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524호 pages 2013. 04. 19 금리 및 채권지수 추이 발행시장 동향 신용등급 평가 현황 국고채, 통안채 시장동향 은행채 및 기타금융채 시장동향 회사채 발행 및 유통현황 스왑 시장동향 주간 ELS 발행 시장동향 외화표시채권 시장동향 부록1 : 주간 주요 지표 부록2 : 주간 채권 만기현황 1 2 3 4 7 10 20 24 30 36 37 ■ 본 자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 것으로서 고객의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 자료 입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사의 평가자료 및 신뢰할 만한 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 자료의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 당사는 본 자료의 내용에 의해 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 본 자료와 관련된 보다 상세한 내용 및 Data는 당사가 제공하는 KIS-Net 또는 bond.co.kr에서 조회가 가능합니다.
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524호 pages
2013. 04. 19 금리 및 채권지수 추이
발행시장 동향
신용등급 평가 현황
국고채, 통안채 시장동향
은행채 및 기타금융채 시장동향
회사채 발행 및 유통현황
스왑 시장동향
주간 ELS 발행 시장동향
외화표시채권 시장동향
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■ 본 자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 것으로서 고객의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 자료
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1 No. 523 April19, 2013
8, 2013
금리 및 채권지수 추이
한경-KIS-Reuters, KOBI30, KOBI120 추이 (Call 재투자 지수)
채권종류별 시가총액 가중평균 YTM 추이
채권지수 Duration
채권종류별 Spot Curve Swap Spread 추이
2 No. 523 April19, 2013
8, 2013
발행시장 동향 한규범 02) 3215-1454
옵션행사내역
종목명 표준코드 발행일 만기일 조기행사일 행사비율
주택금융공사MBS2010-4(1-5) KR3544057044 2010-04-23 2017-04-23 2013-04-23 100%
스탠다드차타드은행08-04이(후)10 KR3823047V43 2008-04-25 2018-04-25 2013-04-25 100%
주택금융공사MBS2007-6(1-6) KR3544067TA9 2007-10-25 2017-10-25 2013-04-25 100%
주택금융공사MBS2004-2(1-5) KR3544057Q72 2004-07-28 2019-07-28 2013-04-28 100%
주택금융공사MBS2010-1(1-5) KR3544057010 2010-01-28 2017-01-28 2013-04-28 100%
하나은행11-04이180갑28(고콜) KR6002864140 2011-04-28 2026-04-28 2013-04-28 100%
하나은행11-04이180갑29(고콜) KR6002865147 2011-04-29 2026-04-29 2013-04-29 100%
스탠다드차타드은행12-04이(콜)03-30 KR6000113243 2012-04-30 2027-04-30 2013-04-30 100%
주택금융공사MBS2010-9(1-5) KR3544157075 2010-07-30 2017-07-30 2013-04-30 100%
주택금융공사(K)MBS 2003-2(1-6) KR3538067P81 2003-08-04 2018-08-04 2013-05-04 100%
주택금융공사MBS2008-5(1-6) KR3544057V59 2008-05-06 2018-05-06 2013-05-06 100%
주택금융공사MBS2005-9(1-7) KR3544077RB0 2005-11-10 2020-11-10 2013-05-10 100%
3 No. 523 April19, 2013
8, 2013
신용등급 평가 현황
정미연 02)3215-1434
3사 신용등급 변경 현황 (04월 15일 ~ 04월 19일)
회사명 변경일 종류 등급변경내역 한신평 한신정 한기평
이전 이후 등급 평가일 등급 평가일 등급 평가일
한미약품 2013-04-15 BOND A- A0 A0 2013-04-15 A0 2013-04-15
한국캐피탈 2013-04-19 BOND A- A0 A0 2013-04-19 A0 2013-04-19
주간 유효 신용등급변경 현황 (04월 15일 ~ 04월 19일)
구분 업체명 평가일 종류 등급변경내역 유효
등급 한신평 한신정 한기평 서신정
평가 이전 신규
상향 한미약품 2013-04-15 BOND A0 A- A0 A0 A0
상향 한국캐피탈 2013-04-19 BOND A0 A- A0 A0 A0
4 No. 523 April19, 2013
8, 2013
국고채, 통안채 시장동향
김문선 02)3215-1436
지난 주 채권시장은 금통위 기준금리 동결 여파가 이어지며 외인의
매도세가 이어졌으나 국내 기관들의 대기 매수가 지속적으로 유입
되며 강보합세를 보였다. 이후 원자재 가격 급락과 국제 금값 하락,
보스턴 테러 소식 등 글로벌 안전자산 선호현상이 강화되며 매수심
리가 확산되었고, 외인의 국채선물 매수규모 확대되며 강세가 이어
진 모습을 보였다. 이에 기준금리 인하 기대감도 되살아나는 분위기
를 보였다. 주 말로 접어들며 그간 금리 강세에 대한 되돌림과 오후
들어 코스피 상승 전환되자 금리 상승하며 약세로 한 주를 마감하
였다.
3/5년 스프레드는 7bp로 전주 대비 -2bp 축소, 5/10년 스프레드는
19bp로 전주 대비 -1bp 축소 마감하였다. 국채 3년 물은 지난주 대
비 -6bp, 통안채 2년물은 지난 주 대비 -4bp 강세 마감하였다. 지난
주는 글로벌 안전자산 선호현상의 확산과 기준금리 인하 기대감 등
에 2주전 대비 스프레드 축소되며 커브 플래트닝한 모습을 보였다.
[Table1] 주간 국고채, 통안채 금리변동 (단위 : %)
잔존 4/5 4/12 4/19 전주대비
통안 1년 2.47 2.66 2.64 -2
통안 2년 2.44 2.67 2.63 -4
국고 3년 2.44 2.67 2.61 -6
국고 5년 2.54 2.76 2.68 -8
국고 10년 2.76 2.96 2.87 -9
5 No. 523 April19, 2013
8, 2013
[Fig.1] 국고채 금리 변동1
[Fig.2] 통안채 금리 변동
6 No. 523 April19, 2013
8, 2013
[Fig.3] 금리스프레드 변동
[Fig.4] BEI 변동
7 No. 523 April19, 2013
8, 2013
은행채 및 기타 금융채 시장동향 김보라 02)3215-1432
채권시장 및
금융채 동향
I) 은행채
금주 채권시장은 강세와 약세가 반복적으로 이뤄지며 금리에 큰 움직
임을 주지 않으려는 듯 보였다. 기준금리 동결 후 금리가 오르긴 했지만
그 수준이 아직도 기준금리를 밑돌고 있기 때문인 듯 하며, 다시 있을
금통위의 금리인하에 대한 기대감도 작용을 하고 있는 분위기다.
금주 은행채 시장은 별다른 이슈 없이 지표의 움직임을 대부분 따라갔
지만, 주 초반의 강세장에서는 조금 약하게 가는 모습을 보였다. 크레딧
물의 발행은 지난 주와 달리 증가하였으며, 유통시장에서는 전체적으로
거래가 많지 않았다. 은행채 AAA 크레딧 스프레드는 1년, 2년 구간은
보합, 3년 구간은 +1bp로 3년 구간의 스프레드 폭이 소폭 확대되었다.
금주 은행채 발행은 지난 주에 비해 총 1조 3,100억 원으로 4,600억
원 가량 증가하였다.
잔존 4/5 4/12 4/19 전주대비
1년 7bp 6bp 6bp 0
2년 11bp 10bp 10bp 0
3년 19bp 17bp 18bp +1
(기준 : 은행채 AAA)
II) 기타금융채
금주 기타금융채는 지난 주에 이어서 발행이 늘어난 모습이 보였으며,
발행 금리는 전체적으로 민평보다 강하게 발행되었다. 단기 및 장기물이
다양하게 발행되었으며 주 초반에는 발행이 없는 듯 싶었으나 후반에
발행이 몰리면서 지난 주 보다 발행물량이 많았다. 19일에는 한국캐피탈
의 등급이 A-에서 A0로 상향되었으며, 상향된 당일 한국캐피탈의 발행
이 있어 해당 금리가 반영되었다. 금주 기타금융채 AA+등급의 지표 대
비 크레딧 스프레드는 1년 구간은 보합, 2년 구간은 -1bp, 3년 구간은
+1bp로 스프레드가 각각 다른 양상을 띠었다.
금주 기타금융채 발행액은 5,930억 원으로 전주대비 1,110억 원 가량
증가한 모습을 보였다.
