techniques d’analyse propres aux phénomènes migratoires. Le troisième élément se fonde sur les méthodes d’analyse démographique, sur les hypothèses d’évolution de la fécondité, de la mortalité et des migrations et sur la structure par âge de la population et permet aux étudiants de mesurer la dynamique future des populations en termes de taille et de structure et les facteurs démographiques déterminants.



Statistique descriptive Calcul des Probabilités

1.3. VOLUME HORAIRE




Méthodes d'analyse démographique 24 10

2 36

Analyse de la migration 10 2 12

Projections démographiques 10 2 12


% VH 73.33% 16.67% 10% 100%

110




1. Méthodes d’Analyse Démographique

1. Généralités et rappel des principes de l’analyse démographique 1.1. Analyse de cohorte/analyse transversale 1.2. Etat pur/état perturbé 1.3. Diagramme de Lexis 1.4. Indicateurs : Quotients, taux, intensité, calendrier,… 1.5. Tables d’extinction (mortalité, primo-nuptialité,...)

2. Analyse de la mortalité 2.1. Les mesures de la mortalité générale : taux de mortalité,

taux de mortalité standardisés, variations saisonnières de la mortalité

2.2. Les méthodes d'analyse de la mortalité infantile : mesures de la mortalité infantile, composantes de la mortalité infantile, analyse biométrique de la mortalité infantile

2.3. Les tables de mortalité : approche de translation: table de mortalité du moment, approche par cohorte: table de mortalité d'une génération

2.4. L'évaluation de la mortalité maternelle : Sur le plan de l'observation, sur le plan de la mesure, appréciation critique des différentes méthodes d'observation et de mesure

3. Analyse de la Fécondité 3.1. Mesures générales de la natalité et de la fécondité : Âge

fécond, approche longitudinale (descendance finale (à partir de l’état civil et d’une enquête rétrospective), âge moyen à la maternité et l’âge moyen des mères, écart type de l’âge à la maternité, rang de naissance ou parité, descendance par rang, probabilité d’agrandissement de la famille, intervalles inter-génésiques), approche transversale (taux de fécondité par âge, indice conjoncturel de fécondité ou indice synthétique)

3.2. Les grands paradigmes des déterminants de la fécondité : modèle de la transition démographique, modèle de Blake et Davis, Modèle de Bongaarts, Modèle de Caldwell ; fécondité naturelle/fécondité malthusienne, contrôle des naissances, efficacité de la contraception,…

4. Analyse de la Nuptialité 4.1. Les indicateurs de la nuptialité : indice synthétique de

primo-nuptialité, âge moyen au premier mariage, célibat définitif, table de primo-nuptialité,…

4.2. Les facteurs perturbateurs et les particularités du mariage : la mortalité et la migration, le rapport des sexes, différence d’âges des époux, polygamie, dissolution des unions (divorce : causes et conséquences ; veuvage), le remariage,…

2. Analyse de la migration

1. Définition du concept migration 2. Sources de données sur les migrations 3. Mesure de la migration 4. Analyse spatiale de la migration

111

5. Étude de cas 6. Articles de lecture

3. Projections Démographiques

1. Généralités 1.1. Utilité des projections de population et des ménages 1.2. Producteurs de Projections 1.3. Méthodes mathématiques de projection

a. Evolution multiplicative ou exponentielle b. Evolution logistique

1.4. Indices perspectifs de survie et les Indices de fécondité liés aux projections

2. Méthodes des composantes 2.1. Objet de Micro et Macro simulation 2.2. Groupes d’âges : composantes en Macro simulation 2.3. Projection des groupes d’âges intermédiaires x,x+4 ans 2.4. Projection du premier groupe d’âges 0-4 ans

2.5. Projection du dernier groupe d’âges ans et + 3. Matrice de Leslie

3.1. Agrégation des formules de projection : définition de la matrice

3.2. Propriétés de la matrice de Leslie : Valeurs et vecteurs propres

3.3. Utilisation pour les projections 3.4. Projection de la population : les deux sexes 3.5. Projection de la population : prise en considération de la

migration entre les deux milieux de résidence 4. Elaboration des hypothèses de projection

4.1. Variantes d’évolution de la mortalité et de la fécondité 4.2. Table de mortalité âge par âge 4.3. Taux de fécondité par âge

5. Projection des ménages 5.1. Méthodes des taux de chefs de ménages 5.2. Evolution des taux de chefs de ménages 5.3. Projection des ménages selon la taille de ménage




Pour l’élément « Méthodes d’analyse démographiques » Cours magistral interactif, présentation en Powerpoint et syllabus de cours Exercices et Projet d’enquête sur le terrain Portefeuille de références bibliographiques :

1. Wunsch G. J., Termote M. G. , 1978, Introduction to demographic analysis: principles and methods, Plenum Press

2. Wunsch G. J., Termote M. G. et Duchêne J., 1997, Démographie : analyse et synthèse 3. Pressat R., 1983, Analyse démographique, PUF

112

4. Vandeschrick C., Analyse démographique, Population et Développement N°1, Academia/L’harmattan

5. Leridon H., Démographie : analyse et modèles

Pour l’élément « Projections démographiques » Cours magistral interactif, présentation en Powerpoint et syllabus de cours Exercices et projets Portefeuille de références bibliographiques,

1. Christine Wattelar (1980) « Perspectives Démographiques par sexe et par âge : les Indices de mortalité et le calcul des survivants », Université catholique de Louvain, Recherches Démographiques n°2, CABAY Librairie Editeur, Belgique

2. John Boongarts, Thomas Burch and Kenneth Wachter (1987) « Family Demography : Methods and their Applications , International Studies Demography, Clarendon Press OXFORD

3. United Nations (2004) « World Population To 2300 », Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York

4. David Sherwell and Londiwe Masinga (2007) « Leslie Matrix Model in Population Dynamics », African Institute for Mathematical Sciences (AIMS), University of Witwatersrand

3. EVALUATION



1. Méthodes d’Analyse Démographique : L’évaluation repose sur un contrôle et un examen écrit selon les pondérations respectives de 40% et 60%

2. L’évaluation se fait sur la base d’un projet de projection et un examen écrit selon des pondérations respectives égales (50% contre 50%)

Afin de tester les capacités d’assimilation et les acquis des étudiants du deuxième élément du module, le système de contrôle des connaissances est le suivant : - Contrôle continu 40% - Examen final 60% Le mode de contrôle est basé sur : 1°) Contrôle continu au milieu du cours. 2°) L’examen final, composé de questions de cours et d’exercices.

3. Projections Démographiques : L’évaluation se fait sur la base d’un projet de projection et un examen écrit selon des pondérations respectives égales (50% contre 50%)

3.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.) La note finale utilisera les pondérations par élément de module suivantes : Méthodes d’Analyse Démographique : 60% Projections Démographiques : 20% Analyse de la migration : 20%

113






Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

BAKASS PES Statistique,

Démographie

Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

Cours, TD, TP

Intervenants :

Nom et Prénom

BAKASS PES Statistique,

Démographie

Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

Cours, TD, TP

FAZOUANE

ABDESSELAM PES

Statistique,

Démographie

Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

Cours, TD, TP

BERROUYNE

MUSTAPHA

INGENIEUR Statistique,

Démographie

Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA Cours, TD, TP


114


Intitulé du module STATISTIQUE MULTIVARIEE ET GESTION FINANCIERES






Important




115



L’objectif de l’élément Statistiques Multivariées est de développer l’inférence vue dans le cadre unidimensionnel aux cas de modèles gaussiens multidimensionnels, dans ce cas la loi de wishart et la statistique de Hotelling seront introduites comme extension de la loi Khi-deux du cas unidimensionnel pour tester différentes hypothèses sur les moyennes puis sur les matrices de variance -covariance.


(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant en respectant la progression des enseignements d’un semestre à l’autre et d’une année à l’autre). Probabilités, Inférence, Comptabilité

1.3. VOLUME HORAIRE



Statistique multivariée 26 2 28

Gestion financière 19 2 21

VBA Excel 12 2 14


% VH 71.43% 19.05% 9.52% 100%




Statistique Multivariée 1. Loi normale multivariée 1.1. Définitions, propriétés de base 1.2. Indépendance et normalité multivariée 1.3. Lois conditionnelles 1.4. Loi normale matricielle 1.5. Loi de Wishart 1.6. Théorème de limite centrale multivarié

2. Inférence dans les modèles gaussiens multivariés 2.1. Sur les paramètres de position

2.1.1. Estimateurs du maximum de vraisemblance.

2.1.2. Test de Hotelling (test exact et test asymptotique)

2.1.3. Test de rapport de vraisemblance 2.1.4. Zones de confiance 2.1.5. Problèmes à plusieurs échantillons

2.2. Sur le paramètre de dispersion 2.2.1. Test d’adéquation sur la matrice de

116

variance-covariance 2.2.2. Problème à deux échantillons

2.2.2.1. test sur l’égalité des matrices de variance-covariance de deux échatillons

2.3. Autres types de problèmes 2.3.1. Test de sphéricité 2.3.2. Test d’indépendance

Gestion financière

- Diagnostic financier

- Analyse du Bilan

- Analyse des ratios

- les Soldes intermédiaires de gestion: analyse du compte

de résultat

VBA Excel Pratique avec Excel




Pour l’élément Statistiques Multivariées :


Portefeuille de références bibliographiques : 1. Anderson,T.W. : An Introduction to multivariate statistical analysis, Wiley 2003. 2. Härdle W. and L. Simar : Applied Multivariate Statistical Analysis, Springer-Verlag, 2003. 3. Mardia K.V., Kent J.T., Bibby J.M., Multivariate analysis. Probability and Mathematical

Statistics. A series of Monographs anx Textbooks.

Pour l’élément Gestion Financière : L’enseignement se fait essentiellement par voie de présentations par vidéoprojecteur et se complète par les polycopiés qui contiennent le contenu de base. Les polycopiés constituent un outil d’aide qui a pour unique rôle de permettre à l’étudiant de suivre avec aisance les séances de présentation mais n’est pas du tout suffisant pour préparer les contrôles. Les illustrations, actualisations et tout autre complément de cours sont naturellement réservés aux présentations en amphi et font parie intégrante de l’enseignement de l’élément.

