Bai tap tong ket

15
Bài tp Kinh tế lượng - 2013 1 Với bảng kết quả Eviews Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample(adjusted): 1 12 Included observations: 12 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 32.27726 6.253073 5.161823 0.0006 X2 2.505729 0.328573 7.626105 0.0000 X3 4.758693 0.410384 11.59572 0.0000 R-squared 0.975657 Mean dependent var 141.3333 Adjusted R-squared 0.970247 S.D. dependent var 23.20789 S.E. of regression 4.003151 Akaike info criterion 5.824358 Sum squared resid 144.2269 Schwarz criterion 5.945585 Log likelihood -31.94615 F-statistic 180.3545 Durbin-Watson stat 2.527238 Prob(F-statistic) 0.000000 Tiếng Anh Ý nghĩa Dependent Variable: Y Biến phụ thuộc: Y Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất Sample (adjusted): 1 10 Mẫu (sau điều chỉnh): từ 1 đến 10 Included observations: 10 Số quan sát được sử dụng: 10 Variable Biến số (các biến độc lập) C Biến hằng số, C 1 X Biến độc lập X Coefficient Ước lượng hệ số: ˆ j Std. Error Sai số chuẩn của ước lượng hệ số: ˆ ( ) j Se t-Statistic Thống kê T: ˆ ˆ / ( ) qs j j T Se Prob. Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết H 0 : j = 0 ; H 1 : j ≠ 0 R-squared Hệ số xác định (bội): R 2 Adjusted R-squared Hệ số xác định điều chỉnh 2 R S.E. of regression Sai số chuẩn của hồi quy: ˆ Sum squared resid Tổng bình phương phần dư: RSS Durbin-Watson stat Thống kê Durbin-Watson Mean dependent var Trung bình biến phụ thuộc: Y S.D. dependent var Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc: /( 1) Y S TSS n F-statistic Thống kê F: 2 2 /( ) (1 ) /( 1) qs R n k F R n Prob (F-statistic) Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết: H 0 : R 2 = 0 ; H 1 : R 2 > 0 (R 2 ≠ 0)

Transcript of Bai tap tong ket

Page 1: Bai tap tong ket

Bài tập Kinh tế lượng - 2013

1

Với bảng kết quả Eviews

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample(adjusted): 1 12 Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 32.27726 6.253073 5.161823 0.0006 X2 2.505729 0.328573 7.626105 0.0000 X3 4.758693 0.410384 11.59572 0.0000

R-squared 0.975657 Mean dependent var 141.3333 Adjusted R-squared 0.970247 S.D. dependent var 23.20789 S.E. of regression 4.003151 Akaike info criterion 5.824358 Sum squared resid 144.2269 Schwarz criterion 5.945585 Log likelihood -31.94615 F-statistic 180.3545 Durbin-Watson stat 2.527238 Prob(F-statistic) 0.000000

Tiếng Anh Ý nghĩa

Dependent Variable: Y Biến phụ thuộc: Y

Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất

Sample (adjusted): 1 10 Mẫu (sau điều chỉnh): từ 1 đến 10

Included observations: 10 Số quan sát được sử dụng: 10

Variable Biến số (các biến độc lập)

C Biến hằng số, C 1

X Biến độc lập X

Coefficient Ước lượng hệ số: ˆ j

Std. Error Sai số chuẩn của ước lượng hệ số: ˆ( )jSe

t-Statistic Thống kê T: ˆ ˆ/ ( )qs j jT Se

Prob. Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết

H0: j = 0 ; H1: j ≠ 0

R-squared Hệ số xác định (bội): R2

Adjusted R-squared Hệ số xác định điều chỉnh 2R

S.E. of regression Sai số chuẩn của hồi quy: ̂

Sum squared resid Tổng bình phương phần dư: RSS

Durbin-Watson stat Thống kê Durbin-Watson

Mean dependent var Trung bình biến phụ thuộc: Y

S.D. dependent var Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc: /( 1)YS TSS n

F-statistic Thống kê F: 2

2

/( )

(1 ) /( 1)qs

R n kF

R n

Prob (F-statistic) Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết:

H0: R2 = 0 ; H1: R

2 > 0 (R

2 ≠ 0)

Page 2: Bai tap tong ket

Bài tập Kinh tế lượng - 2013

2

DẠNG 1: XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY KINH TẾ LƯỢNG

Bài tập 1:

t các hình bậc nhất (tuyến tính với hệ số v biến số):