잔존 4/5 4/12 4/19 전주대비
1년 13bp 12bp 12bp 0
2년 21bp 19bp 18bp -1
3년 26bp 24bp 25bp +1
(기준 : 기타금융채 AA+)
8 No. 523 April19, 2013
8, 2013
[Fig 1] Change in Bank Bond AAA Yield
[Fig 2] Change in Bank Bond AAA Credit Spread
[Fig 3] Change in Credit Spread of Other Financial Debenture
9 No. 523 April19, 2013
8, 2013
<표1> 주간 기타금융채 발행현황
종목명 발행금리 발행일 만기일 발행액 등급
현대캐피탈1414 3.03 20130417 20170417 600 AA+
JB 우리캐피탈230-2 3.19 20130417 20150817 200 A+
JB 우리캐피탈230-3 3.26 20130417 20151217 200 A+
JB 우리캐피탈230-1 3.11 20130417 20150417 100 A+
삼성카드2049 2.98 20130418 20190418 200 AA+
현대캐피탈1415 2.89 20130418 20180621 1130 AA+
현대커머셜128 2.84 20130418 20150418 200 AA-
현대커머셜129 3.07 20130418 20160418 100 AA-
산은캐피탈485-3 3.1 20130418 20151018 400 A+
산은캐피탈485-1 3.05 20130418 20150418 100 A+
엔에이치농협캐피탈46 3.14 20130418 20160418 300 A+
산은캐피탈485-2 2.9 20130418 20150418 300 A+
우리파이낸셜260-1 2.82 20130419 20141019 300 AA-
우리파이낸셜260-2 2.84 20130419 20150419 600 AA-
우리파이낸셜260-3 2.93 20130419 20160419 600 AA-
비에스캐피탈26 3.07 20130419 20150419 200 A+
한국캐피탈271-1 3.42 20130419 20141019 200 A0
한국캐피탈271-2 3.44 20130419 20150419 200 A0
10 No. 523 April19, 2013
8, 2013
회사채 발행 및 유통현황 곽재옥 02)3215-1468
신민균 02)3215-2906
시장동향
주간 회사채 시장은 금통위의 금리 동결 이후 상승된 금리를 되돌리는 모습
을 보이며 시작되었다. 이후 금리 변동성은 축소를 보이며 횡보세로 마무리
되었다.
회사채의 금리 커브를 보면 단기물은 금리 확대가 이루어졌고, 장기물은
금리 축소를 보이며 회사채 커브는 플래트닝 되는 모습을 보였다.
회사채의 등급별 거래를 보면 안전 자산인 AAA등급, AA등급 단기물 위주
의 거래량이 대부분을 차지하는 모습이었고, 상대적으로 금리 메리트가 있
는 A등급이 선별적으로 거래되었다.
발행 시장동향
회사채 스프레드
동향
금주 회사채 발행액은 상승세 전환되며 1조 5,900억원을 기록하였다. 만
기 도래액 또한 약 7,630억원을 기록하며 지난주 대비 상승하는 모습을 보
였다. 발행잔액은 190조 7,841억원으로 상승하였으며, 전년동월 대비 발행
잔액은 14.31% 증가한 수준을 유지하였다.
주중 발행시장은 DGB금융지주(AAA), 이마트(A+), 삼성토탈(AA0), 한화에
너지(A+) 전주페이퍼(A0) 에제이렌터카(A-), 대한제당(A-), 한국토지신탁(A-),
쌍용양회(BBB0), 코오롱글로벌(BBB0) 등의 발행이 있었다.
다음주에는 SK텔레콤(AAA), 대성전기공업(BBB+), 동부씨엔아이(BBB0), 메
르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아(A+), 풍산(A0), 삼성에버랜드(AA+), 국도
화학(A0), 한미약품(A0), 한화건설(A0) 등의 발행이 예정되어 있다.
당사 평가금리 기준 회사채 3년 만기 AAA, A- 등급의 국고대비 스프레드
는 지난주 대비 소폭 확대되어 각각 22bp, 76bp를 기록하였다.
회사채의 크레딧 스프레드는 보합세를 보이며 출발했지만, 글로벌 안전자
산 선호 심리로 인해 신용 스프레드가 소폭 상승하는 모습이었다. 향후 회
사채 시장의 크레딧 스프레드는 현수준을 유지할 것으로 예측된다.
업종별로 보면 대부분 업종의 크레딧 스프레드가 소폭 확대되는 모습이었
다. 특히 건설, 해운, 조선업의 크레딧 스프레드는 상대적으로 상승폭이
큰 모습을 보였다. 향후 다른 업종의 신용 스프레드는 횡보세를 보일 것으
로 예상되지만, 건설, 해운, 조선업의 스프레드는 지속적으로 상승할 것이
라 예상된다.
11 No. 523 April19, 2013
8, 2013
<표1> 회사채 발행현황 (단위: %, bp, 억 원, 년)
신용등급 종 목 명 발행일 표면이율 발행스프레드 발행액
AAA DGB금융지주5 20130419 2.90% 국고 5년 + 24bp 500
AA+ 이마트11 20130415 2.85% 국고3년 + 18bp 2000
AA0 삼성토탈15-1 20130419 2.84% 국고 3년 + 25bp 1000
AA0 삼성토탈15-2 20130419 2.93% 국고 3년 + 27bp 1000
A+ 한화에너지11 20130416 3.29% 국고5년 + 54bp 900
A0 전주페이퍼16 20130419 3.51% A0등급 3년 + 17 bp 300
A- 에이제이렌터카19 20130419 3.83% - 200
A- 대한제당115-1 20130418 3.53% 국고3년 + 90bp 200
A- 한국토지신탁33 20130415 3.74% 국고5년 + 54bp 200
A- 대한제당115-2 20130418 3.56% 국고5년 + 87bp 300
BBB0 쌍용양회297-2 20130419 7.20% - 500
BBB0 쌍용양회297-1 20130419 7.55% - 200
BBB0 코오롱글로벌139-1 20130418 7.90% - 200
BBB0 코오롱글로벌139-2 20130418 8.40% - 500
*무보증 공모 선순위 일반 회사채, ELS 제외
<표2> 회사채 만기현황 단위: %, bp, 억 원, 년)
신용등급 종 목 명 발행일 표면이율 만기 상환액 발행잔액
AAA 우리금융지주20-2 20080414 572.00% 5 1700 35600
A+ SK건설136 20100416 530.00% 3 1000 9600
AA0 삼성토탈8 20100420 444.00% 3 1500 9000
BBB0 코오롱글로벌130-2 20110419 9 2 300 2800
A0 전주페이퍼15-1 20110419 5 2 500 1500
BBB0 쌍용양회291-1 20111019 7.5 1 300 1000
AA- 포스코특수강30 20100415 4.4 3 600 4200
A0 케이티네트웍스26 20100419 5.15 3 100 150
AA+ 대전도시공사2011-20 20110414 4.28 2 800 1950
<표3> 차주 회사채 발행계획 (단위: %, bp, 억 원, 년)
신용등급 종 목 명 발행일 표면이율 발행스프레드 만기 발행액
AAA SK텔레콤63-1 2013-04-23 3.06% 국고10년 + 16bp 10 2,300
AAA SK텔레콤63-2 2013-04-23 3.24% 국고20년 + 15bp 20 1,300
BBB+ 대성전기공업23 2013-04-24 3.90% - 2 300
BBB0 동부씨엔아이39 2013-04-24 7.80% - 1 500
A+
메르세데스벤츠파이낸셜
서비스코리아2 2013-04-24 3.27% 등급민평 + 8bp 2 1,300
A0 풍산98 2013-04-24 3.03% 국고3년 + 40bp 3 1,000
AA+ 삼성에버랜드42-1 2013-04-25 - - 3 1,500
AA+ 삼성에버랜드42-2 2013-04-25 - - 5 1,500
A0 국도화학49 2013-04-26 - - 2 150
A0 한미약품83 2013-04-26 3.75% 개별민평 - 11bp 5 100
12 No. 523 April19, 2013
8, 2013
A0 한화건설69 2013-04-26 - - 3 1,500
<그림1> 회사채 만기 도래액 추이 (단위: 억 원)
<표4> 회사채 등급별 유통 (단위: 억 원)
구분 03/21 03/28 04/04 04/11 4/18
AAA 9,501 5,500 5,500 3,900 8,254
AA 17,669 9,581 9,581 10,031 19,896
A 8,347 4,558 4,558 5,559 5,496
BBB 907 1,470 1,470 613 697
BB+ 39 57 57 38 41
<표5> 회사채 잔존별 유통 (단위: 억 원)
구분 03/21 03/28 04/04 04/11 4/18
~1y 11,567 13,301 5,695 6,089 12,544
1y~3y 13,521 14,638 10,895 7,870 14,443
3y~5y 5,600 6,775 4,039 5,264 5,259
5y~ 6,077 3,259 704 969 2,189
13 No. 523 April19, 2013
8, 2013
<그림2> 회사채 신용등급별 유통 추이 및 등급별 비중 (단위: 억 원, %)
<그림3> 회사채 잔존만기별 유통 추이 및 비중 (단위: 억 원, %)
<표6> 회사채 AAA급과 A급 수익률 및 Credit Spread (단위: %, bp)
일자 국고 3 년 AAA 3 년 (Spread) A0 3 년 (Spread)
2013-04-15 2.66 2.87 21 3.41 75
2013-04-16 2.62 2.83 21 3.37 75
2013-04-17 2.63 2.84 21 3.38 75
2013-04-18 2.59 2.81 22 3.35 76
2013-04-19 2.61 2.83 22 3.37 76
14 No. 523 April19, 2013
8, 2013
<그림4> AAA 3년물 기준 Credit Spread 추이 (단위: %, bp)
<표7> 회사채 유통수익률 및 Credit Spread (단위: %, bp, 억 원, 년) 신용
등급 종목명 거래일
거래
수익률
Credit
Spread YTM 거래량 잔존만기
AAA BS금융지주4 20130412 2.96 0.22 2.98 200 4.18
AAA SK텔레콤57-1 20130417 2.78 0.14 2.78 350 1.88
AAA 경기도시공사11-09-13 20130418 2.82 0.21 2.82 300 1.41
AAA 경기도시공사12-07-20 20130417 2.83 0.21 2.84 400 1.22
AAA 경기도시공사12-07-21 20130416 2.82 0.20 2.82 200 1.24
AAA 경기도시공사12-12-24 20130418 2.91 0.25 2.93 200 4.67
AAA 경기도시공사보상(고덕산단)10-10-
10나 20130417 2.83 0.21 2.81 300 0.54
AAA 신한금융지주57-1 20130412 2.76 0.12 2.73 1,000 0.20
AAA 신한금융지주59-1 20130417 2.72 0.10 2.72 200 0.36