117

3. EVALUATION



un contrôle continu et un examen pour chaque élément du module

3.2. NOTE DU MODULE


Statistique multivariée 40% Gestion financière 40% VBA Excel 20%





118


Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

EL ABDI FOUAD PES Statistique

Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

Cours

Intervenants :

Nom et Prénom

EL ABDI FOUAD PES Statistique

Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

Cours

EL CAIDI

MOHAMMED PA Economie

Economie et

Finance FSJE Cours

* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projet,….

119


Intitulé du module Entreprenariat II






Important




120



Le module a comme vocation de permettre aux étudiants de se familiariser avec les outils de gestion et de management de l’entreprise.



1.3. VOLUME HORAIRE



Finance d'entreprise 19 2 21

Marketing 19 2 21

Introduction au droit 26 2 28


% VH 91% 9% 100%



1. Finance d’entreprise - Évaluation de l'entreprise - Diagnostic des comptes sociaux

- Politique de financement et d'investissement - La gestion de trésorerie

2. Introduction au droit

1. Principes de Droit

2. Droit des affaires

3. Marketing 1. Qu’est ce un marché ?

2. Formation des prix 3. Elasticité du marché


121



Cours sur support PowerPoint et études pratiques d’exemples et de cas

3. EVALUATION



Un contrôle continu basé sur les interventions, les exposés et la participation. Un examen final est organisé à la fin du semestre.

3.2. NOTE DU MODULE


Contrôle continu 30%, examen 70% Importance relative des éléments dans le module : Finance d’entreprise : 25% Introduction au droit: 50% Marketing : 25 %




Préciser les modalités de prise en considération de la note de rattrapage pour la validation du module :Après examens de rattrapage dans les éléments de modules, l’étudiant aura la note sup (Note avant examen de rattrapage ; Note de l’examen de rattrapage). Le cas d’une absence non justifiée à un examen de rattrapages obligatoire (note inférieure à 06/20) et les fraudes lors de ces examens, l’étudiant aura automatiquement la note de «00/20».

122


Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

EFFINA DRISS PA Economie Economie et Finance INSEA Cours

Intervenants :

Nom et Prénom

EL CAIDI

MOHAMMED PA Economie

Economie et

Finance FSJE Cours

El ABDOUNI

MOHAMMED PES DROIT


Techniques


Communication

FSJE Cours

EL CAIDI ABDELAZIZ PA Economie Economie et

Finance FSJE Cours


123


Intitulé du module Communication III






Important




124



1. Techniques d’expression et de communication : Donner les bases de la communication en conjuguant son aspect théorique à de la pratique. Le recours à des lectures d’articles de revue ayant un caractère économiques, ou traitant de politique internationale. Favoriser la prise de parole et à sa bonne gestion.

2- Professional English I: This course is designed to introduce a number of contemporary issues of professional English mainly those related to Economics, Statistics, Finance, Operational Research and Computer Science. The objective is to introduce students to issues in contemporary Business/management topics, such as international economics, globalization, banking and ICT…issues related to practical business will be explored such as writing business reports, ethics, and communication mainly public speaking. Instructors can use different textbooks and materials.



Aucun

1.3. VOLUME HORAIRE




22 2 24

Techniques d’expression et de communication

22 2 24


% VH 91.67% 8.33% 100%




1. Techniques d’expression et de communication

1. Notion de base 1.1. Types et composantes de communication 1.2. Enjeux de la communication 1.3. Lecture & débat

2. La communication Interpersonnelle 2.1. Communication interpersonnelle 2.2. Mécanismes et d'application de la communication 2.3. Importance du contexte dans la communication 2.4. Lecture & débat

3. Eléments communs à la communication orale et écrite 3.1. Communication orale/Oser parler en public

125

3.2. Empathie & L'écoute active 3.3. Gestion du corps: respiration, regard, voix & Gestion

du trac 3.4. Gestion du corps dans l'espace 3.5. Communication écrite, un courrier électronique 3.6. Lecture & débat

4. Techniques de rédaction Techniques de rédaction du rapport de stage de découverte d'entreprise.

2. Professional English I

Teaching students basic and professional vocabulary and themes related to business issues (finance, Economy, globalization, trade, taxes, insurance, macroeconomics, banking,…) with the ultimate objective of mastering verbal communicative skills.



1. Techniques d’expression et de communication

Pousser les étudiants à faire des exposés entre autres pour mieux assimiler les règles de la bonne communication (écouter les autres et exprimer ses opinions dans le respect des autres).

2- Professional English I

Reading, writing and speaking activities.



- Enseignement utilisant des moyens audiovisuels - débats et conversations pour faire participer les étudiants à la pratique de la langue - exposés des étudiants sur des thématiques relevant de leurs spécialités

polycops contenant les éléments de base

3. EVALUATION



- contrôle continu au cours du semestre - examens du semestre - un tiers de la note pour le control continu - un tiers pour la participation durant les cours - un tiers pour l’examen du semestre

126

3.2. NOTE DU MODULE


Techniques d’expression et de communication : 50 % - Professional English I : 50%



Préciser, le cas échéant, la note minimale requise pour chaque élément du module :

Le cas échéant, la note minimale requise pour chaque élément du module : 06/20



Coordonnateur :


Nature

d’intervention* TOUHTOUH Rachid PA Anglais Sciences Sociales,

Communication et Langues

INSEA Cours

Intervenants :

Nom et Prénom

TOUHTOUH Rachid PA Anglais Sciences Sociales, Communication et Langues

INSEA Cours

EL YAMANI YAMINE PA Français ÉCONOMIE ET FINANCE

INSEA Cours


127


Intitulé du module MICROECOMIE AVANCEE ET METHODOLOGIE D'ENQUETES STATISTIQUES


Département d’attache DEPARTEMENT ECONOMIE ET FINANCE ET DEPARTEMENT DE STATISTIQUE, DEMOGRAPHIE ET ACTUARIAT




Important




128





1.3. VOLUME HORAIRE




Micro-économie avancée 22 2 24

Méthodologie d'enquêtes statistiques 22 8

2 32


% VH 78.57% 14.29% 7.14 100%




1. Microéconomie avancée

1. Introduction 2. Organisation industrielle : Concurrence imparfaite et Cartels 3. Introduction du temps en analyse économique et financière 4. L’Incertitude en analyse économique et financière.

1. Méthodologie d’Enquêtes Statistiques

1. Aspects théoriques de l’enquête statistique 1.1. Introduction/Généralités 1.2. Conception d’une enquête 1.3. Généralités sur les techniques d’échantillonnage 1.4. Principes de la collecte des données par

questionnaire 1.5. Traitement des données 1.6. Analyse et interprétation des résultats 1.7. Elaboration du rapport final de l’enquête

2. Etudes de cas 2.1. Recensements : RGPH, Recensement Général

Agricole, Recensement Economique 2.2. Enquêtes : Enquête de conjoncture, Enquête

Démographique et de Santé, Enquête sur les niveaux de vie des ménages, Enquête Structure, Enquête Emploi

129




3. EVALUATION



3.2. NOTE DU MODULE





130



Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

EL MABROUK

JELLOUL PES Economie

Economie et

Finance INSEA

Cours, TD, TP

Intervenants :

Nom et Prénom

EL MABROUK

JELLOUL PES Economie

Economie et

Finance INSEA

Cours, TD, TP

BAKASS FATIMA PES Statistique,

Démographie

Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

Cours, TD, TP


131


Intitulé du module ASSURANCE NON VIE II, PREVOYANCE ET ASSURANCE DE GROUPE






Important




132



Le cours du premier élément du module assurance non-vie II étudie l’aspect statistique des contrats d’assurance sous leurs divers aspects, incluant la connaissance des risques associés. L’accent est surtout mis sur la compréhension des principes de base, concernant la tarification a priori et a posteriori et la constitution de toutes les provisions. Le cours de la prévoyance et assurance de groupe a pour objectif l’application des notions d’assurance vie aux risques de groupe : retraite et décès.



Intitulé du premier élément du module : Assurance non-vie II Pré-requis : - Théorie des Probabilités. - Statistique inférentielle. - Analyse des données - Comptabilité. -Régression -Modèle linéaire généralisée (glm) - Mathématiques de l’Assurance non-vie Intitulé du deuxième élément du module : La Prévoyance et Assurance de Groupe Pré-requis : - Notions de base des Mathématiques financières. - Théorie des Probabilités. - Modèles de durée de vie. - Assurance vie I et Assurance vie II

1.3. VOLUME HORAIRE



Prévoyance et assurance de groupe 22

2 24

Assurance non vie II 24 10 2 36


% VH 76.67% 16.67% 6.67% 100%




1. La Prévoyance et Assurance de Groupe

TITRE 1 : LA RETRAITE Première Partie : Généralités sur les régimes de retraite

1. Régimes de retraite

2. Eléments de démographie

3. Systèmes généraux de financement

133

Deuxième Partie : Les régimes en capitalisation 4. Méthodologie générale de la capitalisation

5. Capitalisation individuelle

6. Capitalisation collective

Troisième Partie : Les régimes en répartition 7. Techniques de nivellement

8. Régimes par points

9. Comptes notionnels

TITRE 2 : LE DECES 10. Assurances décès en prestations définies

11. Assurances décès en contributions définies

TITRE 3 : COMPTABILITE ACTUARIELLE 12. Normes de comptabilisation des plans de pension.

2. Assurance Non Vie II 1. Généralités et principes d’assurance non-vie 2. La tarification et suivi tarifaire

2.1. Modélisation fréquence et coût moyen sinistre 2.2. La tarification à priori, segmentation et modèles linéaires

généralisés 2.3. Introduction à la tarification a posteriori et système

bonus-malus. 3. Le provisionnement déterministe et stochastique

3.1. Méthode de Chain-Ladder 3.2. Régression Log-Normale 3.3. Modèles linéaires généralisés 3.4. Méthode de ré-échantillonnage : le Bootstrap




Le cours du premier élément du module (Ass. Non Vie II) est présenté en classe avec des diapositives,

accompagné de support de lecture et de révision.

