Conference EIFR - la conception d un systeme de gestion des risques ERM

25 juin 2014

Alban JARRY

Directeur du Programme Solvency 2 de La Mutuelle GénéraleMembre du Conseil d’Administration de XBRL France

ConférenceSolvabilité 2

« Concevoir un système de gestion des risques »

La Mutuelle Générale,une entreprise de l’économie socialequi conjugue valeurs et performance

Engagée depuis plusieurs années dans une dynamique de transformation opérationnelle

et technologique, La Mutuelle Générale est aujourd’hui l’un des acteurs leaders de son secteur

CHIFFRES CLES au 31/12/2012 3e mutuelle française

13e organisme complémentaire santé français Plus de 1,3 de personnes protégées

Chiffre d’affaires : 1 051 millions d’euros HT Fonds propres : 647 millions d’euros

2 MARCHES Particuliers

Entreprises - Professionnels

2 METIERS Gestion par délégation du régime obligatoire de Sécurité sociale

Assurance de personnes (santé & prévoyance)

Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 2

1ere partie :

Optimiser le système d’information


Contexte de La Mutuelle Générale

• Un vaste périmètre à l’actif et passif :

Santé

Prévoyance

Réassurance

Dépendance

Statutaire – RO

Individuel

Collectif

1,3 millions d’adhérents

2,3 milliards d’actifs

Risques


Contexte de La Mutuelle Générale

• Existant

Gestion d’actifs

Modèles internes assurantiels

Outils de suivi de l’ALM

Gestion de stress test

Rapport de Solvabilité

Des évolutions réglementaires

Des scénarios à redéfinir


Des contraintes

TRACABILITE

QUALITE


Pour être conforme avec le Pilier 2 et sortir du labyrinthe

…Préférez vous ce schéma ?


Données Solvency 2

Un schéma de flux à éviter

Comptabilité

Délégations de gestion

Provisions techniques

Actifs

Fournisseurs de flux et

rating

Risques opérationnel

s


Ou celui là ?


Centraliser les référentiels

Etude EFAMA – KPMG « Solvency II – Data Impacts on Asset Management »

(Juin 2012) :

http://ow.ly/p5eQY

Structure pérenne à mettre en place

Qualité et traçabilité des données

Description des processus


http://ow.ly/p5eQY

http://ow.ly/p5eQY

S’appuyer sur des experts


Un choix

Structurer les systèmes d’information

S’appuyer sur des spécialistes

Nécessaire réactivité

Le métier d’une assureur ou d’une mutuelle n’est pas d’être une SSII

Solvency 2 ne permet plus l’approximation


2eme partie :

La contrainte de la directive


Début 2013 un krach

Un arrêt des programmes

Des études sur la rentabilité des développements

Tous les acteurs étaient positionnés


Octobre 2013 : une reprise

Une course contre la montre qui reprend

Des budgets à remettre en place

Des solutions à trouver en urgence


XBRL un nouveau mode de communication

Une révolution

Une affaire de spécialistes

Des contraintes de taxonomie

Des évolutions à venir de la part de l’EIOPA


Une gestion des flux complexes

En amont des branchements complexes

Une nécessaire rationalisation

Agir pour préparer le futur


Sur un fil

Assurance

Opérationnels

Financiers

Humains

Externes

Stratégiques

Différents types de risques à gérer

Des éditeurs spécialisés ou généralistes

Choisir l’offre adaptée à son besoin

Des nouvelles offres qui vont arriver d’ici 2016


Un programme Solvency 2 sous contraintes

Ne pas se tromper de cible

Solvency 2 est complexe sur les 3 piliers

Les délais sont très courts

Les coûts de mise en œuvre importants

Etre PRAGMATIQUE


2eme partie :

Les autres outils


Les autres risques

• Suivre tous les risques

Cartographier les risques

Modéliser les Processus

Suivre les risques opérationnels

Suivre tous les risques financiers


« Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues, et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. »

René Descartes

Conférence EIFR - Gouvernance et nouvelle politique des risques 22

Alban Jarry est Directeur du programme Solvency 2 de La Mutuelle Générale et Membre du Conseil d’Administration de XBRL France

Il a rejoint, en octobre 2013, La Mutuelle Générale, 3eme Mutuelle Française en Santé et Prévoyance (1,3 millions d’adhérents), pour diriger une fonction transverse sur les 3 piliers de Solvency 2 et l’ORSA. Auparavant, il était en asset management chez Edmond de Rothschild Investment Managers, en tant que Directeur Adjoint des Opérations en charge des Directions des Systèmes d’Information, de la MOA et du Reporting et de la Mesure de Performance des fonds, après avoir commencé sa carrière en banque privée, en 1995, dans le Département des Produits Nouveaux de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque. Il est intervenant d’HEC Paris Executive Education.

Dans le cadre de travaux de Place, il préside les Groupes de Travail « Reporting AIFM-ESMA » et « LEI » de l’AFG (Association Française de Gestion), est Membre du Bureau du Club AMPERE (Asset Management Performance et Reporting), participe au comité de direction du livre blanc « les nouveaux visages du risque en assurance » de Finance Innovation et aux travaux de la FNMF sur l’ORSA. Depuis 2012, il a développé des groupes de travail entre Asset Managers et Assureurs pour normaliser les échanges dans le cadre notamment de Solvency II.

Spécialiste de la mise en œuvre des réglementations financières (AIFM, UCIT, Solvency 2, LEI, EMIR, BALE, …) et des réseaux sociaux professionnels, il est l’auteur d’articles pour La Nouvelle Revue de Géopolitique (Coéditeur de la rubrique Le Monde Selon Twitter), Le Cercle Les Echos, L'Agefi Communautés, Culture Banque, et anime un blog (albanjarry.wordpress.com). Il a publié plusieurs études sur les réglementations financières, les market data vendors, la finance et les réseaux sociaux professionnels.

Il est titulaire d’une MIAGE et du MGA d’HEC, dont il préside l’association des anciens élèves « MGA – H Exed - Community ».

Annexe : présentation

Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 23

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Economy & Finance

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