AAA 에스에이치공사101 20130415 2.86 0.23 2.60 700 0.03
AAA 에스에이치공사103 20130412 2.82 0.16 2.82 300 1.38
AAA 에스에이치공사110 20130418 2.76 0.15 2.75 300 1.21
AAA 에스에이치공사112 20130416 2.77 0.15 2.77 100 1.25
AAA 에스에이치공사116 20130417 2.78 0.15 2.78 200 1.44
AAA 에스에이치공사122 20130416 2.87 0.25 2.73 101 0.62
AAA 에스에이치공사123 20130412 2.79 0.15 2.78 200 0.89
AAA 에스에이치공사123 20130417 2.76 0.14 2.75 200 0.88
AAA 에스에이치공사96 20130418 2.75 0.14 2.75 200 1.30
AAA 에스에이치공사99 20130417 2.80 0.17 2.80 200 1.68
AAA 우리금융지주29-1 20130412 2.81 0.18 2.72 300 0.10
AAA 하나금융지주13 20130415 2.76 0.12 2.75 200 0.42
AAA 하나금융지주13 20130412 2.79 0.15 2.74 100 0.43
AAA 하나금융지주20 20130417 2.78 0.14 2.79 200 1.65
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8, 2013
AAA 한국남부발전20-1 20130412 2.90 0.16 2.79 400 3.99
AAA 한국남부발전20-3 20130412 3.12 0.16 3.07 1,230 9.99
AAA 한국수력원자력13 20130412 2.80 0.12 2.79 200 1.95
AAA 한국수력원자력36-2 20130412 3.05 0.09 3.08 200 9.96
AA+ GS칼텍스126 20130417 2.81 0.18 2.84 300 2.58
AA+ GS칼텍스126 20130412 2.88 0.21 2.89 500 2.59
AA+ GS칼텍스128 20130416 3.06 0.33 3.04 300 5.95
AA+ GS칼텍스132-2 20130418 3.07 0.31 3.07 200 6.84
AA+ SK250-1 20130418 2.71 0.11 2.71 300 0.13
AA+ SK256-1 20130417 2.80 0.16 2.82 300 2.12
AA+ SK에너지32-1 20130415 2.89 0.23 2.89 200 2.64
AA+ 경북개발공사1 20130417 2.84 0.22 2.85 200 0.40
AA+ 롯데칠성음료38 20130412 2.78 0.11 2.78 200 1.76
AA+ 부산도시공사16 20130418 2.83 0.22 2.82 100 0.66
AA+ 부산도시공사24 20130416 2.82 0.20 2.83 200 0.69
AA+ 부산도시공사25 20130417 2.83 0.21 2.83 400 0.78
AA+ 부산도시공사26 20130416 2.84 0.22 2.84 300 0.87
AA+ 부산도시공사33 20130415 2.88 0.24 2.87 200 0.95
AA+ 삼성디스플레이2-1 20130417 2.78 0.15 2.78 200 1.58
AA+ 삼천리17 20130417 2.87 0.22 2.87 200 3.41
AA+ 에스케이이엔에스7 20130415 2.79 0.15 2.79 500 1.00
AA+ 에스케이이엔에스9-1 20130417 2.81 0.17 2.82 300 1.99
AA+ 이마트11 20130415 2.85 0.19 2.85 100 3.00
AA+ 이마트11 20130416 2.85 0.23 2.82 3,000 3.00
AA+ 이마트7 20130418 2.74 0.13 2.73 200 1.51
AA+ 이마트8 20130415 2.79 0.12 2.80 400 1.81
AA+ 이마트8 20130412 2.81 0.14 2.81 300 1.82
AA+ 인천도시공사11 20130416 3.16 0.55 3.17 800 0.11
AA+ 인천도시공사보상(검단신)10-04-1 20130416 3.02 0.41 3.17 200 0.04
AA+ 전남개발공사11-4 20130417 2.84 0.22 2.84 400 0.26
AA+ 포스코에너지10-3 20130415 2.85 0.19 2.85 400 2.37
AA+ 포스코에너지11 20130412 2.83 0.20 2.73 400 0.05
AA+ 포스코에너지16 20130418 2.88 0.23 2.88 400 4.19
AA+ 현대백화점19 20130416 2.76 0.14 2.77 200 1.65
AA+ 현대중공업114-1 20130415 2.90 0.24 2.89 200 2.27
AA0 LG생활건강10-1 20130418 2.83 0.23 2.83 300 2.74
AA0 LG생활건강10-1 20130412 2.90 0.23 2.89 200 2.76
AA0 LG생활건강8 20130412 2.77 0.13 2.76 200 0.79
AA0 LG생활건강9 20130417 2.79 0.15 2.79 200 1.80
AA0 SKC&C22 20130415 2.82 0.19 2.76 200 0.06
AA0 삼성중공업89-1 20130412 2.89 0.22 2.88 300 1.84
AA0 삼성중공업90-1 20130418 2.90 0.30 2.88 200 2.44
AA0 삼성테크윈113 20130417 2.83 0.20 2.84 200 2.30
16 No. 523 April19, 2013
8, 2013
AA0 제일모직135 20130418 2.73 0.12 2.74 100 0.86
AA0 제일모직142-1 20130412 2.88 0.21 2.87 200 2.34
AA0 한국투자증권5 20130418 2.87 0.26 2.86 100 2.25
AA0 현대제철82 20130417 2.74 0.12 2.75 800 0.40
AA0 현대제철92-2 20130412 2.88 0.20 2.89 300 2.12
AA0 현대제철94 20130417 2.85 0.22 2.87 200 2.47
AA- GS건설125 20130415 3.75 1.11 3.24 300 0.97
AA- GS건설125 20130417 3.37 0.75 3.25 600 0.97
AA- LG유플러스83 20130417 2.76 0.14 2.75 300 0.53
AA- LS산전168 20130416 2.85 0.22 2.85 200 2.17
AA- OCI74-2 20130418 3.19 0.53 3.10 200 4.54
AA- SK네트웍스175-1 20130415 2.88 0.22 2.88 200 1.56
AA- SK브로드밴드33 20130417 2.75 0.13 2.75 500 0.60
AA- 대우인터내셔널7 20130417 2.92 0.26 2.96 100 3.58
AA- 대우인터내셔널7 20130416 2.97 0.32 2.97 200 3.58
AA- 대우인터내셔널8-1 20130412 2.95 0.28 2.97 700 2.91
AA- 대우인터내셔널8-2 20130416 3.06 0.37 3.06 1,000 4.90
AA- 대우인터내셔널8-2 20130412 3.11 0.35 3.11 300 4.91
AA- 롯데하이마트3-1 20130415 2.92 0.26 2.92 500 2.89
AA- 미래에셋증권2 20130416 2.90 0.28 2.91 300 0.53
AA- 삼성물산98-1 20130415 2.91 0.25 2.90 200 1.51
AA- 삼성물산99-1 20130416 2.86 0.23 2.86 400 1.80
AA- 엔에이치엔1 20130416 2.78 0.16 2.77 200 0.33
AA- 연합자산관리1-2 20130417 2.77 0.15 2.76 200 0.62
AA- 연합자산관리10-1 20130417 2.88 0.25 2.88 150 2.57
AA- 연합자산관리7 20130412 2.83 0.19 2.81 600 0.52
AA- 연합자산관리8 20130417 2.77 0.15 2.77 300 0.72
AA- 현대건설288-1 20130415 2.85 0.21 2.84 300 0.53
A+ SK건설138 20130412 3.53 0.89 3.42 300 0.54
A+ 대상134 20130412 2.90 0.26 2.90 100 0.82
A+ 동국제강81-1 20130418 3.84 1.24 3.42 520 2.51
A+ 동국제강81-1 20130412 3.86 1.19 3.47 303 2.53
A+ 두산282-1 20130417 3.27 0.64 3.25 400 1.66
A+ 두산282-1 20130416 3.27 0.65 3.24 100 1.67
A+ 두산282-1 20130418 3.27 0.66 3.23 100 1.66
A+ 엘에스전선5-2 20130416 3.01 0.38 2.99 100 2.45
A+ 한화케미칼233-1 20130416 3.04 0.42 2.95 200 1.49
A+ 현대다이모스30-1 20130412 2.92 0.25 2.92 200 1.79
A0 SK케미칼184 20130417 3.11 0.47 3.11 300 3.19
A0 대한항공40 20130417 3.01 0.39 3.04 300 0.29
A0 두산인프라코어23-2 20130412 4.28 1.52 4.43 150 5.00
A0 에스케이씨 솔믹스5-2 20130412 3.47 0.71 3.52 300 4.98
A0 에스케이하이닉스211 20130417 3.13 0.50 3.15 600 3.05
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A0 에스케이하이닉스211 20130418 3.10 0.51 3.11 300 3.05
A0 하이트진로홀딩스156 20130415 3.26 0.60 3.26 200 2.47
A0 한화199 20130418 3.14 0.53 3.09 200 0.84
A- 한국토지신탁33 20130415 3.70 1.04 3.74 220 3.00
BBB+ 현대로지스틱스27 20130415 6.22 3.48 4.81 236 4.50
BBB- 동양시멘트17 20130416 7.68 5.05 7.66 681 1.99
Credit Spread는 유통일 현재 회사채 YTM - 유사만기 국고채 YTM / 거래량 100억 원 이상 종목 / 분석기간: 2013-04-19-2013-04-25
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8, 2013
주식관련채권
시장동향
금주 코스피 시장은 외국인과 기관의 순매도에 하락하며 첫 날을 맞이하였
다. 보스턴 폭발사고 여파로 미국 증시 급락세가 영향을 미치며 하락세를 이
어가는 듯 하였으나 기관의 매수로 상승 전환하였다. 그러나 외국인의 지속적
인 매도세, 기관의 매도 전환으로 개인의 매수세에도 불구하고 다시 하락세로
돌아섰으나 하루 만에 개인과 기관이 순매수를 보이며 반등하여 1,900선을
지켜낸 1,906.75 포인트로 장을 마감하였다.