Quelques références pour le deuxième élément du module (Ass non Vie II) :

9. TOSETTI A. et al. (2000). Assurance : comptabilité, réglementation, actuariat, Economica. 10. DENUIT M. et al. (2004). Mathématiques de l’assurance non-vie, tome 1 : principes fondamentaux de

théorie du risque, Economica. 11. DENUIT M. et al. (2004). Mathématiques de l’assurance non-vie, tome 2 : tarification et

provisionnement, Economica. 12. PARTRAT C. et al. (2005). Assurance non-vie. Modélisation, Simulation, Economica.

Présentation du deuxième cours du module se fait en classe accompagné de support de lecture et de révision.

134

Quelques références pour le deuxième élément du module (La prévoyance et Assurance de Groupe) :

1. DEVOLDER P. : Le financement des régimes de retraite, Economica, Paris, 2005 2. BERIN B.N. : The fundamentals of pension mathematics, Society of Actuaries, New York, 1986 3. THULLEN P. : Techniques actuarielles de la Sécurité Sociale, BIT, Genève, 1974 4. BLAKE D. : Pension Finance, John Wiley, Chichester, 2006 5. ANDERSON A.W. : Pension mathematics for actuaries, Actex Publications, Connecticut, 1992 6. SADEK, AREF, M. Les retraites : crises, enjeux et perspectives. Mohammedia, Imp. de Fédala,

2006. 1-vol. 169p.

3. EVALUATION



Afin de tester les capacités d’assimilation et les acquis des étudiants du premier élément du module, le système de contrôle des connaissances est le suivant : - Contrôle continu 40% - Examen final 60% Le mode de contrôle est basé sur : 1°) Contrôle continu au milieu du cours. 2°) L’examen final, composé de questions de cours et d’exercices. Afin de tester les capacités d’assimilation et les acquis des étudiants du deuxième élément du module, le système de contrôle des connaissances est le suivant : - Projet de groupe et présentation orale 100% Le mode de contrôle est basé sur : - Projet de groupe de 4-5 étudiants

3.2. NOTE DU MODULE






135



Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

OULIDI ABDERRAHIM PA Statistique

Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

COURS, TD,

Intervenants :

Nom et Prénom

DEVOLDER Statistique

Statistique,

Démographie et

Actuariat

Faculté LOUVANE

COURS, TD,


Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

COURS, TD,


136


Intitulé du module Économétrie et Macro-économie I






Important




137



L'analyse des données économiques est devenue une activité principale dans l'administration publique tout comme dans l'entreprise privée. Elle aide à préparer une décision. Des modèles économiques sont alors de plus en plus construits et utilisés pour traiter ces données, tester des hypothèses, prédire la valeur d'une ou de plusieurs variables d'intérêt ou encore simuler l’impact du changement du niveau d’une ou de plusieurs variables sur une ou plusieurs autres. Dans ce module, nous traitons quelques méthodes statistiques de l'économétrie utilisées dans le monde des affaires et de la gestion privée et publique. L'objectif principal est de fournir aux étudiants plus qu'une introduction aux problèmes de l'économétrie, après quoi ils seraient capables de comprendre les modèles économétriques discutés devant eux et éventuellement être capables de participer à leur construction. Le cours ne se limite pas aux rappels ou à l’introduction des fondements théoriques de base nécessaires. Nous passerons assez rapidement aux problèmes pratiques de l'économétrie à travers des exemples d'intérêt et des études de cas tous tirés des différents domaines de la vie économique marocaine ou autre. Dans ce module la finance constitue une application majeure de ces outils statistiques. En effet le cours va permettre aux étudiants, non seulement d'approfondir leurs connaissances en méthodes statistiques particulières à la finance, mais surtout à apprendre dans quels contextes ces outils et techniques peuvent être utilisés de façon appropriée pour résoudre les principaux défis financiers.



Inférence statistique 1, Régression, Microéconomie 1, Comptabilité nationale. Marchés financiers et gestion de portefeuilles.

1.3. VOLUME HORAIRE



Méthodes Économétriques

26 2 28

Macro-économie I 26 2 28


% VH 94.29% 5.71% 100%



1. Méthodes Économétriques

1. Introduction de la démarche économétrique 2. Le modèle de régression linéaire simple : présentation et rappels 3. Le modèle de régression linéaire simple : extensions et cas

particuliers

138

3.1. Le temps comme régresseur 3.2. La variable endogène retardée comme régresseur 3.3. Transformations des variables et formes non linéaires.

4. Le modèle de régression linéaire multiple : présentation et rappels 5. Extensions dans le modèle de régression linéaire multiple :

5.1. Tests de contraintes linéaires sur les paramètres ; 5.2. Tests de changement structurel ; 5.3. Prévision

6. Le modèle de régression linéaire multiple avec matrice de variances-covariances des perturbations non scalaire et moindres carrés généralisés (MCG)

7. Autocorrélation des perturbations : problème, test et solutions 8. Hétéroscédasticité des perturbations : problème, test et solutions 9. Variables auxiliaires, modèles à coefficients variables et étude de

cas 9.1. Introduction et pertinence ; 9.2. Variation de l’ordonnée à l’origine et variables

dichotomiques ; 9.3. Variations des coefficients réponse ; 9.4. Le piège des variables dichotomiques ; 9.5. La prise en compte de l’interaction ; 9.6. Variables continues et coefficients variables ;

10. Multi colinéarité, variables colinéaires en économétrie 10.1. Introduction et position du problème ; 10.2. Des cas économiques usuels de multi colinéarité ; 10.3. Le modèle statistique : contexte et conséquences ; 10.4. Identification de la multi colinéarité ; 10.5. Des solutions à la multi colinéarité ; 10.6. Étude de cas n°4.

11. Modèles avec régresseurs stochastiques et erreurs sur les variables

2. Macroéconomie 1. Le cadre général de l’analyse macroéconomique : l’approche macroéconomique, les agents, les marchés, les agrégats, le concept d’équilibre macroéconomique, les interdépendances globales et les relations comptables, les tableaux macroéconomiques de synthèse : Le TRE, Le TEE, Le TOF et la Matrice de Comptabilité Sociale, le besoin d’étude des comportements macroéconomiques

2. Les comportements macroéconomiques et les équilibres des marchés 2.1. Le marché du travail : activité, emploi et chômage,

comportement d’offre et de demande, équilibre du marché du travail

2.2. Le marché des biens et services : Offre des biens et services, technologie de production, principales composantes de la demande : comportement de consommation et d’investissement

2.3. Le marché monétaire : offre de monnaie, processus de création monétaire, multiplicateur du crédit, comportement de demande de monnaie, déterminants de l’équilibre du marché monétaire

2.4. Le marché financier : offre de titres, demande de titres, équilibre du marché financier

3. Détermination de d’équilibre macroéconomique : présentation

139

d’un modèle-type regroupant les quatre marchés macroéconomiques, recherche de la solution du modèle et analyse de l’impact des changements exogènes sur l’équilibre

4. Le modèle classique de détermination de l’équilibre macroéconomique : logique du modèle classique, les fondements de ce modèle et ses principales hypothèses, structure du modèle, caractéristiques de l’équilibre classique, modifications de l’équilibre, analyse des politiques budgétaires et monétaires dans le cadre de ce modèle

5. Le modèle keynésien simplifié et le schéma IS-LM : logique de base du modèle keynésien, prééminence des facteurs de demande, les hypothèses du modèle kynésien, la formulation simple du modèle et le multiplicateur keynésien, le schéma IS-LM avec prix fixes et prix variables, caractéristiques de l’équilibre keynésien, analyse des multiplicateurs budgétaires et monétaires, l’effet d’éviction, courbe de demande agrégée et d’offre agrégée

6. La synthèse des théories classique et keynésienne : le modèle à prix fixes, rationnement et différents régimes de déséquilibre : chômage keynésien, chômage classique et inflation contenue, implications au plan de la politique économique

7. Analyse des politiques économiques : la politique financière et la politique monétaire, efficacité des politiques économiques selon le cycle conjoncturel : expansion, stagnation, récession ; la controverse entre monétaristes et keynésiens ; dynamique de la contrainte budgétaire de l’Etat

8. L’équilibre macroéconomique en économie ouverte : introduction des variables du commerce extérieur, le comportement des importations, des exportations et des flux de capitaux, la balance des paiements et la contrainte financière externe, les différents régimes de change, le modèle Mundell-Fleming, analyse des politiques économiques en régime de change fixe et flexible : politique budgétaire, politique monétaire, politique commerciale et politique de change. Problème d’affectation des instruments aux objectifs de politique économique : principe de Tinbergen et complément de Mundell, interdépendance et coordination des polmitiques

9. Dynamique prix, salaires et productivité : Différentes formes d’inflation, les facteurs explicatifs de l’inflation, l’arithmétique entre prix, salaires et productivité, la courbe de Phillips et l’arbitrage entre inflation et chômage, la loi d’Okun, la boucle prix-salaires, le rôle des anticipations dans la détermination de l’arbitrage inflation-chômage, l’hypothèse des anticipations rationnelles et l’apport des nouveaux classiques.