- iết phương trình hồi quy tr ng tổng th v ẫu

- Dấu của hệ số như n l ph hợp với l thuyết kinh tế

1. M hình lượng cầu ( d) phụ thuộc v giá bán (P)

2. M hình lượng cung ( s) phụ thuộc v giá bán (P) v giá h ng c nh tranh (Pct)

3. M hình sản lượng ( ) phụ thuộc v vốn ( ) v la động (L)

4. M hình tổng chi phí (TC) phụ thuộc v sản lượng (Q)

5. M hình tổng sản phầ quốc nội ( DP) phụ thuộc v đầu tư tr c tiếp nước ng i (FDI)

Bài tập 2:

Cho các bảng kết quả sau đây :

- iết hình, h hồi quy với kết quả đã ch

- iải thích nghĩa kinh tế của các hệ số ước lượng

- Dấu các hệ số ước lượng có hợp l kh ng? ì sa ?

1. Mô hình với biến Y: lượng khách (triệu người), chi phí du lịch: TC (triệu đồng/người) và chi

phí quảng cáo: AD (triệu đồng) của 20 công ty du lịch và lữ hành.

Dependent Variable: Y Sample: 1 20 Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 9.770251 0.228568 42.74543 0.0000 TC -0.523699 0.093755 -5.585820 0.0000 AD 0.693005 0.140540 4.931025 0.0001

R-squared 0.781422 F-statistic 30.38777 Adjusted R-squared 0.681997 Prob(F-statistic) 0.000002

2.Mô hình với các biến giá trị sản lượng công nghiệp: Q (tỷ đồng), I: vốn đầu tư (tỷ đồng) và số

nhà máy S của 45 tỉnh, thành phố trong năm 2012.

Dependent Variable: log(Q) Sample: 1 45 Included observations: 45

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 10.09609 0.197715 51.06395 0.0000 log(I) 1.049812 0.193035 5.438593 0.0000 log(S) 1.936013 0.404084 4.791162 0.0002

R-squared 0.768565 F-statistic 28.22741 Adjusted R-squared 0.741338 Prob(F-statistic) 0.000004

Page 3: Bai tap tong ket

Bài tập Kinh tế lượng - 2013

3

3. Mô hình 3: Với các biến Y, K, L lần lượt là sản lượng (nghìn sản phẩm), vốn (tỷ đồng) và số

lao động (10 người) của 25 doanh nghiệp. LY=log(Y)

Dependent Variable: LY Sample: 1 25 Included observations: 25

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.217176 2.121883 -0.1023506 0.3413 K 0.751923 0.021615 34.7870923 0.0001 LL 0.766245 0.053301 14.3758091 0.0012

R-squared 0.815471 F-statistic 19.10907 Adjusted R-squared 0.781997 Prob(F-statistic) 0.016183

4. Mô hình với các biến giá trị sản lượng vận tải:Q (tấn), chi phí xăng dầu: TR (triệu đồng).

Dependent Variable: Q Sample: 1 30 Included observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 9.964101 0.212192 46.95801 0.0000 TR -0.104472 0.018878 5.534183 0.0000 TR2 0.703374 0.141237 4.980110 0.0001

R-squared 0.778787 F-statistic 29.92451 Adjusted R-squared 0.752762 Prob(F-statistic) 0.000003

5. Mô hình với các biến sản lượng nông nghiệp GIP (tỷ đồng), số người trong độ tuổi lao động

(nghìn người) và D nhận giá trị bằng 1 nếu ở khu vực đồng bằng, nhận giá trị bằng 0 nếu ngược

lại

Dependent Variable: GIP Sample: 1 35 Included observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 8.739199 26.10384 0.334786 0.7421 D 2.035942 0.625250 3.256204 0.0050 L

D*L 9.629278

-6.300306 4.806687 11.24055

2.003309 -0.560498

0.0024 0.5829

R-squared 0.647039 F-statistic 9.776926 Adjusted R-squared 0.580859 Prob(F-statistic) 0.000666

6. Mô hình với các biến TR: tăng trưởng sản xuất (nghìn USD), INV: số vốn chủ sở hữu (nghìn

USD) và H là biến giả bằng 1 nếu là doanh nghiệp vốn nước ngoài và bằng 0 nếu ngược lại

Page 4: Bai tap tong ket

Bài tập Kinh tế lượng - 2013

4

Dependent Variable: TR Sample: 1 40 Included observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 16.25818 2.193679 7.411372 0.0187 INV 18.41005 5.090052 3.616868 0.0021 H 7.136966 1.788167 3.991219 0.0009