코스닥 시장은 4거래일 연속 상승세로 550선을 회복하며 금주를 시작하였
다. 싸이의 신곡발표로 YG엔터테인먼트의 급등이 눈에 띄었다. 개인의 매수세
가 확대되며 4년 만에 최고치를 경신하였으나 주중 개인과 외국인의 동반 순
매도에 엿새 만에 소폭 하락하였다. 여기에 셀트리온이 하한가를 보이며 하락
세를 가중시켰다. 결국 540선에 간신히 머물며 541.46 포인트로 장을 마감하
였다.
<그림6> 주간 주가 추이
정크등급 Parit
y 수준
정크 등급의 Parity 수준은 ITM채권 (parity 1.2이상)의 일 평균 parity가 약
2.268로 집계되어, 전주 1.88 보다 상승하였다.
<그림7> 정크등급 Parity 추이 (단위:%)
*ITM(Parity 1.2이상, ATM: Parity 0.8~1.2, OTM: Parity 0.8이하
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주요거래현황
금주 주식관련 채권은 대한전선 152회차 BW 32.1억원, STX조선해양 28
회차 BW 14.6억원, STX조선해양 22회차 12.2억원 등의 거래가 이루어졌다.
<표7> 주요 주식관련채권 유통 현황 (단위: 년, 원, %, 억 원)
등급 종목명 거래일 주가
(종가, 원) Parity
거래평균
단가(원) 거래량 잔존만기
기업잔존
금액
A+ LG이노텍27CB 20130415 87,200 0.58 10,350.00 10 1.57 2,000
A+ 두산중공업40EB 20130419 2,370 0.40 10,700.00 4 3.15 2,200
A0 세아제강39EB 20130415 30,900 0.61 10,400.00 2 0.86 1,521
A0 에스케이하이닉스
207CB 20130415 29,150 1.25 12,850.00 1 0.39 5,000
A0 에스케이하이닉스
207CB 20130416 29,100 1.25 12,772.78 2.4 0.39 5,000
A0 에스케이하이닉스
207CB 20130417 28,750 1.23 12,770.00 1 0.38 5,000
A0 에스케이하이닉스
207CB 20130418 27,900 1.20 12,550.00 1.6 0.38 5,000
A0 에스케이하이닉스
207CB 20130419 28,800 1.23 12,700.00 1 0.38 5,000
BBB+ 두산건설64CB 20130416 2,450 0.49 10,740.00 1.4 1.1 1,000
BBB+ 두산건설65 20130415 2,405 0.48 10,686.00 2 1.11 1,000
BBB+ 두산건설65 20130417 2,410 0.48 10,680.00 1.3 1.1 1,000
BBB0 동부제철184 20130416 3,075 0.62 9,760.00 2.9 2.52 1,000
BBB0 동부제철184 20130419 3,030 0.61 9,963.67 6.1 2.52 1,000
BBB- STX97 20130415 3,660 0.41 7,940.00 1.1 2.32 1,000
BBB- STX조선해양22 20130415 3,710 0.26 9,317.00 1.5 1.69 1,000
BBB- STX조선해양22 20130417 3,750 0.27 9,352.00 5 1.68 1,000
BBB- STX조선해양22 20130418 3,905 0.28 9,326.07 5.1 1.68 1,000
BBB- STX조선해양22 20130419 3,840 0.27 9,300.00 0.6 1.68 1,000
BBB- STX조선해양28 20130415 3,710 0.38 8,330.92 3.3 2.39 2,000
BBB- STX조선해양28 20130416 4,000 0.41 8,384.37 3.3 2.39 2,000
BBB- STX조선해양28 20130417 3,750 0.39 8,385.67 3.8 2.39 2,000
BBB- STX조선해양28 20130418 3,905 0.40 8,364.09 4.2 2.38 2,000
BBB- 에스티엑스팬오션12 20130419 3,245 0.46 9,961.00 0.7 1.87 2,500
BB+ 대한전선152 20130415 2,290 0.44 10,732.49 12.8 1.93 2,500
BB+ 대한전선152 20130416 2,225 0.42 10,731.05 8.6 1.93 2,500
BB+ 대한전선152 20130417 2,090 0.40 10,732.73 8.7 1.93 2,500
BB+ 대한전선152 20130418 2,180 0.42 10,730.00 2 1.92 2,500
BB+ 웅진에너지3 20130415 2,040 0.41 8,847.50 2.1 3.68 1,200
BB0 티이씨앤코42 20130416 428 0.49 9,580.00 1 2.33 150
BB0 페이퍼코리아103 20130418 1,255 1.62 10,200.00 1 2.36 100
BB0 페이퍼코리아104 20130415 1,285 1.58 9,900.00 1 2.81 120
B- 와이즈파워6CB 20130415 717 0.90 1,968.00 1 2.32 70
*Parity는 유통일 현재 주가종가/주식행사가격을 의미함. 거래량 0.5억 원 이상 종목. 분석기간: 2013-04-15~2013-04-19
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스왑시장동향 서영광 02)3215-1416
주요 금리 추이 주간변동
-0. 70%
0. 30%
1. 30%
2. 30%
3. 30%
4. 30%
5. 30%
6. 30%
7. 30%
20110103201104
14201107
25201111
03201202
10201205
22201208
30201212
07201303
21
20110120 USDI RS 3Y
KRW CRS 3Y KRWI RS 3Y
KTB 3Y
-0. 06%-0. 06%
-0. 02%
-0. 01%-0. 01%
-0. 20%
0. 00%
KTBKRW I RS
KRW CRSUSD I RS
USD TB
KRW CRS Curve 추이 KRW IRS Curve 추이
0. 00%
0. 50%
1. 00%
1. 50%
2. 00%
2. 50%
3. 00%
3. 50%
1 3 5 7 9 11 13
20111230
20130412
20130419
0. 00%
0. 50%
1. 00%
1. 50%
2. 00%
2. 50%
3. 00%
3. 50%
4. 00%
1 3 5 7 9 11 13
20111230
20130412
20130419
IRS 장단기 스프레드 추이 및 주간변동
IRS 장단기 스프레드 추이 주간변동
-0. 40%
-0. 30%
-0. 20%
-0. 10%
0. 00%
0. 10%
0. 20%
0. 30%
1 61 121 181 241 301 361 421 481 541
KRWI RS 5Y-3Y
KRWI RS 10Y-5Y
-0. 01%
-0. 01%
-0. 01%
-0. 01%
-0. 01%
-0. 01%
0. 00%
0. 00%
0. 00%
KRWI RS 5Y-3Y
KRWI RS 10Y-5Y
21 No. 523 April19, 2013
8, 2013
스왑베이시스 추이 및 주간 변동
스왑베이시스 추이 주간변동
-6. 50%
-5. 50%
-4. 50%
-3. 50%
-2. 50%
-1. 50%
-0. 50%
0. 50%
20110103201104
01201106
29201109
26201112
20201203
16201206
14201209
07201212
04201303
05
SWAP BASI S( 1Y)
SWAP BASI S( 3Y)
0. 01%0. 04%
-0. 10%
0. 10%
0. 30%
SWAP BASI S( 1Y)
SWAP BASI S( 3Y)
Bond/IRS 추이 주간변동
-1. 20%
-0. 70%
-0. 20%
0. 30%
0. 80%
20110103201104
01201106
29201109
26201112
20201203
16201206
14201209
07201212
04201303
05
SWAP SPREAD( 1Y)
SWAP SPREAD( 3Y)
-0. 03%
0. 00%
-0. 10%
0. 00%
0. 10%
SWAP SPREAD( 1Y)
SWAP SPREAD( 3Y)
주요 Yield
및 Spread
(단위: %)
금리구분 20111230 20130419 20130412 주간증감 연말대비
US TREASURY 3Y 0.40 0.34 0.35 -0.01 -0.06
US IRS 3Y 0.88 0.48 0.49 -0.01 -0.40
KRW CRS 3Y 1.60 1.47 1.50 -0.02 -0.13
KRW IRS 3Y 3.30 2.61 2.67 -0.06 -0.69
KTB 3Y 3.34 2.61 2.67 -0.06 -0.73
IRS 5Y-3Y 0.07 0.05 0.06 -0.01 -0.02
SWAP BASIS 3Y -1.70 -1.14 -1.18 0.04 0.56
SWAP SPREAD 3Y -0.04 0.00 0.00 0.00 0.04
(
22 No. 523 April19, 2013
8, 2013
요약
ㄴ
월요일(4/15)
IRS: IRS가 하락 함. 1년 IRS는 전일보다 0.2bp 내린 연 2.678%에
거래를 마쳤으며, 그 외 구간에서 2.4p ~ 2.8bp 가 하락하며 마감
함. 이날 IRS시장은 전체적으로 한산한 모습을 보이며 그간 상승폭
에 대한 되돌림 현상으로 하락하는 향상을 보인 것을 보임.