140




3. EVALUATION



3.2. NOTE DU MODULE






141


Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

ABDELKHALEK

TOUHAMI PES Economie

Economie et

Finance INSEA

Cours, TD

Intervenants :

Nom et Prénom

ABDELKHALEK

TOUHAMI PES Economie

Economie et

Finance INSEA

Cours, TD

TAHRAOUI M’HEMED PES Economie Economie et

Finance INSEA

Cours, TD


142


Intitulé du module Comptabilité des assurances et des banques,

Réglementation des marchés financiers, Droit des assurances et des banques






Important




143





1.3. VOLUME HORAIRE



Comptabilité des assurances et des banques 19

2 21

Réglementation des marchés financiers 19

2 21

Droit des assurances et des

banques 19 2 21


% VH 90.48% 9.52% 100%




Comptabilité des assurances et des banques

1. Particularités comptables des assurances 2. Cadre comptable et plan de comptes 3. Comptabilité des primes 4. Comptabilité des prestations 5. Comptabilité des placements 6. Opérations de réassurance 7. Opérations d'inventaire 8. Présentation des états de synthèse

Réglementation des marchés financiers

9. Le secteur bancaire et son fonctionnement 9.1. Banque centrale 9.2. Etablissement de crédit 9.3. Conseil national de la monnaie et de l’épargne 9.4. Groupement fonctionnel des banques du Maroc 9.5. Fonctionnement du secteur bancaire avant la

libéralisation 9.6. Mesures de libéralisation

144

9.7. Impact de la libéralisation sur la collecte de l’épargne et le financement de l’investissement

9.8. Indicateurs de mesure de la performance du secteur bancaire au Maroc avec comparaisons internationales

10. Le secteur boursier et son fonctionnement 10.1. Bourse de valeur de Casablanca 10.2. Sociétés de bourse 10.3. Conseil déontologique des valeurs mobilières 10.4. Les OPCVM (SICAV et FCP) 10.5. Fonctionnement de la bourse au Maroc 10.6. Impact des opérations de privatisation sur la relance

de la bourse 10.7. Poids de la bourse dans l’économie marocaine 10.8. Indicateurs de mesure de la performance de la bourse

de Casablanca avec comparaisons internationales

Droit des banques

CHAPITRE I. LE CADRE JURIDIQUE D’EXERCICE DES ACTIVITES

BANCAIRES ET FINANCIERES

Section 1. Les conditions d’exercice des activités bancaires

§1. L’accès à la profession bancaire

A. La nécessité d’obtenir un agrément

B. Le monopole des établissements de crédit

1. Définition du monopole bancaire

2. Limites du monopole bancaire

§ 2. Les activités exercées par les établissements de crédit

A .Les opérations de banque

1. La réception des fonds du public

2. Les opérations de crédit

3. La mise à la disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de

paiement

B. Les activités non constitutives d’opérations de banque

1. Les opérations connexes

L’assurance, une activité connexe aux opérations de banque ?

2. Les prises de participation

3. Les activités non bancaires ou extra-bancaires

L’assurance, une activité non bancaire ?

Section 2. Les conditions d’exercice des activités de services d’investissement

§1. Les services d’investissement et les instruments financiers

A. Les services d’investissement et services assimilés

1. La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers

2. Exécution d’ordres pour le compte de tiers

3. Négociation pour compte propre

4. Gestion de portefeuille pour compte de tiers

5. La prise ferme

6. Le placement

7. Les services assimilés aux services d’investissement

L’activité de tenue de compte-conservation

L’activité de compensation d’instruments financiers

La tenue de compte-conservation d’instruments financiers

§2. Les instruments financiers

A. Définition des instruments financiers

1. La prestation de services d’investissement

2. Exceptions

CHAPITRE 2. LES OPERATIONS BANCAIRES DE BASE : LES COMPTES

Le compte en banque

La Convention de compte.

145

Section 1. Les comptes bancaires : supports des opérations bancaires

§1. Le droit commun des comptes bancaires

A. L’ouverture d’un compte bancaire

1. Le client

Accès au compte

Droit au compte

Obligations d’information du client

2. L’établissement de crédit

Droit de refuser l’ouverture d’un compte

Obligation de contrôle

Obligation d’information

B. Le fonctionnement d’un compte bancaire

Obligation de tenir le compte

Droit de percevoir des commissions

La clôture du compte

Section 2. Les variétés de compte bancaire

Critère de distinction

§1. Le compte courant

A. Les éléments constitutifs

1. L’élément intentionnel

2. L’élément matériel

B. L’entrée des créances en compte

1. La remise en compte et l’indivisibilité

2. L’entrée en compte

L’entrée au disponible.

L’entrée au différé.

§2. Le compte de dépôt

Droit des Assurances

Partie I

a) Présentation du secteur des assurances

Le marché mondial

Le marché marocain

b) Les intervenants

Les entreprises d’assurances

Les intermédiaires

c) Le cadre légal

Présentation de la loi 17-99 portant code des assurances

Partie II- le contrat d’assurance terrestre

Introduction : aperçu historique

Chapitre préliminaire :

1. Champs d’application de la loi

2. Définition du contrat

3. Très caractéristiques du contrat d’assurance

Chapitre I : La formation du contrat

Section I : les parties au contrat

Section II : la conclusion du contrat

1. la prise d’effet et la durée du contrat

2. la preuve du contrat

3. la modification du contrat

Chapitre II : La cessation des effets du contrat d’assurance

Section I : Extinction totale du contrat d’assurance

1. Extinction de plein droit

146

2. Extinction volontaire

a) cas de résiliation à la demande de l’assureur

b) cas de résiliation à la demande de l’assuré

c) cas de résiliation pouvant être invoqués à la fois par

l’assureur et l’assuré

3. Conditions et effets de la résiliation

Section II : Extinction partielle du contrat d’assurance

1. La suspension du contrat

2. La déchéance

Chapitre III : Le contentieux du contrat d’assurance

1. La compétence judiciaire

2. La prescription

Chapitre IV : Les éléments du contrat d’assurance

Section I : le risque

1. La garantie de l’assureur

a) les restrictions obligatoires

b) les restrictions facultatives

2. La déclaration du risque

a) La déclaration à la souscription

b) La déclaration en cours du contrat

c) Les sanctions pour non déclaration du risque

Section II : La prime

1. Les composantes de la prime

2. Le paiement de la prime

Section III : le sinistre

1. la déclaration

2. l’événement couvert

3. la constitution du dossier sinistre

4. le délai de règlement

Chapitre V : La classification des opérations d’assurances et

leurs particularités

Section I : les assurances de dommages

1. détermination de la garantie

a) La sous/assurance

b) La sur assurance

2. Le règlement de sinistre

a) la subrogation légale

b) la subrogation réelle

Section II : les assurances de responsabilité

1. la nature du sinistre

2. le bénéficiaire de l’indemnité

147




3. EVALUATION



3.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.) Comptabilité des assurances et des banques : 40% Réglementation des marchés financiers:40% Droit des banques:10% Droit des Assurances:10%





148


Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

EL YAMANI YAMINE PA Economie Economie et

Finance INSEA

Cours,TD Intervenants :

Nom et Prénom

LEBBAR MUSTAPHA INGENIEUR Statistique Economie et

Finance Ministre Finances

Cours, TD

ACHY LAHCEN PES Economie Economie et

Finance INSEA

Cours EL ABDOUNI

MOHAMED PES DROIT

Economie et

Finance FSJE

Cours


149


Intitulé du module Finance du Marché I






Important




150



Le module a pour but de permettre aux étudiants d’acquérir les concepts et les notions de bases de la théorie du choix du portefeuille. Il vise aussi à les rendre capables de comprendre le rôle des marchés financiers ainsi que les objectifs d'un gestionnaire financier. Le cours présente quelques modèles d'évaluation, notamment le modèle d'équilibre des actifs financiers MEDAF.


(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant en respectant la progression des enseignements d’un semestre à l’autre et d’une année à l’autre). Cours de probabilités et cours de statistique mathématique

1.3. VOLUME HORAIRE



Fondement de la décision financière 22 2 24

Marchés financiers et gestion de

portefeuille 22 2 24


% VH 91.67% 8.33% 100%

151



1. Marchés financiers et gestion de portefeuille

1. Introduction de la démarche économétrique 1.1. Introduction aux marchés financiers 1.2. Décisions financières et principes de la finance. 1.3. Rôle des marchés financiers et objectifs du

gestionnaire financier. 1.4. Acteurs et organisation des marchés financiers.

2. Théorie du Portefeuille. 2.1. Rentabilités de portefeuilles. 2.2. Diversification. 2.3. Sélection du portefeuille optimal et portefeuille

frontière 2.4. Portefeuille frontière avec un actif sans risque.

3. Modèles à un facteur 4. Modèle d'Equilibre des Actifs Financiers (MEDAF).

4.1. Le portefeuille du marché. 4.2. Dérivation du MEDAF. 4.3. Prime de risque d'équilibre. 4.4. Comprendre le risque dans le MEDAF. 4.5. Applications du MEDAF. 4.6. Le MEDAF sans actif certain. 4.7. Extensions du MEDAF.

5. Le ratio de Sharpe et le ratio d’information 5.1. Définition du ratio de Sharpe. 5.2. La pertinence du ratio de Sharpe. 5.3. Zéro investissement et ratio de Sharpe. 5.4. Définition du ratio d’information. 5.5. Loi Fondamentale de la gestion active. 5.6. Mesure de performance

6. Théorie de l’évaluation par absence d’arbitrage 6.1. Modèles multi-facteurs et APT 6.2. Avantages de l’APT pour la sélection des actions et

des portefeuilles

2. Fondement de la décision financière

1. Rappel sur l’hypothèse d’espérance d’utilité 2. Mesure de risque et aversion pour le risque 3. Dominance stochastique 4. Le modèle moyenne-variance 5. Les principes de séparation 6. Aversion pour le risque et décisions d’investissement 7. Aversion pour le risque et allocation de portefeuille 8. Aversion pour le risque et épargne 9. Séparation des préférences à l’égard du risque et du temps

152





3. EVALUATION



Un contrôle continu et en finale un examen.

3.2. NOTE DU MODULE


La note de l’élément de module : Contrôle continu 30%, examen 70%

La note du module : Elément de module 1: MFGP 50%, Elément de module 2 : FDF 50%





153


Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

DOGHMI Ahmed PA Economie Economie et

Finance INSEA

Cours

Intervenants :

Nom et Prénom

TAAMOUTI

MOHAMMED PES Economie

Economie et

Finance Banques du Maroc

Cours

TAAMOUTI


Economie et

Finance Banques du Maroc

Cours


154


Intitulé du module Entreprenariat III


Département d’attache Économie et Finance




Important




155



Le module a comme vocation de permettre aux étudiants de se familiariser avec les outils de gestion et de management de l’entreprise.