R-squared 0.715471 F-statistic 15.11823 Adjusted R-squared 0.681997 Prob(F-statistic) 0.000169

Bài tập 3:

a. Xét mô hình: E(TR/ADi) = 1 + 2 ADi , với TR: d anh thu, AD: chi phí quảng cá

- Nhận định kiến ch rằng nửa nă sau d anh thu ca hơn nửa nă trước, d quảng cá

kh ng đổi

- Nhận định kiến ch rằng quảng cá có hiệu quả đến d anh thu lớn hơn v 6 tháng đầu nă

- H hồi quy có đồng nhât tr ng hai giai đ n đầu v cuối nă kh ng?

b. Có kiến ch rằng từ đầu nă 2006 về sau, d bị c nh tranh nh, nên yếu tố giá cả có tác động

đến lượng bán nh hơn s với trước đó. Hãy xây d ng hình đ có th ki tra v đánh giá

về kiến đó (giá cả: P, lượng bán: )

------------------------------------------------------------------

DẠNG 2+3: SUY DIỄN THỐNG KÊ + PHÂN TÍCH HÀM HỒI QUY

Bài tập 1:

Ch bảng kết quả sau đây với các biến : lượng khách (triệu người), chi phí du lịch: TC (triệu

đồng/người) v chi phí quảng cá : AD (triệu đồng) của 20 c ng ty du lịch v lữ h nh.

Dependent Variable: Y Sample: 1 20 Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 9.770251 0.228568 42.74543 0.0000 TC -0.523699 0.093755 -5.585820 0.0000 AD 0.693005 0.140540 4.931025 0.0001

R-squared 0.781422 F-statistic 30.38777 Adjusted R-squared 0.681997 Prob(F-statistic) 0.000002

Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc bất kỳ bằng 0

1. Các hệ số có ý nghĩa thống kê không?

2. Khi chi phí du lịch tăng 1 triệu đồng/ người thì lượng khách thay đổi trong khoảng nào?

3. Lượng khách thay đổi nhiều hơn 0,5 triệu người không khi chi phí quảng cáo giả đi 1 triệu đồng?

4. Lượng khách du lịch và chi phí quảng cáo có mối quan hệ cùng chiều không?

Page 5: Bai tap tong ket

Bài tập Kinh tế lượng - 2013

5

5.Khi chi phí du lịch và chi phí quảng cáo cùng tăng 1 triệu đồng thì lượng khách thay đổi tối đa bao

nhiêu?

6. Có nên đưa thêm 2 biến giá vé tham quan PS và số địa đi tham quan N vào mô hình không biết

rằng khi thêm 2 biến này vào thì hệ số xác định của mô hình mới là 0,998.

Bài tập 2:

Ch bảng kết quả sau đây với các biến giá trị sản lượng c ng nghiệp: (tỷ đồng), I: vốn đầu tư (tỷ

đồng) v số nh áy S của 45 tỉnh, th nh phố tr ng nă 2012.

Dependent Variable: Q Sample: 1 45 Included observations: 45

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 10.09609 0.197715 51.06395 0.0000 I 1.049812 0.193035 5.438593 0.0000 S 1.936013 0.404084 4.791162 0.0002

R-squared 0.768565 F-statistic 28.22741 Adjusted R-squared 0.741338 Prob(F-statistic) 0.000004

Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc bất kỳ bằng 0

1. Biến độc lập nào th c s giải thích cho s thay đổi của biến phụ thuộc?

2.Mức thay đổi tối thi u của giá trị sản lượng công nghiệp khi vốn đầu tư tăng 1 tỷ đồng?

3.Khi có thêm một nhà máy thì giá trị sản lượng công nghiệp tăng thay đổi không ít hơn 2 tỷ đồng?

4.Số nhà máy và giá trị sản lượng công nghiệp có mối quan hệ ngược chiều không?

5.Nếu vốn đầu tư tăng 1 tỷ đồng trong khi số nhà máy giả đi 1 thì giá trị sản lượng có thay đổi

không?