CRS: CRS가 하락 함. 1년 CRS는 전일보다 4.5bp 하락한 연
1.790%에 마쳤고, 나머지 모든 테너에서 2bp가 하락하며 거래를
마침. 장중 삼성중공업의 LNG선 수주 소식이 들리면서 1년 구간
의 낙폭이 본격화됐지만 다른 구간은 특별한 움직임 없이 거래를
마침. 스와프베이시는 전반적으로 축소되는 양상을 보임.
양도성예금증서(CD)금리는 전일 대비 보합인 2.79%로 마감함.
화요일(04/16)
IRS: IRS가 전반적으로 하락 함. 1년 IRS는 전일보다 2.8bp 하락한
연 2.650%에 거래를 마쳤으며, 그 외 구간에서 3.8bp ~ 5.3bp가
장기쪽으로 가면서 큰 폭으로 하락하며 마감 함. 이날 오전 IRS시
장은 채권시장 수준으로 큰 폭으로 하락 하였지만, 오후들어 반발
성 비드로 인하여 하락폭은 다소 상쇄 됨.
CRS: CRS가 하락 함. 1년 CRS는 전일대비 0.5bp 하락한 연
1.785%에 거래를 마쳤고, 2년 이상 구간에서는 3.5bp ~ 5.5bp가
하락하며 마감 함. 이날 CRS시장은 중공업체 관련 물량등으로 오
퍼가 우세한 모습을 보임. 스왑프베이시스도 전반적으로 축소되는
양상을 보임.
양도성예금증서(CD)금리는 전일 보합인 2.79%로 마감함.
수요일(04/17)
IRS: 전 구간에서 1bp 내외의 상승폭을 보임. 단기보다는 장기 상
승폭이 커지며 커브는 약간 스티프닝됨. 전반적으로 조용한 장 분
위기 내에서 장기물 위주로 거래가 활발했음. 1~2년 IRS는 0.75bp,
2년 IRS는 1bp, 5년 IRS는 1.5bp 상승했으며, 10년 IRS의 경우
1.25bp 상승함.
CRS: 단기는 급락한 데에 반해 장기는 강보합으로 마감함. FX 스왑
시장에서 단기물이 급락함으로 인해 1년 CRS는 4.5bp 떨어졌으며,
2년 이상 CRS는 0.5bp 하락하는 수준에서 마무리됨. 스와프베이시
스 역전폭 또한 전반적으로 확대되었으며 5년 구간 역전폭은
2.0bp 확대된 110.0bp를 보임.
양도성예금증서(CD)금리는 전일 대비 보합인 2.79%로 마감함.
23 No. 523 April19, 2013
8, 2013
베 목요일(04/18)
IRS: IRS 금리가 전체적으로 하락함. 채권시장의 강세가 반영된 움
직임이었으나 거래량이 많지는 않음. 1년 IRS는 1.25bp 하락하며
2.645%로 마쳤음. 2~3년 구간에서는 2bp 가량, 5년 이상 IRS는
3bp 하락 마감함.
CRS: 최근 지속된 단기물의 급락세에서 단기는 강보합, 장기는 보
합으로 마무리함. FX 스왑이 안정화 추세에 들었기 때문으로 보임.
1년 CRS는 1bp 하락하며 1.73%를 보임. 2~4년 CRS는 0.5bp 하락,
5년 이상 장기물은 보합으로 마감함. 스와프베이시스 역전폭은 전
반적으로 축소됨. 5년 구간 스와프베이시스 역전폭은 전일 대비
3.0bp 축소된 107.0bp를 기록함.
양도성예금증서(CD)금리는 전일 대비 보합인 2.79%로 마감함.
금요일(04/12)
IRS: IRS 금리가 소폭 상승함. 채권시장 약세에 단순 연동해 거래는
많지 않았음. 1년 IRS는 전일보다 1.25bp 상승한 연 2.6550%에 마
감함. 2년에서 4년 구간도 비슷한 수준으로 마감. 5년과 7년 구간
은 1.5bp씩 상승하여 마감함.
CRS: CRS는 부채스왑이 여러 건 대기하면서 외국계 중심으로 비드
가 많았음. 달러-원이 하락한 점도 아침부터 비드가 많은 이유가
됨. 1년물이 전장비 7bp 상승한 1.80%를 보였음. 2년물도 5bp 올
라 1.59%를 기록함. 3년물과 7년물은 각각 4bp씩 상승해 1.59%와
1.66%를 기록함. 5년물과 10년물 또한 5bp씩 상승해 1.62%와
1.81%로 장을 마침. 스왑베이시스는 전구간에서 이틀째 좁혀짐. 1
년 구간이 5bp 좁혀진 -86bp를 보임. 3년과 5년 구간도 3bp씩 축
소된 -102bp와 -104bp를 기록함. 10년 구간 또한 4bp 좁혀진 -
104bp로 장을 마침.
양도성예금증서(CD)금리는 전일과 같은 2.79%로 마감함.
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8, 2013
주간 ELS 발행 시장 동향
주식 시장
동향
북한 리스크와 엔화 약세가 잠잠해지면서 이번 주 증시가 반등할 것으로
예상됐으나 개별 종목별로 악재가 터지면서 한주간 증시의 변동폭이 컸다.
그러나 주 마지막 날 1900선에서 코스피지수가 물러나지 않으면서 지지력
을 확인했다.
다음 주의 관심은 주요 대기업들이 1분기 실적 발표를 할 예정이어서 국
내 기업의 이익에 대한 변동성 확대 우려는 계속 존재하나 IT, 자동차 등 수
출업종의 실적발표가 일정부분 소재, 산업재의 부진을 희석시킬 것이다.
<그림1> 금주 및 최근 1년 KOSPI200, HSCEI 지수 추이
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8, 2013
주간
시장 동향
금주의 ELS 발행 종목 수는 공모 186건, 사모 158건으로 총 344건이 발행
되어 전주에 비해 총 52건 감소하였다. 발행금액은 공모 5,771.67억 원, 사모
5,563.66억 원이 발행되어 전주 대비 각각 1,611.76억 원 증가하고 -2,608.19
억 원 감소하였다. 공모와 사모는 각각 전주 대비 16건 증가, 68건 감소하였
다.
<그림2> 최근 3개월 주간 발행 추이
주간
발행 유형
금주에는 총 344개 발행 종목 중 약 79.36%인 273종목이 Step Down 유형
으로 ELS 발행 유형 중 가장 큰 부분을 차지하였고 Option 유형은 49종목으
로 14.24%의 비중을 차지했다. 또한 기타 유형이 22종목 발행되었다.