1.3. VOLUME HORAIRE



Management de projet 33 2 35

Suivi de projet 33 2 35


% VH 94% 6% 100%



1. Management de projets

1. Evaluation du projet 2. Planification des étapes du projet 3. Etudes d’impact

2. Le suivi du projet

1. L’approche client et financier 2. La présentation de modèles d’affaires 3. La présentation du plan d’’affaires




Cours sur support PowerPoint et études pratiques d’exemples et de cas.

156

3. EVALUATION



L’évaluation de l’élément du module « Management de projets » se fait via un contrôle continu qui est basé sur les interventions, les exposés et la participation. Un examen final est organisé à la fin du semestre Le 2ème élément construit la note sur la conception, l’exécution et les résultats des projets initiés par les étudiants.

3.2. NOTE DU MODULE


Contrôle continu 30%, examen 70% pour « Management de projets » Pour l’élément « Suivi des projets » la note du projet constitue 100% de l’évaluation Les deux éléments interviennent chacun pour 50% dans la note de module.





157


Coordonnateur :


Nature

d’intervention* EFFINA DRISS PA ECONOMIE ECONOMIE ET FINANCE INSEA COURS

Intervenants :

Nom et Prénom

EL MAIZI

ABDERRAHIM

INGENIEUR ECONOMIE ECONOMIE ET FINANCE ANAPEC COURS

EL MAIZI

ABDERRAHIM

INGENIEUR ECONOMIE ECONOMIE ET FINANCE ANAPEC COURS


158


Intitulé du module Communication et sciences sociales IV




Modules de langues, communication et des TIC


Important




159



1. L’écrit professionnel : Développement des compétences communicatives par la maitrise du Français. Le cours vise distinguer la particularité de la communication professionnelle que ce soit au niveau rédactionnel (rapport, compte rendu..) que oral par téléphone Prendre conscience de l’importance de la communication écrite, quel qu’en soit le support, dans l’entreprise et dans l’administration. « Libérer la plume ou le clavier » et retrouver le goût de l’écriture. Se libérer du scolaire. Structurer sa pensée. Se former à l’objectivité. Définir les écrits professionnels avec des modèles à suivre. Définir les réunions les manières de les gérer. Appréhender la communication orale au sein des entreprises que ce soit par le bais du téléphone, ou la présentation de documents qui sont souvent en PowerPoint.

2. Professional English II: This course is designed to introduce a number of contemporary issues of business English mainly those related to Economics, Statistics, Finance, Operational Research and Computer Science. The objective is to introduce students to issues in contemporary Business/management topics, such as international economics, globalization, banking and ICT…issues related to practical business will be explored such as writing business reports, ethics, and communication mainly public speaking. Instructors can use différent text books and matériels.

3. Psychosociologie des Organisations :

1. Fournir aux futurs ingénieurs des instruments conceptuels et théorique indispensables à la compréhension des logiques de fonctionnement des organisations dans lesquelles ils/elles exerceront leur métier ou avec lesquelles ils/elles seront appelé(e)s à entretenir des relations professionnelles.

2. Connaissance et maîtrise des fondamentaux des théories des organisations, en particuliers de l'approche sociologique et psychosociologique du travail et des organisations

3. Appréhender la dimension humaine des organisations ; Inciter les futurs décideurs à prendre en compte les systèmes humains qui, articulés aux structures formelles, constituent une des dimensions essentielles de l’organisation.



1. L’écrit professionnel : aucun 2. Professional English II 3. Psychosociologie des Organisations : Connaissance du contenu des cours «

Sciences sociales I » et « Sciences sociales II »

1.3. VOLUME HORAIRE



L’écrit professionnel 14 2 16

Professional English I 14 2 16


Organisation 14 2 16


% VH 87.5% 12.5% 100%

160



1. Rédaction professionnelle

1. Les écrits Professionnels 1.1. Le Rapport 1.2. Le compte rendu 1.3. Le procès verbal 1.4. La note 1.5. Lecture & Débat ou exposé

2. Organisation et gestion des réunions 2.1. La définition des différents types de réunions 2.2. Le rôle la fonction de l’animateur et le rôle des participants 2.3. Les Techniques d’Animation d’une réunion 2.4. Avant, pendant et après la réunion

3. Expression Orale 3.1. Les présentations 3.2. La présentation des documents graphiques 3.3. La communication téléphonique 3.4. Lecture & Débat ou exposé

2. Professioanl English II

Readings and speaking activities focusing on the business professional milieus; a focus will be made on themes related to the world of business with more opening on hot issues and new ones; the Moroccan cases will be mentioned; an emphasis will be made on public policies where the engineer has to think critically and try to provide solutions to some social issues in Morocco.

3. Psychosociologie des organisations

Une aperçu sur les différentes théories des organisations introduira les étudiants aux préoccupations des décideurs et chercheurs en la matière et fournira un cadre conceptuel et des grilles d’interprétation pour analyser, expliquer et comprendre l’apport des sciences sociales. Il s’agira, en l’occurrence des aspects suivants:

1. La dimension humaine au cœur de l’organisation 1.1. L’approche classique (Taylor, Fayol, Weber) 1.2. L’Ecole des relations humaines 1.3. Les approches managériales 1.4. « L’analyse stratégique des organisations » : dont le but est

de repérer les logiques d’action (les notions de stratégie- acteur stratégique-, pouvoir et « zones d’incertitudes »)

1.5. Les dimensions psychologiques du « Comportement organisationnel » ; (motivation, satisfaction professionnelle et implication dans le travail)

2. Quelques aspects du débat actuel 2.1. Gestion des ressources humaines et management axés sur le

modèle de « la compétence » 2.2. Compétences et apprentissage organisationnel 2.3. Mutations du travail et organisation du travail dans le temps

et l’espace 2.4. Ethique et comportement organisationnel 2.5. Effets des NTIC sur le travail et l’organisation

a) Le concept « d’organisation hautement performante » b) Le nouveau management public (en Europe) c) Tendances actuelles dans les milieux de travail

161

d) Gérer les administrations publiques à l’image de l’entreprise privée ?

e) Comment passer d’un esprit makhzénien où prédomine le modèle individu=administré à un esprit où prévaut la notion « de client-citoyen » ?



1. L’écrit professionnel Faire des simulations des réunions et exercices de rédactions de rapports, de procès verbal, de compte rendu… pour initier les étudiants à la spécificité de la communication en entreprise.

2. Professional English II

Reading, speaking, writing and pronunciation skills through a practice on business documents ( CVs, memo, reports, business plan, contract, press release); students will be encouraged to present projects on public policies with a critical thinking .

3. Psychosociologie des

organisations. Approche didactique participative impliquant les étudiants dans l’acquisition du savoir et l’’organisation de l’apprentissage :

- Lectures, préparations et discussion de textes traitant des aspects sociologiques et psychosociologiques (aspects théoriques et cas concrets) du travail et des organisations ;

- Présentation et analyse : discussion de cas (administration ; entreprise).



- Enseignement utilisant des moyens audiovisuels - débats et conversations pour faire participer les étudiants à la pratique de la langue - expose des étudiants sur des thématiques relevant de leurs spécialités - polycops contenant les éléments de base

Psychosociologie des organisations :

Le cours magistral se base sur un apport de connaissances (sur l’administration, mais aussi l’entreprise), d’outils d’analyse (terminologie, courants théoriques..) et d’études de cas. Un aperçu sur les différentes théories des organisations introduira les étudiants aux préoccupations des décideurs et chercheurs en la matière et fournira un cadre conceptuel et des grilles d’interprétation pour analyser, expliquer et comprendre l’apport des sciences sociales à l’analyse des organisations.

Travail en groupes restreints : exposés en groupes (présentation d’écoles/courants théoriques; discussion/débat autour de textes ou de cas pris dans l’administration, l’entreprise, relations professionnelles….

Moyens pédagogiques prévus : polycopié contenant cours introductif, textes et bibliographie ; cours appuyé avec support informatique (powerpoint);

162

3. EVALUATION



1. Professional English II: - un tiers de la note pour le control continu - un tiers pour la participation durant les cours - un tiers pour l’examen du semestre

2. Ecrit professionnel : Contrôle continu et exposé 40% de la note. Contrôle finale 60% de la note. 3. Psychosociologie des organisations : Examen du semestre.

3.2. NOTE DU MODULE


1l3 L’écrit professionnel ; 1l3 Professional English II ; 1l3 Psychosociologie des organisations.





163


Coordonnateur :


Nature

d’intervention* TOUHTOU RACHID PA ANGLAIS SCIENCES SOCIALES,

COMMUNICATION ET

LANGUES

INSEA COURS

Intervenants :

Nom et Prénom

TOUHTOU RACHID PA ANGLAIS SCIENCES SOCIALES, COMMUNICATION ET

LANGUES

INSEA COURS

EL YAMANI YAMINE PA FRANÇAIS SCIENCES SOCIALES, COMMUNICATION ET

LANGUES

INSEA COURS

EL MANAR

MOHAMMED EL ALAMI

PES SOCIOLOGIE SCIENCES SOCIALES, COMMUNICATION ET

LANGUES

INSEA COURS


164


Intitulé du module Calcul Stochastique et Simulation


Département d’attache Mathématique et Recherche Opérationnelle




Important




165



L’objectif du module est de proposer des développements prolongeant le cours de probabilités enseigné en première année. Ce cours vise à fournir à l'étudiant les fondements nécessaires au calcul stochastiques de sorte qu'il puisse les appliquer dans les différents domaines de la finance. Le module introduit aussi les notions de modélisation et simulation des systèmes dynamiques et leurs applications à des problèmes réels.