Bài tập 3:

Ch bảng kết quả sau đây với các biến L , L , LL lần lượt l l garit cơ số t nhiên của sản lượng,

vốn v số la động (đơn vị:%) của 25 d anh nghiệp

Dependent Variable: LY Sample: 1 25 Included observations: 25

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.217176 2.121883 -0.1023506 0.3413 LK 0.751923 0.021615 34.7870923 0.0001 LL 0.766245 0.053301 14.3758091 0.0012

R-squared 0.815471 F-statistic 19.10907 Adjusted R-squared 0.781997 Prob(F-statistic) 0.016183

Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc bất kỳ bằng 0

1. Các biến độc lập có th c s giải thích cho biến phụ thuộc không?

2. Khi vốn giả 1% thì sản lượng thay đổi tối đa bao nhiêu %?

3.Sản lượng có thay đổi ít hơn 0,5% khi la động tăng thêm 1% không?

Page 6: Bai tap tong ket

Bài tập Kinh tế lượng - 2013

6

4. Khi vốn tăng thì sản lượng các doanh nghiệp có tăng không?

5. Ki định ý kiến cho rằng hàm sản xuất của các doanh nghiệp có hiệu quả tăng theo quy mô.

Bài tập 4:

Ch bảng kết quả sau đây với các biến giá trị sản lượng vận tải: , chi phí xăng dầu: TR, lượng h ng

hóa vận tải: P. L , LTR, LP l l garit cơ số t nhiên của các biến trên (đơn vị: %)

Dependent Variable: LQ Sample: 1 30 Included observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 9.964101 0.212192 46.95801 0.0000 LTR -0.104472 0.018878 5.534183 0.0000 LP 0.703374 0.141237 4.980110 0.0001

R-squared 0.778787 F-statistic 29.92451 Adjusted R-squared 0.752762 Prob(F-statistic) 0.000003

Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc bất kỳ bằng 0

1. Giá trị tối thi u của sản lượng vận tải là bao nhiêu % khi chi phí xăng dầu giả 1%?

2. Sản lượng vận tải thay đổi như thế nào khi lượng hàng hóa giả 1%?

3. Chi phí xăng dầu có tác động ngược chiều đến sản lượng vận tải không?

4. Mô hình có th hiện quy luật cận biên giả dần của sản lượng theo yếu tố số hàng hóa không?

5. Mô hình LQ phụ thuộc LTR, có hệ số chặn có hệ số xác định là 0,345. Bằng ki định F, hãy ki

định xem có nên bỏ bớt biến LP ra khỏi mô hình không?

Bài tập 5:

Ch bảng kết quả sau đây với các biến sản lượng n ng nghiệp IP (tỷ đồng), số người tr ng độ tuổi

la động (nghìn người) v D nhận giá trị bằng 1 nếu ở khu v c đồng bằng, nhận giá trị bằng 0 nếu

ngược l i

Dependent Variable: GIP Sample: 1 35 Included observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 8.739199 26.10384 0.334786 0.7421 D 2.035942 0.625250 3.256204 0.0050 L

D*L 9.629278

-6.300306 4.806687 11.24055

2.003309 -0.560498

0.0024 0.5829

R-squared 0.647039 F-statistic 9.776926 Adjusted R-squared 0.580859 Prob(F-statistic) 0.000666

Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc bất kỳ bằng 0

1. Với khu v c không phải đồng bằng, khi số người tr ng độ tuổi la động tăng 1000 người thì sản

lượng nông nghiệp thay đổi như thế nào?

2.Mức chênh lệch hệ số chặn giữa hai khu v c khác nhau là 2 tỷ đồng?

Page 7: Bai tap tong ket

Bài tập Kinh tế lượng - 2013

7

3. Khi số người la động cùng tăng 1000 người thì mức thay đổi sản lượng nông nghiệp của khu v c

nào cao hơn?

4. Sản lượng nông nghiệp tối đa của khu v c đồng bằng khi số la động giả 1000 người?

5. Có phải tất cả các biến độc lập cùng không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc?

6. Hàm hồi quy có đồng nhất giữa hai vùng không? Biết rằng hệ số xác định mô hình GIP phụ thuộc

L, có hệ số chặn là bằng 0,564.