<그림3> 상품유형별 발행현황 <그림4> 발행 만기 현황 (단위: 억 원)
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8, 2013
<표1> 기초자산 개수 vs 상품유형
기초자산 개수 상품유형 상품유형 발행종목수 발행금액(억 원)
1 Option 유형 국내지수형 44 851.53
1 Step Down 국내지수형 18 1298.95
1 Step Down 국내종목형 6 39.59
1 기타유형 국내지수형 4 528.81
1 Option 유형 국내종목형 3 19.49
1 Option 유형 해외종목형 2 61.27
1 기타유형 국내종목형 2 59.94
1 Step Down 해외지수형 1 100
1 기타유형 해외지수형 1 10.58
1 기타유형 해외종목형 1 100
2 Step Down 해외지수형 93 3904.59
2 Step Down 국내종목형 34 320.22
2 기타유형 국내종목형 10 230.38
2 Step Down 국내혼합형 6 110.45
2 Step Down 해외혼합형 5 62.48
2 Step Down 해외종목형 4 109.8
2 기타유형 국내혼합형 2 43.25
2 기타유형 해외지수형 1 19.02
3 Step Down 해외지수형 76 1764.55
3 Step Down 해외종목형 28 1450.48
3 Step Down 해외혼합형 2 150
3 기타유형 해외지수형 1 100
<표2> 신규발행 1-Stock 현황: Volatility (기준일자: 2013.04.19)
기초자산명 발행
종목수
발행금액
(억 원)
Time Buckets
EWMA 60일 90일 120일 180일 240일
KOSPI200 Index 66 2679.29 14.72 12.23 11.97 12.25 13.67 16.12
삼성전자 5 37.94 25.94 22.18 23.97 23.39 26.33 29.38
현대차 4 77.34 29.68 30.14 27.61 30.48 28.95 29.22
London Gold Market
Fixing Ltd PM Fix Price 2 150 20.17 22.03 19.62 18.14 16.7 17.36
iShares Dow Jones US
Real Estate Index Fund
(NYSE Arca)
1 11.27 14.49 11.31 10.88 10.98 10.47 12.45
S&P500 1 10.58 13.07 11.65 11.78 12.26 11.59 12.96
SK텔레콤 1 3 24.66 24.44 24.82 23.38 22.89 24.66
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8, 2013
현대모비스 1 0.74 31.16 29.89 30.01 31.32 29.94 29.05
HangSeng China
Enterprises Index 1 100 22.55 20.83 20.36 19.92 19.68 20.47
<표3> 신규발행 2-STOCK 현황: Volatility & Correlation (기준일자: 2013.04.19)
기초자산명1 기초자산명2
발행
종목
수
발행금
액
(억 원)
Volatility(EWMA) Correlation Time Buckets
기초자산1 기초자산2 EWMA 120일 180일
KOSPI200 Index HSCEI 62 1957.09 14.72 22.55 0.56 0.52 0.60
S&P500 KOSPI200 Index 17 1626.81 13.07 14.72 0.21 0.20 0.22
S&P500 HSCEI 8 271.15 13.07 22.55 0.38 0.18 0.19
S&P500 FXI Equity 3 41.19 13.07 21.19 0.77 0.67 0.64
하나금융지주 LG디스플레이 3 7.95 28.65 33.60 0.28 0.16 0.23
Nikkei225 Index KOSPI200 Index 3 38.3 23.00 14.72 0.14 0.21 0.37
삼성전자 KOSPI200 Index 2 43.25 25.94 14.72 0.77 0.77 0.76
LG전자 삼성전자 2 15.73 28.25 25.94 0.24 0.19 0.14
현대모비스 우리투자증권 2 43.56 31.16 31.34 0.31 0.25 0.35
SK텔레콤 KOSPI200 Index 2 6.32 24.66 14.72 0.08 -0.02 0.00
현대백화점 우리투자증권 2 12.55 31.49 31.34 0.19 0.12 0.18
현대백화점 현대모비스 2 14.81 31.49 31.16 0.05 -0.04 0.08
CO1 Comdty CL1 Comdty 2 100 19.95 21.95 0.83 0.79 0.79
KOSPI200 Index FXI Equity 1 19.81 14.72 21.19 0.17 0.30 0.37
삼성전자 현대차 1 3.85 25.94 29.68 0.32 0.22 0.24
현대백화점 SK하이닉스 1 0.27 31.49 31.69 0.16 0.12 0.12
LG디스플레이 삼성전자 1 50 33.60 25.94 0.40 0.46 0.29
현대해상 KOSPI200 Index 1 30 30.60 14.72 0.10 0.01 -0.01
S-Oil 현대해상 1 1.96 24.81 30.6 0.02 -0.07 -0.1
SK하이닉스 KOSPI200 Index 1 20 31.69 14.72 0.54 0.42 0.51
엔씨소프트 SK하이닉스 1 6.07 43.39 31.69 0.1 0.02 0.07
대우조선해양 LG이노텍 1 6.04 38 38.69 0.38 0.34 0.42
한국전력 삼성전자 1 11.97 30.79 25.94 0.05 0.01 0.01
28 No. 523 April19, 2013
8, 2013
삼성SDI 현대차 1 100 25.29 29.68 0.3 0.17 0.19
현대백화점 삼성전자 1 0.78 31.49 25.94 0.13 0.16 0.05
LG디스플레이 현대모비스 1 50 33.6 31.16 0.17 0.08 0.12
대우조선해양 삼성전자 1 25 38 25.94 0.36 0.3 0.34
Nikkei225 Index HSCEI 1 2.11 23 22.55 0.19 0.39 0.45
한국가스공사 SK텔레콤 1 50 38.52 24.66 0.08 0.02 0.09
하나금융지주 LG전자 1 2.24 28.65 28.25 0.36 0.34 0.31
제일기획 오리온 1 3.51 39.64 33.84 0.14 0.13 0.13
현대백화점 LG디스플레이 1 0.3 31.49 33.6 0.17 0.11 0.12
하나금융지주 SK하이닉스 1 30 28.65 31.69 0.32 0.15 0.36
현대차 SK하이닉스 1 3.63 29.68 31.69 0.12 -0.07 0.08
SLVRLN Index GOLDLNPM
Comdty 1 3 35.15 20.17 0.78 0.77 0.74
한진해운 GS건설 1 0.01 43.6 51.82 0.35 0.3 0.35
SK이노베이션 현대중공업 1 5.6 28.06 29.45 0.57 0.49 0.57
현대차 KOSPI200 Index 1 4.13 29.68 14.72 0.55 0.46 0.52
CJ제일제당 LG생활건강 1 4.94 28.92 28.78 0.26 0.25 0.23
현대글로비스 고려아연 1 50 35.36 46.02 0.25 0.26 0.2
S&P500 Nikkei225 Index 1 3.17 13.07 23 0.06 0.08 0.13
넥센타이어 메리츠화재해상 1 10 40.76 36.68 0 -0.07 -0.04
현대해상 대림산업 1 1.33 30.6 39.94 0.08 0.08 -0.03
금호석유 현대중공업 1 1.51 41.72 29.45 0.6 0.62 0.64
OCI 현대중공업 1 2.24 28.99 29.45 0.43 0.36 0.46
GOLDLNPM
Comdty CO1 Comdty 1 6.8 20.17 19.95 0.3 0.29 0.26
대우조선해양 현대모비스 1 9.34 38 31.16 0.36 0.26 0.36
우리금융 롯데케미칼 1 3.86 30.58 37.73 0.41 0.41 0.48
삼성엔지니어링 POSCO 1 6.39 40.7 18.63 0.33 0.27 0.35
LG전자 LG화학 1 7.09 28.25 29.5 0.35 0.34 0.29
RDXUSD Index HSCEI 1 13.2 22.19 22.55 0.65 0.55 0.54
LG유플러스 삼성전자 1 1.69 34.23 25.94 0.08 0.07 0
우리금융 삼성전자 1 2.02 30.58 25.94 0.27 0.13 0.21
우리금융 KOSPI200 Index 1 50 30.58 14.72 0.61 0.49 0.6
삼성전자 CJ 1 1.68 25.94 35.71 0.09 0.1 0.04
KOSPI200 Index GOLDLNPM
Comdty 1 1.48 14.72 20.17 0.08 0.1 0.17
GS건설 기아차 1 2.68 51.82 30.25 0.19 0.13 0.22
KOSPI200 Index EEM Equity 1 11.78 14.72 17.17 0.31 0.36 0.39
29 No. 523 April19, 2013
8, 2013
[참고자료] 주요 기초자산 블룸버스 티커 설명
블룸버그 티커 설명
1 CL1 Comdty Generic 1st 'CL' futures - Crude oil futures(NYME)
2 ULTAKTOM Index KOSPI200 TOM지수
3 SB1 Comdty Generic 1st 'SB' Future
4 XLF UP Equity Financial Select Sector SPDR Fund(NYSE)
5 SGCOVMSE Index SG Vol Target 6% Mix Momentum SMN ER Index
6 C 1 US Comdty Generic 1st 'C' Future
7 CO1 Comdty Generic 1st 'CO' futures - 파이프라인 수출용 브렌트 혼합유(ICE)
8 RDXUSD Index RUSSIAN DEPOSITARY(USD)
9 GOLDLNPM Comdty London Gold Market Fixing Ltd PM Fix Price
10 EWZ US Equity iShares MSCI Brazil Index Fund
11 2823 HK Equity iShares FTSE/Xinhua A50 China Index ETF
12 SLVRLN Index London Silver Market Fixing Ltd Silver Fix Price
13 IYR US Equity iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund (NYSE Arca)
14 XHB US Equity SPDR S&P Homebuilders ETF
15 CL1 Comdty Generic 1st 'CL' futures - Crude oil futures(NYME)
16 ULTAKTOM Index KOSPI200 TOM지수
17 EEM Equity iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (U.S.)
18 FXI Equity iShares FTSE CHINA 25 Index fund
19 HSCEI HangSeng China Enterprises Index
30 No. 523 April19, 2013
8, 2013
외화표시채권 시장동향
전주희 02)3215-1497
미국 국채
시장 동향
이번 주 미국 국채 수익률은 하락세를 지속하였으며 주요기업 실적 개선에 반
등의 움직임을 보였으나, 예상 밖 저조한 경제지표의 영향으로 하락 마감하였다.
지난 주 상승 마감하였던 미국 국채수익률은 예상치를 하회한 소비 지표의 영
향으로 급락하였다. 미 상무부에 따르면, 3월 소매판매는 전월비 0.4% 감소하며 9
개월래 최대 감소폭을 기록하였다. 미시건대 소비자심리지수 역시 예상치 78을 크
게 못 미친 72.3을 기록하며 미국의 소비자 심리가 다시 위축세를 보이고 있음을
시사했다. 여기에 4월 주택시장 지수가 6개월래 최저치를 나타내고, 뉴욕주 제조
업지수도 3.1로 전기 9.2보다 크게 하회하며 국채수익률 하락세를 부추겼다. 그러
나 16일 골드만삭스, 코카콜라 등 주요 기업의 실적 개선과 주택지표 호조에 힘입
어 수익률은 반등하였다. 3월 미국 신규주택 착공건수는 7년래 가장 큰 건수를 기
록해 주택경기가 회복세를 보이고 있음을 증명했다. 그러나 중국 지방정부의 부채
우려가 제기되고, 18일 발표된 3월 경기선행지수를 비롯한 경제지표 결과가 모두
예상치를 하회하며 다시 국채수익률은 하락하였다.