Module Inférence 1 et 2, Module de théorie de mesure et processus stochastique

1.3. VOLUME HORAIRE



Simulation 22 2 24

Calcul Stochastique 22 2 24


% VH 91.67% 8.33% 100%



1. Calcul Stochastique 1. Processus Stochastiques 1.1. Temps d'arrêt et filtrations 1.2. Martingales en temps continu 1.3. Mouvement Brownien

2. Intégrales stochastiques 2.1. Intégrale de Steiltjes 2.2. Intégrale stochastique d'Itô

3. Calcul d'Itô 3.1. Processus d'Itô 3.2. Lemme d'Itô 3.3. Théorème de Girsanov

4. Équations Différentielles Stochastiques 4.1. Solution des EDS 4.2. EDS Linéaires 4.3. Connections avec les EDP et représentation de Feynman-

Kac 4.4. Introduction aux Équations Différentielles Stochastiques

Rétrogrades

2. Simulation

1. Introduction : définition et exemples 2. Construction des programmes de simulation

1.1. Approche activité

166

1.2. Approche événement 1.3. Approche processus

3. Génération de variables aléatoires 3.1. Génération de nombres pseudo-aléatoires 3.2. Génération de nombres suivant une loi donnée 3.3. Génération de nombres corrélés 3.4. Tests des générateurs

4. Aspects statistiques de la simulation 4.1. Construction d’intervalles de confiance 4.2. L’état initial d’une simulation 4.3. Critère d’arrêt de la simulation 4.4. Techniques de réduction de la variance

5. Validation d’un modèle de simulation 5.1. Validation fonctionnelle 5.2. Validation par rapport à un modèle mathématique 5.3. Validation par rapport à la réalité ou un autre simulateur

6. La simulation avec un tableur




Cours magistraux, Exercices pratiques, Polycopié, Diapositives, Ressources en ligne, Messagerie électronique, Forum de discussion

3. EVALUATION



Un contrôle continu et en finale un examen pour chaque élément de module.

3.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.) La note de l’élément de module : Contrôle continu 30%, examen 70%

La note du module : Elément de Module 1 : Calcul Stochastique 55%, Elément de module 2 : Simulation 45%

167






Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

EL QALLI YASSIN PA Finance Economie et

Finance INSEA

Cours, TD, TP

Intervenants :

Nom et Prénom

EL QALLI YASSIN PA Finance Economie et

Finance INSEA

Cours, TD, TP

GANNOUNI ASSAE INGENIEUR Recherche

Opérationnelle

Mathématique et

Recherche

Opérationnelle

EMI

Cours, TD, TP


168


Intitulé du module ANALYSE DES DUREES DE VIE ET THEORIE DE DECISION






Important




169



1. Le premier élément de ce module a pour objectif d’introduire les méthodes statistiques de base nécessaires à l’analyse statistique des durées de vie.

2. Le deuxième élément a pour objectif de se familiariser et être en mesure d’appliquer les principes de la théorie de la décision et du paradigme bayésien en statistique.



Probabilités I, Probabilités II Inférence I, Inférence II

1.3. VOLUME HORAIRE



Analyse des durées de vie 24 6 2 32

Théorie de décision 22 2 24


% VH 82.14% 10.71% 7.14% 100%




1. Analyse des durées de vie

1. Introduction 1.1. Quelques exemples 1.2. Concepts de base et modèles de durées 1.3. Quelques types de censure de données 1.4. La vraisemblance en présence de données censurées

2. Estimation non paramétrique 2.1. Estimation de la fonction de survie

a. Table de mortalité b. Estimateur de Kaplan-Meier

2.2. Estimation de la fonction de risque 2.3. Estimation de la fonction de risque cumulée 2.4. Comparaison de deux échantillons censurés

3. Modèles paramétriques 3.1. Modèle exponentiel 3.2. Modèle de Weibull 3.3. Modèles à risques proportionnels

4. Modèles semi-paramétriques 4.1. Modèle de Cox 4.2. Fonction de vraisemblance partielle 4.3. Analyse sous le modèle de Cox

170

2. Théorie de la décision

1. Généralités : éléments d’un problème de la Décision, Exemples

2. Critères de Décision : Critères de décision en situation de risque ; critères minimax et maxmin ;

3. Décision sans observations statistiques : Introduction ; fonction de Perte ; Critère de Bayes ;

4. Inférence Bayésienne : fonction de décision ; fonction de Perte ; problème de décision statistique ; loi a priori ; loi a posteriori ; famille exponentielle et lois conjuguées ; loi non-informative de Jeffrey ;

5. Calcul Bayésien et méthodes de Monte Carlo Par Chaînes de

Markov (MCMC) : algorithme Metropolis-Hastings ; algorithme de Gibbs ; temps de chauffe ; estimateur Bayesien simulé ; convergence d’une chaine de Markov ; exemples de développement des algorithmes.




Pour l’Analyse des durées de vie :

Cours magistral interactif, Présentation en Powerpoint, syllabus de cours et exercices ;

Portefeuille de références bibliographiques : 1) Lawless, J. (1982), Statistical Models and Methods for Lifetime Data, New York, Wiley. 2) Dresbeke, J.J., Bernard, F. et Tassi, P. (1989), Analyse Statistique des Durées de Vie. Economica

Pour Théorie de la décision:

1. Cours magistral interactif, Présentation en Powerpoint, syllabus de cours et exercices ; 2. Portefeuille de références bibliographiques

3. EVALUATION




171

3.2. NOTE DU MODULE








Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

TIRARI MOHAMMED


Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

Cours, TD, TP

Intervenants :

Nom et Prénom

MARRI FOUAD PA Statistique

Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

Cours, TD, TP

BOUMAHDI ILAIS INGENIEUR Statistique

Statistique,

Démographie et

Actuariat

Ministre des

finances

Cours, TD, TP


172


Intitulé du module MODELE LINEAIRE GENERALISE ET ANALYSE DES DONNEES DISCRETES






Important




173



Objectifs de l’élément Modèles Linéaires Généralisés : Ce cours vise à faire connaître les méthodes statistiques récentes permettant de modéliser la liaison entre une variable dépendante qualitative, nominale ou ordinale, et une ou plusieurs variables indépendantes qualitatives ou quantitatives. La régression logistique est bien adaptée au cas d'une variable dépendante binaire, nominale (à plus de deux modalités) ou ordinale et des variables indépendantes qualitatives ou quantitatives. Le modèle linéaire généralisé s'utilise dans le cas d'une variable dépendante dont la loi de probabilité appartient à la famille exponentielle (Binomiale, Poisson, Gamma, Gauss inverse, etc.).

Objectifs de l’élément Analyse des données discrètes : Le but du cours est de présenter et d’appliquer les méthodes d’inférence statistique utilisant des tableaux de données discrètes à une, deux ou plusieurs dimensions : Etude des lois de probabilités discrètes et plus particulièrement de la distribution multinomiale. Analyse des tableaux de fréquences à l'aide des techniques usuelles : test d'indépendance du khi-deux, test exact de Fisher, test de Wald, Test de Rao, etc. Différents types d’indépendance dans les tableaux à 3 dimensions ou plus : indépendance partielle, indépendance conditionnelle, etc. Analyse des données discrètes à l’aide des modèles Log-linéaires.



Probabilités I, Probabilités II Inférence I, Inférence II, Régression

1.3. VOLUME HORAIRE



Modèles linéaires généralisées 19 2 21

Pratique GLM 10 2 12


16 2 18


% VH 68.63% 19.61% 11.76% 100%



1. Modèles linéaires généralisés

1. Le modèle linéaire généralisé : Famille exponentielle; Estimation des paramètres; Déviance normalisée et déviance des modèles usuels; Intervalles de confiance et test d’hypothèses; Estimation du paramètre de dispersion; comparaison des modèles.

174

2. La régression de Poisson (événements rares) 3. La régression Gamma : exemples et interprétation des résultats. 4. La régression logistique binaire : Introduction et exemples; 5. La régression logistique pour une variable dépendante

multinomiale ou ordinale.

2. Pratique GLM ¨Pratique avec logiciels SPSS ou R

3. Analyse des données discrètes

1. Données discrètes et inférence statistique 2. Distribution multinomiale et tables de contingence à une entrée 3. Tables de contingence à deux critères 4. Tables de contingence à plusieurs critères 5. Modèles Log-Linéaires




Pour l’analyse des données discrètes :



1. FLEISS, J.L. (1981) Statistical Methods for rates and proportions. Second Edition. John Wiley & Sons 2. BISHOP, Y. M. N. (1975) Discrete Multivariate Analysis, MIT Pres 3. Agresti A. (1984), Analysis of ordinal categorical data, Wiley, New-York. 4. Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis. Wiley 5. Christensen, R. (1990). Log-linear models. Springer-Verlag 6. Consulter le site : http://www.stat.ucl.ac.be/cours/stat2410/

Pour Modèles linéaires généralisés :



1. Dobson, A. J. (1990). An Introduction to Generalized Linear Models. London: Chapman and Hall.

2. Verbeke, G. & Molenberghs, G. (1997). Linear Mixed Models in Practice. New-York:

Springer

http://www.stat.ucl.ac.be/cours/stat2410/

175

3. EVALUATION




3.2. NOTE DU MODULE








Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

CHAOUBI ABDELZIZ PES Statistique

Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

Cours, TP

Intervenants :

Nom et Prénom

CHAOUBI ABDELZIZ PES Statistique

Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

Cours, TP

FAZOUANE

Abdesselam PES Statistique/Démographie

Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

Cours, TP


176


Intitulé du module REASSURANCE-ALM-COPULES-PROFESSIONNALISME






Important




177



Le cours de la réassurance essaye de présenter la pertinence des techniques spécifiques de modélisation et de transfert de risque. Il présentera les différentes formes de réassurance et leur pertinence, couvrira les aspects de modélisation et de tarification. Par le biais de projets, couvrira d’autres aspects comme la tarification par courbes d’exposition, modélisation et tarification de branches comme l’incendie et RC Auto, et la titrisation des risques de catastrophe naturelle.

Le cours de l’ALM introduit les problématiques de la gestion actif-passif d’une société d’assurance vie (ALM) dont le rôle est précisément de mesurer et de gérer les expositions aux risques du bilan : risque de change, risque de taux et de liquidité, risque de modèles et de rachat. On précisera aussi les outils et méthodes de gestion actif-passif traditionnels et non traditionnels ainsi que les méthodes de couverture des risques du bilan.

Le cours de la théorie des copules étudiera la dépendance entre variables aléatoires via le concept de copules. Nous introduirons certains concepts et mesures de dépendance, les principales familles de copules et certaines propriétés probabilistes associées. Nous nous intéresserons à l’inférence statistique des copules.