Bài tập 6:

Ch bảng kết quả sau đây với các biến TR: tăng trưởng sản xuất (nghìn USD), IN : số vốn chủ sở

hữu (nghìn USD) v H l biến giả bằng 1 nếu l d anh nghiệp vốn nước ng i v bằng 0 ngược l i

Dependent Variable: TR Sample: 1 40 Included observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 16.25818 2.193679 7.411372 0.0187 INV 18.41005 5.090052 3.616868 0.0021 H 7.136966 1.788167 3.991219 0.0009

R-squared 0.715471 F-statistic 15.11823 Adjusted R-squared 0.681997 Prob(F-statistic) 0.000169

Hiệp phương sai ước lượng các hệ số góc bất kỳ bằng 0

1. Yếu tố lo i hình doanh nghiệp có ảnh hưởng đến tăng trưởng sản xuất không?

2. Giá trị tối đa của tăng trưởng sản xuất là bao nhiêu khi vốn chủ sở hữu tăng 1 nghìn USD

3. Mức thay đổi tăng trưởng sản xuất không nhiều hơn 18 nghìn USD khi vốn chủ sở hữu tăng 1

nghìn USD?

4. Mức chênh lệch tăng trưởng sản xuất của 2 lo i doanh nghiệp tối thi u là bao nhiêu?

5. Với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài khi không có vốn chủ sở hữu thì tăng trưởng sản xuất

nhiều hơn 16 nghìn USD, đúng không?

------------------------------------------------------------------

DẠNG 4: ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

Kết quả ước lượng bằng Eviews

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample(adjusted): 1 12 Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 32.27726 6.253073 5.161823 0.0006 X2 2.505729 0.328573 7.626105 0.0000 X3 4.758693 0.410384 11.59572 0.0000

R-squared 0.975657 Mean dependent var 141.3333 Adjusted R-squared 0.970247 S.D. dependent var 23.20789 S.E. of regression 4.003151 Akaike info criterion 5.824358 Sum squared resid 144.2269 Schwarz criterion 5.945585 Log likelihood -31.94615 F-statistic 180.3545 Durbin-Watson stat 2.527238 Prob(F-statistic) 0.000000

Page 8: Bai tap tong ket

Bài tập Kinh tế lượng - 2013

8

Ma trận phương sai – hiệp phương sai

C X2 X3

C 39.10093 -1.416429 -0.727129

X2 -1.416429 0.107960 -0.064747

X3 -0.727129 -0.064747 0.168415

Kiểm định thu hẹp hồi quy

Dependent Variable: Y Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 52.82289 22.71359 2.325607 0.0424 X2 4.335205 1.091651 3.971239 0.0026

R-squared 0.611963 Mean dependent var 141.3333 Sum squared resid 2298.990 Prob(F-statistic) 0.002638

Dependent Variable: Y Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 65.15229 11.73840 5.550355 0.0002 X3 6.261456 0.932874 6.712009 0.0001

R-squared 0.818350 Mean dependent var 141.3333 Sum squared resid 1.848083 Prob(F-statistic) 0.000053

Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến

Dependent Variable: X2 Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 13.11995 4.359437 3.009550 0.0131 X3 0.599730 0.346453 1.731059 0.1141

R-squared 0.230566 F-statistic 2.996565 Durbin-Watson stat 1.684565 Prob(F-statistic) 0.114120

Dependent Variable: X3 Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 4.317495 4.620929 0.934335 0.3721 X2 0.384449 0.222089 1.731059 0.1141

R-squared 0.230566 F-statistic 2.996565 Durbin-Watson stat 1.819293 Prob(F-statistic) 0.114120

Kiểm định hiện tượng sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn bằng kiểm định Jarque-Bera

Normality Test:

JB 0.985686 Probability 0.349875

Page 9: Bai tap tong ket

Bài tập Kinh tế lượng - 2013

9

Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi bằng kiểm định White

White Heteroskedasticity Test: cross term

F-statistic 0.843820 Probability 0.564521 Obs*R-squared 4.954369 Probability 0.421474

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Included observations: 12

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -302.2919 201.0729 -1.503394 0.1834 X2 31.71005 20.36090 1.557400 0.1704

X2^2 -0.879882 0.520465 -1.690568 0.1419 X2*X3 0.206625 0.536312 0.385270 0.7133

X3 0.587451 10.18193 0.057695 0.9559 X3^2 -0.075395 0.534322 -0.141104 0.8924

R-squared 0.412864 F-statistic 0.843820 Durbin-Watson stat 2.579780 Prob(F-statistic) 0.564521

Kiểm định dạng hàm bằng kiểm định Ramsey RESET

Ramsey RESET Test: number of fitted term: 1

F-statistic 0.434041 Probability 0.528515 Log likelihood ratio

0.634014 Probability 0.425887

Test Equation: Dependent Variable: Y Included observations: 12

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 15.89090 25.69746 0.618384 0.5535 X2 3.676299 1.808903 2.032337 0.0766 X3 6.810923 3.143733 2.166508 0.0622