18일 2년 만기 미 국채 금리는 지난 주와 동일한 0.23%, 10년 만기 미 국채 금
리는 지난 주 대비 10bp 하락한 1.69%를 기록했다.
유럽 국채
시장 동향
이번 주 독일 국채 수익률은 경제 지표 부진이 이어지고, 테러 관련 우려로 리
스크 회피 심리가 커지며 하락 마감하였다.
독일 국채 금리는 지표 부진과 키프로스에 대한 우려감으로 하락 출발하였다.
미 3월 소매판매가 0.4% 감소한 데 이어 IMF가 올해 유로존 경제 성장률이 마이
너스를 기록할 것이라는 전망을 발표하며 경제 둔화 우려가 커졌다. 또한 100억
유로의 키프로스 구제 금융 지원이 확정됐으나, 추가적으로 필요한 자금을 자체
조달할 수 있을지 여부에 대한 우려감이 확산되며 투심을 위축시켰다. 중국의 1분
기 경제 성장률이 예상보다 크게 부진한 7.7%를 기록하고, 보스턴 테러 사건 등
악재가 겹치며 독일 국채 수익률은 추가 하락하였다. 다만, 유로존 3월 인플레이션
이 ECB의 목표치인 2%를 하회한 1.7%를 기록하고 스페인의 국채 입찰이 순조롭
게 마무리되며 독일 국채 금리가 반등하는 모습을 보였다. 그러나 영국 1분기 실
업률 증가 등 지표 부진이 이어지며 독일 국채 금리는 추가 하락하며 마감하였다..
18일 2년 만기 독일 국채 금리는 지난 주 대비 2bp 하락한 0.01%, 10년 만기
독일 국채 금리는 지난 주 대비 8bp 하락한 1.23%를 기록했다.
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미국 Benchmark 추이 (Treasury Note / Bond)
주요 Bench Mark Yield (단위: %)
금리구분 2013/04/18 2013/04/11 2013/03/18 주간증감 전월대비
US TREASUR Y 2Y 0.23 0.23 0.25 0.00 -0.02
US TREASURY 5Y 0.69 0.73 0.81 -0.04 -0.12
US TREASURY 10Y 1.69 1.79 1.96 -0.10 -0.27
US TREASURY 3 0Y 2.87 3.00 3.19 -0.13 -0.31
BUNDES C A ANW 2 Y 0.01 0.03 0.02 -0.02 -0.01
BUNDESOBL 5 Y 0.30 0.35 0.38 -0.05 -0.08
DEUTSCHLAND REP 10Y 1.23 1.30 1.41 -0.08 -0.18
DEUTSCHLAND REP 30Y 2.17 2.21 2.31 -0.04 0.00
JAPAN GOVT 2Y 0.13 0.12 0.04 0.01 0.09
JAPAN GOVT 5Y 0.24 0.20 0.11 0.04 0.13
JAPAN GOVT 10Y 0.57 0.55 0.60 0.03 -0.02
JAPAN GOVT 30Y 1.61 1.49 1.74 0.12 -0.13
SWAP 주요금리 (단위: %)
금리구분 USD IRS KRW CRS KRW IRS
2013/
04/18
2013/
04/11
전주
대비
2013/
04/18
2013/
04/11
전주
대비
2013/
04/18
2013/
04/11
전주
대비
1Y 0.32 0.32 0.00 1.59 1.71 -0.12 2.65 2.68 -0.04
2 Y 0.37 0.39 -0.02 1.41 1.53 -0.12 2.60 2.64 -0.04
3Y 0.48 0.49 -0.02 1.43 1.53 -0.11 2.60 2.64 -0.04
4Y 0.65 0.68 -0.03 1.42 1.53 -0.11 2.61 2.66 -0.05
5Y 0.87 0.90 -0.03 1.46 1.58 -0.12 2.64 2.70 -0.06
7Y 1.33 1.39 -0.06 1.51 1.63 -0.12 2.73 2.79 -0.06
10Y 1.86 1.96 -0.10 1.65 1.77 -0.11 2.84 2.90 -0.06
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Curve 추이
2013년 4월 18일
(단위: %)
USD IRS Curve 추이 KRW CRS Curve 추이
단기금리시장
KOREA Market US Market EURO Market
2013/04/18 전주대비 2013/04/18 전주대비 2013/04/18 전주대비
CD(91일물) 2.79 0.00 FDFD 0.16 -0.01 EUDR1T 0.00 -0.01
CP 2.85 0.01 3M LIBOR 0.28 0.00 3M EURIBOR 0.13 0.00
6M LIBOR 0.43 -0.01 6M EURIBOR 0.22 0.00
외환
외환시세 (단위 : 원) USD, EUR 환율 추이
기준 2013/04/18 2013/04/11 전주대비
USD 1123.80 1129.05 -5.25
JPY 11.47 11.33 0.14
EUR 1466.67 1476.46 -9.79
GBP 1713.80 1733.71 -19.92
AUD 1159.87 1192.11 -32.23
CNY 181.82 182.20 -0.38
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주간 Korea Paper 발행 정보
종 목 명 발행시장 통화 발행일 만기일 Coupon 신용
등급
발행규모
(Milion)
IND BK OF KOREA EURO MTN USD 2013-04-30 2014-05-01 US0003M+40 - 30
IND BK OF KOREA EURO MTN USD 2013-04-30 2014-05-01 US0003M+40 - 20
SHINHAN BANK/HK EURO-
DOLLAR USD 2013-04-24 2013-10-24 0.68 - 23
EXP-IMP BK KOREA EURO MTN AUD 2013-04-24 2019-04-24 4.75 - 100
EXP-IMP BK KOREA EURO MTN INR 2013-02-26 2014-02-27 6 A+ 8,060
KOREA DEV BANK EURO MTN SGD 2013-04-24 2014-04-25 0.9 NR 30
IND BK OF KOREA EURO MTN USD 2013-04-30 2014-05-01 US0003M+40 - 20
주간 신용 등급 변경 내역
회 사 명 일 자 신용 등급 유형 신용 평가기관 현행등급 직전등급
Magnachip
Semiconductor Corp 2013-04-15 LT Foreign Issuer Credit S&P BB- B+
Magnachip
Semiconductor Corp LT Local Issuer Credit S&P BB- B+
Magnachip
Semiconductor Corp Outlook S&P STABLE
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지난 주 미국 경제 지표
Date Name Survey Actual Prior
13-04-05 무역수지 -$44.6B - -$44.4B
비농업부분고용자수 변동 190K - 236K
2개월 급여 순 수정 - - -
민간부문 고용자수 변동 200K - 246K
제조업임금변동 10K - 14K
실업률 0.077 - 0.077
시간당 평균임금 전월비 전체 고용자 0.002 - 0.002
시간당 평균임금 전년비 전체 고용자 0.02 - 0.021
주당 평균 시간 전체 고용자 34.5 - 34.5
가계 고용 변동 - - 170
불완전고용률 (U6) - - 0.143
13-04-06 소비자신용지수 $15.000B - $16.151B
13-04-09 NFIB 소기업 낙관지수 - - 90.8
도매재고지수 0.005 - 0.012
도매판매 (전월대비) 0.015 - -0.008
JOLTs 신규 고용 - - 3693
13-04-10 MBA 주택융자 신청지수 - - -0.04
블룸버그 4월 미국 서베이
13-04-11 월간 재정수지 - - -
Fed Releases Minutes from Mar 19-20 FOMC
Meeting
수입물가지수 (전월대비) -0.005 - 0.011
수입물가지수 (전년대비) - - -0.003
신규 실업수당 청구건수 360K - 385K
실업보험연속수급신청자수 - - 3063K
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주간 미국 경제 지표 일정
Date Name Survey Actual Prior
13-04-12 소매판매액지수 0 - 0.011
소매판매액(자동차 제외) 0 - 0.01
소매 매출 (자동차 & 가스 제외) 0.003 - 0.004
소매판매 "관리 그룹" 0.002 - 0.004
생산자물가지수 (전월대비) -0.002 - 0.007
PPI 식품/에너지 제외 (전월대비) 0.002 - 0.002
생산자물가지수 (전년대비) 0.014 - 0.017
PPI 식품/에너지 제외 (전년대비) 0.017 - 0.017
소비심리평가지수 (미시건대) 78.5 - 78.6
기업재고 0.004 - 0.01
13-04-15 제조업지수 (뉴욕주) 7 - 9.24
총 순TIC흐름 - - $110.9B
순장기TIC흐름 $40.0B - $25.7B
NAHB 주택시장지수 45 - 44
13-04-16 소비자물가지수 (전월대비) 0 - 0.007
CPI 식품/에너지 제외 (전월대비) 0.002 - 0.002
소비자물가지수 (전년대비) 0.017 - 0.02
CPI 식품/에너지 제외 (전년대비) 0.02 - 0.02
CPI 주요지수 SA - - 232.512
소비자 물가지수 NSA 232.96 - 232.166
주택착공건수 930K - 917K
주택건설 착공 전월비% 0.014 - 0.008
건축허가 945K - 946K
건축 허가 전월비% 0.006 - 0.046
산업생산 0.002 - 0.007
설비가동률 0.784 - 0.796
제조업 (SIC) 생산 0.001 - 0.008
13-04-17 MBA 주택융자 신청지수 - - 0.045
13-04-18 U.S. Federal Reserve Releases Beige Book
신규 실업수당 청구건수 347K - 346K