L’objectif de cours de Professionnalisme est de fournir aux étudiants le code déontologique de l’Association Marocaine des Actuaires (AMA) qui régit la profession au Maroc et de leur présenter toutes les règles que doit observer tout actuaire, membre de l’AMA, lorsque, dans le cadre de sa fonction ou à l’occasion d’un travail ou d’un service, il est appelé ou intervenir en qualité d’actuaire, ou fait l’usage d son titre d’actuaire, qu’il soit ou non rémunérer.


(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant en respectant la progression des enseignements d’un semestre à l’autre et d’une année à l’autre). Intitulé du premier élément du module : La réassurance Pré-requis :

1. Théorie du risque

2. Assurance non-vie

3. Comptabilité

4. Statistique décisionnelle

Intitulé du deuxième élément du module : Gestion Actif Passif d’une société d’assurance vie (ALM) Pré-requis :

1. Assurance vie I et Assurance vie II

2. Mathématiques financières

3. Comptabilité

4. Processus stochastique

5. Finance

Intitulé du troisième élément du module : La théorie des copules Pré-requis :

1. Statistique non paramétrique

2. Probabilités

3. Statistique inférentielle

4. Théorie des valeurs extrême

5. Statistiques multivariées

Intitulé du quatrième élément du module : Le Professionnalisme Pré-requis :

1. Ce séminaire vient à la fin du cursus, juste avant de partir en stage de PFE.

Quelques connaissances du droit de travail

178

1.3. VOLUME HORAIRE



Réassurance 12 7 2 21

Gestion Actif-Passif 12 7 2 21

Théorie des copules-Professionnalisme

22 2 24


% VH 69.70% 21 ,21% 9.09% 100%



1. La réassurance 1. Généralités 2. Les différentes formes de Réassurance 3. La Réassurance Non Proportionnelle

3.1. Excédent de sinistre a. Cotation XS par risque b. Cotation XS par évènement c. Clauses particulières d. Spécificités des branches dites « Long Tail »

3.2. Stop Loss 4. La Réassurance Proportionnelle

4.1. Clauses de Réassurance a. Participation aux bénéfices b. Commission de Réassurance c. Participation de la Cédante d. Modes de Gestion

4.2. Le traité en Quote Part 4.3. Traité en Excédent de Plein

2. Gestion Actif Passif

1. Généralités 2. Objectifs et enjeux de la gestion actif-passif

2.1. Contrats et marché de l’assurance vie 2.2. Différents types de risques liés à l’assurance vie

3. Réglementation en assurance vie 3.1. Provisions techniques en assurance vie 3.2. Fonds propres et marge de solvabilité

4. Outils et méthodes de gestion actif-passif 4.1. Modèles traditionnels 4.2. Modèles déterministes 4.3. Outils de troisième génération : les modèles stochastiques 4.4. Valorisation d’une société d’assurance : Embedded Value

5. Couverture des risques de bilan 5.1. Couverture du risque de dépréciation des actions 5.2. Couverture du risque de taux 5.3. Couverture financière du risque de marché 5.4. Couverture par la réassurance

3. La théorie des copules

1. Généralités sur les copules. 2. Définitions : densité, copules de survie, théorème de Sklar.

179

4. Le professionnalisme

Bornes de Fréchet. 3. Familles de copules classiques (Gaussienne, Student,

Archimédiennes, Marshall-Olkin, etc). 4. Méthodes de génération de nouvelles copules. Modèles de

copules à facteurs. Mesures de dépendances : tail indicateurs, tau de Kendall etc.

5. Statistique des copules- Estimation paramétrique et semi paramétrique. Estimation non paramétrique, copule empirique.

6. Choix de la juste copule. Simulation de copules. Problèmes divers : test d'indépendance, bootstrap.

1. Champ d’application 2. Usage des titres 3. Règles de conduite 4. Sanctions 5. Procédure disciplinaire




Le premier élément du module (la réassurance) sera présenté en classe accompagné de support de

lecture et de révision. Quelques références pour ce cours :

13. BLONDEAU J. et PARTRAT C. (2003). La réassurance : Approche technique, Assurance Audit Actuariat, Economica.

14. DENUIT M. et al. (2004). Mathématiques de l’assurance non-vie, tome 2 : tarification et provisionnement, Economica.

15. PARTRAT C. et al. (2005). Assurance non-vie. Modélisation, Simulation, Economica. 16. BERNEGGER S. (1997). The Swiss Re exposure curves and the MBBEFD distribution

class, Astin Bultin, Vol. 27, No 1, pp. 99-111. 17. BEIRLANT J., GOEGEBEUR Y., SEGERS J. et TEUGELS J. (2005). Statistics of

extremes, theory and applications. Wiley. 18. EMBRECHTS P., KLUPPELBERG C. et MIKOSH T. (1997). Modelling Extremal

Events for Insurance and Finance. Springer. Le deuxième élément du module (ALM) sera présenté en classe accompagné de support de lecture et de révision. Quelques références pour ce cours :

1. LE VALLOIS S., et al. (2003). Gestion actif passif en assurance-vie. Réglementation, outils, méthodes, Economica.

2. GERBER H. G. (1997). Life Insurance Mathematics, Springer. 3. DELVAUX T. et al. (1991). Les nouveaux produits d’assurance-vie, Actuariat. 4. PIERMAY M., et al. (1999). La Gestion Actif Passif d’une d'une compagnie d'assurance

ou d'un investisseur institutionnel. Le troisième élément du module (Copules) sera présenté en classe accompagné de support de

180

lecture et de révision. Quelques références pour ce cours : 1. Cherubini, U. et Luciano, E. (2004). Copula Methods in Finance, Wiley. 2. Fermanian, J-D. (2005). Goodness-of-fit tests for copulas. J. Multivariate Anal., 95, 119-

152. 3. Genest, C., Ghoudi, K. & Rivest, L.P. (1993). A semiparametric estimation procedure of

dependence parameters in multivariate families of distributions, Biometrika, 82, 543-552. 4. Joe, H. (2001). Multivariate models and dependence concepts, Chapman & Hall. 5. Nelsen, R. (2006). An introduction to copulas. Springer.

Le quatrième élément du module (Professionnalisme) sera présenté en classe accompagné de support de lecture et de quelques articles portant sur des cas concrets qui seront distribués aux étudiants.

3. EVALUATION



Le premier élément du module est sanctionné par un travail pratique et des exposés : 50% et un examen Final : 50% Afin de tester les capacités d’assimilation et les acquis des étudiants qui ont suivis le troisième élément du module, le système de contrôle des connaissances est le suivant : - Projet de groupe et Présentation orale 100% Le mode de contrôle est basé sur : - Projet de groupe : 4-5 étudiants. Afin de tester les capacités d’assimilation et les acquis des étudiants qui ont suivis le troisième élément du module, le système de contrôle des connaissances est le suivant : - Projet de groupe et Présentation orale 100% Le mode de contrôle est basé sur : - Projet de groupe : 4-5 étudiants. Aucun examen pour le quatrième élément du module. Les étudiants sont obligés de suivre ce cours avant de partir en stage.

3.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.) Elément 1 : 50% Elément 2 : 25% Elément 3 : 25%




181



Coordonnateur :


Nature

d’intervention*


Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

Cours, TD,TP

Intervenants :

Nom et Prénom


Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA

Cours, TD

EL OUALLI Mohamed Ingénieur Actuariat- Finance Statistique,

Démographie et

Actuariat

Compagnie

d’assurance

Cours,TP

CHHIBA HASSAN Ingénieur Actuariat- Finance Statistique,

Démographie et

Actuariat

Compagnie

d’assurance

Cours,TP


182


Intitulé du module Monnaie Banque et Analyse financière des entreprises d'assurances et des banques






Important




183



Le module a comme vocation de faire assimiler à l’étudiant les bases de fonctionnement du marché du travail au Maroc et en parallèle lui donner un éclairage complet sur les mécanismes de création monétaire, en particulier par les banques commerciales qui constituent un vivier d’emploi important pour nos lauréats. Au terme de cet enseignement, l’étudiant est muni des outils nécessaires qui l’aideront à maitriser les bases essentiels en la matière. ANALYSE FINANCIERE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DES BANQUES Objectif :

Lecture et interprétation des comptes d'une entreprise d'assurance

Renforcement de la conscience de la dualité "produits/charges" et l'esprit "centre de profit"



Principes d’Economie 1 et 2

1.3. VOLUME HORAIRE



Economie bancaire et monétaire 22 2 24

Analyse financière des entreprises

d'assurances et des banques 22 2 24

Econométrie de la finance 18 2 20


% VH 91% 9% 100%



1. Economie bancaire et monétaire

1. Introduction 2. Le cadre général (Définition et contexte historique) 3. Place et rôle des Intermédiaires Financiers (IF) 4. Les opérations actives des IF (crédits à l’économie) 5. Les opérations passives des IF (collecte de fonds et ressources

en capitaux propres) 6. La création monétaire 7. La demande de monnaie

184

2. Analyse financière des entreprises d'assurances et des banques

8. Des flux financiers au comptes annuels dans l'entreprise d'assurance

9. Exercice d'application : comptes annuels simplifiés 10. Ratioscopie des entreprises d'assurances 11. Restructuration des comptes annuels et ratioscopie approfondie 12. Etude de cas

3. Économétrie de la finance

1. Microstructure du marché 1.1. L'effet «Nontrading» 1.2. Bid-Ask spread 1.3. Modélisation des données de transactions

2. Études des événements 2.1. Définition d'un événement majeur 2.2. Modèles de la performance normale 2.3. Analyse des rendements anormaux

3. Tests du CAPM 3.1. Tests de la version de Sharp-Linter 3.2. Test de la version de Black 3.3. Taille et puissance des tests

4. Estimation des paramètres des produits dérivés 4.1. Rappel des concepts de valorisation des produits dérivés 4.2. Estimation des paramètres de l'actif sous-jacent 4.3. Estimation de la volatilité dans le modèle de Black-Scholes 4.4. Estimation des paramètres du modèle de vasiček

5. Introduction à la théorie des filtres 5.1. Filtre de Kalman; 5.2. Application dans l'estimation des paramètres des futures.