FITTED^2 -0.001588 0.002410 -0.658818 0.5285

R-squared 0.976909 F-statistic 112.8200 Durbin-Watson stat 2.805915 Prob(F-statistic) 0.000001

Hiện tượng Đa cộng tuyến

Bài tập 1

Ch kết quả hồi quy sau, với A l lượng bán của hãng nước giải khát A, PA l giá của hãng A, PB

l giá của hãng B, B l lượng bán của hãng B

Bảng 4.1a

Dependent Variable: QA Method: Least Squares Sample: 2001Q1 2006Q4 Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 13265.76 28173.04 0.470867 0.6428 PA -58.18860 9.661317 -6.022844 0.0000 PB -434.7366 1126.757 -0.385830 0.7037 QB -6.111723 14.04066 -0.435288 0.6680

R-squared 0.664147 Mean dependent var 923.5833 Adjusted R-squared 0.613769 F-statistic 13.18329 Durbin-Watson stat 2.442813 Prob(F-statistic) 0.000056

Page 10: Bai tap tong ket

Bài tập Kinh tế lượng - 2013

10

1. iết h hồi quy ẫu. Nhận x t gì về dấu v giá trị của các ước lượng hệ số hồi quy?

2. Nghi ngờ hình có đa cộng tuyến, hãy nêu ột cách đ ki tra điều đó.

3. Ch hai kết quả hồi quy phụ sau trên c ng bộ số liệu, hãy ch biết hai kết quả đó d ng đ l gì,

v có kết luận gì về hiện tượng đa cộng tuyến qua từng hồi quy phụ đó?

Bảng 4.1b

Dependent Variable: PA Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -597.0432 622.8575 -0.958555 0.3487 PB 24.76408 24.86943 0.995764 0.3307 QB 0.299889 0.310308 0.966426 0.3448

R-squared 0.134873 F-statistic 1.636949 Durbin-Watson stat 0.292773 Prob(F-statistic) 0.218443

Bảng 4.1c

Dependent Variable: QB Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2006.367 5.633796 356.1306 0.0000 PA 0.141990 0.146923 0.966426 0.3448 PB -80.23378 0.347384 -230.9659 0.0000

R-squared 0.999643 F-statistic 29441.88 Durbin-Watson stat 2.548328 Prob(F-statistic) 0.000000

4. M hình A phụ thuộc PA, PB, B v hệ số chặn có hiện tượng đa cộng tuyến kh ng? Đa cộng

tuyến n y l h n hả hay kh ng h n hả ?

5. Hãy nêu ột cách khắc phục đơn giản hiện tượng đa cộng tuyến tr ng câu trên

6. hi bỏ biến B khỏi hình, hồi quy A the PA, PB v hệ số chặn thì hình n y có chắc

chắn khắc phục được hiện tượng đa cộng tuyến kh ng? Nếu kh ng, hãy nêu ột cách ki định có

th sử dụng.

7. hi hồi quy PB the PA v hệ số chặn, thì thu được ước lượng hệ số góc bằng 0,131 v sai số

chuẩn tương ứng l 0,086. ua hồi quy phụ n y, có th kết luận gì về hình B phụ thuộc PA, PB?

Hiện tượng Phương sai sai số thay đổi

Bài tập 2

Ch kết quả hồi quy với l sản lượng, L l lượng la động, l lượng vốn

Bảng 4.2

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 20 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -41.51425 82.67264 -0.502152 0.6220 L 2.208128 0.981281 2.250251 0.0380 K 1.780819 0.386295 4.609999 0.0002

R-squared 0.905040 Prob(F-statistic) 0.000000

1. ới phần dư thu được của hình ban đầu k hiệu l RESID, hãy viết hình hồi quy phụ tr ng

bảng sau v ch biết kết quả đó d ng đ l gì? ết luận gì thu được?

Page 11: Bai tap tong ket

Bài tập Kinh tế lượng - 2013

11

Bảng 4.2a

White Heteroskedasticity Test – Cross terms

F-statistic 3.972746 Probability 0.018776 Obs*R-squared 11.73157 Probability 0.038657

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -27854.36 293672.6 -0.094848 0.9258 L 2857.590 8260.616 0.345929 0.7345

L^2 -35.55875 60.76231 -0.585211 0.5677 L*K 38.06234 50.11640 0.759479 0.4602 K -2063.946 3473.158 -0.594256 0.5618

K^2 -7.627837 10.22040 -0.746335 0.4678

R-squared 0.586578 Prob(F-statistic) 0.018776

2. ới kết quả t i bảng 4.2b, hãy viết hình v th c hiện ki định đ có kết luận?