실업보험연속수급신청자수 - - 3079K
필라델피아 연준지수 3 - 2
경기선행지수 0.001 - 0.005
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기타 Curve 추이 (2013년 4월 19일) (단위: %, bp)
국고채 Spot Curve 추이 Swap 기울기 추이
기간 Spread 분석 (2013년 4월 19일) (단위: bp)
구분 CD-1년 CD-3년 1년-3년 3년-5년 5년-10년
금 주 말 -15 -18 -3 7 19
전 주 말 -13 -12 1 9 20
전 년 말 -10 -7 3 15 19
1 년 전 -9 -6 3 14 25
최 근 1 년
평 균 -20 -19 1 10 18
최 대 -4 1 7 17 28
최 소 -47 -44 -9 6 10
주) CD금리:금융투자협회, 1년 : KIS채권평가 통안증권 수익률, 3,5,10년 : KIS채권평가 국고채 수익률
신용 Spread 분석 (2013년 4월 19일) (단위: bp) 구분 3년-한전 3년-산금 3년-카드AA0 3년-회사AA- 3년-회사BBB-
금 주 말 18 14 32 36 596
전 주 말 17 13 31 35 595
전 년 말 21 19 49 50 600
1 년 전 27 24 49 56 607
최 근 1 년
평 균 21 18 43 46 594
최 대 33 30 59 64 609
최 소 15 12 31 34 584
주) KIS채권평가 수익률 기준
부록1: 주간 주요지표
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주간 채권종류별 만기금액현황 (단위 : 백만원) 국공채 통안채 특수채 은행채 기타금융채 회사채 ABS 계
1,000,000 1,220,000 340,000 1,591,699 225,500 899,691 829,210 6,106,100
※ 발행잔액은 증권예탁원의 예탁채권 기준이므로 실제와는 차이가 있을 수 있음
주간 국공채 만기현황 (단위 : 백만원)
만기일 종목명 발행일 발행만기 발행잔액 신용등급
2013-04-25 재정2013-0030-0063 2013-02-21 2m 4d 1,000,000
국공채 소계 1,000,000
주간 통안채 만기현황 (단위 : 백만원)
만기일 종목명 발행일 발행만기 발행잔액 신용등급
2013-04-23 통안DC13-0423-0910 2013-01-22 3m 1d 1,220,000
통안채 소계 1,220,000
주간 특수채 만기현황 (단위 : 백만원) 만기일 종목명 발행일 발행만기 발행잔액 신용등급
2013-04-23 정금12-변이-0100-0423-1 2012-04-23 1y 100,000 AAA
2013-04-24 한국전력664 2009-04-24 4y 240,000 AAA
특수채 소계 340,000
주간 은행채 만기현황 (단위 : 백만원) 만기일 종목명 발행일 발행만기 발행잔액 신용등급
2013-04-23 한국씨티은행14-04 이03A 2010-04-23 3y 100,000 AAA
2013-04-24 기업은행(단)1210할183A-23 2012-10-23 6m 1d 200,000 AAA
2013-04-24 우리은행15-10이1.5갑-24 2011-10-24 1y 6m 60,000 AAA
2013-04-24 한국수출입금융1210사-할인-182 2012-10-24 6m 90,000 AAA
2013-04-25 산금(정금)08신이0500-0425-3 2008-04-25 5y 30,000 AAA
2013-04-25 스탠다드차타드은행08-04이(후)10 2008-04-25 5y 260,000 AA+
2013-04-25 우리은행16-04할1갑-25 2012-04-25 1y 180,000 AAA
2013-04-26 기업은행(신)1104이2A-26 2011-04-26 2y 100,000 AAA
2013-04-26 기업은행(신)1204할1A-26 2012-04-26 1y 250,000 AAA
2013-04-26 부산은행14-04이3A-26 2010-04-26 3y 100,000 AAA
2013-04-26 산금0304이10A 2003-04-26 10y - AAA
2013-04-27 국민은행 2종목 2008-04-27 5y 1,699 AAA
2013-04-27 기업은행(신)1104이2A-27 2011-04-27 2y 100,000 AAA
2013-04-27 기업은행(신)1204할1A-27 2012-04-27 1y 20,000 AAA
2013-04-27 수산금융채권12-4할1-27 2012-04-27 1y 50,000 AAA
2013-04-27 외환은행33-04이3갑-27 2010-04-27 3y 50,000 AAA
은행채 소계 1,591,699
주간 기타금융채 만기현황 (단위 : 백만원)
부록2: 주간 채권 만기현황
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만기일 종목명 발행일 발행만기 발행잔액 신용등급
2013-04-21 롯데캐피탈145-2 2010-04-21 3y 20,000 AA-
2013-04-23 한국씨티그룹캐피탈 2종목 2010-04-23 3y 40,000 AA-
2013-04-23 효성캐피탈50-1 2010-04-23 3y 20,000 A+
2013-04-24 신한카드1285 2008-04-24 5y 20,000 AA+
2013-04-25 하나캐피탈95-1 2011-04-25 2y 30,000 A+
2013-04-25 현대캐피탈1286 2011-04-25 2y 20,000 AA+
2013-04-26 하이캐피탈대부7 2010-04-26 3y 3,000
2013-04-27 아주캐피탈196-2 2011-04-27 2y 50,000 A+
2013-04-27 하이캐피탈대부8 2010-04-27 3y 2,500
2013-04-27 한국캐피탈254 2011-10-27 1y 6m 20,000 A0
기타금융채 소계 225,500
주간 회사채 만기현황 (단위 : 백만원)
만기일 종목명 발행일 발행만기 발행잔액 신용등급
2013-04-21 금강공업44 2010-04-21 3y 10,000
2013-04-21 삼환기업125 2010-04-21 3y 10,000
2013-04-21 서울사료2 2010-04-21 3y 5,000
2013-04-21 신성통상21 2010-04-21 3y 5,000 BBB-
2013-04-21 엔피텍2 2010-04-21 3y 1,000
2013-04-21 웰텍6 2010-04-21 3y 2,000
2013-04-21 제이.에이.씨1 2010-04-21 3y 500
2013-04-21 지제이알미늄1 2010-04-21 3y 1,000
2013-04-21 한진커뮤니케이션2 2010-04-21 3y 500
2013-04-22 동양시멘트12 2011-04-22 2y 53,941 BBB-
2013-04-22 에이앤피파이낸셜58 2010-04-22 3y 750
2013-04-22 한솔제지223 2010-04-22 3y 60,000 A0
2013-04-22 LG전자54 2010-04-22 3y 190,000 AA0
2013-04-23 제일모직137 2010-04-23 3y 30,000
2013-04-23 하나금융지주10-1 2010-04-23 3y 100,000 AAA
2013-04-23 현대백화점17 2010-04-23 3y 100,000 AA+
2013-04-25 대성전기20 2011-04-25 2y 30,000 BBB+
2013-04-25 동부CNI34-2 2011-04-25 2y 80,000 BBB0
2013-04-26 에스에이치공사101 2012-01-26 1y 3m 60,000 AAA
2013-04-26 SK증권11 2010-04-26 3y 50,000 A+
2013-04-27 한진해운65-3 2009-04-27 4y 110,000
회사채 소계 899,691
주간 ABS 만기현황 (단위 : 백만원) 만기일 종목명 발행일 발행만기 발행잔액 신용등급
2013-04-22 신보뉴챌린지2010 1차1-1 2010-04-22 3y 439,260 AAA
2013-04-22 에이스오토제십구차1-2 2013-02-22 2m 11,000 AAA
2013-04-22 에이스오토제십칠차1-6 2012-10-22 6m 7,000 AAA
2013-04-23 주택금융공사MBS2010-4(1-3) 2010-04-23 3y 50,000 AAA
2013-04-23 주택금융공사MBS2010-4(1-5) 2010-04-23 3y 29,600 AAA
2013-04-23 주택금융공사MBS2012-6(1-1) 2012-04-23 1y 65,800 AAA
2013-04-25 주택금융공사MBS2007-6(1-6) 2007-10-25 5y 6m 11,550 AAA
2013-04-26 엠에스태전유동화1 2010-06-14 2y 10m 12d 25,000 A+
2013-04-26 올레케이티제1차1-12 2012-04-26 1y 10,000 AAA
2013-04-26 올레케이티제3차1-10 2012-06-28 9m 28d 10,000 AAA
2013-04-26 올레케이티제육차1-4 2012-12-26 4m 20,000 AAA
2013-04-26 올레케이티제칠차1-2 2013-02-26 2m 20,000 AAA
2013-04-26 주택금융공사MBS2011-5(1-2) 2011-04-26 2y 25,000 AAA
2013-04-27 생각대로티제팔차1-6 2011-10-27 1y 6m 105,000 AAA
ABS 소계 829,210
평가 팀별 연락처
39 No. 523 April19, 2013
8, 2013
FI 실 실장 김미희 02) 3215 – 1433 서울 영등포구 여의도동 35-4 화재보험협회빌딩 4층
금리파생팀 이사 송성원 02) 3215 – 1471
파생상품팀 실장 송영준 02) 3215 – 1469
신용파생팀 팀장 이샛별 02) 3215 – 1474
외화상품팀 팀장 전주희 02) 3215 – 1497
Credit팀 팀장 박현식 02) 3215 – 1438
기업가치평가팀 팀장 박봉현 02) 3215 – 1452