185

3. EVALUATION



Un contrôle continu et en finale un examen dans les deux éléments du module.

3.2. NOTE DU MODULE


Contrôle continu 33%, examen 67% Les deux éléments de module sont d’égale importance et interviennent chacune pour 50% de la note du module





186


Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

CHATER


Economie et

Finance INSEA

Cours, TD

Intervenants :

Nom et Prénom

CHATER


Economie et

Finance INSEA

Cours, TD

AMRANI

MOHAMMED INGENIEUR Economie

Economie et

Finance INSEA

Cours, TD

EL QALLI YASSINE PA Finance Economie et

Finance INSEA

Cours, TD


187


Intitulé du module ETUDE DE CAS ET SEMINAIRES PROFESSIONNELS






Important




188



Ce module accompagne les cours académiques de spécialisation du cinquième semestre de la filière Actuariat-Finance. Les interventions seront en majorité par des operateurs professionnels du milieu d’assurance et finance. Le module a comme vocation de montrer aux étudiants comment appliquer les différentes notions introduites aux cours académiques et de partager avec ces intervenants leurs expériences professionnelles. Il sera aussi l’occasion pour que les étudiants réfléchissent à l’établissement de leur PFE.



Les cours de d’Actuariat et finance des semestres 3 et 4.

1.3. VOLUME HORAIRE



Etude de cas et séminaires professionnels 46

2 48


% VH 95.84% 4.16% 100%




Etude des cas et séminaires professionnels

1. L’assurance vie

2. L’assurance non-vie

3. La réassurance

4. ALM, banques et assurances

5. Gestion de portefeuille

6. Pricing des produits dérivés


189



Affiches tous les mois, Affiches sur internet ; résumé des interventions; exposés et débats

3. EVALUATION



Présence aux séminaires et exposés par groupes

3.2. NOTE DU MODULE


100% pour Etude des cas et séminaires professionnels





190


Coordonnateur :


Nature

d’intervention* OULIDI ABDERRAHIM PA Statistique,

Démographie

Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA Cours

Intervenants :

Nom et Prénom

OULIDI ABDERRAHIM PA Statistique,

Démographie

Statistique,

Démographie et

Actuariat

INSEA Cours


191


Intitulé du module FINANCE DE MARCHE II


Département d’attache ECONOMIE ET FNANCE


MODULE SCIENTIFIQUE DE SPECIALISATION Modules scientifique et technique de base et de spécialisation


Important




192



L'objectif principal de ce module est de présenter les concepts fondamentaux des marchés des produits dérivés ainsi que leurs méthodes de simulation. Ce module propose une introduction à la modélisation stochastique en finance, et vise à rendre les étudiants à l’aise avec les outils probabilistes utilisés en ingénierie financière. Au terme de cet enseignement les étudiants doivent acquérir les techniques de base de valorisation et couverture des produits dérivés sur actions ou taux d’intérêt et maîtriser leurs techniques de simulation Numérique et Monte Carlo.


(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant en respectant la progression des enseignements d’un semestre à l’autre et d’une année à l’autre). Cours de calcul stochastique et cours de simulation.

1.3. VOLUME HORAIRE



Théorie des options 19 2 21

Courbe des taux et produits à revenu

fixe 19 2 21

Simulation des modèles de la finance 19 2 21


% VH 90.48% 9.52% 100%



Théorie des options 1. Introduction aux produits financiers dérivés

1.1. Les contrats Futures et Forward

1.2. Les options classiques et exotiques

1.3. Les options sur les contrats futures

1.4. Les options de style américain. 2. Marchés financiers à temps discret

2.1. Modèles à deux périodes

2.2. Modèle discret général

2.3. Le modèle de Cox-Ross-Rubinstein 3. Valorisation des options sous le modèle de Black-Scholes

3.1. Stratégies auto-finançante et absence d'opportunité d'arbitrage

3.2. Valorisation risque neutre et Formule de Black-Scholes

3.3. Sensibilités des options 4. Extensions du Modèle de Black-Scholes

Taux d’intérêt et produits à revenu fixe 1. Taux d'intérêt et contrats liés aux taux

193

1.1. Taux d'intérêt et bons à zéro-coupon 1.2. Bons à coupons, Swaps et Courbes des taux

2. Modèles des taux d'intérêt court 2.1. Équation de la structure à terme 2.2. Modèle de Vasicek 2.3. Modèle de Cox-Ingersoll-Ross 2.4. Modèle de Hull-White

3. Modèles du taux Forward 3.1. Le cadre de Heath-Jarrow-Morton 3.2. Changement de numéraire et mesure Forward

4. Valorisation des contrats futures et forward 5. Modèles des marchés LIBOR 6. Etude pratique sous VBA ou C#.

Simulation des modèles de la Finance Partie I. Méthodes Monte-Carlo pour les options 1. Simulation des lois classiques en finance 2. Réduction de la variance 3. Simulation des processus stochastiques

3.1. Simulation du mouvement Brownien 3.2. Discrétisation des Équations Différentielle Stochastiques 3.3. Schéma d'Euler 3.4. Schéma de Milshtein

4. Méthodes Spéciales pour les options exotiques 5. Méthodes Monte-Carlo pour les options Américaines Partie II. Méthodes des différences finies

1. Généralités sur les EDP 2. Différences finies pour l’équation de la chaleur 3. Schémas numériques pour l'EDP Black et Scholes 4. Différences finies pour les options Américaines


Des séances de travaux pratiques sur ordinateur seront programmées pour Coder les algorithmes numériques et de Monte Carlo étudiés dans le cours en utilisant le compilateur C ou C# pour lesquels une brève introduction sera faite.



L’enseignement se fait essentiellement par voie de présentations par vidéoprojecteur et se complète par les polycopiés qui contiennent le contenu de base. Les polycopiés constituent un outil d’aide qui a pour unique rôle de permettre à l’étudiant de suivre avec aisance les séances de présentation mais n’est pas du tout suffisant pour préparer les contrôles. Les illustrations, actualisations et tout autre complément de cours sont naturellement réservés aux présentations en amphi et font patrie intégrante de l’enseignement du module.

194

3. EVALUATION



Un contrôle continu et en finale un examen pour chaque élément de module.

3.2. NOTE DU MODULE


La note de l’élément de module : Contrôle continu 30%, examen 70% La note du module : Elément de Module 1 : Théorie des options 40%, Elément de module 2 : Taux d’intérêt et produits à revenu fixe 30% Elément de module 3 : Simulation de modèles de la finance 30%





195


Coordonnateur :


Nature

d’intervention*

EL QALLI Yassine PA Finance Economie et Finance INSEA Cours et TP

Intervenants :

Nom et Prénom

EL QALLI Yassine PA Finance Economie et Finance INSEA Cours et TP


196

DESCRIPTIF DU PROJET DE FIN D’ETUDES

(PFE)

Important

1. Ce formulaire, dûment rempli, doit être joint au descriptif de la filière.



197

1. OBJECTIFS DU PFE

Le PFE constitue une composante essentielle du cursus de la filière Actuariat-Finance puisque il est destiné à mettre en œuvre et illustrer les connaissances et les savoirs faire acquis au cours des cinq semestres d’études. L’étudiant doit réaliser un projet qui traite un problème financier ou actuariel, proposée par le secteur professionnel et de teneur scientifique d’un niveau jugé convenable par l’encadrant de l’INSEA, dont la résolution nécessite de bonnes connaissances de la spécialité d’actuaire financier. L'étudiant doit remettre un rapport dès la fin du stage. Chaque sujet de mémoire de fin d’étude doit être soutenu devant un jury composé d'enseignants de l’INSEA et du tuteur en entreprise à partir de la mi-juin.

2. DUREE DU PFE

Le sixième et dernier semestre de la formation du Cycle Ingénieur est consacré à la réalisation d'un projet de fin d'études (PFE)

3. LIEU

Le projet de fin d’études (PFE) est spécifique à la filière. Il est obligatoire et doit être réalisé de préférence en milieu professionnel socioéconomique (dans un organisme à caractère industriel, administratif ou commercial), afin que, d’une part, les étudiants soient mieux imprégnés des réalités et de la vie de l’entreprise, qu’ils comprennent le fonctionnement et les spécificités du milieu socioprofessionnel sur les plans aussi bien techniques, financiers qu’humains et que, d’autre part, ils puissent traiter des problèmes pratiques « réels » en prélude à leur activité professionnelle future.

4. ACTIVITES PREVUES

Le PFE doit s’inscrire dans le domaine de l’option choisie par l’étudiant pour sa spécialisation. Il comprend, en général, cinq phases principales : - Recherche bibliographique. - Position du problème. - Problématique et méthodologie. - Analyse statistique, actuarielle et financière. - Rédaction de rapport selon le modèle adopté par l’INSEA. Pour cela, chaque projet devra faire l’objet obligatoirement des productions suivantes : 1- Le Diaporama de la soutenance. 2- Les résumés en Français, arabe et anglais. 3- Une étude de cas exploitant le travail réalisé dans le cadre du PFE.

198

5. ENCADREMENT DU PFE

Le PFE s'effectue sous la double supervision d'un enseignant-chercheur et d'un responsable scientifique ou technique au sein de l'organisme d'accueil.

6. MODALITES D’EVALUATION

A l’issue du PFE, l’étudiant est appelé à déposer un rapport de PFE en six exemplaires et effectuer une soutenance publique devant un jury constitué de ses encadrants interne et externe et un examinateur désigné par le coordinateur de la filière. Ce jury affecte une note sur 20.

7. MODALITES DE VALIDATION

(Préciser notamment la note minimale requise pour la validation du PFE)

Le PFE est validé si la note attribuée par le jury de la soutenance est supérieure ou égale à 12/20.

DESCRIPTIF DE DEMANDE D'ACCREDITATION … · Royaume du Maroc Ministèe de l ... EF42 Comptabilité...

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