Bảng 4.2b

White Heteroskedasticity Test – No Cross terms

F-statistic 4.961715 Probability 0.009471 Obs*R-squared 11.39090 Probability 0.022505

3. D a trên kết luận ở câu trên, hãy nêu ột cách khắc phục hiện tượng phát hiện được?

4. Ch kết quả sau đây, hãy ch biết kết quả đó d ng đ l gì, v đã đ t ục đích chưa?

Bảng 4.2c

Dependent Variable: Y/L Sample(adjusted): 1 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

1/L -56.81014 72.62494 -0.782240 0.4448 C 2.430546 0.931296 2.609852 0.0183

K/L 1.696025 0.393030 4.315255 0.0005

R-squared 0.672855 Prob(F-statistic) 0.000075

White Heteroskedasticity Test – Cross terms

F-statistic 1.069752 Probability 0.417838 Obs*R-squared 5.528789 Probability 0.354799

5. ới bảng kết quả trên, viết l i hình với các biến , L, . hi đó nếu la động tăng ột đơn vị

thì sản lượng tăng tối đa ba nhiêu?

6. ới kết quả dưới, viết hồi quy phụ của ki định, th c hiện ki định v kết luận về ước lượng

thu được.

Bảng 4.2d

Dependent Variable: LOG(Y) Sample(adjusted): 1 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.764682 0.713780 1.071314 0.2990 LOG(L) 0.599932 0.248400 2.415183 0.0273 LOG(K) 0.510023 0.126959 4.017220 0.0009

R-squared 0.910215 Prob(F-statistic) 0.000000

White Heteroskedasticity Test – Cross terms

F-statistic 1.779605 Probability 0.181710 Obs*R-squared 7.771870 Probability 0.169265

Page 12: Bai tap tong ket

Bài tập Kinh tế lượng - 2013

12

Hiện tượng Sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn

Bài tập 3

Cho bảng kết quả sau của mô hình (trong phần ví dụ):

Normality Test:

JB 0.985686 Probability 0.349875

1. The kết quả ki định trên thì hình có sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn kh ng?

2. Cách tính thống kê JB tr ng hình trên?

Định dạng hàm hồi quy

Bài tập 4

Ch kết quả hồi quy sau, với A l lượng bán của hãng nước giải khát A, PA l giá của hãng A, PB

l giá của hãng B, B l lượng bán của hãng B

Bảng 4.4

Dependent Variable: QA Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1814.139 174.1613 10.41643 0.0000 PA -51.75140 9.840903 -5.258806 0.0000

R-squared 0.556943 Mean dependent var 923.5833 Durbin-Watson stat 0.480522 Prob(F-statistic) 0.000028

1. Hãy nêu cách đ ki định d ng h hồi quy, s thiếu biến của hình?

2. Ch kết quả ki định Ra sey RESET dưới đây, viết l i hồi quy phụ, th c hiện ki định đ ch

kết luận về định d ng của hình?

Bảng 4.4a

Ramsey RESET Test: number of fitted term: 1

F-statistic 7.240588 Probability 0.013685 Log likelihood ratio 7.109707 Probability 0.007667

Test Equation: Dependent Variable: QA Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2921.071 439.1535 6.651594 0.0000 PA -58.87232 9.079991 -6.483743 0.0000

FITTED^2 -16395.22 6092.986 -2.690834 0.0137

R-squared 0.670538 Mean dependent var 923.5833 Durbin-Watson stat 2.522139 Prob(F-statistic) 0.000009

3. hi thê biến PB v hình, được kết quả dưới đây, hãy viết các hồi quy phụ ứng với các ki

định Ra sey, v th c hiện ki định đ ch kết luận?

Page 13: Bai tap tong ket

Bài tập Kinh tế lượng - 2013

13

Bảng 4.4b

Dependent Variable: QA Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1003.407 355.4275 2.823098 0.0102 PA -59.05641 9.269155 -6.371283 0.0000 PB 55.63005 21.91590 2.538342 0.0191

R-squared 0.660965 Mean dependent var 923.5833 Durbin-Watson stat 2.489845 Prob(F-statistic) 0.000012

Ramsey RESET Test: number of fitted terms: 1

F-statistic 3.025354 Probability 0.097342 Log likelihood ratio 3.380728 Probability 0.065963

Ramsey RESET Test: number of fitted terms: 2

F-statistic 1.748459 Probability 0.200905 Log likelihood ratio 4.054543 Probability 0.131694

Bài tập 5

1. Ch kết quả sau đây, ch biết hình có khuyết tật n tr ng số các hiện tượng: phương sai sai số

thay đổi, sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn, định d ng h sai, đa cộng tuyến? Nếu ức α =

10% thì có kết luận n thay đổi kh ng?

Bảng 4.5

Dependent Variable: QA Sample(adjusted): 2 24 Included observations: 23 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2065.538 461.0943 4.479644 0.0003 PA -2.665663 36.10606 -0.073829 0.9419 PB -58.63268 43.50711 -1.347658 0.1936 QB -0.134511 0.240824 -0.558546 0.5830

R-squared 0.557347 Mean dependent var 905.1304 Durbin-Watson stat 2.067579 Prob(F-statistic) 0.001214

White Heteroskedasticity Test: Cross terms

F-statistic 4.961715 Probability 0.009471 Obs*R-squared 11.39090 Probability 0.022505

Normality Test:

JB 0.614485 Probability 0.443298

Ramsey RESET Test: number of fitted terms: 1

F-statistic 2.487672 Probability 0.132154 Log likelihood ratio 2.977387 Probability 0.084436

2. Cho bảng kết quả ki định của các mô hình từ 1 6 ( mô hình ở bải tập d ng 1)

- Các hình đã ch có khuyết tật gì không? Các kết quả ước lượng h ặc các kết luận của ô hình

có đáng tin cậy, tốt nhất không?

- Cách th c hiện các ki định khuyết tật với từng ô hình (hồi quy phụ, cách tính các thống kê)

Page 14: Bai tap tong ket

Bài tập Kinh tế lượng - 2013

14

Mô hình 1: White Heteroskedasticity Test:no cross

F-statistic 2.401752 Probability 0.095924 Obs*R-squared 7.808352 Probability 0.098856

Ramsey RESET Test:number of fitted:2

F-statistic 4.378525 Probability 0.031786 Log-likelihood ratio 9.196582 Probability 0.010069

Normality Test:

Jarque-Bera 1.871952 Probability 0.392203

Mô hình 2: White Heteroskedasticity Test:cross

F-statistic 1.353428 Probability 0.296343 Obs*R-squared 5.303995 Probability 0.257503

Ramsey RESET Test:number of fitted:1

F-statistic 7.001717 Probability 0.002182 Log-likelihood ratio 13.02437 Probability 0.011157

Normality Test:

Jarque-Bera 1.780175 Probability 0.410620

Mô hình 3: White Heteroskedasticity Test:cross

F-statistic 5.119345 Probability 0.007067 Obs*R-squared 12.92871 Probability 0.024056

Ramsey RESET Test: number of fitted:1

F-statistic 0.224578 Probability 0.642398 Log-likelihood ratio 0.297217 Probability 0.585632

Normality Test:

Jarque-Bera 3.817082 Probability 0.148297

Mô hình 4: White Heteroskedasticity Test:no cross

F-statistic 6.853979 Probability 0.003508 Obs*R-squared 11.24773 Probability 0.010459

Ramsey RESET Test: number of fitted:1

F-statistic 3.677951 Probability 0.050147 Log-likelihood ratio 7.980804 Probability 0.018492

Normality Test:

Jarque-Bera 0.424213 Probability 0.808879

Mô hình 5: White Heteroskedasticity Test:cross

F-statistic 5.119345 Probability 0.007067 Obs*R-squared 12.92871 Probability 0.024056

Ramsey RESET Test: number of fitted:3

F-statistic 0.224578 Probability 0.642398 Log-likelihood ratio 0.297217 Probability 0.585632

Normality Test:

Jarque-Bera 3.817082 Probability 0.148297

Page 15: Bai tap tong ket

Bài tập Kinh tế lượng - 2013

15

Mô hình 6:

White Heteroskedasticity Test:no cross

F-statistic 6.853979 Probability 0.003508 Obs*R-squared 11.24773 Probability 0.010459

Ramsey RESET Test: number of fitted:2

F-statistic 3.677951 Probability 0.050147 Log-likelihood ratio 7.980804 Probability 0.018492

Normality Test:

Jarque-Bera 0.424213 Probability 0.808879